Kinh nghiem nghien cứu khoa học

Trao đổi kinh nghiệm, phương pháp
nghiên cứu khoa học

Người trình bày:
TS Phan Hồng Mai


A. Xác định loại hình nghiên cứu
• Loại hình nghiên cứu?

2


A. Xác định loại hình nghiên cứu
Nghiên cứu hàn lâm
• Mục tiêu: phát triển lý
thuyết
• Kết quả: lý thuyết, mô
hình, luận điểm mới
• Đặc điểm: tổng quát
hóa và trường tồn

Nghiên cứu ứng dụng
• Mục tiêu: ứng dụng lý
thuyết vào thực tế
• Kết quả: dựa trên lý
thuyết, đưa ra giải
pháp hiệu quả
• Đặc điểm: phù hợp với
không gian, thời gian
cụ thể

3


B. Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm
1. Xác định tính cần thiết phải nghiên cứu
-> Vấn đề đó có cần nghiên cứu không?
2. Tìm hiểu sơ bộ, phát hiện “khoảng trống”
-> Vấn đề đó còn gì để nghiên cứu trên thế giới/tại Việt
Nam?
3. Đặt câu hỏi nghiên cứu
-> Câu hỏi/bài toán cần giải quyết là gì?
4. Xây dựng khung mô hình nghiên cứu
-> Hướng/bước giải quyết câu hỏi nghiên cứu như thế
nào?
4


B. Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm
5. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
-> Sử dụng phương pháp nào để thực hiện từng bước
giải quyết câu hỏi nghiên cứu?
6. Thiết kế nghiên cứu
-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như
thế nào?
7. Thu thập dữ liệu – Tổng quan nghiên cứu chi tiết
-> Tổ chức thực hiện thu thập dữ liệu theo thiết kế
nghiên cứu trên thực tế như thế nào?
5

B. Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm
8. Phân tích dữ liệu
-> Dữ liệu/thông tin được thu thập xử lý theo quy
trình/cách thức thế nào?
9. Giải thích kết quả phân tích dữ liệu
-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì?
10. Viết báo cáo tổng hợp
-> Trình bày kết quả nghiên cứu theo hình thức như
thế nào?

6


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài:
Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền vững
1. Xác định tính cần thiết phải nghiên cứu
-> Vấn đề đó có cần nghiên cứu không: Có.
Về thực tiễn: sau một thời gian được kiểm soát chặt chẽ, đến giữa
năm 2015, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM lại tăng lên đáng
kể, đặc biệt là tỷ trọng nhóm nợ có nguy cơ mất vốn. Sự gia
tăng tỷ lệ nợ xấu lại đi kèm với động thái khuyến khích tăng
trưởng dư nợ để tài trợ cho sự tăng trưởng kinh tế nói chung.
Điều này đặt ra yêu cầu nghiên cứu khoa học để giải quyết bài
toán đánh đổi giữa “tăng trưởng” và “rủi ro”.
Về lý luận: đã có rất nhiều nghiên cứu học thuật về nợ xấu, các đề
án, chương trình để kiểm soát xử lý nợ xấu nhưng vẫn chưa
có tác dụng giải quyết triệt để vấn đề đã nêu trên (bằng
chứng là giá trị nợ xấu được xử lý thấp, tiến độ chậm chạp, nợ
xấu mới vẫn phát sinh và có xu
hướng gia tăng).

7


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài:
Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền vững
2. Tìm hiểu sơ bộ, phát hiện “khoảng trống”
-> Vấn đề đó còn gì để nghiên cứu: Tìm hiểu sơ bộ (qua
tên các bài báo tin tức, bài báo khoa học, tóm tắt của bài
báo khoa học…) phát hiện một “khoảng trống” là nhân tố
ảnh hưởng tới xác suất tỷ lệ nợ xấu của một ngân hàng
thương mại Việt Nam vượt ngưỡng 3% và tác động của
việc này (tỷ lệ nợ xấu vượt 3%) tới kết quả kinh doanh của
ngân hàng. Khoảng trống này phù hợp với yêu cầu thực
tiễn trong quản lý là tìm ra phương hướng, cách thức để
kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%.
8


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững

3. Đặt câu hỏi nghiên cứu
-> Câu hỏi/bài toán cần giải quyết là:
- Nhân tố nào ảnh hưởng tới xác suất tỷ lệ nợ xấu
của ngân hàng thương mại Việt Nam vượt ngưỡng
3%? (mỗi nhân tố tác động theo chiều hướng ra sao
và mức độ thế nào).
- Việc tỷ lệ nợ xấu cao hơn 3% ảnh hưởng ra sao tới
kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt
Nam?

-> từ 2 câu hỏi nêu trên sẽ có 2 mô hình nghiên cứu
tương ứng.
9


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững

4. Khung mô hình nghiên cứu
-> Hướng/bước giải quyết câu hỏi nghiên cứu như thế nào:

Mô hình 1
- Nhân tố bên
trong NHTM
- Nhân tô bên
ngoài NHTM

Xác suất tỷ lệ nợ
xấu của ngân hàng
vượt mức 3%

Kết quả kinh doanh
của NHTM

Biến kiểm soát

Mô hình 2
10

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ xấu
để tăng trưởng bền vững
5. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
-> Sử dụng phương pháp nào để giải quyết câu hỏi nghiên cứu:
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với kỹ thuật
nghiên cứu tại bàn (đọc, tổng hợp từ tài liệu sẵn có) để tổng
quan nghiên cứu chi tiết, làm rõ (i) Chỉ tiêu đại diện cho kết quả
kinh doanh của NHTM? (ii) Những nhân tố đã từng được kiểm
chứng hoặc suy luận logic có ảnh hưởng làm phát sinh nợ xấu?
(iii) Những nhân tố đã từng được kiểm chứng hoặc suy luận
logic có ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của NHTM – làm
biến kiểm soát của mô hình 2?
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với kỹ thuật
thống kê mô tả, hồi quy Probit, hồi quy tuyến tính để phát hiện
những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng xác suất tỷ lệ nợ xấu
của NHTM Việt Nam vượt mức 3% và tác động của việc tỷ lệ nợ
xấu vượt mức 3% tới kết quả 11kinh doanh của NHTM Việt Nam


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững
6A. Thiết kế nghiên cứu
-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu như thế nào:
- Xác định nguồn tìm kiếm các tài liệu cần đọc: Google, tạp chí
Kinh tế & Phát triển, tạp chí Phát triển Kinh tế, Google Scholar,
ProQuest, …
- Xác định từ khóa để tra cứu tài liệu: “nợ xấu”, “nhân tố ảnh
hưởng tới nợ xấu”, “tác động của nợ xấu tới kết quả kinh doanh
của NHTM”, “Non–performing Loan”, “performance of banking
system”, “impact of non-performing loans on performance of

banking system”…
- Thiết kế bảng tổng hợp dữ liệu từ các tài liệu đọc được theo
từng vấn đề trong câu hỏi nghiên cứu.
12


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững

7A. Thu thập dữ liệu – Tổng quan nghiên cứu chi tiết
-> Tổ chức thực hiện thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu trên
thực tế như thế nào?
- Tra cứu, tìm đọc chi tiết các tài liệu như đã xác định.
- Cập nhật dữ liệu vào bảng tổng hợp, đối chiếu kết quả, chọn
lọc kết quả phù hợp.

Phát hiện “khoảng trống” khác cấp thiết hơn/có tính mới
hơn -> quay trở lại bước 3 hoặc phát triển nghiên cứu mới

13


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững
6B. Thiết kế nghiên cứu
-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu như thế nào:
- Xác định nguồn thu thập số liệu về NHTM và điều kiện kinh tế
vĩ mô: website của NHTM, NH Nhà nước, cổng thông tin Chính
phủ điện tử…
- Xác định cỡ mẫu, cách chọn mẫu, thời gian nghiên cứu: 22

NHTM cổ phần Việt Nam (cung cấp đủ dữ liệu cần thiết), thời
gian từ năm 2009 đến 2013.
- Thiết kế bảng tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu: tỷ lệ nợ xấu, tổng
tài sản, CAR, ROE... Sắp xếp dữ liệu theo mảng (panel data).
- Xác định phần mềm xử lý dữ liệu: Excel, STATA.
14


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững

7B. Thu thập số liệu
-> Tổ chức thực hiện thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu trên
thực tế như thế nào?
- Thu thập số liệu như đã xác định.
- Cập nhật dữ liệu vào bảng tổng hợp, rà soát, hiệu chỉnh dữ
liệu.
- Cài đặt phần mềm kinh tế lượng, cập nhật dữ liệu vào phần
mềm, rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu.

15


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ
xấu để tăng trưởng bền vững
8. Phân tích dữ liệu
-> Dữ liệu/thông tin được thu thập xử lý theo quy trình/cách
thức thế nào:
- Dữ liệu từ các nghiên cứu đã có cách đo lường “kết quả kinh
doanh của NHTM”, “Những nhân tố có ảnh hưởng làm phát

sinh nợ xấu của NHTM”, “Những nhân tố có ảnh hưởng tới kết
quả kinh doanh của NHTM” được tập hợp vào bảng Excel
nhưng chọn lọc bằng phân tích thủ công của tác giả.
- Số liệu các biến số bên trong và bên ngoài NHTM được cập
nhật vào STATA, áp dụng kỹ thuật thống kê mô tả, xác định tự
tương quan, hồi quy tuyến tính (kiểm tra điều kiện mô hình,
độ tin cậy và khuyết tật).
16


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững
9. Giải thích kết quả phân tích dữ liệu
-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì:
Kết quả mô hình 1:
Sự mở rộng tín dụng trung dài hạn, áp lực tăng trưởng kinh tế
và lạm phát có tác động thuận chiều, làm gia tăng khả năng tỷ
lệ nợ xấu cao hơn mức quy định 3%.
Ngược lại, việc hạn chế cung tiền thông qua giao dịch trên thị
trường mở có tác dụng kiềm chế khả năng đó. Ngoài ra, mô
hình cũng chứng minh trình độ nhà quản lý càng cao, tỷ lệ nợ
xấu càng ít có khả năng quá giới hạn 3%.
Riêng giá trị ước lượng mang dấu âm của hệ số CAR trong mô
hình 1 thể hiện sự nghi vấn về tính chính xác của chỉ tiêu này
nên cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ.
17


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững

9. Giải thích kết quả phân tích dữ liệu
-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì:
Kết quả mô hình thứ 2:
- Việc mở rộng quy mô tín dụng quá mức hoặc không đi
kèm các biện pháp quản trị rủi ro thích hợp khiến nợ xấu
vượt tỷ lệ 3% sẽ tạo nên tác động ngược làm suy giảm
ROE.
- Đồng thời, đây là một căn cứ khoa học để chấp nhận
mức 3% mà ngân hàng Nhà nước đặt ra như một giới hạn
phù hợp cho bài toán cân đối giữa quy mô và chất lượng
tín dụng.
18


VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát
nợ xấu để tăng trưởng bền vững

10. Viết báo cáo tổng hợp
-> Trình bày kết quả nghiên cứu theo hình thức nào:
- Trình bày báo cáo theo khung/mẫu yêu cầu của báo cáo
tổng kết đề tài/ bài viết đăng kỷ yếu hội thảo/ bài báo
đăng tạp chí khoa học…
- Lưu ý cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài và trình
bày Danh mục tài liệu tham khảo.

19


C. Trao đổi thêm

• Tính cấp thiết của nghiên cứu/ Lý do lựa chọn
đề tài
• “Khoảng trống”/Tính mới của nghiên cứu
• Câu hỏi nghiên cứu
• Phương pháp nghiên cứu


Nghiên cứu
cái gì?

Có cần một công trình
nghiên cứu về đề tài
này hay không?

Tính cấp thiết?

21


1. Tính cấp thiết / Lý do lựa chọn đề tài?
• Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
• Tính duy nhất của tên đề tài

Mỗi người đều QUAN TRỌNG và DUY NHẤT
22


1. Tính cấp thiết / Lý do lựa chọn đề tài?
• Còn tồn tại nhiều bất cập
về vấn đề đó tại đơn vị

nghiên cứu
• Những bất cập trên chưa
được giải quyết triệt để
bằng các công trình nghiên
cứu từ trước tới nay
• Khả năng ứng dụng, lan tỏa
của kết quả nghiên cứu tại
đơn vị khác

23

Phản hồi không tốt từ
đơn vị nghiên cứu,
trên phương tiện TT
Số lượng công trình,
mức độ trùng lặp,
kết quả đạt được
Mức độ quan tâm
của cộng đồng DN


Nghiên cứu
cái gì?

-> Phải xuất phát từ
thực tiễn và trên cơ sở
tìm hiểu các công trình
nghiên cứu từ trước tới
nay, trên thế giới và tại
Việt Nam

24


2. Hướng nghiên cứu / “khoảng trống”/ “tính mới”
trong nghiên cứu?

Còn gì để nghiên cứu?
25