Chuyên đề 3 ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính dr nguyễn thị lan

Chuyên đề 3:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH


Dr. Nguyễn Thị Lan
1 Dr. Nguyen Thi Lan
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
1- Giới thiệu về sự ra đời và phát triển của hệ
thống ngân hàng thương mại
2- Vai trò của các NHTM trong hệ thống tài
chính
3- Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng
4- Sự đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng nhằm
ứng phó với những thay đổi của môi trường
kinh tế.

2 Dr. Nguyen Thi Lan
1. GIỚI THIỆU SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHTM
 Khái niệm
 Sự ra đời và phát triển
 Đặc điểm
 Chức năng của NHTM

Dr. Nguyen Thi Lan 3
Dr. Nguyen Thi Lan 4
NHTM là gì?
 Những khó khăn khi đưa ra định nghĩa:



tính phức tạp của các nghiệp vụ NH


có quá nhiều loại NH khác nhau


quan niệm về NH thay đổi theo tập quán,
luật pháp của mỗi nước và mỗi thời kỳ.


tùy theo mục đích nghiên cứu.
Dr. Nguyen Thi Lan 5
NHTM là gì?
 Một số quan điểm:
Theo các nhà kinh tế Anh: “Ngân hàng là một doanh nghiệp luôn
kinh doanh bằng tiền của người khác”
 Theo Đạo luật Ngân hàng (1941) của Pháp: “NH là một doanh
nghiệp với nghiệp vụ thường xuyên là nhận tiền của dân chúng dưới
hình thức ký thác hay dưới hình thức khác và sử dụng nguồn lực đó
cho chính họ trong các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng và tài chính”
Theo Peter S.Rose, “NHTM là loại hình tổ chức tài chính cung cấp
một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất (đặc biệt là tín
dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán) và thực hiện nhiều chức năng
tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền
kinh tế” (Peter S.Rose, 2004, tr. 7).


Quan điểm của Việt nam?
Dr. Nguyen Thi Lan 6
NHTM là gì?

 Quan điểm của Việt nam?
Theo Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng 2010 thì:
 Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể
được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng.
 Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng
thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:
a) Nhận tiền gửi;
b) Cấp tín dụng;
c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

7
Cửa hàng giữ
hộ tiền
( Ngân hàng cho vay nặng lãi)
Ngân hàng -
Doanh nghiệp kinh
doanh tiền tệ
- Giữ tiền hộ
- Phát hành tiền
- Cho vay
-Thanh toán
Sự ra đời của NHTM
- Giữ hộ tiền
vàng

Sự phát triển của hệ thống ngân
hàng

 Thời cổ đại (trước TK 5 sau c.n): xuất xứ từ vùng Bắc
Ý "Ngân hàng“- “Banco".

 Thời kỳ trung cổ (TK5-TK 10 s.c.n): bị đình đốn
 Thời kỳ Phục hưng (TK11-TK 17): phát triển thịnh
vượng
 Thời kỳ cận đại (TK17-TK 19): NHTM với đầy đủ các
nghiệp vụ hiện đại thực sự xuất hiện vào TK 17: NH
Am-xtec-đam (năm1609) ở Hà Lan, NH Hăm-buốc
(năm 1619) ở Đức và NH Anh quốc năm 1694.
 Thời kỳ hiện đại (cuối TK19- nay): tách chức năng
phát hành tiền ra khỏi hoạt động của NHTMsự ra đời
của NHTƯ
Dr. Nguyen Thi Lan 8
Dr. Nguyen Thi Lan 9
Đặc điểm của NHTM?
1) NHTM là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh
vực tiền tệ- tín dụng với mục đích kiếm lời.
2) Hoạt động NHTM là loại hình kinh doanh có
độ rủi ro cao.
3) Hoạt động NHTM là loại hình hoạt động kinh
doanh có điều kiện
Dr. Nguyen Thi Lan 10
Chức năng của NHTM
a) Chức năng trung gian tín dụng
b) Chức năng trung gian thanh toán
c) Chức năng tạo tiền

Dr. Nguyen Thi Lan 11
NHTM tạo tiền như thế nào?
Đơn vị: triệu đồng
CÁC NGÂN
HÀNG

CÁC MÓN
TIỀN GỬI
CÁC MÓN
CHO VAY
CÁC KHOẢN
DTBB
A
B
C
D
E
F
…
+100
+ 90
+ 81
+ 72,9
+ 65,61
+ 59,05
…
+ 90
+ 81
+ 72,9
+ 65,61
+ 59,05
+ 53,14
…
+10
+ 9
+ 8,1

+ 7,29
+ 6,56
+ 5,91
…
cộng +1000,00 + 900,00 + 100,00
Dr. Nguyen Thi Lan 12
 Số nhân tiền gửi (m) đơn giản:
D = D + D(1-r) + D(1-r)
2
+ D(1-r)
3
+…= 1/r *D
m= D/D  m=1/r


Quá trình tạo tiền gửi – Mô hình đơn
giản
Hạn chế của mô hình đơn giản?
- Nếu người vay tiền giữ tiền mặt mà không gửi hết
vào NH?
- Nếu NH không cho vay hết dự trữ?
Dr. Nguyen Thi Lan 13
Số nhân tiền m: MS = m . MB= C+D

Quá trình tạo tiền gửi – Mô hình thực tế
m
MB = R + C = (r.D) + ER + C
 
DcercDeDrDMB 
e = (ER/D)

c = (C/D)
MB
cer
D


1
MB
cer
c
cDDcDDCM



1
)1(
cer
c
m



1
Dr. Nguyen Thi Lan 14
Các nhân tố ảnh hưởng đến m?
 Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc r
Mở rộng:
Những nhân tố nào ảnh hưởng đến r, c và e?
 Thay đổi tỷ lệ dự trữ vượt mức e

 Thay đổi tỷ lệ nắm giữ tiền mặt/tiền gửi c

Dr. Nguyen Thi Lan 15

2- VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG NHTM TRONG
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 Là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho các DN và
các hộ gia đình
 Khắc phục hạn chế của kênh tài chính trực
tiếp Góp phần làm giảm chi phí xã hội *
 Tạo ra môi trường để thực hiện CSTT của
NHTƯ.
Dr. Nguyen Thi Lan 16
Các kênh huy động vốn của DN ở Mỹ,
Đức và Nhật giai đoạn 1970-1996

Tại sao NHTM là kênh cung ứng vốn chủ
yếu cho các DN?

 Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ bên ngoài
quan trọng nhất đối với các DN.
 Phát hành các chứng khoán nợ và vốn có thể mua
bán không phải là cách thức các DN lựa chọn chủ
yếu để tài trợ cho hoạt động của mình.
 Chỉ có các DN lớn hoạt động tốt mới có thể dễ
dàng huy động vốn bằng các tài sản chứng khoán.
 Với chức năng là trung gian tín dụng, các NHTM là
nguồn lực tài chính bên ngoài quan trọng nhất đối
với các DN.

17 Dr. Nguyen Thi Lan
Những rào cản trong kênh tài
chính trực tiếp
(1) Chi phí giao dịch (Transaction costs)
(2) Chi phí thông tin (Information costs)
 thông tin bất cân xứng (asymmetric information) *
Hậu quả:
- lựa chọn đối nghịch (adverse selection)
- rủi ro đạo đức (moral hazard)
vấn đề “người đi nhờ xe” (free-rider problem)
(3) Sự tiềm tàng rủi ro, tổn thất từ thị trường
tài chính


Các NHTM làm gì để khắc phục hạn
chế của kênh tài chính trực tiếp?

 Giảm bớt chi phí giao dịch
- Tiết kiệm chi phí do quy mô huy động vốn lớn
- Tiết kiệm chi phí do tính chuyên nghiệp
 Giảm bớt chi phí thông tin Tình trạng thông tin
bất cân xứng
- Với người cung cấp vốn:cung cấp cho họ những
thông tin chính xác về các dự án có hiệu quả cao đang
cần vốn.
- Với người cần vay vốn:  đòi hỏi sự minh bạch về tài
chính, khả năng chi trả và hiệu quả từ đồng vốn bỏ ra +
yêu cầu tài sản thế chấp.

3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ
THỐNG NGÂN HÀNG
 Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với hệ
thống ngân hàng
 Các biện pháp quản lý của Nhà nước đối với
hệ thống ngân hàng



20 Dr. Nguyen Thi Lan
3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
 Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng
(1) Lựa chọn bất lợi của ngân hàng
(2) Hiểm hoạ đạo đức của khách hàng
 Sự bất ổn định mang tính hệ thống
 Các rủi ro liên quan đến tiến trình tự do hóa tài
chính và khủng hoảng tài chính - tiền tệ



21 Dr. Nguyen Thi Lan

3.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ
THỐNG NGÂN HÀNG

1. Quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc
2. Bảo hiểm tiền gửi
3. Hạn chế tài sản được nắm giữ và yêu cầu đối với
vốn chủ sở hữu ngân hàng- Hiệp định Basel

4. Giám sát Ngân hàng: mô hình CAMELS
5. Yêu cầu về công bố thông tin
6. Bảo vệ người tiêu dùng
7. Hạn chế cạnh tranh
8. Hạn chế về lãi suất



22 Dr. Nguyen Thi Lan
Hiệp định Basel
 Hiệp ước về vốn của Basel 1988 (Basel I)
 Hiệp ước quốc tế về vốn của Basel 2004
(Basel II)

Dr. Nguyen Thi Lan 23
Hiệp ước về vốn của Basel (Basel I)
 Theo Basel I (1988), tổng vốn của một ngân hàng cần ít
nhất bằng 8% rủi ro tín dụng của ngân hàng đó.
Tỷ lệ vốn tối thiểu = (Tổng vốn/tài sản điều chỉnh
theo trọng số rủi ro) > 8%
 Vốn của ngân hàng = vốn cấp 1 + vốn cấp 2
1. Vốn cấp 1 (vốn cơ bản): bao gồm lượng vốn dự trữ sẵn có và
các nguồn dự phòng được công bố, như là khoản dự phòng cho
các khoản vay.
2. Vốn cấp 2 (vốn bổ sung): bao gồm tất cả các vốn khác như các
khoản lợi nhuận trên tài sản đầu tư, nợ dài hạn với kỳ hạn lớn
hơn 5 năm và các khoản dự phòng ẩn (như trợ cấp cho các
khoản vay và trợ cấp cho các khoản cho thuê). Tuy nhiên, các
khoản nợ ngắn hạn không có bảo đảm không bao gồm trong định
nghĩa về vốn này.

Dr. Nguyen Thi Lan 24
Bảng 1:Trọng số rủi ro theo loại tài sản
ST
T
Trọng
số rủi
ro
Phân loại tài sản
1
0%
Tiền mặt và vàng nằm trong ngân hàng.
Các nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.
2
20%
Các khoản trả nợ của ngân hàng có quy mô lớn
CK phát hành bởi các cơ quan Nhà nước
3 50% Các khoản vay thế chấp nhà ở,…

4
100%
Tất cả các khoản vay khác như trái phiếu của
DN, các khoản nợ từ các nước kém phát triển,
các khoản vay thế cấp cổ phiếu, bất động sản,…
Dr. Nguyen Thi Lan 25