Kinh Tế Lượng. Cách phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục. Cho ví dụ minh họa.

Đề tài : Cách phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và
biện pháp khắc phục. Cho ví dụ minh họa.

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Anh
Nhóm: 9


Bài tập vận dụng
Năm

GDP

Đầu tư

Xuất
khẩu

Nhập
khẩu

2000

435319.0

151183.0

14482.7

15636.5

2001

474855.0

170496.0

15029.2

16217.9

2002

527056.0

200145.0

16706.1

19745.6

2003

603688.0

239246.0

20149.3

25255.8

2004

701906.0

290927.0

26485.0

31968.8

2005

897222.0

343135.0

32447.1

36761.1

2006

1038755.0

404712.0

39826.2

44891.1

2007

1211806.0

532093.0

48561.4

62764.7

2008

1567964.0

616735.0

62685.1

80713.8


Năm

GDP

2007

1211806.0

532093.0

Xuất
khẩu
48561.4

2008

1567964.0

616735.0

62685.1

80713.8

2009

1731221.0

708826.0

57096.3

69948.8

2010

2075578.0

830278.0

72236.7

84838.6

2011

2660076.0

924495.0

96905.7

106749.8

2012

3115227.0

1010114.0

114529.2

113780.4

2013

3430668.0

1094542.0

132032.9

132032.6

2014

3750823.0

1220704.0

150217.1

147849.1

2015

3997609.0

1367205.0

162016.7

165570.4

Đầu tư

Nhập
khẩu
62764.7

(Đơn vị: tỷ đồng)


• GDP (tổng sản phẩm quốc nội) là giá trị thị trường của tất cả
các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong
phạm vi một lãnh thổ nhất định và trong một thời kì nhất
định.
• Đầu tư là tổng đầu tư ở trong nước của tư nhân. Nó bao gồm
các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị và nhà
xưởng hay sự xây dựng, mua nhà mới của hộ gia đình.
• Xuất khẩu là việc bán hàng hóa dịch vụ cho nước ngoài
• Nhập khẩu là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ
quốc gia khác


Giải quyết bài toán
1. Xây dựng mô hình hồi quy
Mô hình tổng thể:

Trong đó:
• Biến phụ thuộc: Ŷi : GDP
• Biến giải thích:
•
•
•
•

Xi: Đầu tư
Zi: Xuất khẩu
Ni: Nhập khẩu

Ui: Sai số ngẫu nhiên


Từ bảng số liệu trên và kết quả chạy eview ta được:

- Từ kết quả trên ta có mô hình hồi quy như sau:
Ŷi = 14115,24 + 2,017746X + 24,3044Z – 15,75433N + U i


- Ý nghĩa của các hệ số hồi quy
• = 14115,24 khi tổng giá trị đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đồng thời
bằng 0 thì GDP đạt giá trị trung bình là 14115,24 tỷ đồng/năm
• = 2,017746 khi xuất khẩu, nhập khẩu không đổi, tổng giá trị đầu tư
tăng thêm một đơn vị thì GDP trung bình sẽ tăng thêm 2,01 tỷ
đồng/năm.
• = 24,3044 khi tổng giá trị đầu tư, nhập khẩu không đổi, tổng giá trị
xuất khẩu tăng thêm một đơn vị thì GDP trung bình sẽ tăng thêm 24,3
tỷ đồng/năm
• = -15,75 khi tổng giá trị đầu tư, xuất khẩu tăng thêm một đơn vị thì
GDP trung bình sẽ giảm đi 15,75 tỷ đồng/năm.


2. Kiểm định giả thuyết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
 Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không

• Kiểm định giả thiết
với mức ý nghĩa α = 0,05
Ta thấy có giá trị kiểm định t = 5,3893 có mức xác
suất tương ứng là Pvalue = 0,0002 < α = 0,05
→ Bác bỏ H0 →

Đầu tư có ảnh hưởng đến tổng thu nhập GDP




Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy

• Kiểm định giả thiết

với mức ý nghĩa α = 0,05

Từ kết quả trên ta thấy = 0,9978 và
có xác suất Pvalue = 0,0000 < α = 0,05
→ Bác bỏ H0, tức là mô hình hồi quy là phù hợp.


2. Nhận biết hiện tượng đa cộng tuyến
 Hệ số sách định bội R2 cao nhưng tỷ số t thấp.

Từ số liệu sử dụng phần mềm eview ta có kết quả sau:
Ŷi = 14115,24 + 2,017746X + 24,3044Z – 15,75433N + U i
Với mức ý nghĩa α = 0,05 thì ta có = 2,179


 Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích với cao.
Sử dụng phần mềm Eview ta được bảng như sau:

Từ kết quả trên cho thấy:
+ Hệ số tương quan giữa biến X và Z là 0,985231 > 0,8
+ Hệ số tương quan giữa biến X và N là 0,993728 > 0,8

+ Hệ số tương quan giữa biến Z và N là 0,992928 > 0,8
 Có thể nói ở đây xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến.


 Hồi quy phụ
Ta tiến hành hồi quy theo
Từ bảng eview trên ta được mô hình hồi quy phụ:
= 39237.67 - 0.836896 + 8.976440
Kiểm định giả thiết:
với ý nghĩa α = 0,05
Từ kết quả eview ta thấy F = 519,7134
và có xác suất Pvalue = 0,0000 < α= 0,05
Nên ta bác bỏ giả thiết H0
 Mô hình hồi quy phù hợp
 Xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.


 Nhân tử phóng đại phương sai VIF

Với biến là X thì R2phụ 2 = 0.987648
suy ra VIF = 80.958549 10
 Có hiện tượng đa cộng tuyến