Kinh tế lượng - Chương 1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2003-2004

Phương pháp phân tích
Bài đọc

Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng
Chương 1: Giới thiệu

Ramu Ramanathan
1
Thục Đoan/Hào Thi
CHƯƠNG 1

Giới Thiệu

1.1 Kinh tế lượng là gì?

Theo nghóa đơn giản, kinh tế lượng, liên quan đến việc áp dụng các phương
pháp thống kê trong kinh tế học. Không như thống kê kinh tế, trong đó các dữ
liệu thống kê là chính yếu, kinh tế lượng được phân biệt bằng sự hợp nhất của
lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê. Mở
rộng hơn, kinh tế lượng quan tâm đến (1) ước lượng các mối quan hệ kinh tế,
(2) đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế và kiểm đònh các giả thuyết liên
quan đến hành vi kinh tế, và (3) dự báo các hành vi của các biến số kinh tế.
Trong phần tiếp theo đây, chúng tôi minh họa mỗi hoạt động này bằng những
ví dụ thực tế ngắn gọn.

Ước lượng các mối quan hệ kinh tế

Kinh tế học thực nghiệm cung cấp rất nhiều ví dụ nhằm ước lượng các mối

quan hệ kinh tế từ dữ liệu. Sau đây là danh sách một số các ví dụ có thể:

1. Các nhà phân tích trong khu vực tư nhân lẫn khu vực nhà nước đều quan
tâm đến việc ước lượng cầu/cung của các sản phẩm, dòch vụ khác nhau.
2. Một công ty tư nhân có thể quan tâm đến việc ước lượng ảnh hưởng của
các mức độ quảng cáo khác nhau đến doanh thu và lợi nhuận.
3. Các nhà phân tích thò trường chứng khoán tìm cách liên hệ giá của cổ
phiếu với các đặc trưng của công ty phát hành cổ phiếu đó, cũng như với
tình hình chung của nền kinh tế.
4. Chính quyền liên bang và chính quyền các tiểu bang có thể muốn đánh
giá tác động của các chính sách tiến tệ và tài chính đến các biến quan
trọng như việc làm hoặc thất nghiệp, thu nhập, xuất khẩu và nhập khẩu,
lãi suất, tỷ lệ lạm phát, và thâm hụt ngân sách.
5. Chính quyền đòa phương quan tâm đến mối quan hệ giữa lợi nhuận và
các yếu tố khác nhau quyết đònh lợi nhuận này như thuế suất và dân số.
6. Các thành phố có thể quan tâm đến tác động của một công ty đặt tại đòa
phương mình. Một trong những mối quan tâm đặc biệt là sự ảnh hưởng
đến nhu cầu nhà ở, việc làm, doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản,
những yêu cầu về các dòch vụ công cộng như trường học, các thiết bò xử
lý chất thải, điện .vv…

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2003-2004

Phương pháp phân tích
Bài đọc

Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng
Chương 1: Giới thiệu

Ramu Ramanathan
2
Thục Đoan/Hào Thi
Kiểm đònh giả thuyết

Cũng như bất kỳ ngành khoa học nào, một điểm tốt của kinh tế lượng là quan
tâm đến việc kiểm đònh giả thuyết về các hành vi kinh tế. Điều này được
minh họa qua các ví dụ sau:

1. Một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có thể muốn xác đònh xem chiến dòch
quảng cáo của mình có tác động làm tăng doanh thu hay không.
2. Các nhà phân tích tư nhân lẫn nhà nước có thể đều quan tâm xem nhu
cầu co giãn hay không co giãn theo giá và thu nhập.
3. Gần như bất kỳ công ty nào cũng muốn biết lợi nhuận tăng hay giảm theo
qui mô hoạt động.
4. Các công ty kinh doanh thuốc lá lẫn các nhà nghiên cứu y khoa đều cần
quan tâm đến các báo cáo phẫu thuật tổng quát về hút thuốc và ung thư
phổi (và các bệnh về hô hấp khác) có dẫn đến việc giảm tiêu thụ thuốc lá
đáng kể hay không.
5. Các nhà kinh tế học vó mô có thể muốn đánh giá hiệu quả của các chính
sách nhà nước.
6. Một ủy ban phục vụ công cộng cần quan tâm xem các qui đònh yêu cầu
cách điện tốt hơn trong các toà nhà và hộ gia đình có làm giảm đáng kể
mức tiêu thụ năng lượng không.
7. Các cơ quan hành pháp và những nhà lập pháp có thể muốn đánh giá tính
hiệu quả của việc xiết chặt luật về uống rượu và lái xe đối với việc giảm
các tai nạn và tử vong do uống rượu và giao thông.

Dự báo

Khi các biến số được xác đònh và chúng ta đánh giá được tác động cụ thể của
chúng đến chủ thể nghiên cứu, chúng ta có thể muốn sử dụng các mối quan
hệ ước lượng để dự đoán các giá trò trong tương lai. Sau đây là một số ví dụ
về dự báo

1. Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, và lượng tồn
kho cần thiết.
2. Cộng đồng dự đoán có nhu cầu về năng lượng vì thế các trạm năng lượng
cần được xây dựng và/hoặc các thỏa thuận mua năng lượng từ bên ngoài
cần được ký kết.
3. Rất nhiều công ty dự báo các chỉ số thò trường chứng khoán và giá của
một số cổ phiếu.
4. Chính quyền liên bang dự đoán những con số như thu nhập, chi tiêu, lạm
phát, thất nghiệp, và thâm hụt ngân sách và thương mại.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2003-2004

Phương pháp phân tích
Bài đọc

Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng
Chương 1: Giới thiệu

Ramu Ramanathan
3
Thục Đoan/Hào Thi
5. Các thành phố dự báo đònh kỳ mức tăng trưởng của đòa phương qua các
mặt như: dân số; việc làm; số nhà ở, tòa nhà thương mại và các nhà xưởng
công nghiệp; nhu cầu về trường học, đường xá, trạm cảnh sát, trạm cứu
hỏa, và dòch vụ công cộng; …v.v

Do ba bước tổng quát được xác đònh trong phần mở đầu của chương này
thường căn cứ vào dữ liệu mẫu hơn là dựa vào dữ liệu điều tra của tổng thể,
vì vậy trong những cuộc điều tra chuẩn này sẽ có yếu tố bất đònh; cụ thể là
(1) các mối quan hệ ước lượng không được chính xác, (2) các kết luận từ
kiểm đònh giả thuyết hoặc là phạm vào sai lầm do chấp nhận một giả thuyết
sai hoặc sai lầm do bác bỏ một giả thuyết đúng, và (3) các dự báo dựa vào
các mối liên hệ ước lượng hầu như không bao giờ đúng kết quả. Để giảm
mức độ bất đònh, một nhà kinh tế lượng sẽ luôn luôn ước lượng nhiều mối
quan hệ khác nhau giữa các biến nghiên cứu. Sau đó, nhà kinh tế lượng sẽ
thực hiện một loạt các kiểm tra để xác đònh mối quan hệ nào mô tả hoặc dự
đoán gần đúng nhất hành vi của biến số quan tâm.
Tính bất đònh này khiến cho phương pháp thống kê trở nên rất quan
trọng trong môn kinh tế lượng. Chương tiếp theo sẽ trình bày tóm tắt các
khái niệm thống kê căn bản cần dùng trong cuốn sách này và được sử dụng,
nếu cần, ở các chương sau. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét các bước cơ sở để
tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm.

1.2 Các thành phần căn bản của một nghiên cứu thực nghiệm

Một nhà điều tra tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm theo các bước căn
bản sau: (1) Lập mô hình, (2) thu thập dữ liệu, (3) ước lượng mô hình, (4)
dùng mô hình kiểm đònh giả thuyết, và (5) diễn dòch kết quả. Hình 1.1 trình
bày các bước này dưới dạng sơ đồ. Trong phần này chúng tôi mô tả tổng quát
từng hoạt động nêu trên. Chương 14 đi chi tiết hơn vào từng hoạt động. Nếu
giảng viên dự đònh đưa một đề tài nghiên cứu thực nghiệm vào môn học kinh
tế lượng này thì nên giới thiệu chương 14 ngay từ đầu.

Thiết lập mô hình

Mọi phân tích hệ thống kinh tế, xã hội, chính trò hoặc vật lý dựa trên một cấu
trúc logic (gọi là mô hình), cấu trúc này mô tả hành vi của các phần tử trong
hệ thống và là khung phân tích chính. Trong kinh tế học, cũng như trong các
ngành khoa học vật lý, mô hình này được thiết lập dưới dạng phương trình,
trong trường hợp này, các phương trình này mô tả hành vi kinh tế và các biến
liên quan. Một mô hình được nhà nghiên cứu thiết lập có thể là một phương
trình hoặc là hệ gồm nhiều phương trình.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2003-2004

Phương pháp phân tích
Bài đọc

Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng
Chương 1: Giới thiệu

Ramu Ramanathan
4
Thục Đoan/Hào Thi

Hình 1: Sơ đồ các bước thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm


Mô hình một phương trình Trong mô hình một phương trình, nhà phân tích
chọn một biến đơn (ký hiệu là Y) mà ông ta muốn giải thích hành vi của nó.
Y có nhiều tên gọi; biến phụ thuộc là thuật ngữ thông dụng nhất, biến này
còn được gọi là biến được hồi qui (regressand) và biến số ở vế trái. Kế đó
nhà nghiên cứu xác đònh một số các biến số (ký hiệu là X), những biến số này
có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Những biến này cũng được gọi bằng nhiều
tên; biến độc lập là thuật ngữ thông dụng nhất, ngoài ra chúng còn được gọi

là biến ngoại sinh (exogenous), biến giải thích (explanatory), hồi qui và biến
số ở vế phải. Việc lựa chọn các biến độc lập có thể xuất phát từ lý thuyết
kinh tế, kinh nghiệm trong quá khứ, các nghiên cứu khác hoặc từ trực giác.
Ví dụ, xét một công ty quan tâm đến việc xác đònh yêu cầu về lao động. Nhà
phân tích kinh tế của công ty có thể sử dụng các lý thuyết kinh tế vi mô về tối
đa hóa lợi nhuận để xác đònh cần thuê bao nhiêu người. Lợi nhuận của công
ty sẽ phụ thuộc vào giá và số lượng sản phẩm công ty bán ra, số người (hoặc
số giờ lao động) sử dụng, mức lương, lãi suất, chi phí sử dụng vốn, chi phí
nguyên vật liệu, …v.v. Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận sẽ dẫn đến mối liên
hệ về mặt lý thuyết giữa số nhân công (số giờ làm việc) và các biến khác
được nêu trên. Trong ví dụ này, Y là số nhân công (số giờ làm việc) sử dụng,
và các biến X là giá của hàng hóa, mức lương, lãi suất, chi phí nguyên vật
Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác
Thiết lập mô hình
Ước lượng mô hình
Kiểm đònh giả thuyết
Thiết lập lại mô hình
Dự báo
Diễn dòch kết quả
Các quyết đònh về chính sách
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2003-2004

Phương pháp phân tích
Bài đọc

Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng
Chương 1: Giới thiệu

Ramu Ramanathan

5
Thục Đoan/Hào Thi
liệu …v.v. Mục tiêu đề ra là ước lượng quan hệ lý thuyết và sử dụng quan hệ
này ra các quyết đònh về chính sách.

Mô hình hệ phương trình. Trong một số nghiên cứu kinh tế lượng, nhà
nghiên cứu có thể quan tâm đến nhiều hơn một biến độc lập và do đó cùng
một lúc thiết lập nhiều phương trình. Những mô hình này được gọi là mô
hình hệ phương trình. Ước lượng các phương trình cầu và cung là các ví dụ
về mô hình loại này. Các mô hình kinh tế vó mô cũng là ví dụ về mô hình hệ
phương trình. Một trong những phương trình đó có thể là hàm tiêu thụ liên hệ
giữa sức tiêu thụ tổng hợp với khoản thu nhập có thể sử dụng được và lãi suất.
Một ví dụ khác là hàm đầu tư, liên hệ đầu tư với thu nhập có thể sử dụng
được và lãi suất. Hoặc là hàm nhu cầu tiền mặt, liên hệ nhu cầu về tiền mặt
với thu nhập và lãi suất. Các phương trình khác như điều kiện cân bằng, liên
hệ tổng cầu với tổng cung và cầu về tiền với cung tiền.

Ví dụ 1.1

Cấu trúc căn bản của một mô hình kinh tế lượng được hiểu rõ hơn với một ví
dụ đơn giản trong đó biến phụ thuộc Y liên hệ với một biến độc lập (X). Xét
một công ty đòa ốc quan tâm đến liên hệ giữa giá bán của ngôi nhà với các
đặc điểm của nó như kích thước, diện tích sử dụng, số phòng ngủ và phòng
tắm, các loại thiết bò gia dụng, có hồ bơi hay không, cảnh quan có đẹp
không…v.v. Cụ thể, công ty muốn biết các đặc điểm cụ thể của ngôi nhà có
vai trò như thế nào trong việc hình thành giá của bất động sản. Ví dụ này là
một trường hợp đặc biệt về mô hình chỉ số giá – hưởng thụ ( a hedonic price
index model) trong mô hình này giá của hàng hóa phụ thuộc vào các đặc
điểm của nó (một ví dụ khác là liên hệ giữa giá của một chiếc xe và các đặc
điểm của nó).

Mặc dù tất cả các đặc điểm liệt kê trên đều quan trọng trong việc giải
thích sự khác biệt về giá giữa các ngôi nhà, để minh họa chúng ta hãy xem
xét một đặc điểm riêng lẻ, ví dụ diện tích sử dụng. Giả sử GIÁ là giá bán
ngôi nhà và SQFT là diện tích sử dụng tính bằng bộ vuông. Để đơn giản, giả
sử mối liên hệ giữa hai biến này là tuyến tính, chúng ta có phương trình GIÁ
=
α
+
β
SQFT, với
α
là tung độ gốc và
β
là độ dốc của đường thẳng. Giả sử
chúng ta có hai căn nhà có cùng diện tích sử dụng. Có thể hoàn toàn hoặc
hầu như do ngẫu nhiên có những khác biệt giữa hai căn nhà về các đặc điểm
khác nhưng không được xét đến trong mô hình này (ví dụ như kích thước
vườn). Vì vậy, mối liên hệ này có vẻ không chính xác mà có sai số. Để tính
đến những sai số này, một mô hình kinh tế lượng nên được xây dựng như
sau:
PRICE =
α
+
β
SQFT + u (1.1)
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2003-2004

Phương pháp phân tích
Bài đọc

Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng
Chương 1: Giới thiệu

Ramu Ramanathan
6
Thục Đoan/Hào Thi

với u là một biến ngẫu nhiên không quan sát được gọi là số hạng sai số (còn
được gọi là số hạng nhiễu hoặc số hạng ngẫu nhiên với một số tính chất thống
kê được mô tả sau. Số hạng sai số sẽ thay đổi trong từng quan sát. Phương
trình (1.1) được gọi là mô hình hồi qui tuyến tính hoặc là mô hình hồi qui
tuyến tính đơn. Đường thẳng
α
+
β
SQFT gọi là phần xác đònh của mô hình
và số hạng u được gọi là phần ngẫu nhiên.
Tiếp tục với ví dụ về đòa ốc, giả sử chúng ta cố đònh SQFT ở 5 mức
1.500, 1.750, 2.000, 2.250 và 2.500, đếm tất cả các căn nhà trong cùng khu
vực có SQFT bằng (hoặc gần với) một trong 5 mức trên, và xem giá các căn
nhà này.
1
Như đã nêu trước đây, ngay cả khi hai căn nhà có cùng diện tích sử
dụng, giá bán của chúng cũng có thể khác nhau. Điều chúng ta quan tâm ở
đây là đánh giá được sự khác biệt về giá do tác động của yếu tố “SQFT”, có
ý nghóa thống kê, đến mức nào. Nếu các cặp giá trò GIÁ và SQFT được vẽ
trên mặt phẳng tọa độ, chúng sẽ tạo thành một đồ thò như Hình 1.2 trong đó
những vòng tròn thể hiện các điểm. Vì nhà lớn hơn thì giá sẽ cao hơn, chúng
ta kỳ vọng các điểm trên đồ thò diễn tả một xu hướng đi lên khi ta đi từ trái

sang phải của trục hoành.
Kế đến chúng ta tính giá trung bình tại mỗi mức SQFT. Trong Hình
1.2 các điểm này được diễn tả bằng ký hiệu X. Có một giả đònh trong phương
trình (1.1), phương trình chắc chắn cần được xem xét kỹ, là những điểm trung
bình nằm trên đường thẳng
α
+
β
SQFT. Phần xác đònh, vì vậy, là tương
quan “trung bình thống kê” giữa biến phụ thuộc và biến độc lập, cho toàn bộ
tổng thể các ngôi nhà trong khu vực nghiên cứu. Vì vậy,
α
và
β
được gọi là
thông số của tổng thể (hoặc đôi khi còn gọi là thông số thật). Liên hệ trung
bình “thật”
α
+
β
SQFT (gọi là hồi qui tổng thể) không bao giờ xác đònh
được nhưng như sẽ được trình bày trong Chương 3, một liên hệ “ước lượng”
(gọi là hồi qui mẫu) có thể có được từ mẫu nghiên cứu. Số hạng không quan
sát được u đại diện cho các ảnh hưởng của các biến bỏ qua (kích thước vườn,
tuổi của ngôi nhà, và các đặc điểm khác có ảnh hưởng đến giá bán nhà), cũng
như các ảnh hưởng của các tác động tồn tại không dự đoán được.
Vì sẽ vô cùng tốn kém khi khảo sát toàn bộ các căn nhà trong một khu
vực để xác đònh giá trò của α và β, nhà điều tra có thể thay bằng một mẫu
ngẫu nhiên và sử dụng thông tin từ mẫu này để đưa ra kết luận không chỉ về
giá trò α và β của tổng thể mà còn và tính thích đáng của giả đònh hồi qui

tuyến tính trong Phương trình (1.1). Vì các kết luận đều căn cứ vào mẫu các
căn nhà, nên chúng đều có sai số. Việc nghiên cứu các sai số này để xem có


1
Trong thực tế, không thể tiến hành nghiên cứu toàn bộ tổng thể như vậy vì chi phí rất cao. Thay vì vậy, một
mẫu được chọn ngẫu nhiên và quan sát trên mẫu đã chọn.