Tăng cường công tác quản lý thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam (tt)

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THANH
KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ... Error! Bookmark not defined.
1.1 Khái niệm về quản lý thanh khoản của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark
not defined.
1.1.1 Quản lý thanh khoản ............................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Nguyên tắc quản lý thanh khoản ............. Error! Bookmark not defined.
1.1.3 Phương pháp quản lý thanh khoản .......... Error! Bookmark not defined.
1.1.4 Quy trình quản lý thanh khoản ................ Error! Bookmark not defined.
1.1.5 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả quản lý thanh khoảnError!

Bookmark

not

defined.7
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thanh khoản của ngân hàng thương mại
Error! Bookmark not defined.
1.2.1 Nhân tố khách quan ................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Nhân tố thuộc ngân hàng ........................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not defined.
2.1 Thông tin khái quát về Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt
Nam

Error! Bookmark not defined.

2.2 Thực trạng quản lý thanh khoản tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại
thƣơng Việt Nam .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Cơ sở pháp lý về quản lý thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngoại thương Việt Nam ..................................... Error! Bookmark not defined.


2.2.2 Nguyên tắc quản lý thanh khoản ........... Error! Bookmark not defined.4
2.2.3 Bộ máy tổ chức quản lý thanh khoản tại Trụ sở chínhError! Bookmark not
defined.5
2.2.4 Quy trình quản lý thanh khoản tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam................................................ Error! Bookmark not defined.
2.3. Đánh giá công tác quản lý thanh khoản ........................................................ 52
2.3.1 Kết quả thực hiện .................................................................................... 52
2.3.2 Thuận lợi - Hạn chế và nguyên nhân .... Error! Bookmark not defined.7
CHƢƠNG 3: TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM70Error!

Bookmark

not defined.
3.1. Định hƣớng phát triển kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại
thƣơng Việt Nam đến năm 2020 ............................................................................ 70
3.2 Các giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng thƣơng
mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam ................................................................... 71
3.2.1 Hoàn thiện cơ chế, chính sách................................................................. 71
3.2.2 Đổi mới mơ hình tổ chức quản lý thanh khoản73Error!

Bookmark

not

defined.
3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản .................... 74
3.2.4 Nâng cấp và làm chủ hệ thống công nghệ thông tinError!

Bookmark

not

defined.7
3.2.5 Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộError!

Bookmark

not

defined.8
3.2.6 Nâng cao vai trò của Hội đồng ALCO, Phòng ALMError!

Bookmark

defined.9
3.2.7 Phát triển công tác huy động vốn ............................................................ 80
3.2.8 Phát triển thương hiệu ............................................................................. 81
3.2.9 Phát triển mạng lưới ................................................................................ 81
3.3. Một số kiến nghị ............................................................................................... 82

not

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước82Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ ....................... Error! Bookmark not defined.5
3.3.3 Kiến nghị với HIệp hội ngân hàng Việt NamError! Bookmark not defined.7
KẾT LUẬN ........................................................... Error! Bookmark not defined.9
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................... Error! Bookmark not defined.1

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Hoạt động kinh doanh diễn ra trên trị trường đi cùng với đó là sự thay đổi của các
dịng vốn tham gia vào quá trình kinh doanh. Vấn đề đáp ứng vốn tại thời điểm là hết sức
cần thiết, tạo thuận lợi cho quá trình kinh doanh, nhà đầu tư nắm bắt kịp thời những cơ
hội có được và sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn. Ngân hàng là một kênh cung ứng về
vốn cho các nhân tố tham gia trên thị trường và ngân hàng tìm kiếm lợi nhuận từ việc
cung ứng vốn đó. Khi ngân hàng đủ dự trữ thanh khoản thì có thể tiến hành những hoạt
động cho vay, đầu tư nhiều hơn trên thị trường nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro thanh
khoản, dẫn tới thiếu hụt thanh khoản và rủi ro thanh khoản rất nguy hiểm vì nó ảnh
hưởng trực tiếp tới khả năng về vốn của ngân hàng. “
Một thực tế hiện nay, các ngân hàng thương mại đều thấy được tầm quan
trọng của công tác quản lý thanh khoản và quản lý rủi ro thanh khoản, tuy nhiên
với yêu cầu ngày càng khó khăn và nhiều thay đổi thì vấn đề quản lý thanh khoản
yêu cầu phải có những phương pháp phù hợp khi cung ứng vốn và phương pháp
quản lý cần theo chuẩn mực với trình độ phát triển trên thế giới. Tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, cơng tác quản trị ngân hàng nói
chung và cơng tác quản lý thanh khoản nói riêng vẫn cịn một số tồn tại nhất định,
việc thực hiện quản lý thanh khoản hiện tại đang dần trở nên lạc hậu trước xu
hướng phát triển chung, đặc biệt là trước yêu cầu hội nhập. Do vậy vấn đề cải cách


ngân hàng, trong đó là cải cách hệ thống quản trị ngân hàng đang được đặt lên

hàng đầu và trở thành chiến lược phát triển của ngân hàng nhằm nâng cao năng lực
tài chính, tăng khả năng cạnh tranh cũng như giữ vững vị thế trên thị trường.
Nhằm góp phần đưa ra một số ý kiến giúp tăng cường công tác quản lý
thanh khoản tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và tại Ngân
hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nói riêng, tơi đã chọn đề tài:
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM’’
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được
chia làm 3 chương: “
Chƣơng I. Lý luận chung về quản lý thanh khoản của ngân hàng
thƣơng mại
Chƣơng II. Thực trạng công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam
Chƣơng III. Tăng cƣờng công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam
Chương 1 tập trung vào những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thanh khoản
tại các ngân hàng thương mại, bao gồm các nội dung chính như sau:
1. Khái niệm liên quan đến thanh khoản của ngân hàng thương mại
Trong phần này luận văn mô tả một số khái niệm thông dụng liên quan đến
thanh khoản, nội dung của các khái niệm cũng như các tính chất, đặc điểm cơ bản,
những yếu tố tác động có liên quan như vốn khả dụng, dự trữ thanh toán, thanh
khoản và quản lý thanh khoản của ngân hàng thương mại, khe hở thanh khoản,
cung cầu thanh khoản, rủi ro thanh khoản …
Luận văn cũng đưa ra nguyên tắc trong quản lý thanh khoản, phương pháp
áp dụng vào quá trình quản lý thanh khoản.
Nội dung quản lý thanh khoản sẽ tập trung nghiên cứu những nội dung quản


lý thanh khoản tại ngân hàng thương mại thể hiện ở mục tiêu của công tác quản lý
thanh khoản cũng như đối tượng của công tác quản lý thanh khoản, xác định cung

cầu thanh khoản, xác định trạng thái thanh khoản và biện pháp xử lý trạng thái
thanh khoản để đạt được mục tiêu đề ra.
Biện pháp xử lý khi dư thừa thanh khoản hoặc thiếu hụt thanh khoản nhằm
tác động đến trạng thái thanh khoản và trạng thái thanh khoản cân bằng.
Trong phương pháp quản lý thanh khoản, theo lịch sử hoạt động của ngân
hàng, luận văn lựa chọn phương pháp đánh giá trạng thái thanh khoản cùng những
rủi ro trong quản lý thanh khoản. Với phương pháp này luận văn mô tả nội dung,
cách thức áp dụng từ đó đưa ra ưu nhược điểm cùng với điều kiện để có thể triển
khai phương pháp.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thanh khoản
Phần này, luận văn đi vào phân tích một số các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến
quyết định quản lý thanh khoản, bao gồm:
-

Nguyên nhân phát sinh nhu cầu thanh khoản

-

Kỳ hạn của yêu cầu vốn thanh khoản

-

Khả năng tham gia các thị trường tiền tệ

-

Chi phí của các nguồn thanh khoản

-

Chiến lược kinh doanh của ngân hàng

-

Mơ hình tổ chức quản lý thanh khoản

-

Chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản

-

Hệ thống công nghệ thông tin sử dụng trong ngân hàng

-

Công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ

-

Hoạt động huy động vốn của ngân hàng

-

Hệ thống mạng lưới hoạt động kinh doanh của ngân hàng”

Chương 2 tiến hành khảo sát về thực trạng công tác quản lý thanh khoản tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo cơ chế điều hành

vốn tập trung và qua đó, cơng tác quản lý thanh khoản cũng đang hướng dần
theơ phương pháp hiện đại, nghiên cứu trạng thái và rủi ro trong quản lý thanh
khoản với những nội dung chính bao gồm: “
1. Thơng tin khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam
Phần này đưa ra những nội dung về thơng tin khái qt, tình hình hoạt động,
bao gồm những chỉ tiêu tài chính cơ bản giai đoạn 2014 – 2016, tập trung vào các
mặt: hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu hiệu quả, chỉ tiêu an tồn; tình hình thực hiện
kế hoạch kinh doanh, đề án tái cơ cấu ngân hàng, chuyển đổi mơ hình tổ chức, cổ
phần hóa ngân hàng.
2. Thực trạng công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Ngoại thương Việt Nam
Đối với nội dung này, trước hết luận văn liệt kê cơ sở pháp lý của công tác
quản lý thanh khoản do cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành và những quy
định thực hiện có liên quan của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt
Nam, đồng thời cũng có tham khảo thêm thơng lệ mà các ngân hàng hiện đại đang
áp dụng.
Về cách thức tổ chức công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng thương mại
cổ phần Ngoại thương Việt Nam, luận văn tập trung đi sâu các vấn đề: Mơ hình tổ
chức quản lý thanh khoản; Nguyên tắc quản lý thanh khoản; Quy trình quản lý
thanh khoản, trong đó mơ tả những cơng việc sự vụ phát sinh hàng ngày đối với
công tác quản lý thanh khoản, các tình huống giả định khi xảy ra khủng hoảng thanh
khoản và trách nhiệm của các cấp có liên quan.
Cũng trong chương này, luận văn đánh giá kết quả thực hiện công tác quản
lý thanh khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong
giai đoạn từ 2014 – 2016 trên các mặt: Tình hình thực hiện các chỉ số thanh khoản;
Trạng thái thanh khoản của ngân hàng.


Việc đánh giá thực trạng công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng thương

mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được thực hiện qua phân tích những thuận
lợi, hạn chế và kết quả đạt được nhằm đưa ra nguyên nhân của sự hạn chế để làm
cơ sở cho những đề xuất ở chương 3.
Thuận lợi trong công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Ngoại thương Việt Nam thúc đẩy cho việc đổi mới quy trình quản lý thanh
khoản theo phương pháp hiện đại, hỗ trợ thành cơng cho q trình thực hiện các
chương trình quản lý tài sản nợ có (ALM), điều chuyển giá vốn nội bộ (FTP) và
phân tích lợi nhuận đa chiều (MPA) trong hợp phần FPT/MPA, hoàn thiện phương
pháp luận cho hoạt động quản lý thanh khoản theo phương pháp hiện đại. Sự ra đời
và đi vào hoạt động của Phòng ALM, tạo tiền đề cho việc hồn thiện mơ hình tổ
chức; việc triển khai thành công Đề án hiện đại hóa ngân hàng đến năm 2020, triển
khai dự án Core Banking… góp phần nâng cao hàm lượng cơng nghệ ngày càng tiên
tiến, là điều không thể thiếu trong quản lý thanh khoản theo phương pháp hiện đại.
Tiếp theo luận văn đề cập đến những hạn chế trong công tác quản lý thanh
khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nan hiện nay, đó là
mặc dù có những chuyển đổi, chuyển biến đáng kể trong thời gian qua nhưng cơng
tác quản lý thanh khoản vẫn chưa hồn tồn theo hướng hiện đại, chưa đáp ứng
được các chuẩn mực, thông lệ của quốc tế; chất lượng, hiệu quả công tác quản lý
cịn thấp, thể hiện ở tình trạng thặng dư thanh khoản kéo dài; bên cạnh đó sự phối
hợp giữa các đơn vị có liên quan trong quản lý thanh khoản còn chưa hiệu quả,
chất lượng nguồn nhân lực làm cơng tác quản lý thanh khoản cịn chưa cao, chưa
thực sự đáp ứng được yêu cầu; công tác nghiên cứu, áp dụng các sản phẩm hỗ trợ
còn dàn trải, chưa trọng tâm và chưa thực sự có hiệu quả; hệ thống cơng nghệ
thơng tin cịn nghèo nàn lạc hậu.
Như vậy mặc dù đã chuyển đổi sang cơ chế quản lý mới nhưng hoạt động
của công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương


Việt Nam vẫn chưa hồn tồn thốt khỏi cơ chế cũ và có nhiều ngun nhân dẫn
tới tình trạng này. Về mặt khách quan, đó là quản lý thanh khoản theo phương

pháp hiện đại vẫn còn khá mới mẻ đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, do
vậy trong q trình triển khai chưa có những tiền lệ cũng như kinh nghiệm áp
dụng; bên cạnh đó, mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng cũng như cho
công tác quản lý thanh khoản còn chưa thực sự đầy đủ và điều này gây hạn chế
khơng nhỏ cho q trình triển khai; sự thiếu minh bạch hóa, cơng khai hóa thơng
tin cũng như thị trường tài chính chưa phát triển cũng là những nguyên nhân khách
quan ảnh hưởng đến công tác quản lý thanh khoản.”
Nguyên nhân chủ quan đến từ nội tại ngân hàng ảnh hưởng đến công tác
quản lý thanh khoản bao gồm: công tác cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn còn nhiều
bất cập mà cụ thể là việc tập trung quá nhiều vào tài sản Nợ đã kéo dài tình trạng
dư thừa vốn khả dụng dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh; công tác xây dụng chiến
lược, lập kế hoạch, dự báo còn chưa được quan tâm đúng mức và đầy đủ; cơ sở vật
chất, trang thiết bị cịn nghèo nàn và chưa đồng bộ…
Chương 3 trình bày các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý thanh
khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, nội dung bao
gồm: “
1. Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngoại thương Việt Nam đến năm 2020
Với những thuận lợi về mặt khách quan như môi trường kinh tế thuận lợi với
tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam liên tục đạt mức cao và ổn định trong
nhiều năm qua, cầu tiêu dùng nội địa và vốn đầu tư nước ngồi, đặc biệt là FDI
lớn. Về mặt chủ quan thì Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
có đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhạy bén, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy cởi mở
linh hoạt với uy tín cao trong cộng đồng tài chính; đội ngũ nhân viên có tâm huyết,
trẻ trung, năng động và trình độ chun mơn cao, có mạng lưới rộng khắp…


Vietcombank hiện là ngân hàng có chất lượng tài sản trong sạch, giá trị vốn hóa
trên thị trường ln duy trì ở mức cao trong tồn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam,
hoạt động hiệu quả cùng với định hướng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành là

trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 300 Định chế tài chính lớn nhất thế
giới vào năm 2020. Vietcombank đã đặt ra 5 mục tiêu cụ thể là: (1) Top 1 về bán lẻ
và Top 2 về bán buôn; (2) ROE tối thiểu 15%; (3) Đứng đầu về mức độ hài lòng
của khách hàng; (4) Đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực; (5) Ngân hàng quản
trị rủi ro theo thông lệ quốc tế tốt nhất.
Các mục tiêu cho từng lĩnh vực kinh doanh trong giai đoạn đến 2020 như
sau:
-

Nguồn vốn: Đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu tín dụng và đầu tư; đẩy mạnh

kinh doanh vốn thu lợi nhuận; Đảm bảo an tồn vốn ( tính thanh khoản và chênh
lệch kỳ hạn thực tế )
-

Tín dụng: Xây dựng nguồn khách hành vững chắc; Ưu tiên hướng vào

thị trường mới là khối khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tăng tỷ
trọng cho vay ngắn hạn bên cạnh cho vay trung và dài hạn; Phát triển tín dụng tiêu
dùng và chuyển đổi mơ hình tín dụng bán lẻ; Nâng cao chất lượng tín dụng, giảm
dần tỷ lệ nợ xấu xuống mức thông lệ; Thực hiện phân khúc và phân hạng nợ xấu,
trích lập đầy đủ dự phịng rủi ro cho VAMC.
-

Đầu tư: Phát triển đầu tư tài chính như bảo hiểm, quản lý quỹ đầu tư;

Phát triển kinh doanh chứng khoán (cổ phiếu trên thị trường chứng khốn trong
nước, trái phiếu Chính phủ nước ngồi và Việt Nam ); Tham gia hoạt động mua
bán và sáp nhập.
-

Dịch vụ: Phát triển dịch vụ để tăng tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu;

Gắn tăng trưởng hoạt động dịch vụ với ứng dụng công nghệ hiện đại; Phát triển các
dịch vụ mới như dịch vụ ngân hàng điện tử; quản lý vốn, dịch vụ cho các khách
hàng V.I.P với chương trình Payron Priority.


2. Các giải pháp tăng cường công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Các giải pháp tăng cường công tác quản lý thanh khoản tại Vietcombank là
nhằm khắc phục các hạn chế cịn tồn tại như đã trình bày ở chương 2, góp phần đưa
hoạt động kinh doanh của Vietcombank theo định hướng đã đề ra. Với tình hình
hiện nay, các giải pháp luận văn đưa ra bao gồm:
 Hoàn thiện cơ chế, chính sách
Việc hồn thiện cơ chế, chính sách nhằm hướng hoạt động quản lý thanh
khoản của Vietcombank theo hướng hiện đại, đáp ứng được những thông lệ quốc
tế.
Giải pháp cho mục tiêu này là nhằm vào các mục đích:
-

Tạo ra sự cảnh báo đối với ngân hàng từ cơ cấu nguồn vốn và khả năng

xử lý các vấn đề thanh khoản từ ngắn hạn đến dài hạn.
-

Cho phép đo lường và quản lý thanh khoản một cách hiện đại và hiệu

quả hơn.
-

Cung cấp một phương tiện tốt hơn trong việc đánh giá trạng thái thanh

khoản hiện tại và tương lai của ngân hàng.
 Đối với mơ hình tổ chức quản lý thanh khoản
Việc đổi mới mơ hình tổ chức là nhằm cơ cấu lại các ban phòng tại Trụ sở
chính nhằm đáp ứng được việc chuyển đổi, tăng cường cơng tác quản lý thanh
khoản theo mơ hình ngân hàng hiện đại. Đây là cơng việc địi hỏi sự phối hợp tốt
giữa các đơn vị vì các quyết định quản lý có liên quan đến việc ra các chính sách
của nhiều ban, phịng tại Trụ sở chính. Việc phối hợp tốt địi hỏi phải có những văn
bản quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi phịng ban Trụ
sở chính cũng như vai trị trong quản lý của Ban điều hành.
 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản
Phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các


kế hoạch và chiến lược hành động nhằm nâng cao sức cạnh tranh để đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản,
biện pháp thực hiện cần tập trung vào các vấn đề như tuyển dụng, đào tạo và cả
chế độ đãi ngộ, khen thưởng để công tác quản lý thanh khoản có hiệu quả.
 Nâng cấp và làm chủ hệ thống công nghệ thông tin
Hệ thống công nghệ thông tin quản lý là một yếu tố then chốt hỗ trợ việc
đưa ra các quyết định về quản lý thanh khoản một cách chính xác, có hiệu quả.
Trong q trình hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin Vietcombank cần phải xây dựng
một hệ thống thông tin quản lý đầy đủ để nhận dạng, đo lường, giám sát, kiểm soát
và báo cáo rủi ro thanh khoản. Hệ thống thông tin quản lý phải tính tốn được các
trạng thái thanh khoản của tất cả các đồng tiền chính (từng đồng tiền và tất cả các
đồng tiền) mà ngân hàng có giao dịch, trong đó chủ yếu là VNĐ, USD và EUR để
đảm bảo kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy chế và giới hạn đã được thiết
lập của ngân hàng đồng thời đưa ra các cảnh báo sớm về những biến động tiêu cực

trong luồng tiền ra của ngân hàng.
 Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ
Cơng tác kiểm sốt nội bộ là một hoạt động rất quan trọng vì nó đảm bảo việc
kiểm tra chấp hành đúng quy định tất cả các nghiệp vụ trong ngân hàng. Mặc dù có
nhiều văn bản quy định về hoạt động và nhiệm vụ của công tác này, nhưng vai trị
của nó vẫn chưa được đánh giá đúng mức.
Trong thời gian tới, để tăng cường nội dung quản lý này, đặc biệt đối với
công tác quản lý thanh khoản, Vietcombank cần hồn thiện chức năng và mơ hình
theo hướng tiếp cập với thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh quản lý rủi ro qua cơ chế phân
cấp ủy quyền cho từng hoạt động nghiệp vụ, từng đơn vị kinh doanh và từng cấp
quản lý; hồn thiện chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng cho từng loại rủi ro;
xác định các hạn mức rủi ro toàn ngành cho từng giai đoạn, đảm bảo an toàn và
hiệu quả hoạt động. Từ đó xác định các giới hạn hoạt động cho từng lĩnh vực, đơn


vị thành viên và cán bộ nghiệp vụ.
 Nâng cao vai trò của Hội đồng ALCO, Phòng ALM
Đổi mới quản trị kinh doanh – quản trị điều hành nhằm hướng tới các chuẩn
mực và thông lệ quốc tế của một ngân hàng thương mại hiện đại. Chuyển đổi mơ
hình tổ chức phù hợp để thực hiện hiệu quả phương thức quản trị kinh doanh mới,
xây dựng các giới hạn đầu tư, giới hạn an toàn, chênh lệch kỳ hạn thực tế, chênh
lệch lãi suất, giới hạn chịu rủi ro… để nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống,
đồng thời kiểm soát được các rủi ro liên quan.
 Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn
Việc đa dạng hóa các cách thức huy động vốn, kỳ hạn và đối tượng huy
động vốn sẽ đem lại sự chủ động trong việc sử dụng nguồn, khơng bị phụ thuộc
sâu vào một nhóm khách hàng hay một loại kỳ hạn nào và điều này cũng chính là
điều kiện góp phần làm giảm khả năng rủi ro thanh khoản có thể xảy ra khi có sự
biến động tiền gửi của một nhóm khách hàng hay của kỳ hạn nào. Giải pháp cho
việc tăng cường đẩy mạnh công tác huy động vốn tập trung vào điều chỉnh cơ cấu

tiền gửi, tính tốn các rủi ro lãi suất, kỳ hạn và tỷ giá để xác định giới hạn chịu rủi
ro của ngân hàng, làm cơ sở cho việc điều hành kinh doanh vốn và tiền tệ.
 Phát triển thương hiệu
Nhanh chóng đưa thương hiệu Vietcombank trở nên gần gũi với cơng
chúng trong và ngồi nước, việc phát triển thương hiệu cần xây dựng đề án thực
hiện cụ thể nhằm nâng cao hình ảnh Vietcombank trong cơng chúng.
 Phát triển mạng lưới
Phát triển mở rộng mạng lưới cũng cần được đẩy mạnh hỗ trợ cho ngân
hàng tiếp cận với thị trường và tạo uy thế vững chắc trong kinh doanh.”
3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ “
Những kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ để các cấp lãnh
đạo hiểu hơn về doanh nghiệp, có quyết định chính sách đúng đắn làm tăng cường


công tác quản lý thanh khoản tập trung vào các nội dung như ổn định môi trường
kinh tế vĩ mô, hồn thiện hành lang pháp lý, có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển
thị trường phái sinh và thị trường tiền tệ, tạo điều kiện về trần lãi suất cho ngân
hàng vay qua đêm để tăng cung thanh khoản.
Việc ổn định mơi trường nên tập trung vào việc kiểm sốt và khắc phục
nhanh những yếu tố tiểm ẩn có thể gây mất ổn định kinh tế vĩ mơ, bình ổn giá cả
của các mặt hàng; điều hành chặt chẽ cán cân thanh toán, kiểm soát và hạn chế
nhập siêu, bội chi ngân sách, điều hành tỷ giá linh hoạt, chủ động…
Bên cạnh đó, với vai trị là người điều hành chính sách tiền tệ thì Ngân hàng
Nhà nước cũng nên có những tác động thích hợp nhằm phát triển hoạt động của thị
trường phái sinh tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại được đẩy mạnh hoạt
động tại thị trường này và góp phần hỗ trợ cho cơng tác quản lý thanh khoản.”