Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng

Tên đề tài: Nghiên cứu
Tên nhóm
Họ tên lớp(lt1,2)


1. Nêu giả thuyết
IM, GDP, ER VIỆT NAM 1997 – 2012
Biến phụ thuộc IM
Biến độc lập GDP, ER
- Gdp và im (cùng chiều)
- Er và im ((ngược chiều)
2+3. Xây dựng mô hình toán và mô hình kinh tế lượng
Viết PRF/PRM
4. thu thập số liệu (đưa bảng dữ liệu)
er(vnd/u
sd)

năm
1997

12.292

1998

13.89

1999

14.028

2000

14.514

2001

15.084

2002

15.403

2003

15.646

2004

15.777

2005

15.916

2006

16.054

2007

16.114

2008

16.977

2009

17.941

2010

18.932

2011

20.828

im(triệ gdp(tỷ
u usd) đồng)
11592. 31362
3
3
11499. 36101
6
6
11742. 39994
1
2
15636. 44164
5

6
16217. 48129
9
5
19745. 53576
6
2
25255. 61344
8
3
31968. 71530
8
7
36761. 83921
1
1
44891. 97426
1
4
62764. 11437
7
15
80713. 14850
8
38
69948. 16583
8
89
84838. 19809
6

14
10674 25350
9.9
08


2012
Nguồn:
………..

11378
0

20.828

29506
84

5. ước lượng các tham số của mô hình
Ls [tên biến phụ thuộc] [tên biến độc lập] c
Ls im gdp er c
Báo cáo hợp lý:
- Phù hợp lý thuyết kinh tế
- Có ý nghĩa thống kê
Ls log(im) log(gdp) log(er) c
Dependent Variable: LOG(IM)
Method: Least Squares
Date: 11/18/19 Time: 09:37
Sample: 1997 2012
Included observations: 16

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP)
LOG(ER)
C

1.564682
-2.218287
-4.755869

0.161303
0.811135
0.609633

9.700249
-2.734793
-7.801202

0.0000
0.0170
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.981611
0.978782
0.120888
0.189981
12.76434
346.9746
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

viết SRF/SRM giải thích ý nghĩa kinh tế
+ kiểm định ( =0)

10.44529
0.829912
-1.220542
-1.075682

-1.213124
0.841058


6. kiểm tra các khuyết tật của mô hình
6. 1 Mô hình có bỏ sót biến thích hợp
* kiểm định Ramsey
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: LOG(IM) LOG(GDP) LOG(ER) C
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

F-statistic
Likelihood ratio

Value
11.24797
17.81646

df
(2, 11)
2

Probability
0.0022
0.0001

Sum of Sq.
0.127592
0.189981

0.062389

df
2
13
11

Mean
Squares
0.063796
0.014614
0.005672

Value
12.76434
21.67257

df
13
11

F-test summary:
Test SSR
Restricted SSR
Unrestricted SSR
LR test summary:
Restricted LogL
Unrestricted LogL

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(IM)
Method: Least Squares
Date: 09/09/19 Time: 16:47
Sample: 1997 2012
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP)
LOG(ER)
C
FITTED^2
FITTED^3

24.50990
-34.44844
-133.6259
-1.197890
0.031540

41.20648
58.71349
217.0725

2.493070
0.078602

0.594807
-0.586721
-0.615582
-0.480488
0.401257

0.5640
0.5692
0.5507
0.6403
0.6959

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.993961
0.991765
0.075311
0.062389
21.67257
452.6331
0.000000

trình bày bài toán kiểm định
+ Ho, H1

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

10.44529
0.829912
-2.084071
-1.842637
-2.071708
2.393507


+ Tiêu chuẩn kiểm định
+ Miền bác bỏ
+ tính toán, kết luận
* kiểm định Lagrange
Khai báo phần dư
Genr e =resid
Tính logimf (YF^2) (forecast -> khai báo)
Ls e log(GDP) log(ER) logimf^2 logimf^3 c
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 09/09/19 Time: 16:56

Sample: 1997 2012
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP)
LOG(ER)
LOGIMF^2
LOGIMF^3
C

8717.142
-7119.848
-8.25E-07
-7.87E-12
-94084.04

9112.394
30730.76
2.71E-06
1.65E-11
75438.25

0.956625
-0.231685
-0.304249
-0.475509
-1.247166

0.3593
0.8210
0.7666
0.6437
0.2382

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.738336
0.643186
4175.440
1.92E+08
-153.0971
7.759672
0.003176

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

trình bày bài toán kiểm định
+ Ho, H1
+ Tiêu chuẩn kiểm định
+ Miền bác bỏ
+ tính toán, kết luận
6.2 tự tương quan
* Kiểm định Durbin – Watson
Trình bày
* kiểm định BG

-582.4297
6990.065
19.76213
20.00357
19.77450
2.279849


Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:


F-statistic
Obs*R-squared

3.042669

5.698770

Prob. F(2,11)
Prob. Chi-Square(2)

0.0888
0.0579

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/18/19 Time: 10:00
Sample: 1997 2012
Included observations: 16
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP)
LOG(ER)
C
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.217372
0.966052
0.273564
0.567034
0.316799

0.174403
0.845875
0.544607
0.320516
0.358465

-1.246377
1.142073
0.502314
1.769129
0.883765

0.2385
0.2777
0.6254
0.1046
0.3957

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

F-statistic
Prob(F-statistic)

0.356173
0.122054
0.105449
0.122315
16.28694
1.521335
0.262644

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-4.33E-15
0.112541
-1.410868
-1.169434
-1.398504
1.966017

trình bày bài toán kiểm định
+ Ho, H1
+ Tiêu chuẩn kiểm định
+ Miền bác bỏ
+ tính toán, kết luận

6. 3 phương sai sai số thay đổi
* kiểm định white
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.323888
2.229971
0.695658

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 09/06/18 Time: 13:31
Sample: 1997 2012
Included observations: 16

Prob. F(5,10)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.8874
0.8165
0.9832


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOG(GDP)^2
LOG(GDP)*LOG(ER)
LOG(GDP)
LOG(ER)^2
LOG(ER)

1.650107
-0.084853
0.974493
-0.372690
-2.535995
0.675615

1.937873
0.130492
1.224836
0.684014
2.967304
2.357108

0.851504
-0.650251

0.795611
-0.544857
-0.854646
0.286629

0.4144
0.5302
0.4447
0.5978
0.4128
0.7802

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.139373
-0.290940
0.013546
0.001835
49.88412
0.323888
0.887411

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.011874
0.011922
-5.485515
-5.195794
-5.470679
2.259966

kiểm định white
cặp giả thuyết
tiêu chuẩn kiểm định
miền bác bỏ
kết luận

-

Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc
Quay lại báo cáo gốc
Genr e =resid
Tính logimf
Ls e^2 c logimf^2

Dependent Variable: E^2
Method: Least Squares
Date: 09/06/18 Time: 13:43
Sample: 1997 2012

Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOGIMF^2

0.012808
-8.52E-06

0.020381
0.000184

0.628450
-0.046392

0.5398
0.9637

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.000154
-0.071264
0.012339
0.002132
48.68460
0.002152
0.963653

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.011874
0.011922
-5.835575
-5.739001
-5.830629
2.226923


cặp giả thuyết
tiêu chuẩn kiểm định
miền bác bỏ

kết luận
6.4 đa cộng tuyến
* hồi quy phụ
Ls log(gdp) c log(er)
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 09/06/18 Time: 13:46
Sample: 1997 2012
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(ER)
C

4.842267
0.197381

0.362492
1.008714

13.35827
0.195675

0.0000
0.8477

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.927251
0.922055
0.200298
0.561669
4.092430
178.4433
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

13.65544
0.717434
-0.261554

-0.164980
-0.256608
0.683514

kiểm định
+
+
…..
 độ đo theil
ls log(im) c log(gdp)
Dependent Variable: LOG(IM)
Method: Least Squares
Date: 09/06/18 Time: 13:48
Sample: 1997 2012
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-5.120540

0.719472

-7.117078

0.0000


LOG(GDP)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

1.139900
0.971032
0.968963
0.146209
0.299280
9.128698
469.2874
0.000000

0.052620

21.66304

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.0000
10.44529
0.829912
-0.891087
-0.794514
-0.886142
0.682073

ls log(im) log(er) c
Dependent Variable: LOG(IM)
Method: Least Squares
Date: 09/06/18 Time: 13:49
Sample: 1997 2012
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

LOG(ER)

-4.447031
5.358321

1.683819
0.605098

-2.641038
8.855288

0.0194
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.848511
0.837691
0.334352
1.565076
-4.105783
78.41612
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

tính m
kết luận
6.5 Kiểm định Jarque –bera

10.44529
0.829912
0.763223
0.859796
0.768168
0.618299


7. phân tích dự báo
(Đk: Mô hình ko mắc các khuyết tật)
-

Kiểm định sự phù hợp
Tìm khoảng tin cậy bj
Kiểm định một số tình huống (tùy đưa ra giả định)
Dự báo
Năm 2013 gdp =30000; er =20.000
8. ra quyết định
Nhận xét tổng quan, đưa giải pháp