Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (423.12 KB, 10 trang )

(1)<div class='page_container' data-page=1>

CH

ƯƠ

NG 3

CH

ƯƠ

NG 3

H I QUY ĐA BI N

Ồ

Ế

</div>
(2)<div class='page_container' data-page=2>

1. Biết được phương pháp
ước lượng bình phương nhỏ
nhất để ước lượng hàm hồi
quy đa biến tổng thể dựa
trên số liệu mẫu

2. Hiểu các cách kiểm định
những giả thiết

MỤC
TIÊU

H I QUY ĐỒ

</div>
(3)<div class='page_container' data-page=3>

N I DUNG

Ộ

Mơ hình hồi quy 3 biến

1

Mơ hình hồi quy k biến

2

5

</div>
(4)<div class='page_container' data-page=4>

Mơ hình hồi quy tổng thể PRF

Ý nghĩa: PRF cho biết trung bình có điều
kiện của Y với điều kiện đã biết các giá trị
cố định của biến X2 và X3.

Y: biến phụ thuộc
X2 và X3: biến độc lập

β1 : hệ số tự do

3
3
2

2
1

3
2, )

(Y X X X X

E

</div>
(5)<div class='page_container' data-page=5>

Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng: cho biết ảnh 
hưởng của từng biến độc lập lên giá trị trung

bình của biến phụ thuộc khi các biến cịn lại 
được giữ khơng đổi.

Mơ hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên:

ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể
i
i

i

i X X u

Y 1 2 2 3 3

</div>
(6)<div class='page_container' data-page=6>

Các gi thi t c a mơ hìnhả ế ủ

1. Giá trị trung bình của Ui bằng 0
E(Ui /X2i, X3i)=0

2. Phương sai của các Ui là không đổi
Var(Ui)=σ2

3. Khơng có hiện tượng tự tương quan giữa
các Ui

Cov(Ui ,Uj )=0; i≠j

</div>
(7)<div class='page_container' data-page=7>

Hàm hồi quy mẫu:

i
i

i

Y

e

ˆ

sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i

3.1.1 Ước lượng các tham số

Sử dụng phương pháp bình phương
nhỏ nhất để ước lượng các tham số

ˆ
,
ˆ
,
ˆ

i
i

i

X

</div>
(8)<div class='page_container' data-page=8>

min

)

ˆ

(

1 2 2 3 3 2

i
i

i

Y

X

e

Q

0
)
ˆ
ˆ
ˆ
(
2

ˆ 1 2 2 3 3
1

i
i

i X X

Y
d
dQ
0
)
)(
ˆ
ˆ
ˆ
(
2

ˆ 1 2 2 3 3 2
2

i
i

i

i X X X

Y
d
dQ
ˆ
ˆ
ˆ

dQ

</div>
(9)<div class='page_container' data-page=9>

2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2

)

(

ˆ

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

x

y

x

y

2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3

)

(

ˆ

i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i

x

y

x

y

i
i

X

Y

2 2 3 3

ˆ

Y

y

i i

X

x

i i

</div>
(10)<div class='page_container' data-page=10>

2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
)
(
)
ˆ
(
i
i
i
i

i
x
x
x
x
x
Var
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
)
(
)
ˆ
(
i
i
i
i
i
x
x

x
x
x
Var

3.1.2 Phương sai của các ước lượng

σ2 là phương sai của u

i chưa biết nên dùng ước

</div>

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

CH

<b>ƯƠ</b>

NG 3

CH

<b>ƯƠ</b>

NG 3

H I QUY ĐA BI N

Ồ

Ế

N I DUNG

<b>Ộ</b>

<i>Y</i>

<i>Y</i>

<i>e</i>

ˆ

<i>X</i>

<i>X</i>

min

)

ˆ

ˆ

ˆ

(

<i>Y</i>

<i>X</i>

<i>X</i>

<i>e</i>

<i>Q</i>

)

(

ˆ

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>y</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>y</i>

)

(

ˆ

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>y</i>

<i>x</i>

<i>x</i>

<i>y</i>

<i>X</i>

<i>X</i>

<i>Y</i>

ˆ

ˆ

ˆ

<i>Y</i>

<i>Y</i>

<i>y</i>

<i>X</i>

<i>X</i>

<i>x</i>

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về