Bài tập môn thanh toán quốc tế doc

BÀI TẬP
THANH TOÁN QUỐC TẾ
1. Ngân hàng A yết giá như sau: GBP/USD = 1,8120 - 30
a. khách hàng có thể mua GBP của ngân hàng A với tỷ giá là bao nhiêu?
b. ngân hàng A có thể bán USD với tỷ giá nào?
2. Ngân hàng có thể mua THB bằng VND với tỷ giá bao nhiêu nếu tỷ giá thị trường
như sau: USD/THB = 41,50 – 42,20 , USD/VND = 15.750 – 60 .
3. Một công ty xuất nhập khẩu Việt Nam nhập khẩu lô hàng từ Đức tính theo giá CIF
Sài Gòn 100.000 EUR, nếu bán ngay tại cảng Sài Gòn sẽ thu được 2 tỷ VND. Hỏi
nhập lô hàng này công ty lãi/lỗ bao nhiêu?
Nếu tỷ giá ở thời điểm này là: EUR/VND = 19.950 – 20.050
4. Tính điểm kỳ hạn và tỷ giá kỳ hạn trong bảng dưới đây.
Đồng tiền
Lãi suất
gởI
Lãi suất
vay số ngày
USD 1.75% 1.85% 360
GBP 5.00% 5.15% 360
EUR 2.0% 2.2% 360
S mua S bán Kỳ hạn Fp mua Fp bán F mua F bán
GBP/USD 1.8120 1.8130 90
EUR/USD 1.2610 1.2620 180
USD/EUR 0.7920 0.7930 360
5. Bạn hãy cho một ví dụ về ứng dụng của hợp đồng ngoại hối kỳ hạn và tính toán lãi
lỗ.
6. Bạn hãy cho một ví dụ về nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối và tính toán lãi lỗ.
7. Ngân hàng A ký hợp đồng với ngân hàng B thực hiện Swap phục vụ cho khách
hàng mình, mua giao ngay GBP và bán kỳ hạn đồng tiền này với số vốn ban đầu
bằng 100 triệu EUR. Cho biết : tỷ giá giao ngay GBP/EUR = 1,6150 – 1,6160
Lãi suất EUR : 2.00% - 2.20%, GBP: 5.00% - 5.15%

kỳ hạn 6 tháng
Hỏi ngân hàng A thu lãi bao nhiêu từ nghiệp vụ này?
8. Tại ngân hàng Citi Bank New York có các mức lãi suất như sau
USD: 1.80% - 1.95%
1
EUR: 2.20% - 2.30%
Ngân hàng American vay 10 triệu USD từ Citi Bank, rồi dùng số tiền này thực hiện
Swap với ngân hàng UK, mua giao ngay và bán kỳ hạn EUR kỳ hạn 1 năm,nếu tỷ
giá EUR/USD thực hiện như sau:
a. S = 1,2525 và F = 1,2462
b. S = 1,2575 và F = 1,2544
Hỏi ngân hàng American sẽ chọn thực hiện theo tỷ giá nào? Tính lãi/lỗ?
9. Tỷ giá giao ngay của franc Thuỵ sỹ là $0,90 và tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là $0,88.
Đồng franc Thuỵ Sỹ được bán với phần bù hoặc chiết khấu bằng bao nhiêu?
a. Phần bù 2,22% c. Khoản chiết khấu –2,22%
b. Khoản chiết khẩu –9,09% d. phần bù 8,89%
10.Xét một người đang ở vị thế mua hợp đồng kỳ hạn 6 tháng đồng bảng Anh. Tỷ giá
kỳ hạn là $1,75, quy mô hợp đồng là 62.500 bảng Anh. Vào ngày đáo hạn hợp
đồng tỷ giá giao ngay trên thị trường là $1,65 = ₤1,00. vậy ông ta
a. lỗ $625 c. kiếm được $6.250
b. lỗ $6.250 d. lỗ $66.287,88
11.Giả sử Darlene là một nhà đầu cơ mua 10 quyền chọn mua bảng Anh với giá thực
hiện $1,50 và ngày hiệu lực vào tháng 3. Tỷ giá giao ngay hiện tại là $1,45.
Darlene trả phí quyền chọn $0,01/đơn vị cho quyền chọn mua này. Vào ngày đáo
hạn, tỷ giá giao ngay đạt mức $1,53 và Darlene thực hiện quyền chọn. Giả sử 1
quyền chọn là 31.250 đơn vị. Hãy tính lợi nhuận hoặc khoản lỗ của Darlene?
a.$625 b.$3.125 c.$1.250 d.$6250
e. không câu nào đúng
12.Peter đã mua một quyền chọn mua đồng euro với giá thực hiện $1,06 và phí quyền
chọn là $0,01. Tỷ giá giao ngay hiện tại của đồng euro là $1,04. Vào ngày đáo hạn,

tỷ giá giao ngay của đồng euro là $1,09. Hãy tính lợi nhuận hoặc khoản lỗ trên
một đơn vị của người bán quyền chọn này?
a. lỗ $0,02 b. lời $0,02 c. lỗ $0,03 d. lời $0,03
13.Xét trường hợp bán một quyền chọn bán 100.000 đồng euro. Giá thực hiện là 1
EUR = 0,08 USD và phí quyền chọn là 0,02 USD. Người mua quyền chọn bán sẽ
hoà vốn ở mức tỷ giá nào?
a. 0,82 USD b. 0,80 USD c. 0,78 USD d. 2,00 USD
14.Xét trường hợp bán một quyền chọn bán 100.000 đồng euro. Giá thực hiện là 1
EUR = 0,08 USD và phí quyền chọn là 0,02 USD. Mức lãi tối đa lý thuyết trên vị
thế này là bao nhiêu?
a. có một giới hạn tăng lên b.78.000 USD
c. 80.000 USD d. 2.000 USD
15.Nêu một ví dụ ứng dụng của hợp đồng quyền chọn ngoại hối.
16.Việc sử dụng Hợp đồng quyền chọn ngoại hối ở nước ta hiện nay.
2