mon hoc kinh te luong

KINH TẾ LƯỢNG
Bộ môn thống kê – Kinh tế lượng
Khoa Kinh tế


Instructor
Assoc. Prof. Dr. Do Anh Tai
Email:
Mobile: 0983640109

Kinh tế lượng
(Econometrics)
Phân bổ thời gian:
* Lý thuyết: Diễn giải + Thảo luận
* Thực hành: Tại phòng máy

Kinh tế lượng
(Econometrics)

Mở đầu

Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ
bản

Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm
định giả thiết

Chương 3: Mô hình hồi quy bội


Chương 4: Đa cộng tuyến

Chương 5: Hồi quy với biến giả

Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi

Chương 7: Tự tương quan

Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô
hình

Thực hành

Bài tập

Mở đầu
I. Kinh tế lượng là gì?

Áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh
tế.

Phân tích về lượng các vấn đề kinh tế.

Lý thuyết kinh tế toán học và suy đoán
thống kê được áp dụng để phân tích các
vấn đề kinh tế.

Xác định về thực nghiệm các quy luật kinh
tế.

Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và các
môn khoa học liên quan
1. Kinh tế lượng với lý thuyết kinh tế

Lý thuyết kinh tế thường nêu ra các giả thuyết hay các
giả thiết. Phần lớn các giả thuyết này nói về chất.

Kinh tế lượng dựa vào lý thuyết kinh tế nhưng đồng thời
đưa ra cụ thể con số ước lượng để đo mối quan hệ.

Ví dụ: Kinh tế vi mô từng khẳng định rằng giữa giá cả và
lượng cầu có quan hệ nghịch biến nhưng không đưa ra
một số đo bằng số về quan hệ giữa chúng, không nói cho
ta biết lượng cầu sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu nếu ta
giảm hoặc tăng một đơn vị giá cả. Các nhà kinh tế lượng
sẽ cho chúng ta ước lượng bằng số về các con số này.

Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và các
môn khoa học liên quan
2. Kinh tế lượng và toán kinh tế

Nội dung chính của kinh tế toán là trình
bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học
đo hoặc kiểm tra bằng thực nghiệm lý
thuyết kinh tế.

Kinh tế lượng sử dụng các phương pháp
toán học kiểm định về mặt thực nghiệm
các lý thuyết kinh tế.

Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và các
môn khoa học liên quan
3. Kinh tế lượng và thống kê

Thống kê kinh tế chủ yếu liên quan đến
việc thu thập, xử lý và trình bày các số liệu.

Kinh tế lượng phải sử dụng các công cụ,
phương pháp của thống kê toán để tìm ra
bản chất của các số liệu.

Các bước thực hiện
Nêu giả thiết
Thiết lập mô hình
Thu thập số liệu

Phân tích mô hình
Dự báo


Phương pháp luận của kinh tế lượng
Bước 1: Đưa ra giả thiết:

Luật của cầu: Khi giá của một hàng hoá tăng lên với các
yếu tố khác không đổi thì người mua sẽ có xu hướng
mua ít đi hàng hoá đó, và ngược lại.
Bước 2:

Mối quan hệ giữa Q và P có thể là tuyến tính.
Giả sử: Q = b

1
+ b
2
P + u

Trong trường hợp này đây là hàm cầu tuyến tính. b
1
là
hằng số, là giá của Q khi P = 0. b
2
là hệ số góc, là sự thay
đổi của Q và P thay đổi một đơn vị. Ta có thể giả thiết b
1

> 0 và b
2
< 0. Trong mô hình trên thì Q được gọi là biến
phụ thuộc hay biến được giải thích. P là biến độc lập hay
biến giải thích, u là sai số ngẫu nhiên.

Phương pháp luận của kinh tế lượng
Bước 3:

Lựa chọn và thu thập dữ liệu. Dữ liệu (số liệu) có 3 loại: theo dãy
thời gian, thời điểm và kết hợp. Tài liệu phải mang tính đại diện và
chính xác, đủ lớn.
Bước 4:

Ước lượng các tham số. Với số liệu điều tra, giả sử chúng ta tìm
được mô hình:

Q = 49,67 - 2,15P
Bước 5:

Kiểm định các giả thiết về mô hình. Giả sử chúng ta cần kiểm định
xem mô hình vừa ước lượng có tuân thủ luật cầu không (nghĩa là hệ
số b
2
< 0). Quan sát mô hình ta thấy đúng như vậy. Còn trong trường
hợp muốn kiểm định xem b
2
= -2,15 hay không thì ta cần phải dựa
vào các phân bố xác suất để kiểm định.

Phương pháp luận của kinh tế lượng
Bước 6:

Dự báo và dự đoán. Giả sử từ mô hình tìm
được người bán muốn tìm xem lượng cầu
tại mức giá là 2 (2000đ/quyển). Thay vào
mô hình, ta tìm được Q = 45,35 đơn vị.
Như vậy tại mức giá P = 2 thì người bán
có thể bán được 45 đơn vị.
Bước 7: Ra quyết định

Một số nội dung cơ bản của lý
thuyết sác xuất - thống kê.


Ch ng 1:ươ
Mô hình h i quy hai ồ

bi n, m t vài t ế ộ ư
t ng c b nưở ơ ả


1 Phân tích hồi quy
1.1 Đ nh nghĩa:ị Phân tích h i quy nghiên c u m i ồ ứ ố
quan h gi a m t bi n ph thu c v i m t hay ệ ữ ộ ế ụ ộ ớ ộ
nhi u bi n đ c l p.ề ế ộ ậ
* Ví d :ụ
a. Lu t Galton: Nghiên c u m i quan h gi a chi u ậ ứ ố ệ ữ ề
cao c a con trai. Khi đó ông đ a ra hai k t lu n:ủ ư ế ậ
+ Th nh t: v i chi u cao xác đ nh c a ng i b thì ứ ấ ớ ề ị ủ ườ ố
chi u cao c a nh ng ng i con trai s dao đ ng ề ủ ữ ườ ẽ ộ
quanh giá tr trung bình.ị
+ Th hai: Chi u cao c a ng i b tăng thì chi u cao ứ ề ủ ườ ố ề
c a nh ng ng i con trai cũng tăng.ủ ữ ườ


1 Phân tích hồi quy
b. Nghiên c u v c u c a m t lo i hàng ứ ề ầ ủ ộ ạ
hóa.
c. Thu nh p và chi tiêu c a ch h .ậ ủ ủ ộ



1.2 Nhi m vệ ụ
+ c l ng giá tr trung bình c a bi n ph Ướ ượ ị ủ ế ụ
thu c v i giá tr đã có c a bi n đ c l p.ộ ớ ị ủ ế ộ ậ
+ Đánh giá b n ch t m i quan h gi a các ả ấ ố ệ ữ
bi n s .ế ố

+ D báo giá tr trung bình c a bi n ph thu c ự ị ủ ế ụ ộ
khi đã bi t các giá tr c a bi n đ c l p.ế ị ủ ế ộ ậ
+ K t h p các v n đ trên.ế ợ ấ ề



1.3 Phân bi t các m i quan h trong phân tích h i ệ ố ệ ồ
quy
a. Quan h th ng kê và quan h hàm sệ ố ệ ố
* Phân tích h i quy là s ph thu c th ng kê c a bi n ph ồ ự ụ ộ ố ủ ế ụ
thu c vào bi n đ c l p. Bi n ph thu c là bi n ng u ộ ế ộ ậ ế ụ ộ ế ẫ
nhiên và có phân b xác su t. ng v i m t giá tr c a ố ấ Ứ ớ ộ ị ủ
bi n đ c l p có th có nhi u giá tr c a bi n ph ế ộ ậ ể ề ị ủ ế ụ
thu c.ộ
* Trong quan h hàm s các bi n không ph i ng u nhiên, ệ ố ế ả ẫ
ng v i m t giá tr c a bi n đ c l p thì ch có duy nh t ứ ớ ộ ị ủ ể ộ ậ ỉ ấ
m t giá tr c a bi n ph thu c.ộ ị ủ ế ụ ộ
Phân tích h i quy không quan tâm đ n quan h hàm s .ồ ế ệ ố


 ! "#$
b. Hàm h i quy và quan h nhân quồ ệ ả
Phân tích h i quy không đòi h i gi a bi n đ c ồ ỏ ữ ế ộ
l p và bi n ph thu c có quan h nhân qu .ậ ế ụ ộ ệ ả
Ví d :ụ Năng su t cây tr ng trong phân tích h i quy ấ ồ ồ
(t ng quan), chúng ta xác đ nh nó ph thu c ươ ị ụ ộ
vào s phân b l ng m a trong năm. Nh ng ự ố ượ ư ư
chúng ta không th t m i quan h đó đ suy ể ừ ố ệ ể
ng c l i thành m i quan h nhân qu là s ượ ạ ố ệ ả ự
phân b l ng m a ph thu c vào năng su t ố ượ ư ụ ộ ấ

cây tr ng.ồ


 ! "#$
c. H i quy và t ng quanồ ươ
H i quy và t ng quan khác nhau v m c ồ ươ ề ụ
đích và k thu t. ỹ ậ
+ Phân tích t ng quan là đo m c đ k t ươ ứ ộ ế
h p tuy n tính gi a hai bi n. Nh ng phân ợ ế ữ ế ư
tích h i quy l i c l ng ho c d báo trên ồ ạ ướ ượ ặ ự
c s đã có giá tr c a m t bi n khác. ơ ở ị ủ ộ ế
+ V k thu t, trong phân tích h i quy không có ề ỹ ậ ồ
tính ch t đ i x ng. Nh ng đi u này l i là ấ ố ứ ư ề ạ
b n ch t m i quan h trong phân tích t ng ả ấ ố ệ ươ
quan.


%&
'
()(&
*
+),(+-./
0
12
3
+)
Tiêt 3́


2 Số liệu trong phân tích hồi quy

2.1 Phân lo i s li uạ ố ệ
a. Phân lo i theo giá tr c a bi n sạ ị ủ ế ố
* S li u đ nh l ng: là s li u mà các giá tr ố ệ ị ượ ố ệ ị
c a chúng đ c th hi n b ng các con s ủ ượ ể ệ ằ ố
kèm theo đ n v đo hay ý nghĩa kinh t nào ơ ị ế
đó. Ví d : GDP, giá tr xu t kh u…ụ ị ấ ẩ
* S li u đ nh tính: là s li u mà các giá tr ố ệ ị ố ệ ị
đ c th hi n b ng các tr ng thái, thu c ượ ể ệ ằ ạ ộ
tính hay ph m trù nào đó. Ví d : Dân ạ ụ
t c(Kinh, tày, nùng), thành ph n kinh t (qu c ộ ầ ế ố
doanh, t nhân), trình đ h c v n(c nhân, ư ộ ọ ấ ử
trung c p)…ấ


2.1 Phân loại số liệu
b. Phân lo i theo ph ng th c thu th pạ ươ ứ ậ
•
S li u theo th i gian: Là s li u đ c thu th p t i m t đ a ố ệ ờ ố ệ ượ ậ ạ ộ ị
đi m, m t không gian nh t đ nh nh ng các th i kỳ khác nhau. ể ộ ấ ị ư ở ờ
Ví d : T c đ tăng tr ng kinh t Vi t Nam giai đo n 2001-ụ ố ộ ưở ế ệ ạ
2006.
•
S li u chéo: là s li u đ c thu th p t i m t th i đi m nh ng ố ệ ố ệ ượ ậ ạ ộ ờ ể ư
các v trí không gian khác nhau. ở ị
Ví d : Giá vàng ngày 01/01/2007 t i 64 t nh thành.ụ ạ ỉ
•
S li u h n h p: Là s li u thu th p t i nh ng th i đi m khác ố ệ ỗ ợ ố ệ ậ ạ ữ ờ ể
nhau và nh ng v trí không gian khác nhau. ở ữ ị
Ví d : T ng thu ngân sách trong giai đo n 1997-2006 c a ụ ổ ạ ủ
các t nh vùng Đông nam b .ỉ ộ



45 #$
2.2 Ngu n g c s li uồ ố ố ệ
* S li u s c pố ệ ơ ấ
* S li u th c pố ệ ứ ấ
2.3 Tính chính xác c a s li uủ ố ệ
* H u h t các s li u trong khoa h c xã h i đ u là s li u ầ ế ố ệ ọ ộ ề ố ệ
phi th c nghi m, do v y có th có sai s quan sát ho c ự ệ ậ ể ố ặ
b sót.ỏ
* Các m u thu đ c trong các cu c đi u tra r t khác nhau ẫ ượ ộ ề ấ
v kích c nên khó khăn khi so sánh k t qu gi a các ề ỡ ế ả ữ
cu c đi u tra đó.ộ ề
* Các s li u trong kinh t th ng d ng t ng h p cao, ố ệ ế ườ ở ạ ổ ợ
không cho phép đi sâu vào các đ n v nh .ơ ị ỏ
* Có nh ng s li u trong kinh t không đ c phép ti p ữ ố ệ ế ượ ế
c n.ậ


-
'
6789:
* Ví d gi thi tụ ả ế
Tr l i ví d v c u m t hàng hoá, ta th y ở ạ ụ ề ầ ộ ấ
r ng lu t c u ph n ánh quan h ng c ằ ậ ầ ả ệ ượ
chi u gi a l ng c u và giá c hàng hoá đó ề ữ ượ ầ ả
v i đi u ki n các y u t khác (thu nh p c a ớ ề ệ ế ố ậ ủ
ng i tiêu dùng, s thích c a h , giá c c a ườ ở ủ ọ ả ủ
các hàng hoá liên quan,...) không đ i. ổ
Gi s chúng ta có 1 th tr n nh đ c l p ả ử ị ấ ỏ ộ ậ

v i 55 ng i tiêu dùng (nghĩa là t ng th ch ớ ườ ổ ể ỉ
có 55 đ n v ) và có s liê v c u m t lo i ơ ị ố ụ ề ầ ộ ạ
s vi t ổ ế