ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

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(2.2)

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1
Xem Faust (1999), trang 5.
2


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VAR Lag Order Selection
Criteria
Endogenous variables: Y CPI
M2
Exogenous variables: C OIL RICE FFR
Date: 08/24/11 Time: 16:23
Sample: 1 62

Included observations: 57

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 122.4287 NA 4.17e-06 -3.874689 -3.444573 -3.707532
1 319.7177 346.1212 5.65e-09 -10.48132 -9.728621 -10.18880
2 332.3817 20.88442 5.01e-09 -10.60988 -9.534593 -10.19199
3 341.2388 13.67413 5.10e-09 -10.60487 -9.206993 -10.06161
4 393.3002 74.89535* 1.15e-09* -12.11580* -10.39533* -11.44717*
5 397.2303 5.240172 1.42e-09 -11.93791 -9.894855 -11.14391

* indicates lag order selected by the criterion


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

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
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
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
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CPI

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


VAR Lag Order Selection
Criteria
Endogenous variables: Y CPI
EX M2
Exogenous variables: C OIL RICE FFR
Date: 08/24/11 Time: 16:18
Sample: 1 62
Included observations: 55
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 258.1103 NA 1.77e-09 -8.804011 -8.220059 -8.578192

1 491.2085 398.3861 6.63e-13 -16.69849 -15.53059* -16.24685
2 504.9507 21.48777 7.35e-13 -16.61639 -14.86453 -15.93893
3 518.5235 19.24868 8.36e-13 -16.52813 -14.19232 -15.62485
4 574.7820 71.60173 2.07e-13 -17.99207 -15.07232 -16.86298
5 603.5809 32.46425* 1.46e-13* -18.45749* -14.95378 -17.10258*
6 617.7405 13.90214 1.84e-13 -18.39056 -14.30290 -16.80983
7 635.0980 14.51717 2.25e-13 -18.43993 -13.76832 -16.63338