Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

5/13/2015 3:39 PM 1

<b>Chƣơng 3: PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI </b>

1. Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi

2. Hậu quả của phương sai sai số thay đổi

3. Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi

</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

<b>3.1. BẢN CHẤT </b>

Xét ví dụ mơ hình hồi quy 2 biến trong đó biến phụ
thuộc <i><b>Y là chi tiêu</b></i> của hộ gia đình và biến giải thích

</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

5/13/2015 3:39 PM 3

<b>3.1. BẢN CHẤT </b>

<i>X₁</i> <i>X₂</i> <i>X_n</i> <i>X </i>

<i>Y </i>

<i>0 </i>

<i>(a) </i>

<i>X₁</i> <i>X₂</i> <i>X_n</i> <i>X </i>

<i>Y </i>

<i>0 </i>

<i>(b) </i>

</div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>

<b>3.1. BẢN CHẤT </b>

Hình 3.1a chỉ ra rằng khi thu nhập khả dụng tăng lên,
giá trị trung bình của chi tiêu cũng tăng lên nhưng
phương sai của sai số quanh giá trị trung bình của nó
khơng thay đổi tại mọi mức thu nhập khả dụng.

Đây là trường hợp của phương sai sai số không đổi,
hay phương sai bằng nhau.

</div>
<span class='text_page_counter'>(5)</span><div class='page_container' data-page=5>

5/13/2015 3:39 PM 5

<b>3.1. BẢN CHẤT </b>

Trong hình 3.1b, mặc dù giá trị trung bình của chi
tiêu cũng tăng lên nhưng phương sai của sai số
không bằng nhau tại mỗi mức thu nhập khả dụng –
phương sai tăng lên với thu nhập khả dụng.

</div>
<span class='text_page_counter'>(6)</span><div class='page_container' data-page=6>

<b>Giải thích </b>

Những người có thu nhập cao, nhìn chung, sẽ chi
tiêu nhiều hơn so với người có thu nhập thấp
nhưng sự biến động của chi tiêu sẽ cao hơn.

Đối với người có thu nhập thấp, họ chỉ có một ít

thu nhập để chi tiêu.

</div>
<span class='text_page_counter'>(7)</span><div class='page_container' data-page=7>

5/13/2015 3:39 PM 7

<b>Ví dụ về phƣơng sai sai số thay đổi </b>

Khi thu nhập tăng, mọi người có nhiều sự lựa chọn cho
việc sử dụng tiền của mình hơn, nên _i2_{có thể tăng cùng}

với thu nhập.

Những cơng ty có lợi nhuận lớn hơn có thể có thể có sự
biến động của mức chia cổ tức lớn hơn.

</div>
<span class='text_page_counter'>(8)</span><div class='page_container' data-page=8>

<b>3.2. HẬU QUẢ CỦA PHƢƠNG SAI </b>
<b>SAI SỐ THAY ĐỔI </b>

1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính. Chúng vẫn là ước lượng

khơng chệch. Tuy nhiên, chúng sẽ khơng cịn có phương
sai nhỏ nhất nữa; nghĩa là, chúng sẽ khơng cịn hiệu quả
nữa.

</div>
<span class='text_page_counter'>(9)</span><div class='page_container' data-page=9>

5/13/2015 3:39 PM 9

<b>3.3. PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN </b>

<b>PHƢƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI </b>

1. Xem xét đồ thị của phần dư

2. Kiểm định Park

3. Kiểm định Glejser

4. Kiểm định tương quan hạng của Spearman

5. Kiểm định Goldfeld – Quandt

6. Kiểm định White

</div>
<span class='text_page_counter'>(10)</span><div class='page_container' data-page=10>

<b>1. Xem xét đồ thị của phần dƣ</b>

<b>Biến </b>
<b>phụ </b>
<b>thuộc </b>

Biến độc lập




 












 
 


























</div>

<!--links-->