dự báo trong kinh doanh - phân tích thành tố ( phùng thanh bình)

1
Dự báo trong kinh doanh
(Business Forecasting)
Khoa Kinh tế Phát triển
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận
Website: www.fde.ueh.edu.vn
Phùng Thanh Bình
1. Giớithiệu
2. Các bướcthựchiện
3. Mô hình cộng tính
4. Mô hình nhân tính
PHÂN TÍCH THÀNH TỐ
2
Phùng Thanh Bình
z NguyễnTrọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự
báo chuỗithời gian trong kinh doanh & kinh tế,
Chương 5.
z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007),
Business Forecasting With Accompanying Excel-
Based ForecastXTM Software, 5
th
Edition,
Chapter 6.
z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005),
Business Forecasting, 8
th
Edition, Chapter 5.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phùng Thanh Bình
GIỚI THIỆU
z Thành phầncủamộtchuỗithời gian:

o Xu thế (Tr
t
)
o Chu kỳ (Cl
t
)
o Mùa vụ (Sn
t
)
o Ngẫunhiên(I
t
)
3
Phùng Thanh Bình
GIỚI THIỆU
z Mô hình hóa Y
t
theo các thành phầnTr
t
, Cl
t
, Sn
t
,
và I
t
:
o Mô hình cộng tính: Xem chuỗithờigiannhư tổng của
các thành phần
z Y

t
= Tr
t
+ Cl
t
+ Sn
t
+ I
t
o Mô hình nhân tính: Xem chuỗithờigiannhư tích của
các thành phần
• Y
t
= Tr
t
× Cl
t
× Sn
t
× I
t
Phùng Thanh Bình
GIỚI THIỆU
z Rất khó xử lý yếutố chu kỳ củamộtchuỗithời
gian vì các chu kỳ có thểđượcxácđịnh từ dữ liệu
lịch sử cả vềđộdài (năm) và độ lớn
z Để đơngiảnngườitathường giảđịnh chu kỳ là
mộtphầncủayếutố xu thế
z Thường chỉ xét 3 yếutố Tr
t

, Sn
t
, và I
t
4
Phùng Thanh Bình
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
z Khảosátdữ liệuvànhậndạng mô hình thích hợp
z Xác định L (khoảng trượt, ví dụ L = 4 nếudữ liệu
theo quý)
z Lọai bỏ dao động ngắnhạn để nhậndạng xu thế dài
hạn
z So sánh giá trị thựcY
t
vớigiátrịđãlọai bỏ yếutố
mùa vụ (CMA
t
)
Phùng Thanh Bình
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
z Tìm chỉ số mùa vụ
z Xác định yếutố xu thế
z Xây dựng hàm dự báoxuthế
z Đolường yếutố chu kỳ (nếucó)
z Tiếnhànhdự báo từ các thành tố
5
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH CỘNG TÍNH
z Nhậndạng mô hình cộng tính
o Cường độ củasự di chuyểncótínhmùavụ không đổi

theo thời gian (xem đồ thị)
z Giả sử ta có mô hình cộng tính như sau:
ttttt
εClSnTrY
+
+
+
=
Phùng Thanh Bình
6
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH CỘNG TÍNH
z Các bướcthựchiện
o Bước1: Loạibỏ dao động ngắnhạnbằng cách tính
MA
t
và CMA
t
• NếuL lẻ: Chỉ cần tính MA
t
• NếuL chẵn: Tính CMA
t
CMA
t
= Tr
t
+ Cl
t
o Bước2: TínhSn
t

+ ε
t
• Sn
t
+ ε
t
= Y
t
–Tr
t
-Cl
t
Phùng Thanh Bình
7
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH CỘNG TÍNH
z Các bướcthựchiện
o Bước3: Loạibỏ ε
t
trong Sn
t
+ ε
t
bằng cách tính trung
bình cho mỗi mùa (quý, tháng, …)
o Bước4: Tínhhệ sốđiềuchỉnh A. Tổng những ước
lượng mùa vụ trung bình này phảibằng 0. Nếuchưa
thỏamãnthìcầnphải điềuchỉnh để chúng bằng 0.
L
Sn

A
L
1j
j
∑
=
=
A - Sn Sn
j
j
=
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH CỘNG TÍNH
z Các bướcthựchiện
o Bước5: Táchyếutố mùa vụ ra khỏidữ liệugốcbằng
cách lấydữ liệugốcY
t
trừđi ướclượng mùa vụ tương
ứng Sn
j
t
o Bước6: Hồi quy hàm xu thếđốivớiY’
t
(lưuý việc
chọndạng hàm hồiquythíchhợpnhấtvớichuỗiY’
t
)
j
tt
'

t
Sn -Y Y =
8
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH CỘNG TÍNH
z Các bướcthựchiện
o Bước7: Tiếnhànhdự báo cho Y
^
t+1
o Bước8: Đánh giá mô hình
1t1t
'
1t
1t
Cl Sn Y Y
+++
+
∧
++=
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH CỘNG TÍNH
z Đánh giá mô hình
o Thứ nhất: Tấtcả các kiểm định thống kê củamô
hình hồi quy Y’
t
phải đượcthỏamãn
o Thứ hai: Đồ thị củaY
t
phảigầnvớiY’
t

o Thứ ba: Tính chỉ số Theil U
o Ngoài ra, có thể so sánh vớicácmôhìnhdự báo
khác thông qua các tiêu chí thống kê đ lường độ
chính xác dự báo
9
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH CỘNG TÍNH
z Khoảng tin cậy
o Sử dụng sai số củamôhìnhhồi quy Y’
t
để xác định
khoảng tin cậycho
ε
t
chinh)dieuso(HeStY
ˆ
eα/2t
×±
(
)
()
∑
∑
−
−
++=
n
t
t
tt

n
1
1 chinh dieu so He
2
2
2
p
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH
z Nhậndạng mô hình cộng tính
o Cường độ củasự di chuyểncótínhmùavụ
tăng/giảm theo thờigian(xemđồ thị)
z Giả sử ta có mô hình nhân tính như sau:
ttttt
εClSnTrY
×
×
×
=
10
Phùng Thanh Bình
Phùng Thanh Bình
z CÁCH 1: Chuyển sang dạng mô hình cộng tính và
thựchiệnnhư các bướcvừa trình bày
)ln( )ln(Cl )ln(Sn )ln(Tr
)εClSnln(Tr )ln(Y
tttt
tttt
ε
+++=

×
×
×
=
t
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH
11
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH
z CÁCH 2:
o Bước1: Loạibỏ dao động ngắnhạnbằng cách tính
MA
t
và CMA
t
• NếuL lẻ: Chỉ cần tính MA
t
• NếuL chẵn: Tính CMA
t
CMA
t
= Tr
t
×Cl
t
o Bước2: TínhSn
t
×ε
t
• Sn

t
×ε
t
= Y
t
÷Tr
t
×Cl
t
Phùng Thanh Bình
z
CÁCH 2:
o Bước3: Loạibỏ ε
t
trong Sn
t
×ε
t
bằng cách tính trung bình
cho mỗi mùa (quý, tháng, …)
o Bước4: Tínhhệ số điềuchỉnh A. Tổng những ước
lượng mùa vụ trung bình này phảibằng L. Nếuchưa
thỏamãnthìcầnphải điềuchỉnh bằng cách nhân vớihệ
số điềuchỉnh:
∑
=
=
L
1j
j

Sn
L
A
A Sn Sn
j
j
×=
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH
12
Phùng Thanh Bình
z CÁCH 2:
o Bước5: Táchyếutố mùa vụ ra khỏidữ liệugốcbằng
cách lấydữ liệugốcY
t
chia cho ướclượng mùa vụ
tương ứng Sn
j
t
o Bước6: Hồi quy hàm xu thếđốivớiY’
t
(lưuý việc
chọndạng hàm hồiquythíchhợpnhấtvớichuỗiY’
t
)
j
tt
'
t
Sn Y Y ÷=
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH

Phùng Thanh Bình
z CÁCH 2:
o Bước7: Tiếnhànhdự báo cho Y
^
t+1
o Bước8: Đánh giá mô hình
1t1t
'
1t
1t
Cl Sn Y Y
+++
+
∧
××=
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH
13
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH
z CÁCH 3:
o Bước1: TínhMA
t
& CMA
t
o Bước 2: CMAT (CMA trend)
CMA = f(TIME)
= a + b(TIME) = CMAT
o Bước3: Tínhhệ số mùa vụ SF
t
(seasonal factor)

t
t
t
CMA
Y
SF =
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH
z CÁCH 3:
o Bước4: Tínhhệ số chu kỳ CF
t
o Bước5: Tínhchỉ số mùa SI (Seasonal index)
t
t
t
CMAT
CMA
CF =
j
n
1t
j
t
j
t
n
SF
SI
∑
=

=
14
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH NHÂN TÍNH
z CÁCH 3:
o Bước6: Dự báo Y
^
t+1
1t1t1t
1t
CF SI CMAT Y
+++
+
∧
××=
Phùng Thanh Bình
15
Phùng Thanh Bình
Phùng Thanh Bình
16
Phùng Thanh Bình