Ứng dụng mô hình camels trong đánh giá hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.87 MB, 126 trang )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC TÚ
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ
HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SỸ
THÁNG 10/2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC TÚ
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ
HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SỸ
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 8 34 02 01
Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM VĂN ƠN
BIEN nAN Hep Her oONc cHAM LUAN vAN THAC si
Chuy6n nginh: Tiri chinh - Ngffn hirng; Mi s5: 8 34 02 0f
HQi tl6ng ch6m ludn v6n thac si dugc thinh l6p theo Quyi5t
Th6t D4m, Qufln 1, TP. HCM di5 ch6m ludn v5n th4c si.
TAn di tdi: Ung dung m6 hinh camels trong ddnh gid hiQu qud kinh doanh tqi Ngdn hdng
Thuong mqi C6 phan Cong thuong ViQt Nam - Cht nhanh Thdnh pnA nA Ch{ Minh
TOn hgc viOn: Nguy6n Ngqc Tir
Ngucri hu6ng din khoa hgc: TS. Ph4m V[n On
56 thnnh viOn HQi d6ng c6 m[t: ..."f-. SO thdnh vi6n v6ng m[t:...O. ... ly do:
NQI DUNG CUQC HQP
1. Ong/Bd: TS. Biri Dieu Anh - thu ky c6ng b6 Quyrit dinh thdnh lflp HQi ddng ch6m lu4n
vdn thac si c[ra HiQu trucrng Tru]ng Dai hqc NgAn hing TP. HO Cfri Minh.
2.
Chntich h6i d6ng: PGS. TS. Nguy6n Dric Trung di6u khitin cuQc hgp.
3.
Thu ky hQi tlong: TS. BUi Di€,u Anh th6ng qua ly lich khoa hoc vir b6ng di6m cao hgc
cira
hoc vi6n.
4.
Hoc viOn: Nguy6n Nggc T0 trinh bdy t6m tit lu4n van.
5.
Phin bign 1: TS. Hoing Nggc Tidn dgc bin nh6n xdt vd tlat cAu hoi (c6 v6n brin kem
theo)
6.
Phin bi6n 2: TS. Nguy6n Ho)ng Wnh LQc dgc bAn nhdn x6t vd dflt cdu hoi (c6 v6n
ban kdm
theo)
7.
Cdc thdnh vi6n kh6c ph6t bi6u vd dat cdu hoi.
8.
Hoc viOn tri ldi crlc cdu hoi: T6ng s5 cdu hoi: . .....9.L.
-
T6ng s5 cdu hoc vi6n trd ldi: ....42r...... T6ng s6 c6u hoc vi0n kh6ng tri ldi
9.
Nguoi hucrng d6n khoa hoc: TS. Pham Vdn On ph6t bi6u (n6u c6)
10.
HQi d6ng hgp kin:
HQi il6ng cho tli6m hgc viGn: Dii5m cria hgc vi6n duoc c6c thinh vi6n x6c dinh trdn
-
tnng phi6u ditim, thu ky tdng hqp k6t qui dudi su chring ki6n cria tit cA clc thdnh viOn hQi
ddng nhu sau:
*
,o
T6ns sri dicm: .....16.7S........aicm (Bing chr: ..Rri.vr.rr}..VL 4cl, rnXr^. r
+Ditimtrungbinh: ....{}........dicm(Bing"hft,....i}.4",14..ba.................)
-
HQi il6ng Quy6t nghi nhu sau:
+ Y nghia khoa hgc v?r thuc ti6n cua dd tai
+ Mric dQ pht hqp chuyOn ngi,nh diro tao: ..
ql.lfi.
.\,.. d... !ilW
+ Phuong ph6p nghi€n criu: ...... ......ft*.-+.rrl
+ E6 tin cfly cria sti 1i6u: ................
+ Hinh thfc k6t cAu
+
Nhtng
6a. xa.da...&qa.,r5--. mu,r .fi[u.. dd.fr,h,.r,. d o,t^. *.
M...*,.:.." *....C,,u.....u,ui..
.}vc,...
dfratlli fl".
* f, n
+ Nhfrng han chi5 cta lufn vin:
Cr'n..il.fu"4tu{
.................... ::... CL. Ea;^.. d...ifffilr..
il.rr,il..d^U.
ohdail...
( MT
G,t ..dr:.xri,ilr...efi,*.tfi",,at.a.0...
+
e!ilt^
tr* yi:.'....
oM,.
ilw*.. rtl:..:
Ch6t luong c6ng trinh khoa hoc dd c6ng b6
K*'y6 eb.*nwJ....t-0*"..
+
dr {ql .ud...cln
t
v .# XO Vl
Mirc d6 trA ldi cAu h6i
0"r 1f4..ffi,....
+
H6i ddng nh6t tri hay kh6ng nh6t tri dA nghi Hi6u trudng c6ng nh{n hoc vi Thac si cho
hoc vi6n
'Di tai cdn chrnh sta nhtng noi dung sau: (neu co)
(crat"1 il&*
t\Td,J
Sau khi chinh sua hoc vien lirm b6o c6o chinh sua theo miu. grii lai cho Nguoi huong ddn vi
Chu tich hQi d6ng kiCm tra ky xdc nhdn chinh sua. (toi da sau 20 ngdy, kd tu ngiy bio vQ)
NQi dung Bi6n bAn ilugc .. . .F* ../
thirnh vien nhit tri thong qua.
CuQc hqp k6tthric hic ...11.... gid....00.... cirngngdy.
XAC NHAN CUA CAC THANH VIEN HOI DONG
Thu kf HQi ildng
Chii tich HQi tl6ng
Ts t)il Oort"rh
Phin biQn I
W"T.ti^
TS filrm
J
U
d.
Nr-rAN xpr oANrl crA LU4N vAru ru4c sV KrNH TE
Ngud'inh$n x6t: NGUYEN HOANG VINU LQC
D6tii: $n,*
,
J,/
HQc vi6n:
lVkWtN Nl6nG T
J
U
Chuy'6nnginh Thi chinh Ngin hhng; Mf, sii 62.34.02.01
ti::1un::oun.b0 lu0n van noi tren cua hoc vien cao hsc f lrr*
co r ki€n nhdn xet nhu sau:
l. Co sri lf thuy6t vi thqrc ti6n ctia OO tei
pe
tai nOu duoc co so lj thul'0tue higu qua kinh doanh va c6c mo hinh danh
gi6 hieu qua kinh doanh cua NHTM. Oe tai xuAt phdt tu thuc ti6n Ia Vietinbank
CN HCM ld m6t chi nhdnh lcvn cua Vietinbank nen cin phdi thLrc dAy ho4t d6ng
kirrh rJoanh hi0u clua i'aphit trien b6n virng.
2. Tinh kh6ng trtng lip cria Oe tei so v6{ cric cdng trinh df, cdng b6 tru'6cd6
D€ tdi na1'dfr ducrc nhidLr hoc vien cao hoc va NCS thUc hiqn rirt nhi€u nhung
.:.
doi tuong 'n'aphanr vi nghi€n cuu co the khong trung lap.
3. f inh trung thg'c,rd ring, tlliv tln cria cfc s6 tigu vn iIQ tin c{y, hqp
lj'cria cfc phu'ongph6p lu4n vi phu'ongphrip nghiOn cri'u
SO tieu
trong dd tdi duoc trich d6n tu BCKD cua Vietinbank CN HCM.
Phucrng ph6p luqn vd phu'crngphap nghiOn c[ru phu hgp voi d6i tuong vd muc
ti0Lr nghi0n cu'r,rcua de tdi.
4. Dfnh gi6 cfc k6t qu:l dat du'gc;n6u nhfr'ngtli6m m6'ivh gi:i tri cria nhfr'ng
di6m mfi d6
Kdt qua dat ducrc cta dC tai la da Lrng dung ducvc mo hinh CAMELS d6 phdn
tich hieLr qr-rd kinh doanh cua Vietinbank CN HCM.
5. Nhfr'ngu'udi6m vi thi6u s6t, nhfr'ngdi6m cAn b6 sung r'irsfra chfr'a
Flinh thuc trinli bdv sach dep. Cdu truc Oe tai htrp l!. Tuy nhi€n mo hinh
CAMELS nhin chLrng kh6ng thich hop de su dung phdn tich hi6u qud hoat d6ng cua
mot chi nhanh ngArr hing.
6. K6t lu4n:
Noi tomlai. nrac du de tiri con co nhirr-rg h4n
ch€. tuy nhien'theo ngucri PB dc
taidadapungduocy€uciucuarrrQtlu4nvanthacs}chuyenngirnhtaichinh_
ngdn hdng.
Nguoi nhfln xet
I
'IS.
Cffu hoi:
NguY'6nl{ohng Vinh
LQc
ceNG HoA xA r{el cHU Ncrlia vIET NAM
DQc lAp - Trf do - I-I4nh l'>hric
oi ni:
IIAN NHAN XET
LUaN vAN THAC si rrNu rn
"Llng dr;ng md hinh CAMBLS trong d6nh gi6 hiQu qui kinh doanh t4i
Ngffn hirng TMCP C6ng thuo'ngViQt nam - Chi nhf nh TP.HCM"
ChuyAn ngdnh: Tdi chinh - Ngdn hdng; Md s6: 8 34 02 01
Ttic gid: Nguy6n Nggc Tri
NQI DUNG NHAN XET
1-
Sqr cAn thiht
cfia di tiri:
Ho4t dQng c[ra c6c NHTM ViQt narn n6i chung vd Vietinbank n6i ri€ng hiQn nay
dang g4p ph6i sg canh tranh quy6t liQt tu c6c NHTM vdr c6c TCTD kh5c. C6c NHTM
ngdy cdng chri trgng d6n hiQu qu6 kinh doanh trong hopt dQng hon ld rn0 rQng qui mO
vd rndng ludi.
Do vAy, d0 tai nghiOn criu nOu tr0n ld cdn thi6t ci v0 mAt ly ludn vd thyc tiOn
hiQn nay tai ViQt narn. D0 tdi kh6ng trtng ldp v6i c6c dO tdi kh6c md t6i dd dgc vd phu
hgp v6i chuy0n ngdnh Tdi chinh - NgAn hhng, md sO 8.34.02.01.
2- VA phu'o'ngphttp nghidrt ct?u cfio luQn vdn
Tdc giir str dgng phuong ph6p nghi0n ciru.chinh ld phuong ph6p dlnh tinh th6ng
qua mQt sO phuong ph6p cp thO nhu t6ng hgp, th6ng k0 m6 t6, so s6nh, phdn tich. .. Cdc
phuong ph6p ndy phn hqp vdi nQi dung d0 tdi nghi0n cuu.
3- V0 hinh iltrt'cvit kAt cfru cfia luSn vdn
f6t c6u lupn vdn theo lOi truyen thOng, ngodi phAn mo dAu, ktit luQn, php luc
ld nQi dung chinh cria 1ufln v[n duoc trinh bdy trong 3 chuong g6rn 83 trang (tir trang 6
dOn trang 88). Ket cdu nQi dung phu hop so v6i qui dfnh.
- Hinh thfc trinh bdy: theo qui dinh.
4- Vi nQi clung cfio luQrt viin
4.1- Ctic k1t qud itgt ttu'qc
- Nhin chung, tdc gih d6 x6c dinh dugc rO muc ti€u, d6i tuong, pham vi
vd
phucrng ph6p nghi0n cfu ctra d0 tdi.
- Tdn vd trinh tg cia c6c nQi dung chinh cta cdc chuong la vC co bin ld th6ng
nhdt vdi rnuc ti6u nghiOn cfu cria d0 tai ld ring dqng md hinh CAMELS de d6nh gi6
' i,.
^
i \
r
^
^
r rnY
hiQu quA kinh doanh cria Vietinbank - CN TPHCM.
T6c gi6 da thqry kh6o mQt s6 s6ch vd c6ng trinh nghi0n criu c[ra cdc tdc gitt trong- vd ngodi
nu6c d0 t6ng hqp kh6i qu6t co so ly lupn cria d0 tdi.
- Cdc ngu6n sO tigu thri c6p kh6 da d4ng vd phong phri, c6 ngu6n g6c trich d6n
-
16
-
rirng.
Tdc gi6 da d0 ra dugc rnQt s6 giii ph6p c6 tinh kh6 thi.
1
4.2- MOt sA nhQn xdt vii itdng gdp ctto ttic gid:
Phan tno diu;
*
Xem lai viqc d6nh sO ti6u mqc (1,2,3... kh6ngph6i 1.1,,1.2:,1 3_, )
!
. .!
+ MQt sO mr,rc nOn g6p lai hoac cdt b6 vi trtng lap (Dat vdn d0 - Tinh c6p thiOt,
Mpc tiOu nghi0n criu - C6u h6inghiCn criu - NQi dung nghi0n gfu)._
+ NOi dung mpc 1.9..T6ng quan v0 linh vlrc nghiOn criu: chuyOn muc 1.5. cria
chuong I (trang.25-27).vit b6 sung th6rn theo qui dfnh.
+ NOn thdng nhAt cpm tir "hi€u qud kinh doanh" nhu t€n de tai trong cA lu4n van
(vi tOn c6c chuong lAi ld "hiQu qu6 hopt dQng kinh doanh").
- Chaong l:
+ Tdc gia *.r, x6t co c6u lqi s5 vd tOn cira c5c tir5u mpc cho phu hgp vd
logic
2
hon.
+
Chuy6n todn bQ nQi dung mpc 1.5 v0 phAn mo dAu; chuydn todn b0 nQi dung
muc 1.4.3. Nhfing kh6 kh[n trong viQc 5p dUng rn6 hinh CAMELS tai Viqt nam sang
chuong 2 vd chucrng 3.
+
Tdn vd nQi dung mqc 1.1.3. YCu td hiqu qui trong ho4t dQng kinh doanh cria
NgAn hdng: d.aV la rnQt trong nhirng ndi dung quan trgng"v0 co so ly lu4n cira d0 tdi, do
vQy titc gia
.A, trinh bdy d5y dfr vd chi ti6t hon. (co th6 bao g6rn nQi dung: HiQu
qu6
kinh doanh ld gi? Vai trd ctra hiqu quA kinh doanh trong hopt dQng cria c6c NI-ITM?
C6c ti6u chi ddnh gi6 hiQu quA kinh doanh cria c6c NHTM?).
+
NQi dung trinh bdy c6c mO hinh ddnh gi6 hiQu qu6 kinh doanh cria NHTM nOn
trinh bdy 16 hon vd theo dring rn6 hinh gdc cira c6c.tttc gi6. Kh6ng nOn sir dpng c6c qui
dlnh cta ViQt narn viro ldrn co sd ly luan (co mQt sO vdn bin dd h6t hiQu lgc tu l6u nhu
49312005
-trang20).
- Chuong 2:
+
Tdcgii n6n xem x6t co c6u lai c6c ti6u mpc sau: GQp rnpc 2. 1 vit 2.2 thdnh 1 mpc;
ho6n OOi tnn tu todn b0 mUc 2.4.Ettnh gi6 hiQu qua ..-. vd 2.5. So s6nh vd x6p h4ng (theo
logic thi phdn tich - so s6nh - d6nh gi6)
* Trong chuong 1, khi trinh bdy v9 m6 hinh CAMELS, tdc gih trinh bdy d6nh
gi6 theo thang do 5 cAp dQ cho ttrng.yOu tO (trang 16); tuy nhi0n trong chuo"ng 2 tac gih
phdn tich theo th6ng k0 116 tA, chi sO vd so s6nh?
+ NQi dung mpc 2.3. |.2. Ti lQ an todn v6n tdi thiOu (CAR): tac gih nOn tinh cp
th6 tai Vietinbank, cdn hq sO CAR oia c6c NHTM kh6c sC so s6nh d mpc sau.
-
+ NQi dung mpc 2.3.3. Phdn tich chi ti6u ndng lyc quin ly (trang 50 51): r6t
chung chung, kh6ng c6 ti6u chi cu th6.
+
Bdng 2.14.,(trang 58): theo t6c gi6 thi d6nh gi6 theo rn6 hinh CAMELS, tuy
nhiOn trong bing thi6u 2 ydu tO M vd S.
- Chaong 3:
+
NOn thi0t ke cac rnpc giAi ph6p theo thri tU CAMELS nhu trinh bdy ly thuy€t
t4i chuong I vd phdn tich d6nh giit t4i chuong 2 vd sXau cung ld cac gibi phrip h5 trq
kh6c.
+
Muc 3. 1 .3. Dinh hu6ng v0 hoat dQng tin dpng d6n ndm 2020: tac gih n0n trinh
bdy dinh hu6ng ho4t dQng kinh doanh chung cira chi nh5nh.
2
+
Cdc nQi dung chung thuQc Vietinbank thi tiic gia cAn ki6n ngh! gidi ph5p v6i
Vietinbank. Vi dU: gi6i ph6p v0 yOu t0 C...
- Cdc nQi dung khtic
+ CAp nhpt l4i tOn vi6t tAt TPP vd bO sung viro danh muc c6c ttr vi6t tit kh6c nhu
CAMELS, DE,A, FIRST, TSSL, TSKSL ...
5. Ddnlr giti chung
Bdn c4nh mQt s6 kOt qui dat dugc, lu4n vdn cdn s6 h4n chO cdn xem x6t chinh
.1
hqc Ngdn hdng TP.HCM xem x6t th6ng qua.
fP. Hi Chi Minh, ngdy 07 thdng l2 ndm 2018
Ngud'inh$n x6t - Phin biQn 0
Nggc Ti€n
Cdu hoi:
l- Tdc gid cho bidt cac m6 hinh ddnh gid hiQu qud kinh doanh cila NHTM daqc
nAu ffong ludn vdn (DEA, CAMELS, FIRST) daoc tdc gid nghiAn c*u vd trlch ,x
dan t* tdi li€u ndo?
<\
2- Hogt dong cdp tin dwng cila cdc I\\HTM & Vtdt nam bao gim nhirng hoqt d|ng
ndo? Vietinbank - Chi nhdnh TP.HCM da min khai thryc hi€n nhitng hoqt dpng
ndo?
a
J
i
Tóm tắt luận văn
Nội dung của khóa luận là sự khái quát hoá các định nghĩa và các nghiệp vụ
mà ngân hàng thường xuyên thực hiện để mang lại lợi nhuận. Bên cạnh đó là các lý
thuyết phổ biến hiện nay thường được sử dụng để đánh giá khả năng hoạt động kinh
doanh hiệu quả của ngân hàng, đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra được phương pháp
sẽ thực hiện đánh giá được thực hiện trong bài nghiên cứu này cùng các bộ chỉ tiêu
theo mô hình CAMELS (ứng dụng các chỉ tiêu của mô hình như an toàn vốn tối
thiểu, chất lượng tài sản có, năng lực quản trị, khả năng sinh lời, khả năng thanh
khoản và độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh
doanh của VietinBank – CN TP. HCM
Từ đó là sự ứng dụng lý thuyết mô hình CAMELS đã nêu trên vào thực tiễn
trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM nhằm phân tích
thực trạng hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM giai đoạn 2013-2017,
bên cạnh đó nêu lên những thế mạnh, ưu điểm của VietinBank – CN TP.HCM so với
toàn hệ thống Vietinbank, từ đó cho chúng ta thấy được cái nhìn khái quát về vị thế và
vai trò trong hoạt động của VietinBank – CN TP.HCM so với toàn hệ thống.
Dựa vào thực trạng hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM, tác
giả đưa ra các đề xuất và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dựa trên thực
trạng hiện hữu và thế mạnh của VietinBank – CN TP.HCM để góp phần nâng cao
khả năng cạnh tranh của VietinBank – CN TP.HCM, góp phần vào sự phát triển ổn
định và bền vững của VietinBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam tương lai. Để
tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2018 – 2020.
ii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là: Nguyễn Ngọc Tú
Sinh ngày: 26/01/1993
Quê quán: Vụ Bản, Nam Định
Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí
Minh Là học viên cao học khóa XVI của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ
Chí Minh
Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế: “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS
TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” này
chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào.
Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của riêng tôi và được sự hướng dẫn
khoa học của TS Phạm Văn Ơn với kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó
không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác
thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.
TP.HCM, ngày …. tháng ….. năm 2018
Tác giả
Nguyễn Ngọc Tú
iii
LỜI CẢM ƠN
Để có thể hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh, bên cạnh
sự nỗ lực cố gắng của bản thân còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của quý Thầy Cô,
cũng như sự động viên ủng hộ của gia đình và bạn bè trong suốt thời gian học tập
nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ.
Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS. Phạm Văn Ơn đã hết lòng giúp
đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, các anh chị và các bạn
đồng nghiệp đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và
thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày
tháng
năm 2018
Nguyễn Ngọc Tú
iv
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ..........................................................................................................
1.Đặt vấn đề ..................................................................................
2.Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................
3.Mục tiêu của đề tài .....................................................................
4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................
5.Phương pháp nghiên cứu............................................................
6.Đóng góp của đề tài ...................................................................
7.Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu ............................................
8.Bố cục dự kiến của luận văn ......................................................
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI THEO MÔ HÌNH CAMELS ..................................................
1.1Tổng quan về hoạt động của Ngân hàng thương mại...................................
1.1.1Khái niệm ..........
1.1.2Các hoạt động cơ
1.1.2.1 Hoạt động tạo nguồn vốn .............................................
1.1.2.1 Hoạt động sử dụng nguồn vốn .....................................
1.1.2.2 Hoạt động dịch vụ ........................................................
1.1.3Yếu tố hiệu quả
1.1.4Các nhân tố ảnh
1.1.4.1 Môi trường hoạt động kinh doanh ...............................
1.1.4.2 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng .........................
1.1.4.3 Năng lực tài chính ........................................................
1.1.4.4 Năng lực quản trị điều hành .........................................
1.1.4.5 Nguồn nhân lực ............................................................
1.1.4.6 Năng lực công nghệ .....................................................
1.2Các mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng .......................
1.2.1Mô hình DEA (D
1.2.2Mô hình CAMEL
1.2.3Mô hình FIRST
1.3Áp dụng mô hình CAMELS đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng .....
v
1.3.1 Mức độ an toàn vốn – Capital Adequacy............................................... 19
1.3.2 Chất lượng tài sản có – Asset Quality.................................................... 20
1.3.3 Năng lực quản lý – Management........................................................... 22
1.3.4 Khả năng thanh khoản – Liquidity........................................................ 22
1.3.5 Khả năng tạo lợi nhuận – Earnings........................................................ 23
1.3.6 Độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường – Sensitivity to the Market........24
1.4 Ưu và nhược điểm của việc ứng dụng CAMELS trong đánh giá hiệu quả
kinh doanh của Ngân hàng thương mại............................................................... 25
1.4.1 Ưu điểm................................................................................................. 25
1.4.2 Nhược điểm........................................................................................... 25
1.4.3 Những khó khăn trong việc áp dụng mô hình CAMELS tại Việt Nam . 25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THEO MÔ HÌNH CAMELS.................................................................................... 28
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh...................................................................................... 28
2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.....................28
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển......................................................... 29
2.1.3 Mô hình tổ chức.................................................................................... 30
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017..........31
2.1.5 Hoạt động tạo nguồn vốn...................................................................... 33
2.1.6 Hoạt động cấp tín dụng......................................................................... 35
2.1.7 Hoạt động dịch vụ................................................................................. 36
2.1.7.1 Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại..................................... 36
2.1.7.2 Dịch vụ thanh toán......................................................................... 38
2.1.7.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử............................................................. 38
2.1.7.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ...................................................... 39
2.2 Ứng dụng mô hình CAMELS để phân tích hiệu quả kinh doanh của Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh........39
2.2.1 Phân tích chỉ tiêu mức độ an toàn vốn................................................... 39
2.2.1.1 Hệ số giới hạn huy động vốn/Tỷ lệ khả năng chi trả (H1) của
VietinBank................................................................................................... 40
vi
2.2.1.2 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR).................................................. 41
2.2.2 Phân tích chỉ tiêu chất lượng tài sản có................................................. 41
2.2.2.1 Phân tích cơ cấu tài sản của VietinBank - CN TP. HCM................41
2.2.2.2 Phân tích tình hình tín dụng của VietinBank - CN TP. HCM.........44
2.2.3 Phân tích chỉ tiêu năng lực quản lý........................................................ 48
2.2.4 Phân tích chỉ tiêu khả năng tạo lợi nhuận.............................................. 49
2.2.5 Phân tích chỉ tiêu khả năng thanh khoản............................................... 52
2.2.6 Phân tích chỉ tiêu độ nhạy cảm với rủi ro thị trường.............................53
2.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017................................. 56
2.3.1 Đánh giá thành quả đạt được của VietinBank - CN TP. HCM...............57
2.3.2 Những mặt hạn chế của VietinBank - CN TP. HCM.............................59
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế........................................................... 63
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan............................................................... 63
2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía VietinBank - CN TP. HCM...........64
2.4 So sánh và xếp hạng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh so với toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam trong mối quan hệ về các chỉ tiêu trong mô hình CAMELS....66
2.4.1 Lựa chọn các yếu tố đánh giá................................................................ 66
2.4.2 Kết quả đánh giá chung......................................................................... 66
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH............................................................................................... 70
3.1
Các cơ sở đưa ra đề xuất giải pháp............................................................ 70
3.1.1 Chiến lược phát triển của VietinBank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí
Minh đến năm 2020......................................................................................... 70
3.1.2 Đánh giá từ phân tích theo mô hình CAMELS...................................... 72
3.1.3 Định hướng về hoạt động tín dụng trong đến năm 2020....................... 72
3.2 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh............................74
3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng................................................ 74
3.2.2 Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời.................................................... 75
3.2.3 Giải pháp nâng cao khả năng thanh khoản............................................ 77
vii
3.2.4 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị.................................................... 78
3.2.5 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..................................... 79
3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ...................................81
3.2.7 Giải pháp nâng cao chất lượng công nghệ............................................. 82
3.2.8 Các giải pháp khác hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh...................83
3.2.8.1 Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm của Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh...................83
3.2.8.2 Quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của VietinBank........84
3.2.8.3 Giải pháp giúp tăng cường nguồn vốn huy động............................84
KẾT LUẬN CHUNG............................................................................................... 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................... 88
PHỤ LỤC 01........................................................................................................... 90
viii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
A
BCKD
BCTN
C
DEA
E
L
M
NH
NHNN
NHTM
NHTW
NHTMNN
NHTMCP
S
TCTD
TP. HCM
TPP
TSKSL
TSSL
TTS
Vietinbank
ix
VietinBankCN TP. HCM
VCSH
x
DANH MỤC CÁC BẢNG
Số bảng
Bảng 1.1
Bảng 2.1
Bảng 2.2
Bảng 2.3
Bảng 2.4
Bảng 2.5
Bảng 2.6
Bảng 2.7
Bảng 2.8
Bảng 2.9
Bảng 2.10
Bảng 2.11
Bảng 2.12
Bảng 2.13
Bảng 2.14
Bảng 2.15
x
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Số biểu đồ
Biểu đồ 2.1
Biểu đồ 2.2
Biểu đồ 2.3
Biểu đồ 2.4
Biểu đồ 2.5
Biểu đồ 2.6
Biểu đồ 2.7
DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hình
Hình 2.1
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1.
Đặt vấn đề
Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra
ngày càng mạnh mẽ và trở thành xu thế phổ biến trên thế giới. Với vai trò là huyết
mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế đó, đặc biệt là
các ngân hàng thương mại (NHTM) với đặc thù kinh doanh liên quan đến loại hàng
hóa đặc biệt - tiền tệ. Và hệ quả tất yếu của xu thế đó là tự do hóa thị trường tài
chính, tự do hóa thị trường tiền tệ. Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, và mới đây
là việc gia nhập TPP, sự xuất hiện ngày càng nhiều các ngân hàng nước ngoài với
tiềm lực tài chính hùng mạnh, công nghệ hiện đại, dịch vụ đa dạng đã và đang gây
áp lực cạnh tranh lên các NHTM Việt Nam. Điều này đòi hỏi các NHTM Việt Nam
phải chủ động sáng tạo, xây dựng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của
riêng mình, sẵn sàng tham gia vào sân chơi quốc tế, biến thách thức thành cơ hội,
biến khó khăn thành lợi thế, nâng cao năng lực tài chính, trình độ quản lý, hạ tầng
công nghệ, đặc biệt là năng lực hoạt động để có thể cạnh tranh và phát triển bền
vững với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Trong những năm trở lại đây, cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ bong
bóng bất động sản ở Mỹ năm 2008 và lan rộng toàn cầu kéo theo sự sụp đổ hàng
loạt của nhiều định chế tài chính khổng lồ, ngân hàng lớn và lâu đời trên thế giới
như Country Financial, Washington Mutual, Lehman Brothers,… cho thấy tầm quan
trọng và tác động dây chuyền của nó đến nền kinh tế trong đó có hệ thống ngân
hàng. Ngay tại Việt Nam trong những năm qua, với đề án tái cơ cấu của Ngân hàng
Nhà nước, một số ngân hàng đã buộc sát nhập và không còn giữ được thương hiệu
của mình. Trước sức ép của các cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như sự cạnh tranh
gay gắt giữa các ngân hàng trong và ngoài nước, các NHTM Việt Nam phải nâng
cao khả năng thích nghi, quản trị rủi ro đồng thời là nâng cao chất lượng trong hoạt
động kinh doanh mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường mới.
