tiểu luận kinh tế lượng các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong giai đoạn 1986 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
------❧❧•❧❧------

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG
Đề tài

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN
1986-2016
Nhóm : 05 – Lớp KTE309.3
Giảng viên hướng dẫn : Thạc sỹ Nguyễn Thúy Quỳnh

Họ tên

Mã sinh viên

Vũ Thị Quỳnh Anh

1511120007

Phạm Thị Hoài Thương

1511120050

Phạm Thị Thanh Phương

1511110652

Tạ Thanh Huyền

1511110381

Hà Nội, tháng 12 năm 2017
MỤC LỤC


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

11/12/2017 2


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 1.1.

3
CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Một số lý thuyết kinh tế tài chính ngân hàng có liên quan

5
5

1.1.1. Lý thuyết tổng quan về GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)

5

1.1.2. Lý thuyết về sự ảnh hưởng của GCF , NX và Pop đến GDP

6

1.2.

Các nghiên cứu có liên quan

10

1.3.

Giả thuyết nghiên cứu

11

Chương 2 - XÂY DỰNG MÔ HÌNH

12

2.1. Phương pháp luận của nghiên cứu

12

2.2.

2.3.

2.1.1. Phân tích hồi quy

12

2.1.2. Phương pháp ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy

12

Xây dựng mô hình lí thuyết

12

2.2.1. Dạng mô hình

12

2.2.2. Giải thích các biến

13

Mô tả số liệu

13

2.3.1. Nguồn số liệu

13

2.3.2. Mô tả thống kê số liệu

13

2.3.3. Ma trận tương quan giữa các biến

15

Chương 3–KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ SUY DIỄN THỐNG KÊ

17

3.1. Mô hình ước lượng

17

3.2.

3.3.

3.4.

3.1.1. Chạy mô hình hồi quy

17

3.1.2. Phân tích kết quả sau khi chạy mô hình

18

Kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình

19

3.2.1. Kiểm định bỏ sót biến

19

3.2.2. Kiểm định phân phối chuẩn của nhiễu

20

3.2.3. Đa cộng tuyến

21

3.2.4. Phương sai sai số thay đổi

22

3.2.5. Kiểm định tự tương quan

24

Kiểm định giả thuyết:

26

3.3.1. Kiểm định sự phù hợp của kết quả với lý thuyết.

26

3.3.2. Kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy

27

3.3.3. Kiểm định độ phù hợp của mô hình

28

Giải pháp

29

KẾT LUẬN

31

PHỤ LỤC

32

11/12/2017 3


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

LỜI MỞ ĐẦU
*****
Trong thời kì hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, vấn đề phát triển bền vững
luôn là mục tiêu hàng đầu của mọi quốc gia. Phát triển bền vững thực chất là quá
trình phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữ gìn và
bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh quốc
phòng. Và tiền đề để phát triển bền vững là phải có sự phát triển kinh tế ổn định,
được đánh giá bằng thước đo tăng trưởng kinh tế.
Nhận thức được vấn đề đó, nhóm chúng em gồm 4 thành viên đến từ lớp
KTE309.3 giai đoạn 2, học kì 1 năm học 2017-2018 đã quyết định làm Báo cáo

nghiên cứu:
“Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn
1986-2016”
Bài báo cáo nghiên cứu chủ yếu khai thác tác động của ba yếu tố tổng đầu tư
trong nước (GCF), tổng dân số (Pop) và xuất khẩu ròng (NX) lên tổng sản phẩm
quốc nội (GDP) trong những năm từ 1986 đến 2016. Qua đó đánh giá được tính
hiệu quả cũng như chưa hiệu quả của các chính sách mà chính phủ đưa ra. Từ đó,
những nhà hoạch định chính sách của nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp có thể
đưa ra những giải pháp, phương hướng chiến lược mới phù hợp với mục tiêu phát
triển của mình.
Đối tượng nghiên cứu là các số liệu thu thập được từ năm 1986 đến 2016 trên
website của Ngân hàng Thế giới (WB) về 4 yếu tố tổng đầu tư trong nước, tổng
dân số, xuất khẩu ròng và tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam.
Trong quá trình thu thập dữ liệu, nghiên cứu và thực hiện báo cáo, nhóm đã
gặp không ít khó khăn và hạn chế, cụ thể:
−

Trong quá trình thu thập số liệu, nhóm định lấy nhiều quan sát để có

được kết quả hồi quy tổng quát nhất. Nhưng trên web của Tổng cục thống kê Việt
Nam chỉ có chưa tới 20 quan sát. Cuối cùng nhóm quyết định lấy dữ liệu trên web
của WB.
− Quá trình thiết lập mô hình, việc lựa chọn biến độc lập cũng chưa
thực sự đầy đủ một số biến độc lập dự kiến chọn bị khuyết một vài quan sát. Mô
hình chỉ thực sự hiệu quả khi các biến độc lập có số lượng quan sát như nhau.
11/12/2017 4


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
−

Quy mô dữ liệu khá nhỏ với 31 quan sát, cho nên kết quả hồi quy có

thể có sai số lớn so với thực tế; dù nhóm đã thực hiện phương pháp ước lượng
OLS để tìm ra các ước lượng tốt nhất.
− Thời gian có hạn, nhân lực mỏng, các thành viên trong nhóm lại
không có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm tòi, tiếp cận với các tài liệu nghiên cứu
có liên quan từ nước ngoài; nên việc phân tích không tránh khỏi có nhiều thiếu sót.
Tuy nhiên, nhóm đã hết sức cố gắng nghiên cứu, tiếp thu những tài liệu có được để
có được bản báo cáo với kết quả tốt nhất có thể.
Cấu trúc bản báo cáo nghiên cứu: tiểu luận được làm với 3 chương chính:
Chương 1 – Cơ sở lý thuyết
Chương 2 - Xây dựng mô hình
Chương 3 - Ước lượng, kiểm định mô hình và suy diễn thống kê
Chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn – ThS Nguyễn Thúy
Quỳnh đã hết long hướng dẫn, giúp đỡ chúng em thực hiện báo cáo này. Trong quá
trình nghiên cứu, dù rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi có những sai
sót, rất mong nhận được đóng góp từ cô và các bạn để bài nghiên cứu được hoàn
thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

11/12/2017 5


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Một số lý thuyết kinh tế tài chính ngân hàng có liên quan
1.1.1. Lý thuyết tổng quan về GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)
a) Định nghĩa

− GDP là viết tắt của “Gross Domestic Product” - tổng sản phẩm quốc nội hay
tổng sản phẩm nội địa. GDP là giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm được sản
xuất ra trên một vùng lãnh thổ (quốc gia) trong một khoảng thời gian (thường
được tính trong một năm).
b) Phân loại
− GDP danh nghĩa là tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hóa và
dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào
thì lấy giá của thời kỳ đó.
− GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hóa và dịch
vụ cuối cùng của năm nghiên cứu , còn giá cả tính theo năm gốc do đó còn gọi là
GDP theo giá so sánh.
c) Vai trò
− GDP là công cụ quan trọng phản ánh tính hình phát triển thay đổi của nền
kinh tế quốc dân.
− GDP là căn cứ cốt lõi của mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế và chính
sách kinh tế vĩ mô.
− GDP là chỉ tiêu quan trọng của quan hệ kinh tế quốc tế.
d) Các nghiên cứu và lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến GDP :
− Thứ nhất là dân số. Dân số vừa là lực lượng sản xuất vừa là lực lượng tiêu
dùng. Vì vậy quy mô cơ cấu và sự gia tăng của dân số liên quan trực tiếp đến nền
kinh tế và với toàn bộ sự phát triển của quốc gia. Quy mô dân số lớn thì lực lượng
lao động dồi dào, Cơ cấu dân số ảnh hưởng đến chất lượng, trình độ nguồn nhân
lực. Lao động là yếu tố đầu vào không thể thiếu của sản xuất. Trước đây, người
ta chỉ quan niệm lao động là yếu tố vật chất giống như vốn và được xác định bằng
số lượng lao động của mỗi quốc gia (có thể tính bằng đầu người hay thời gian lao
động). Nhưng những mô hình tăng trưởng kinh tế hiện đại gần đây đã nhấn mạnh
đến khía cạnh phi vật chất của lao động là vốn nhân lực, đó là lao động có kỹ năng

11/12/2017 6

Kinh tế lượng .3Nhóm 05
sản xuất, lao động có thể vận hành máy móc thiết bị phức tạp, lao động có sáng
kiến và phương pháp mới trong hoạt động kinh tế…
− Thứ hai là tài nguyên thiên nhiên. Các nước có tài nguyên thiên nhiên
phong phú sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Không những có thể
khai thác đưa vào sản xuất mà còn có thể phục vụ xuất khẩu, mua về những hàng
hóa cần thiết.
− Thứ ba, tri thức công nghệ. Khoa học kỹ thuật luôn là chìa khóa thần kỳ mở
cánh cổng bước vào tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Khoa học kỹ thuật giúp tăng
năng suất, tiết kiệm thời gian sản xuất và là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của
các quốc gia hiện nay.
− Thứ tư, đó là xuất khẩu ròng. Đối với một nền kinh tế mở, cán cân thương
mại có hai tác động quan trọng: bổ sung vào tổng cầu (AD) của nền kinh tế và làm
thay đổi số nhân đầu tư tư nhân và số nhân chi tiêu chính phủ do một phần chi tiêu
bị "rò rỉ" qua thương mại quốc tế. Xuất khẩu ròng tác động trực tiếp lên tăng
trưởng kinh tế, vì nó là một phần của hàng hóa dịch vụ sản xuất ra.
− Thứ năm, đó là đầu tư. Đối với một nền kinh tế, hoạt động đầu tư có một ý
nghĩa đặc biệt quan trọng, đầu tư không chỉ đóng vai trò trong quá trình tái sản
xuất của xã hội mà còn tạo ra những cú hích cho sự phát triển của nền kinh tế ở
những nước đang phát triển thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nợ nần và nghèo đói,
tạo ra sự phát triển của các nền kinh tế phát triển.
Như vậy các nghiên cứu trước đã chỉ ra rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến
GDP. Tuy nhiên để phù hợp với đối tượng nghiên cứu là GDP của Việt Nam,
nhóm đã quyết định lựa chọn ba yếu tố là: Tổng đầu tư trong nước (Gross
Capital Formation_GCF), Tổng dân số (Population total_Pop) và Xuất khẩu
ròng (Net export_NX).
1.1.2. Lý thuyết về sự ảnh hưởng của GCF , NX và Pop đến GDP
a) GDP và Xuất khẩu ròng (NX)
❖

Xuất khẩu ròng là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân
thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và
nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm)
cũng như mức chênh lệch giữa chúng (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu).
− Khi mức chênh lệch là lớn hơn 0, cán cân thương mại có thặng dư.
− Ngược lại, khi mức chênh lệch nhỏ hơn 0, thì cán cân thương mại có thâm
hụt.
− Khi mức chênh lệch đúng bằng 0, cán cân thương mại ở trạng thái cân bằng.
❖
Các nhân tố tác động đến xuất khẩu ròng
11/12/2017 7


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
Xuất khẩu

-

Ảnh hưởng của dòng vốn

Nhập khẩu

-

Ảnh hưởng của thu nhập

Tỷ giá

-

Các chính sách thương mại và phát
triển quốc tế

❖

Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô :
GDP = C + I + G + X - M - Te = C + I + G +NX – Te

Trong đó:

GDP

:

Tổng sản phẩm quốc nội

C

:

Tiêu dùng của hộ gia đình

I

:

Đầu tư của các nhà sản xuất

G

:

Chi tiêu của Chính phủ

X

:

Xuất khẩu

M

:

Nhập khẩu

NX

:

Xuất khẩu ròng

Te

:

Thuế gián thu

− Hàm xuất khẩu ròng biểu thị mối quan hệ giữa xuất khẩu ròng và GDP thực
với giả thiết rằng GDP thực của các nước khác, giá cả và tỉ giá hối đoái cố định.

Ta có hàm xuất khẩu ròng dưới dạng tổng quát như sau:
NX = X – MPM.Y
Trong đó:

NX

:

Xuất khẩu ròng

X

:

Xuất khẩu

MPM

:

Khuynh hướng nhập khẩu biên

Như vậy, lý thuyết kinh tế vĩ mô đã chỉ ra rằng khi NX tăng thì GDP
tăng và ngược lại , khi NX giảm thì GDP giảm. NX và GDP có mối quan hệ
cùng chiều.
b) GDP và Tổng đầu tư (GCF)
❖
Tổng đầu tư (Gross Capital Information) là lượng gia tăng tư bản
nhằm tăng cường năng lực sản xuất tương lai.
❖

Các nhân tố tác động đến đầu tư
− Nhu cầu của thị trường về sản phẩm mà đầu tư tạo ra
− Chi phí đầu tư
11/12/2017 8


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
❖

− Kỳ vọng đầu tư
Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô
GDP = C + I + G + X - M – Te

Trong đó:

GDP

:

Tổng sản phẩm quốc nội

C

:

Tiêu dùng của hộ gia đình

I

:

Đầu tư của các nhà sản xuất

G

:

Chi tiêu của Chính phủ

X

:

Xuất khẩu

M

:

Nhập khẩu

NX

:

Xuất khẩu ròng

Te

:

Thuế gián thu

Có thể thấy, đầu tư (I) là một yếu tố cấu thành nên GDP, tác động trực
tiếp và cùng chiều với GDP. I tăng thì GDP tăng, I giảm thì GDP giảm.
❖
Xét trên toàn bộ nền kinh tế
− Đầu tư tác động mạnh tới tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế. Mức độ
tác động cũng như thời gian ảnh hưởng là khác nhau.
− Đối với tổng cầu: Đầu tư là một yếu tố cực kì quan trọng cấu thành tổng
cầu. Bởi vì, đầu tư một mặt tạo ra các sản phẩm mới cho nền kinh tế mặt khác nó
lại tiêu thụ và sử dụng một khối lượng lớn hàng hoá và dịch vụ trong quá trình
thực hiện đầu tư. Do vậy, xét về mặt ngắn hạn đầu tư tác động trực tiếp tới tổng
cầu theo tỉ lệ thuận- Mỗi sự thay đổi của đầu tư đều ảnh hưởng tới ổn định của
tổng cầu nền kinh tế.
− Đối với tổng cung: Ta biết rằng, tiến hành một công cuộc đầu tư đòi hỏi một
nguồn lực, một khối lượng vốn lớn, thành quả (hay các sản phẩm và dịch vụ mới
của nền kinh tế) của các công cuộc đầu tư đòi hỏi một thời gian khá dài mới có thể
phát huy tác dụng. Do vậy, khi các thành quả này phát huy tác dụng làm cho sản
lượng của nền kinh tế tăng lên. Như vậy, đầu tư có tính chất lâu dài và nó sẽ làm
cho đường tổng cung dài hạn của nền kinh tế tăng lên.
Qua sự phân tích trên ta thấy rằng, đầu tư ảnh hưởng mạnh tới cả tổng
cung và tổng cầu. Bởi vì, xét về mặt cầu thì đầu tư tiêu thụ một khối lượng
lớn hàng hoá và dịch vụ cho nền kinh tế nhưng đứng về mặt cung thì nó làm
cho sản xuất gia tăng, giả cả giảm, tạo công ăn việc làm và làm tăng thu nhập

11/12/2017 9


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

từ đó kích thích tiêu dùng. Mà sản xuất phát triển chính là nguồn gốc của
phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện để cải thiện đời sống con người. Như
vậy đầu tư là nhân tố tích cực, là động lực của tăng trưởng kinh tế, tăng
trưởng GDP.
c) GDP và Tổng dân số (Pop)
❖
Dân số là tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa lý
hoặc một không gian nhất định, thường được do bằng một cuộc điều tra dân số.
❖
Các nhân tố ảnh hưởng đến dân số:
− Sự khác nhau về điều kiện sống và làm việc của nam và nữ
− Tuổi thọ trung bình của nữ thường cao hơn nam
− Chuyển cư có tác động đến cơ cấu giới
❖
Quan điểm bi quan về dân số và tăng trưởng kinh tế của Malthus
Thomas Robert Malthus (1766-1834) là mục sư, nhà kinh tế học người Anh,
người cha đẻ của học thuyết mang tên mình. Nội dung cơ bản của thuyết như sau:
−

Dân số tăng theo cấp số nhân; còn lương thực, thực phẩm, phương

tiện sinh hoạt chỉ tăng theo cấp số cộng. Sự gia tăng dân số diễn ra với nhịp độ
không đổi, còn sự gia tăng về lương thực, thực phẩm là có giới hạn bởi những điều
kiện (diện tích, năng suất …) khó có thể vượt qua.
−
Dân cư trên trái đất phát triển nhanh hơn khả năng nuôi sống nó. Từ
đó, đói khổ, đạo đức xuống cấp, tội ác tất yếu sẽ phát triển. Nền kinh tế không
những không tăng trưởng phát triển mà còn có nguy cơ lâm vào khủng hoảng.
Như vậy thì theo học thuyết Malthus dân số có tác động ngược chiều đến
tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP.

❖

Quan điểm lạc quan về dân số và tăng trưởng kinh tế của J.L.Simon

Julian Lincoln Simon (1932 - 1998) là giáo sư về quản trị kinh doanh của
Trường đại học Maryland (Hoa Kỳ). Trái ngược với Malthus, ông cho rằng:
− Dân số có tác động tích cực đến kinh tế. Quy mô dân số tăng lên kéo theo
nhu cầu tiêu dùng tăng lên, thị trường mở rộng thúc đẩy sản xuất phát triển. Sản
xuất với quy mô lớn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
− Mặt khác, có nhiều người sẽ làm tăng kiến thức thông qua học hỏi thêm và
cạnh tranh. Hơn nữa, sức ép của nhu cầu sẽ thúc đẩy khoa học, kỹ thuật phát triển.
Tất cả những yếu tố trên sẽ làm sản lượng bình quân đầu người tăng lên. Cuộc
cách mạng xanh là một ví dụ tiêu biểu.

11/12/2017 10


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
Rõ ràng là tồn tại mối quan hệ tương hỗ giữa dân số và tăng trưởng kinh
tế, tăng trường GDP. Nhưng mối quan hệ này không đơn giản một chiều.
Trong điều kiện này thì dân số tăng lên là có lợi cho kinh tế nhưng ở điều kiện
khác thì điều đó chưa chắc đã xảy ra, thậm chí là bất lợi. Do đó, khi phân tích
nghiên cứu, cần phải chú ý đến đối tượng và khoảng thời gian nghiên cứu để
có những nhận định phù hợp.
1.2. Các nghiên cứu có liên quan
❖

Nghiên cứu chung về các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP,

tăng trưởng kinh tế:

− Luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt
Nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay” của tác giả Nguyễn Thị
Kim Nhung, 2002 đã khái quát được tình hình kinh tế của Việt Nam trong giai
đoạn từ năm 1986 đến năm 2002, đồng thời tập trung xác định những yếu tố đóng
góp vào tăng trưởng kinh tế của quốc gia trong thời gian này dựa trên một số lý
thuyết kinh tế cũng như phân tích mô hình.
Lỗ hổng nghiên cứu: Luận văn được thực hiện từ năm 2002 nên tính cập nhật
chưa cao, nhất là khi trong khoảng 15 năm qua đã xảy ra rất nhiều sự kiện kinh tế
ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
− Luận văn Thạc sỹ “Đánh giá vai trò của các nguồn lực đối với tăng trưởng
kinh tế Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, 2009 đã đi từ lý thuyết
tăng trưởng kinh tế của Solow và phương pháp hạch toán tăng trưởng, đồng thời
phân tích các chỉ tiêu đánh giá nguồn lực tăng trưởng kinh tế để chỉ ra, phân tích
và đánh giá vai trò của các nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Lỗ hổng nghiên cứu: Luận văn cũng chưa có tính cập nhật, đồng thời dữ liệu
chuỗi thời gian được thu thập trong một khoảng thời gian khá ngắn (2000 -2019)
nên chưa thể hiện được mối quan hệ toàn diện và tổng quát.
❖
Nghiên cứu về mối quan hệ giữa dân số và GDP
− Nghiên cứu “Dân số và phát triển kinh tế” của Tổng cục dân số, 2006 đã
chỉ ra cụ thể về tình hình dân số và mối quan hệ tương hỗ của dân số và tăng
trưởng kinh tế của nước ta.

11/12/2017 11


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
Lỗ hổng nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2006 nên không có
tính cập nhật, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay vai trò của nguồn nhân lực đã
thay đổi rất nhiều.

❖
Nghiên cứu về mối quan hệ giữa đầu tư và GDP
− Luận văn “Một số vấn đề về vốn và đầu tư” của tác giả Bùi Trinh, 2012 đã
chỉ ra được mối quan hệ thuận chiều giữa đầu tư và tăng trưởng GDP, tăng trưởng
kinh tế.
Lỗ hổng nghiên cứu: Vì xét đến hai đối tượng nghiên cứu nên nghiên cứu về
đầu tư chưa được sâu và toàn diện, chủ yếu là đặt trong mối quan hệ với vốn.
1.3.

Giả thuyết nghiên cứu

Từ những lý thuyết kinh tế liên quan và các nghiên cứu đi trước, nhóm muốn
đưa ra một số giả thuyết như sau:
− Đầu tư và GDP có mối quan hệ thuận chiều
− Dân số và GDP có mối quan hệ nghịch chiều
− Xuất khẩu ròng và GDP có mối quan hệ thuận chiều.

2.

11/12/2017 12


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

Chương 2 - XÂY DỰNG MÔ HÌNH
2.1. Phương pháp luận của nghiên cứu
2.1.1. Phân tích hồi quy
❖

Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc của một biến

(gọi là biến phụ thuộc hay biến được giải thích) với một hay nhiều biến khác
(được gọi là (các) biến độc lập hay giải thích) nhằm ước lượng và/hoặc dự báo giá
trị trung bình của biến phụ thuộc với các giá trị đã biết của (các) biến độc lập.
❖
Một số mô hình phân tích hồi quy cơ bản:
− Mô hình hồi quy tổng thể: là một quy luật, cách thức tính toán thể hiện mối
quan hệ giữa biến phụ thuộc và (các) biến độc lập của toàn bộ tổng thể.
− Mô hình hồi quy mẫu: là một quy luật, cách thức tính toán thể hiện mối
quan hệ giữa biến phụ thuộc và (các) biến độc lập nhưng chỉ là của một mẫu nhất
định.
− Mô hình hồi quy tuyến tính: là mô hình tuyến tính trong các tham số nhưng
phi tuyến tính theo biến số.
2.1.2. Phương pháp ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy
❖

Phương pháp bình phương tối thiểu OLS là phương pháp đơn giản, dễ

hiểu, dễ thực hiện; cho ta những ước lượng tối ưu, có tính chất mà ta mong muốn
❖
Các ước lượng tham số theo phương pháp OLS có tính chất:
− Tuyến tính
− Không chệch
− Có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không chệch
2.2.

Xây dựng mô hình lí thuyết

2.2.1. Dạng mô hình
a)

Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):

b)

Mô hình hồi quy mẫu (SRF):

Với:

:
:

11/12/2017 13

Sai số ngẫu nhiên
của tổng thể

Phần dư hay là ước lượng cho sai số


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
:

Hệ số chặn (hệ số tự do)

, ,

:

Các hệ số góc

,,,

:

Giá trị ước lượng tương ứng với hệ số góc

2.2.2. Giải thích các biến
Bảng giải thích các biến:
STT

Tên biến

Kí hiệu

Ý nghĩa biến

Đơn vị

1

Gross
Domestic
Product

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

US $

2

Gross
Capital
Formation

GCF

Tổng đầu tư trong nước

US $

3

Population

Pop

Tổng dân số

Người

4

Net Export

NX

Xuất khẩu ròng

US $

2.3. Mô tả số liệu
2.3.1. Nguồn số liệu
Số liệu được lấy từ trang web của ngân hàng thế giới World Bank (Tài liệu
tham khảo trang 31 của tiểu luận).
2.3.2. Mô tả thống kê số liệu
❖

Bảng số liệu (Phụ lục phần B, trang 32)
❖
Dùng phần mềm Gretl, chọn lệnh Summary Statistics để mô tả các
biến ta được kết quả như sau:
Variable
GDP
GCF
Pop
NX

11/12/2017 14

Mean
6,59491e+010
1,93054e+010
7,77739e+007
-2,25208e+009

Median
3,66581e+010
1,01889e+010

7,86205e+007
-1,91104e+009

Minimum
6,29330e+009
8,13229e+008
6,02490e+007
-1,35254e+010

Maximum
2,02616e+011
5,38514e+010
9,27011e+007
6,09823e+009


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
Variable
GDP
GCF
Pop
NX

Std. Dev.
6,14366e+010
1,80462e+010
9,56290e+006
4,51383e+009

C.V.

0,931577
0,934776
0,122958
2,00430

Skewness
1,04846
0,706423
-0,191214
-0,517722

Ex. kurtosis
-0,283593
-1,06307
-1,10583
0,548186

Ta có bảng tổng hợp như sau:
Biến

Giá trị
trung bình

Trung vị

GDP

6,59491e+010

3,66581e+010

GCF

1,93054e+010

Pop
NX

Giá trị nhỏ
nhất

Độ lệch
chuẩn

2,02616e+011

6,29330e+009

6,14366e+010

1,01889e+010

5,38514e+010

8,13229e+008

1,80462e+010

7,77739e+007

7,86205e+007

9,27011e+007

6,02490e+007

9,56290e+006

-2,25208e+009

-1,91104e+009

6,09823e+009

-1,35254e+010

4,51383e+009

❖

Giá trị lớn
nhất

Biến GDP:
Mean
6,59491e+010

Median
3,66581e+010

Minimum
6,29330e+009

Maximum
2,02616e+011

Std. Dev.
6,14366e+010

C.V.
0,931577

Skewness
1,04846

Ex. kurtosis
-0,283593

Từ bảng ta thấy, GDP của Việt Nam trong giai đoạn 1986-2016 dao động
trong khoảng từ 6,29330e+009 đến 2,02616e+011, độ lệch chuẩn là
6,14366e+010, giá trị trung bình là 3,66581e+010.
❖

Biến GCF:

Mean
1,93054e+010

Median
1,01889e+010

Minimum
8,13229e+008

Maximum
5,38514e+010

Std. Dev.
1,80462e+010

C.V.
0,934776

Skewness
0,706423

Ex. kurtosis
-1,06307

Từ bảng ta thấy, tổng đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn 1986-2016 dao
động trong khoảng (8,13229e+008 ; 5,38514e+010), độ lệch chuẩn là
1,80462e+010, giá trị trung bình 1,01889e+010.
11/12/2017 15


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

❖

Biến Pop:

Mean
7,77739e+007

Median
7,86205e+007

Minimum
6,02490e+007

Maximum
9,27011e+007

Std. Dev.
9,56290e+006

C.V.
0,122958

Skewness
-0,191214

Ex. kurtosis
-1,10583

Nhìn vào bảng dữ liệu ta thấy được, dân số của Việt Nam giai đoạn 19862016 dao động trong khoảng từ 6,02490e+007 đến 9,27011e+007; giá trị trung
bình là 7,86205e+007 và độ lệch chuẩn có giá trị 9,56290e+006.
❖

Biến NX:

Mean
-2,25208e+009

Median
-1,91104e+009

Minimum
-1,35254e+010

Maximum
6,09823e+009

Std. Dev.
4,51383e+009

C.V.
2,00430

Skewness
-0,517722

Ex. kurtosis
0,548186

Từ bảng số liệu trên, ta thấy được xuất khẩu ròng của Việt Nam trong giai
đoạn 1986-2016 dao động trong khoảng từ -1,35254e+010 đến 6,09823e+009; giá
trị trung bình là -1,91104e+009 và độ lệch chuẩn là 4,51383e+009.
2.3.3. Ma trận tương quan giữa các biến
Dùng phần mềm Gretl , chọn lệnh Correlation Matrix để biểu diễn mỗi

tương quan giữa các biến, có được kết quả sau đây:
GDP
1,0000

❖

11/12/2017 16

GCF
0,9785
1,0000

Pop
0,8534
0,9058
1,0000

NX
0,2342
0,0589
0,0323
1,0000

GDP
GCF
Pop
NX

Dự đoán ảnh hưởng của các tác động đến biến phụ thuộc:

Kinh tế lượng .3Nhóm 05
+ Từ bảng kết quả ta thấy: Độ tương quan giữa 2 biến độc lập GCF, Pop với
GDP lần lượt là 0,9785 ; 0,8534, là khá cao, trong khi độ tương quan giữa NX và
GDP là 0,2342, là khá thấp.
+ Các hệ số tương quan dương, thể hiện mối quan hệ cùng chiều giữa biến
độc lập và biến phụ thuộc.
+ Mối quan hệ tương quan giữa các biến độc lập không cao, trừ trường hợp
của Pop và GCF có hệ số tương quan khá cao là 0,9058
3.

11/12/2017 17


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

Chương 3 – KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ SUY DIỄN
THỐNG KÊ
3.1. Mô hình ước lượng
3.1.1. Chạy mô hình hồi quy
❖

Sử dụng phần mềm Gretl, hồi quy mô hình bằng phương pháp bình

phương tối thiểu thông thường OLS, ta được kết quả như sau:
Model 1: OLS, using observations 1986-2016 (T = 31)
Dependent variable: GDP
coefficient
std. error
t-ratio

p-value
--------------------------------------------------------------------const 7,93716e+010 1,61016e+010
4,929
3,68e-05 ***
GCF
3,79905
0,124377
30,54
1,78e-022 ***
Pop
-1047,11
234,428
-4,467
0,0001 ***
NX
2,36526
0,210820
11,22
1,14e-011 ***
Mean dependent var
Sum squared resid
R-squared
F(3, 27)
Log-likelihood
Schwarz criterion
rho

❖

6,59e+10

7,29e+20
0,993561
1388,656
-735,3557
1484,447
0,159707

S.D. dependent var
S.E. of regression
Adjusted R-squared
P-value(F)
Akaike criterion
Hannan-Quinn
Durbin-Watson

6,14e+10
5,20e+09
0,992845
1,12e-29
1478,711
1480,581
1,664849

Dùng lệnh Confidence intervals for coefficients ta được kết quả:
t(27, 0,025) = 2,052

Variable

Coefficient

95 confidence interval

Const

7,93716e+010

(4,63339e+010, 1,12409e+011)

GCF

3,79905

(3,54385, 4,05425)

Pop

-1047,11

(-1528,12, -566,106)

NX

2,36526

(1,93269, 2,79782)

❖

11/12/2017 18

Từ đó ta có bảng số liệu như sau:


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

Tên biến

Hệ số hồi
quy

Giá trị t
kiểm định

Khoảng tin cậy đối xứng ứng

p_value

với mức ý nghĩa α=5%

(tqs)

Hệ số tự do

7,93716e+010

4,929

3,68e-05

(4,63339e+010; 1,12409e+011)

GCF

3,79905

30,54

1,78e-022

(3,54385; 4,05425)

Pop

-1047,11

-4,467

0,0001

(-1528,12; -566,106)

NX

2,36526

11,22

1,14e-011

(1,93269; 2,79782)

❖

Ta có phương trình hồi quy mẫu:

= 7,93716 + 3,79905* GCF - 1047,11*Pop
Hay:

+

2,36526*NX

Ŷ = 7,93716 + 3,79905- 1047,11 + 2,36526

3.1.2. Phân tích kết quả sau khi chạy mô hình
−
−
−
−
−

Số quan sát (Number of Obsevations): 31
Tổng bình phương các sai lệch mô hình không giải thích được RSS =
Bậc tự do của phần được giải thích Dfm = 3 (=k-1 với k=4 là số tham số)
Bậc tự do của phần dư Dfr = 27 (=n-k với n=31 là số quan sát)
Kiểm định F(3; 27) được dùng để kiểm định sư phù hợp của hàm hồi quy

với bậc tự do tương ứng là n1=3; n2 =27 với giá trị F tới hạn là 1388,656
được dùng để kiểm định sự phù hợp của mô hình.
2

− Hệ số xác định R = 0,993561 có nghĩa là các biến X trong mô hình giải
thích được 99,36% sự dao động của biến Y. Hay các biến tổng dân số, tổng
vốn hình thành (hay tổng đầu tư trong nước), cán cân thương mại (xuất
khẩu ròng) giải thích được 99,36% sự dao động của biến GDP.
− Hệ số xác định điều chỉnh: = 0,992845
− Ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong mô hình:
● = 3,79905 > 0 tức là khi tổng đầu tư trong nước tăng 1 đơn vị thì GDP
trung bình tăng 3,79905 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
● = -1047,11 < 0 tức là khi dân số tăng 1 đơn vị thì GDP trung bình giảm
1047,11 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
● = 2,36526 > 0 tức là khi xuất khẩu ròng tăng 1 đơn vị thì GDP trung bình
tăng 2,36526 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
11/12/2017 19


Kinh tế lượng .3Nhóm 05

3.2.

Kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình

3.2.1. Kiểm định bỏ sót biến
❖

Để kiểm định mô hình có bị bỏ sót biến hay không, chúng em sử

dụng kiểm định RESET của Ramsey
❖
Nguyên tắc kiểm định: Với mức ý nghĩa , nếu giá trị p-value < thì
bác bỏ , ngược lại thì chấp nhận

❖
Cặp giả thuyết cần kiểm định:

❖

Chạy lệnh Ramsey’s RESET của Grelt ta được:
Auxiliary regression for RESET specification test
OLS, using observations 1986-2016 (T = 31)
Dependent variable: GDP

coefficient
std. error
t-ratio p-value
------------------------------------------------------------------const
9,86228e+010
3,08090e+010
3,201
0,0037
GCF
4,75406
1,03522
4,592
0,0001
Pop
-1359,42
478,253
-2,842
0,0088
NX
2,71039

0,833340
3,252
0,0033
yhat^2
-3,68806e-012
2,71339e-012 -1,359
0,1862
yhat^3
0,000000
0,000000
1,655
0,1105

***
***
***
***

Test statistic: F = 2,017573,
with p-value = P(F(2,25) > 2,01757) = 0,154

❖

Từ kết quả thu được ở trên, ta nhận thấy với mức ý nghĩa = 5% thì

p-value = 0,154 > nên ta chấp nhận giả thuyết
⇨ Kết luận: Mô hình ban đầu không bỏ sót biến với mức ý nghĩa = 5%.
3.2.2. Kiểm định phân phối chuẩn của nhiễu
❖
Để tiến hành kiểm định và dự báo, chúng ta đưa thêm giả thuyết về

phân phối chuẩn của nhiễu:
ui ~ N(0; σ2)
Nếu sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn:
●
11/12/2017 20

Các kiểm định t, F không còn đáng tin cậy.


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
● Dự báo không còn chính xác.
Để kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên, ta sử dụng kiểm

❖

định Normality of residual:
−
Xét cặp giả thuyết:
−
Chạy phần mềm Gretl, ta thu được kết quả:

Frequency distribution for uhat1, obs 1-31
number of bins = 7, mean = -7,69092e-007, sd = 5,1967e+009
interval

midpt

frequency

< -6,742e+009 -8,326e+009

- -3,573e+009 -5,158e+009
- -4,045e+008 -1,989e+009
- 2,764e+009 1,180e+009
- 5,933e+009 4,349e+009
- 9,102e+009 7,518e+009
>= 9,102e+009 1,069e+010

-6,742e+009
-3,573e+009
-4,045e+008
2,764e+009
5,933e+009

rel.
4
5
4
8
7
2
1

cum.
12,90%
16,13%
12,90%
25,81%
22,58%
6,45%
3,23%

12,90%
29,03%
41,94%
67,74%
90,32%
96,77%
100,00%

Test for null hypothesis of normal distribution:
Chi-square(2) = 0,253 with p-value 0,88136

−
11/12/2017 21

Ta thấy p-value = 0,88136 > (= 0.05)

****
*****
****
*********
********
**
*


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
⇨ Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
⇨ Kết luận: Hàm hồi quy có nhiễu phân phối chuẩn
3.2.3. Đa cộng tuyến

❖

Mô hình tốt là mô hình phải đạt được các tính chất BLUE (tuyến tính,

không chệch, hiệu quả nhất). Tuy nhiên trên thực tế do xây dựng sai mô hình hoặc
do bản chất của dữ liệu, dẫn tới mô hình không đạt được đầy đủ các tính chất trên.
Một trong những vấn đề ảnh hưởng đến mô hình mà ta gọi là vi phạm các giả
định, đó là đa cộng tuyến. Đa cộng tuyến là một lỗi của mô hình phân tích hồi quy,
xảy ra khi giữa các biến độc lập Xi trong mô hình hồi quy đa biến có tương quan
tuyến tính với nhau.
❖

Nguyên nhân xảy ra đa cộng tuyến có nhiều nhưng chủ yếu là 3

nguyên nhân cơ bản sau:
− Do phương pháp thu thập số liệu: mẫu dữ liệu không ngẫu nhiên, không đại
diện cho tổng thể, các giá trị của biến độc lập có tương quan cao trong mẫu nhưng
không có tương quan cao trong tổng thể.
− Do bản chất của các biến độc lập là tương quan nhau.
− Do một số dạng mô hình sản sinh ra đa cộng tuyến.
❖
Hậu quả của đa cộng tuyến:
− Ước lượng phương sai trở nên kém chính xác.
− Giá trị tới hạn t trở nên nhỏ hơn so với thực tế trong khi R2 là khá cao.
Kiểm định T và F trở nên kém hiệu quả.
− Các giá trị ước lượng biến động mạnh khi thay đổi số liệu trong mô hình.
− Các giá trị của các ước lượng có khả năng biến động mạnh khi thay đổi (rút
ra hoặc thêm vào) các biến có tham gia vào hiện tượng đa cộng tuyến.
❖
Dùng lệnh collinearty để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến, ta được

kết quả như sau:
Variance Inflation Factors
Minimum possible value = 1.0
Values > 10.0 may indicate a collinearity problem
GCF
Pop
NX

5,597
5,583
1,006

11/12/2017 22


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variables
Properties of matrix X'X:
1-norm = 2,2578813e+022
Determinant = 9,0655628e+058
Reciprocal condition number = 4,6133375e-024

❖ Từ kết quả trên, ta thấy nhân tử phóng đại phương sai đều nhỏ hơn 10:
VIF(GCF) = 5,597 < 10
VIF(Pop) = 5,583 < 10
VIF(NX) = 1,006 < 10

⇨

Kết luận: Mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

3.2.4. Phương sai sai số thay đổi
❖

Lý thuyết: Phương sai sai số thay đổi là hiện tượng mỗi sai số ngẫu

nhiên ui có một phương sai riêng: var (ui) = σi2
❖
Nguyên nhân:
− Khi con người học hỏi từ sai lầm về hành vi theo thời gian, phương sai sẽ
nhỏ dần.
− Do kĩ thuật thu thập số liệu được cải thiện, phương sai sẽ nhỏ dần.
− Do bản chất của mối quan hệ kinh tế.
− Do sự xuất hiện của các quan sát ngoại lai.
− Dạng hàm sai hoặc một số biến quan trọng bị loại ra khỏi mô hình.
❖
Hậu quả:
− Các ước lượng OLS không chệch (không còn tính chất BLUE) nhưng không
còn hiệu quả, tốt nhất.
− Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, do đó, khoảng tin cậy và kết
luận kiểm định về các giả thiết thống kê là không còn giá trị.
❖
Nhận dạng: Để nhận biết mô hình có mắc bệnh PSSS thay đổi hay
không, ta có thể dùng phương pháp định tính hoặc phương pháp định lượng.
− Phương pháp định lượng: Kiểm định White’s Test
Xét cặp giả thuyết
❖
11/12/2017 23

Ta tiến hành kiểm định White:


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
White's test for heteroskedasticity
OLS, using observations 1986-2016 (T = 31)
Dependent variable: uhat^2
coefficient
std. error
t-ratio p-value
---------------------------------------------------------------------const
7,00751e+020
1,79963e+021
0,3894 0,7009
GCF
-2,54973e+010
5,15635e+010 -0,4945 0,6261
Pop
-1,32353e+013
5,23748e+013 -0,2527 0,8030
NX
3,44132e+010
1,13771e+011
0,3025 0,7653
sq_GCF
-0,211094
0,197225
-1,070
0,2966
X2_X3

435,462
699,227
0,6228 0,5401
X2_X4
0,172320
0,543766
0,3169 0,7544
sq_Pop
44360,1
383102
0,1158 0,9089
X3_X4
-524,131
1524,18
-0,3439 0,7344
sq_NX
-0,374461
0,268566
-1,394
0,1778
Warning: data matrix close to singularity!
Unadjusted R-squared = 0,434265
Test statistic: TR^2 = 13,462226,
with p-value = P(Chi-square(9) > 13,462226) = 0,142782

Ta thấy p-value = 0.142782 > 0.05
⇨

=> Chấp nhận , bác bỏ .

Kết luận: Mô hình không xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

3.2.5. Kiểm định tự tương quan
❖

Lý thuyết: Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các

sai số ngẫu nhiên ui.
Cov(ui;uj) ≠ 0
− Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là tự
tương quan không gian.
− Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo thời gian gọi là tự tương
quan thời gian (thường xảy ra hơn).
❖
Nguyên nhân:
− Nguyên nhân khách quan: Do tính chất quán tính của bộ số liệu chuỗi thời
gian hoặc hiện tượng trễ, hoặc do hiện tượng mạng nhện Cobweb.
− Nguyên nhân chủ quan: Do mô hình thiếu biến quan trọng, hàm sai, hoặc do
việc xử lý số liệu (bôi trơn số liệu, loại bỏ các quan sát gai góc).
❖
Phát hiện tự tương quan:
− Phương pháp định lượng: Dùng kiểm định Breusch-Godfrey (BG)
Xét cặp giả thuyết:
− Sử dụng lệnh autocorrelation trong grelt ta thu được kết quả sau:

11/12/2017 24


Kinh tế lượng .3Nhóm 05
Breusch-Godfrey test for first-order autocorrelation

OLS, using observations 1986-2016 (T = 31)
Dependent variable: uhat
coefficient
std. error
t-ratio
p-value
----------------------------------------------------------------const
9,27650e+08
1,62129e+010
0,05722 0,9548
GCF
0,0120286
0,125734
0,09567 0,9245
Pop
-16,3705
236,291
-0,06928 0,9453
NX
-0,0591207
0,222573
-0,2656
0,7926
uhat_1
0,177941
0,205784
0,8647
0,3951
Unadjusted R-squared = 0,027954
Test statistic: LMF = 0,747702,

with p-value = P(F(1,26) > 0,747702) = 0,395
Alternative statistic: TR^2 = 0,866571,
with p-value = P(Chi-square(1) > 0,866571) = 0,352
Ljung-Box Q' = 0,841567,
with p-value = P(Chi-square(1) > 0,841567) = 0,359

Ta có p-value = 0,395 < α (α = 0,5)
⇨ Bác bỏ , chấp nhận , nghĩa là mô hình có tự tương quan bậc 1
⇨
Kết luận: Mô hình có hiện tượng tự tương quan.
❖
Khắc phục khuyết tật:
− Dùng ước lượng sai số chuẩn vững (dùng robust khi hồi quy) trong Grelt ta
thu được kết quả sau:
Model 2: OLS, using observations 1986-2016 (T = 31)
Dependent variable: GDP
HAC standard errors, bandwidth 2 (Bartlett kernel)

coefficient

std. error

t-ratio

p-value

---------------------------------------------------------------------const

7,93716e+010 2,06434e+010 3,845 0,0007 ***

GCF

3,79905

0,124450

Pop

-1047,11

295,331

NX

2,36526

Mean dependent var 6,59e+10

11/12/2017 25

0,00028

30,53

1,81e-022 ***

-3,546 0,0015 ***
0,00043 0,0542

S.D. dependent var 6,14e+10