Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (351.94 KB, 11 trang )
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH DỰ BÁO DỰA VÀO MÔ HÌNH ARIMA
1. Thiết lập thời gian
LƯU Ý: Tùy thuộc từng chuỗi thời gian để thiết lập thời gian thích hợp
2. Xét tính dừng của chuỗi thời gian
2.1. Quan sát đồ thị
2.2. Kiểm định Dickey-Fuller
LƯU Ý:
Bước 1: Thực hiện hai thao tác 2.1 và 2.2 cho chuỗi thời gian quan sát (Yt). Quan sát:
-
Nếu Yt là chuỗi dừng thì chuyển sang mục 3
Nếu Yt không phải là chuỗi dừng thì chuyển sang Bước 2
Bước 2: Sử dụng chuỗi sai phân bậc 1 của Yt (kí kiệu: D.Yt) tiến hành theo hai thao tác ở
mục 2.1 và 2.2 cho chuỗi D.Yt
Việc lấy sai phân chấm dứt khi chuỗi sai phân đảm bảo là 1 chuỗi dừng.
3. Xác định tập hợp mô hình ARIMA(p,d,q)
Dựa vào đồ thị tự tương quan (SAC) và tương quan từng phần (SPAC) của chuỗi DỪNG
được xác định ở Mục 2. Xác định:
p: dựa vào SPAC, p được xác định tại độ trễ có mức ý nghĩa thống kê (giá trị tương quan
từng phần nằm ngoài đường giới hạn)
d: Là bậc sai phân biến chuỗi Yt không dừng thành 1 chuỗi sai phân dừng
q: dựa vào SAC, q được xác định tại độ trễ có mức ý nghĩa thống kê (giá trị tự tương
quan nằm ngoài đường giới hạn)