Đề thi mẫu môn kinh tế lượng

Trường Đại Học Cần Thơ
Đề Thi Môn Kinh Tế Lượng (KT113)
Khoa Kinh Tế - QTKD
Thời Gian: 90 Phút
Đề thi gồm 4 câu, được in trên một trang giấy. Sinh viên trả lời ngắn gọn các câu hỏi.
Câu 1: Hãy trả lời một cách ngắn gọn lý do đúng hay sai của những câu sau:
a) Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, các ước lượng OLS bị chệch và khơng hiệu
quả.
b) Nếu sai số từ mơ hình hồi quy OLS thay đổi một cách có hệ thống theo giá trị của các biến
giải thích thì có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
c) Sự chuyển đổi sai phân cấp một để khắc phục hiện tượng tự tương quan giả định rằng hệ
số tự tương quan  = -1.
d) Sự bỏ sót những biến quan trọng trong mơ hình hồi quy có thể làm cho giá trị DurbinWatson d có ý nghĩa thống kê.
Câu 2: Giả sử ta có mơ hình đúng là:
Yi = β1 + β2X2i + ui

(1)

Nhưng ta lại thêm một biến khơng có liên quan X3 vào mơ hình và ước lượng mơ hình:
Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + ui
2

(2)

2

a) Giá trị R và R điều chỉnh của mơ hình (2) có lớn hơn của mơ hình (1) khơng?
b) Các ước lượng của β1 và β2 trong mơ hình (2) có bị chệch khơng?
c) Việc thêm vào biến khơng liên quan X3 có ảnh hưởng đến phương sai của ˆ1 và ˆ 2 không?
Câu 3: Từ số liệu của 101 quốc gia về thu nhập bình qn đầu người tính bằng đơ la (X) và tuổi
thọ trung bình (Y), các nhà kinh tế thu được kết quả hồi quy như sau:

Yˆi  2 ,4  9 ,39 ln X i  3 ,36 Di  ln X i  7 
se = (4,73) (0,859)

(2,42)

R2 = 0,75

trong đó Di = 1 nếu lnXi > 7, và = 0 trong những trường hợp khác. Lưu ý: khi lnXi = 7, Xi = 1097
đô la.
a) Theo bạn, lý do của việc dùng dạng ln cho biến thu nhập có thể là gì?
b) Ý nghĩa của hệ số 9,39 của biến lnXi có thể là gì ?
c) Theo bạn, lý do của việc dùng biến Di(lnXi – 7) trong mơ hình có thể là gì ? Bạn giải thích ý
nghĩa của hệ số -3,36 trên là gì ?


d) Giả sử mức thu nhập bình quân đầu người là 1097 đô la được dùng để chia ranh giới giữa
nước giàu và nước nghèo. Bạn sẽ rút ra hàm hồi quy cho riêng những nước giàu và nghèo là
gì ?
e) Bạn rút ra được kết luận chung gì từ kết quả hồi quy trên ?
Câu 4: Kết quả ước lượng hồi quy giữa giá trị đầu tư/tài sản cố định (dtutscd) của các doanh
nghiệp ở Kiên Giang năm 2005 với các biến: tốc độ tăng doanh thu trong năm (ttdthu), lợi
nhuận/tài sản cố định (lnhuan) và lượng tiền vay ngân hàng/tài sản cố định (vay) được cho
trong bảng sau:
Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+------------------------------

F(

3,

206

202) =

17.71

Model |

34.0282895

3

11.3427632

Prob > F

=

0.0000

Residual |

129.388005

202

.640534677

R-squared

-------------+-----------------------------Total |

163.416294

205

.797152654

=

0.2082

Adj R-squared =

0.1965

Root MSE

.80033

=

-----------------------------------------------------------------------------dtutscd |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+---------------------------------------------------------------ttdthu |

.0031646

.0010546

3.00

0.003

.0010852

.0052441

lnhuan |

.0391829

.0080057

4.89

0.000

.0233973

.0549684

vay |

.1512006

.0466896

3.24

0.001

.0591391

.2432621

_cons |

.563265

.0585046

9.63

0.000

.447907

.678623

------------------------------------------------------------------------------

a) Hãy giải thích kết quả hồi quy này.
b) Dấu của các hệ số của các biến có giống với kỳ vọng của bạn không?
Giáo viên ra đề

Phạm Lê Thông