Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

TRẦN VIẾT HẠNH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG
BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

TRẦN VIẾT HẠNH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG
BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8.34.02.01
Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ TẤN PHƯỚC

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2018


TÓM TẮT LUẬN VĂN
Những năm gần đây nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp có xu
hướng thu hẹp quy mô hoạt động. Do đó, hoạt động tín dụng của ngân hàng cho đối
tượng khách hàng là doanh nghiệp cũng giảm sút. Bên cạnh đó, với một thị trường
bán lẻ trong nước đầy tiềm năng, các Ngân hàng Thương mại Việt Nam đang định
hướng các chiến lược về sản phẩm hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân, đẩy
mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là hoạt động tín dụng bán lẻ với NIM
cho vay cao, mức độ phân tán rủi ro lớn thêm vào đó là là cơ hội để các ngân hàng
phát triển các dịch vụ bán lẻ kèm theo nhằm bán chéo sản phẩm. Tỷ trọng hoạt động
tín dụng bán lẻ dần chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng.
Lợi nhuận do hoạt động tín dụng bán lẻ cũng ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong
tổng lợi nhuận của hoạt động tín dụng mang lại. Cùng với định hướng chung của
toàn hệ thống BIDV, giai đoạn 2015-2017 dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV Gia Lai
có những tăng trưởng vượt bậc, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng không đi kèm với
chất lượng tín dụng, nợ quá hạn, nợ xấu có dấu hiệu gia tăng làm ảnh hưởng đến
chất lượng tín dụng của chi nhánh. Luận văn đi sâu vào phân tích thực trạng rủi ro
trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Gia Lai từ năm 2015 - 2017. Dựa trên số
liệu thu thập từ các hồ sơ tín dụng bán lẻ, chạy hồi quy Logit nhị thức để tìm ra
những nhân tố nào ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV Gia Lai, mức độ
tác động của các nhân tố đó ra sao … từ đó đưa ra một số giải pháp cần thiết nhằm
hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV Gia Lai. Góp phần đưa BIDV Gia Lai trở
thành một trong những ngân hàng dẫn đầu trong hoạt động tín dụng bán lẻ trên địa
bàn, gia tăng dư nợ tín dụng bán lẻ song song với kiểm soát chất lượng tín dụng và
đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị
thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu
riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung
đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các
trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian
lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, cũng như kết quả luận
văn của mình.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 10 năm 2018
Tác giả

Trần Viết Hạnh


LỜI CẢM ƠN
Với tất cả lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến
Thầy Tiến sĩ Lê Tấn Phước, người đã dành nhiều thời gian, hướng dẫn rất tận tình
và dành cho em những ý kiến đóng góp quý báu và thiết thực nhất để em có thể
hoàn thành thành luận văn này.
Em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy cô giáo Trường Đại học Ngân hàng
Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy cho em suốt hai năm học tập vừa qua
với lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Và cũng xin cảm ơn bạn bè, gia đình, những người đã luôn chia sẻ, giúp đỡ
động viên tôi học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn này.
Mặc dù tôi đã rất cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả nỗ lực của bản thân
song chắc chắn luận văn này không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Kính
mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn.

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... ii
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... iii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ...................................1
1.1.

Lý do chọn đề tài: ..........................................................................................1

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu: .....................................................................................2

1.2.1 Mục tiêu tổng quát .......................................................................................3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...........................................................................................3
1.3.

Câu hỏi nghiên cứu: .......................................................................................3

1.4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ................................................................3

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu.................................................................................3
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................3
1.5.

Phương pháp nghiên cứu: ..............................................................................4

1.6.

Ý nghĩa của việc nghiên cứu: ........................................................................4

1.7.

Kết cấu của luận văn:.....................................................................................5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN
DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ......6
2.1.

Tín dụng ngân hàng: ......................................................................................6

2.1.1.

Khái niệm, bản chất của tín dụng ngân hàng: .........................................6

2.1.2.

Phân loại tín dụng: ..................................................................................7

2.2.

Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại: ........................9

2.2.1.

Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng: ........................................................9

2.2.2.

Bản chất của rủi ro tín dụng ..................................................................11

2.2.3.

Phân loại rủi ro tín dụng: ......................................................................12

2.2.4.

Đặc điểm của rủi ro tín dụng: ...............................................................13

2.2.5.

Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng: .....................................................14

2.2.6.

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro RUNG

5
15
5
7
6
6
4
4
5

13
6
9
10
8
7
5
10
5
11
20
13
8
5
7
7
7

0.42
0.47
0.54
0.48
0.36
0.37
0.38
0.45
0.40
0.35
0.44
0.38

0.35
0.47
0.42
0.43
0.39
0.38
0.37
0.45
0.41
0.40
0.39
0.45
0.36
0.43

0.71
0.50
0.70
0.90
1.00
0.82
0.91
0.86
1.00
0.71
0.79
0.73
0.70
0.70
0.70

0.50
0.70
1.00
0.66
0.84
0.73
0.70
0.64
0.80
0.98
0.78

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
0
1
1
1
1
0
1

8
4
9
7
3
4
5
6
4
3
9
5
5
6
6
8
7
3
4
2
4

6
5
5
2
6

2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2

1
2

1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0


92

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NGUYEN XUAN DUNG
DO VAN TUAN
LE DINH LONG

DUONG THI LAN
VU THI THOI
DINH THI NGOC THU
PHAM VAN TUAT
DIEM CONG TOAN
DINH VAN PHAN
TRAN THI NGHI
TRAN THI MINH TAM
NGUYEN THI KIM OANH
BUI VAN VINH
VU THI LOAN
LAM THI HONG HOA
DO XUAN HOAN
VU THIEN CO
NGUYEN QUY TAI
PHAN THI BICH HONG
PHAM VAN SANG
VU HONG TRUONG
NGUYEN HUU DU
PHAM THI GIANG
DAU THI THANH LAM
PHAM ANH TUAN
NGUYEN NGOC DUNG

9
3
4
8
3
8

15
16
6
4
3
9
3
2
7
2
4
4
3
9
5
5
7
4
4
8

0.36
0.30
0.35
0.45
0.45
0.42
0.44
0.50
0.46

0.39
0.47
0.44
0.46
0.45
0.42
0.37
0.34
0.57
0.31
0.35
0.36
0.38
0.40
0.35
0.40
0.60

0.68
1.00
0.60
0.70
0.66
0.76
0.70
0.69
0.78
0.62
0.88
0.68

0.89
0.79
0.86
0.72
0.96
0.70
1.00
0.68
0.66
0.70
0.77
1.00
0.87
0.90

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1

4
3
4
5
5
3
5
5
7
3
4
6
3
7
7
6
3
4

2
3
2
3
5
5
5
1

2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
0
2
2

1
2
1
2
2

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1

0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

93

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

VAN THI HONG UYEN
VO THI MINH CAT
DANG BA HIEU
HOANG THI KIEU TRANG
PHAM XUAN TUE
DINH THI HUYNH
DINH THI HANG
PHAM THI HONG VAN
NGUYEN VAN CONG
TA QUOC DUNG
LE THI THANH XUAN
PHAN THI NU
CHU THI YEN
DINH H THUONG
NGUYEN THI THAO TRANG
NGUYEN THI HUYEN NHI
LE THI TUYEN
HO SY TAI
NGUYEN THI THANH HA
TRINH DUC THUAN
PHAN THANH HONG
NGUYEN THI HIEP
NGUYEN XUAN NHON
NONG QUOC HUY
DINH THI LAN
PHAN THI BICH BINH

5
6
4

4
7
9
15
4
6
7
7
5
6
7
6
4
6
5
5
4
15
3
3
5
5
8

0.58
0.40
0.40
0.47
0.50
0.55

0.45
0.35
0.30
0.45
0.34
0.36
0.33
0.40
0.40
0.50
0.42
0.40
0.53
0.40
0.35
0.32
0.35
0.36
0.40
0.32

0.69
1.00
0.70
0.79
0.88
1.00
0.92
0.98
0.70

0.89
0.87
0.96
1.00
0.63
1.00
1.00
0.74
0.89
1.00
0.99
1.00
1.00
1.00
0.97
0.79
0.96

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0

5
4
4
4
6
6
2
2
3
3
6
4
3
3
3

3
2
4
3
4
1
1
3
3
3
2

2
1
2
1
2
2
2
0
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2

2
2
2
1
2
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
1


94

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152

NGUYEN VAN TUAN
NGUYEN XUAN HIEU
LE KHANH DUY
LE KHAC HONG
PHAN THANH GIANG
NGUYEN VIET LAM
NGUYEN THI THU THAO
HA THI VINH
NGUYEN VAN QUANG
DAO XUAN LINH
LUONG NGUYEN ANH NGUYET
TRUONG THI KIEU OANH
NGUYEN PHI HAI
DANG XUAN MAU
PHAN THI CHAU
NGUYEN THI CAM HA
DAO THI XUAN KIEU
DO HUU HOA
NGUYEN THI HANG
NGUYEN THI LANH
NGUYEN VAN TUYEN
TO PHI HUNG
VO THANH TAY
PHUNG VAN CHIEN
NGUYEN THI MINH HIEN
TRAN NGOC SON

5
7
6
4
5
8
4
2
9
4
6
8
5
8
6
12
8
7
5
5
11
5
4
6
12
5

0.55
0.35
0.40

0.42
0.38
0.67
0.67
0.72
0.39
0.31
0.45
0.40
0.33
0.40
0.34
0.50
0.70
0.31
0.35
0.60
0.40
0.42
0.40
0.75
0.72
0.69

1.00
0.70
0.65
0.87
0.86
0.98

1.00
1.00
0.87
1.00
0.93
0.89
0.98
0.92
1.00
0.88
1.00
0.97
0.88
0.90
0.94
0.93
0.78
1.00
0.90
0.94

1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

3
5
3
3
5
3
5
6
8
1
3
2

2
3
2
2
2
1
6
2
5
2
8
2
3
4

2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1

2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0


95

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

174
175
176
177
178

NGUYEN VAN TOI
DUONG VAN KHIEN
NGUYEN THI NGAN HA
NGUYEN TRAN HONG HANG
DAM VAN VIEN
TRAN VIET HUNG
NGUYEN HAI NAM
NGUYEN KIM THANH
LE THI GIANG VY
NGUYEN TIEN LUC
PHUNG THI BICH THUY
NGUYEN THI PHUONG THAO
VU QUOC HOC
NGUYEN MINH NHUT
DINH TRUNG TAN
LE MINH CUONG
NGUYEN VAN HOAI
NGUYEN XUAN NAM
DUONG VAN HUNG
AN THI THU HIEN
NGUYEN THI DONG
NGUYEN VAN HIEP
BUI TIEN TRUNG
LE NGOC ANH

LUONG THI QUE
TRAN THANH PHONG

6
8
7
6
2
5
6
7
6
8
6
3
10
6
8
6
17
8
4
5
3
9
3
4
8
4

0.65
0.41
0.65
0.46
0.30
0.71
0.41
0.38
0.70
0.43
0.67
0.38
0.55
0.35
0.57
0.66
0.46
0.65
0.45
0.40
0.50
0.45
0.48
0.40
0.35
0.39

0.99
0.95
0.84

0.76
1.00
1.00
0.56
0.67
1.00
0.95
0.90
0.90
0.92
1.00
1.00
0.70
0.90
1.00
0.64
0.80
1.00
0.91
0.86
0.55
0.96
0.76

1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
5
3
3
4
7
3
2
4

2
4
3
3
3
3
2
3
2
6
5
3
6
3
4
2
3

2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1

1
0
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0


96

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

197
198
199
200
201
202
203

NGUYEN THI QUYNH MY
NGUYEN DUC HUNG
HUYNH THI MY DUNG
NGUYEN DUY MINH
DANG BA HIEU
NGUYEN VAN THANH
PHUNG VAN HIEP
HA THI PHUONG
TRAN THI TOAN
PHAN TRUONG GIANG
LE VAN NONG
LUU XUAN TRUONG
DANG THI PHUONG DUNG
NGUYEN HONG QUAN
LE THI DANG
TRAN VAN THAN
HOANG VAN NHAN
NGUYEN XUAN DUNG
LE HUNG BAY
PHAM DUC VINH
DINH THI BACH SA
LE KHAC HONG

DUONG DINH HUU
NGO TAN THANH
LA THI TUYET

4
8
7
5
13
20
3
8
5
3
8
7
6
4
6
5
4
8
3
3
2
6
4
8
5

0.67
0.52
0.45
0.33
0.47
0.45
0.41
0.40
0.40
0.35
0.36
0.40
0.61
0.50
0.46
0.50
0.65
0.45
0.38
0.55
0.35
0.37
0.37
0.45
0.33

1.00
0.85
0.95
1.00

0.96
0.94
0.93
0.90
0.94
0.79
0.95
0.79
0.98
1.00
0.74
0.89
0.90
0.82
1.00
0.70
0.96
0.60
0.71
0.76
1.00

1
1
1
0
1
1
1
0

1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0

3
5
3
2
4
2
3
7
5
3
2
3

7
3
2
5
2
1
1
3
2
4
5
5
4

2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2

2
2
1
2
0
1
2
2
1

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

1
0
0
1
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

1


0