Báo cáo rủi ro về tín dụng và lãi suất của ngân hàng thương mại cổ phần

Page 1
Thực hiện: Two ^,< Girls
Gv: Ths. Lê Đình Nghi
Page 2
RỦI RO VỀ TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT
RỦI RO VỀ TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT
CỦA NH TMCP
CỦA NH TMCP
Page 3
Rủi ro về tín dụng
Rủi ro về tín dụng
Rủi ro về lãi suất
Rủi ro về lãi suất
Giải pháp
Giải pháp
Page 4
Khái niệm về rủi ro:
Khái niệm về rủi ro:

Theo quan điểm truyền thống
Theo quan điểm truyền thống
:
:
“
“
Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm có thể xảy ra”.
Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm có thể xảy ra”.



Theo quan điểm trung hòa

Theo quan điểm trung hòa
:
:
“
“
Rủi ro là sự bất trắc không thể đo lường được”.
Rủi ro là sự bất trắc không thể đo lường được”.
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO
Page 5
Theo định nghĩa của
Theo định nghĩa của
The World Bank
The World Bank
:
:
Rủi ro tín dụng (credit risk) là nguy cơ mà người
Rủi ro tín dụng (credit risk) là nguy cơ mà người
đi vay không thể chi trả tiền lãi, hoặc hoàn trả
đi vay không thể chi trả tiền lãi, hoặc hoàn trả
vốn gốc so với thời hạn đã ấn định trong hợp
vốn gốc so với thời hạn đã ấn định trong hợp
đồng tín dụng.
đồng tín dụng.
A. RỦI RO TÍN DỤNG
A. RỦI RO TÍN DỤNG
Page 6
Tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng của NHTM:
Page 7
I. Phân tích rủi ro tín dụng:

I. Phân tích rủi ro tín dụng:
1. Nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng:
1. Nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng:
Page 8
2. Đặc điểm của rủi ro tín
dụng:
Page 9
3. Một số hình thức trong rủi ro tín dụng:
Page 10
4. Đo lường rủi ro tín
dụng

Hệ số nợ quá hạn:
Hệ số nợ quá hạn:



Hệ số nợ xấu:
Hệ số nợ xấu:

Hệ số rủi ro tín dụng:
Hệ số rủi ro tín dụng:
Page 11
5. Tác động của rủi ro tín dụng
Page 12
II. Tình hình tín dụng của các NHTM VN
II. Tình hình tín dụng của các NHTM VN
Page 13
III. Giải pháp
III. Giải pháp

Page 14
B. RỦI RO VỀ LÃI SUẤT
B. RỦI RO VỀ LÃI SUẤT
I. Rủi ro lãi suất trong NHTM
I. Rủi ro lãi suất trong NHTM
1.
1.
Những vấn đề chung về lãi suất
Những vấn đề chung về lãi suất

Định nghĩa
Định nghĩa

Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất
Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất
Page 15
Định nghĩa
Định nghĩa
Thế nào là
lãi suất?
“Lãi suất là giá cả của quyền
được sử dụng vốn vay trong
một thời gian nhất định mà
người sử dụng trả cho người sở
hữu nó”
Page 16
Các yếu tố ảnh huởng đến lãi suất của NHTM:
Các yếu tố ảnh huởng đến lãi suất của NHTM:
Page 17
2. Rủi ro lãi suất trong NHTM

a.
a.
Ðịnh nghĩa về rủi ro lãi suất
Ðịnh nghĩa về rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất là khả năng
Rủi ro lãi suất là khả năng
xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến
xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến
gắn với thay đổi của lãi suất
gắn với thay đổi của lãi suất
Page 18
b. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất
Page 19
Sự không phù hợp về kì hạn của nguồn vốn và tài sản
“Khe hở lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãi suất”
Page 20
c. Các trường hợp gây rủi ro lãi suất trong hoạt
c. Các trường hợp gây rủi ro lãi suất trong hoạt
động tín dụng của NHTM
động tín dụng của NHTM
Page 21
3. Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của
các ngân hàng thương mại
a. Một số rủi ro lãi suất cơ bản
a. Một số rủi ro lãi suất cơ bản
trong họạt động kinh doanh
trong họạt động kinh doanh
NHTM Việt Nam
NHTM Việt Nam


Mất khách hàng do lãi suất cho vay
Mất khách hàng do lãi suất cho vay
cao.
cao.

Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất
Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất
đầu vào thấp
đầu vào thấp

Huy động vốn với lãi suất cố định,
Huy động vốn với lãi suất cố định,
nhưng cho vay theo lãi suất thả nổi
nhưng cho vay theo lãi suất thả nổi
Page 22
b. Quản trị rủi ro lãi suất
b. Quản trị rủi ro lãi suất
Có nhiều kỹ thuật để quản lý rủi ro lãi suất
Có nhiều kỹ thuật để quản lý rủi ro lãi suất

Thực hiện cho vay và huy động với cùng một
Thực hiện cho vay và huy động với cùng một
loại lãi suất
loại lãi suất

Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất
Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất

Thực hiện trao đổi lãi suất
Thực hiện trao đổi lãi suất


Sử dụng các hợp đồng kì hạn
Sử dụng các hợp đồng kì hạn
Page 23
4. Thực trạng quản lí rủi ro lãi suất tại
4. Thực trạng quản lí rủi ro lãi suất tại
các NH TMCP
các NH TMCP

Việc xây dựng được một dòng tiền ra - vào cân
Việc xây dựng được một dòng tiền ra - vào cân
xứng kỳ hạn rất khó thực hiện
xứng kỳ hạn rất khó thực hiện

Chạy đua lãi suất để thu hút khách hàng
Chạy đua lãi suất để thu hút khách hàng

Phần lớn quản lý theo kinh nghiệm, chưa tận
Phần lớn quản lý theo kinh nghiệm, chưa tận
dụng triệt để các công cụ quản lý rủi ro lãi suất
dụng triệt để các công cụ quản lý rủi ro lãi suất
Page 24
5.Giải pháp khắc phục
5.Giải pháp khắc phục

Nâng cao khả năng dự báo và khả năng quản lý
Nâng cao khả năng dự báo và khả năng quản lý

Tăng cường sự liên kết giữa các NH
Tăng cường sự liên kết giữa các NH


Nên cấu trúc lại nợ quá hạn và có biện pháp giám sát dặc biệt
Nên cấu trúc lại nợ quá hạn và có biện pháp giám sát dặc biệt
đối với những khoản nợ xấu
đối với những khoản nợ xấu
Page 25