GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ TRONG NGÀY 2 - XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - GALEN WOODS

2 ND EDITION


Giao dịch trong ngày với Hành động giá
Tập II: Xu hướng thị trường
Galen Woods
Trading Setups Review
Copyright © 2014-2016. Galen Woods.
PDF eBook Edition
Cover Design by Beverley S.

www.tradingsetupsreview.com

i


Copyright © 2014-2016 by Galen Woods (Singapore Business
Registration No. 53269377M). All rights reserved.
First Edition, 1 September 2014.
Second Edition, 5 April 2016.
Published by Galen Woods (Singapore Business Registration No.
53269377M).
All charts were created with NinjaTrader™. NinjaTrader™ is a
Registered Trademark of NinjaTrader™, LLC. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic or mechanical, without
written permission from the publisher, except as permitted by
Singapore Copyright Laws.

Affiliate Program
If you find this course to be valuable and wish to offer it for sale

to your own customers or readers, please contact Galen Woods
to be an affiliate and get a percentage of each sales as
commission.
Contact Information
Galen Woods can be reached at:



Website:
Email:

www.tradingsetupsreview.com

ii


Disclaimer
The information provided within the Day Trading with Price
Action Course and any supporting documents, software,
websites, and emails is only for the purposes of information and
education. We don't know you so any information we provide
does not take into account your individual circumstances, and
should NOT be considered advice. Before investing or trading on
the basis of this material, both the author and publisher
encourage you to first seek professional advice with regard to
whether or not it is appropriate to your own particular financial
circumstances, needs and objectives.
The author and publisher believe the information provided is
correct. However we are not liable for any loss, claims, or
damage incurred by any person, due to any errors or omissions,

or as a consequence of the use or reliance on any information
contained within the Day Trading with Price Action Course and
any supporting documents, software, websites, and emails.
Reference to any market, trading time frame, analysis style or
trading technique is for the purpose of information and
education only. They are not to be considered a
recommendation as being appropriate to your circumstances or
needs.
All charting platforms and chart layouts (including time frames,
indicators and parameters) used within this course are being
used to demonstrate and explain a trading concept, for the
purposes of information and education only. These charting
platforms and chart layouts are in no way recommended as
being suitable for your trading purposes.
Charts, setups and trade examples shown throughout this
product have been chosen in order to provide the best possible
www.tradingsetupsreview.com

iii


demonstration of concept, for information and education
purposes. They were not necessarily traded live by the author.
U.S. Government Required Disclaimer: Commodity Futures
Trading and Options trading has large potential rewards, but
also large potential risk. You must be aware of the risks and be
willing to accept them in order to invest in the futures and
options markets. Don't trade with money you can't afford to
lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures
or options. No representation is being made that any account

will or is likely to achieve profits or losses similar to those
discussed on this web site. The past performance of any trading
system or methodology is not necessarily indicative of future
results.
CFTC RULE 4.41 - HYPOTHETICAL OR SIMULATED
PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE
AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO
NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES
HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDEROR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF
CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY.
SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO
SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE
BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE
THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT
OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN.

www.tradingsetupsreview.com

iv


Contents
Chapter 1 - Introduction ...................................................... 1
Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame............................ 3
2.1 - Chỉ số khung thời gian hành động giá (PATI) .............. 6
2.2 - Finding Tradable Time Frames with PATI ..................... 9
2.3 - Minimum Tradable Time Frame (MTTF)...................... 12
2.4 - Useful Notes for Finding the Optimal Trading Time Frame
and Market .................................................................... 14
2.4.1 - Optimal Trading Environment (OTE) Index ........... 14

2.4.2 - Insufficient Trading Opportunities ....................... 16
2.5 - Alternative Chart Types ........................................... 18
2.6 - Conclusion ............................................................. 21
Chapter 3 – Swings ........................................................... 23
3.1 - Defining Swings ..................................................... 24
3.1.1 - Exercises: Price Swings...................................... 34
3.1.2 - Solutions: Price Swings ...................................... 37
3.2 - Swing Pivots .......................................................... 39
3.3 - Pivot Types (các loại trục)........................................ 4 3
3.3.1 - Basic Pivot ....................................................... 45
3.3.2 - Pivot đã kiểm tra ............................................. 4 6
3.3.3 - Pivot hợp lệ . .................................................... 5 6
3.3.4 - Bài tập: Pivot Types ....................................... 7 5
3.3.5 - Lời giải: Pivot Types ........................................ 7 8
3.4 - Swinging It: Putting Them Together.......................... 80
3.5 - Conclusion ............................................................. 86
Chapter 4 – Đường xu hướng . ........................................... 8 8
www.tradingsetupsreview.com

v


4.1 - Vẽ đường xu hướng ............................................... 9 0
4.1.1 - New Trend Lines ............................................... 90
4.1.2 - New Valid Pivots ............................................... 93
4.1.3 - Chứa tất cả các hành động giá trước khi có xu hướng cực đoan
................................................................................. 95
4.1.4 - Khi nào thì dừng điều chỉnh đường xu hướng . .................. 9 8
4.1.5 - Khơng có q nhiều đường xu hướn................... 1 01
4.2 - Interpreting Trend Lines ........................................ 102

4.2.1 - 6E 60-Minute .................................................. 103
4.2.2 - ES 5-Minute ................................................... 107
4.2.3 - 6J 30-Minute .................................................. 112
4.3 - Conclusion ........................................................... 115
Chapter 5 – Đánh giá xu hướng thị trường . ........................ 1 17
5.1 - Quá trình suy nghĩ của chúng tơi . .......................... 1 18
5.2 - Hướng dẫn từng bước một ..................................... 1 22
5.2.1 - Ngắt đường xu hướng. ................................... 1 24
5.2.2 - Nhiều đường xu hướng .................................... 1 32
5.2.3 - Khoảng cách lớn giữa giá và đường xu hướng ... 1 41
5.2.4 - Các đường xu hướng gần như phẳng ................. 1 46
5.2.5 - Đường xu hướng sống trong thời gian ngắn . ... 1 48
5.2.6 - Một xu hướng đấu tranh . .................................. 1 51
5.3 -kết luận . .............................................................. 1 54

www.tradingsetupsreview.com

vi


Do cảm nhận cá nhân nên tôi sẽ dịch
Pivots là 'điểm xoay', 'Mức'. Mặc dù nó
có nghĩa là 'Trục'.
Với tơi 'điểm xoay', 'Mức' hợp lý hơn là
'Trục' trong cuốn sách này.


Chương 1 - Giới thiệu
Trong giao dịch, xác định được xu hướng của thị trường là quan trọng
nhất. Xu hướng thị trường chỉ đơn giản là hướng di chuyển của thị

trường theo một hướng nhất định.
Trả lời câu hỏi này là nền tảng của giao dịch thành công. Sau khi bạn
nắm vững nghệ thuật diễn giải bối cảnh hành động giá và giải mã xu
hướng thị trường, bạn có một nghìn lẻ một cách để giao dịch có lãi.
Tuy nhiên, khơng có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi đó. Điều này là do
thị trường "nói" dối liên tục. Đừng đổ lỗi cho nó. Bạn là một phần của
nó. Chưa kể việc của thị trường là phải nói dối. Nó khơng có sự lựa
chọn.
Nó phải đánh lừa các nhà giao dịch nghĩ rằng nó đang đi xuống để đi
lên. Nó phải thuyết phục các nhà giao dịch rằng nó đang tăng lên, để
giảm hơn nữa.
Logic rất đơn giản. Giá tăng cho đến khi khơng cịn ai quan tâm để
mua với giá cao hơn. Sau đó, nó rơi. Giá giảm cho đến khi không ai
muốn bán với giá thấp hơn. Sau đó, nó tăng lên. Câu chuyện này lặp đi
lặp lại và tạo ra sự biến động thị trường mà chúng ta thấy trên tất cả
các khung thời gian giao dịch.
Theo đó, để thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm, nó phải thực hiện
thơng qua một chuỗi tăng và giảm. Trong các xu hướng tăng, tổng độ
lớn của các dao động tăng lớn hơn tổng độ lớn của các dao động giảm.
Điều ngược lại là đúng đối với xu hướng giảm - tổng mức độ của các
lần giảm giá lớn hơn so với mức tăng.

www.tradingsetupsreview.com

1


Chapter 1 - Introduction

Trong một xu hướng tăng, mỗi khi nó giảm, nó đang đánh lừa một số

nhà giao dịch tin vào thị trường giảm giá, trước khi tăng trở lại.
Trong một xu hướng giảm, mỗi lần pullback lên đại diện cho cùng một
thủ thuật, nghĩa là nó đánh lừa các nhà giao dịch tin rằng giá sẽ lên.
Đối mặt với một thị trường lừa đảo như vậy, làm thế nào chúng ta xác
định được xu hướng của nó?
Điều quan trọng là tập trung và phù hợp. Đây cũng là nơi quan trọng
sự khác biệt giữa “khuynh hướng thị trường” và “xu hướng”.
Trong loạt bài này, tôi sẽ sử dụng hai thuật ngữ này thay thế cho nhau.
Nhưng, có một sự khác biệt nhỏ giữa chúng.
Xu hướng tồn tại ở nhiều cấp độ. Xu hướng chính, xu hướng trung
gian, xu hướng nhỏ, xu hướng hàng tháng, xu hướng hàng ngày, xu
hướng hàng giờ và cư thế danh sách tiếp tục. Cố gắng tìm ra xu hướng
của tất cả các mức độ khơng chỉ là khơng thể mà cịn khơng thực tế đối
với giao dịch. Xu hướng lớn kéo dài vài năm không phù hợp với người
giao dịch trong ngày. Tương tự, xu hướng 5 giây khơng có giá trị đối
với quỹ hưu trí đầu tư với một khoảng thời gian dài.
Hãy coi sự thiên vị thị trường là xu hướng có liên quan. Chúng ta cần
tìm ra mức độ xu hướng hữu ích cho khung thời gian giao dịch của
chúng ta. Chúng ta phải liên tục cố gắng giải thích xu hướng thực sự
mang lại lợi thế cho chúng ta trong giao dịch của mình. Xu hướng
trong khung thời gian giao dịch thích hợp quy định xu hướng thị
trường của chúng ta. Cơng việc của chúng tơi là tìm ra xu hướng có
liên quan (tức là xu hướng thị trường) và tập trung vào nó.
Trong tập này, bạn sẽ học các công cụ cần thiết để xác định xu hướng
thị trường. Cách tiếp cận của chúng tôi sử dụng hành động giá thuần
túy liên quan đến việc quan sát các biến động của thị trường và vẽ các
đường xu hướng. Bạn sẽ học cách triển khai các khái niệm cơ bản này
ra thị trường một cách khách quan. Ở phần cuối của tập này, bạn sẽ
tích hợp chúng để hình thành đánh giá của bạn về xu hướng thị trường.
(Để làm rõ, các biểu đồ trong loạt bài này nằm trong múi giờ GMT +8.)

www.tradingsetupsreview.com

2


Chương 2 - lựa chọn Khung thời gian giao dịch
Công cụ phân tích chính của chúng tơi là biểu đồ giá. Nó là một mơ tả
trực quan về giá cả thị trường theo thời gian. Sự lựa chọn khung thời
gian giao dịch của chúng ta ảnh hưởng đến số lượng thanh mà chúng ta
có trong biểu đồ và cách các thanh đó trơng như thế nào. Do đó, khung
thời gian giao dịch có ảnh hưởng quan trọng đến bối cảnh phân tích
của chúng tơi.
Lựa chọn khung thời gian giao dịch của chúng tôi là Bước đầu tiên.
Một tuyên bố thường xuyên lặp đi lặp lại của các nhà giao dịch hành
động giá là hành động giá hoạt động trong tất cả các khung thời gian là
giống nhau. Tuyên bố này phần lớn là đúng. Tuy nhiên, một số khung
thời gian giao dịch khơng thể phù hợp với phân tích hành động giá.
Hành động giá liên quan đến nhận dạng mẫu. Bằng cách tuyên bố rằng
hành động giá hoạt động trong tất cả các khung thời gian, chúng tôi giả
định rằng các biểu đồ của tất cả các khung thời gian đều giống nhau về
mặt hình ảnh.
So sánh Hình 2-1 với Hình 2-2. Cả hai biểu đồ đều hiển thị hợp đồng
tương lai 6A. Một biểu đồ hiển thị các thanh 30 phút trong khi biểu đồ
kia hiển thị các thanh 30 giây.
Chúng có giống nhau khơng? Nếu khơng, chúng khác nhau như thế
nào?

www.tradingsetupsreview.com

3

Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Figure 2-1 6A futures 30-minute chart

Figure 2-2 6A futures 30-second chart

www.tradingsetupsreview.com

4


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Biểu đồ 30 giây trong Hình 2-2 chủ yếu bao gồm hai loại thanh:
. Doji (các thanh mở và đóng cùng một mức giá)
. Marubozu (các thanh đóng mở ở hai cực đối diện)
Biểu đồ nhanh này khiến bạn nghi ngờ liệu “thanh” hoặc “hình nến” có
phải là mơ hình phù hợp để sử dụng hay không. Một số "thanh" chỉ là
dấu gạch ngang.
Mặt khác, biểu đồ 30 phút trơng “bình thường”. Trên thực tế, nếu khơng
có trục thời gian và giá, chúng ta khơng thể phân biệt biểu đồ 30 phút
(Hình 2-1) với biểu đồ 1 giờ (Hình 2-3).

Hình 2-3 Biểu đồ 1 giờ của hợp đồng tương lai 6A
Bằng việc kiểm tra trực quan đơn giản này cho thấy rằng không phải
tất cả các biểu đồ đều được tạo ra như nhau. Khi một biểu đồ bao gồm
hoàn toàn Dojis và Marubozus, nhiều mơ hình hành động giá sẽ biến
mất. Chúc bạn may mắn khi tìm được một thanh pinbar từ biểu đồ 30

giây.
5


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Kết luận, các biểu đồ rất nhanh khác với các biểu đồ chậm hơn của
chúng. Rất khó để tìm thấy các mẫu giá có ý nghĩa trên các biểu đồ rất
nhanh.
Tuy nhiên, chúng có nghĩa là gì khi nói "biểu đồ rất nhanh"? Làm cách
nào để biết khung thời gian có quá nhanh để phân tích hành động giá
hay khơng? Làm cách nào để biết khung thời gian có thể giao dịch được
hay không?
Nhiều chiến lược giao dịch quy định khung thời gian chính xác để giao
dịch. Khung thời gian quy định có thể phù hợp với một thị trường nhất
định trong một khoảng thời gian nhất định với sự biến động nhất định
của thị trường. Điều này là do khung thời gian có thể giao dịch phụ
thuộc vào sự biến động của thị trường, khác nhau giữa các thị trường
và theo thời gian. Khi thị trường thay đổi nhưng khung thời gian giao
dịch khơng đổi, chiến lược giao dịch có thể khơng hoạt động tốt.
Để giải quyết vấn đề này, tôi đã nghĩ ra Chỉ số khung thời gian hành
động giá (PATI). PATI là một khái niệm mạnh mẽ để tìm khung thời
gian giao dịch phù hợp cho giao dịch hành động giá.

2.1 - Chỉ số khung thời gian hành động giá (PATI)
Chúng tôi quan sát thấy rằng các khung thời gian không thể giao dịch
được tạo thành chủ yếu từ Dojis và Marubozus. Do đó, PATI tìm kiếm
khung thời gian khơng bị Dojis và Marubozus lấn át. Khi làm như vậy,
chúng tơi xác minh rằng khung thời gian có thể giao dịch được.
PATI đo lường số lượng Dojis và Marubozus trong 10 thanh cuối cùng.

PATI
Phần trăm Doji và Marubozu trong
10 thanh gần đây nhất

www.tradingsetupsreview.com

6


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Nếu giá trị PATI là 0,2, có nghĩa là chỉ có hai thanh trong số 10 thanh
gần đây là Dojis hoặc Marubozus. Nếu giá trị PATI là 1, có nghĩa là tất
cả 10 thanh cuối cùng đều là Dojis hoặc Marubozus. Cái sau mô tả rõ
ràng một khung thời gian không thể giao dịch được.
Tại sao chúng tôi sử dụng khoảng thời gian nhìn lại 10 thanh?
Hầu hết các mơ hình hành động giá đều là mơ hình hai thanh hoặc mơ
hình ba thanh. Điều này có nghĩa là trung bình 10 thanh sẽ bao gồm ba
mẫu giá phù hợp để phân tích hành động giá đang diễn ra. Do đó, 10
thanh là khoảng thời gian nhìn lại hợp lý để phân tích liên tục về hành
động giá gần đây.
PATI kết tinh ý tưởng rằng tần suất xuất hiện quá nhiều của Dojis và
Marubozus trong một khung thời gian là không thể phù hợp cho việc
phân tích hành động giá. Với khái niệm này, bạn đã được trang bị một
cảnh báo bạn về các khung thời gian không thể giao dịch. Nếu bạn cần
một cơng cụ để tìm các khung thời gian có thể giao dịch một cách
khách quan, trong Gói chỉ báo của chúng tơi (có sẵn), bạn sẽ tìm thấy
chỉ báo PATI.
Giá trị chỉ báo PATI di chuyển giữa 0 và 1. Nó thể hiện tỷ lệ phần trăm

của các thanh trong khoảng thời gian nhìn lại là Dojis hoặc Marubozus.
Nếu giá trị vượt quá 0,5, điều đó có nghĩa là hơn một nửa số thanh
trong khoảng thời gian xem lại là Dojis hoặc Marubozus. Đó là một
cảnh báo rằng khung thời gian không thể giao dịch được.

NOT TRADABLE
Khung thời gian khơng thể phù hợp
với phân tích hành động giá nếu PATI
vượt quá 0,5

www.tradingsetupsreview.com

7


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Trong Hình 2-4, chúng tôi áp dụng chỉ báo PATI trên biểu đồ 5 phút của
hợp đồng tương lai 6E (phiên 24 giờ). Các phần được đánh dấu màu đỏ là
các khu vực khi giá trị PATI cao hơn 0,5. Những khu vực này đang cảnh
báo chúng ta rằng khung thời gian này khơng tuyệt vời cho giao dịch
hành động giá, ít nhất là khơng phải cho một phiên đầy đủ 24 giờ.

Hình 2-4 Biểu đồ 6E 5 phút trong phiên 24 giờ với chỉ báo PATI
Theo chỉ số PATI trong Hình 2-4, từ khoảng 7:00 tối đến 7:00 sáng
(GMT), biểu đồ 5 phút khơng thể giao dịch được. Khơng có gì ngạc nhiên
khi khoảng thời gian này chứa đựng khoảng thời gian mà cả thị trường
New York và London đều đóng cửa.
Giống như bất kỳ thông số giao dịch nào khác, khoảng thời gian nhìn lại
của 10 thanh được thiết lập sẵn nhưng chỉ báo PATI còn cho phép bạn

chọn khoảng thời gian nhìn lại.
Hãy thử nghiệm với nó. Tuy nhiên, nếu bạn chọn khoảng thời gian nhìn
lại bao gồm q ít hoặc q nhiều thanh, giá trị PATI khơng cịn ý nghĩa
nữa. Nếu bạn muốn điều chỉnh cài đặt, hãy nhớ rằng một khoảng thời gian
nhìn lại tốt có nhiều khả năng phân loại giao dịch sau giờ làm việc là
không thể giao dịch và phiên thơng thường là có thể giao dịch.
www.tradingsetupsreview.com

8


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

2.2 - Tìm khung thời gian có thể giao dịch với
chỉ báo PATI
Để đánh giá xem một khung thời gian có thể giao dịch được hay không
bằng cách sử dụng chỉ báo PATI, hãy làm theo các bước sau:
1. Tải ít nhất 30 ngày dữ liệu thị trường gần đây vào khung thời gian
giao dịch ưa thích của bạn. Đây là khoảng thời gian mẫu của bạn.
2. Đảm bảo rằng bạn tải dữ liệu trong phiên giao dịch của mình. (Ví
dụ: nếu bạn giao dịch phiên New York, chỉ tải các thanh giá trong
phiên thông thường và loại trừ dữ liệu sau giờ làm việc. Mặt khác,
nếu bạn giao dịch thị trường ngoại hối suốt ngày đêm, bạn phải tải
tất cả dữ liệu thị trường giá trong khoảng thời gian mẫu của bạn.)
3. Đối với khung thời gian có thể giao dịch, giá trị PATI phải thấp
hơn 0,5 tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian mẫu.
4. Nếu giá trị PATI vượt quá 0,5 tại bất kỳ thời điểm nào trong
khoảng thời gian lấy mẫu, khung thời gian đó được coi là khơng thể
giao dịch. Trong trường hợp đó, hãy tiếp tục tăng khung thời gian
của bạn cho đến khi giá trị PATI dưới 0,5 trong tồn bộ khoảng thời

gian mẫu.
Có một ngoại lệ đối với quy tắc được đề cập trong Bước 4. Nếu giá trị
PATI vượt quá 0,5 vào các ngày lễ (trước / sau) khi các chuyển động thị
trường dự kiến sẽ bị tắt, khung thời gian vẫn có thể giao dịch. Tất
nhiên, hãy nhớ rằng bạn khơng nên giao dịch trong những khoảng thời
gian đặc biệt này.

www.tradingsetupsreview.com

9


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Bạn có thể kiểm tra trực tuyến các ngày nghỉ giao dịch được quan sát
bởi các sàn giao dịch khác nhau.1 Bạn cũng có thể lấy thơng tin từ nhà
mơi giới của mình.
Theo tiêu chí PATI, biểu đồ 5 phút 6E trong Hình 2-4 khơng thể giao
dịch được vì PATI vượt q 0,5 trong thời gian dài. Hãy lưu ý rằng
chúng tôi đã sử dụng phiên 24 giờ trên biểu đồ. Do đó, chúng tôi đang
đánh giá khả năng giao dịch của khung thời gian 5 phút với giả định
rằng bạn sẽ giao dịch tồn bộ phiên 24 giờ.
Vì thị trường cơ sở của hợp đồng tương lai 6E là cặp tiền tệ EUR /
USD, bạn có thể chỉ muốn xem xét giao dịch trong thời gian chồng
chéo London / New York khi mức độ biến động thường cao hơn.
Trong Hình 2-5, chúng tơi giới hạn phiên giao dịch của mình trong
khoảng thời gian 4 giờ cụ thể đó mỗi ngày và áp dụng lại chỉ báo PATI
trên khung thời gian 5 phút. Chỉ báo PATI dưới 0,5 cho toàn bộ biểu
đồ. Điều này xác nhận rằng khung thời gian 5 phút có thể giao dịch
được trong thời gian cả hai thị trường London / New York cùng đang

mở cửa.

1

Click here for more information.

www.tradingsetupsreview.com

10


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Hình 2-5 Biểu đồ 5 phút 6E chỉ hiển thị vùng chồng lấp 2 thị trường
London / New York.
Nếu bạn thực sự muốn giao dịch toàn bộ phiên 24 giờ, bạn sẽ cần phải
tăng khung thời gian giao dịch của mình. Ví dụ, như trong Hình 2-6,
biểu đồ 6E 45 phút có thể giao dịch được vì giá trị tối đa của PATI là 0,4.

www.tradingsetupsreview.com

11


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Hình 2-6 Biểu đồ 6E 45 phút có thể giao dịch được.
Với chỉ báo PATI, chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu xem khung thời
gian có phù hợp để phân tích hành động giá hay khơng. Các nhà giao
dịch trong ngày có sở trường giảm dần vào các khung thời gian ngày

càng thấp để tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch hơn. Tuy nhiên, như tơi
đã giải thích, một số khung thời gian khơng tạo ra các mẫu hành động
giá có ý nghĩa. Do đó, áp dụng chỉ báo PATI trên khung thời gian giao
dịch của bạn là một bước quan trọng sẽ giúp bạn tránh gặp rắc rối.

2.3 - Khung thời gian có thể giao dịch tối thiểu (MTTF)
Nếu bạn đang giao dịch một thị trường mới, có thể bạn khơng có
khung thời gian giao dịch ưa thích. Trong trường hợp đó, khái niệm về
Khung thời gian có thể giao dịch tối thiểu (MTTF) là hữu ích.
MTTF là khung thời gian tối thiểu có thể giao dịch cho một thị trường
nhất định. Khung thời gian cao hơn MTTF có thể giao dịch được. Do
đó, MTTF là một tiêu chuẩn hữu ích cần ghi nhớ.
Với chỉ báo PATI, bạn có thể tìm MTTF nhanh chóng và dễ dàng bằng
cách thử và sai. Bắt đầu với khung thời gian 1 phút và xem liệu nó có
thể giao dịch được hay khơng.
www.tradingsetupsreview.com

12


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Nếu không, hãy chuyển lên khung thời gian 5 phút. Tiếp tục tăng khung
thời gian cho đến khi bạn tìm thấy khung thời gian có thể giao dịch theo
PATI.
Để bạn tham khảo, tơi đã liệt kê MTTF cho một số hợp đồng tương lai
phổ biến.
.
.
.

.
.
.

CL 2 phút (phiên thông thường)
ES 10 phút (phiên thông thường)
6E 20 phút (24 giờ)
6A 25 phút (24 giờ)
6J 45 phút (24 giờ)
FDAX 2 phút (phiên XETRA)

Các giá trị MTTF này không phải là xác định. Chúng chắc chắn sẽ thay đổi
khi sự biến động của thị trường phát triển. Tuy nhiên, chúng ta khơng cần
lo lắng vì chỉ báo PATI sẽ cảnh báo chúng ta nếu có những thay đổi đối với
khả năng giao dịch trong khung thời gian của chúng ta.
Do đó, điều cần thiết là bạn phải xem lại MTTF cho các thị trường bạn giao
dịch theo định kỳ để đảm bảo rằng khung thời gian của bạn vẫn có thể giao
dịch được (tức là trên MTTF). Tơi thực hiện kiểm tra ít nhất một lần một
tháng. Điều này đặc biệt quan trọng nếu khung thời gian giao dịch của bạn
giáp với MTTF.
Đừng làm theo MTTF một cách mù quáng. Ý thức chung nên chiếm ưu thế.
Nếu MTTF quá nhanh khiến bạn không thể thực hiện phân tích của mình.
Bạn nên di chuyển khung thời gian của mình lên.
Ví dụ: ngay cả khi MTTF cho một thị trường cụ thể là 1 giây, bạn không
nên giao dịch với biểu đồ 1 giây vì khơng thể thực hiện bất kỳ phân tích có
ý nghĩa nào, ít nhất là khơng có sự trợ giúp từ các hệ thống giao dịch tự
động.

In fact, the example MTTF values above have been updated to reflect changes since
the last edition of this book.

2

www.tradingsetupsreview.com

13


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

2.4 - Những lưu ý hữu ích để tìm ra khung thời
gian và thị trường giao dịch tối ưu.
Đây là một số lưu ý hữu ích để tìm điểm ngọt ngào trong giao dịch trong
ngày, xét về thị trường giao dịch và khung thời gian của bạn.
Tại thời điểm này, đặc biệt nếu bạn chưa quen với giao dịch, bạn có thể
đọc lướt qua phần này.
Bạn sẽ đánh giá cao những ý tưởng ở đây hơn sau khi bạn đã thử giao dịch
với nhiều khung thời gian và thị trường. Hãy ghi chú để quay lại phần này
sau khi bạn đã có thêm kinh nghiệm giao dịch hành động giá.

2.4.1 - Chỉ số Môi trường Giao dịch Tối ưu (OTE)
Giao dịch trong một môi trường cung cấp tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro
cao là điều mà hầu hết các nhà giao dịch mong muốn. Do đó, tơi đã phát
triển một chỉ số hữu ích để giúp bạn tìm thị trường giao dịch trong ngày
tốt nhất.
Các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ sự chuyển động của thị trường. Nếu thị
trường không di chuyển, chúng ta không thể kiếm tiền. Chúng ta cần thị
trường di chuyển. Trên thực tế, chúng tôi muốn thị trường vận động càng
nhiều càng tốt. Chúng tôi muốn thấy thị trường biến động cao. Đây là lý
do tại sao sự biến động của thị trường là một dấu hiệu cho thấy quy mô
phần thưởng tiềm năng.

Một thước đo biến động hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày là phạm
vi trung bình hàng ngày. Phạm vi hàng ngày càng cao, phần thưởng tiềm
năng cho các giao dịch của bạn càng lớn.
Bây giờ, hãy nói về rủi ro. Theo quy luật, khung thời gian nhỏ hơn sẽ cho
bạn khả năng chọn các mục nhập tốt hơn. Mục nhập tốt hơn có nghĩa là
rủi ro thương mại nhỏ hơn. Tuy nhiên, như đã thảo luận, MTTF là giới
hạn thấp hơn đối với chúng tôi. Việc đi xuống bên dưới MTTF có thể gây
nguy hiểm cho tính hợp lệ của phân tích của chúng tơi. Do đó, một chỉ
báo về rủi ro thương mại tiềm ẩn là phạm vi thanh trung bình, với
MTTF.
www.tradingsetupsreview.com

14


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Hãy nhớ rng chúng tơi đang tìm kiếm các thị trường mang lại cơ hội từ Ā
phần thưởng đến rủi ro tiềm năng cao. Theo đó, chúng tơi muốn các thị
trường có phạm vi trung bình hàng ngày cao và phạm vi thanh trung bình
thấp với MTTF. Từ đó, chúng tơi nhận được Chỉ số Môi trường Giao dịch
Tối ưu (OTE).

Công thức chỉ mục OTE
Phạm vi trung bình hàng ngày / Phạm vi thanh trung bình
(với MTTF)

OTE
OTE của thị trường càng cao thì thị
trường đó càng lý tưởng cho giao

dịch trong ngày

Hãy áp dụng khái niệm này cho bốn thị trường tương lai bên dưới
Market 30-Period
Average Daily
Range
ES
21.18

Average Bar
Range of the
MTTF4
3.11

OTE
Index

CL

1.31

0.138

9.49

FDAX

214.12

8.59

24.93

FESX

70

7.68

9.11

6.81

Bảng 2-1 Chỉ số Môi trường Giao dịch Tối ưu
Theo Chỉ số OTE, FDAX lý tưởng hơn cho giao dịch trong ngày so với
ES mặc dù nó phổ biến. CL và FESX có thể so sánh được.

Figures computed on 11 December 2015.
The period of the average bar range is the number of bars in five trading sessions,
given the MTTF. This is to account for any day of the week variations.
3
4

www.tradingsetupsreview.com

15


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Có thể tinh chỉnh thêm OTE, bằng cách điều chỉnh các đầu vào OTE
theo các thơng số giao dịch thực tế của bạn.
Ví dụ: bạn dự định giao dịch trong hai giờ đầu tiên của mỗi phiên giao
dịch. au đó, bạn có thể tìm ra phạm vi trung bình trong hai giờ đầu tiên
của mình phiên và sử dụng phạm vi đó làm đầu vào cho tử số OTE. Bạn
cũng có thể tính MTTF riêng biệt và phạm vi thanh trung bình tương
ứng trong hai giờ đầu tiên của mỗi phiên. Sau đó, sử dụng số đó làm
mẫu số OTE của bạn.
Mặc dù chỉ số OTE hữu ích khi chọn thị trường giao dịch trong ngày
của bạn, nhưng đừng sử dụng nó làm tiêu chí duy nhất để chọn thị
trường để giao dịch. Phương thc vào và ra cụ thể của bạn, tính thanh
khoản, giờ giao dịch, chi phí giao dịch, cân nhắc ký quỹ và nhiều yếu tố
khác cũng được áp dụng. Ví dụ: mặc dù có điểm số cao hơn trong Chỉ
số OTE, FDAX khơng có tính thanh khoản của ES nên khả năng trượt
giá của nó lớn hơn.
Tơi đã cố gắng giải thích rõ ràng các yếu tố đầu vào của OTE để bạn
biết khi nào bạn có thể sử dụng nó. Nó phù hợp nhất khi rủi ro của bạn
là một hàm của phạm vi thanh trung bình trong khung thời gian của
bạn. Và điều đó phần lớn đúng nếu bạn đặt mức cắt lỗ bằng cách sử
dụng các mẫu giá, như chúng tôi sẽ làm.

2.4.2 - M ất cơ hội giao dịch
Bạn có gặp phải thị trường đang di chuyển với sự biến động gia tăng
không? Giá chạy khỏi phạm vi mà bạn phân vân tính tốn để tìm một
điểm vào lệnh. Khi điều đó xảy ra, bạn nên giảm khung thời gian của
mình xuống. Khung thời gian thấp hơn sẽ hiển thị hành động giá tốt
hơn mà từ đó bạn có thể tìm thấy nhiều thiết lập hơn.
Nhưng bạn phải có kế hoạch giảm khung thời gian của mình, thay vì
biến nó thành một quyết định đột xuất.

www.tradingsetupsreview.com

16


Chapter 2 – Finding a Tradable Time Frame

Thứ nhất, trong khi bạn có thể giảm khung thời gian giao dịch của mình,
bạn khơng được xuống dưới MTTF của thị trường bạn đang giao dịch.
Th hai, xác định các điều kiện sẽ khiến bạn giảm khung thời gian giao
dịch của mình.
Tại sao bạn cần xác định các điều kiện như vậy?
Điều này là để đảm bảo rng bạn đang chuyển sang một khung thời gian
nhanh hơn vì sự biến động của thị trường gia tăng ch khơng phải vì sự
nhàm chán và thiếu kiên nhẫn.
Làm thế nào để chúng tôi xác định các điều kiện như vậy? Cơ sở của
chúng tôi là gì?

Phạm vi thanh.
Khi thị trường xuất hiện nhiều thanh biên độ hẹp liên tiếp, đó là dấu hiệu
cho thấy thị trường đang bị nghẽn mạch. Các thiết lập không đáng tin cậy
trong những điều kiện như vậy và tiềm năng lợi nhuận có thể bị hạn chế.
Khi thị trường xuất hiện nhiều thanh biên độ rộng liên tiếp, đó là dấu hiệu
cho thấy thị trường đang hoạt động mạnh và sự biến động đang tăng lên.
Thị trường không tạm dừng để chúng ta tham gia vào nó. Do đó, có thể
gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các thiết lập giao dịch.
Những quan sát này ngụ ý rằng trong một khung thời gian giao dịch lành
mạnh, bạn sẽ tìm thấy sự kết hợp tốt giữa các thanh giá với các phạm vi
khác nhau, cả phạm vi rộng và phạm vi hẹp.
Do đó, chúng ta có thể sử dụng ý tưởng này như một quy tắc chung để

tăng, giảm khung thời gian giao dịch của mình.

5

Bar Range = Bar high – Bar low

www.tradingsetupsreview.com

17