Áp dụng phương pháp trung bình

Áp dụng phương pháp trung bình - phương sai lập danh mục
tối ưu
I. Danh muc cổ phiếu:
1. Dữ liệu sử dụng:
Dữ liều sử dụng là chuỗi lợi suất của 10 cổ phiếu được tính theo công
thức
)ln(
1−
=
t
t
i
S
S
r
Trong đó S
t
là giá cổ phiếu ở ngày t
Số quan sát 1155 quan sát tương ứng với 1155 phiên giao dịch
2. Thông tin các công ty:
Sử dụng 10 cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã cổ
phiếu lần lượt là: AGF, BT6, SAM, CAN, HAP, LAF, SAV, REE, TMS,
TRI.
+ Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản AGF
Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh được cấp phép bao gồm: sản xuất,
chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm, nông sản, vật tư
nông nghiệp; Mua vật tư nguyên liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất; Mua
bán đồ uống các loại và hàng mỹ phẩm; Sản xuất và mua bán thuốc thú y thủy
sản; Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; Lắp đặt hệ
thống cơ điện, thông gió, điều hòa cấp nhiệt, hệ thống làm lạnh, kho lạnh,
điều hòa trung tâm, hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí; Chế tạo

thiết bị cho ngành chế biến thực phẩm, thuỷ sản; Mua bán máy móc thiết bị
chuyên ngành chế biến thực phẩm, ngành chế biến thủy sản; Lai tạo giống,
sản xuất con giống; Nuôi trồng thủy sản; Lắp đặt các hệ thống điện công
nghiệp,dân dụng;Lắp đặt đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp; Lắp đặt
1
điện trong nhà,ống cấp nước, thoát nước, bơm nước; San lấp mặt bằng; Xây
dựng công trình dân dụng, công nghiệp;Mua bán vật tư thiết bị cấp nước
trong nhà, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện; Kinh doanh bất động sản với quyền
sở hữu hoặc đi thuê; Dịch vụ nhà sản xuất chế biến mua bán dầu Biodiesel từ
mỡ cá
Khi thành lập: 41.791.300.000 đồng
Hiện tại: 78.875.780.000 đồng
Sau khi phát hành: 130.000.000.000 đồng
+Công ty Cổ phần Bê Tông 620 - Châu Thới BT6
Lĩnh vực sản xuất của công ty: sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, gia
công các sản phẩm cơ khí cho đến trực tiếp thi công xây dựng các công trình
giao thông, dân dụng, bến cảng, công nghiệp, vận chuyển sản phẩm đến địa
điểm thi công và kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật liệu xây dựng, cung
cấp và vận chuyển các loại bê tông tươi, bê tông siêu trường, siêu trọng..vv..
Tổng vốn điều lệ đăng ký của Công ty là : 69,300,000,000
Tổng tài sản của công ty năm 2008: 706,877,341,270
+ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long CAN
Lĩnh vực hoạt động của công ty: sản xuất các sản phẩm thực phẩm
đóng hộp. Sản xuất, chế biễn cac mặt hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm.
Sản xuất cac chế phẩm từ rong biển. Sản xuất các chế phẩm đặc biệt có nguồn
gốc tự nhiên như dầu gan cá. Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm
chế biến và thực phẩm tươi sống. Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực
phẩm đặc sản và thức ăn nhanh. Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn
chăn nuôi. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, trong đó: xuất khẩu các loại
thủy, hải sản, súc sản đông lạnh. Thực phẩm đóng hộp, hàng công nghệ. Nhập

khẩu: các thiếu bị, vật tư nguyên liệu, hóa chất, công nghệ thực phẩm phục vu
sản xuất kinh doanh.
2
Vốn điều lệ khi cổ phần hóa: 27,500,000,000 đồng
Vốn điều lệ năm 2008 : 35,000,000,000 đồng
+ Công ty Cổ Phần Cáp và Vật liệu Viễn thông SAM
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là: Sản xuất kinh doanh
các loại cáp, vật liệu, sản phẩm viễ thông và các loại cáp, vật liệu dân dụng.
Xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật
liệu điện dân dụng. Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên
ngành viễn thông và vật liệu dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của đơn vị. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống
nhựa các loại. Cho thuê văn phòng (ngoài tỉnh). Đầu tư phát triển và kinh
doanh nhà, công trình lạ tầng kỹ thật đô thị; kinh doanh bất động sản. Sản
xuất mua bán Bobin gỗ (trục gỗ dùng quấn dây cáp)
Vốn điều lệ của công ty khi mới thành lập 120,000,000,000 đồng
+ Công ty Cổ phần giấy Hải Phòng HAP
Vốn điều lệ khi thành lập công ty: 8,437,100,000 đồng
Vốn điều lệ hiện nay: 10,080,000,000 đồng
Tổng mức vốn kinh doanh 19,566,020,526 đồng
Lĩnh vực sản xuất của công ty: sản xuất các sản phẩm cá nhân chủ yếu
là các loại giấy vệ sinh và khăn giấy phục phụ nhu cầu tiêu dùng của các hộ
gia đinh, nhà hàng khách sạn trong nước, sản suất các sản phẩm phục vụ sản
xuất công nghiệp công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các loại giấy
Kraft, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là giấy đế dập nhũ xuất sang Đài Loan
+ Công Ty Cổ phần chê biến hàng xuất khẩu Long An
Vốn điều lệ khi cổ phần hóa: 3.539.700.000 đồng
Vốn điều hiện nay: 19.308.200.000 đồng
3
Lĩnh vực sản xuât của công ty: các mặt hàng nông sản: Hồ tiêu, thanh

dưa hấu, dứa, chuối, gạo, các loại đậu, bắp và thịt vịt lạp, khô để xuất khẩu.
Đặc biệt từ năm 1993 đến nay, hoạt động chính mang lại hơn 90% doanh số
của Công ty là thành phẩm hạt điều chế biến. trong những năm đầu hoạt động,
LAFOOCO mua hạt điều thô để sơ chế rồi xuất khẩu (50% sản lượng mua
được) và chế biến thành nhân diều xuất khẩu (50% sản lượng còn lại), từ khi
cổ phần hóa (1995) thì 100% sản lượng mua được chế biến thành nhân diều
xuất khẩu (không còn xuất thô như trước nữa) và từ đầu năm 1999 đến nay
ngoài lượng hạt điều mua trong nước, coogn ty còn nhập khẩu từ các nước
như Mozambique, Ivory Coast, Nigeria và Senegan hơn 4000 tấn thi để chế
biến xuất khẩu nữa. Hiện nay chế biến, xuất khẩu chính của công ty là nhân
điều, ngoài ra còn có các mặt hàng phu là bắp (ngô) và khoai mì khô (khoai
mì lát) và cà phê
+ Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của công ty:
- Sản xuất kinh doanh, xuất khẩu đồ mộc gia dụng, gỗ chế biến, hàng gỗ
trang trí nội thất, nông sản, thủy hải sản, công nghệ phẩm;
- Xuất khẩu lương thực, thực phẩm chế biến lâm đặc sản, thủ công mỹ nghệ;
- Nhập khẩu máy móc nông ngư cơ, phân bón máy móc phụ tùng chế biến
gỗ, hóa chất, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển, linh kiện điện
tử, nhiên liệu, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật liệu xây dựng và hàng tiêu
dùng;
- Xây dựng và trang trí nội thất, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công
nghiệp, lâm nghiệp;
- Cho thuê nhà ở, văn phòng; kinh doanh nhà ở.
- Tư vấn thiết kế và giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vốn điều lệ khi tham gia cổ phân hóa: 20,000,000,000
4
Vốn Điều lệ của Công ty SAVIMEX hiện nay: 45.000.000.000 VND
+ Công ty Cổ phân nước giải khát TRIBECO TRI:
Vốn điều lệ khi công bố bản cáo bạch niêm yết: 37.903.000.000 VND

Vốn điều lệ khi cổ phần hóa:
Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: chế biến thực phẩm, sản xuất sữa đậu
nành, nước ép trái cây va nước giải khát các loại, mua bán hàng tư liệu sản
xuất (vỏ chai, hương liệu…) và các loại nước giải khát, sản xuât, kinh doanh,
chế biến lương thực, đại lý mua bán hàng hóa, sản xuất rượu nhẹ có ga (Soda
hương), cho thuê nhà và kho bãi, kinh doanh nhà hàng ăn uống
+ Công ty Cổ phần giao kho vận nhận Ngoại thương Thành phố Hồ Chí
Minh TMS
Vốn điều lệ khi thành lập: 22,000,000,000 đồng
Vốn điều lệ khi lập bản cáo bạch niêm yết: 33,000,000,000 đồng
Lĩnh vực hoạt động của công ty: dịch vụ đại lý giao nhận và đại lý vận
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường hàng không và
đường bộ; dịch vụ kinh doah kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập
khẩu với các loại hình: kho ngoại quan, kho thu gom đóng gói và phát hàng lẻ
CFS, điểm thông quan nội địa ICD; dịch vụ giao nhận hàng hóa, làm thủ tục
hải quan, đại lý tàu biển, môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước;
kinh doanh vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa công cộng bằng đường bộ và đường
thủy nội địa thông qua bến sà lan; dịch vụ ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu;
dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa qua Campuchia,
Lào, Trung Quốc
+ Công ty Cổ phần cơ điện lạnh REE
Công ty có vốn điều lệ khi thành lập là 16,000,000,000 tỷ đồng
Vốn điều lệ khi công bố bản cáo bạch: 282,549,330,000 VNĐ
5