Tài liệu PART I: PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ pptx

PART I: PHƯƠNG PHÁP
LỰA CHỌN DANH MỤC
ĐẦU TƯ
LongRFS: Aulac Securities
Definitions
Cổ phiếu tốt: là cổ phiếu
+ Khi TT xuống thì nó xuống chậm (ít)
+ Khi TT lên thì nó lên nhanh
Cổ phiếu được nhiều người quan tâm:
+ Là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt, có số lượng
và khối lượng đặt mua/bán nhiều:
Ngành nghề tốt:
+ Khi TT xuống thì chỉ số của ngành xuống chậm
(xuống ít)
+ Khi TT lên thì chỉ số của ngành lên nhanh
LongRFS: Aulac Securities
Definitions/Assumption (tt)
Index được hiểu là:
1.Trung bình của toàn bộ các cổ phiếu trên sàn
⇒ Luôn có những cổ phiếu biến động nhiều hơn và ít
hơn trung bình (tăng nhiều hoặc tăng ít, giảm nhiều
hoặc giảm ít)
⇒ nói cách khác, luôn có cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu
(trong mối quan hệ so sánh tương đối với Index)
Hoặc
2. Trung bình chỉ số của các ngành trên sàn
⇒ Luôn có ngành tốt và ngành xấu
Ghi chú: Cổ phiếu tốt hay xấu; ngành nghề tốt hay xấu đều mang tính
chất thời điểm.
LongRFS: Aulac Securities
Definitions/Assumption (tt)

Xây dựng chỉ số ngành:
1.Chỉ số ngành được xây dựng bằng
phương pháp trung bình giản đơn
Sector Index :
= Average (các stock trong Sector)
hoặc
= Sum (Các Stock trong sector)
2. Khối lượng giao dịch được tính bằng tổng
khối lượng
Volume = sum(các stock trong sector)
LongRFS: Aulac Securities
Methodology
1.Sử dụng đường Relative Strength
Comparative (RSC) để xác định các cổ
phiếu tốt và xấu, lĩnh vực tốt hay xấu
2.Sử dụng các đường trung bình động
(MA, EMA, ) để xác định xu hướng sức
khỏe
(1)
của cổ phiếu so với Index
Giải thích:
(1)
: Good stock = strong stock
Bad stock = weak stock
LongRFS: Aulac Securities
Methodology(tt)
Cách tính RSC:
RSC
(stock vs VnIndex)
= const*Stock price/VnIndex

RSC
(stock vs Sector)
= const*Stock price/Sector
RSC
(sector vs Index)
= const*Sector/VnIndex
=> Good stock:
là stock có RSC so với Index(hoặc Sector) có xu
hướng đi lên
=> Good Sector:
Là sector có RSC so với Index có xu hướng đi
lên
LongRFS: Aulac Securities
Các lĩnh vực
(*)
1.Lĩnh vực tài chính gồm:
-Ngân hàng: ACB, STB
-Bảo hiểm: PVI, BMI
-Chứng khoán: SSI, BVS, KLS, HPC
2. Lĩnh vực BĐS
Gồm các cổ phiếu: SJS, TDH, CII, BT6, NTL, HBC,
SC5, HDC, UIC, VIC, HDC, REE, TCM
(*)
: theo phân loại của chứng khoán đệ nhất FSC (có lược
bỏ và cho thêm một số cổ phiếu)
LongRFS: Aulac Securities
NGÀNHTÀI CHÍNH NGÀNHBẤT ĐỘNG SẢN
So sánh các ngành
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
360.0

420.0
480.0
540.0
600.0
660.0
720.0
HPC - Real Estate = 473.22, FastEMA = 467.75, slowEMA = 466.47, BBTop(Real Estate,15,1.5) = 486.76, BBBot(Real Estate,15,1.5) = 449.77
356.8
378.543
390.352
426.432
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
HPC - Real Estate vs Index RSC = 107.84, EMA(13) = 105.69, EMA(21) = 105.60
118.778
115.619
118.894
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
VNINDEX - Financial = 212.76, FastEMA = 220.34, slowEMA = 216.79, BBTop(Financial,15,1.25) = 242.61, BBBot(Financial,15,1.25) = 210.08, Volume = 4,237,928.00
181.28
177.4

186.148
193.033
5,477,000
42.0
48.0
54.0
60.0
66.0
72.0
VNINDEX - Financial vs Index RSC = 47.87, EMA(13) = 49.20, EMA(21) = 48.77
56.9085
56.6677
57.4854
LongRFS: Aulac Securities
Các lĩnh vực
(*)
3. Năng lượng, thủy điện:
-Thủy điện: VSH, SJD, RHC, TBC, HJS
-Nhiệt điện+khác: PPC, KHP
4. Vận tải, kho vận:
Gồm các cổ phiếu: GMD, VIP, PVT, VTO,
VNS, TMS, DDM, VFC, PIT, DXP, HTV, PJT,
SFI
LongRFS: Aulac Securities
NGÀNHVẬN TẢI NGÀNHNĂNG LƯỢNG
So sánh các ngành (tt)
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
240.0
280.0
320.0

360.0
400.0
440.0
VNINDEX - Transportation = 237.30, FastEMA = 246.14, slowEMA = 254.44, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 262.24, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 233.92, Volume = 800,400.00
246.143
237.3
254.443
262.236
800,400
70.0
72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
82.0
84.0
VNINDEX - Transportation vs Index RSC = 76.90, EMA(13) = 77.25, EMA(21) = 77.46
77.251
76.8957
77.4595
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0
280.0
300.0
VNINDEX - Power = 247.00, FastEMA = 240.74, slowEMA = 244.05, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 258.15, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 219.29, Volume = 1,220,020.00

186.913
184
190.322
192.896
756,040
50.0
52.0
54.0
56.0
58.0
60.0
VNINDEX - Power vs Index RSC = 51.57, EMA(13) = 50.81, EMA(21) = 50.87
58.7345
58.092
59.6241
LongRFS: Aulac Securities
Các lĩnh vực
(*)
5. Nông, Lâm Thủy sản:
Gồm các cổ phiếu: ANV, MPC, TSC, VHC,
ACL, AGF, SSC, ABT, FBT, LAF, NSC, BLF,
TS4, SJ1
6. Nhựa, cao su nguyên liệu:
Gồm các cổ phiếu: DPR, TRC, HRC, TNC,
BMP, DRC, TTP, TPC, VKP, DNP, DPC, NTP
LongRFS: Aulac Securities
NGÀNHNÔNG, LÂM THỦY SẢN NGÀNHNHỰA, CAO SU
So sánh các ngành (tt)
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
250.0

300.0
350.0
400.0
450.0
VNINDEX - Nong Lam Thuy San = 447.80, FastEMA = 440.79, slowEMA = 429.13, BBTop(Nong Lam Thuy San,15,1.25) = 461.32, BBBot(Nong Lam Thuy San,15,1.25) = 422.15, Volume
256.431
246.4
267.746
279.192
339,460
80.0
82.0
84.0
86.0
88.0
90.0
92.0
VNINDEX - Nong Lam Thuy San vs Index RSC = 85.22, EMA(13) = 82.79, EMA(21) = 82.70
80.4202
79.8445
81.3777
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
240.0
300.0
360.0
420.0
480.0
540.0
VNINDEX - Nhua, Cao su = 474.70, FastEMA = 484.75, slowEMA = 471.57, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 517.26, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 462.65, Volume = 1,589,950.00
245.194

238.2
254.777
262.5
374,920
76.0
78.0
80.0
82.0
84.0
86.0
88.0
90.0
92.0
94.0
VNINDEX - Nhua, Cao su vs Index RSC = 90.33, EMA(13) = 90.98, EMA(21) = 90.85
77.1873
76.9333
77.427
LongRFS: Aulac Securities
Các lĩnh vực
(*)
7. Công nghệ TT, Viễn Thông:
Gồm các cổ phiếu: FPT, SAM, SGT, VHG,
TYA, HAS, UNI, VTC
8. Các cổ phiếu Blue Chips:
Gồm các cổ phiếu: DPR, TRC, HRC, TNC,
BMP, DRC, TTP, TPC, VKP, DNP, DPC, NTP
LongRFS: Aulac Securities
CNTT –ViỄN THÔNG BLUECHIP’S INDEX
So sánh các ngành (tt)

Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
VNINDEX - Nong Lam Thuy San = 447.80, FastEMA = 440.79, slowEMA = 429.13, BBTop(Nong Lam Thuy San,15,1.25) = 461.32, BBBot(Nong Lam Thuy San,15,1.25) = 422.15, Volume
256.431
246.4
267.746
279.192
339,460
80.0
82.0
84.0
86.0
88.0
90.0
92.0
VNINDEX - Nong Lam Thuy San vs Index RSC = 85.22, EMA(13) = 82.79, EMA(21) = 82.70
80.4202
79.8445
81.3777
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
420.0
480.0
540.0
600.0
660.0
720.0

780.0
VNINDEX - Blue Chips = 438.70, FastEMA = 447.18, slowEMA = 457.45, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 469.95, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 429.57, Volume = 4,074,100.00
447.184
438.7
457.451
469.953
4,074,100
132.0
134.0
136.0
138.0
140.0
142.0
144.0
VNINDEX - Blue Chips vs Index RSC = 142.16, EMA(13) = 140.45, EMA(21) = 139.45
140.45
139.454
142.158
LongRFS: Aulac Securities
Các lĩnh vực
(*)
7. Chế biến thực phẩm, tiêu dùng:
Gồm các cổ phiếu: VNM, KDC, SBT, TAC, NKD,
LSS, IFS, BHS, BBC, SCD, TRI, CAN, SGC, SAF
8. Các nhóm ngành khác:
Gồm các cổ phiếu: …
LongRFS: Aulac Securities
C.BTHỰC PHẨM, TIÊU DÙNG BLUECHIP’S INDEX
So sánh các ngành (tt)
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.

420.0
480.0
540.0
600.0
660.0
720.0
780.0
VNINDEX - Blue Chips = 438.70, FastEMA = 447.18, slowEMA = 457.45, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 469.95, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 429.57, Volume = 4,074,100.00
447.184
438.7
457.451
469.953
4,074,100
132.0
134.0
136.0
138.0
140.0
142.0
144.0
VNINDEX - Blue Chips vs Index RSC = 142.16, EMA(13) = 140.45, EMA(21) = 139.45
140.45
139.454
142.158
Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software.
300.0
360.0
420.0
480.0
540.0

600.0
660.0
VNINDEX - Thuc pham, tieu dung = 276.40, FastEMA = 289.88, slowEMA = 298.42, BBTop(Thuc pham, tieu dung,15,1.25) = 306.84, BBBot(Thuc pham, tieu dung,15,1.25) = 278.92,
289.881
298.419
306.841
512,700
90.0
96.0
102.0
108.0
114.0
120.0
126.0
132.0
VNINDEX - Thuc pham, tieu dung vs Index RSC = 89.57, EMA(13) = 91.01, EMA(21) = 90.89
90.8904
89.5658
91.0149
LongRFS: Aulac Securities
=> Lựa chọn Sector và cổ phiếu
nào???
Các cổ phiếu nên lựa chọn là các cổ
phiếu tốt, được nhiều người quan tâm và
nằm trong các giỏ:
1.Blue Chips (Vnm, ita, stb, fpt, pvd, dpm, Vic, ppc,
Hpg, ssi)
2.Tài chính
3.Năng lượng
LongRFS: Aulac Securities

=> Lựa chọn Sector và cổ phiếu
nào?? (tt)
Để lựa chọn cổ phiếu ta thực hiện quét
toàn bộ cổ phiếu trên hai sàn theo tiêu
thức
1. Đường RSC theo tuần: Có xu hướng đi lên
(EMA(21) nằm trên EMA(55))
2. Đường RSC theo ngày: Có xu hướng đi lên
(EMA(8) nằm trên EMA(21))
3.Khối lượng giao dịch trung bình trong vòng 10
phiên gần nhất >50.000
LongRFS: Aulac Securities
Lưu ý:
1. Đây là kết quả tìm kiếm hoàn toàn mang tính chất kỹ thuật, không bao gồm
các yếu tố cơ bản của cổ phiếu.
2. Cần kết hợp với lựa chọn ngành nghề, xem chi tiết đồ thị và phân tích cơ
bản để lựa chọn ra cổ phiếu thích hợp nhất
3. Các cổ phiếu được đưa vào danh mục, hoặc danh sách theo dõi không có
nghĩa là phải mua ngay, cần quan sát chờ có tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
LongRFS: Aulac Securities
PART II: DANH MỤC
LƯỚT SÓNG
LongRFS: Aulac Securities
Tiêu thức lựa chọn danh mục lướt
sóng
1.Là cổ phiếu tốt
2. Được nhiều người quan tâm
3.Biến động giá trong phiên lớn.
LongRFS: Aulac Securities
Tìm kiếm cp biến động giá lớn

Biến động giá trong phiên:
Vol =(High
(**)
–Low)/GiáTC
GiáTC có thể tính theo 2 cách
1.GiáTC=(High+Low)/2 hoặc
2.GiáTC=Giá đóng cửa hôm trước
Để đơn giản, ta chọn cách tính 1.
(**)
: High: Giá cao nhất trong ngày
Low: Giá thấp nhất trong ngày
=> Lựa chọn ra cp có Vol trung bình 10 ngày
lớn nhất
LongRFS: Aulac Securities
KẾT QUẢ SCAN
LongRFS: Aulac Securities
THANKS !
LongRFS: Aulac Securities