MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 1 pot

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
(ECONOMETRICS)
(ECONOMETRICS)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
1.Bi t đ c ph ng pháp lu n ế ượ ươ ậ
c a kinh t l ngủ ế ượ
2.N m đ c b n ch t c a phân ắ ượ ả ấ ủ
tích h i quyồ
3.Hi u các lo i s li u và các ể ạ ố ệ
quan hệ
M C Ụ
TIÊU
2
3
N I DUNG CH NGỘ ƯƠ
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Khái niệm
1
Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng
2
3
Các loại quan hệ4
Số liệu
5
Phân tích hồi quy
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
4
Kinh t l ng là s k t h p gi a s li u th c t , ế ượ ự ế ợ ữ ố ệ ư ế

lý thuy t kinh t và th ng kê toán nh mế ế ố ằ
c l ng Ướ ượ
các m i ố
quan h ệ
kinh tế

Đ i chi u lý ố ế
thuy t kinh t ế ế
v i th c tớ ự ế

Ki m đ nh ể ị
các gi thi t ả ế
liên quan đ n ế
hành vi kinh tế
D báo các ự
hành vi c a ủ
các bi n s ế ố
kinh t ế
Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt
College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)
Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm,
các nghiên cứu khác
Thiết lập mô hình KTL
Kiểm định giả thiết
Ước lượng các tham số
Thu thập, xử lý số liệu
Sử dụng mô hình: dự báo,
đề ra chính sách
Mô hình ước
lượng có tốt

không?
Không
Có
Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng
5
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Nguồn: Ramu Ramanathan,
Nhập môn kinh tế lượng với
các ứng dụng (ấn bản thứ
năm), Nhà xuất bản
Harcourt College, 2002.
(Bản dịch của chương trình
Giảng dạy Kinh tế Fulbright,
Việt Nam)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Phân
tích
h i ồ
quy
Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc
của một biến (biến phụ thuộc,
biến giải thích) với một hay
nhiều biến khác (biến độc lập,
biến giải thích)
VD:
XY
21
ββ
+=
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Phân
tích
h i ồ
quy
c l ng Ướ ượ giá tr trung bình ị c a bi n ủ ế
ph thu c v i giá tr đã bi t c a bi n ụ ộ ớ ị ế ủ ế
đ c l pộ ậ
Dự đoán giá trị trung bình của biến
phụ thuộc
Kiểm định giả thiết về bản chất quan
hệ phụ thuộc
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
1. Hàm h i quy t ng th PRF (Population ồ ổ ể
Regression Function)
Là hàm h i quy đ c xây d ng d a trên k t ồ ượ ự ự ế
qu kh o sát ả ả t ng th . ổ ể Hàm h i qui ồ
t ng thổ ể có d ng:ạ
E(Y/X
i
) = f(X
i
)
9
o
Hàm h i qui t ng th cho bi t ồ ổ ể ế giá tr trung ị
bình c a bi n Y s thay đ i nh th nào khi ủ ế ẽ ổ ư ế
bi n X nh n các giá tr khác nhau.ế ậ ị
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Hàm
h i ồ

quy
t ng ổ
th ể
PRF
H i quy đ n (h i quy hai ồ ơ ồ
bi n): n u PRF có m t bi n ế ế ộ ế
đ c l pộ ậ
H i quy b i (h i quy nhi u ồ ộ ồ ề
bi n): n u PRF có hai bi n ế ế ế
đ c l p tr lênộ ậ ở
10
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Mô
hình
PRF
D ng xác ạ
đ nhị
D ng ng u ạ ẫ
nhiên
E(Y/X
i
) = f(X
i
)= β
1
+ β
2
X
i

Y
i
= E(Y/X
i
) + U
i

= β
1
+ β
2
X
i
+ U
i
E(Y/X
i
): trung bình của Y với điều kiện X nhận
giá trị X
i
Y
i
: giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y
U
i
: nhiễu
β
1
, β
2

: tham số, hệ số hồi quy
11
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
β
1
β
2
cho bi t giá tr trung bình ế ị
c a bi n ph thu c Y là ủ ế ụ ộ
bao nhiêu khi bi n đ c ế ộ
l p X nh n giá tr 0ậ ậ ị
cho bi t giá tr trung bình ế ị
c a Y s thay đ i (tăng, ủ ẽ ổ
gi m) bao nhiêu đ n v khi ả ơ ị
giá tr c a X tăng lên 1 đ n ị ủ ơ
v v i đi u ki n các y u t ị ớ ề ệ ế ố
khác không đ i.ổ
h s ch n, h s ệ ố ặ ệ ố
t do, tung đ gócự ộ
h s góc, đ d cệ ố ộ ố
12
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
U
i
bi u th cho nh h ng c a các y u t đ i v i ể ị ả ưở ủ ế ố ố ớ
bi n ph thu c mà không đ c đ a vào mô ế ụ ộ ượ ư
hình.
Sự tồn tại của nhiễu do:

Nhà nghiên cứu không biết hết các yếu tố ảnh

hưởng đến biến phụ thuộc Y. Hoặc nếu biết
cũng không thể có số liệu cho mọi yếu tố

Không thể đưa tất cả yếu tố vào mô hình vì làm
mô hình phức tạp

Sai số đo lường trong khi thu thập số liệu

Bỏ sót biến giải thích

Dạng mô hình hồi quy không phù hợp
13
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng
thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy
mẫu -> ước lượng giá trị trung bình của
biến phụ thuộc từ số liệu mẫu
2. Hàm h i quy m u SRF (Sample Regression ồ ẫ
Function)
14
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Mô
hìnhS
RF
D ng xác ạ
đ nhị
D ng ng u ạ ẫ
nhiên
Ŷ
i

:

ước lượng điểm của E(Y/X
i
)
: ước lượng điểm của β
1
, β
2
e
i
: ước lượng điểm của U
i
và được gọi là
phần dư (residuals)
ii
XY
21
ˆˆ
ˆ
ββ
+=
iiiii
eXeYY ++=+=
21
ˆˆ
ˆ
ββ
21
ˆ

,
ˆ
ββ
15
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Hàm hồi quy tuyến tính được hiểu là hồi quy
tuyến tính đối với tham số
i
i
i
U
X
Y +








+=
1
21
ββ
iii
UXY ++= lnln
21
ββ
iii

UXY ++








= ln
1
ln
2
1
β
β
iii
UXY ++=
2
21
ββ
Ví dụ các hàm hồi
quy tuyến tính
Ví dụ các hàm không
phải hồi quy tuyến tính
16
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Quan hệ thống
kê và quan
hệ hàm số

Quan hệ thống
kê và quan
hệ hàm số
Quan hệ thống kê: ứng với
mỗi giá trị của biến độc lập
có thể có nhiều giá trị khác
nhau của biến phụ thuộc
Quan hệ hàm số: các biến
không phải là ngẫu nhiên,
ứng với mỗi giá trị của biến
độc lập chỉ duy nhất một
giá trị của biến phụ thuộc
17
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Hàm h i quy và quan h nhân quồ ệ ả
Quan hệ nhân quả:
Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc)
(nhân) (quả)
Phân tích hồi quy không nhất thiết bao hàm
quan hệ nhân quả
18
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
H i quy và ồ
t ng ươ
quan
Phân tích tương quan: đo
lường liên kết tuyến
tính giữa hai biến và
hai biến có vai trò đối
xứng

Phân tích hồi quy: ước
lượng hoặc dự báo giá
trị trung bình của biến
phụ thuộc dựa trên giá
trị xác định của biến
độc lập.
19
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Ngu n thu ồ
th p sậ ố
liệu
S li u th nghi m: ố ệ ử ệ ti n hành ế
th nghi m theo nh ng ử ệ ữ
đi u ki n nh t đ nh ề ệ ấ ị
S li u th nghi m: ố ệ ử ệ ti n hành ế
th nghi m theo nh ng ử ệ ữ
đi u ki n nh t đ nh ề ệ ấ ị
S li u th c tố ệ ự ế
S li u th c tố ệ ự ế
20
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
S li u h n h pố ệ ỗ ợ
S li u h n h pố ệ ỗ ợ
Phân lo i ạ
số liệu
S li u chu i th i gianố ệ ỗ ờ
S li u chu i th i gianố ệ ỗ ờ
S li u chéoố ệ
S li u chéoố ệ
Ch t l ng ấ ượ

số liệu
phụ
thuộc
Sai s trong quá trình thu ố
th p s li uậ ố ệ
Sai s trong quá trình thu ố
th p s li uậ ố ệ
Ph ng pháp đi u tra ch n ươ ề ọ
m uẫ
Ph ng pháp đi u tra ch n ươ ề ọ
m uẫ
M c đ t ng h p và b o ứ ộ ổ ợ ả
m t c a s li uậ ủ ố ệ
M c đ t ng h p và b o ứ ộ ổ ợ ả
m t c a s li uậ ủ ố ệ