Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng (tt)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

MAI HỒNG SINH

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH
ĐÀ NẴNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.01.02

Đà Nẵng - Năm 2018


Công trình đƣợc hoàn thành tại
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ

Phản biện 1: PGS.TS. PHẠM THỊ LAN HƢƠNG
Phản biện 2: PGS.TS. ĐOÀN HỒNG LÊ

Luận văn đã đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trƣờng Đại học
Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 08 năm 2018

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập thị trƣờng tài chính của
nền công nghiệp dịch vụ tài chính, đặc biệt là thực hiện cam kết mở
cửa hoàn toàn trên lĩnh vực tài chính ngân hàng thì đòi hỏi các ngân
hàng Việt Nam phải có những cải cách mạnh mẽ để nâng cao năng lực
cạnh tranh của các Ngân hàng trong nƣớc và quốc tế.
Hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách
hàng cá nhân là hoạt động sinh lãi cao gắn liền với rủi ro lớn. Cũng có
thể thấy phát triển tín dụng không có tài sản đảm bảo đối với khách
hàng cá nhân là xu hƣớng đúng đắn và đảm bảo mang lại thu nhập cao
cho ngân hàng nhƣng đây cũng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro lớn có khả
năng tác động xấu đến ngân hàng nếu không đƣợc kiểm soát chặt chẽ.
Với những đặc thù của hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo
đối với khách hàng cá nhân, đặt ra yêu cầu phải kết hợp một cách chặt
chẽ giữa việc mở rộng kinh doanh với việc quản trị rủi ro. Việc mở
rộng tín dụng chỉ thực sự mang lại hiệu quả nếu đi liền với nó là công
tác quản trị rủi ro hiệu quả.
Từ định hƣớng chung của VPBank và sau một thời gian công
tác tại Phòng quản lý và thu hồi nợ khách hàng cá nhân – Khối quản
trị rủi ro - VPBank, cá nhân tôi nhận thấy sự cần thiết cũng nhƣ tầm
quan trọng của công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không
có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân vì vậy tôi chọn đề tài:
“Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo
đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt

Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu
của mình.


2
2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận có
liên quan đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay khách
hàng cá nhân nói chung và hoạt động cho vay không có tài sản đảm
bảo đối với khách hàng cá nhân nói riêng trong lĩnh vực ngân hàng.
Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro cho vay không có
tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại VPBank Đà Nẵng, từ
đó đƣa ra một số giải pháp quản trị rủi ro có hiệu quả nhằm hạn chế
những tác hại xấu đồng thời giúp ngân hàng phát triển bền vững.
3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhận dạng, đo
lƣờng, quản lý, kiểm soát và xử lý rủi ro đồng thời phân tích các nhân
tố gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối
với khách hàng cá nhân nhằm đề ra các giải pháp nhằm hạn chế,
phòng ngừa rủi ro cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách
hàng cá nhân tại VPBank Đà Nẵng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế các nhân tố dẫn đến rủi ro
cho vay.
Hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách
hàng cá nhân tại VPBank Đà Nẵng và hoạt động liên quan đến công
tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo
đối với khách hàng cá nhân tại VPBank Đà Nẵng trong giai đoạn các
năm 2015 - 2017.

4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp nghiên cứu xuyên suốt đề tài là:
 Phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp số


3
liệu từ các báo cáo thống kê của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vƣợng, các ngân hàng niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán cũng nhƣ
hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
 Trao đổi kinh nghiệm với chuyên viên tƣ vấn tài chính,
cán bộ hổ trợ tín dụng, cán bộ trung tâm phê duyệt tập trung, chuyên
gia phê duyệt và các cán bộ công tác trong hệ thống ngân hàng
 Tham khảo báo cáo nghiên cứu và đánh giá của một số
chuyên gia.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro tín
dụng của ngân hàng thƣơng mại, về quy trình quản trị rủi ro tín dụng
cũng nhƣ các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng
của hệ thống ngân hàng thƣơng mại.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhân tố gây ra rủi ro và thực
trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay không
có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng
mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng.
Luận văn đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo
đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt
Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng
6. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có 03 phần chính:
Chƣơng I: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong hoạt động

cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân của
ngân hàng thƣơng mại.
Chƣơng II: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động cho
vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân


4
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng.
Chƣơng III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối
với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng
- VPBank Đà Nẵng
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Hiện nay trong và ngoài nƣớc có rất nhiều tài liệu. công trình
nghiên cứu thảo luận xung quanh vấn đề quản trị rủi ro nói chung và
quản trị rủi ro tín dụng nói riêng. Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu,
đề tài tham chiếu một số tài liệu và công trình nghiên cứu cụ thể:


Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mai – Trầm Thị

Xuân Hƣơng và Hoàng Thị Minh Ngọc chủ biên, nhà xuất bản kinh tế
năm 2012.


Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thƣơng mại – Đinh

Xuân Hạng và Nguyễn Văn Lộc chủ biên, nhà xuất bản tài chính năm
2012.


Giáo trình Quản trị ngân hàng thƣơng mại – Trần Huy

Hoàng chủ biên, nhà xuất bản lao động xã hội năm 2011.


Đỗ Thùy Dung (2009), “Rủi ro tín dụng – một cách tiếp

cận lượng hóa”, Tạp chí ngân hàng, (số 11 tháng 06 năm 2009).


Nguyễn Thị Thu Đông (2012). Nâng cao chất lƣợng tín

dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam trong
quá trình hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.


Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân

hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh
tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.


5
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT
ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY (TÍN DỤNG) CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI

1.1.1. Khái niệm hoạt động tín dụng (cho vay)
“Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao
hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục
đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với
nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi” (khoản 16 điều 4, Luật các tổ
chức tín dụng số 47/2010/QH 12 ngày 16/06/2010).
1.1.2. Phân loại tín dụng
 Phân loại theo thời hạn cấp tín dụng:
 Phân loại theo tính chất đảm bảo tín dụng:
 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn tín dụng:
 Phân loại theo kỹ thuật cấp tín dụng:
1.2. RỦI RO CHO VAY (RỦI RO TÍN DỤNG)
1.2.1. Khái niệm rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) của NHTM
Có thể có nhiều cách khác nhau để định nghĩa về rủi ro tín
dụng, song các quan niệm về rủi ro tín dụng đều hội tụ với nhau về
bản chất đó là: Rủi ro tín dụng là khả năng (xác xuất) xảy ra những
thiệt hại về kinh tế mà NHTM phải gánh chịu do khách hàng được cấp
tín dụng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với NH.
1.2.2. Đặc điểm của rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng)
 Rủi ro mang tính gián tiếp
 Rủi ro có tính chất đa dạng và phức tạp


6
 Rủi ro mang tính tất yếu, luôn tồn tại và gắn liền với hoạt
động cho vay (tín dụng) của ngân hàng thƣơng mại.
1.2.3. Phân loại rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng)

a. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng
được chia thành các loại sau:

 Rủi ro giao dịch:
 Rủi ro lựa chọn
 Rủi ro bảo đảm
 Rủi ro nghiệp vụ
 Rủi ro danh mục:
 Rủi ro nội tại
 Rủi ro tập trung

b. Căn cứ vào phương diện quản lý và giám sát của ngân
hàng
 Rủi ro tín dụng nhận diện đƣợc:
 Rủi ro tín dụng chƣa nhận diện đƣợc:
1.2.4. Những căn cứ chủ yếu để xác định rủi ro cho vay (rủi
ro tín dụng)
 Nợ quá hạn:
 Nợ xấu:
 Phân loại nợ:
 Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
 Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:
 Nhóm 3 (Nợ dƣới tiêu chuẩn) bao gồm:
 Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:
 Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:
1.2.5. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay (rủi ro tín
dụng)


7

a. Những nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn
b. Những nguyên nhân từ phía ngân hàng

c. Những nguyên nhân khách quan
1.2.6. Tác động của rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng)

a. Tác động đối với ngân hàng
b. Tác động đối với khách hàng
c. Tác động đối với nền kinh tế - xã hội
1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY (TÍN DỤNG)
1.3.1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị rủi ro cho vay (tín
dụng)
Khái niệm Quản trị rủi ro cho vay (tín dụng)
Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình các Ngân hàng tiến hành
hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ
hoạt động cấp tín dụng, nhằm tối đa hoá lợi nhuận của Ngân hàng với
mức rủi ro có thể chấp nhận.

a. Sự cần thiết phải thực hiện công tác quản trị rủi ro cho vay
(tín dụng)

b. Mục tiêu của hoạt động quản trị rủi ro cho vay (tín dụng)
 Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở giữ mức độ rủi ro hoặc tổn
thất tín dụng ở mức ngân hàng có thể chấp nhận đƣợc và trong phạm
vi nguồn lực tài chính của ngân hàng.
 Hoạch định phƣơng hƣớng, kế hoạch phòng chống rủi ro.
 Xây dựng các chƣơng trình nghiệp vụ, cơ cấu kiểm soát
phòng chống rủi ro, phân quyền hạn và trách nhiệm cho từng thành
viên, lựa chọn những công cụ kỹ thuật phòng chống rủi ro, xử lý rủi ro
và giải quyết hậu quả do rủi ro gây ra một cách nghiêm túc.
 Kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo việc thực hiện theo đúng kế
hoạch phòng chống rủi ro đã hoạch định, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn,

8
các sai sót khi thực hiện giao dịch, trên cơ sở đó kiến nghị các biện
pháp điều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro.
1.3.2. Quy trình hoạt động quản trị rủi ro cho vay (tín dụng)
Nhận biết rủi
ro

Kiểm soát và

Đo lƣờng rủi

xử lý rủi ro

ro

Quản lý rủi ro

Sơ đồ 1.1: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng

a. Nhận biết rủi ro tín dụng
 Các phƣơng pháp nhận biết rủi ro:
 Phân tích các thông tin tài chính, phi tài chính
 Phƣơng pháp thẩm định thực tế
 Phƣơng pháp lập bảng điều tra
 Phƣơng pháp phân tích số liệu hồ sơ tổn thất trong quá khứ
 Phƣơng pháp phân tích lƣu đồ

b. Đo lường rủi ro tín dụng
 Đo lường định tính: Mô hình 6C

 Đo lường định lượng
 Mô hình xếp hạng Moody’s và Standard & Poor’s
 Mô hình điểm số Z


9
 Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng
 Chấm điểm tín dụng và xếp loại tín dụng

c. Quản lý rủi ro tín dụng
 Xây dựng chiến lƣợc quản lý rủi ro
 Xây dựng chính sách quản trị rủi ro
 Quản lý danh mục cho vay và phân tán rủi ro

d. Kiểm soát và xử lý rủi ro
 Kiểm soát rủi ro:
 Kiểm soát trƣớc khi cho vay
 Kiểm soát trong khi cho vay
 Kiểm soát sau khi cho vay
 Xử lý rủi ro:
 Đôn đốc thu hồi nơ, cơ cấu nợ
 Tài trợ rủi ro bằng nguồn xứ lý nợ xấu
 Tài trợ rủi ro bằng nguồn phát mại TSĐB
 Tài trợ rủi ro bằng nguồn dự phòng rủi ro tín dụng
 Tài trợ rủi ro bằng nguồn bảo hiểm
1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động quản trị rủi ro
tín dụng

a. Nhân tố chủ quan
 Môi trƣờng Quản trị rủi ro tín dụng

 Chính sách cho vay và Quy trình cho vay (hay gọi là Quy
trình tín dụng) của Ngân hàng
 Cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, chất lƣợng nhân sự đối với đơn
vị quản trị rủi ro tín dụng
 Hệ thống kiểm soát, theo dõi đo lƣờng rủi ro tín dụng của
ngân hàng
 Hệ thống kiểm soát, theo dõi đo lƣờng rủi ro tín dụng đảm


10
bảo
 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng

b. Nhân tố khách quan
 Những vấn đề xuất phát từ phía khách hàng vay vốn
 Môi trƣờng kinh tế
 Môi trƣờng chính trị và pháp lý
1.4. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN
1.4.1. Đặc điểm và rủi ro của hoạt động cho vay không có
TSĐB đối với KHCN

a. Đặc điểm
 Đối tƣợng cho vay
 Quy mô khoản vay
 Mục đích vay
 Tài sản đảm bảo

b. Rủi ro

1.4.2. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có
TSĐB đối với KHCN

a. Đặc điểm của rủi ro trong hoạt động cho vay không có
TSĐB đối với KHCN
 Nguyên nhân rủi ro đa dạng hơn các loại hình tín dụng khác
 Nguy cơ xảy ra rủi ro lớn hơn
 Khả năng nhận biết rủi ro khó hơn
 Tổn thất không đƣợc xử lý bằng nguồn phát mãi TSĐB

b. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có TSĐB
đối với KHCN
 Các nội dung quản trị rủi ro phải tập trung chính vào chủ thể


11
của khoản vay
 Quy trình quản trị rủi ro
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Chƣơng 1 hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị
rủi ro tín dụng nói chung và quản trị rủi trong hoạt động cho vay
không có TSĐB đối với KHCN nói riêng. Trong đó, quá trình nhận
dạng rủi ro tín dụng đóng vai trò quyết định bởi nếu nhận diện rủi ro
một cách chính xác, toàn diện sẽ giúp cho nhà quản trị đánh giá, đo
lƣờng và đề ra các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, xử lý rủi ro kịp
thời và có hiệu quả. Đồng thời yêu cầu về tính minh bạch và xác thực
thông tin là quan trọng hàng đầu.


12

CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH
VƢỢNG – VPBANK ĐÀ NẴNG
2.1.1. Vài nét về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng
– VPBank Đà Nẵng

a. Lịch sử hình thành và phát triển của VPBank Đà Nẵng
Chi nhánh VPBank Đà Nẵng đƣợc thành lập theo giấy phép số
0026/GTC ngày 22/07/1995 do thống đốc NHNN Việt Nam cấp.
Ngày 14/09/1995 chi nhánh VPBank Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt
động đặt tại 112 Phan Châu Trinh – TP Đà Nẵng.
 Chức năng
 Nhiệm vụ

b. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban trong Ngân
hàng VPBank Đà Nẵng
 Cơ cấu tổ chức.
 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 Giám đốc
 Trung tâm SME
 7 phòng giao dịch
 Phòng kinh doanh
 Phòng dịch vụ khách hàng
 Phòng hành chính
2.1.2. Tình hình hoạt động cho vay tại VPBank Đà Nẵng
Nhìn chung hoạt động cho vay tại VPBank Đà Nẵng tăng

13
trƣởng liên tục qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ mảng
KHCN tăng vƣợt hơn cả, cụ thể: Năm 2015 dự nợ cá nhân chiếm tỷ
trọng 67.3% trên tổng dƣ nợ cho vay nhƣng đến 2017 dƣ nợ cá nhân
đã chiếm tỷ trọng 75.1% trên tổng dƣ nợ cho vay. Điều đó cho thấy sự
chú trọng tăng trƣởng phát triển mãng KHCN của VPBank tại khu vực
Đà Nẵng.
2.1.3. Tình hình kinh doanh các dịch vụ dành cho khách
hàng cá nhân của VPBank Đà Nẵng
Các chỉ số hoạt động kinh doanh mãng KHCN của VPBank Đà
Nẵng qua các năm 2015, 2016 và 2017 liên tục có sự tăng trƣởng khởi
sắc. Dƣ nợ bình quân các sản phẩm cho vay KHCN đều tăng đặc biệt
là các sản phẩm cho vay không có TSĐB. Tổng thu nhập tăng mạnh
với mức 42,860 tỷ năm 2015 lên đến 127,297 tỷ năm 2017, tăng
197%.Tổng thu nhập tăng trƣởng cao chủ yếu nhờ vào mức Margin
của các khoản vay không có TSĐB bình quân ở mức 10% và các
khoản phí thu đƣợc liên quan đến các khoản vay không có TSĐB. Bên
cạnh đó tỷ lệ nợ xấu của hoạt động cho vay có TSĐB giảm dần từ
1.32% năm 2015 xuống còn 0.87% năm 2017, tỷ lệ nợ xấu cho vay
không có TSĐB tuy không cao nhƣng có xu hƣớng tăng nhanh trong
các năm gần đây từ 0.62% năm 2015 lên 1.72% năm 2017.
2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN
ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK
ĐÀ NẴNG
2.2.1. Tình hình hoạt động cho vay không có TSĐB đối với
KHCN
2.2.2. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu
2.2.3. Rủi ro trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối
với KHCN

14
2.2.4. Những nhân tố chủ yếu anhrh ƣởng đến rủi ro trong
hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà
Nẵng trong thời gian quan

a. Nhóm nhân tố xuất phát từ phía khách hàng vay vốn
 Thông tin thiếu minh bạch
 Hối lộ nhân viên ngân hàng
 Thay đổi về tình hình tài chính

b. Nhóm nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng
 Quy trình nghiệp vụ
 Rủi ro từ công tác thẩm định
 Công tác kiểm tra chéo, thực địa trƣớc và sau vay chƣa đƣợc
thực hiện đúng nguyên tắc.
 Vấn đề sa sút đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng

c. Nhóm nhân tố xuất phát từ môi trường kinh doanh
 Cạnh tranh giữa các ngân hàng và công ty tài chính trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng
 Môi trƣờng pháp lý
 Môi trƣờng công nghệ
2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG
2.3.1. Thực trạng công tác nhận diện rủi ro trong cho vay
không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng
 Các dấu hiệu từ phía khách hàng

 Các dấu hiệu từ phía ngân hàng
2.3.2. Thực trạng đo lƣờng rủi ro trong cho vay không có
TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng

a. Đo lường rủi ro cho vay không có TSĐB đối với KHCN


15
theo phương pháp xếp hạng tín dụng

b. Thực hiện Đo lường rủi ro tín dụng theo các quy định của
Ngân hàng Nhà nước
2.3.3. Quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay không có
TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng
2.3.4. Kiểm soát và xử lý rủi ro trong cho vay không có
TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng
2.3.5. Những hạn chế và nguyên nhân của công tác quản trị
rủi ro tín dụng trong cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại
VPBank Đà Nẵng

a. Hạn chế
Quy định chƣa rõ ràng, chƣa gắn kết trách nhiệm nhiều. Xãy ra
việc đùn đẩy trách nhiệm và thờ ơ
Việc chấp hành quy chế cho vay tại VPBank Đà Nẵng chƣa
đảm bảo. Chất lƣợng các bộ tín dụng chƣa cao.
Chất lƣợng thẩm định chƣa cao. Năng lực thẩm định của nhân
viên kinh doanh kém, chƣa đƣợc đào tạo nhiều về nghiệp vụ chuyên
môn, chủ yếu là đào tạo về sản phẩm, và các đánh giá rủi ro cơ bản.
Quá trình quản lý khoản vay sau giải ngân chƣa chặc chẽ.
Công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín

dụng còn thiếu, thông tin phòng ngừa rủi ro không đƣợc cập nhật
thƣờng xuyên.
Xa sút về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng.
Danh mục hồ sơ theo checklist thiếu xác thực thông tin.

b. Nguyên nhân của các hạn chế
 Xuất phát từ phía Ngân hàng
 Xuất phát từ phía khách hàng
 Xuất phát từ môi trƣờng kinh tế - xã hội – pháp lý


16
Trên đây, nêu khái quát về thực trạng trong hoạt động cho vay
không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng, đi sâu phân tích
và xem xét những kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ những hạn chế, đồng
thời phân tích những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Việc đƣa ra
những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng
trong hoạt động cho vay tín chấp khách hàng cá nhân đang là yêu cầu
cấp thiết đối với VPBank Đà Nẵng, giúp cho hoạt động cho vay tiêu
dùng tín chấp khách hàng cá nhân đạt đƣợc hiệu quả cao trong thời
gian tới. Trên cơ sở phân tích lý luận và kết hợp với phân tích thực
trạng, tác giả đƣa ra một số giải pháp cũng nhƣ kiến nghị nhằm hoàn
thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho
vay không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Trên cơ sở phân tích, nhận xét và đánh giá về thực trạng hoạt
động cho vay, công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không
có TSĐB đối với KHCN giai đoạn 2015 – 2017 của VPBank Đà Nẵng
có thể thấy rằng công tác quản trị rủi ro cho vay tín chấp tại đơn vị
vẫn còn bất cập và chƣa phát huy hiệu quả. Từ đó, tác giả đƣa ra

những định hƣớng, mục tiêu và các giải pháp khắc phục, hạn chế rủi
ro cho vay tín chấp trong chƣơng 3 làm căn cứ để đề xuất giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay
không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng.


17
CHƢƠNG 3
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN
TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ
TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
VPBANK ĐÀ NẴNG
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO
VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG
3.1.1. Dự báo tình hình năm 2018

a. Dự báo tình hình kinh tế năm 2018
b. Dự báo nhu cầu vay tiêu dùng không có TSĐB đối với
KHCN năm 2018
3.1.2. Định hƣớng hoạt động cho vay không có TSĐB đối với
KHCN tại VPBank Đà Nẵng năm 2018
VPBank Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán lẻ mở rộng
thị trƣờng theo định hƣớng chung của VPBank.
Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng không có TSĐB đối với
KHCN đi kèm với việc bán chéo sản phẩm.
Mở rộng hoạt động tín dụng tín chấp rộng khắp trên cơ sở chọn
lọc, an toàn và hiệu quả, đảm bảo danh mục tín dụng tín chấp hợp lý.
Tăng trƣởng hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN

đi kèm với chất lƣợng tín dụng
3.1.3. Định hƣớng quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay
không có TSĐB đối với KHCN tại VPBank Đà Nẵng.
Cải tiến quy trình cho vay giảm thiểu rủi ro. Đảm bảo tính chặt
chẽ trong quy trình cho vay đồng thời thống nhất sự phối hợp nhịp


18
nhàng của các bộ phận tham gia quy trình cho vay.
Thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy định quy chế cho vay
của ngân hàng, coi trọng tuân thủ giám sát trƣớc và sau giải ngân.
VPBank Đà Nẵng thƣờng xuyên kiểm tra tình hình thực tế để
nắm vững thực trạng tài chính, năng lực kinh doanh và những khó
khăn thực sự của khách hàng.
Triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp giám sát xử lý và
thu hồi nợ phù hợp.
VPBank Đà Nẵng thực hiện trích lập dự phòng đảm bảo nguồn
tài chính dự phòng đầy đủ cho những tổn thất có thể xảy ra.
VPBank Đà Nẵng tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng đƣợc tiến
hành đồng thời với quản trị các loại rủi ro khác nhƣ rủi ro tác nghiệp,
rủi ro thị trƣờng...
Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ngân hàng VPBank nói
chung và cán bộ làm công tác quản trị rủi ro tín dụng nói riêng
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG
CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG
3.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác nhận dạng rủi ro
Thực hiện công tác cán bộ tín dụng thƣờng xuyên tiếp xúc
khách hàng để nắm bắt tình hình thực tế, hạn chế rủi ro.

VPBank Đà Nẵng cần thực hiện thực địa chéo giữa các đơn vị
kinh doanh để nâng cao tính xác thực thông tin.
VPBank Đà Nẵng cần thực hiện kết nối đơn vị với chính quyền
địa phƣơng nắm bắt thực tế thông tin hoạt động của khách hàng, chiều
hƣớng thay đổi nguồn thu
Thực hiện trao đổi nội bộ giữa lãnh đạo và chuyên viên


19
VPBank Đà Nẵng.
VPBank cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho các khoản
vay có vấn đề
VPBank Đà Nẵng cần tăng cƣờng công tác giám sát danh mục
cho vay, nâng cao tính sâu xát khách hàng của chuyên viên.
VPBank cần gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, phân
công nhiệm vụ, KPIs rõ ràng.
Liên tục đào tạo nghiệp vụ nhận biết rủi ro cho cán bộ VPBank
Đà Nẵng tham gia trong quy trình cho vay.
Gắn kết đơn vị quản trị rủi ro hội sở VPBank với đơn vị kinh
doanh tại địa bàn tạo sự thông suốt thông tin, hỗ trợ liên tục
3.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác đo lƣờng rủi ro
VPBank cần tuân thủ thực hiện các tiêu chí phản ánh rủi ro cho
vay theo quy định của NHNN.
Nâng cao hiệu quả của phƣơng pháp xếp hạng nội bộ VPBank
bằng cách thực hiện xếp hạng chéo.
VPBank có thể nâng cao tính độc lập bằng cách tách biệt bộ
phận của khối QTRR chịu trách nhiệm về xếp hạng.
VPBank cần đảm bảo tính minh bạch của hệ thống xếp hạng tín
dụng nội bộ cũng nhƣ chấm điểm tín dụng
VPBank cần quy định trách nhiệm rõ ràng từng cán bộ, bộ phận

liên quan đến việc xây dựng và thực hiện hệ thống xếp hạng tín dụng
nội bộ và chấm điểm tín dụng.
Nâng cao tính tuân thủ quy định nội bộ bằng chế tài và gắn kết
trách nhiệm phát sinh
3.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro

a. Xây dựng và thực hiện chính sách cho vay thích hợp
 Chính sách lãi suất:


20
 Chính sách khách hàng:
 Chính sách sản phẩm tín dụng:
 Checklist hồ sơ:
 Gắn kết trách nhiệm liên đới

b. Hoàn thiện và nâng cao tính chặt chẽ của quy trình cho
vay
Để quy trình này đạt đƣợc hiệu quả thì cần phải thực hiện chặt
chẽ ở các giai đoạn sau:
 Giai đoạn thu thập kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng
 Giai đoạn thẩm định:
 Giai đoạn trình đẩy là check call khoản vay:
 Giai đoạn kiểm tra sau vay:

c. Thực hiện cảnh báo nợ sớm, quản lý danh mục và phân tán
rủi ro.
3.2.4. Nâng cao vai trò kiểm soát rủi ro và hiệu quả công tác
xử lý rủi ro.
Đây cũng chính là giải pháp mà VPBank Đà Nẵng cần đặc biệt

chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt
động cho vay không có TSĐB đối với KHCN.

a. Nâng cao vai trò kiểm soát rủi ro
VPBank cần ƣu tiên việc thực hiện kiểm soát độc lập
Kiểm soát chéo giữ các đơn vị tại VPBank Đà Nẵng đối với các
hoạt động kiểm soát cơ bản ban đầu.
VPBank cần quy trách nhiệm cụ thể đối với đơn vị có tính kiểm
soát rủi ro, cán bộ kiểm soát, có chế độ khuyến khích thƣởng phạt để
nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động kiểm soát tại VPBank.
VPBank cần gắn KPIs cho đơn vị hỗ trợ kiểm soát và có khả
năng gây rủi ro cao


21
VPBank Đà Nẵng cần liên tục kiểm soát tốc độ tăng trƣởng dƣ
nợ, nợ quá hạn, nợ xấu, thực hiện phân tán rủi ro hợp lý.
Lãnh đạo từng đơn vị kinh doanh tại VPBank Đà Nẵng cần tăng
cƣờng kiểm soát tính xác thực đối với hồ sơ vay vốn của khách hàng
trƣớc khi trình vay.
Bên cạnh việc phát triển khách hàng VPBank Đà Nẵng cần tập
trung kiểm soát sau vay

b. Nâng cao hiệu quả công tác xử lý rủi ro.
VPBank nói chung và VPBank Đà Nẵng nói riêng cần thực hiện
nghiêm túc phân loại nợ, đánh giá chuẩn sát số liệu theo thực tế.
VPBank Đà Nẵng thực hiện trính lập dự phòng theo quy định
và dự phòng theo kế hoạch kinh doanh.
VPBank Đà Nẵng cần thực hiện cấp vay với điều kiện đi kèm là
bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm nhân thọ.

VPBank Đà Nẵng cần xây dựng mối quan hệ gắn kết với các
đơn vị bảo hiểm liên kết với VPBank.
VPBank cần gắn trách nhiệm hỗ trợ đôn đốc và xử lý nợ đối với
đơn vị.
VPBank Đà Nẵng cần đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của
VPBank AMC. Phối hợp với các đơn vị quản trị rủi ro hội sở đặt tại
địa bàn.
VPBank Đà Nẵng cần tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan ban
ngành liên quan trong quá trình xử lý nợ.
3.2.5. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực
 Năng lực công tác:
 Phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm:
 VPBank cần có chế độ đãi ngộ và khen thưởng hợp lý, công
bằng:


22
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HỮU QUAN
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI
RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN
ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK
ĐÀ NẴNG.
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nƣớc
 Đảm bảo môi trường kinh tế, chính trị, xã hội ổn định
 Hoàn thiện môi trường pháp lý
 Tăng cường tính minh bạch trong thông tin
 Chế tài cụ thể rõ ràng với đơn vị/cá nhân hổ trợ gian lận
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc
 Hoàn thiện khung pháp lý trong hoạt động ngân hàng
 Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín

dụng
 Hoàn thiện mô hình thanh tra theo ngành dọc từ trung ương
đến địa phương
 Hỗ trợ đào tạo cán bộ
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trên cơ sở những lí luận cơ bản về rủi ro tín dụng nó chung và
quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay không có TSĐB đối
với KHCN tại Chƣơng 1 nói riêng cùng với những phân tích, đánh giá
thực trạng rủi ro tín dụng cũng nhƣ công tác quản trị rủi ro trong hoạt
động cho vay không có TSĐB đối với KHCN của VPBank Đà Nẵng
trong Chƣơng 2 và các định hƣớng trong công tác quản trị rủi ro cho
vay tín chấp tại VPBank Đà Nẵng, tác giả đã đƣa ra một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho
vay không có TSĐB đối với KHCN của VPBank Đà Nẵng cùng với
một số kiến nghị đối với Nhà nƣớc và NHNN Việt Nam.


23
KẾT LUẬN
Cho vay là hoạt động truyền thống của hệ thống ngân hàng
thƣơng mại nói chung và VPBank Đà Nẵng nói riêng. Nhìn chung lợi
nhuận của ngân hàng chủ yếu đƣợc sinh ra từ lợi nhuận của hoạt động
cho vay. Do đó rủi ro phát sinh đối với hoạt động cho vay sẽ gây hậu
quả nặng nề đối với NHTM đồng thời sẽ làm ảnh hƣởng đến nền kinh
tế. Với định hƣớng chung của việc phát triển ngân hàng bán lẻ và xu
hƣớng phát triển cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo của hệ
thống ngân hàng. VPBank Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh tăng trƣởng
cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá
nhân. Tuy nhiên hoạt động cho vay không có TSĐB đối với KHCN lại
tồn tại nhiều rủi ro nhất. Để phát triển ổn định và bền vững ngân hàng

cần phải chú trọng đến hoạt động quản trị rủi ro. Do đó tác giả lựa
chọn đề tài “ Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản
đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ
phần Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận
văn.
Luận văn tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở
lý luận về rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro cho vay không có TSĐB đối
với KHCN và quản trị rủi ro cho vay không có TSĐB đối với KHCN
cụ thể:
-

Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về rủi ro, rủi ro tín

dụng, rủi ro cho vay không có TSĐB đối với KHCN, quản trị rủi ro
cho vay không có TSĐB đối với KHCN tại NHTM.
-

Hệ thống hóa một số bài học kinh nghiệm trong công tác

quản trị rủi ro tín cho vay của NHTM trên thế giới từ đó rút ra bài học
kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng đối với NHTM Việt Nam.
Trong những năm vừa qua, công tác quản trị rủi ro cho vay