tình hình thanh khoản của .hệ thống ngân hàng thương mại việt nam .giai đoạn 2008 - 2012

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA
HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
GVHD: PGS.TS Trương Quang Thơng
Nhóm 3 – Lớp Ngân hàng – Đêm 2 –K22


Danh sách nhóm 3
Stt

Họ và tên

1

Trần Thị Duyên

2

Phạm Văn Linh

3

Văn Tấn Ngọc

4

Nguyễn Văn Phương

5

Lê Trung Quốc

6

Phạm Thanh Thủy

7

Đặng Thị Phương Trang


NỘI DUNG
I
1

Tổng quan về thanh khoản ngân hàng

II

Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008 - 2012

III

Thực trạng thanh khoản của hệ thống NHTM
giai đoạn 2008 - 2012

IV

Giải pháp

V

I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng
1. Tính thanh khoản trong Ngân hàng
Thanh khoản của Ngân hàng là đại diện cho khả
năng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn.
Thiếu khả năng thanh khoản là ngân hàng thiếu khả
năng thực hiện các nghĩa vụ chi trả.


I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng
2. Rủi ro thanh khoản trong Ngân hàng
Rủi ro thanh khoản là trường hợp khơng đủ khả năng
thực hiện nghĩa vụ thanh tốn; việc khơng thực
hiện đầy đủ các nghĩa vụ đó sẽ gây ra những hậu
quả khơng mong muốn, thậm chí có thể khiến ngân
hàng gặp thất bại.


I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng
2. Rủi ro thanh khoản trong Ngân hàng
Phân loại theo cơ cấu

Phân loại theo nguồn gốc

Rủi ro thanh khoản rút tiền
trước hạn

Rủi ro thanh khoản đến từ bên
tài sản nợ

Rủi ro thanh khoản có kỳ hạn Rủi ro thanh khoản từ bên tài
sản có
Rủi ro thanh khoản tài trợ

Rủi ro thanh khoản từ hoạt
Rủi ro thanh khoản thị trường động ngoại bảng


I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng
3. Vai trò tính thanh khoản trong Ngân hàng


I. Tổng quan về thanh khoản ngân hàng
4. Nguyên nhân làm giảm tính thanh khoản trong
Ngân hàng


II.Thực trạng tình hình thanh khoản của
HTNH Việt Nam giai đoạn 2008-2012
1. Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008-2012
1.1 Kinh tế vĩ mơ
- Tốc độ tăng trưởng

bình qn khoảng
4,5%, GDP 2012 chỉ
đạt 5,033%
- Cơ cấu kinh tế bất ổn
- Lạm phát thất
thường

Nhóm 20


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
1.Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008-2012
1.2 Thị trường tài chính
- Tỷ lệ M2/GDP và dư nợ tín dụng/GDP ở mức cao
trong so sánh tương quan với các nền kinh tế thuộc
cùng nhóm
- Số lượng các TCTD quá nhiều  tình trạng cạnh
tranh mạnh mẽ và một số hạn chế: Thanh khỏan
kém, cơ cấu nguồn vốn không hợp lý, tỷ lệ nợ xấu cao,
cơ cấu sở hữu chồng chéo giữa các ngân hàng


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
2. Thực trạng tình hình thanh khoản của hệ thống
NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012
2. 1 Các chính sách của Ngân hàng Nhà nước
Các văn bản pháp luật của Nhà nước và ngành
liên quan đến công tác quản trị rủi ro thanh khoản
đã được nhiều lần sửa đổi, bổ sung


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
-Về tỷ lệ DTBB đối với các TCTD
+ Quyết định số 187/QĐ-NHNN
+ Quyết định số 2560/QĐ-NHNN
+ Quyết định số 2811/QĐ-NHNN
+ Quyết định số 2951/QĐ-NHNN


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
-Về tỷ lệ an toàn
+ Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN về việc ban
hành Quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong
hoạt động của các TCTD
+ Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày
20/05/2010 của Thống đốc NHNNquy định về tỷ
lệ đảm bảo an toàn của các TCTD


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
-Về tỷ lệ an toàn
+ Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010
+ Thông tư 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011
+ Thông tư 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011
 Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong
hoạt động của tổ chức tín dụng

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
2. 1.1 Các quy định về các hệ số an toàn
- Nghị định 141/2006/NĐ-CP: vốn điều lệ tối thiểu
các NHTM phải đạt được vào cuối năm 2008 là
1.000 tỷ đồng và đến cuối năm 2010 là 3.000 tỷ
đồng.
- QĐ 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007: bổ
sung các khoản cho vay đầu tư chứng khoán vào
danh mục tài sản “Có” rủi ro đồng thời áp mức hệ
số rủi ro 150% cho tài sản này


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
2. 1.1 Các quy định về các hệ số an toàn
-Thông tư số 13 và 19/2010/TT-NHNN: thiết lập
lại toàn bộ các tỷ lệ an toàn hoạt động của các
TCTD:
+ Tăng hệ số an toàn vốn từ 8% lên 9%
+ Giới hạn chặt chẽ việc tham gia vào hoạt động
chứng khoán và bất động sản của các NHTM với
hệ số rủi ro cho các khoản vay thuộc hai lĩnh vực
này là 250%.


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH

KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
+ Quy định cụ thể về tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn
vốn huy động (80% đối với ngân hàng và 85%
đối với các TCTD phi ngân hàng
+ Loại bỏ quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn
ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài
hạn.


Ngân hàng

2007

2008

2009

Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank)

141%

132%

Ngân hàng Việt Á (VietABank)

125%

2010

2011

-

76%

60%

89%

110%

83.8%

91.1%

Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương (SaiGon 114%
Bank)

110%

114%

83%

102%

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

146%

107%

90%

77%

84%

Ngân hàng Nam Á (NAB)

96%

109%

111%

47.2%

52%

Ngân hàng Phương Đông (OCB)

130%

126%

126%

76%

Ngân hàng Đại Á (DaiABank)

144%

102%

-

126%

93%

81%

Ngân hàng Gia Định (GiaDinhBank)

251%

209%

199%

60.28%

33%

45.5%

TP.HCM 251%

142%

87%

84%

Ngân hàng
(HDBank)

phát

triển

nhà

Bảng 1. Tỷ lệ LDR ở một số NHTM

74%

73%

2012
65.6%
65%
93.08%

109%
71.32%
77.6%

62%

Ngân hàng Thái bình dương (Pacific Bank)

266%

185%

145%

103%

Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank)

267%

80%

133%

92.1%

Ngân hàng Á Châu (ACB)

57%

54%

71%

93%

67%

81%

Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam 80%
(Eximbank)

68%

99%

106%

138%

106%

Ngân
hàng
(Sacombank)

tín 79%

75%

98%

105,3%

107,3%

89,6%

83%

65%

67%

44,66%

70,6%

60,3%

Sài

gịn

thương

Ngân hàng Kĩ thương (Tecombank)

70%

Đã hợp nhất

84.4%

-

www.themegallery.com


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
-Thông tư số 22/2011/TT-NHNN: sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN
+ Hủy bỏ tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy
động quy định tại Thông tư 13
+ Điều chỉnh hệ số rủi ro đối với một số tài sản có
bằng ngoại tệ khi tính tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
2. 1.2 Các chính sách khác
-Quý I/2008 khi lạm phát có dấu hiệu gia tăng,
NHNN bắt đầu sử dụng chính sách tiền tệ thắt
chặt thông qua việc tăng Lãi suất cơ bản (LSCB),
tăng dự trữ bắt buộc (DTBB).
-4 tháng đầu năm 2011, NHNN tiếp tục thực thi
và giám sát gắt gao việc thắt chặt tiền tệ.

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
2. 1.2 Các chính sách khác
-Ngay từ đầu năm 2012 NHNN đã định hướng giảm
lãi suất huy động và cho vay  tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp, duy trì tăng trưởng kinh tế,
bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng.


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
2. 1 Ảnh hưởng của rủi ro thanh toán đến kết quả
hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam
 Hoạt động kinh doanh của hầu hết các NHTM
bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí một vài
ngân hàng nhỏ bị tê liệt.


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
2. 3 Nguyên nhân và các nhân tố làm gia tăng mức
độ rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam
2.3.1 Nguyên nhân
-Thứ nhất, giữa tốc độ tăng vốn huy động và tốc
độ tăng vốn cho vay của các NHTM mất cân đối
-Thứ hai, tốc độ tăng vốn huy động như trên
không phải là thấp và lãi suất huy động đã bảo

đảm thực dương, đúng theo nguyên tắc thị
trường.


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
-Thứ ba, cơ cấu kỳ hạn đang mất cân đối
-Thứ tư, tình trạng vay mượn trên thị trường liên
ngân hàng đang nóng lên cả về tổng giá trị giao
dịch, lẫn lãi suất vay mượn


II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH
KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
2.3.2 Nhân tố làm gia tăng rủi ro thanh khoản đối
với các NHTM Việt Nam
-Nhân tớ khách quan
+ NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt
bằng công cụ lãi suất.
+ Khả năng tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với
NHTM