Mở đầu kinh tế lượng ppt

Lê Anh Đ cứ
Khoa Toán kinh t ế
ĐH Kinh t Qu c dânế ố
1
L ch s ra đ i c a Kinh t lư ngị ử ờ ủ ế ợ
I. Kinh t lư ng là gì?ế ợ
1. Đ nh nghĩaị
2. Phân bi t KTL và các môn khoa h c khácệ ọ
3. Phân lo i KTLạ
II. Phương pháp lu n c a Kinh t ậ ủ ế
lư ngợ
2

Vào kho ng nh ng năm 1930ả ữ

Cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933 ộ ủ ả ế
đã làm tan rã tư tư ng “t do kinh t ”.ở ự ế

Các nhà kinh t h c đang n l c đ lý ế ọ ỗ ự ể
gi i nguyên nhân c a cu c đ i kh ng ả ủ ộ ạ ủ
ho ng và tìm cách kh c ph c nó. ả ắ ụ

Các nhà kinh t tìm cách s d ng các ế ử ụ
phương pháp th ng kê đ đo lư ng và ố ể ờ
ki m đ nh các hi n tư ng kinh t ể ị ệ ợ ế
mang tính quy lu t.ậ
3
1. Đ nh nghĩa: ị
Econometrics = Econo + Metrics
= “Đo lư ng kinh t ”ờ ế
= “Kinh t lư ng”ế ợ

“Kinh t lư ng là môn khoa h c s d ng ế ợ ọ ử ụ
các công c toán h c (Th ng kê toán) đ ụ ọ ố ể
c ng c v m t th c nghi m cho các lý ủ ố ề ặ ự ệ
thuy t kinh t ”ế ế
Thu t ng Kinh t lư ng đư c Ragnar ậ ữ ế ợ ợ
Frisch s d ng l n đ u tiên vào kho ng ử ụ ầ ầ ả
nh ng năm 1930.ữ
4

B n ch t: th c ch ng cho các lý thuy t ả ấ ự ứ ế
kinh t và qua đó ch ng minh ho c bác b ế ứ ặ ỏ
các lý thuy t kinh t này.ế ế

M c đích: tìm ra các k t lu n v m t đ nh ụ ế ậ ề ặ ị
lư ng cho các lý thuy t kinh t trong đi u ợ ế ế ề
ki n, hoàn c nh c th đ ph c v cho ệ ả ụ ể ể ụ ụ
vi c phân tích, d báo và ho ch đ nh chính ệ ự ạ ị
sách.
5
2. Phân bi t KTL và các môn khoa h c khácệ ọ

KTL và Lý thuy t kinh t (economic theory)ế ế

KTL và Kinh t toán (mathematical economics)ế

KTL và Th ng kê kinh t (economic statistics)ố ế

KTL và th ng kê toán (mathematical statistics)ố

KTL và Tin h c (computing)ọ

6
3. Phân lo i Kinh t lư ngạ ế ợ

Kinh t lư ng lý thuy t (theoretical ế ợ ế
econometrics)
Đ c p đ n các phương pháp đ đo lư ng m i quan ề ậ ế ể ờ ố
h kinh t b ng mô hình kinh t lư ng. Nó ch y u ệ ế ằ ế ợ ủ ế
d a vào Th ng kê toán. ự ố

Kinh t lư ng ng d ng (applied ế ợ ứ ụ
econmetrics)
S d ng các công c c a Kinh t lư ng lý thuy t đ ử ụ ụ ủ ế ợ ế ể
nghiên c u v các v n đ đ c thù khác nhau trong ứ ề ấ ề ặ
lĩnh v c kinh t và kinh doanh.ự ế

Hàm tiêu dùng (consumption function)

Hàm c u–hàm cung (demand function – supply function)ầ

Hàm đ u tư (investment function)ầ

Hàm s n xu t (production function)ả ấ
7

Bư c 1: Nêu ra gi thuy t ớ ả ế

Bư c 2: Thi t l p mô hình lý thuy t ớ ế ậ ế
- Mô hình toán kinh tế
- Mô hình Kinh t lư ngế ợ


Bư c 3: Thu th p s li uớ ậ ố ệ

Bư c 4: Ư c lư ng tham sớ ớ ợ ố

Bư c 5: Phân tích k t quớ ế ả
- K t qu ƯL có phù h p v i lý thuy t kinh t ế ả ợ ớ ế ế
không?
- Ki m đ nh gi thuy t th ng kê ể ị ả ế ố

Bư c 6: D báoớ ự

Bư c 7: Ra quy t đ nhớ ế ị
8

V n đ : nghiên c u tính quy lu t trong tiêu ấ ề ứ ậ
dùng cá nhân

Nghiên c u v n đ b ng mô hình Kinh t ứ ấ ề ằ ế
lư ngợ
9

Nêu ra gi thuy t v tiêu dùngả ế ề

Lu n thuy t v tiêu dùng c a John Maynard ậ ế ề ủ
Keynes:
“M t cá nhân s tăng tiêu dùng khi thu nh p ộ ẽ ậ
tăng lên tuy nhiên m c tăng c a tiêu dùng s ứ ủ ẽ
nh hơn m c tăng c a thu nh p”ỏ ứ ủ ậ

N i dung c a Lu n thuy t: 0 < MPC < 1ộ ủ ậ ế


Lý thuy t kinh t xác l p quan h v m t ế ế ậ ệ ề ặ
đ nh tính gi a tiêu dùng và thu nh pị ữ ậ
10

Mô hình toán kinh tế
Y = chi cho tiêu dùng(consumption expenditure)
X = thu nh p (income) ậ
Hàm tiêu dùng c a Keynes (Keynesian comsumption ủ
function)
Y = β
1
+ β
2
X
β
1
, β
2
là các tham s (parameters)ố
β
1
là h s ch n(intercept coefficent)ệ ố ặ
β
2
là h s góc( slope coefficent)ệ ố
11

Mô hình Kinh t lư ngế ợ
Bi u di n quan h ph thu c gi a m c tiêu ể ễ ệ ụ ộ ữ ứ

dùng trung bình và thu nh p:ậ
E
(
Y/X
)
= β
1
+ β
2
X
Hàm này g i là h i quy t ng th (PRF- ọ ồ ổ ể
Population Regression Function)
Các giá tr cá bi t c a Y:ị ệ ủ
Y = E
(
Y/X
) + U =
β
1
+ β
2
X + U
Mô hình này đư c g i là mô hình h i quy t ng ợ ọ ồ ổ
th (PRM – Population Regression Model)ể
U

g i là sai s ng u nhiên (disturbance)ọ ố ẫ
Nó đ i di n cho t t c các y u t nh hư ng ạ ệ ấ ả ế ố ả ở
đ n tiêu dùng mà không có m t trong mô hình.ế ặ
12


S li u c a nư c M , th i kỳ 1960 – 2005ố ệ ủ ớ ỹ ờ

Các bi nế
X = GDP(Gross Domestic Product)
Y = t ng chi cho tiêu dùng cá nhân ổ
(aggregate personal consumption
expenditure)

Đơn v : t usdị ỷ

Tình theo giá năm 2000

Ngu n s li u: N.Gujarati – C. Porter, Basic ồ ố ệ
econometrics, 2009, b ng 1.1, trang 6.ả
13

S d ng phương pháp OLS (Ordinary ử ụ
Least Squares) tìm đư c các ư c lư ng ợ ớ ợ
đi m c a ể ủ β
1
, β
2


V i các ư c lư ng này ta tìm đư c m t ớ ớ ợ ợ ộ
ư c lư ng c a hàm tiêu dùng:ớ ợ ủ
E
(
Y/X

)
= β
1
+ β
2
X
Hàm này g i là hàm h i quy m u (SRF – Sample ọ ồ ẫ
Regression Function)
14
1 2
ˆ ˆ
299,6 à 0,72β v β
−
; ;
1 2
ˆ ˆ
ˆ
299,6 0,72
t t t
Yβ β X X
= + =− +

K t qu ư c lư ng đư c có phù h p v i lý ế ả ớ ợ ợ ợ ớ
thuy t kinh t không?ế ế

Ki m đ nh các gi thuy t đ i v i các tham sể ị ả ế ố ớ ố
-
Ki m đ nh 0 < ể ị
β
2

<1?
-
Ki m đ nh gi thuy t đ i v i mô hình, ch ng ể ị ả ế ố ớ ẳ
h n: ạ
H
0
: Mô hình có d ng tuy n tínhạ ế
H
1
: Mô hình có d ng phi tuy n ạ ế
15
0 2
1 2
H : 0
(1)
H : 0
β
β
=


>

0 2
1 2
H : 1
(2)
H : 1
β
β

=


<


Ki m đ nh mô hình giúp chúng ta tr l i 2 ể ị ả ờ
câu h i sau:ỏ
- N u lý thuy t kinh t là đúng thì vi c ế ế ế ệ
ki m đ nh cho bi t mô hình là đúng hay ể ị ế
sai? N u mô hình là sai quay tr l i bư c ế ở ạ ớ
2 đ s a.ể ử
- N u mô hình là đúng thì vi c ki m ế ệ ể
đ nh cho bi t lý thuy t kinh t là đúng ị ế ế ế
hay sai? N u sai quay tr l i bư c 1 xem ế ở ạ ớ
xét l i lý thuy t kinh t .ạ ế ế
16

Gi s Xả ử
2006
(GDP
2006
) = 11319,4 (t usd)ỷ

D báo Yự
2006
= ?

D a váo mô hình ư c lư ng đư c ta có: ự ớ ợ ợ


M c chi cho tiêu dùng th c t năm 2006 là 8044 ứ ự ế
t usdỷ

Sai s d báo là 173 t $ (kho ng 1,5% GDP năm ố ự ỷ ả
2006)

17
2006 1 2 2006
ˆ ˆ
ˆ
299,6 0,72.(11319,4) 7870,8
Yβ β X
= +
=− +
;

N u Yế
2006
= 8750 t usd thì t l th t ỷ ỷ ệ ấ
nghi p là 4,2%. V y Xệ ậ
2006
=? (ki m soát ể
ho c đ xu t chính sách)ặ ề ấ

T mô hình ư c lư ng đư c ta có:ừ ớ ợ ợ

V y GDP c n đ t m c 12537 t usd đ ậ ầ ạ ứ ỷ ể
duy trì t l th t nghi p m c 4,2%.ỷ ệ ấ ệ ở ứ
18
2006 1 2 2006

2006 2006 1 2 2006
ˆ ˆ
ˆ
ˆ ˆ
ˆ
( )/ 12537( )
Yβ β X
X Yβ β GDP
= +
⇒ = − =
Các bước Thí dụ
1. Nêu ra giả thuyết Luận thuyết về tiêu dùng của M. Keynes
2. Thiết lập mô hình lý thuyết
- Mô hình Toán kinh kinh tế
- Mô hình Kinh tế lượng
Hàm tiêu dùng Keynes: Y =
β
1
+
β
2
X
Y =
β
1
+
β
2
X + U
3. Thu thập số liệu

Bảng số liệu
4. Ước lượng các tham số
5. Phân tích kết quả
- Kết quả ước lượng có phù hợp
với lý thuyết kinh tế hay không?
- Kiểm định giả thuyết thống kê
- Kết quả ước lượng là phù hợp

-
0 <
β
2
<1 ? Tức là 0 < MPC < 1?
6. Dự báo Y
2006
= ? nếu X
2006
= 11319,4
7. Ra quyết định Nếu Y
2006
= 8750 thì u = 4,2%. Vậy X
2006
=?
19
1 2
ˆ ˆ
ˆ
299,6 0,72
t t t
Yβ β X X

= + =− +
Tiếng Anh Tiếng Việt
Econometrics Kinh tế lượng
Theoretical econometrics Kinh tế lượng lý thuyết
Mathematical econometrics Kinh tế lượng ứng dụng
Parameters Các tham số
Intercept coefficent Hệ số chặn hoặc hệ số tự do
Slope coefficent Hệ số góc
PRF – Population Regression Function Hàm hồi quy tổng the
PRM - Population Regression Model Mô hình hồi quy tổng thể
Disturbance Sai số ngẫu nhiên
SRF – Sample Regression Function Hàm hồi quy mẫu
20