kinh te luong pham van khanh de thi manh ha giai de thi hoc ki i nam hoc 2014 2015 cuuduongthancong com

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI TRƯỜNG HỌC KINH TẾ
------------------------ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Đề thi số:
Mơn thi : Kinh tế lượng

Số tín chỉ : 3

Thời gian làm bài : 90 phút

Hệ : Chính quy

Họ và tên :

Lớp :

Phần trắc nghiệm ( 5,0 điểm ) Chọn đáp án đúng
1. Hàm hồi quy mẫu của mơ hình hồi quy 3 biến cho bởi:
a.
b.
c.
d.
2.Đường hồi quy mẫu ước lượng bởi OLS:
a.
là duy nhất, không phụ thuộc vào mẫu quan sát
b.
của hai mẫu bất kì bắt buộc phải giống nhau
c.
ứng với một mẫu quan sát là duy nhất
d.
luôn đi qua gốc tọa độ

3. Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong các phân tích hồi quy:
a. Là bắt buộc
b. Tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể
c. Khơng nhất thiết bắt buộc d. Hồn tồn khơng có ý nghĩa
4. Phần dư của phương pháp OLS cho bởi:
a.
b.
c.
d.
5. Trong mơ hình hồi quy bội:
lượng OLS nhận được bằng cách cực tiểu:
a.
b.
c.
d.
6. Trong mơ hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:
a.

b.

c.

d.

7.Trong mơ hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:
a.
b.
c.
8. Trong mơ hình hồi quy 5 biến, ước lượng phương sai tổng thể
a.

b.
c.

CuuDuongThanCong.com

, các ước

d.
cho bởi:
d.

/>

, phương sai của

9.Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy
xác là:
a.

b.

c.

chính

d.

10. Thống kê t của kiểm định một phía và kiểm định hai phía:
a.
là giống nhau.

b.
phụ thuộc vào giá trị t phê phán.
c.
phụ thuộc vào số biến có trong mơ hình k
d.
phụ thuộc vào cặp giả thuyết
11. Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng:
a.

b.

c.

d.

12.Khi kiểm định hai phía hệ số hồi quy, giả thuyết Ho bị bác bỏ nếu:
a.
b.
c.
d.
13.Trong mơ hình hồi quy 4 biến, khoảng tin cậy

của hệ số hồi quy riêng

cho bởi:

a.
b.
c.
d.

14.Biểu thức nào sau đây đúng?
a.
ESS = RSS + TSS
b.
ESS>TSS
c.
TSS = ESS + RSS
d.
R2 = 1 – (ESS/TSS)
15. Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết:
a.
tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0.
b.
hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (khơng phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0.
c.
hệ số hồi quy riêng của biến giải thích mà ta quan tâm bằng 0 trong khi hệ số hồi quy
riêng của các biến giải thích khác khác 0.
d.
tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0.
16) Theo phương pháp ma trậ n , e T e được xác đị nh bằ ng
a. Y T Y  ˆ T X T Y
b. Y T Y  ˆ T X T Y
T
T
T
c.
d.
X Y  ˆ X Y
17) Phầ n dư e i trong mơ hình hồ i quy bộ i

a. xác đị nh bằ ng

Y i  2 Yˆi b.

c. xác đị nh bằ ng

Y i  Yˆi

xác đị nh bằ ng

X

T

T
T
X  ˆ X Y

Y i  Yˆi

d. xác đị nh bằ ng

Y i  2 Yˆi

18) Trong mơ hình hồ i quy bộ i, ˆ 2 được đị nh nghĩa

CuuDuongThanCong.com

/>

a.

1
n  2



b.

2

ei

RSS

c.

1 R

19)Theo phương pháp ma trậ n,
a.

ˆ X Y  n Y
T

T

T

Y Y  nY

2

2

b.

R

2

ˆ X Y  n Y
T

T

T

Y Y  nY

2

d.

RSS
n  k

được xác đị nh bằ ng
2

2

c.

ˆ X Y  n Y
T

T

T

Y Y  nY

2

2

d.

ˆ X Y  n Y
T

T

T

Y Y  nY

2

2

20) Kiể m đị nh Goldfeld- Quandt dùng để kiể m đị nh hiệ n tượng
a. phương sai của sai số thay đổ i
b. tự tương quan
c. đa cộ ng tuyế n
d. cả 3 hiệ n tượng trên
21) Kiể m đị nh Breusch- Goldfrey dùng để kiể m đị nh hiệ n tượng
a. phương sai của sai số thay đổ i
b. tự tương quan
c. đa cộ ng tuyế n
d. cả 3 hiệ n tượng trên
22) Kiể m đị nh Durbin-Watson dùng để kiể m đị nh hiệ n tượng
a. phương sai của sai số thay đổ i
b. tự tương quan bậ c cao
c. tương quan bậ c 1
d. cả 3 hiệ n tượng trên
23) Kiể m đị nh Glejer dùng để kiể m đị nh hiệ n tượng
a. phương sai của sai số thay đổ i
b. tự tương quan bậ c 1
c. đa cộ ng tuyế n
d. Mơ hình sai
24) Kiể m đị nh Ramsey RESET dùng để kiể m đị nh khuyế t tậ t
a. phương sai của sai số thay đổ i
b. Mơ hình thừa biế n
c. Mơ hình thiế u biến
d. Dạ ng hàm sai
25) Kiể m đị nh nhân tử Lagrange (LM)dùng để kiể m đị nh khuyế t tậ t:
a. phương sai của sai số thay đổ i
b. Mơ hình thừa biế n

c. Mơ hình thiế u biến
d. Dạ ng hàm sai
26) Tổng các phần dư của hàm hồi quy mẫu e i

a. không âm do phương pháp BPNN xây dựng dựa trên tổng bình phương phần dư
b. bằng 0
c. không xác đị nh được do không biết hàm hồi quy tổng thể
d. phụ thuộc giá trị củ a biến giải thích mang giá trị âm hay dương
27) Hệ số

R

2

a. dùng để kiểm tra biế n phụ thuộc

Y

có phụ thuộc vào biến giải thích

X

hay khơng.

b. dùng để đo độ phù hợp của hàm hồi quy
c. dùng để kiểm tra có phải

ESS  TSS

d. xác đị nh bằng bình phương của

hay không.

R

28) Hiện tượng đa cộ ng tuyế n xả y ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?

CuuDuongThanCong.com

/>

a.

 U

c.

C o v U i , U

i



b.

 0 i

j



0 i  j

d.

Rg

X 

V a r U

i





2

i

 k

29) Thống kê T trong kiểm đị nh một phía và hai phía
a. phụ thuộc vào gía trị phân vị
b. là như nhau.
c. khác nhau do phân vị mức
d. sử dụng

đối với kiểm đị nh một phía và 2 phía là khác nhau.



với kiểm đị nh 2 phía và

 1 .9 6

 1 .9 6

cho kiểm đị nh 1 phía.

30) Theo phương pháp ma trận , V a r  Yˆ0  được xác đị nh bằng
a.

 X

c.



2

T
0

X

2

X

T

T

Y



1

1

X

 X

X

T

b.

0

Y

 d.

 X
2

T
0

X

T

X

31) Để dự báo giá trị trung bình
a.

c.

T 

T 

Yˆ0  E  Y X

0



X

E Y X

0

X

T



X

1

X

T
0

 , ta cần xây dựng thống kê

 

s e Yˆ0

d.

 

T
0

0

b.

s e Yˆ0

2

1



Y 0  Yˆ0

 X

T 

T 

Yˆ0  E  Y X
se Y0

0





Y 0  Yˆ0



s e Y 0  Yˆ0



32)Để biểu thị ảnh hưởng của biến chất lượng có m phạm trù, ta cần sử dụng số
biến giả
a.
c.

b.

m  2

m

m  1 d. m  1

33) Trong MHHQ bội, hệ số
a.



b.



j

j

phần trăm, khi
đơn vị , khi

X

j

X

j



j

 j  2 , k  của biến giải thích

X

j

cho biế t Y tăng

tăng 1%

tăng 1 đơn vị

CuuDuongThanCong.com

/>

c.



j

đơn vị , khi

X

j

tăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố đị nh

d.



j

đơn vị , khi

X

j

tăng 1%

Phần tự luận (5,0 điể m )
Câu 34. Xét mơ hình cho bởi kết quả Eviews sau đây:
Dependent Variable: CONS
Method: Least Squares
Included observations: 27
Variable
Coefficient
C
155.2239
A
GDP
B
R-squared
Adjusted R-squared 0.787050
C
S.E. of regression
Sum squared resid
3316021.
Log likelihood
-196.5103
Durbin-Watson stat
0.462830

Std. Error t-Statistic
203.4712
D
0.060594 9.853648
Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.

2037.449
789.2231
14.70446
14.80045
97.09438

a. Xác đị nh A, B, C, D.
b. Viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy.
c. Kiểm đị nh sự phù hợp của mơ hình. Mức ý nghĩa 5%.
d. Các hệ số có ý nghĩa thống kê hay khơng? Mức ý nghĩa 5%.
e. Kiểm đị nh xem mơ hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1 hay không? Mức ý nghĩa 5%.
Câu 35.Cho mơ hình ở bài 34.
Dưới đây là các kiểm đị nh BG, Ramsey RESET, LM với mô hình gốc ở bài 34:

CuuDuongThanCong.com

/>

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
16.76660 Probability
Obs*R-squared
16.01531 Probability

0.000032
0.000333

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/12/15 Time: 11:32
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
C
-53.32370 136.4968 -0.390659
0.6996
GDP
0.018709 0.040829 0.458235
0.6511
RESID(-1)
0.858223 0.206320 4.159670
0.0004
RESID(-2)
-0.108749 0.210477 -0.516677
0.6103
R-squared
0.593159 Mean dependent var -8.42E-14
Adjusted R-squared 0.540093 S.D. dependent var
357.1264
S.E. of regression
242.1903 Akaike info criterion

13.95328
Sum squared resid
1349092. Schwarz criterion
14.14525
Log likelihood
-184.3693 F-statistic
11.17774
Durbin-Watson stat
2.033573 Prob(F-statistic)
0.000101
Ramsey RESET Test:
F-statistic
0.348918
Log likelihood ratio
0.389707

Probability
Probability

0.560248
0.532453

Test Equation:
Dependent Variable: CONS
Method: Least Squares
Date: 05/12/15 Time: 11:33
Sample: 1960 1986
Included observations: 27
Variable
Coefficient

C
-268.6193
GDP
0.954119
FITTED^2
-0.000152
R-squared
0.798175
Adjusted R-squared 0.781356
S.E. of regression
369.0360
Sum squared resid
3268502.
Log likelihood
-196.3154
Durbin-Watson stat
0.428978

Std. Error t-Statistic
746.5686 -0.359805
0.607571 1.570384
0.000257 -0.590693
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.

0.7221
0.1294
0.5602
2037.449
789.2231
14.76410
14.90809
47.45732
0.000000

Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 11/21/08 Time: 08:53
Sample: 1960 1986

CuuDuongThanCong.com

/>

Included observations: 27
Variable
Coefficient
C
-423.8432
GDP
0.357051
CONSF^2
-0.000152
R-squared
0.014330

Adjusted R-squared -0.067809
S.E. of regression
369.0360
Sum squared resid
3268502.
Log likelihood
-196.3154
Durbin-Watson stat
0.428978

Std. Error t-Statistic
Prob.
746.5686 -0.567722
0.5755
0.607571 0.587669
0.5622
0.000257 -0.590693
0.5602
Mean dependent var -8.42E-14
S.D. dependent var
357.1264
Akaike info criterion
14.76410
Schwarz criterion
14.90809
F-statistic
0.174459
Prob(F-statistic)
0.840967

a. Cho biết mơ hình trong bài 34 có thiếu biến hay khơng? Mức ý nghĩa 5%.
b. Mơ hình trong bài 34 có tương quan bậc mấy? Mức ý nghĩa 1%.
c. Dạng hàm trong bài 34 đã chỉ đị nh đúng chưa?
Câu 36.Sè liÖu sau đây về Tiêu dùng Y, Thu nhập X2 và Tài sản có khả năng chuyển đổi cao X3
của 25 hộ gia đình Mỹ để kiểm định hiện t-ợng đa cộng tuyến giữa các biến giải thích.
Kết quả hồi quy Y theo X2 vµ X3 nh- sau:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Included observations: 25
Variable
Coefficient
C
33.87971
X2
-26.00263
X3
6.709261
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
41.96716
Sum squared resid
38747.34
Log likelihood
-127.2977
Durbin-Watson stat
2.785912

Std. Error t-Statistic
19.11513 1.772403

34.95897 -0.743804
8.740550 0.767602
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.

169.3680
79.05857
10.42382
10.57008
31.58532

Kiểm đị nh xem mơ hình có hiện tượng đa cộng tuyến hay khụng?Mc ý ngha 5%.
Cõu 37.Kiểm định Park cho kết qu¶ sau:
Dependent Variable: LOG(E^2)
Method: Least Squares
Included observations: 73
Variable
Coefficient
C
9.549893
LOG(Y88)
0.675378
R-squared
0.169255

Adjusted R-squared
0.157554
S.E. of regression
2.314538
Sum squared resid
380.3532
Log likelihood
-163.8309
Durbin-Watson stat
2.267623

CuuDuongThanCong.com

Std. Error
t-Statistic
1.619225
5.897819
0.177575
3.803343
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0003
15.62156

2.521699
4.543312
4.606065
14.46542
0.000299

/>

Hãy cho biết mơ hình hồi quy gốc có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hay không?Mức ý
nghĩa 5%.

BÀI GIẢI PHẦN TỰ LUẬN
Câu 34:
a).A=

0.597072

B=R2. Ta có

suy ra

,

R2=0.795240

D = t1 =

=

= 0.762879

b). Mơ hình hồi quy mẫu
hay:
=155.2239. Khi khơng có GDP thì CONS=155.2239
= 0.597072. Khi GDP tăng 1 đơn vị thì CONS tăng 0.597072 đơn vị
c).
Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định
Nếu H0 đúng thì F
Ta có Ftn = 97.09438,

tra bảngF0.05(1,25) = 4.24

Dễ thấy Ftn>F0.05(1,25) bác bỏ H0. Tức mơ hình là phù hợp
d).
Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định:

với j=
= tj

Nếu H0 đúng thì T

CuuDuongThanCong.com

/>

+) Với
Ta có t1=0.762879,
Do t1<

ta chấp nhận H0. Tức

khơng có ý nghĩa thống kê

+) Với
Ta có t2=9.853648 ,
Do t2>

có ý nghĩa thống kê

ta bác bỏ H0. Tức

e).
Ta có d=0.462830
Vơi

, k’=2-1=1, n=27 tra bảng ta được

dL=1.316
Do d

dU=1.476

(0, dL) Suy ra mô hình có hiện tượng tự tương quan dương bậc 1

Câu 35:
a). Để kiểm định thiếu biến ta dùng kiểm định Ramsey RESET (hoặc kiểm định LM cũng
đc)
KĐGT:

Giả thiết tương đương

Ta có Prob(FITTED^2)=0.5602>0.05 và Probability (F)=0.560248>0.05
Suy ra với mức ý nghĩa

ta chấp nhận H0. Tức là mơ hình khơng thiếu biến

b). Để phát hiện tự tương quan ta dùng kiểm định BG

Ta có Probability (n*R2) = 0.000333 < 0.01. Mơ hình có tự tương quan ở mức ý nghĩa

tương đương
Prob(RESID(-1))= 0.0004 < 0.01. Mơ hình có tự tương quan bậc 1 ở mức ý nghĩa

CuuDuongThanCong.com

/>

Prob(RESID(-2)) = 0.6103 >0.01. Mơ hình khơng có tự tương quan bậc 2 ở mức ý nghĩa
Như vậy: Với mức ý nghĩa

thì mơ hình có tự tương quan bậc 1.

c). Để kiểm định dạng hàm sai ta dùng kiểm định LM

Tiêu chuẩn kiểm định
Nếu n đủ lớn thì
Ta có

=27*0.014330=0.38691

(2)=5.99147
Dễ thấy

<

nên ở mức ý nghĩa

chấp nhận H0. Tức mơ hình định dạng

đúng
Câu 36:
Xét mơ hình hồi quy phụ Y theo X2 và X3
Tương đương
Tiêu chuẩn kiểm định
Nếu H0 đúng thì F
Ta có Ftn= F-statistic=31.58532,

, F0.05(2,22)=3.44

Ftn>F0.05(2,22) bác bỏ H0. Như vậy ở mức ý nghĩa

có hiện tượng đa cộng tuyến

giữa các biến giải thich Y, X2 và X3
Câu 37:
Mơ hình hồi quy

+

+
Tương đương

Ta có Prob(LOG(Y88))= 0.0003<0.05 nên tại mức ý nghĩa

ta bác bỏ H0. Tức là

mơ hình hồi quy gốc có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.

CuuDuongThanCong.com

/>