Phân tích các chỉ số CAMELS của Ngân hàng Đại Á

Phân tích Chỉ số CAMELS của Ngân hàng Đại Á
Người thực hiện: Lê Đình Phương Tâm
STT Chỉ số 2,007 2,008 2,009
Ghi
chú
C
AN TOÀN VỐN
(CAPITAL
ADEQUACY
RATIO)
   
1
Vốn điều lệ tính đến
31/12

500,000

500,000

1,000,000

2
Hệ số an toàn vốn
(Capital Adequacy
Ratio_CAR)
28.06% 21.20% 16.33% 9%
3
Hệ số đòn bẩy tài
chính
  
12.5

4 Hệ số tạo vốn nội bộ    >12%
A
CHẤT LƯỢNG TÀI
SẢN (Asset quality)
  

1
Danh mục cho
vay/tổng TS
83.27% 58.54% 59.92%

2
Tốc độ tăng trưởng
tín dụng
56.56% 7.89% 56.74%

3
Tỷ lệ nợ xấu/Tổng
dư nợ cho vay
0.47% 0.14% 1.50%
4
Tỷ lệ đầu tư chứng
khoán/Tổng tài sản
0.91% 10.20% 3.67%
5
Tỷ lệ tác dụng đòn
bẩy 349.68% 554.30% 675.51% 
M
QUẢN TRỊ LÀNH
MẠNH

(Management
soundness)    
1
Tỷ lệ chi phí trên
tổng doanh thu 82.76% 81.09% 93.22% 
E
THU NHẬP
(EARNING)    
1
Tỷ suất sinh lời trên
tài sản (ROA) 0.15% 1.53% 0.30% >1%
2
Tỷ suất sinh lời trên
vốn chủ (ROE) 0.6% 9.3% 2.1%
15%-
20%
3
Tỷ lệ thu nhập lãi
cận biên (NIM)
Chưa
có số
liệu để
thống
kê
4
Tỷ lệ thu nhập ngoài
lãi cận biên
-
7377.62%
-

2189071.07
%
-
1289288.71
%
5
Chênh lệch lãi suất
bình quân

0.00001

0.02 0.02
6
Tỷ lệ hiệu suất sử
dụng tài sản cố định 0.1% 10.2% 6.4%
7
Tỷ lệ tài sản sinh lợi
=Tổng tài sản sinh
lời/Tổng tài sản 98% 97% 97%
8 Cơ cấu doanh thu
Tổng doanh thu: 1,557 349,950 414,493
Thu nhập từ lãi cho 1,376 316,373 404,982
vay

Tỷ trọng thu nhập lãi/
tổng doanh thu 88% 90% 98%

Thu từ hoạt động dịch
vụ
181 2,567 16,009

Tỷ trọng thu nhập từ
hoạt động DV/ tổng
doanh thu 12% 1% 4%

Thu từ kinh doanh
ngoại hối
16 46 21,692


Tỷ trọng thu nhập từ
kinh doanh ngoại hối /
tổng doanh thu 1% 0% 5%

Thu từ mua bán
chứng khoáng kinh
doanh
-93 -10,833 -35,213


Tỷ trọng thu nhập từ
kinh doanh chứng
khoán / tổng doanh
thu -6% -3% -8%

Thu từ mua bán
chứng khoáng đầu tư
40,533 -355

Tỷ trọng thu nhập từ
mua bán chứng khoán
đầu tư/ tổng doanh
thu 12% 0%
Thu từ hoạt động khác 62 250 6,708

Tỷ trọng thu nhập từ
hoạt động khác/ tổng
doanh thu 4% 0% 2%

Thu từ góp vốn, mua
cổ phần
15 1,014 670


Tỷ trọng thu nhập từ
hoạt động góp vốn,
mua cổ phần/ tổng
doanh thu   
9 Cơ cấu lãi
 Tổng lợi nhuận 667 97,537 159,616 
 Trong đó: 

Lãi/lỗ từ cho vay (thu
nhập lãi-chi phí lãi)
511 105,071 154,937


Tỷ trọng trong tổng

lợi nhuận 77% 108% 97% 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt
động dịch vụ
158 2,013 11,288


Tỷ trọng trong tổng
lợi nhuận 24% 2% 7% 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt
động kinh doanh
ngoại hối
16 46 21,692


Tỷ trọng trong tổng
lợi nhuận 2% 0% 14% 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt
động kinh doanh
chứng khoán
-93 -10,833 -35,213


Tỷ trọng trong tổng
lợi nhuận -14% -11% -22% 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt
động chứng khoán

đầu tư



Tỷ trọng trong tổng
lợi nhuận 

Lãi/lỗ thừ hoạt động
khác
60 226 6,242


Tỷ trọng trong tổng
lợi nhuận 9% 0% 4% 

Lãi/lỗ từ góp vốn,
mua cổ phần dài hạn
15 1,014 670


Tỷ trọng trong tổng
lợi nhuận 2% 1% 0% 
L
TÍNH THANH
KHOẢN (Liquidity)   
1 Tỷ lệ cho vay/tiền gửi 144% 102% 89%
80%-
100%
2
Khả năng thanh toán

ngay(hệ số đảm bảo
tiền gửi) 13% 39% 42% 30%
3
Tỷ lệ thanh khoản
của tài sản
8% 22% 28%
20%-
30%
4
Hệ số đảm bảo tiền
gửi
13% 39% 42%
30-
45%
S
ĐỘ NHẠY RỦI RO
THỊ TRƯỜNG
( Sénsitivity to
market risk)    
1 Rủi ro lãi suất !
Chưa
có số
liệu để
thống
kê
1. C (capital)- Khả năng tự cân đối vốn
 !"!#$%&' !"!#()*')
+, ''+ '/'0)(102')3
3-4534%346+&'+!"!#(73(089:3'
3;"<=>?@A+@B3$%&' !"!#3-C'4:

(.'3D+3-C'3-0E'83 F
$%&'/'0;)(534G3HIJ3-3-C'
3-0E'8,-4-CC73(.'
1.1 Tuân thủ quy định về mức vốn tối thiểu cần thiết
(CAR) – (9%)
!AC3K'30L!!MN9NN'LL3O !P
*3;IQ'R3-S4)''02'C4R%4
I3-O3T: 3C34345'4 3J,C24
3P'34%U",U-4-C 3P*3;IQ'V3T: 
3C-4D'WX
!AC4:3; N''74YZ'3 ,
35H3[-\':(%+]%C 3C$) CR
()*'D N9NNR34D^ )&+:
,@02''4%+N'DGIC3P'34
%,-4-C(_(08(46` 74Y3&' CR'
^ )&+#C(,Z'3 ,35H3[-\'
74Y( 'a+'4-[34634%+ '74-4-CRIC
(,/'(b'3E4
1.2 Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả/Vốn
chủ sở hữu (avg 12.5)
9: 74Y^ )&+(6-[33[R3-C'&+
'(3,3&'0'c-[33[C243-']O
V`(73C243-']O3-C'&+'[3
Xd (,Z'3 3[-\'(e]34; 
#<f-[33[
1.3 Hệ số tạo vốn nội bộ (internal capital generation)
ICG (%) = Lợi nhuận không chia/Vốn cấp 1 (>12%)
9:37C.4]. #<f^)3[R`3SM
C24C243-']OgO3GC3[-\'
84H'474'&+(5]P'C.4].

 #<f0$K'()'$5=.3/',35
IC84H'&+^)3[R`h ((54 P3*
+$K'eI0(5(30C.4].d (,/'
C3[(083OO$4IC  #<f^ )&+
$K'4:^%a+
#J 3-D`3-DZ'3 H3[3-C'I473O
$%&'3J(4
2. A (assets) - Chất lượng tài sản"[308',4'
 )+, )34%$)R] C'b+)$C%
C i73'46(e4j44:@A+@B3%4
@A+@B3Jk8 :3'C74)+, R
^)3-O33H3K'34);)@C)8
NOC]%'3;Z'3 ,353[-\'[3
08'34% #<f/'30i'(4# +QC 
3-D3P'34%,$K' Ca+R[3
&+'[3`3+46C3[(- 
#<f$K' CR,35'DIC3OO7
3- $4:3 313-0E'''3-C'4&+3-
74(R03G/','l 84H3(08
/'3[46(,'(08'3D+$4`3
(.3&'3-0'3;IQ''&+ #<f/'3+3+
3-D+$K',I[4:]*3) 3&'(.3]4G
0+.3)''$)!3&'3-0'3;IQ'
$K'$%^ 0']k74# ],3T:8@[$)3[R
03G#<fm'4%+(08C4;3-;HIJ
e'-4-C'&+
3. M (management) – Quản lý");)6^%n
C'0E4R);)^%n' 3P*R)
:3'3K'34R)G(.$45+C)3$45+3C).4
].R)$GC74G08')(6(08@A+@B3

+.3)-4D'-m(5%%3C].[308' C73
(.'^%n
d ]%'3;)`Z'3 ,35,3D+n
ICC3OO84H3[ #<f(,;4
;^) C!-C'$4 3O O3&'3-0'3;IQ'
$K'+[$%^ +%0'(GIC 33O4
; #<f'''3&'^ )&+D(G
3-DIC 346/'C3[')o'4
;);)6C'0E4R^%nR$GC74
34D #<f,'O(,$K'P;3[33-C''4 4(C73O
O$43G3G'424( '$,$&04: ";
')o'4;(_$BC3Q384H #<f@'
IC(,%0'-[32(G3OOO3.4
]. #<f
4. E (earnings) – Lợi nhuận:3^ 3-p'
4:3;IC 34;R] C'b+%+*(.
4:^% C73(.';)_4[3/'0)
$G3^%C73(.'3P'^)3(08(C0E']\')`
q3;$%&'37C(3H(5]k(a4;
3&']6'
Các chỉ tiêu
rs<VtX
rs>VMX
!K'^ `rs<rs>Z'3 IuI'H-
-\'3OO #<f;3[33-C'e'&+3-74
($)@[R`3H+;e0 (73(08
C243-']O46C3[3OO$4
IC  #<f( '3H3J$K'+[$%^ 
!T:3H_4H]4DVNv=XwV!_4C 
(30"xy"43-%_4346'h48$)XL!P'34%

4E4]O^#C3OO4: #<fe464
7GD$K'353;`)((
(08
!T:3H'C4_4H]4DVNNv=XwV!'C4_4
y"43-%'C4_4XL!P'34%4E4]O^d )
&+C3[3T:(6+R*'3j#<f( ',
'$C%F$4(30]D'C4d (,74''
3D+;)(30R^%nR/'00i'3*
H #<f( '-a-4
"D:_4[3!T:4:[3hIQ'34%
(1 #<f$)3[R$K'(73(08$zp'+C'
(84!4D4:[3hIQ'34%484$) C
3-D
"i[IC 3 #<f/'C%)3O
O$K')'  33SC73(.'I1Q
'C744-[33[RGIJ CC73(.'C R
]D7 (, 3O 3OO$4 IC *' $C)74
$K''$K'+ '(G84H+e)34
F!-C'$4(,'''2/'IJ C'b
33SC 0'C73(.'I1Q$4IC 
'C744/'',$K'j(G3OOIC 
3 p";O3OOIC 33SI1Q3[
D(0i'4D_43S+%'$K'35 C
5. L (liquidity) – tính lỏng3(08hIQ'
$43;$%&' 3P*3-C'4:@)(1
343-8CIJ),4'/'0C
 ,4-4D'"[3-Z8 3P*R
$%&'3 3C) )34%'a7/'+.3
3-[3^ 3-p'3-C'4:()'4)3P'^ $%
&'^%n3;j' 3P*

Khả năng thanh khoản:
• !T :  3  $C%    34  % w  !4  % 3 
$C%L3P'!{VMX
• 9:(%+]%C346'h4w!4%3 $C%L!P'
!46'h4VMX
• 9:    3   $C%  'a  7  w  34  %  3 
$C%L3P'8'a7VX
• !T:I08C 3-D346'h4w3P'I08C
 L3P'346'h4VMX
!-\'3OOC73(.' #<f$K'$%
^ 0']kC(,$%&'3 $C%74-[3(73
D")`C3[$%&'3 $C%
#<f^ )&+'((08%434:IO
'3-C'&+'[3()*'3T:CB