slike thảo luận ngân hàng và quản lý ngân hàng

Thành viên
CHƯƠNG 9:

Ngân hàng và quản lý
ngân hàng.
1.Vì sao một ngân hàng có thể sẵn lòng
vay vốn từ các ngân hàng khác với 1 lãi
suất cao hơn là nó có thể vay từ Fed?
-
Vay từ các ngân hàng khác: phí tổn là
+ lãi suất của món vay này.
- Vay từ Fed: phí tổn là:
+ lãi chiết khấu.
+ chi phí không phải tiền (do Fed không
khuyến khích vay chiết khấu quá nhiều)
2. Sắp xếp những tài sản có của ngân hàng
sau đây theo thứ tự tính lỏng giảm dần: A)
các món cho vay thương mại; B) chứng
khoán; C) tiền dự trữ; D) vốn hiện vật
•
C) tiền dự trữ
•
B) chứng khoán
•
A) các món cho vay thương mại
•
D) vốn hiện vật
3. Hãy mô tả điều gì sẽ xảy ra khi Jane Brown
phát hành một séc 50 đôla theo tkhoản của
cô tại FNB để trả cho cô bạn Joe Green,cô
này gửi tấm séc đó vào tkhoản của mình ở

SNB
- Sau khi J.B phát hành séc tại FNB:
FNB
Tài sản có Tài sản nợ
Tiền dự trữ +50đô Tiền gửi +50đô
-Sau khi J.G gửi séc vào SNB:
FNB
Tài sản có Tài sản nợ
Tiền dự trữ -50đô Tiền gửi -50đô
SNB
Tài sản có Tài sản nợ
Tiền dự trữ +50đô Tiền gửi +50đô
5. Ngân hàng mà bạn làm chủ có bảng
quyết toán tài sản sau:
Tài sản có Tài sản nợ
Tiền dự trữ 75tr
Tiền cho vay 525tr
Tiền gửi 500tr
Vốn ngân hàng 100tr
Nếu ngân hàng này chịu một dòng tiền rút ra là 50tr
đôla với tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.
Bạn phải làm gì để giữ cho ngân hàng của bạn
không vỡ nợ ?
Khi đó, bản quyết toán tài sản của
ngân hàng:
Tài sản có Tài sản nợ
Tiền dự trữ 25tr
Tiền cho vay 525tr
Tiền gửi 450tr
Vốn ngân hàng 100tr

Tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.
⇒
Ngân hàng thiếu (10%*450 – 25)=20tr tiền dự trữ
bắt buộc.
⇒
Để loại bỏ sự thiếu hụt này,…
Ngân hàng có thể:
1 – Giảm bớt các món tiền cho vay của mình một số lượng
bằng món này.
+ không gia hạn thêm cho một số món cho vay.
-> giảm quan hệ khách hàng.
+ bán tháo các món cho vay cho các NH#.
-> không được giá như mong muốn.
2 – Bán chứng khoán.
-> chi phí môi giới,giao dịch…[có thể > thu về]
3 – vay tiền từ Fed.
-> lãi chiết khấu + chi phí không phải tiền
4 – vay từ các NH khác hoặc các công ty…
-> lãi suất của món vay này
7. Vì sao việc phát triển thị trường vay qua
đêm đã khiến cho dễ có thể là các ngân hàng sẽ
nắm giữ tiền dự trữ quá mức ít hơn ?
Thị trường vay qua đêm càng phát triển
⇒
Việc NH vay từ các NH khác sẽ dễ
dàng,nhanh chóng [lãi suất phù hợp] hơn
⇒
chi phí cơ hội cho việc giữ tiền dự trữ
quá mức tăng [số tiền này không sinh lời]
⇒

nắm giữ ít hơn
8.Ngân hàng bạn đang sở hữu không có tiền dự trữ quá
mức và một số khách hàng mạnh đến hỏi vay tiền,bạn có
bác bỏ đề nghị của ông ta bằng cách giải thích rằng bạn
không có tiền dự trữ để cho vay không? Vì sao?nếu cho
vay,bạn có thể dùng phương pháp nào?
•
Không.Khi từ chối khách hàng này bạn có thể sẽ mãi mãi
mất khả năng kinh doanh với người đó_đây là tổn thất vô
cùng to lớn.Thay vì đó,bạn có thể đi vay các ngân hàng
khác,các công ty,hoặc vay Fed để có vốn cho người
này.bạn cũng có thể bán một số chứng khoán của bạn để
có số vốn cần thiết.
10.Các ngân hàng luôn đòi hỏi hãng mà nó cho vay
tiền phải giữ các số dư bù ở ngân hàng cho vay. Vì
sao?
•
Số dư bù có tác dụng như vật thế chấp,số dư bù
cũng giúp thiết lập quan hệ khách hàng lâu
dài,nó giúp ngân hàng dễ dàn hơn trong việc thu
thập thông tin về những người vay tiền tương
lai,làm giảm vấn đề lựa chọn đối nghịch.Số dư bù
giúp ngân hàng giám sát các hoạt động của 1 hãng
vay tiền của họ,do đó nó có thể ngăn chặn hãng
này không cho mang lấy quá nhiều rủi ro.
11. Vì sao tò mò là một đặc tính tốt đối
với một ngân hàng?
Vì:
Tò mò
⇒

NH có thêm nhiều thông tin …
⇒
góp phần giúp:
sàng lọc_giám sát_quan hệ khách hàng
⇒
hạn chế: sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro
đạo đức.
12.Câu sau đúng,sai hay không rõ ràng:”do việc đa
dạng hóa là một chiến lược nên theo để tránh rủi
ro,một ngân hàng không nên chuyên môn hóa
trong việc thực hiện các món cho vay đặc thù.”
•
Sai.Tuy đa dạng hóa là một chiến lược mà 1 ngân
hàng nên làm,việc ngân hàng chuyên môn hóa
trong một số lĩnh vực cho vay vẫn có một ý
nghĩa.Ví dụ,một ngân hàng có thể tạo ra được sự
thông thạo trong việc sàng lọc và giám sát đối với
một loại cho vay đặc biệt,cải thiện được khả năng
xử lý vấn đề lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo
đức.
13. Giả sử bạn là người quản lý 1 NH,
NH này có:
Tài sản có Tài sản nợ
Loại nhạy cảm với lãi suất
30tr
Loại lãi suất cố định 15tr
Loại nhạy cảm với lãi suất
20tr
Loại lãi suất cố định 25tr
Hãy tiến hành một phân tích khoảng cách cho NH này và

cho biết điều gì sẽ xảy ra cho lợi nhuận của NH nếu lãi suất
tăng 5%.
Bạn có thể làm gì để giảm rủi ro lãi suất cho NH này?
-Phân tích khoảng cách:
“khoảng trống” = 30 – 20 = 10tr
Khi lãi suất tăng 5% thì: thay đổi về lợi nhuận là:
5% * 10tr = 0.5tr
Hay: lợi nhuận tăng 0.5tr.
-Để giảm rủi ro lãi suất:
+ điều chính Bảng cân đối tài sản
+ đổi chéo lãi suất
+ công cụ vay nợ trên thị trường tài chính và
thị trường lựa chọn
CHƯƠNG 14

Việc tạo ra bội số tiền gửi:
Mở đầu quá trình cung ứng
tiền tệ
Câu1: Hãy trả lời câu nói sau là đúng, sai
hay chưa rõ ràng: “khi một ngân hàng
lấy tiền mặt của mình và gửi nó vào Fed
thì tiền dự trữ của nó tăng lên.”
•
Sai: Do tiền dự trữ của ngân hàng bao
gồm các món tiền gửi ở Fed cộng với
tiền mặt được lưu trữ cụ thể của các
ngân hàng.
2. Hãy cho biết điều gì xảy ra cho tài
khoản của Fed và First National Bank?
FED

Chứng khoán -100o
chính phủ
Tiền dự trữ -1000
FNB
Chứng khoán +1000
Tiền dự trữ -1000
3. Nếu Fed cho FNB vay 1 triệu đôla và
FNB dùng tiền này để mua 1 triệu đôla
trái phiếu từ Fed thì điều gì sẽ xảy ra
cho tiền dự trữ của FNB?
FED
Cho vay chiết khấu: +1 triệu USD
Chứng khoán chính phủ -1 triệu
USD
FNB
Dự trữ: 0
Trái phiếu: +1 triệu USD
Vay chiết khấu: +1 triệu USD
4. FNB nhận thêm 100 đôla tiền dự trữ, nhưng
quyết định không cho vay bất kỳ một số nào trong
khoản này. Tiền gửi là được tạo ra trong toàn bộ
hệ thống ngân hàng là bao nhiêu?
Không có số tiền nào được tạo ra
do không có quá trình mở rộng
bội số tiền gửi.
5. Bằng cách dùng tài khoản chữ T hãy cho biết
điều gì sảy ra cho tiền gửi có thể phát séc trong
toàn bộ hệ thống ngân hàng khi Fed cho FNB vay
$1 triệu?
•

Số tiền gửi có thể phát séc trong toàn bộ hệ
thống ngân hàng được mở rộng lên $10 triệu
do quá trình mở rộng bội số tiền gửi.
FNB

Tiền dự trữ +1triệu Vay chiết khấu +1 triệu
6. Bằng cách dùng tài khoản chữ T, hãy cho biết
cái gì xảy ra cho tiền gửi có thể phát séc trong
toàn bộ hệ thống ngân hàng khi Fed bán cho FNB
$2 triệu trái phiếu?
•
Tiền gửi có thể phát séc giảm đi $20
triệu.
7. Giả sử Fed mua 1 triệu USD trái phiếu từ FNB.
Nếu FNB và tất cả các NH sử dụng lượng tiền dự
trữ tăng thêm do việc trên tạo ra chỉ để mua chứng
khoán và không cho vay. Điều gì sẽ xảy ra cho tiền
gửi có thể phát séc?
•
Lượng tiền gửi có thể phát séc tăng lên 10
triệu USD do việc sử dụng tiền dự trữ quá
mức của mình để mua chứng khoán và cho
vay là giống nhau trong quá trình tạo bội
số tiền gửi.
8.Fed mua 1 triệu đô la trái phiếu từ FNB,nhưng có 1
tỉ lệ bổ sung 10% của bất kì của bất kì khoản tiền
gửi nào được giữ làm tiền dự trữ quá mức,tổng số
tăng thêm của tiền gửi có thể phát séc là bao nhiêu?