Tài liệu Chương V: Đa cộng tuyến - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm doc

19-Aug-10
1
Trình bày: Nguyễn Duy Tâm
Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - IDR
Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM



1
2
19-Aug-10
2
Ví dụ: Ước lượng hàm tiêu
dùng(Y) theo hai biến độc lập
là thu nhập (X2) và của cải (X3)
Dạng hàm ước lượng

Yi = 
1
+
2
X
2i
+
3
X
3i
+U
i

 Từ dữ liệu ta thấy:
X
3i
– 5X
2i
= 0
 ⇔ X
3i
= 5X
2i
3
u
XXY
i
ii





32
3
.
21


4

19-Aug-10
3
5
 Do phương pháp thu thập dữ liệu

6
 Các dạng mô hình dễ xảy ra đa cộng tuyến

19-Aug-10
4
7
 Đa cộng tuyến hoàn hảo




 Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo



8

(2) Sai số chuẩn của các hệ số sẽ lớn

Khoảng tin cậy lớn và thống kê ít ý nghĩa

Các ước lượng không thật chính xác


Dễ phạm sai lầm loại II (chấp nhận giả thuyết sai
H0)

(3) R2 rất cao dù thống kê ít ý nghĩa

Nguyên nhân do có tương quan với nhau nên có

những biến đổi khác biệt giữa các biến độc lập.

Dễ bác bỏ giả thuyết H0 của kiểm định F vì cho
rằng mô hình có giá trị thống kê
19-Aug-10
5
 (4) Các ước lượng và sai số chuẩn của các
ước lượng rất nhạy cảm với sự thay đổi của
số liệu.



 Ví dụ: kết quả ước lượng của hàm tiêu dùng

9
10
19-Aug-10
6
11
 Thực hiện hồi quy X3 theo X2 ta có:

12
19-Aug-10

7
13

14
19-Aug-10
8
15

16

19-Aug-10
9
17