Các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại thành phố hồ chí minh , luận văn thạc sĩ
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.66 MB, 102 trang )
BQ GIAO Dl)C v A DAO T~O
TRUONG J)~l
HOC KINH TE TP HO CHi MINH
----oOo----
'
?
_,
.I\
HQ VA TENTACGIA
-
A
LU~NVA
-
NGUYEN KHOA HOA THU!N
'·
,
?
,
?
,
?
CAC GIAI PHAP QUAN LY RUI RO
~
TIN Dl)NG NHAM NANG CAO HI~U
QUA
,
"'
HOATD6NGC~
"'
I
?
·1
1
•
•
TAl
TP. HCM
THUONG MAl
•
•
Chuyen nganh : Ngan Hang
Ma sef
. : 5.02.09
"'
....,
,..,
,...,
LUAN
VAN THAC
SI KINH TE
•
•
NGUOI HU(JNG DAN KHOA HQC: TS. TRUONG THf HONG
80 GIAO Dl,JC VA 8AO TAO
TRlJClNG 8H KINH TE TP .HCM
THUVI:¢N
TP. HO CHI MINH- Nam 2004
.· ...
~
1
Ml)CL{)C
TRANG PHl) BIA
1VilJC: ~{]<:i
c:Ac:
KY
HIElJ
C:HO'
VIET
TAT----------------------------------------v
DANH MlJC:
.
. '
DANH
1VilJ <: <:A
C: BANG ------------------------4'----------------------------------------- vi
~
~
PIIAN 1vf(j f)AlJ -~vi
?.
Chu'o'ng 1- TOng quan v~
trong ho~t
rui ro tin dt,mg va qmin ly rui ro tin dl}.ng
d()ng kinh doanh ciia cac ngan hang thu'o'ng m~i
----------1
Rui ro tin dt,mg trong ho(;l t d9ng kinh doanh cua cac
1.1.
ngan hfmg thu'dng m(;li (NHT1Vi)------------------------------------------------------------- 1
1.1.1. Khai
ni~m
tin dt.mg -------------------------------------------------------------------- 1
1.1 .'2. Tin dt;mg ngan hang ------------------------------------------------------------------- 2
1.1.3 Rui ro tin dt,mg trong ho(;l t d9ng kinh doanh ngan hang -------------------------- 2
. 1.1. 3.1. Khai nifm rui ro tin dt,mg
-------------------------------------------------------2
1.1.3. 2. Cdc hlnh thac cua rui ro tin
d~:mg
----------------------------------------------4
1.1.3.3. Nhilng dfiu hi¢u cua rui ro tin d¥-ng -------------------------------------------4
1.1.3.4. H(ju qua do rui ro tin d¥-ng gay ra ---------------------------------------------8
1.1.4. Nguyen nhan phat sinh rui ro tin dt.mg ngan hang-------------------------------- 10
1.1.4.1. Xet d' g6c dQ ngub'i di vay--------------------------------------------------------1 0
1.1.4. 2. Xet d' g6c dQ tcli san dam baa cho khoan vay --------------------------------11
1.1. 4. 3. Xet d' g6c d9 ngan hcmg ----------------------------------------------------------11
1.1.4.4. Xet d' g6c d9 rui ro kinh,te- xii hQi cua quffc gia va tren the gi(Ji -------11
1.1.5.
y nghia cua vi~c
h(;ln ch€ rui ro tin dt,mg trong ho(;lt d9ng
kinh doanh cua cac ngan hang thu'dng m(;li. --------------------------------------- 12
1.1.5.1. Dffi v(Ji ban than ngan hang thuang m(li --------------------------------------12
1.1. 5. 2. Dffi v(Ji n~
kinh te quae dan ---------------------------------------------------13
11
A'•
11
. . 53
. • D Ol
'•
V(Jl
quan
h~
~
~'
quae
te~' --------------------------------------------------------- 13
1.2. Quan ly rui ro tin dt,mg trong ho(;lt d(>ng kinh doanh
CUa CllC ngan hang thu'dng ID(;li -------------------------------------------------------- 13
1.2.1. Khai ni~m
quan ly rui ro tin dt;mg -------------------------------------------------- 13
1.2.2. Cac nguyen t~c
trong quan ly rui ro tin dt,mg ------------------------------------- 14
1.2.2.1. Mlf,c tieu tin dlf,ng va qui trlnh cho vay chijt che -----------------------------14
1.2.2.2. Chie'n lu<;Jc quan ly rui ro tin dlf,ng ---------------------------------------------14
1.2.3. Phan tich tin dt,mg- n(>i dung co ban cua quan ly rui ro tin dt,mg-------------- 14
1.2.3.1. Mlf,C tieu cua vi¢c phan tich tin dlf,ng ------------------------------------------14
1.2.3.2. Cdc ytu ttf cdn du<;Jc xem xet khi phan tich tin dlf,ng ------------------------ 15
1.2.4. Banh gia rui ro tin dt,mg -------------------------------------------------------------- 18
1. 2. 4.1. Mo hlnh chdt lu<;Jng ---------------------------------------------------------------18
1.2.4.2. Phuang phap xtp hr;mg va danh gia rui ro tin dlf,ng-------------------------21
Chttdng 2- Tht;ic tr~ng
thtfdng m~i
rui ro tin dl}ng t~i
cac ngan hang
d TP. HCM ----------------------------------------------------------- 26
2.1. Tinh hlnh kinh te'- xa h(>i --------------------------------------------------------------- 26
2.1.1. Tlnh hlnh kinh te'- xa h(>i
ca nu'oc -------------------------------------------------- 26
2.1.2. Tinh hlnh kinh te'- xa h(>i TP. HCM ------------------------------------------------ 29
2.2. Tht,tc tr(;lng rui ro tin dt,mg cua cac ngan hang thu'ong m(;li t(;li Tp. HCM--------- 32
2.2.1. H~
thO'ng ngan hang (J Vi~t
Nam --------------------------------------------------- 32
2.2.2. T6ng quan ke't gua ho(;lt d(>ng cua cac NHTM t(;li Tp. HCM
trong thai gian qua ---------------------------------------------------------------------------- 34
2. 2. 2.1. Tinh hlnh huy dl)ng vtfn ----------------------------------------------------------35
2.2.2.2. Tinh hlnh cho vay ----------------------------------------------------------------37
111
2. 2. 2.3. Ke't qua hoc;tt dqng kinh doanh --------------------------------------------------39
2.2.3. Thlfc tr~ng
rui ro tin dt,mg cua ca.c NHTM t~i
Tp. HCM trong thoi gian qua- 41
2.2.3.1. TtJ chuc, cilng cff va siip xe'p lc;ti hoc;tt dqng cua cdc ngan himg-----------42
2.2.3.2. Ban himh cdc cache' chinh sdch tin d~rtng-43
2.2.3.3. Hoc;tt dqng thea thea C(J che' liii sua't linh hoc;tt--------------------------------44
2.2.3.4. Tfch cljc xu ry cdc tai san the' chap di thu h6i n(J---------------------------44
2.2.3.5. Trich l(lp dlJ phong bu diip rui ro tin d~rtng
-----------------------------------45
2.2.3.6. Tich qtc tham gia h? th{/ng cung dip thong tin tin d~rtng
-------------------46
2.2.4. M9t sci nguyen nhan d§:n d€n rui ro tin dt,mg cua cac
NHTM
Tp.HCM trong thoi gian vua qua-------------------------------------- 47
t~i
2.2.4.1. Rui ro tin d~rtng
2.2.4.2. Rui ro tin
do nguyen nhan khdch quan ---------------------------------48
d~rtng
do nguyen nh{in chu quan ------------------------------------52
2.2.5. C6ng tac qmin ly rui ro tin dt,mg cua cac NHTM
t~i
Tp. HCM trong thoi gian qua ----------------------------------------------------- 55
Chtfdng 3- Ghli pha p qm\n ly rtii ro tin d\}ng nh~m
qua
ho~t
nang cao hi~u
d()ng kinh doanh ctia cac NHTM t~i
3 .1. Chi€n lttqc pha t tri€n kinh t€ xa h9i cua Vi~t
Tp. HCM ----------------59
nam va
dinh hu'ong chi€n lttqc cua nganh ngan hang trong giai do~n
3 .1.1. Chi€n htqc pha t tri€n kinh t€- xa h9i Vi~t
2001-2010------- 59
Nam ---------------------------------- 59
3.1.2. Binh httong chi€n lttqc cua nganh ngan hang d€n nam 2010 ------------------- 60
3.1.2.1. Quan di!m chie'n [U(Jc v~
cai each va phat tri!n h? thffng ngan hang----60
3.1.2.2. Dtnh huang phat triln NHNN -~60
3.1.2.3. Djnh huang chie'n lU(Jc phdt triln cdc TCTD---------------------------------63
3.1.2.4. Mqt sf! chl tieu ti~n
t? va hoc;tt dqng ngan hang den nam 201()------------64
3.2. Cac giai phap quan ly rui ro tin dt,mg nh~m
nang cao
iv
hi~u
qua
ho~t
d()ng kinh doanh cua cac NHTM t~i
Tp. HCM -------------------- 65
3.2.1. Cac giai phap mang tinh chfft vi mo cua nha nu'oc-------------------------------- 66
3.2.2. Nhung bi~n
phap thu()c v~
quan ly cua NHNN ----------------------------------- 70
3.2.2.1. Nang cao vai tro cua NHNN trong
vi~c
djnh huang
ddu tu theo ngimh kinh tt -------------------------------------------------------70
ca cht ddu himh ry gia---------------------------------------------71
3.2.2.2 Hoim thi~n
3.2.2.3. Xay dlfng h~
thffng phan tfch, danh gia, chdm diim
va xtp lot;~i
doanh nghi~p
3.2.2.4. Phat huy t,Ji da hi~u
-------------------------------------------------------73
qua hot;~
dl}ng cua trung tam thong tin tfn d~J,ng
3.2.2.5. Tang cuang cong tac quan ly nha nuac vi hot;~
3.2.3. Cac giai phap cua cac ngan hang thu'dng m~i
t~i
---73
dl}ng t(n d~J,ng-75
Tp. HCM--------------------- 76
3.2.3.1. Cac giai phap lien quan dtn con nguai ---------------------------------------76
3.2. 3. 2. Nang cao chfl't lUt;Jng t(n d~J,ng-7
d~J,ng
3.2.3.3. T(in
hi~u
c6
3.2.3.4. T(in d~J,ng
c6 hi~u
qua quy bao tanh t(n d~J,ng
trong nuac------------------82
qua cac ngu6n w1n tai trt;J
tit cac tff chac, chfnh phu nuac ngoai -----------------------------------------83
3.2.3.5. Xay dlfng h~
thong khai thac va cung cdp thong tin tfft---------------------84
3.2.3.6. Thanh l(ip cac cong ty quan ly nt;J va khai thac tai san
cua ch(nh cac ngan hang va phat triin thi truang mua ban nt;J ----------85
3.2.3. 7.
Quan tam hcJn dtn vi~c
3.2.3.8. Phan lot;~i
FC~T
~lJN
'
TAI ~IU
sdp xtp lt;~i
tr(ch _l(ip quy dlf phong rui ro ---------------------87
nt;J t6n d9ng va huang xilly ---------------------------87
------------------------------------------------------------------------------------ 89
A
?
THAM FCHA 0-------------------------------------------------------------------- 91
v
DANH MlJC
NH
NHNN
NHTW
NHTM
NHTMCP
NHTMNN
NHLD
NHNNgoai
TDND
TCTD
CTTC
TCCP
CSTT
TP. HCM
KTXH
CIC
CIPHCM
BPXLN
SIB OR
cAc KY Hrf:u, CHO' VIET TAT
: Ngan hang
: Ngan hang Nha mtoc
: Ngan hang trung ttong
: Ngan hang thttong m~i
: Ngan hang thu'ong m~i
c6 phgn
nha nude
: Ngan hang thttong m~i
: Ngan hang lien doanh
: Ngan hang nude ngoai
: Tin d1,mg nhan dan
: T6 chile tin d1,mg
: Cong ty tai chinh
: Tai chinh c6 phgn
: Chinh sach tiSn t~
: Thanh ph5 H5 Chi Minh
: Kinh te' xa h9i
: Trung tam thong tin tin dt,mg
: Trung tam thong tin tin dt,mg thanh ph6 H5 Chi Minh
xU' ly n<;1
: B9 ph~n
: Ty gia ng9ai t~ lien ngan hang tren thi tru'ong Singapore
vi
,
?
DANH MlJC CAC BANG
Bang 1.1: Bang xe'p ht;tng tai san dam bao.
Bang 1.2: Bang theo doi chfft lu'<;1ng khoan vay.
Bang 2.1: T6c d(> tang tru'dng ca nu'oc qua cac nam.
Bang 2.2: T6c d(> tang tru'dng khu Vl;l'C Tp. HCM qua cac nam.
Bang 2.3: Tinh hlnh huy d(>ng v6n theo hlnh thai gia tri qua cac nam.
Bang 2.4: Tinh hlnh huy d(>ng v6n cua cac NHTM tren dia ban Tp. HCM qua cac
nam.
Bang 2.5: Tinh hlnh cho vay theo hlnh thai gia tri qua cac nam.
Bang 2.6: Tinh hlnh cho vay va thi ph~n
cua cac NHTM tren dia ban Tp. HCM
qua cac nam.
Bang 2.7: Ke't qua hot;ttd(>ng kinh doanh cua 1 s6TCTD.
Bang 2.8: Tinh hlnh n<;1 xffu tt;ti cac NHTM tren dia ban Tp. HCM qua cac nam.
Bang 3.1: M(>t
s6 chi tieu ti~n
t~
va hot;tt d(>ng ngan hang de'n nam 2010.
vii
~
?
~
PHANMODAU
Tinh ca'p thie't cua d~
1.
tai
Cung voi slf pha t tri~n
-
cua da"t nttoc, nganh ngan hang cua thanh phO' n6i
rieng va cua cii nttoc n6i chung da trai qua nhfi'ng bttoc thang tr~m
d~t
dtt<;1c thanh tlfu ra"t dang khich 1~.
cong CUQC cong nghi~p
h6a, hi~n
va da
Tuy nhien dfft nttoc cang phat tri~n,
d~i
h6a dfft ntiOC theo chu trtidng cua
Dang va Nha Nttoc cang thanh cong thl nhu du vO'n cho nen kinh te" cang
IOn, d§n de"n tO'c d<) tang trttdng tin dt;mg ciing tang len tttong ung. Slf tang
trtidng tin dl,mg ciing di doi voi sv gia tang rui ro tin d\lng, dieu nay lam anh
httdng nhieu de"n ke"t qua kinh doanh cua cac ngan hang. Hon nfi'a voi xu
the' h<)i nh~p
thttong m~i
khu vlfc va toan c~u
Vi~t
h6a nen kinh te', d~c
- My da c6 hi~u
muc d<) c~nh
la hi~p
djnh
llfc Ia co h<)i va thach thuc IOn dO'i voi
nen kinh te"·n6i chung va dO'i voi ho~t
Chinh vl v~y
bi~t
d<)ng cua nganh ngan hang n6i rieng.
tranh se khO'c li~t
hon trong thai gian tdi va se
khong chi gifi'a cac ngan hang trong nttoc vOi nhau, rna con la gifi'a cac ngan
hang trong nttoc voi ngan hang nttoc ngoai. Dieu nay se lam cho cac ngan
hang phai tlm m<;>i each d~
ktt qua ho~
d~t
muc tang trttC1ng tin d\lng cao nh~m
dam bao
t d<)ng kinh doanh cua mlnh. Chinh vl le d6 se de d§n dtn
nhfi'ng rui ro dang tie"c trong qua trlnh cho vay cua cac ngan hang, rna
. nguyen nhan chu ye"u la do vi~c
tang trttdng tin d\lng khong chu y de"n cha"t
ltt<;1ng tin d\lng.
- Tang trttdng tin d\lng luon g~n
lien voi cha"t ltt<;1ng tin d\lng. M~c
thai gian qua Ngan hang Nha Nttoc da c6 nhfi'ng ke' ho~c
th~
nh~m
dam bao an toan, h~n
va hanh d<)ng C\1
che" de"n muc tha"p nha"t rui ro trong h<;>at
d<)ng tin d\lng va da c6 nhfi'ng da"u hi~u
dang mung la ty 1~
nganh ngan hang n6i chung va cac ngan hang thttdng
rieng da c6 xu httong giam d~n.
du trong
m~i
t~i
n<;1 xa"u cua
Tp. HCM n6i
n<;j t6n d<;>ng cha xii' ly cua cac nam trtioc
viii
da th[p xuO'ng, tuy nhien vftn chua d~t
va'n d~
so voi muc yeu du. Chinh vl v~y
hang d§u dellt ra d6i voi tung ngan hang n6i rieng va cua
ngan hang n6i chung la phai tang tru'ong tin dvng b~n
tru'ong tin dvng phai ke't h<;1p h<;1p voi vi~c
d6 vi~c
la cong vi~c
toi da ch<;m d~
~
""
CAC NHTM T~I
Mvc dich va
t~i
nhi~m
thuc v~
rna con trong tu'dng lai. Vlly do d6
,..
?
QUA
LY RiJI RO TiN Dl)NG
,...
HO~T
?
DONG KINH DOANH CUA
vv nghien CUll
nguyen t~c
Phan tich thlfc
H~U
dong cua
TP. HCM".
tin dvng va quan ly
-
hi~n
tai "CAC GIAI PHAP QUAN
NHAM NANG CAO
Nh~n
dam bao cha't lu'<;Jng tin dvng. Do
c6 y nghia va c6 tinh ca'p thie't trong ho~t
cac ngan hang khong chi trong
-
vii'ng tuc la tang
du'a ra cac giai phap nhhm quan ly rui ro tin dvng la m6i quan tam
delle bi~t,
2.
ca nganh
ho~t
va g6p ph§n hoan thi~n
nhii'ng ly lu~n
ban v€
cd
dong cua ngan hang.
tr~ng
ho~t
dong tin dvng va quan ly rui ro tin dvng, tren cd
so d6 xac dinh cac nguyen nhan gay ra rui ro tin dqng cua cac ngan hang
thu'dng m~i
tren dia ban Tp. HCM trong thoi gian qua,
giai phap va kie'n nghi Cl;l th~
nang cao
hi~u
tu d6 d~
trong Cong tac quan ly rui
fO
xua't mot s6
tin d1;1ng nhAm
qua hQat dong kinh doanh cua cac ngan hang thu'dng
m~i
t~i
TP.HCM.
DO'i ttit1ng va ph~m
3.
-
vi nghien CUll
Nghien cuu cac va'n d€ ly lu~n
cua tin dvng, tin dvng ngan hang va quan ly
rui ro tin dqng trong hQat d()ng ngan hang.
-
Nghien cuu cac phu'dng thuc, ky lu~t,
h<;1p voi delle di~m
tri~n
t6 chuc cua nghi~p
cua cac Ngan hang thtidng m~i
cua n€n kinh te'.
hi~n
vq tin dvng phu
nay va nhu cftu phat
ix
Nghien cuu thl,l'c tr1;1ng ho1;1t dong tin dt.mg va cong tac qmln ly nli ro tin
-
dt.mg cua cac Ngan hang thu'dng m1;1i tren dia ban Tp. HCM
h(;ln che" trong t~m
hi~n
nay, nhung
vi mo ci1ng nhu' vi mo lam anh hu'dng de"n cong tac quan
ly rui ro tin dt.mg trong ho(;lt dong ngan hang.
v~
khong gian, d~
tai nghien cuu ho(;lt dong ciia cac ngan hang tren dia ban
Tp. HCM.
V~
-
thoi gian, gioi h1;1n nghien CUu CUa d~
tai la h01;1t dong cua CaC ngan
hang tu nam 2001 de"n nam 2004.
4. Phu'dng phap nghien cll'u
Phu'dng phap nghien cuu chii ye"u dl,l'a vao kie"n thuc cac mon hQC kinh te", di;ic
bi~t
la chuyen nganh tai chlnh, lu'u thong ti~n
t~
va tin dt.mg. Vi~c
phan tich cac
s6li~u
dl,l'a tren phu'dng phap th6ng ke lich sii' va phu'dng phap t6ng h
tich d~
danh gia v~
tlnh hlnh ho(;lt dong tin dt,mg va quan ly riii ro tin dt,mg ciia
ngan hang thu'dng m1;1i t1;1i TP. HCM thoi gian qua.
5. Ke't dtu lu~n
Ngoai ph~n
md d~u,
11;lC, noi dung CUa lu~n
van
k~t
cac bang bieu, danh ffi\IC tai li~u
Van g6m CO 3 chu'dng:
Chu'dng 1: T6ng quan v~
lu~n,
tham khao va ph\!
riii ro tin d1;lng va quan ly rui ro tin d1;lng trong ho1;1t
dong kinh doanh ciia cac ngan hang thu'dng m1;1i .
Chu'dng 2: Thl,l'c tr1;1ng riii ro tin d1;lng t1;1i cac ngan hang thu'dng m1;1i d Thanh ph6
H6 Chi Minh.
Chu'dng 3: Giai phap quan ly riii ro tin d1;lng nh~m
nang cao hi~u
qua ho1;1t dong
kinh doanh cua cac NHTM t1;1i Thanh ph6 H6 Chi Minh.
1
CHu'ONG 1- TONG QUANVE RiJIRO TiNDVNG vA QUANLY
?
,
?
"'
RUI RO TIN DVNG TRONG HO~
,
T DONG KINH DOANH CUA CAC
NGAN HANG THUONG M~I
?
1.1.
,
RUI RO TIN Dl)NG TRONG
HO~
CAC NGAN HANG THUONG M~I
1.1.1. Khai Ni~m
Thu~t
(NHTM)
Tin DQng:
ngfi' tin d1,1ng xua't phat tu chfi' la tinh la Creditum c6 nghia la tin
tu'dng, tin nhi~m.
Vi~t
?
"
T DONG KINH DOANH CUA
Trong tie'ng Anh du'
Nam, tin dvng c6 nghia la sl,l' vay mu'
thuc hi~n
v~t
hay ti~n
t~
sii' d1,1ng m()t lu'<;lng gia tri nha't dinh duoi hlnh
trong m()t thoi gian nha't dinh tu nguoi sd hfi'u sang
nguoi sii' dvng va khi de'n h~n
nguoi sii' dvng phai hoan tra l~i
cho nguoi sd hfi'u
voi m()t lu'
Trong m()t quan h~
kinh te'
Cl,l
th€, "tin dvng" la m()t giao dich v~
treri cd sd c6 hoan tra gifi'a hai chu th€. Ch~ng
ho~c
thu'dng
m~i
ban hang tra
ch~m
h~n
tai san
m()t cong ty cong nghi~p
cho m()t cong ty khac, trong trti'ong h
ngu'oi ban chuy€n giao hang hoa cho ben mua va sau m()t thoi gian nha't dinh
theo thoa thu~n,
Nhu' v~y
-
ben mua phai tra ti~n
cho ben ban.
theo y nghia tren thl tin d1,1ng c6 3 d~c
tntn.g cd ban nhu' sau:
C6 sl,l' chuy€n nhu'
-
Sl,l' chuy€n nhu'
thoi vi ngu'oi cho vay chi
chuy€n quy€n sii' dvng chu khong chuy€n quy€n sd hfi'u.
2
-
Sau m9t thoi gian nha't dinh ben di vay ph£ii holm tra lc;ti cho ben cho vay
m9t khmln ti~n
IOn hdn
s6 ti~n
vay ban d~u.
gQi la l<;Ji tuc tin dt,mg (Hii ti~n
Ne'u thie'u m9t trong ba d~c
tri doi ra d6 du'qc
Khmln gi£1
vay).
di6m tren thl khong th€ coi la quan h~
tin dt,mg.
1.1.2. Tin Dvng Ngan Hang
Tin dt;mg ngan hang la quan h~
tin dt;mg giii'a ngan hang, cac t6 chile tin
dt;mg va cac t6 chile, ca nhan theo nguyen tac hoan tra, dt;ta tren cd sd sv tin
nhi~m
nh~m
thoa man nhu du v~
v6n cua cac doanh nghi~p.
cac ca nhan trong
san xua't, kinh doanh va tieu dung.
Ct;I th€ hdn theo Di~u
d() quan h~
20 cua Lu~t
Cac T6 chile Tin dt;Ing, ne'u dung tren g6c
giii'a cac T6 chile Tin dt;ing (TCTD) voi khach hang ta c6 th€ hi6u tin
dt;Ing theo nghia sau: "Cffp tin dt;Ing la vi~c
hlmg sii' dt;Ing m9t khoan ti~n
t6 chile tin dt;Ing ~hoa
thu~n
theo nguyen tac c6 holm tnl b~ng
cho vay, chie't khffu, cho thue tai chinh, bao lanh va CaC nghi~p
1.1.3 Rdi ro tin dvng trong ho~t
d€ khach
cac nghi~p
V\1
Vt;I khac".
d()ng kinh doanh ngan himg
1.1.3.1 Khai nifm rui ro tin dz.mg:
RUi ro tin dt;Ing la sv xua't hi~n
ngu'oi di vay khong hoan tra ho~c
ngan hang theo dung thoa thu~n
cac bie'n
c6 khong blnh thu'ong lam cho
hoan tra khong d~y
du ca v6n va lai vay cho
ghi trong h<;Jp d6ng tin dt;Ing.
Ngan hang thu'dng mc;ti la nganh kinh doanh ti~n
t~
va cling nhu' cac nganh
khac, trong qua trlnh hoc;tt d()ng cua n6 cling chua n'ii ro. Tl,ly nhien rui ro trong
hoc;tt d9ng kinh doanh ngan hang xet (j nhi~u
khia cc;tnh khac nhau cho tha'y muc
d9 nguy hi€m do rui ro gay ra khong chi lien quan de'n ban than ngan hang d6
rna con anh hu'dng de'n
ca h~
th6ng ngan hang, lien quan de'n n~
da't nu'oc va cac nganh kinh te' khac. Chinh vl v~y
du'<;lc chinh phu quan tam va quan ly ra't ch~t
che.
tai chinh cua
nganh ngan hang (J cac nu'oc
3
Do di;ic tinh ho~t
nhi~u
d()ng cua ngan hang la bie'n d6i theo thoi gian, quy mo cua
ngu6n v6n nhan r6i trong xa h()i thanh nhii'ng khmln cho vay c6 tinh cha't
v~
thoi gian, quy mo khac nhau, vi v~y
chua rui ro. Ben
tin va n6 quan h~
do
v~y
c~nh
d6 quan
h~
kinh doanh cua ngan hang dl;l'a tren co sCJ chii'
voi mQi d6i tu'
kinh te', ra't da d~ng
va phuc t~p,
cling ham chua rui ro.
Trong kinh doanh ngan hang hi~n
Rui ro v~
thanh khmln.
Riii ro v~
lai sua't.
Rui ro v~
ty gia.
Rui ro v~
tin dt,mg.
Trong cac rui ·ro tren thi rui ro v~
ba rui ro con
m~i
trong qua trinh chuy€n boa nay da ham
l~i.
Hon nii'a trong
nay thi nghi~p
Vl)
ho~t
nay thu'ong c6 nhii'ng rui ro sau:
tin dt,mg ra't quan trQng va c6 lien quan toi
d()ng kinh doanh cua cac ngan hang thu'ong
tin d1,1ng v§n la ngu6n thu l
ngan hang va n6 ngay cang mCJ r()ng. Do v~y
hang (J nghi~p
nguy h~i
xac sua't xay ra riii ro cho ngan
vv tin dvng la ra't IOn. Vl the' riii ro tin dvng luon la lo~i
va gay ra kh6 khan Ion nha't trong ho~t
rui ro
d()ng kinh doanh cua NHTM.
C6 th€ coi rui ro tin dvng la riii ro tn,tc tie'p anh hu'CJng de'n ke't qua kinh doanh,
con cac rui ro khac chi la gian tie'p hoi;ic la h~u
Rui ro tin dvng la rUi ro giln li~n
dt,mg t~o
ra gia tri hi~n
vOi ho~t
qua cua rui ro tin dvng rna thoi.
d()ng, la rui ro dinh gia, bCJi vi tin
t(;li d€ d6i Iffy gia tri trong tu'ong lai. Do d6, day la riii ro
IOn nhfft va thttoilg xuyen nha't khong nhii'ng trong ho~t
g6m ca nhii'ng ho~
d()ng cho vay rna bao
t d()ng chung khoan va linh vrfc mua ban cbiu, vi nhii'ng khoan
tin dvng va dffu tu' chung khoan chie'm hai phffn ba trong tai san c6 cua NHTM.
Rui ro tin dvng hinh thanh trong m6i quan h~
vay v6n va du'
(J
nhii'ng hinh thuc:
giii'a ngan hang va khach hang
4
1.1.3.2. Cac hinh thuc cua rui ro tin d'(lng:
•
Rui ro do n(J vay
Lo~;ti
bi chg,m tra
rui ro nay xay ra khi khach hang hoan tra n
thu~n
tr€ so voi thoa
trong h
khan ve ngu6n vo'n ho~c
trong san xua't kinh doanh ngoai
thai kh6
y muo'n chu quan cua
khach hang. Truong h
phap gia h•~m
n
thai gian tra n
khach hang v§n c6 mong muo'n tra n
che de khong d§n
de'n rui ro (j muc d9 cao hon, d6 la rui ro khach hang khong c6 kha n~g
tra
du'<;Jc n<;J.
•
Rui ro do n(J vay khong du(Jc hoim tra
Hinh thuc nay khi xay ra thl du'<;Jc danh gia voi muc d9 rui ro cao. (j muc d9
nay thl khach hang khong con kha nang de tra n
tuy nhien v§n khong lo~;ti
n<;J khong t6t cua khach hang. Ngan hang c6 the tim ngu6n bu d~p
b~ng
tru kha nang tra
khoan n<;J nay
each phat mai tai san dam bao khoan vay, con ne'u khong c6 tai san dam
bao thl ngan hang ggn nhu' ma't khoan vo'n cho vay nay.
Nhu' v~y
rui ro tin dvng gia tang khi ngan hang c6 nhieu khoan cho vay c6
cha't lu'<;Jng trung blnh.
1.1.3.3. Nhilng dlfu hifU cua rui ro tin d'(lng:
Rui ro tin dvng ban than n6 thu'ong ffn chua trong cac khoan vay c6 va'n de,
n6 khong xay ra theo m()t mo hlnh nha't dinh nao rna di€n ra m9t each da d~;tng
va phuc t~;p.
Cac da'u hi~u
trlnh chu khong h~n
de nh~
biet rui ro doi khi du'
ra qua m9t qua
la m()t thai diem, do d6 cac ngan hang dn phai bie't each
5
nh~
bie't chung mot each c6 h~
thO'ng. Sau day la mot sO' dffu hi~u
rui ro cua
khoan tin dt,mg dtt<:jc siip xe'p theo nh6m, c1,1 thS la:
•
Nh6m cac dtfu hifu lien quan dtn mdi quan hf wJi ngan hcmg
Dffu hi~u
cua rui ro thS hi~n
(J chfi mO'i quan h~
giua ngttC1i vay va ngan
hang c6 chi~u
httong giam sut. Cac cuoc vie'ng tham di6n ra trong b§u khong khi
thie'u tin c~y,
Slf h<:jp tac giua can bo ngan hang va ngltoi vay khong con giin b6.
Di~u
nay bao hi~u
mot sl;l' suy thoai v~
ho~;t
dong kinh doanh cua ngttCJi vay.
Nh6m cac dtfu hifu lien quan tai phuctng phap qudn ly cua khach hcmg
•
Lien quan de'n nhom dffu hi~u
nay, khach hang thttC1ng co cac biSu hi~n
-
Thay d6i thttCJng xuyen cd cffu cua h~
-
H~
thO'ng quan tri ho~c
di~u
hanh doc doan ho~c
Cach thuc ho~;tc
-
ban di~u
Dtt<:jc ho~;tc
+
ngtt<:jc l~;ti
thO'ng quan tri ho~c
hanh luon bfft d6ng v~
ban di~u
sau:
hanh.
m1,1c dich quan tri,
qua phan tan.
dinh cua khach hang c6 biSu hi~n:
dinh bdi Hoi d6ng qmln tq ho~c
Giam dO'c di~u
hanh it hay
hanh cac doanh nghi~p
tham gia
khong c6 kinh nghi~m.
+ Hoi d6ng qmln tri ho~c
qua sau vao vffn d~
Giam dO'c di~u
thttCJng nh~t.
+ Thie'u quan tam de'n l<:ji ich cua c6 dong, cua chu n<:j.
+ Thuyen chuySn nhan vien di6n ra thttCJng xuyen.
+ L~p
ke' ho~;tc
xac dinh m1,1c tieu kern, xufft hi~n
cac hanh dong nhfft thCJi,
khong c6 kha nang dO'i ph6 voi nhung thay d6i.
Vi~c
+
l~p
ke' ho~;tc
nhung ngttoi ke' c~n
Qmln ly c6 tinh gia dlnh: c6 biEu hi~n
-
khong d§y du.
thie'u tin tttong vao nhung ngttoi
t~;o,
qmln ly khong thuoc gia dlnh, cho thanh vien cua gia dlnh chua dtt<:jc dao
huffn luy~n
dffy du dam dttdng vi tri then chO't.
6
C6 tranh chffp trong qua trlnh qmin ly: bao g&m cac mO'i quan h~
-
chffp gifi'a H9i d&ng qmin tri va Giam dO'c di~u
khac, chinh quy~n
tranh
hanh voi cac c6 dong
dia phu'dng, nhan vien, ngu'ai cho vay, khach hang
chinh.
Cac chi phi quan ly bfft h<;lp ly: t~p
-
nhu' thie"t hi van phong rfft hi~n
Giam dO'c c6
CUQC
trung qua muc chi phi d~
d~;ti,
phu'dng ti~n
gay ffn tu'<;lng
giao thong da:t ti~n.
ban
sO'ng xa hoa, lfin 19n gifi'a chi phi kinh doanh va tai
chinh ca nhan.
•
Nh6m cdc ddu hifu lien quan t
-
nghi~p
h9i chung h<;lp d&ng IOn: khach hang hi ffn tu'<;lng bdi m9t doanh
hay ca nhan c6 ten tudi rna sau nay c6 th6 trd nen 1~
Giam dO'c dt giam l<;li nhu~
Dffu hi~u
-
nh~m
d~;t
thu9c, Ban
du'<;lc h<;lp d&ng Ion.
h9i chung san phffm dvp: khong dung luc ho~c
hi am anh bdi
m9t san phffm rna khong chu y de"n cac ye"u tO' khac.
Sl,i cffp bach khong thich h<;lp nhu': do ap hfc n9i b9 dfin tdi vi~c
-
san phffm dich
thl,l'c te", t~;o
Vl,l
qua
SOID,
cac
thai gian kinh doanh du'a ra khong
mong d<;li san phffm tren thi tru'ang khong dung luc.
Nh6m cdc dflu hifU thu9c vdn d~
•
ffiUC
kY thu(it va thttong mf(i
-
Kh6 khan trong phat tri6n san phffm.
-
Thay ddi tren thi tru'ang: ty gia, Hii sufft, thay ddi thi hie"u, c~p
thu~
tung ra
t moi, mfft nha cung ung ho~c
nh~t
ky
khach hang IOn, them dO'i thii c~;tnh
tranh.
-
Nhfi'ng thay ddi tu chinh sach cua Nha nu'oc: d~c
cua cac chinh sach thue", ki~n di~u
thanh l~p
-
San phffm cua khach hang mang tinh thai
-
C6 bi6u hi~n
bi~t
va ho~;t
Vl,l
cao.
ca:t giam cac chi phi si'ta chua, thay the".
chu y sl,l' tac d9ng
d9ng, moi tru'ang.
7
• Nh6m cac ddu hi~u
-
Chuffn
v~
bi khong ddy du
xi't ly thong tin v~
s61i~u
tai chfnh, kt toan
tai chinh ho~c
ch~m
tre, trl hoan n()p cac
bao cao tai chinh.
Nhii'ng ke't lu~n
-
v€ phan tich tai chinh cho thffy:
+ St! gia tang khong can d6i v€ ty I~
+ Kha nang ti€n m~t
n<;1 thu'ong xuyen.
giam.
+ Tang doanh s6 ban nhu'ng lai giam ho~c
+ Cac khoan h~c
toan v6n dieu 1~
+ Nhii'ng thay d6i v€ ty I~
khong c6.
khong khop.
Hii g()p va Hii rong tren doanh s6 ban.
+ Lu'qng hang h6a tang nhanh hon doanh s6 ban.
+ s6 khach hang n<;1 tang nhanh va thoi gian thanh toan cua cac con nq du'qc
keo dai.
Ho~t
+
L~p
+
d()ng 16.
ke' ho~;tc
tra n<;1 rna ngu6n v6n khong du.
+ Khong h~c
+ Lam d~p
toan dung tai san
bang can d6i b~ng
c6 djnh.
each t~o
+ Thu'ong xuyen khong d~t
ra cac tai san vo hlnh.
muc ke' ho~c
+ Tang gia tri qua cao thong qua vi~c
v€ san xufft va ban hang.
danh gia
l~i
tai san.
+ Phan b6 n<;1 khong thich h
+ L~
-
thuoc vao san phffm bfft thuong dE t~o
Nhii'ng dffu hi~u
dt,mg c6 thE nh~
phi tai chinh khac: day Ia nhii'ng dffu hi~u
bie't b~ng
+ Nhii'ng vffn de v€
biEu hi~n
dffu hi~u
lqi nhu~.
d~;to
rna can b9 tin
mift thu'ong:
due, th~m
chi dang ve cua nha kinh doanh cfing
gl d6.
+ Slf xu6ng cffp trong thffy cua noi kinh doanh cfing Ia mot dffu hi~u.
+ Ndi lu'u giii' hang h6a qua nhieu, hu' hong va
l~;tc
h~u.
8
Trong tfft ca cac dffu hi~u
khach hang ch~m
(J
tren, dffu hi~u
r5 rang va c6 y nghia nhfft la
thanh tmin khoan cho vay.
1.1.3.4. HQ-u qua do rui ro tin d1,mg gay ra:
C6 th~
n6i ngan hang la trung tam th~n
cong Cl,l di~U
tie't n~
kinh tS Vl mo cua nha nu'OC, do v~y
ro trong ba't cu ho~t
h~u
kinh cua toan b() n~
d()ng nao di;ic bi~t
qua vo ci!ng tai h~i
kinh te' va la
ne'u ngan hang gi;ip rui
Ia rui ro tin dl,lng thi n6 se gay ra nhii'ng
khong chi de'n ban than ngan hang d6 rna con gay anh
hu'dng nghiem trQng de'n h~
thO'ng ngan hang va n~
kinh te' qu6c gia va c6 th~
trong khu vlfc.
Trong quan hf do'i nl)i
•
Do'i vfii ngan hang bi rili ro:
Vt? m(it tai chfnh: Do khong thu h6i du'
phi) lam cho ngu6n v6n cua ngan hang
bi dong bang khong th~
trong khi d6 ngan hang vfin phai chi tra Hii ti~n
du'
cua ngan hang
bi thu hyp. Ne'u tinh tr~ng
gii'i cho ngu6n v6n huy d()ng
bi giam, ngu6n v6n kinh doanh
nay tr~m
trQng va keo dai c6 th~
dfin de'n tru'ong h
m(it xii h9i: Rui ro tin dl,lng ngan hang c6 th~
bi pha san.
dfin de'n tinh tr~ng
hang ma't kha nang thanh toan do gay ma't long tin cua ngu'oi gii'i ti~n
~t
rut ti~n
v~
chi xay ra t~i
va tlnh tr~ng
cung rut ti~n
m()t ngan hang rna c6 th~
sinh Hii,
ngan
va hQ 6
hang lo~t
nay cua dan chung khong
xay ra t~i
cac ngan hang khac, gay
tam ly hoang mang va bfft 6n trong xa h()i.
Do'i vfii h? tho'ng ngan hang:
Ho~
t d()ng cua m()t ngan hang trong m()t qu6c gia c6 lien quan de'n h~
ngan hang va cac t6 chuc kinh te', xa h()i va ca nhan trong n~
ne'u m()t ngan hang c6 ke't qua ho~t
d()ng xa'u, hoi;ic th~m
thO'ng
kinh te'. Do v~y
chi dfin de'n ma't kha
9
nang thanh tmin va pha san thl se c6 nhung tac d()ng day chuy~n
cac ngart hang va b9 ph~n
khong tO't de'n
kinh te' khac. Ne'u khong c6 sl,l' can thi~p
va giup do tu
Ngan hang Nha Nuoc (NHNN) va cac ngan hang khac thl tam ly sq ma't ti~n
lay Ian de'n toan b() ngu'oi gii'i ti~n
va h9 se d6ng lo~;t
khac, lam cho cac ngan hang khac ciing c6 th~
rUt ti~n
t~;i
rdi vao tlnh tr~;ng
se
cac ngan hang
mfft kha nang
thanh toan.
£)(Ji vai nin kinh
tt·
Ngan hang c6 mO'i quan h~
kenh thu hut va born ti~n
m9i b(> ph~n
san xufft kinh doanh, doi sO'ng cho
khi rui ro tin d1,1ng gay nen sl,l' pha san m()t ngan
chi gay anh hu'CJng xffu de'n cac ngan hang khac se dfin de'n n~
kinh te' qu6c gia
blnh 6n v~
che voi m9i thanh phffn kinh te' khac, la
dffu tu' phat tri~n
kinh te'. Vl v~y
hang hay th~m
rfft ch~t
bi rO'i lo~;tn,
quan h~
d(>ng kinh te' bi mfft 6n dinh va ngu'ng tr~,
ho~;t
cung du, l~;tm
phat, thfft nghi~p,
t~
n~;t
mfft
xa h9i gia tang, tlnh
hlnh an ninh chinh tri bfft 6n, ...
Trong quan h~
•
do'i ngo(li
Ngay nay voi xu hu'ong mCJ cii'a n~
n~
kinh te', m()t qu6c gia muO'n phat tri~n
kinh te' khong chi phl,l thu(>c vao nang ll,l'c san c6 cua mlnh rna con phl,l thu(>c
vao n~
kinh te' trong khu vl,l'c va
tin dvng mang tinh chfft day chuy~n
ca n~
kinh te' the' gioi. Chinh vl v~y
thl c6 th~
khi rui ro
se gay ra sl,l' khung hoang kinh te'
khu vl,l'c va tren the' gioi, nhfft la khi khung hoang kinh te' xay ra (J m()t cu'ong
qu6c kinh te'.
Tom l~;ti,
hi~n
tu'qng pha san cua ngan hang Ia vffn d~
nu'oc rilt quan tam va lo ng~;ti,
t~;m
ki~m
do d6 ngan hang nha nu'oc luon thu'ong xuyen
tra khuye'n cao cho cac ngan hang hay thl,l'C hi~n
thoi khi ngan hang g~p
rna Chinh phu cac
kh6 khan v~
tai tr<;f vO'n d~
kha nang chi tra. Tuy nhien, d~
CUu nguy
h~;tn
che'
10
cac rui ro va thi~
h~i
trong kinh doanh thl cac ngan hang phai chinh la ngttoi
tn,tc tie'p quan ly phong ngua rui ro.
1.1.4. Nguyen nhan phat sinh riii ro tin dl}ng ngan hang
Nhtt da trlnh bay (j ph~n
tren h~u
qua do rui ro tin dt,mg ngan hang gay ra la
rfft IOn, khong chi anh htti'Jng de'n ban than ngan hang d6 rna con anh htti'Jng de'n
ho~t
d9ng cua cac ngan hang khac, th~m
chi i'J muc d9 nguy hiSm hdn Ia co thS
anh htti'Jng de'n ca m<)t n€n kinh va c6 th~
hi~u
Ian ra cii m<)t khu Vl;l'C. Do d6 vi~c
va phan tich nguyen nhan gay ra rui ro tin dt;mg va bi~n
la ra't quan trQng trQng trong ho~t
tim
phap phong ngua
d<)ng cua ngan hang.
Rui ro tin dt;mg thttong xay ra (j hai d~ng
cd ban sau:
- Dt;mg thu nhtft: la rui ro xay ra khi ngttoi vay khong hoan tra n<;l vay dung
h~n
do h9 dang gl)p kh6 khan v€ ngu6n vO'n hay do ye'u tO' kh6 khan
khach quan trong kinh doanh ngoai y muO'n cua ngttoi vay.
- Dr;mg thu hai: Ia rui ro xay ra khi ngttoi vay chi c6 th~
tra dtt<;lc m<)t ph~n
n<;l vay hay khong con kha nang trii n<;l.
Nguyen nhan cua rui ro xua't phat tu nhi€u ye'u tO':
1.1.4.1. Xet ll g6c dl) nglllli di vay:
• Btfi vm khach himg vay tieu dung
-
Khong c6 hay khong c6 du nang ll;l'c va nang ll;l'c thl;l'c hi~n
-
Cong vi~c
-
Do hoan canh gia dlnh bi ly than hay ly d!.
-
Do cac t~
-
Do cac rui ro bfft thttong v€ b~nh
va thu nh~p
hanh vi dan S\1'.
khong 6n d!nh.
xa'u nhtt rtt<;lu che, co b~c,
ca ctt<;lc, ...
t~,
tai n~,
til' vong, ...
• Bo'i vui khach himg vay san xudt, kinh doanh
-
Thie'u nang d<)ng, kinh nghi~m
kinh doanh khong hi~u
qua.
trong quan ly va kinh doanh, phttdng an
11
Su dl).ng v6n sai ml).c dich.
-
Thi tntong nguyen
Cong ngh~,
-
ky thu~,
li~u,
tieu thl). gi;ip kh6 khan hay hi thu h(fp.
phu'dng ti~n
san xua't, kinh doanh h;tc h~u.
Tai n<;tn do hoa ho<;tn, chay n6 ndi san xua't, Utm vi~c,
do dlnh cong, ...
1.1.4.2. Xet (I g6c d{) tid san dam bao cho khoan vay:
-
Tai san dam bao cho khoan vay Ia cac ba't d()ng san nhu' nha cll'a, nha
xu'dng, da't dai, ... du'
c6 hi cac rui ro v€ ma't mat, giam gia
tq, chay n6, hi thien tai dong da't, Iii ll).t, ... lam cho cac tai san nay khong
thanh ly du'
-
cho n
Hoi;ic khoan vay du'
du'
cua mlnh.
1.1.4.3. Xet (I g6c d{) ngiin hang:
-
Trlnh do nghi~p
-
Can bo ngan hang thie'u tu' each d<;to due, hi mua chuoc.
-
Thie'u S\1' quan ly, ki€m soat trong qui trlnh nghi~p
Vl). cua can b() ngan hang con ye'u kern.
Vl). cho vay, ki€m tra
tru'oc va sau khi cho vay.
-
Do ngan hang ch<;ty theo l
cha'p nh~
-
Do ngan hang khong dam bao va thlfc thi d~y
rui ro cao.
du cac nguyen t~c
ca'p va
quan ly tin dl),ng theo qui dinh cua ngan hang va cua ngan hang nha nu'oc.
1.1.4.4. Xet (I g6c d{) rili ro kinh te'- xii h{)i cila qufic gia va tren the' gifti:
-
Tlnh hlnh kinh te' - xa hoi trong nu'oc khong thu~n
l
giam phat, khung hoang do chie'n lu'
12
ho~e
do thien tai Iii
h;~t,
han, ... eiing la nhii'ng nguyen nhan gay ra nh
h~n
ro tin dl,mg ngan hang.
-
Do tlnh hlnh kinh te' ehinh
tieu thl) xua't kh~u
tti
the' gioi bie'n d()ng xa'u lam eho thi tntong
eua eae doanh nghi~p
trong nu'oe hi giarn sut, thu hvp,
dfin de'n kh6 khan trong san xua't kinh doanh va eiing gay anh hu'dng de'n
tin dt,mg ngan hang, rnue d() rui ro nay eang Ion khi n~
ehu ye'u dl;ia vao ehie'n lu'qe phat tri~n
1.1.5.
Y nghia ciia vi~c
h~n
kinh te' qu6e gia
san xua't hang xua't kh~u.
che' riii ro tin dl}ng trong ho~t
d()ng kinh doanh
ciia cac ngan hang thtidng m~i.
Nhu' da neu, rui ro tin dvng la rui ro ed ban nha't trong ho~t
eua cae ngan hang thu'dng rn~i,
trong ho~;t
n6 Ia ye'u t6 ehu ye'u lam eho ke't qua kinh doanh
d()ng tin dvng n6i rieng thua 16 va anh hu'dng n~g
kinh doanh ehung eua ngan hang, gay nen tlnh tr~;ng
quan ly rui ro tin dvng hi~n
h<;lp eua nhi~u
d()ng kinh doanh
nay la va'n d~
n~
de'n ho~t
ba't 6n. Vi~e
d()ng
d:anh gia va
ra't kh6 khan bdi n6 la ke't qua t6ng
nguyen nhan khaeh quan Ifin ehu quan. Chinh vl the' rna hi~n
nay
khong rieng gl ngan hang nha nu'oe, eae NHTM eiing khong ngung nghien etl'u
d€ e6 ga:ng tlrn ra h~
th6ng nhii'ng bi~n
rui ro tin dvng d mue thffp nha't. Vi~e
phap hi~u
qua nhhm ngan eh~n,
h~n
ehe'
lam nay e6 y nghia nhu' sau:
1.1.5.1. Blfi viii ban than ngan hcmg thlldng m{li:
H~n
ehe' rui ro tin d1;1ng se giup eae NHTM darn bao an toan v6n, lai, eae
khoan thu nh~p
g6p phffn t~o
N goai ra, vi~e
khong
bi giarn sut, giup phat tri~n
da tang tru'dng eho cae ho~t
quan ly, h~n
voi ngu'oi dan, eae doanh nghi~p
ho~;t
ho~t
d()ng tin dvng va
tu d6
d()ng kinh doanh khae eua ngan hang.
ehe' du'qe rui ro tin dvng eiing se t~o
du'qe uy tin d6i
va eae nha dffu tu', giup eae ngan hang md r()ng
d()ng tin dvng hdn nii'a, dong g6p tieh eve vao ke't qua kinh doanh n6i ehung
eua ngan hang. M~t
khae, trong di~u
ki~n
kinh te' thi tru'ong voi S\1' e~nh
tranh
13
gay g~t
va luon ti~m
gn nhi~u
nli ro thl va'n d~
cang dong vai tro quan tn;mg, n6 quy~t
qmln ly, h~n
djnh Stf t6n t~i
ch~
rui ro tin dt,mg
hay suy vong cua cac
NHTM.
1.1.5.2. Bffi v(/i nin kinh te' quffc dan:
NHTM voi vai tro la trung tam thffn kinh cua n~
lien quan va bao trum ta't ca ho~t
dQng CUa n~
kinh t~,
kinh t~.
Vl V~y,
ho~
t d9ng cua n6
h~n
ch~
du'QC rui
ro tin dt;mg se giup cac NHTM khong nhii'ng khong pha san rna con phat huy
du'QC dffy du cac <:;hue nang v6n CO cua mlnh, g6p ph~n
dffy san xuilt kinh doanh, phat tri~n
kinh t~.
h~n
quan tn;mg vao vi~c
ch~
l~m
thuc
phat va tha't nghi~p.
dam bao stf 6n dinh an ninh, chinh tri.
1.1.5.3. Boz v(/i quan h? quoc te':
NHTM vOi vai tro la trung tam thffn kinh cua n~
tri~n
hay ba't 6n cua n6 d~u
anh hu'dng n~ d~n
kinh t~
kinh t~,
do d6 mQi stf phat
qu6c gia.
v oi vi~c
ki~m
soat du'
n6i Chung CUa n~
kinh t~,
chuc tai chinh, cac nha dffu tu' tren th~
voi vi~c
d6ng thai t~O
gioi va tu d6 tang them stf ha'p dfin d6i
thu hut dffu tu' nu'oc ngoai vao Vi~t
d~i
du'QC uy tin d6i VOi cac t6
Nam, g6p phffn dgy m~nh
cong nghi~p
h6a, hi~n
1.2. QUAN
LY RiJI RO TiN Dl)NG TRONG HO~
ti~n
trlnh
h6a da't nu'oc trong thai gian toi.
T DONG KINH DOANH
CUA CAC NGA.N HANG THU<1NG M~I
1.2.1. Khai Ni~m
Qmin Ly Riii Ro Tin DQng
Quan ly riii ro tin dvng la m9t qua trlnh lien tvc tu dffu d~n
tac phong ch6ng, xii' ly rui ro ho~t
cu6i trong cong
d9ng tin dvng cua cac ngan hang thu'dng m~i.
14
1.2.2. Cac Nguyen Tiic Trong Qmin Ly Riii Ro Tin DQng
1.2.2.1. Ml}C tieu tin dl}ng va qui trinh cho vay chijt che:
Vi~c
quan ly riii ro tin dt;mg doi hoi phai c6 ml)c tieu tin dl)ng (trie't ly cho
vay) r6 rang nhlim d~t
ra nhung muc d() u'u tien v6 quan ly d6i vC1i tung thi
tntC1ng. Ml)C tieu tin dl)ng cua ngan hang c6 th€ Ia sl)' t~p
hi~n
trung vao vi~c
thl)'c
th6ng nha't danh ml)c cho vay voi cha't lu'<,Jng cao nha't dl)'a tren nhung tieu
chuffn dam bao mang tinh ch~t
thi phffn m()t each m~nh
che ho~c
c6 th€ Ia sl)' t~p
trung vao tang tru'dng
me voi nhung tieu chuffn dam bao linh ho~t.
Ml)C tieu
cho vay cua ngan hang du'<,Jc hlnh thanh trong chinh sikh cho vay chinh thuc
bllng van ban.
Sau d6, ffil)C tieu tin dl)ng va chinh sach cho vay phai du'QC h6 tr
hanh vi thl)'c te' cua ta't
cua Hinh d~o.
che. M()t qui trlnh cho vay hi~u
qua t6n t~i
khi
ca cac ca nhan trong t6 chuc tin dl)ng tu'ong tl)' suy nghi
Cu6i cling, qui trlnh cho vay du'
tl)c cua t6 chuc cho vay d€ thl)'c hi~n
suy nghi cua Hinh d~o
th6ng va thu
va giam thi6u 16i cac
quye't dinh cho vay cha't lu'<,Jng kern.
1.2.2.2. Chie'n lu{lc quan ly rui ro tin dl}ng:
M()t khi ffil)C tieu va qui trlnh cho vay h<,Jp ly da du'QC hlnh thanh, ngan hang
phai thie't ke' m()t chie'n lu'QC quan ly rui ro tin dl)ng cua mlnh. Chie'n lu'QC quan
ly rui
t~i
fO
se du'QC cac ngan hang du'a ra tuy thu()c vao hoan canh thl)'c te' dien ra
m6i -ngan hang.
1.2.3. Phan Tich Tin DQng - Nqi Dung Cd Ban Cua Quan
Ly
Rui Ro Tin
DQng
1.2.3.1. Ml}C tieu cua VifC phlin tich tin dt,mg:
Ml)c dich chu ye'u cua phan tich tin dl)ng la xac dinh kha nang va y mucfn
cua ngu'C1i vay trong vi~c
hoan tra ti6n vay, phu h<,Jp voi cac di6u khoan cua h<,Jp'
15
d6ng tin dvng. Mot ngan hang phai xac dinh muc do nH ro c6 th~
trong m6i tntong h
duqc cha'p I?-h~n
cha'p nh~
ling voi muc nH ro
xay ra.
Phan tich tin dvng v~
cd ban gi6ng nhau trong ta't
ca cac ngan hang, nhu'ng
d mot s6 ngan hang, ngu'oi ta nha'n mc:_tnh de'n mot s6 chile nang nay trong khi d6
cac ngan hang khac lc:_ti nha'n mc:_tnh de'n mot s6 chile nang khac. N6i chung chung
bao g6m vi~c
thu th~p
thong tin c6 y nghia d6i voi vi~c
bi va phan tich thong tin thu th~p
chuffn
du'qc, su'u t~m
danh gia tin dvng, vi~c
va lu'u lc:_ti thong tin d~
sli'
dvng trong tu'ong lai.
Cac yeu to' cdn dll{lc xem xet khi phiin tich tin d"(lng:
1.2.3.2.
C6 ra't nhi~u
ye'u
t6 dung d~
cac ngan hang xem xet khi phan tich, danh gia
mot yeu du xin vay, nhu'ng nhln chung trong nhii'ng nam g~n
thu'ong quan tam nhi~u
day, cac ye'u t6 sau
hdn: Capacity - nang h.)'c; Character - uy tin; Capital -
v6n; Collateral- tai san the' cha'p va Conditions- nhii'ng di~u
ki~n.
Nang lf:(c vay nr;J
•
Cac ngan hang khong chi quan tam de'n kha nang hoan tra cuangu'oi vay
rna cling con quan tam de'n nang h!c phap ly cua h9 khi di vay. B6i voi d6i tu'qng
vay la ca nhan, cac ngan hang phai xac dinh tu' each th~
nhan, nang h!c hanh vi
dan St.)' cua ngu'oi vay. B6i voi d6i tu'qng vay la cac cong ty, cac ngan hang phai
xac dinh tu' each phap nhan cua cong ty, ngoai ra con phai xem xet di~u
ty d~
xac dinh r6 rang ai la ngu'oi c6 du tu' each dc:_ti di~n
Trong nhi~u
dinh t~p
m~t
cong
cong ty di vay v6n.
tru'ong hqp, ngan hang yeu du khach hang phai dua ra mot quye't
th~
cua cac thanh vien c6 thffm quy~n
phap ly cac va'n d~
s6 ti~n
1~
cua Cong ty d~
lien quan de'n h6 sd vay v6n, ch~ng
xac dinh r6 v~
hc:_tn nhu': th6ng nha't
vay v6n; tai san dam bao cho khoan vay va eli' ai la ngu'oi dc:_ti di~n
ty dung ra quan h~
vay v6n, ky ke't cac hqp d6ng vay v6n vOi ngan hang.
cong
