Tài liệu Phân tích dãy số thời gian và dự toán doc

Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế
Phân Tích Dãy Số Thời Gian Và Dự
Đoán
Dãy Số Thời Gian Là Gì?

Dữ liệu ghi nhận qua thời gian

Thời gian: năm, quý, tháng, tuần,...
Ví dụ:
Năm: 2001 2002 2003 2004 2005
Doanh số: 75.3 74.2 78.5 79.7 80.2
(tỷ đồng)
Các thành phần của dãy số thời
gian
Dãy số thời
gian
Ngẫu
nhiên
Xu hướng
Biến động
theo Mùa
Chu Kỳ
Xu
h
ươ
ùng

t
a
êng
Xu Hướng (Trend)


Biến động theo chiều hướng tăng hoặc giảm khi
dãy số được quan sát trong dài hạn (long-run)

Dữ liệu ghi nhận qua nhiều năm
Doanh số
Thời gian
Biến động chu kỳ (Cyclical
variation)
Doanh số
1
c
h
u

ky
ø
Thời gian
Đặc điểm của chu kỳ kinh doanh
Giới thiệu, Phát triển. Bão hoà, Suy thoái
Biến động theo mùa (Seasonal
Variation)

Đặc điểm:biến động tăng hoặc giảm ở các
thời kỳ một cách rõ rệt

Tính hệ thống Có thể dự đoán
Doanh số
Thời gian (Tháng, quý)
Winter

Spring
Summer
Fall
Biến động ngẫu nhiên (Irregular
fluctuation)

Đặc điểm: Bất thường, không có hệ thống

ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên:
– Thiên tai
– Chiến tranh, khủng bố...

Xảy ra trong thời gian ngắn và thường không
lặp lại Không thể dụ đoán
Ví dụ: Doanh số ghi nhận qua các
quý chòu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa
Quarterly with Seasonal Components
0
5
10
15
20
25
0 5 10 15 20 25 30 35
Time
Sales
Mô hình nhân

Sử dụng để dự đoán


Dữ liệu năm:

Dữ liệu tháng (quý):
iiii
YTCI=
iiiii
YTSCI=
T
i
= Trend
C
i
= Cyclical
I
i
= Irregular
S
i
= Seasonal
Phân loại dãy số thời gian

Dãy số thời kỳ

Dãy số thời điểm
Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian
đều nhau.
Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian
không đều nhau.
Các chỉ tiêu phân tích


Mức độ trung bình
Dãy số thời kỳ
Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian
đều nhau
n
YYY
Y
n
+++
=
...
21
1
2
...
2
12
1
−
++++
=
−
n
Y
YY
Y
Y
n
n
Chỉ tiêu phân tích

(tiếp theo)

Mức độ trung bình
Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian
không đều nhau

t
i
: i=1,2,3,…,n: độ dài của các khoảng
cách thời gian
n
nn
ttt
tYtYtY
Y
+++
+++
=
...
...
21
2211
Chỉ tiêu phân tích

Lượng tăng giảm tuyệt đối
Liên hoàn
Đònh gốc
Trung bình
ni
YY

iii
,...,3,2
1
=
−=
−
δ
ni
YY
ii
,...,3,2
1
=
−=Δ
1
2
−
=
∑
=
n
n
i
i
δ
δ
(tiếp theo)
Chỉ tiêu phân tích

Tốc độ phát triển

Liên hoàn
Đònh gốc
ni
Y
Y
t
i
i
i
,...,3,2
1
=
=
−
ni
Y
Y
T
i
i
,...,3,2
1
=
=
(tiếp theo)