tiểu luận kinh tế lượng ẢNH HƯỞNG của đầu tư từ nước NGOÀI FDI, XUẤT KHẨU và NHẬP KHẨU tới GDP của VIỆT NAM GIAI đoạn 2000 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
=====000=====

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TỪ NƯỚC NGOÀI FDI, XUẤT KHẨU VÀ
NHẬP KHẨU TỚI GDP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2015

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Sơn
Mã SV: 1613310069
Giảng viên hướng dẫn:

Page | 1


Hà Nội – 12/2017

Page | 2


MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN.................................................................................4
1. Khái niệm..........................................................................................................4
2. Các phương pháp đo lường GDP......................................................................4
2.1. Phương pháp chi tiêu.....................................................................................4
2.2. Phương pháp thu nhập...................................................................................5
2.3. Phương pháp giá trị gia tăng.........................................................................5
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH.....................................................................6
1. Phương pháp luận..............................................................................................6
2. Xây dựng mô hình.............................................................................................6
3. Mô tả số liệu......................................................................................................6

3.1. Nguồn số liệu................................................................................................6
3.2. Dự đoán về dấu của các hệ số hồi quy..........................................................6
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY................................................7
1. Kết quả hồi quy ban đầu....................................................................................7
2. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình và sự tồn tại của các khuyết tật và
khắc phục các khuyết tật............................................................................................7
2.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình...............................................................7
2.2. Kiểm định đa cộng tuyến của mô hình...........................................................7
2.3. Kiểm định hiện phương sai sai số thay đổi....................................................8
2.4. Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên........................................8
3. Kết quả ước lượng sau khi đã khắc phục các khuyết tật của mô hình................9
3.1. Mô hình sau khi đã khắc phục các khuyết tật...................................................9
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ........................................10
1. Kết luận về mô hình..........................................................................................10
2. Kiến nghị...........................................................................................................10
PHỤ LỤC...................................................................................................................11
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................14

Page | 3


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Page | 4


1. Khái niệm
Tổng sản phẩm trong nước(GDP) là giá thị trường của tất cả hàng hóa và dịch
vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nước tại một thời kỳ nhất định. GDP đo
lường mọi sản phẩm được sản xuất ra trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên thị

trường, bao gồm các sản phẩm hữu hình như quần áo, giày dép,… và các sản phẩm
dịch vụ như giáo dục, y tế, du lịch. GDP đo lường cùng lúc cả hai chỉ số là tổng thu
nhập của người dân trong nền kinh tế và tổng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ trong
nền kinh tế. Điều này có được là do trên thị trường hàng hóa và dịch vụ, chi tiêu của
các hộ gia đình cho việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ chính là doanh thu của các
doanh nghiệp và ngược lại, trên thị trường các nhân tố sản xuất, tiền lương, tiền thuế
và lợi nhuận của doanh nghiệp trả cho các hộ gia đình là thu nhập của họ. Do vậy,
trong một nền kinh tế thì tổng thu nhập phải bằng tổng chi tiêu. Để đánh giá hoạt
động của nền kinh tế co hiệu quả hay không thì cần phải nhìn vào tổng thu nhập mà
người dân tạo ra trong nền kinh tế đó. Ngoài ra, GDP còn là một trong các cơ sở để
hoạch định các chính sách kinh tế sau mỗi giai đoạn để đưa nền kinh tế phát triển.
Đầu tư là các hoạt động mua tư bản hiện vật như mua máy móc, xây dựng nhà
xưởng, tăng hàng tồn kho,… nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong tương lai.
Xuất khẩu là hoạt động bán các hàng hóa, dịch vụ được sản xuất từ một nước
sang một hay nhiều nước khác nhau
Nhập khẩu là hoạt động nhập các hàng hóa được sản xuất ra ở nước ngoài
nhằm phục vụ nhu cầu nội địa.
2. Các phương pháp đo lường GDP
2.1.

Phương pháp chi tiêu
GDP = C + I + G + NX = C + I + G + X - M

Trong đó C: chi tiêu của hộ gia đình
I: đầu tư của tư nhân
G: chi tiêu của chính phủ
NX: xuất khẩu ròng
X: xuất khẩu
M: nhập khẩu

Page | 5


Theo phương pháp này, GDP của một quốc gia là tổng số tiền mà các hộ gia
đình trong quốc gia đó chi để mua các hàng hóa cuối cùng. Tuy nhiên, cần lưu ý chi
tiêu của chính phủ không bao gồm các khoản chuyển giao thu nhập như trợ cấp cho
người nghèo, người tàn tật.

2.2.

Phương pháp thu nhập

GDP được tính dựa vào tổng thu nhập của các yếu tố sản xuất trong nền kinh tế
được sử dụng cho quá trình sản xuất.
GDP = W + R + i + Te + Pr + Dep
Trong đó W: tiền lương
R: thu nhập từ việc cho thuê tài sản
i: tiền lãi ròng
Te: thuế gián thu ròng
Pr: toàn bộ lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được
Dep: khấu hao
2.3.

Phương pháp giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng(value added) là giá trị tổng sản lượng của doanh nghiệp trừ đi
giá trị của tất cả các hàng hóa trung gian mua từ doanh nghiệp khác.
GDP= (i=1,2,3,…,n)
Trong đó VAi: giá trị gia tăng được tạo ra bởi ngành i
n: số ngành trong nền kinh tế

Page | 6


CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH
1. Phương pháp luận
Để phân tích tác động của đầu tư, xuất khẩu và nhập khẩu đến GDP, ta sử dụng
phương pháp bình phương tối thiểu thông thường(OLS) do khi sử dụng phương
pháp này sẽ thu được mô hình hồi quy tuyến tính, không chệch và tốt nhất.
2. Xây dựng mô hình
Mô hình gồm 4 biến, trong đó:
- Biến phụ thuộc: GDP( đơn vị:USD)
- Biến độc lập: đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI( đơn vị: USD)
Xuất khẩu: X( đơn vị: USD)
Nhập khẩu: M( đơn vị: USD)
Mô hình hồi quy tổng thể:
GDP = β1 + β2FDIi + β3Xi + β4Mi + ui
Trong đó ui là sai số ngẫu nhiên.
β1, β2 , β3 , β4 là các hệ số hồi quy
Khi các yếu tố khác không đổi, khi đầu tư I tăng 1 đơn vị thì GDP tăng β 2 đơn
vị; tương tự với β3 và β4
3. Mô tả số liệu
3.1.

Nguồn số liệu

Số liệu bao gồm tổng giá trị đầu tư trực tiếp từ nước ngoài(FDI), tổng giá trị
xuất khẩu(X), tổng giá trị nhập khẩu(M) và GDP trong giai đoạn từ năm 2000 đến
2016.
Số liệu được lấy từ Ngân hàng thế giới World Bank.

3.2.

Dự đoán về dấu của các hệ số hồi quy

β2 dương: khi đầu tư từ nước ngoài tăng sẽ dẫn đến GDP sẽ tăng
β3 dương: khi xuất khẩu tăng sẽ dẫn đến GDP sẽ tăng
Page | 7


β4 âm: khi nhập khẩu tăng sẽ dẫn đến GDP sẽ giảm.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
HỒI QUY
1.

Kết quả hồi quy ban đầu.
Kết quả hồi quy từ phần mềm gretl( xem phụ lục)
Từ kết quả hồi quy, ta có mô hình:

GDP = 1.885*1010 + 2.726FDI + 0.943X – 0.066M + ei
2.

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình và sự tồn tại của các khuyết
tật và khắc phục các khuyết tật.

2.1.

Kiểm định sự phù hợp của mô hình.

Mức ý nghĩa α = 0.05

Hệ giả thiết :
Ta thấy với p-value < 0.05 => bác bỏ H0, mô hình hồi quy phù hợp.
2.2.

Kiểm định đa cộng tuyến của mô hình.

a, Kiểm tra sự tồn tại của đa cộng tuyến.
Sử dụng gretl, ta thu được kết quả
VIFFDI = 23,46 > 10
VIFX = 290.94 > 10
VIFM = 436. 45 > 10
=> Mô hình tồn tại đa cộng tuyến.
b, Khắc phục đa cộng tuyến trong mô hình
Loại bỏ biến M ra khỏi mô hình ban đầu:
GDP = 1.86*1010 + 2.54FDIi + 0.89Xi + ei
R2 = 0.9908
Loại bỏ X ra khỏi mô hình ban đầu:
Page | 8


GDP = 1.426*1010 + 1.15Mi – 0.48FDIi + ei
R2 = 0,9881
Loại bỏ FDI ra khỏi mô hình ban đầu:
GDP = 1.635*1010 + 0.37Xi + 0.73Mi + ei
R2 = 0.9894
Nhận thấy R2bỏ M > R2bỏ FDI > R2bỏ X nên theo lý thuyết, bỏ biến nhập khẩu ra
khỏi mô hình sẽ loại bỏ được hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.
2.3.

Kiểm định hiện phương sai sai số thay đổi.

Kiểm định hệ giả thiết: với mức ý nghĩa α = 0.05
a, với mô hình hồi quy ban đầu.
Kết quả kiểm định( xem phụ lục)
Từ kết quả kiểm định, ta thấy nR2 = 15.117 > χ29 => không bác bỏ H0
Vậy mô hình ban đầu không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
b, với mô hình đã bỏ biến nhập khẩu M.
Kết quả kiểm định( xem phụ lục)
Từ kết quả kiểm định, ta thấy nR2 = 10.091 > χ25 => không bác bỏ H0
Vậy mô hình sau khi bỏ biến nhập khẩu không có hiện tượng phương sai sai
số thay đổi.
2.4.

Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên.

Sử dụng kiểm định Jacque- Bera
Kiểm định cặp giả thiết:
Với mức ý nghĩa α = 0.05
Sử dụng gretl, ta thu được p-value = 0.366 > α
=> không bác bỏ H0 hay sai số có phân phối chuẩn.

3.

Kết quả ước lượng sau khi đã khắc phục các khuyết tật của mô hình.

3.1.

Mô hình sau khi đã khắc phục các khuyết tật.
Page | 9

GDP = 1.86*1010 + 0.893Xi + 2.543FDIi + ei
Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:
có nghĩa là khi xuất khẩu tăng 1000 USD trong khi các yếu tố khác không đổi
thì GDP trung bình sẽ tăng 893 USD.
có nghĩa là khi đầu tư từ nước ngoài tăng 1000 USD trong khi các yếu tố khác
không đổi thì GDP trung bình sẽ tăng 2543 USD.
Mô hình trên có R2 = 0.9908 tức là mô hình giải thích được 99,08% sự thay đổi của
biến phụ thuộc là GDP bằng các biến độc lập là xuất khẩu X và đầu tư từ nước ngoài
FDI. Còn 0.92% còn lại là do các yếu tố khác ngoài mô hình.
Các biến độc lập thực sự có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.

Page | 10


CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ
KIẾN NGHỊ
1. Kết luận về mô hình.
- Tổng giá trị xuất khẩu và đầu tư ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội của
Việt Nam trong giai đoạn 2000-2017.
- Mô hình phù hợp với các lý thuyết kinh tế.
- FDI, X, M giải thích được 99.08% sự biến động của GDP còn 0.92% còn lại
là do các yếu tố khác ngoài mô hình tác động lên.
- Mô hình ban đầu tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến và được khắc phục bằng
cách loại bỏ biến nhập khẩu M ra khỏi mô hình.
- Mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
- Có thể loại bỏ biến nhâp khẩu ra khỏi mô hình nếu cần thiết.
2. Kiến nghị.
- Chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu, hạn chế đến
mức tối đa việc nhập khẩu các loại hàng hóa mà trong nước có thể tự sản

xuất.
- Thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài để phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt
là các ngành liên quan đến công nghệ thông tin vì ngành này cần có các
thành tự khoa học kỹ thuật để sản xuất ra các mặt hàng công nghệ cao.
- Đẩy mạnh xuất khẩu các loại hàng hóa, dịch vụ là thế mạnh của Việt Nam.
- Nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu.
3. Hạn chế của mô hình.
- Chưa thể hiện được tất cả các yếu tố có tác động đến GDP của Việt Nam
trong giai đoạn 2000-2017 như lạm phát, chi tiêu của Chính phủ,…
- Số quan sát trong mẫu còn hạn chế, vì vậy có thể chưa phản ánh được đúng
tình hình thực tế.

Page | 11


PHỤ LỤC
1. Bảng giá trị GDP, xuất khẩu, nhập khẩu, FDI của Việt Nam giai đoạn
2000-2017
GDP(USD)

Export

2000

33640085739

17150000000

2001

35291349197

17837000000

2002

37947904054

19654000000

2003

42717072869

23421000000

2004

49424107710

30352000000

2005

57633255618

36623000000

2006

66371664817

44926000000

2007

77414425532

54591000000

2008

99130304099

69691000000

2009

1.06014601E+11

62862000000

2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.15932E+11

1.35539E+11
1.5582E+11
1.71222E+11
1.86205E+11
1.93241E+11

79697000000
1.05785E+11
1.24314E+11
1.42743E+11
1.61187E+11
1.73312E+11

Import
1732500000
0
1792800000
0
2145800000
0
2678000000
0
3351100000
0
3935818900
0
4770974180
0
6578410000
0

8342400000
0
7289000000
0
8729400000
0
1.09215E+11
1.16868E+11
1.37139E+11
1.52591E+11
1.70216E+11

FDI
1298000000
1300000000
1400000000
1450000000
1610000000
1954000000
2400000000
6700000000
9579000000
7600000000
8000000000
7430000000
8368000000
8900000000
9200000000
11800000000

2. Kết quả hổi quy mô hình ban đầu.
Model 1: OLS, using observations 2000-2015 (T = 16)
Dependent variable: GDP

const
X
M
I
Mean dependent var
Sum squared resid

Coefficient
Std. Error
1.8854e+010 3.70959e+09
0.943269
0.499255
−0.0657225
0.647800
2.72620
2.00557
9.77e+10
4.35e+20

t-ratio
5.083
1.889
−0.1015
1.359

S.D. dependent var

S.E. of regression

p-value
0.0003
0.0832
0.9209
0.1990

***
*

5.63e+10
6.02e+09

Page | 12


R-squared
F(3, 12)
Log-likelihood
Schwarz criterion
rho

0.990844
432.8702
−380.6958
772.4820
0.283777

Adjusted R-squared

P-value(F)
Akaike criterion
Hannan-Quinn
Durbin-Watson

0.988555
1.72e-12
769.3917
769.5499
1.298454

3. Mô hình hồi quy khi loại biến M.

Model 3: OLS, using observations 2000-2015 (T = 16)
Dependent variable: GDP
Coefficient
Std. Error
1.86031e+01 2.65234e+09
0
0.893007
0.0593972
2.54307
0.840260

const
X
I
Mean dependent var
Sum squared resid
R-squared

F(2, 13)
Log-likelihood
Schwarz criterion
rho

9.77e+10
4.35e+20
0.990836
702.8056
−380.7027
769.7232
0.281259

t-ratio
7.014

p-value
<0.0001

***

15.03
3.027

<0.0001
0.0097

***
***

S.D. dependent var
S.E. of regression
Adjusted R-squared
P-value(F)
Akaike criterion
Hannan-Quinn
Durbin-Watson

5.63e+10
5.79e+09
0.989426
5.67e-14
767.4054
767.5241
1.304740

4. Mô hình hồi quy khi loại biến X.
Model 4: OLS, using observations 2000-2015 (T = 16)
Dependent variable: GDP

const
I
M
Mean dependent var
Sum squared resid
R-squared
F(2, 13)
Log-likelihood
Schwarz criterion
rho

Coefficient
Std. Error
1.42566e+01 3.06397e+09
0
−0.477856
1.17177
1.14879
0.0877500
9.77e+10
5.64e+20
0.988120
540.6518
−382.7792
773.8761
0.204572

t-ratio
4.653

p-value
0.0005

***

−0.4078
13.09

0.6901
<0.0001

***

S.D. dependent var
S.E. of regression
Adjusted R-squared
P-value(F)
Akaike criterion
Hannan-Quinn
Durbin-Watson

5.63e+10
6.59e+09
0.986293
3.06e-13
771.5584
771.6771
1.466001

Page | 13


5. Mô hình hồi quy khi loại biến FDI.
Model 5: OLS, using observations 2000-2015 (T = 16)
Dependent variable: GDP
Coefficient
Std. Error
1.63562e+01 3.32563e+09
0
0.726785

0.291426
0.369432
0.275091

const
M
X
Mean dependent var
Sum squared resid
R-squared
F(2, 13)
Log-likelihood
Schwarz criterion
rho

9.77e+10
5.02e+20
0.989434
608.6890
−381.8416
772.0009
0.323610

t-ratio
4.918

p-value
0.0003

2.494

1.343

0.0269
0.2023

S.D. dependent var
S.E. of regression
Adjusted R-squared
P-value(F)
Akaike criterion
Hannan-Quinn
Durbin-Watson

***
**

5.63e+10
6.21e+09
0.987809
1.43e-13
769.6831
769.8018
1.264612

6. Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi.
Với mô hình ban đầu
Breusch-Pagan test for heteroskedasticity
OLS, using observations 2000-2015 (T = 16)
Dependent variable: scaled uhat^2
coefficient std. error t-ratio p-value

-----------------------------------------------------------const
−0.0911189
0.762870
−0.1194 0.9069
X
−2.95377e-011 1.02671e-010 −0.2877 0.7785
M
6.48524e-012 1.33219e-010 0.04868 0.9620
I
4.95175e-010 4.12442e-010 1.201 0.2531
Explained sum of squares = 14.7974
Test statistic: LM = 7.398692,
with p-value = P (Chi-square (3) > 7.398692) = 0.060219
Với mô hình đã loại bỏ biến M
Breusch-Pagan test for heteroskedasticity
OLS, using observations 2000-2015 (T = 16)
Dependent variable: scaled uhat^2
coefficient std. error t-ratio p-value
----------------------------------------------------------const
−0.0954553
0.548012
−0.1742 0.8644
X
−2.44238e-011 1.22723e-011 −1.990 0.0680 *
I
5.16470e-010 1.73610e-010 2.975 0.0107 **
Page | 14


Explained sum of squares = 15.1781

Test statistic: LM = 7.589028,
with p-value = P(Chi-square(2) > 7.589028) = 0.022494

Page | 15


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Kinh tế lượng-GS.TS Nguyễn Quang Dong, PGS.TS Nguyễn Thị MinhNXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2.
/>locations=VN&view=chart
3. />4.
/>locations=VN&view=chart
5.
/>locations=VN&view=chart

Page | 16