XÂY DỰNG và GIẢI THÍCH mô HÌNH KINH tế BẰNG CÁCH CHẠY mô HÌNH KINH tế LƯỢNG

Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
---------***---------

TIỂU LUẬN
KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG VÀ GIẢI THÍCH MÔ HÌNH KINH TẾ BẰNG CÁCH
CHẠY MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Thái Long
Nhóm thực hiện

: Nhóm 11

Lớp

: KTE309(2-1314).5_LT

Hà Nội, tháng 03 năm 2014
1


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

1.

Đặng Thị Lan Anh

1211110014

2.

Nguyễn Thị Bích Anh

1211110039

3.

Nguyễn Khánh Ly

1211110422

4.

Cao Thị Lý

1211110428

2

Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................5
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.................................................7
1.1.

Mục tiêu...........................................................................................................7

1.2.

Phương pháp nghiên cứu................................................................................7

1.3.

Thiết lập và phân tích mô hình hồi quy.........................................................8

Chương 2: BÀI 1: PASSBOOK DEPOSIT.....................................................................9
2.1.

Khung lí thuyết:..............................................................................................9

2.2.

Xây dựng mô hình.........................................................................................11

Chương 3: BÀI 2: PORK DEMAND...........................................................................19
3.1.

Khung lý thuyết.............................................................................................19

3.2.

Xây dựng mô hình.........................................................................................22

KẾT LUẬN..................................................................................................................34
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................35
PHỤ LỤC..................................................................................................................... 36

3


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Mẫu số liệu ban đầu bài 1: Passbook Deposits................................................35
Bảng 2: Mẫu số liệu ban đầu bài 2: Pook Demand.......................................................35
Bảng 3: Các biến mới được tạo thêm bài 1: Passbook Deposits...................................36
Bảng 4: Các biến mới được tạo thêm bài 2: Pook Demand..........................................36

4


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

LỜI MỞ ĐẦU
Kinh tế lượng là một môn khoa học ra đời trong những năm 30 của thế kỷ XX.
Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của kinh tế học, là môn khoa học giao
thoa với thống kê học và toán kinh tế, là việc sử dụng các phương pháp thống kê toán

học trong kinh tế. Trong tiếng anh, thuật ngữ được sử dụng là “Econometrics”. Thuật
ngữ này có nghĩa là đo lường kinh tế (“economy” = kinh tế, “metrics” = đo lường).
Không giống như thống kê kinh tế mà trong đó chủ yếu quan tâm đến các dữ liệu thống
kê, kinh tế lượng là một hợp nhất của lý thuyết kinh tế, các phương pháp toán học và
các phương pháp suy luận. Phương pháp toán học được dung ở đây chủ yếu là các
phương pháp thống kê toán học và lý thuyết xác suất.
Mục đích của kinh tế lượng là:
_ Thiết lập mô hình và các công thức từ các nghiên cứu thực nghiệm
_ Ước lượng và kiểm nghiệm mô hình dựa vào các dữ liệu thực nghiệm
_ Sử dụng mô hình để dự báo và ra quyết định.
Chính vì vậy, các nhà khoa học, doanh nghiệp, chính phủ đều sử dụng công cụ này
để thực hiện các nghiên cứu nhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, đưa ra các
quyết định chính và nhằm giảm thiểu rủi ro, cũng như đem lại hiệu quả cao cho các nhà
hoạch định chính sách.
Môn học Kinh Tế Lượng cũng vì thế trở thành môn học quen thuộc đối với sinh
viên khối ngành Kinh Tế trên khắp các trường Đại Học. Tuy nhiên, học phải đi đôi với
hành. Vậy nên, nhận được sự hướng dẫn cụ thể của giáo viên bộ môn, thầy Thái Long
nhóm em đã tiến hành thực hiện đề tài tiểu luận kinh tế lượng nghiên cứu xây dựng mô
hình “cầu về thịt lợn tại Mỹ” và “tổng số dollars tiền gửi trong tài khoản passbook tại
tổ chức S&Ls của Mỹ” dựa trên sự hỗ trợ của công cụ Stata.

5


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

Bài tiểu luận của nhóm gồm có 3 phần:
_ Mở đầu
_ Xây dựng mô hình
_ Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài và cùng nhau làm bài tập, nhóm em đã rà soát lại
được sơ bộ về khối lượng lý thuyết được giảng dạy trong bộ môn Kinh Tế Lượng: bản
chất, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu…cũng như nghiên cứu ứng dụng
thực tiễn được đánh giá thông qua một mô hình nghiên cứu cụ thể. Mặc dù đã rất cố
gắng trong quá trình thực hiện nhưng với thời gian ngắn, nhóm em không tránh khỏi
sai sót, chúng em rất mong nhận được sự góp ý và phê bình của thầy để có thể hoàn
thiện hơn và rút kinh nghiệm cho những lần sau.

6


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Mục tiêu
_ Tổng số dollars tiền gửi trong tài khoản passbook tại tổ chức S&Ls của Mỹ
Xem xét tổng số dollars tiền gửi trong tương quan với các yếu tố: thu nhập, lạm phát,
số chi nhánh ngân hàng, lãi suất,…
_ Cầu về thịt lơn tại Mỹ
Xem xét cầu về thịt lợn trong tương quan với các yếu tố: giá thịt lợn, giá thịt bò, thu
nhập bình quân và các quý trong năm,…
1.2. Phương pháp nghiên cứu
_ Nhóm em sử dụng phương pháp nghiên cứu chính của bộ môn Kinh Tế Lượng:
Phân tích Hồi Quy
_ Dữ liệu chính là bộ số liệu về “cầu thịt lợn tại Mỹ” và “tổng tiền gửi tiết kiệm
tại Mỹ”
_ Tiến hành hồi quy với sự hỗ trợ của công cụ Stata
_ Tổng hợp kết quả và hoàn chỉnh bài viết dựa trên công cụ MS WORD
Cụ thể, từng bước như sau:

B ư ớ c 1 : T ìm h iể u đ ề tà i
B ư ớ c 2 : P h â n tí c h c ơ s ở lý t h u y ế t
B ư ớ c 3 : M ô tả d ữ liệ u
B ư ớ c 4 : H ồ i q u y p h â n tí c h m ô h ìn h
B ư ớ c 5 : K iể m đ ịn h v à k h ắ c p h ụ c
c á c k h u y ế t tậ t c ủ a m ô h ìn h
B ư ớ c 6 : N h ậ n x é t , đ á n h g iá

7


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

1.3. Thiết lập và phân tích mô hình hồi quy
 Phân tích Tổng số dollars tiền gửi trong tài khoản passbook tại tổ chức S&Ls
_
_
_
_

của Mỹ
Khung lý thuyết
Mô tả dữ liệu
Hồi quy phân tích mô hình
Kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình


_
_
_

_

Phân tích Cầu về thịt lợn tại Mỹ
Khung lý thuyết
Mô tả dữ liệu
Hồi quy phân tích mô hình
Kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình

8


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

Chương 2: BÀI 1: PASSBOOK DEPOSIT
2.1.

Khung lí thuyết:

Các biến giải thích có thể xuất hiện trong mô hình:
_ QYDUSt: Thu nhập sau thuế trong quý t.
_ QYPERMt: Bình quân có trọng số của thu nhập 4 quý gần nhất. Biến này được
xác định bằng cách lấy bình quân có trọng số giảm dần của 4 quý gần nhất,
trong đó quý liền kề có trọng số lớn nhất, giảm dần đến quý của năm trước (quý
xa nhất) sẽ có trọng số bé nhất.
_ QRDPASSt: Tỉ lệ thu hồi vốn trung bình (tính theo %) của tài khoản passbook ở
S&Ls trong quý t. Nói cách khác đây chính là lãi suất tiền gửi ở tài khoản
passbook của S&Ls.
_ QRTB3Yt: Lãi suất theo 3 tháng của tín phiếu kho bạc trong quý t.
_ SPREADt: Biến này được xác định bằng hiệu giữa QRDPASS và QRTB3Y
trong quý t.

_ MMCDUMt: Biến giả, biến này nhận giá trị 0 trước quý 3 năm 1978 khi hợp
pháp hóa Money market certificate, nhận giá trị 1 từ đó trở đi.
_ EXPINFt: phần trăm lạm phát dự báo trong quý t, được tính bằng tỉ lệ lạm phát
của quý liền trước nó.
_ BRANCH: số chi nhánh ngân hàng
Sự tác động của các yếu tố:
_ Thu nhập sau thuế (QYDUS) có ảnh hưởng rõ ràng hơn tới tổng tiết kiệm hơn
so với yếu tố thu nhập cố định (QYPERM). Vì thu nhập cố định chỉ thể hiện
lượng tiền người dân được hưởng trên danh nghĩa, chứ không thể hiện được
lượng tiền thực tế mà người dân có quyền tiêu dùng, đầu tư hay gửi tiết kiệm.
Tuy nhiên, cả hai yếu tố này đều tỉ lệ thuận với tổng tiết kiệm. Khi thu nhập
càng cao, người dân càng gửi tiết kiệm nhiều hơn.
_ Tỉ lệ thu hồi vốn trung bình của tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn
(QRDPASS) tỉ lệ thuận với tổng tiết kiệm (Có thể hiểu biến này như lãi suất gửi

9


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

tiết kiệm có kì hạn). Tỉ lệ thu hồi càng cao, người dân càng có niềm tin và quyết
định gửi tiền vào ngân hàng thay vì các hoạt động kinh doanh khác.
_ Lãi suất tín phiếu kho bạc (QRTB3Y) càng cao, người dân quyết định mua tín
phiếu thay vì gửi tiền vào ngân hàng, do tín phiếu có tính lỏng và mức độ an
toàn rất cao.
_ Tuy nhiên, thực tế, khi lãi suất tín phiếu kho bạc thay đổi, lãi suất ngân hàng
cũng thay đổi (thường do tác động của lạm phát). Vì vậy sự khác biệt giữa tỉ lệ
thu hồi vốn (QRDPASS) và Lãi suất tín phiếu (QRTB3Y) thể hiện rõ hơn tác
động. Khi SPREAD dương, càng cao, người ta sẽ dành tiền gửi tiết kiệm nhiều
hơn. Do tỉ lệ thu hồi vốn của tài khoản tiết kiệm cao hơn lãi suất tín phiếu kho

bạc nhiều hơn, giá trị tiền tệ trong tương lại cũng sẽ cao hơn. Và ngược lại, nếu
SPREAD âm, càng nhỏ thì người dân sẽ chuyển sang mua tín phiếu kho bạc
thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng. Tóm lại, biến giải thích SPREAD giải thích rõ
ràng hơn tổng tiền tiết kiệm (QDPASS).
_ Lạm phát kì vọng (EXPINF) tỉ lệ nghịch với tổng tiết kiệm. Vì khi lạm phát kì
vọng tăng, người dân hạn chế việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng hơn do kì vọng
lãi suất ngân hàng sẽ tăng trong thời gian tới. Thực tế, lạm phát kì vọng cũng
gây ra tác động tới tỉ lệ thu hồi với của tài khoản tiết kiệm và lãi suất tín phiếu
kho bạc. Bởi lãi suất đối với tài khoản tiết kiệm được xây dựng trên lạm phát kì
vọng. Do vậy, nếu mô hình sử dụng biến giải thích SPREAD thì không cần thiết
phải sử dụng biến giải thích EXPINF.
_ Số chi nhánh ngân hàng (BRANCH) tỉ lệ thuân với tổng tiết kiệm, bởi người
dân ở mọi nơi sẽ dễ dàng gửi tiết kiệm hơn. Song biến này không giải thích
được nhiều cho mô hình. Bởi người dân có thể thực hiện việc gửi tiền thông qua
các dịch vụ viễn thông, sau khi đã thành lập tài khoản ngân hàng.
_ Biến giả (MMCDUM): Đây là biến giả thể hiện việc chính phủ Mỹ hợp pháp
hóa chứng chỉ tiền gửi MMC. Việc hợp pháp hóa này đã tạo ra một kênh đầu tư
khác cho những khoản tiền nhàn rỗi trên thị trường. Như ta đã biết lãi suất ở
trong các tổ chức S&Ls tương đối thấp vì đặc điểm căn bản của các tổ chức này

10


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

là tính tương hỗ cao của những nhà đầu tư. Do đó việc cung cấp thêm 1 kênh
đầu tư với lãi suất hấp dẫn hơn chắc chắn sẽ thu hút một phần nào đó lượng tiền
gửi vào các tài khoản passbook ở S&Ls. Do đó, hệ số hồi quy sẽ mang dấu âm.
Như vậy, các biến giải thích có trong mô hình là: QYDUS, SPREAD, MMDCUM
2.2. Xây dựng mô hình

 Chạy mô hình hồi quy bằng Stata
QDPASS = + QYDUS + SPREAD + MMCDUM + u
Từ bảng hồi quy ta có hàm hồi quy mẫu:
QDPASS = 29864,83 + 82,573*QYDUS + 2794,129*SPREAD
– 20643,49*MMCDUM + u
_ Dấu của các hệ số đúng với lí thuyết
_ Xét cặp giả thuyết:
P-value = 0.000 < α = 0.05
 Bác bỏ H0, chấp nhận H1
 Hệ số β1 có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%
_ Tương tự, ta có: P-value của SPREAD và MMCDUM < α = 0.05
β2, β3 có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa α = 5%.
 Kiểm tra mô hình có bỏ sót biến hay không?
Sử dụng kiểm định RESET của Ramsey với cặp giả thuyết:

Có: P-value = 0,6974 > = 0,05
 Chấp nhận H0, nghĩa là mô hình không thiếu biến ở mức ý nghĩa = 5%.

11


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

 Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn không?
Xét cặp giả thuyết:

Có: P-value = 0,07854 > = 0,05
 Chấp nhận H0, tức là phần dư có phân phối chuẩn ở mức ý nghĩa = 5%.
 Kiểm định có đa cộng tuyến không?
Từ bảng hồi quy ta thấy R2 cao nhưng tất cả các hệ số đều có ý nghĩa thống kê nên mô

hình không xảy ra đa cộng tuyến.
Mặt khác, lại có:

12


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

Có: VIF = 1,89 < 10
 Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa SPREAD, MMCDUM và QYDUS.

Có: VIF = 1,38 < 10
 Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa QYDUS, SPREAD và MMCDUM.

Có: VIF = 2,05 < 10
 Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa QYDUS, MMCDUM và SPREAD.
Vậy mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

 Kiểm định phương sai sai số có thay đổi không?
Sử dụng kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey, ta có:

Có: P-value = 0,1109 > = 0,05
 Chấp nhận H0, nghĩa là không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi ở mức ý
nghĩa = 5%.
 Kiểm định mô hình có xảy ra tự tương quan hay không?
Sử dụng kiểm định Durbin-Watson, ta có:

Có: 0 < d = 0,681 < 1,525

13

Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

 Bác bỏ H0, nghĩa là mô hình có hiện tượng tự tương quan ở mức ý nghĩa = 5%.
Sử dụng kiểm định Breusch-Godfrey, ta có:

Có: P-value = 0,0001 < = 0,05
 Bác bỏ H0, nghĩa là có tự tương quan ở mức ý nghĩa = 5%.

14


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

 Khắc phục sự tự tương quan:

Có: 1,525 < d = 1,531 < 1,703
 Không kết luận được gì ở mức ý nghĩa = 5%.

Có: P-value = 0,3805 > = 0,05
 Chấp nhận H0, nghĩa là không có tự tương quan ở mức ý nghĩa = 5%.
Vậy mô hình cần tìm là:
QDPASS = 9014,046 + 82.406*QYDUS1 + 1892,907*SPREAD1
- 11830,49*MMCDUM + u

Chương 3: BÀI 2: PORK DEMAND
3.1.

Khung lý thuyết

Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu của một loại hàng hóa:
_ Giá cả của hàng hóa có liên quan P
 Giá cả của hàng hóa đang nghiên cứu
Cầu của một hàng hóa phụ thuộc vào giá của chính hàng hóa đó. Theo luật
cầu, giá của chính hàng hóa đó tăng thì cầu hàng hóa đó sẽ giảm do người tiêu
dùng sẽ tìm hàng hóa khác để thay thế và ngược lại.
15


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

 Giá cả của hàng hóa có liên quan
Cầu đối với hàng hóa không chỉ phụ thuộc vào giá của chính hàng hóa đó
mà còn phụ thuộc vào giá của hàng hóa có liên quan. Hàng hóa có liên quan
được chia làm 2 loại:
+ Hàng hóa thay thế: A và B là 2 hàng hóa thay thế nếu việc tiêu dùng hàng hóa
này có thể được thay bằng việc tiêu dùng hàng hóa kia nhưng vẫn giữ nguyên
mục đích sử dụng ban đầu.
Pthay thế Qthay thế Qnghiên cứu
Pthay thế Qthay thế Qnghiên cứu
+ Hàng hóa bổ sung: A và B là 2 hàng hóa bổ sung nếu việc tiêu dùng A phải đi
kèm với việc tiêu dùng B nhằm đảm bảo giá trị sử dụng của 2 hàng hóa. Đối với
hàng hóa bổ sung, khi giá của hàng hóa này tăng lên thì cầu đối với hàng hóa bổ
sung kia giảm đi.
Pbổ sung Qbổ sung Qnghiên cứu
Pbổ sung Qbổ sung Qnghiên cứu

_ Thu nhập của người tiêu dùng I
Thu nhập là một yếu tố quan trọng để xác định cầu, nó ảnh hưởng trực tiếp

đến khả năng mua của người tiêu dùng. Khi thu nhập tăng lên thì cầu hàng hóa
của người tiêu dùng cũng tăng và ngược lại, tuy nhiên còn tùy thuộc vào tính
chất của hàng hóa.
Nếu hàng hóa là hàng hóa thông thường thì khi thu nhập của người tiêu
dùng tăng thì cầu hàng hóa cũng sẽ tăng.
I QD
I QD

16


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

Nếu hàng hóa là hàng hóa thứ cấp thì khi thu nhập của người tiêu dùng
tăng thì cầu về hàng hóa đó sẽ giảm.
I QD
I QD
Vì hàng hóa nghiên cứu trong bài là thịt lợn là hàng hóa thông thường nên
khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì cầu thịt lợn cũng tăng.
_ Thị hiếu của người tiêu dùng T (độ tuổi, giới tính, tôn giáo, văn hóa, …)
Thị hiếu hay sở thích của người tiêu dùng. Sở thích của người tiêu dùng có
thể chịu ảnh hưởng của phong tục, tập quán, môi trường văn hóa – xã hội, thói
quen tiêu dùng, v.v. của người tiêu dùng. Khi những yếu tố này thay đổi, nhu cầu
đối với một số loại hàng hóa cũng đổi theo. Thị hiếu tăng thì cầu tăng.
_ Kỳ vọng E
Kỳ vọng là những dự đoán của người tiêu dùng về diễn biến thị trường
trong tương lai làm ảnh hưởng đến cầu hiện tại. Nếu những dự đoán đó là tích
cực thì cầu hiện tại sẽ giảm và ngược lại thì cầu hiện tại sẽ tăng.
_ Số lượng người tiêu dùng N
N QD

N QD
_ Các yếu tố khác
Sự thay đổi của cầu đối với hàng hóa còn phụ thuộc vào một số yếu tố
khác. Đó có thể là các yếu tố thuộc về tự nhiên như thời tiết, khí hậu hay những
yếu tố mà chúng ta không thể dự đoán trước được.
Từ khung lý thuyết, các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng thịt lợn tiêu thụ
trong 1 quý t ở Mỹ CONPK là:
17


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

PRIPKt: giá một cân thịt lợn (bằng đô la trên 100 bảng Anh) trong quý t
Theo luật cầu, giá thịt lợn tăng thì cầu thịt lợn sẽ giảm. Do đó, PRIPKt tỷ lệ
nghịch với CONPKt nên dấu của PRIPKt là dấu (-), nghĩa là giá thịt lợn trong
quý t tăng thì cầu thịt lợn sẽ giảm và ngược lại.
 PRIBFt: giá một cân thịt bò (bằng đô la trên 100 bảng Anh) trong quý t
Thịt bò là hàng hóa thay thế của thịt lợn nên khi giá thịt bò tăng thì cầu thịt bò
giảm do đó cầu thịt lợn sẽ tăng do người tiêu dùng sẽ chuyển từ tiêu dùng thịt bò
sang tiêu dùng thịt lợn và ngược lại. Chọn biến PRIBFt làm biến giải thích cho
CONPKt. Dự báo PRIBFt sẽ mang dấu (+).
 YDUSPt: thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ trong quý t (USD hiện
hành)
Vì thịt lợn là hàng hóa thông thường nên khi thu nhập bình quân đầu người tăng
thì cầu thịt lợn cũng tăng nên dự báo dấu của YDUSPt là (+).
Tương tự với LYDUSPt (Log của thu nhập bình quân đầu người) cũng sẽ mang
dấu (+).
 D1t: biến giả bằng 1 trong quý đầu tiên của năm và 0 nếu ngược lại
D2t: biến giả bằng 1 trong quý thứ hai của năm và 0 nếu ngược lại
D3t: biến giả bằng 1 trong quý thứ ba của năm và 0 nếu ngược lại

Cầu thịt lợn còn phụ thuộc vào từng quý trong năm nên thêm các biến giả
D1, D2, D3 vào mô hình.
Vì khối lượng thịt lợn sản xuất ra mỗi quý chưa chắc đã ảnh hưởng đến
cầu thịt lợn nên PROPK là biến quan trọng nên không chọn để giải thích cho
CONPK.
Ta có mô hình hồi quy tuyến tính giữ nhu cầu thịt lợn với các biến giải
thích đã chọn trên là:

18


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

CONPK = β0 + β1PRIPK + β2PRIBF + β3YDUSP + β4D1 + β5D2 + β6D3 + u
3.2. Xây dựng mô hình
 Chạy mô hình hồi quy bằng stata:
CONPK = β0 + β1PRIPK + β2PRIBF + β3YDUSP + β4D1 + β5D2 + β6D3 + u (1)
Ta có bảng hồi quy:
Từ bảng hồi quy, ta thấy dấu của các hệ số đều đúng.
Ta có: R2 = 0,9417 và = 0,9311 cao.
Các hệ số đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa = 5%.
 Mô hình tốt.
Ta có mô hình tuyến tính mối quan hệ nhu cầu thịt lợn CONPK với giá thịt lợn PRIPK,
giá thịt bò PRIBF, thu nhập bình quân đầu người YDUSP và các biến giả theo từng quý
D1, D2, D3 là:
CONPK = 16,997 – 0,077PRIPK + 0,042PRIBF + 0,225YDUSP
– 0,917D1 – 1,634D2 – 1,530D3 + u
Thay biến YDUSP bằng biến L YDUSP, ta có mô hình:
CONPK = β0 + β1PRIPK + β2PRIBF + β3LYDUSP + β4D1 + β5D2 + β6D3 + u (2)
Ta có bảng hồi quy:

Từ bảng hồi quy, ta thấy dấu của các hệ số đều đúng.
Ta có: R2 = 0,9458 và = 0,9360 của mô hình (2) cao hơn của mô hình (1).
Các hệ số đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa = 5%.
 Mô hình (2) có cùng số biến giải thích với mô hình (1) và có cao hơn nên mô
hình (2) tốt hơn.

19


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

Ta có mô hình tuyến tính mối quan hệ nhu cầu thịt lợn CONPK với giá thịt lợn PRIPK,
giá thịt bò PRIBF, thu nhập bình quân đầu người LYDUSP và các biến giả theo từng
quý D1, D2, D3 là:
CONPK = 15,043 – 0,077PRIPK + 0,039PRIBF + 2,121LYDUSP
– 0,891D1 – 1,616D2 – 1,516D3 + u
 Kiểm tra mô hình có bỏ sót biến hay không?
Sử dụng kiểm định RESET của Ramsey với cặp giả thuyết:

Có: P-value = 0,7665 > = 0,05
 Chấp nhận H0, nghĩa là mô hình không thiếu biến ở mức ý nghĩa = 5%.
 Kiểm định mô hình có phù hợp hay không?
Xét cặp giả thuyết:
Có: P-value = 0,0000 < = 0,05
 Bác bỏ H0, tức là mô hình phù hợp ở mức ý nghĩa = 5%.

 Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn không?
Xét cặp giả thuyết:

20


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

Ta có: P-value = 0,95991 > = 0,05
 Chấp nhận H0, tức là phần dư có phân phối chuẩn ở mức ý nghĩa = 5%.
 Kiểm định có đa cộng tuyến không?
Từ bảng hồi quy ta thấy R2 cao nhưng tất cả các hệ số đều có ý nghĩa thống kê nên mô
hình không xảy ra đa cộng tuyến.
Mặt khác, lại có:
Có: VIF = 3,31 < 10
Có: VIF = 3,30 < 10
Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa LYDUSP, PRIBF, D1, D2, D3 và PRIPK.
Có: VIF = 1,86 < 10
Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa LYDUSP, PRIPK, D1, D2, D3 và PRIBF.
Có: VIF = 1,75 < 10
Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa PRIPK, PRIBF, D1, D2, D3 và LYDUSP.
Có: VIF = 3,48 < 10
Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D2, D3 và D1.
Có: VIF = 3,45 < 10
Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D1, D3 và D2.
Có: VIF = 3,49 < 10
Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D1, D2 và D3.
 Mô hình không xảy ra đa cộng tuyến.
 Kiểm định phương sai sai số có thay đổi không?
Sử dụng kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey, ta có:
Có: P-value = 0,2349 > = 0,05

21

Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

 Chấp nhận H0, nghĩa là không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi ở mức ý
nghĩa = 5%.
 Kiểm định mô hình có xảy ra tự tương quan hay không?
Sử dụng kiểm định Durbin-Watson, ta có:

Có: 0 < d = 1,191 < 1,525
 Bác bỏ H0, nghĩa là mô hình có hiện tượng tự tương quan.
Sử dụng kiểm định Breusch-Godfrey, ta có:
Có: P-value = 0,0096 < = 0,05
 Bác bỏ H0, nghĩa là có tự tương quan ở mức ý nghĩa = 5%.

22


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

 Khắc phục sự tự tương quan:
Ước lượng sử dụng phương pháp biến đổi Prais-Winsten:
Có: dtransformed 2
 Không có tự tương quan.
Như vậy, mô hình cần tìm là:
CONPK = 15,043 – 0,079*PRIPK + 0,039*PRIBF + 2,046*LYDUSP
– 0,925*D1 – 1,644*D2 – 1,522D3 + u

KẾT LUẬN
_ Tổng số dollars tiền gửi trong tài khoản passbook tại tổ chức S&Ls của Mỹ

Sau khi tiến hành hồi quy, chúng em đã tìm ra được mô hình phù hợp nhất:
QDPASS = 9014,046 + 82.406*QYDUS1 + 1892,907*SPREAD1
- 11830,49*MMCDUM + u
Đây là một mô hình khá phù hợp với R2 cao, R2 = 0.9343 tức là giải thích được
93,43% sự biến động của biến phụ thuộc và tất cả các hệ số đều có ý nghĩa thống kê,
không có hiện tượng đa cộng tuyến, không có hiện tượng phương sai sai số xảy ra, chỉ
tồn tại khuyết tật: tự tương quan.
Thông qua việc thay đổi dạng hàm để khắc phục hiện tượng tự tương quan:
QDPASS1 = β0 + β1QYDUS1 + β2SPREAD1 + β3MMCDUM + u
Với

QDPASS1 = QDPASS – *QDPASS[_n-1]
QYDUS1 = QYDUS – *QYDUS[_n-1]
SPREAD1 = SPREAD – *SPREAD[_n-1]

Trong mô hình mới, các hệ số đều có ý nghĩa thống kê, không có hiện tượng đa
cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan và R2 có giảm nhưng vẫn cao,
R2 = 0.8447. Nên mô hình mới nhìn chung đã tốt hơn mô hình ban đầu.
23


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

_ Cầu về thịt lợn tại Mỹ
Sau khi tiến hành hồi quy, chúng em đã tìm ra được mô hình phù hợp nhất:
CONPK = 15,043 – 0,077PRIPK + 0,039PRIBF + 2,121LYDUSP
– 0,891D1 – 1,616D2 – 1,516D3 + u
Đây là một mô hình khá tốt với R2 cao, R2 = 0.9417 tức là giải thích được 94,17% sự
biến động của biến phụ thuộc và tất cả các hệ số đều có ý nghĩa thống kê, không có
hiện tượng đa cộng tuyến, không có hiện tượng phương sai sai số xảy ra, chỉ tồn tại

khuyết tật: tự tương quan.
Thông qua việc thay đổi dạng hàm để khắc phục hiện tượng tự tương quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO
_ Bài giảng kinh tế lượng, Nguyễn Quang Dong, NXB Giao thông vận tải.
_ Cơ sở dữ liệu: Giảng viên cung cấp

24


Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 3

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Mẫu số liệu ban đầu
Bảng 1: Mẫu số liệu ban đầu bài 1: Passbook Deposits

Bảng 2: Mẫu số liệu ban đầu bài 2: Pook Demand

25