Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Hải Dương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.92 KB, 15 trang )

(1)<div class='page_container' data-page=1>

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN 
MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ

TÓM TẮT LUẬN VĂN ... 6
LỜI MỞ ĐẦU ... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG 
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG 
MẠI ... Error! Bookmark not defined.

1.1. Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined.
1.1.1. Rủi ro tín dụng : ... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng: ... Error! Bookmark not defined.

1.2. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined.
1.2.1. Khái niệm QTRRTD ... Error! Bookmark not defined.

1.2.2. Các nguyên tắc của Ủy Ban Basel về QTRRTDError! Bookmark 
not defined.

1.2.3. Nội dung quy trình quản trị RRTD Error! Bookmark not defined.
1.3. Chất lƣợng QTRRTD của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined.

1.3.1. Quan niệm về chất lượng QTRRTD:Error! Bookmark not 
defined.

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động QTRRTD ... Error! 
Bookmark not defined.

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng QTRRTD của NHTM
 ... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘIError! Bookmark not defined.
CHI NHÁNH HẢI DƢƠNG... Error! Bookmark not defined.

</div>
(2)<div class='page_container' data-page=2>

2.1.1. Mợt sớ nét chính về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
 ... Error! Bookmark not defined.
2.1.2. MB và Basel II ... Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Sơ lược về NHTMCP Quân đội chi nhánh Hải Dương ... Error! 
Bookmark not defined.

2.2. Thực trạng chất lƣợng QTRRTD tại MB Hải DƣơngError! Bookmark not defined.
2.2.1. Tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng dư nợError! Bookmark not

defined.

2.2.2. Cơ cấu dư nợ theo tài sản đảm bảo Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế: . Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Nợ quá hạn, nợ xấu và các chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu ... Error! 
Bookmark not defined.

2.2.5. Tình hình trích lập DPRRTD ... Error! Bookmark not defined.
2.2.6. Nợi dung QTRRTD của MB Hải DươngError! Bookmark not 
defined.

2.2.7. Kết quả khảo sát, đánh giá về chất lượng QTRRTD tại Chi nhánh
 ... Error! Bookmark not defined.

2.3. Đánh giá chất lƣợng QTRRTD tại MB – Hải DƣơngError! Bookmark not defined.
2.3.1. Kết quả đạt được ... Error! Bookmark not defined.

2.3.2. Một số hạn chế ... Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại .... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG 
CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN

HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HẢI DƢƠNGError! Bookmark not defined.
3.1. Định hƣớng phát triển tổng quát của MB Hải DƣơngError! Bookmark not defined.

3.1.1. Định hướng kinh doanh của MB Hải DươngError! Bookmark 
not defined.

</div>
(3)<div class='page_container' data-page=3>

3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng 
thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hải DƣơngError! Bookmark not defined.

3.2.1. Nhóm giải pháp hồn thiện chính sách tín dụngError! Bookmark 
not defined.

3.2.2. Nhóm giải pháp hồn thiện quy trình tín dụngError! Bookmark 
not defined.

3.2.3. Nhóm giải pháp hồn thiện quy trình QTRRTDError! Bookmark 
not defined.

3.2.4. Nhóm giải pháp bổ trợ khác: ... Error! Bookmark not defined.
3.3. Một số kiến nghị đề xuất ... Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Kiến nghị đới với Chính phủ và Nhà nướcError! Bookmark not 
defined.

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nướcError! Bookmark not 
defined.

KẾT LUẬN ... Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

</div>
(4)<div class='page_container' data-page=4>

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CVQHKH : Chuyên viên quan hệ khách hàng
CVTD : Chuyên viên thẩm định

DPRRTD : Dự phịng rủi ro tín dụng
HO : Hợi sở

MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
MB Hải

Dương :

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Hải
Dương

NHNN : Ngân hàng nhà nước
NHTM : Ngân hàng thương mại

QTRR : Quản trị rủi ro

QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng
RR : Rủi ro

</div>
(5)<div class='page_container' data-page=5>

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Thang điểm đánh giá ... Error! Bookmark not defined.

Bảng 1.2: Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đới với thang đo khoảngError! Bookmark not defined.
Bảng 2.1: Tình hình huy đợng vớn ... Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.2: Tình hình hoạt động cho vay ... Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh ... Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.4: Tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng dư nợError! Bookmark not defined.
Bảng 2.5: Cơ cấu nợ theo nhóm năm 2014 – 2016Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.6: Cơ cấu nợ xấu theo lĩnh vực/ngành nghềError! Bookmark not defined.
Bảng 2.7: Tình hình trích lập DPRRTD ... Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.8: Tổng điểm tín nhiệm và xếp hạng khách hàng cá nhânError! Bookmark not defined.
Bảng 2.9: Chấm điểm quy mô doanh nghiệp .. Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.10: Bảng xếp hạng RRTD doanh nghiệp của MBError! Bookmark not defined.
Bảng 2.11: Kết quả chấm điểm XHTD ... Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.12: Kết quả XHTD so với nhóm nợ thực tế năm 2016Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.13: Tình hình sử dụng DPRRTD ... Error! Bookmark not defined.

Bảng 2.14: Tình hình xử lý nợ qua xử lý TSĐBError! Bookmark not defined.
Bảng 2.15: Kết quả bù đắp nợ xấu qua xử lý TSĐBError! Bookmark not defined.

Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh

</div>
(6)<div class='page_container' data-page=6>

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Tình hình tăng trưởng dư nợ và tỷ lệ nợ xấu của các NHTM
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016 ... Error! Bookmark not defined.

Biểu đồ 2.2: Tình hình thu phí dịch vụ MB Hải Dương 2014 – 2016Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ theo tài sản đảm bảoError! Bookmark not defined.

Biểu đồ 2.4: Dư nợ theo ngành nghề năm 2016Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu 2014 – 2016Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.6: Tình hình trích lập DPRRTD 2014 – 2016Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.7: Tổng hợp điểm đánh giá chất lượng QTRRTD của MB Hải

Dương do cán bộ MB đánh giá ... Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1. Phân loại RRTD dựa trên nguyên nhân phát sinh ... Error! 
Bookmark not defined.

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Chi nhánh Hải Dương ... Error! 
Bookmark not defined.

</div>
(7)<div class='page_container' data-page=7>

MỞ ĐẦU

Tháng 01/2017, NHNN quyết định xử lý 03 ngân hàng 0 đồng và 02 ngân
hàng yếu kém trong hệ thống. Theo con số thống kê qua các năm, rủi ro tín dụng
chiếm gần 70% RR chung của hệ thớng ngân hàng. Bới cảnh kinh tế chính trị xã

hợi mới thay đổi địi hỏi các“NHTM phải chủ động”đo lường và kiểm soát cũng
như đưa ra được những chiến lược hợp lý để tăng trưởng trong phạm vi tín dụng
cho phép. Thực tế hiện nay, các NHTM Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện được quy
trình QTRR theo chuẩn q́c tế Basel II, Basel III - tiêu chuẩn mà nhiều ngân hàng
lớn áp dụng như Citibank, HSBC...

Xuất phát từ thực tiễn trên đề tài: “Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín
dụng tại NHTM cổ phần Quân đội chi nhánh Hải Dương” được lựa chọn để
nghiên cứu.

Trên cơ sở nghiên cứu về công tác QTRRTD, Luận văn hướng tới mục tiêu
đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng QTRRTD tại MB Hải
Dương. Từ đó, mục tiêu nghiên cứu cụ thể của Luận văn như sau:

Một là, Hệ thớng hóa cơ sở lý luận về RRTD và QTRRTD.

Hai là, Mô tả thực trạng công tác QTRRTD của MB Hải Dương. Đánh giá
kết quả công tác QTRRTD tại chi nhánh, qua đó rút ra kết quả đạt được cũng như
những mặt cịn hạn chế. Giải thích ngun nhân dẫn tới hạn chế.

Ba là, Đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng QTRRTD tại MB
Hải Dương.

Tác giả đã sử dụng một số phương pháp: bảng khảo sát về thực trạng chất
lượng QTRRTD tại MB Hải Dương; Phương pháp thống kê so sánh, dựa vào thông
tin dữ liệu về đối tượng nghiên cứu, các tài liệu thứ cấp để phân tích, đánh giá vấn
đề. Luận văn sử dụng kiến thức tham khảo từ giáo trình, sách, báo, các bợ Luật,
Quy định, Thông tư của NHNN về QTRRTD. Số liệu được tổng hợp từ báo cáo tài
chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tín dụng, báo cáo xử lý nợ,… của MB
Hải Dương.

</div>
(8)<div class='page_container' data-page=8>

giai đoạn từ năm 2014 – 2016.

1. Cơ sở lý luận của Luận văn

“Đề tài đã nêu ra những vấn đề cơ bản về QTRRTD, trên cơ sở đó đi sâu vào
nghiên cứu nợi dung và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QTRRTD
của NHTM. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, RRTD là khả năng xảy ra tổn thất khi khách hàng khơng hồn trả
hoặc hồn trả khơng đầy đủ, khơng đúng hạn theo như cam kết trong hợp đồng tín
dụng với ngân hàng. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh, RRTD chia làm hai loại:
rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục.

Thứ hai, Luận văn đưa ra khái niệm QTRRTD trong hoạt động cho vay như
sau: QTRRTD là quá trình nhận dạng, đánh giá các nguyên nhân, đo lường RRTD,
qua đó đưa ra các giải pháp, định hình chiến lược, chính sách nhằm đạt được mục
tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Một số nguyên tắc QTRRTD do Ủy ban Basell II năm 2004 đã ban hành, tập
trung vào các nội dung: Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp, Cấp tín dụng
lành mạnh và Duy trì quá trình quản lý và theo dõi tín dụng phù hợp.

Quản trị rủi ro tín dụng gồm 4 nợi dung: nhận diện, đo lường, kiểm sốt và xử
lý. Về nhận diện, Luận văn nghiên cứu các dấu hiệu xuất phát từ khách hàng và
ngân hàng. Về đo lường, Luận văn chỉ ra các phương pháp đo lường và tập trung
nghiên cứu phương pháp XHTD thơng qua đánh giá chỉ tiêu tài chính và phi tài
chính. Về Kiểm sốt, Luận văn nghiên cứu q trình kiểm sốt RRTD theo trình tự
trước, trong và sau vay, quy trình cho vay và cơ chế thẩm quyền phán quyết tín
dụng. Về xử lý, Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu biện pháp trích lập, sử dụng quỹ

DPRRTD và biện pháp xử lý TSĐB.

</div>
(9)<div class='page_container' data-page=9>

Nâng cao chất lượng QTRRTD là việc nhìn nhận lại các yếu tố ảnh hưởng
đến chất lượng tín dụng của NHTM, phương pháp QTRRTD đang được áp dụng,
qua đó cải thiện phương thức quản trị đảm bảo tối ưu mức đợ an tồn vớn và nâng
cao hiệu quả vốn được sử dụng.

Thứ tư, Luận văn đi vào phân tích các tiêu chí phản ánh chất lượng QTRRTD.
Các tiêu chí bao gồm: Quy mơ và tớc đợ tăng trưởng dư nợ, Cơ cấu tín dụng, Tình
hình nợ quá hạn, Tình hình nợ xấu, Khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng, Trích lập
DPRRTD, Nợi dung QTRRTD tại chi nhánh.

Thứ năm, Luận văn phân tích và chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
QTRRTD. Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng QTRRTD bao gồm:
Trình đợ và đạo đức của đội ngũ cán bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu, trình đợ kỹ thuật
cơng nghệ, hệ thống quy định nội bộ hướng dẫn thực hiện QTRR. Các nhân tố
khách quan ảnh hưởng đến công tác QTRRTD: Hệ thống thông tin, môi trường
pháp lý, môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội.”

2. Kết quả nghiên cứu

“Tại MB Hải Dương hoạt động cho vay chiếm 50 - 60% tổng tài sản nên
luận văn chỉ tập trung phân tích thực trạng RRTD trong hoạt động cho vay tại
Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Quy mô và tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tương ứng với
tốc độ tăng tổng tài sản. Giai đoạn năm 2014 – 2015, là giai đoạn MB Hải Dương
tăng trưởng thận trọng, tái cơ cấu tồn chi nhánh, xử lý nợ xấu tích cực. Giai đoạn
năm 2015 – 2016 tốc độ tăng trưởng ở mức cao, có dấu hiệu tăng trưởng nóng, kéo
theo sự gia tăng của RRTD.

- Về mức độ tập trung tín dụng

Cơ cấu dư nợ theo bảo đảm tài sản: Dư nợ được đảm bảo bằng TSĐB
nhóm 1 và nhóm 2 – đảm bảo tăng, chi nhánh thắt chặt QTRRTD bằng cách nắm
giữ TSĐB. Cho vay dựa trên quản lý dòng tiền, hàng tồn kho, khoản phải thu …
hạn chế và duy trì ở mức đợ phù hợp. Dư nợ khơng có TSĐB (tín chấp) chiếm tỷ lệ
thấp và đang có xu hướng giảm dần.

</div>
(10)<div class='page_container' data-page=10>

hướng giảm tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân, xây dựng và bất động sản, tăng
tỷ trọng cho vay thương mại sản xuất; chế biến; vận tải, thông tin liên lạc, xuất
nhập khẩu; tập trung tới đa cho lĩnh vực an ninh q́c phịng.

- Về tình hình NQH: Tỷ lệ NQH giảm x́ng mức cho phép 1,9% năm 2016.
Tốc độ tăng trưởng của món vay tiêu chuẩn tăng nhanh hơn tớc đợ tăng của các
món vay có vấn đề. Nợ nhóm 1 chiếm 97% tổng dư nợ. Năm 2014 NQH tập trung
chủ yếu vào món vay trung dài hạn, đến cuối năm 2016 tập trung vào khách hàng
cá nhân. NQH tín chấp giảm x́ng cịn 0,3% năm 2016, thắt chặt chính sách tín
dụng và kiểm sốt các món vay tín chấp.

- Về tình hình nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu năm 2014 là 1,15%, năm 2015 là 0,75%,
năm 2016 là 1,02%, đảm bảo ở mức RRTD cho phép. Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 tăng
do tăng trưởng nóng tín dụng trong thời gian trước và tình trạng lỏng lẻo trong cấp
tín dụng. Năm 2015 MB Hải Dương thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý nợ
xấu làm tỷ lệ nợ xấu giảm x́ng cịn 0,75%. Chất lượng QTRRTD đang ở mức
báo động nhẹ ở mảng Khách hàng cá nhân.

- Tỷ lệ nợ khó địi có xu hướng giảm cịn 0,285% năm 2016.

- Mức trích lập DPRRTD năm 2015 tăng 28% và tăng mạnh ở mức 2,345 tỷ

đồng trong năm 2016 để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng nhanh của chi
nhánh. Chỉ số DPRRTD đang có xu hướng tăng từ 1,15% năm 2014 lên 1,24%
năm 2016 cùng với tốc độ tăng cao của dư nợ cho thấy hiệu quả của việc trích lập
dự phịng đảm bảo và chất lượng tín dụng vẫn được duy trì.

Sau khi khái quát thực trạng RRTD, kết quả cho thấy RRTD tại MB Hải
Dương dù được khống chế ở mức thấp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tổn thất cho
ngân hàng, do đó, cần thiết tiếp tục tăng cường QTRRTD một cách chặt chẽ và
khoa học. Luận văn đã đi vào nghiên cứu công tác QTRRTD trong hoạt động cho
vay tại MB Hải Dương. Cụ thể như sau:

</div>
(11)<div class='page_container' data-page=11>

này cịn có sự tham gia của Hợi đồng tín dụng để đảm bảo hoạt đợng phê duyệt tín
dụng được tập trung với chất lượng cao nhất.

Thứ hai, về công tác nhận diện RRTD trong hoạt động cho vay: hiện MB Hải
Dương đang sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích báo cáo tài chính, nghiên
cứu sớ liệu tổn thất trong q khứ, phương pháp giao tiếp kết hợp với nghiên cứu
khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong tương lai để nhận diện RR xuất
phát từ khách hàng cũng như bản thân ngân hàng.

Thứ ba, về công tác đo lường RRTD trong hoạt động cho vay: hiện MB Hải
Dương đang sử dụng mơ hình XHTD nội bộ nhằm xác định mức độ RR cho từng
khoản vay. Luận văn đã nghiên cứu kết quả XHTD nội bộ của chi nhánh trong giai
đoạn 2014 - 2016, so sánh kết quả phân loại nợ bằng hệ thống XHTD nội bộ với
kết quả phân loại nợ bằng phương pháp định lượng thông qua số ngày quá hạn. Kết
quả cho thấy: Tỷ lệ khách hàng chưa được chấm điểm giảm từ 10% (năm 2014)
x́ng 0% (năm 2016). Việc đánh giá tín dụng qua XHTD nội bộ được đảm bảo.
Tuy nhiên, hệ thống XHTD nội bộ hiện nay của MB Hải Dương còn nhiều hạn
chế, kết quả xếp hạng chưa đo lường đúng mức độ RRTD hoặc khâu kiểm sốt rủi
ro tín dụng trong quá trình cho vay của chi nhánh chưa chặt chẽ và phù hợp dẫn

đến tổn thất.

Thứ tư, về cơng tác Kiểm sốt RRTD trong hoạt động cho vay: MB Hải
Dương đang thực hiện kiểm soát RRTD như: Xây dựng mơ hình QTRRTD chuẩn;
Xây dựng chính sách tín dụng, quy trình cấp và quản lý tín dụng, cơ chế thẩm
quyền phán quyết tín dụng, Quy trình xử lý nợ có vấn đề; Tăng cường cơng tác
kiểm tra, kiểm sốt nợi bợ. Trong giai đoạn 2014 – 2016, việc kiểm tra, kiểm soát
khoản vay chỉ thực hiện chiếu lệ, chưa được xem trọng và thực thi một cách
nghiêm túc, đúng quy định trên thực tế. Cơng tác kiểm tốn nợi bợ chưa được xem
trọng, khi phát hiện sai phạm quy định trong hoạt đợng cấp tín dụng, chỉ khuyến
nghị sửa chữa sai phạm và chưa đưa ra chế tài xử lý nghiêm khắc nhằm ngăn chặn
kịp thời những hành vi làm sai quy trình.

</div>
(12)<div class='page_container' data-page=12>

đang sử dụng biện pháp trích lập, sử dụng quỹ DPRRTD và biện pháp xử lý TSĐB
để xử lý RRTD. Trong giai đoạn 2014 – 2016 MB Hải Dương ln thực hiện trích
lập DPRRTD đầy đủ. Việc xử lý RRTD bằng quỹ DPRRTD được quyết định thông
qua ban quản lý và xử lý RRTD do Giám đốc chi nhánh chỉ đạo, quyết định khoản
nợ nào sẽ sử dụng DPRR và dư nợ xử lý là bao nhiêu. Việc xử lý TSĐB trong thời
gian qua đã có những kết quả nhất định, tuy nhiên tỷ lệ thu hồi/dư nợ cho vay ban
đầu vẫn chưa cao.

Qua quá trình tìm hiểu, tác giả nhận thấy chất lượng QTRRTD trong hoạt
động cho vay của MB Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực như: tỷ lệ nợ
quá hạn, nợ xấu của chi nhánh được kiểm soát ở mức an toàn. Tỷ lệ này thấp hơn
so với tỷ lệ chung của tồn ngành ngân hàng; thực hiện đúng mơ hình QTRRTD
theo chuẩn Basel II; Bên cạnh đó, việc áp dụng mơ hình chấm điểm XHTD nợi bợ
và tỷ lệ chấm điểm ngày càng tăng; thực hiện đồng bợ các văn bản về chính sách
tín dụng, quy trình cấp tín dụng; trích lập DPRRTD đầy đủ đã giúp chi nhánh bù
đắp được các RRTD phát sinh trong hoạt động cho vay, đảm bảo an tồn vớn...
Nhiều khoản nợ xấu, nợ quá hạn được thu hồi và giảm đáng kể. Kết quả kiểm tra

kiểm sốt nợi bợ của chi nhánh giảm thiểu lỗi tn thủ tín dụng.

</div>
(13)<div class='page_container' data-page=13>

khó khăn do dư nợ tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng tín chấp hoặc tài sản hình
thành từ vớn vay có tính thanh khoản thấp. Giá trị nợ thu hồi được so với giá trị
TSĐB chỉ đạt 60 - 77%. Chi nhánh chưa chú trọng tới các công cụ phái sinh trong
công tác phòng ngừa và hạn chế RRTD. Việc sử dụng bảo hiểm tín dụng khi RRTD
xảy ra chưa phổ biến và chỉ được sử dụng như một biện pháp chống chế cho các
phương án giải ngân.”

3. Giải pháp nâng cao chất lƣợng QTRRTD tại MB Hải Dƣơng

Sau khi nghiên cứu thực trạng QTRRTD trong hoạt động cho vay tại MB Hải
Dương, đề tài đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng cường QTRRTD tại MB Hải
Dương như sau:

- Nhóm giải pháp hồn thiện chính sách tín dụng: Thiết lập danh mục cho vay
hợp lý, phù hợp; Đa dạng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

- Nhóm giải pháp hồn thiện quy trình tín dụng :

Mợt là, tăng cường nhận diện rủi ro tín dụng cụ thể là nghiên cứu, phân tích
dự báo kinh tế để tổng kết những RRTD thường xảy ra và đúc kết hệ thớng thành
các nhóm dấu hiệu nhận biết nhằm giảm áp lực cho cán bợ tín dụng và tập trung
hơn vào chuyên môn.

Hai là, rà soát đánh giá lại bộ chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, áp dụng
phương pháp đo lường RRTD theo hướng lượng hóa rủi ro.

Ba là, tăng cường kiểm sốt RRTD, kiểm sốt q trình cấp tín dụng, tăng
cường kiểm tốn nợi bợ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp vi phạm để

hạn chế RRTD

Bớn là, hồn thiện cơng tác xử lý RRTD: Tăng cường các biện pháp xử lý nợ
có vấn đề, sử dụng kết hợp các biện pháp xử lý RRTD khác; sử dụng các công cụ
bảo hiểm và bảo đảm tiền vay.

- Nhóm giải pháp bổ trợ. Cụ thể:

</div>
(14)<div class='page_container' data-page=14>

Hai là, giải pháp về công nghệ, đẩy mạnh hiện đại hóa cơng nghệ, đặc biệt
ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu nhận diện và kiểm soát nhằm phát hiện và
ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lệch lạc, các sai sót vơ tình hoặc cớ ý trong q
trình tác nghiệp của các cán bợ ở các vị trí.

Ba là, Hồn thiện hệ thớng thơng tin, cập nhật để có thể áp dụng các mơ hình đo
lường RRTD cho các khoản vay riêng lẻ hay cả danh mục tín dụng của ngân hàng.

Cùng với việc đưa ra các giải pháp cho Ngân hàng, tác giả cũng đề xuất một
số kiến nghị với NHNN, Chính phủ nhằm tăng cường QTRRTD như sau:

Thứ nhất, Hồn thiện hệ thớng pháp luật, đảm bảo an tồn tín dụng. Tạo mơi
trường kinh doanh ổn định. Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia cơng khai, xây
dựng các chỉ tiêu trung bình ngành, hồn thiện hệ thớng pháp lý về xử lý tài sản thế
chấp.

Thứ hai, kiến nghị với NHNN: nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm
thơng tin tín dụng (CIC), hồn thiện hệ thống pháp lý về QTRRTD, tạo lập thị trường
mua bán nợ theo cơ chế thị trường. Xây dựng hệ thớng tính điểm và xếp hạng khách
hàng thớng nhất trên tồn hệ thớng ngân hàng.”

KẾT LUẬN

Việc nâng cao hiệu quả công tác QTRRTD của ngân hàng đang trở thành mục
tiêu mang tính trọng điểm khơng chỉ đới với MB Hải Dương mà cịn là của hầu các
NHTM Việt Nam hiện nay.