Tăng cường quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội (tt)

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Ngân hàng thương mại là một thành phần rất quan trọng trong thị trường tài chính,
đóng vai trò trung gian, cầu nối giữa các thành phần khác của thị trường. Tuy nhiên, hoạt
động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nền kinh tế thị trường luôn
tiềm ẩn rủi ro, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh và uy tín của chính
ngân hàng và có thể lan sang ảnh hưởng đến tồn bộ nền kinh tế của mỗi quốc gia. Vì
vậy, để hoạt động ngân hàng phát triển vững chắc, an toàn và hiệu quả cần phải kiểm soát
và hạn chế được rủi ro thông qua công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.
Rủi ro trong NHTM được phân chia thành rất nhiều loại: rủi ro tín dụng, rủi ro
thanh khoản, rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất…. Trong đó rủi ro lãi suất đang là mối quan
tâm hàng đầu của các NHTM. Ở Việt Nam hiện nay, cơ chế điều hành lãi suất đang trong
tiến trình tự do hóa. Đây là điều kiện tiền đề để các ngân hàng nâng cao tính tự chủ trong
định giá các sản phẩm - dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tuy
nhiên, cơ chế này cũng làm gia tăng nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lãi suất cho các ngân hàng do
sự biến động thường xuyên của lãi suất thị trường. Như vậy các NHTM đứng trước nguy
cơ rủi ro lãi suất nhiều hơn, đòi hỏi các nhà lãnh đạo quản lí ngân hàng phải đề ra chính
sách quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả và phù hợp. Khơng nằm ngồi nguy cơ ấy, ngân
hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, trong thời gian gần đây đã gặp phải nhiều
vấn đề liên quan đến rủi ro lãi suất. Trước thực trạng như vậy, SHB đã đưa ra nhiều chính
sách, giải pháp kịp thời để hạn chế RRLS và cũng đạt được những thành công nhất định
trong công tác quản trị RRLS. Tuy nhiên, cơng tác này vẫn cịn nhiều hạn chế, Ngân hàng
vẫn cịn gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các tổn thất do sự biến động của lãi suất gây
ra.
Vì vậy, qua q trình cơng tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội,
tác giả nhận thấy cần phải nghiên cứu một cách có hệ thống về RRLS và quản trị RRLS tại
SHB; đồng thời tìm cơ sở thực tiễn để đề xuất giải pháp hợp lý. Với mục đích như vậy, tác
giả đã lựa chọn đề tài : “Tăng cường quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội”.


2. Mục đích nghiên cứu:

Đề tài được nghiên cứu nhằm các mục đích sau :
- Làm rõ những vấn đề lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt
động kinh doanh của NHTM.
- Đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng SHB,
đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất
tại Ngân hàng.
- Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân của hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm
hạn chế, phòng ngừa và quản trị rủi ro lãi suất tốt hơn tại SHB.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
Đối tượng nghiên cứu là quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh
của NHTM.
Phạm vi nghiên cứu là quản trị RRLS trên cả 2 mặt hoạt động kinh doanh là huy
động vốn và cho vay. Tác giả lựa chọn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội để nghiên
cứu, đánh giá thực trạng RRLS và quản trị RRLS tại Ngân hàng này từ năm 2012 đến
năm 2014.
Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp thống kê, mô tả được áp dụng để đưa ra cái nhìn bao quát về
thực trạng cơ chế lãi suất và tình hình biến động lãi suất từ năm 2012 đến năm
2014.
- Phương pháp định tính: tổng hợp ý kiến khảo sát của các cán bộ ngân hàng Sài
Gịn – Hà Nội thơng qua việc phỏng vấn để tăng cơ sở thực tiễn về thực trạng quản trị rủi
ro lãi suất tại ngân hàng này nhằm đưa ra những đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp.
- Phương pháp định lượng: tính tốn, đo lường và rủi ro lãi suất qua mơ hình quản
lý khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP);
- Ngồi ra, tác giả cịn dùng phương pháp phương pháp so sánh để thấy được sự
biến chuyển của kết quả các mặt hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng qua các năm từ
2012 đến 2014.
Nội dung chính của luận văn có thể được khái qt như sau:

1. Cơ sở lý luận của Luận văn
Luận văn đã nêu ra những vấn đề cơ bản về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suát,
trên cơ sở đó đi sâu vào nghiên cứu nội dung và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
cơng tác quản trị rủi ro lãi suất của NHTM. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, về rủi ro lãi suất, Rủi ro lãi suất: là khả năng xảy ra tổn thất cho ngân
hàng khi lãi suất thay đổi ngồi dự tính của ngân hàng. Đây là rủi ro đặc trưng của bất kỳ
một trung gian tài chính nào khi có sự chênh lệch về kỳ hạn tái định giá giữa tài sản và
nguồn vốn.
Có 3 nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất: Đó là Sự khơng phù hợp về kì hạn của
nguồn và tài sản: Sự thay đổi của lãi suất thị trường khác với dự kiến của ngân hàng;
Ngân hàng sử dụng lãi suất cố định trong các hợp đồng.
Có nhiều Tiêu chí đo lường rủi ro lãi suất Tuy nhiên trong khóa luận tác giả xin
trình một một số các tiêu chí sau đây:
biên.
Luận văn cũng nêu ra một cách khái qt nhất cùng ví dụ về hai mơ hình đo lường
quản trị rủi ro được sủ dụng rộng rãi nhất trong các ngân hàng thương mại đó là Mơ hình
định giá lại và mơ hình thời lượng cũng như phân tích ưu và nhược điểm của từng mơ
hình.
Thứ hai, về quản trị rủi ro lãi suất, luận văn đưa ra khái niệm như sau: Quản trị rủi
ro lãi suất là quá trình tiếp cận rủi ro lãi suất một cách khoa học, tồn diện và có hệ thống
nhằm nhận dạng, kiểm sốt, phịng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất,
mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro lãi suất gây ra.
Một trong các mục tiêu quan trọng trong hoạt động quản lý rủi ro lãi suất là hạn chế
tới mức tối đa nhất mọi ảnh hưởng xuất của sự biến động cuẩ lãi suất đến thu nhập của
ngân hàng. Dù lãi suất thay đổi như thế nào, các ngân hàng luôn mong muốn đạt được
mức thu nhập dự kiến ở mức tương đối ổn định. Ngoài việc giảm thiểu những mất mát do
RRLS gây ra, ngân hàng cịn có thể tối đa hóa lợi nhuận cho mình với những dự đốn
đúng về biến động của lãi suất trong tương lai.
Quản trị rủi ro lãi suất bao gồm các nội dung sau đây:

Chính sách quản lý rủi ro lãi suất là một hệ thống các hạn mức và văn bản hướng
dẫn các hoạt động rủi ro được xây dựng cho toàn ngân hàng. Thông lệ quản trị rủi ro hiệu
quả phải bắt đầu từ cấp cao nhất, đó là các chức năng quản lý rủi ro lãi suất do hội đồng
quản trị và ban điều hành thực hiện.Chính sách quản lý rủi ro lãi suất bao gồm các nội
dung sau: Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất chính sách quản trị rủi ro thị trường –
RRLS, Quy định về hạn mức hoạt động.
Việc tổ chức hoạt động của quản lý rủi ro lãi suất theo các nguyên tắc cơ bản sau
đây: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát quản lý rủi ro lãi suất, Mô tả rõ ràng
trách nhiệm của 3 tuyến phòng ngừa RRLS. Tất cả các hoạt động quản lý rủi ro lãu suất
phải được xem xét và phê duyệt
Hoạt động quản trị rủi ro thường được tiên hành theo quy trình cụ thể như sau:Dự
báo biến động lãi suất thị trường và nhận biết rủi ro. Tiếp đến là đo lường rủi ro, giám sát
rủi ro và cuối cùng là giám sát rủi ro lãi suất
Có 3 biện pháp để hạn chế rủi ro lãi suất đó là: Duy trì sự phù hợp về kỳ hạn của nguồn
và tài sản, Sử dụng hợp đồng phái sinh, Áp dụng lãi suất thả nổi trong hợp đồng
Thứ ba, luận văn đi vào phân tích và chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị
rủi ro lãi suất. Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bao gồm:
Mơ hình tổ chức bộ máy quản trị rủi ro, trình độ và đạo đức của đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro,
hệ thống cơ sở dữ liệu của ngân hàng, trình độ kỹ thuật cơng nghệ, hệ thống quy định nội bộ
hướng dẫn thực hiện quản trị rủi ro. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến công tác quản trị
rủi ro tín dụng: Hệ thống thơng tin, môi trường pháp lý, môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội.
2. Kết quả nghiên cứu
Nội dung phần thứ 2 được trình bày trong khóa luận đó là thực trạng về quản trị rủi
ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội.
Khái quát về hoạt động kinh doanh của SHB tác giả xin đề cập tới 3 vấn đề chính đó
là hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn và kết quả kinh doanh.
Trong 3 năm từ 2012-2014, công tác huy động vốn của Ngân hàng có sự tăng trưởng
vượt bậc, trong đó cơ cấu tiền gửi đang thiên về tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn giảm

xuống. SHB đã thu hút được một lượng lớn tiền gửi của khách hàng cá nhân cũng như các tổ
chức kinh tế, đem thương hiệu SHB tiến lại gần với người dân theo đúng mục tiêu của Ngân
hàng là trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng.
Về Hoạt động sử dụng vốn
Cơ cấu sử dụng vốn của SHB cũng phát triển đa dạng, đặc biệt là hoạt động cho vay
đối với khách hàng, đây là tài sản có sinh lời cao nhất trong cơ cấu sử dụng vốn. Chỉ số
này luôn gia tăng ổn định trong 3 năn từ 2012-2014. Năm 2012, dư nợ của khách hàng là
56,871 tỷ VNĐ thì đến năm 2014 là 104,192 tỷ VNĐ.
Khái quát Thực trạng lãi suất tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cụ thể như
sau:
Về mặt lý thuyết, có thể sử dụng các mơ hình khác nhau để đo lường rủi ro lãi suất:
mơ hình kỳ hạn, mơ hình định giá lại, mơ hình thời lượng. Tuy nhiên, trong luận văn
này, tác giả lựa chọn mơ hình định giá lại để lượng hóa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng SHB
vì hai lý do:
Thứ nhất, đảm bảo được nguồn số liệu đáp ứng cho mơ hình này là khả thi.
Thứ hai, mơ hình định giá lại có thể thực hiện tương đối đơn giản, khơng địi hỏi
nhiều kĩ thuật phức tạp.
Với một số điều kiện và giả định đưa ra, tác giả đã sử dụng mơ hình định giá lại để
đo lường rủi ro lãi suất của Ngân hàng SHB trong thời gian từ năm 2012 đên năm 2014
với khung thời hạn nghiên cứu là 6 tháng.
Đầu tiên là xác định tài sản nhạy cảm lãi suất, nguồn vốn nhạy cảm lãi suất nội tệ và
ngoại tệ, tiếp theo xác định mức lãi suất bình quân thay đổi qua các năm để từ đó tính ra
mức biến đổi thu nhập ròng từ lãi (rủi ro lãi suất) khi lãi suất thị trường biến động (ΔNII).
Kết quả cho thấy Qua 3 năm 2012, 2013, 2014, Ngân hàng SHB luôn ở trong trạng thái
nhạy cảm nguồn vốn đối với đồng VND, cịn đối với đồng USD chủ yếu duy trì trạng thái
nhạy cảm nguồn vốn, chỉ trong 2 giai đoạn nửa cuối năm 2013 và nửa cuối năm 2014 có
trạng thái nhạy cảm tài sản. Giá trị của chênh lệch nhạy cảm lãi suất có sự biến động khác
nhau qua các năm, đó là do tình hình về tài sản nhạy cảm và nguồn vốn nhạy cảm lãi suất
của từng năm khác nhau.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ngân hàng có mức tổn thất thu nhập rịng là 196,12 tỷ
đồng và do đồng nội tệ gây ra. Bởi tốc độ giảm lãi suất cho vay nhanh hơn khá nhiều so với


tốc độ giảm lãi suất huy đông. Sáu tháng cuối năm 2012, SHB khơng phải chịu tổn thất thu
nhập rịng nữa, thu nhập ròng đạt mức 57,33 tỷ. Lãi suất huy động và cho vay VND bình
quân của giảm lần lượt là 1.78%/năm và 1.6%/năm, lãi suất cho vay USD bình quân giảm
0,9%/năm trong khi lãi suất huy động bình quân USD chỉ giảm 0,09%/năm do chính sách ổn
định tỷ giá của Ngân hàng nhà nước gây ra tổn thất thu nhập đồng ngoại tệ, làm giảm đi mức
thu nhập rịng của tồn hàng. 6 tháng đầu năm 2013, SHB vẫn tiếp tục không bị ảnh hưởng
bởi rủi ro lãi suất với loại tiền VND, thu nhập ròng tăng lên đáng kể đạt mức 487,74 tỷ. Tuy
nhiên, sáu tháng cuối năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, SHB lại gặp phải tổn thất rủi ro.
Thu nhập ròng của Ngân hàng bị giảm đi do cả hai loại tiền gây ra. Điều này được gây nên
bởi mức giảm lãi suất cho vay lớn hơn nhiều so với mức giảm lãi suất huy động, trong khi
TSC nhạy cảm với lãi suất lại lớn hơn TSN nhạy cảm với lãi suất. Vì vậy mà tốc độ giảm thu
nhập lớn hơn tốc độ giảm của doanh thu, SHB rơi vào rủi ro lãi suất.
Đến nửa cuối năm 2014, thu nhập ròng của SHB đã tăng lên ở cả 2 loại tiền do mức
giảm lãi suất huy động và cho vay ở cả 2 loại tiền đều giảm đi đáng kể và giảm đi sự
chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay trung bình.
Tóm lại, ngun nhân chủ yếu gây nên rủi ro lãi suất tại SHB trong thời gian qua
vẫn là do lãi suất thị trường biến động mạnh và SHB duy trì sự chênh lệch giữa TSC
nhạy cảm với lãi suất và TSN nhạy cảm với lãi suất.
Chính sách quản lý rủi ro lãi suất tại SHB Thống nhất trình tự các bước thực hiện
quản lý RRLS, giới hạn mức tổn thất dự kiến giá trị tài sản ngân hàng trước biến động lãi
suất thị trường. Công tác quản lý RRLS đã được sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất
ngân hàng là hội đồng quản trị, cụ thể hội đồng quản trị đã ban hành chính sách quản lý
rủi ro thị trường chung cho ngân hàng, kể từ thời điểm cuối năm 2009 đến nay, đây là
một cơ sở quan trọng để thực hiện quản lý rủi ro thị trường nói chung trong đó bao hàm
cả RRLS nói riêng tại ngân hàng. Ủy ban ALCO đã được thành lập với nhiệm vụ quan
trọng nhất của ủy ban này là thiết lập và giám sát cách thức quản lý TTLS, kết nối các

chính sách của ngân hàng liên quan đến hạn mức và các hoạt động quản lý RRLS.
Quy trình quản trị rủi ro lãi suất của SHB gồm 6 bước: Xác định rủi ro, đo lường rủi ro;
kiểm soát rủi ro; giám sát quản lý rủi ro; báo cáo rủi ro; xem xét, đánh giá lại
Một năm một lần, mơ hình được sử dụng trong việc đo lường và giám sát rủi ro lãi


suất phải được thử nghiệm và kiểm chứng độc lập. Bộ phận kiểm chứng mơ hình là kiểm
tốn nội bộ và Phòng Quản lý rủi ro.
Xét về các biện pháp được SHB sử dụng để phòng ngừa rủi ro lãi suất, hiện tại mới
chỉ là những biện pháp phòng ngừa nội bảng. Trong đó, biện pháp được sử dụng nhất là
việc quy định lãi suất thả nổi, được điều chinh trong vòng 6 tháng hoặc mỗi khi lãi suất
thị trường biến động trong các hợp đồng cho vay trung và dài hạn sẽ giúp SHB hạn chế
được phần nào rủi ro lãi suất. Ngồi ra SHB đã tích cực duy trì sự cân xứng về kỳ hạn
của TS và Nợ phải trnh trong vòng 6 tháng hoặc mỗi khi lãi suất thị trường biến động
trong các hợp đồng cho vay trung và dài hạn sẽ giúp SHB hạn chế được phần nào rủi ro
lãi suất. Ngồi ra SHB đã tích cực duy trì sự cân xứng về kỳ hạn của TS và NV
Luận văn cũng chỉ ra thực trạng tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro theo Basel II với
15 nguyên tắc. Trong 15 nguyên tắc của Basel II trong đó có hai ngun tắc thuộc về phía thực
hiện của NHNN thì SHB đã thực hiện được 9/13 nguyên tắc.
Qua quá trình tìm hiểu, học viên nhận thấy công tác quản lý rủi ro lãi suất, tuy chưa
nhiều nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định
đáng ghi nhận, đó là: Sự nhận thức đầy đủ của Ban lãnh đạo về tầm quan trọng của việc
quản lý rủi ro lãi suất, Hệ thống quản lý rủi ro lãi suất được thiết lập với nội dung khá đầy
đủ và phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc quản lý rủi ro lãi suất, SHB lựa chọn
được mơ hình đo lường RRLS phù hợp với quy mô và bản chất hoạt động kinh doanh của
mình, việc dự đốn tác động của các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng đến trạng thái
RRLS của Ngân hàng đã được SHB quan tâm, SHB đã tích cực sử dụng các biện pháp
phịng ngừa RRLS nội bảng, hệ thống thông tin cung cấp số liệu và báo cáo quản trị
RRLS kịp thời
- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản trị rủi ro tín dụng trong

hoạt động cho vay của NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục
như: Về công cụ quản trị rủi ro lãi suất, hệ thống công cụ quản lý rủi ro lãi suất theo thông lệ
hiện tại mới chỉ dừng lại ở công cụ quản lý giá trị chịu rủi ro (Var) lãi suất. Các công cụ khác
phục vụ cho đo lường, đánh giá, giám sát rủi ro thị trường như thử nghiệm khủng hoảng (stress
testing), kiểm nghiệm quá khứ (back testing), giám sát tuân thủ hạn mức, giới hạn,… chưa
được xây dựng. SHB chưa thực hiện đo lường RRLS từ việc giảm giá danh mục đầu tư của


mình khi lãi suất thị trường biến động. SHB chưa xây dựng được hệ thống cảnh báo sớm
RRLS dựa trên các nhân tố ngoại sinh
Cuối cùng, việc sử dụng các cơng cụ phái sinh để phịng ngừa rủi ro lãi suất hầu như rất ít
khơng chỉ tại SHB mà cả các ngân hàng thương mại khác của Việt Nam.
Nguyên nhân hạn chế:
Về khách quan: Nhà nước chưa hoàn thiện các văn bản pháp lý về việc đo lường
và quản lý rủi ro lãi suất, Sự phát triển của thị trường tài chính- tiền tệ và cơng cụ phái
sinh ở thị trường Việt Nam còn rất nhiều hạn chế người gửi tiền thường gửi tiền với kỳ
hạn ngắn
Nguyên nhân chủ quan:Tại ngân hàng đã có bộ phận chuyên trách thực hiện việc đo
lường rủi ro lãi suất nhưng chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo chuyên sâu. Hệ
thống thông tin, trình độ cơng nghệ của ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro
trong kinh doanh ngân hàng trong xu thế hội nhập quốc tế.
3. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM CP Cơng thương
Việt Nam
Tầm nhìn của SHB là: năm 2016, SHB phấn đấu trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa
năng hàng đầu Việt Nam với công nghệ hiện đại, nhân sự chuyên nghiệp, mạng lưới rộng trên
toàn quốc và quốc tế, mang đến cho đối tác và khách hàng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
đồng bộ, tiện ích với chi phí hợp lý, chất lượng dịch vụ cao. Đến năm 2020 trở thành tập đồn
tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.
Hệ thống quản trị rủi ro lãi suất của SHB dự kiến sẽ được cải tiến bao gồm các nội dung
sau: Một mơ hình tổ chức quản trị rủi ro thống nhất với sự tham gia của HĐQT, các Ủy ban,

Ban điều hành nhằm xây dựng và khuyến khích một văn hố quản trị rủi ro phù hợp trên toàn
hệ thống; Cơ chế báo cáo độc lập với cơ cấu tổ chức kinh doanh; Các chính sách, qui trình thủ
tục và hệ thống hạn mức thống nhất giúp Ngân hàng xác định, đo lường, theo dõi và kiểm sốt
rủi ro lãi suất phát sinh trong q trình hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhất; Cải tiến
phương pháp đo lường, kiểm sốt và hệ thống thơng tin quản trị RRLS để hỗ trợ hiệu quả cho
các hoạt động kinh doanh và công tác quản trị rủi ro; Xây dựng chiến lược quản trị và đào tạo
nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đảm bảo quá trình vận hành thơng suốt, hiệu quả và liên tục
trên tồn hệ thống SHB; Nâng cao năng lực quản trị điều hành, công tác quản trị rủi ro, kiểm


toán kiểm soát nội bộ; Xây dựng quy chế hoạt động của các bộ phận Quản lý rủi ro
Sau khi nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại
NHTM CP Sài gòn – Hà Nội, đề tài đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản
trị rủi ro lãi suất như sau: Hồn thiện hệ thống và quy trình quản trị rủi ro lãi suất, nâng
cáo hiệu quả đo lường và dự báo rủi ro lãi suất, hồn thiện chính sách lãi suất tại SHB,
Nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng chống rủi ro lãi suất và nâng cao trình độ và
năng lực cán bộ
Cùng với việc đưa ra các giải pháp cho Ngân hàng, Học viên cũng đề xuất một số
kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và Ngân hàng Nhà nước
nhằm tăng cường quản trị rủi ro lãi suất như sau:
Thứ nhất, kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành liên quan: Xây dựng
đồng bộ khuôn khổ pháp lý, áp dụng đầy đủ hơn các thiết chế và chuẩn mục quốc tế về an
toàn trong kinh doanh tiền tệ ngân hàng, hồn thiện và phát triển thị trường tài chính tiền
tệ theo chiều sâu, nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà Nước trong việc xây dựng và thực
hiện Chính sách Tiền tệ
Thứ hai, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: Ban hành quy chế về công tác quản trị
rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các NHTM, thận trọng trong việc điều hành Chính
sách Tiền tệ để tránh những cú sốc cho các NHTM, xây dựng và hoàn thiện các quy chế
có liên quan đến nghiệp vụ phái sinh tại các NHTM.
Thứ ba, kiến nghị đối với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: đứng ra tổ chức các buổi

toạ đàm, Hội thảo nghiên cứu về hoạt động quản trị RRLS trong đó cần tập trung vào một
số chuyên đề quan trọng như: sự phối hợp giữa các TCTD tham gia quản trị RRLS, hạn
chế rủi ro trong hoạt động quản trị RRLS.. làm đầu mối cho các NHTM Việt Nam cùng
chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình tìm kiếm đối tác, nghiên cứu triển khai hệ
thống quản trị rủi ro lãi suất...


KẾT LUẬN
Với mục tiêu nghiên cứu cùng với việc vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên
cứu khoa học, đề tài “Tăng cường quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kính doanh tại
Ngân hàng thương mại cổ phẩn Sài Gòn – Hà Nội” đã giải quyết được một số nội dung
quan trọng sau:
Một là, nêu rõ những cơ sở lý luận về lãi suất, rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi
suất tại các NHTM cùng với kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất của một số nước trên thế
giới.
Hai là, đưa ra thực trạng RRLS, thực trạng công tác quản trị RRLS, những kết quả
đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong cơng tác phịng ngừa và hạn chế rủi ro
lãi suất tại Ngân hàng SHB.
Ba là, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản trị RRLS tại
SHB và có những đề xuất, kiến nghị đối với Chính Phủ, NHNN và Hiệp hội Ngân hàng
Việt Nam tạo những điều kiện thuận lợi cho SHB nói chung và NHTM nói riêng hạn chế
những rủi ro lãi suất xảy ra đối với Ngân hàng mình.
Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, tổng hợp dựa trên nền tảng lý
luận và thực tiễn, luận văn đã hoàn thành những nhiệm vụ sau:
Về mặt lý luận: Đề tài đã cụ thể hoá những vấn đề quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt
động kinh doanh của NHTM.
Về mặt thực tiễn: Đề tài đi vào tìm hiểu và phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín
dụng trong hoạt động cho vay của NH TMCP sài Gòn – Hà Nội, qua đó nêu lên những
kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất những
giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NH

TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong thời gian tới.