Phương sai của sai số thay đổi pptx

Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 1
1
CAO HÀO THI
PHƯƠNG SAI CỦA
PHƯƠNG SAI CỦA
SAI SỐ THAY ĐỔI
SAI SỐ THAY ĐỔI
(
(
Heterocedasticity
Heterocedasticity
-
-
HET)
HET)
2
NO
NO
Ä
Ä
I DUNG
I DUNG
1. HET ?
2. Hậu quả của việc bỏ qua HET
3. Kiểm đònh HET
4. Các thủ tục ước lượng
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008

Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 2
3
HET ?
HET ?
Giả thiết :
Phương sai của sai số không đổi
Var(ε
i
) = E[(ε
i
- µ)
2
] = E(ε
i
2
) = σ
2
=const
→Vi phạm giả thiết:
Var(ε
i
) = σ
i
2
≠ const
Phương sai của sai số thay đổi
4
HET ?
HET ?

Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 3
5
HET ?
HET ?
Phöông sai
khoâng ñoåi
Phöông sai
thay ñoåi
6
HET ?
HET ?
Phöông sai
khoâng ñoåi
Phöông sai
thay ñoåi
u
2
u
2
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 4

7
HA
HA
Ä
Ä
U QUA
U QUA
Û
Û
BO
BO
Û
Û
QUA HET ?
QUA HET ?
1. Các ước lượng và dự báo dựa trên các ước
lượng đó vẫn không chệch và nhất quán.
2. Các ước lượng OLS không còn BLUE và
sẽ không hiệu quả ⇒ Các dự báo cũng sẽ
không hiệu quả.
3. Phương sai và đồng phương sai ước lượng
của các hệ số sẽ chệch và không nhất
quán và do đó các kiểm đònh giả thuyết (t
& F) không còn hiệu lực
8
KIE
KIE
Å
Å
M

M
Đ
Đ
ỊNH HET ?
ỊNH HET ?
1. Phương pháp đồ thò:
Kỹ thuật này chỉ có tính gợi ý về HET
và không thay thế được kiểm đònh
chính thức
Chng Trỡnh Ging DyKinhT Fulbright
Niờn Khúa 2007 2008
Cỏc phng phỏp phõn tớch
Cao Ho Thi 5
9
KIE
KIE


M
M
ẹ
ẹ
ềNH HET ?
ềNH HET ?
1. Kieồm ủũnh nhaõn tửỷ Larrange (LM):
Kieồm ủũnh Breusch Pagan (1979)
Kieồm ủũnh Glesjer (1969)
Kieồm ủũnh Harvey-Godfrey (1976-1978)
Kieồm ủũnh White
10

Y
i
=
1
+
2
X
2i
+
3
X
3i
+
k
X
ki
+
i

i
2
= E(
i
2
/X
i
)
Hoi quy phuù
Breusch Pagan
:

i
2
=
1
+
2
Z
2i
+
3
Z
3i
+
p
Z
pi
+
i
Glesjer :

i
=
1
+
2
Z
2i
+
3

Z
3i
+
p
Z
pi
+
i
Harvey-Godfrey :
Ln(
i
2
)=
1
+
2
Z
2i
+
3
Z
3i
+
p
Z
pi
+
i
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008

Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 6
11
KIE
KIE
Å
Å
M
M
Đ
Đ
ỊNH GIA
ỊNH GIA
Û
Û
THUYE
THUYE
Á
Á
T
T
H
0
: α
2
= α
3
= … = α
p
= 0

H
1
: Có ít nhất 1 số α
j
≠ 0 (j = 2,p)
Vì không biết σ
i
nên sử dụng e
i
thay thế
12
CA
CA
Ù
Ù
C B
C B
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ù
Ù
C TH
C TH
Ự
Ự
C HIE
C HIE
Ä

Ä
N
N
Bước 1: Thực hiện hồi quy Y
i
= f(C,X)
PRF: Y
i
= β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ … β
k
X
ki
+ ε
i
ikiki33i221i
eX
ˆ
X
ˆ
X

ˆˆ
Y:SRF +β++β+β+β=
⇒ Tính phần dư e
i
(=resid)
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 7
13
CA
CA
Ù
Ù
C B
C B
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ù
Ù
C TH
C TH
Ự
Ự
C HIE
C HIE
Ä
Ä

N
N
Bước 2: Thực hiện hồi quy phụ
Breusch – Pagan :
e
i
2
= α
1
+ α
2
Z
2i
+ α
3
Z
3i
+ … α
p
Z
pi
+ ν
i
Glesjer :
e
i
= α
1
+ α
2

Z
2i
+ α
3
Z
3i
+ … α
p
Z
pi
+ ν
i
Harvey-Godfrey :
Ln(e
i
2
)= α
1
+ α
2
Z
2i
+ α
3
Z
3i
+ … α
p
Z
pi

+ ν
i
14
CA
CA
Ù
Ù
C B
C B
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ù
Ù
C TH
C TH
Ự
Ự
C HIE
C HIE
Ä
Ä
N
N
Bước 3: Kiểm đònh giả thuyết:
H
0
: α
2

= α
3
= … = α
p
= 0
H
1
: Có ít nhất 1 số α
j
≠ 0 (j = 2,p)
Tính trò kiểm đònh: χ
c
2
= nR
2
Tính p-value hay χ
2*
= χ
2
p-1,α
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 8
15
CA
CA
Ù
Ù
C B

C B
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ù
Ù
C TH
C TH
Ự
Ự
C HIE
C HIE
Ä
Ä
N
N
Bước 4:
Nếu χ
c
2
> χ
2
p-1,α
Hay p-value < α
⇒ Bác bỏ Ho
⇒ HET
16
KIE
KIE

Å
Å
M
M
Đ
Đ
ỊNH WHITE
ỊNH WHITE
Y
i
= β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ ε
i
σ
i
2
= E(ε
i
2
/X
i

)
⇒ Hồi quy phụ
σ
i
2
= α
1
+ α
2
X
2i
+ α
3
X
3i
+
α
4
X
2
2i
+ α
5
X
2
3i
+ α
6
X
2i

X
3i
+ ν
I
⇒ Cách thực hiện trên EVIEW
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 9
17
CA
CA
Ù
Ù
C THU
C THU
Û
Û
TU
TU
Ï
Ï
C
C
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ù
Ù

C L
C L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ï
Ï
NG
NG
1. Ước lượng ma trận Đồng phương sai
nhất quán của HET (HCCM)
(Heteroscedasticity Consistent
Covariance Matrix Estimator)
2. Bình phương tối thiểu tổng quát hay
bình phương tối thiểu có trọng số
(GLS – WSL)
(Weighted Least Squares)
18
CA
CA
Ù
Ù
C THU
C THU
Û
Û
TU
TU
Ï

Ï
C
C
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ù
Ù
C L
C L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ï
Ï
NG
NG
3. Bình Phương Tối Thiểu Tổng Quát
Khả Thi (FGLS)
(Feasible Generalized Least Squares)
4. Phương sai của sai số thay đổi với tỷ
số biết trước
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 10
19
GLS

GLS
-
-
WLS
WLS
20
HET VÔ
HET VÔ
Ù
Ù
I TY
I TY
Û
Û
SO
SO
Á
Á
BIE
BIE
Á
Á
T TR
T TR
Ö
Ö
Ô
Ô
Ù
Ù

C
C
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 11
21
FGLS
FGLS
Tìm nhiều cách ước lượng σ
i
Bằng hồi quy phụ của:
z Breusch – Pagan
z Glesjer
z Harvey-Godfrey
z White
Thực hiện trên EVIEW