PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ( 20102012)

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO
CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
( 2010-2012)
Nhóm HVNH – Lớp H310B
www.thmemgallery.comCompany Logo
NỘI DUNG CHÍNH

Các chỉ số đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng

Các chỉ số đánh giá rủi ro

Một vài nét về Techombank
www.thmemgallery.comCompany Logo
VÀI NÉT VỀ TECHCOMBANK

Được thành lập ngày 27/09/1993
với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng

Techcombank đã trở thành một
trong những ngân hàng thương
mại cổ phần hàng đầu Việt Nam
với tổng tài sản đạt trên 179,934 tỷ
đồng

Phục vụ hơn 2,8 triệu khách hàng
cá nhân và 47 nghìn khách hàng
doanh nghiệp
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng
11.
Từ năm 2010 đến 2012:


Dư nợ tín dụng của
techcombank liên tục tăng.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng
thì giảm qua các năm.
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Dư nợ tín dụng
đầu kỳ 42,092,767 52,927,857 63,451,465
Dư nợ tín dụng
cuối kỳ 52,927,857 63,451,465 68,261,442

Tốc độ
tăng
trưởng tín
dụng
Dư nợ đầu kỳ
Dư nợ cuối kỳ - dư nợ
đầu kỳ

=
Đơn vị: triệu đồng (trích BTTN Techcombank 2010-
2012)

Giai đoạn từ năm 2010 đến 2012, kinh tế trong nước và
thế giới suy giảm
 Techcombank thực hiện thắt chặt tín dụng với chính
sách nâng cao chất lượng tín dụng và cho vay thận trọng
hơn
25,74% 19,88% 7,58%

2010 2011
2012
www.thmemgallery.comCompany Logo
A
Nhận xét
Mức
thông lệ:
10%
-
Mức tăng trưởng tín dụng của Techcombank năm
2010, 2011 là khá cao ( 25,74%; 19,88%). Tăng
trưởng tín dụng mức độ cao sẽ đem lại nhiều lợi
nhuận cho ngân hàng, nhưng cũng đi kèm nhiều rủi
ro.
-
Tốc độ tăng năm 2012 là phù hợp (7,58%). Tuy
nhiên Techcombank đã không hoàn thành được mục
tiêu tăng trưởng tín dụng của mình năm 2012 là 17%
Chỉ tiêu quy mô tín dụng
12.
Quy mô tín
dụng
Tổng tài sản
Tổng dư nợ
=
x 100%
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Tổng tài sản 150,291,215 180,531,163 179,933,598
Dư nợ tín dụng
cuối kỳ 52,927,857 63,451,465 68,261,442

Đơn vị: triệu đồng (trích BTTN Techcombank 2010-2012)
www.thmemgallery.comCompany Logo
Mức
thông lệ:
60%
Quy mô tín dụng của
Techcombank thấp. Nguyên
nhân có thể là do chính sách thắt
chặt tín dụng mà Techcombank
thực hiện nhằm giảm rủi ro cho
ngân hàng trong điều kiện kinh tế
khó khăn.
35,22% 35,15% 37,94%
2010 2011
2012
www.thmemgallery.comCompany Logo
Tỷ lệ nợ quá hạn
13.
Tỷ lệ nợ quá
hạn
Tổng dư nợ
Tổng nợ quá hạn
=
x 100%
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Tổng nợ quá
hạn 2,830,860 6,347,052 3,846,154
Tổng dư nợ 52,927,857 63,451,465 68,261,442
Đơn vị: triệu đồng (trích BTTN Techcombank 2010-2012)
www.thmemgallery.comCompany Logo

www.thmemgallery.com
Company Logo

Năm 2010 và 2012
được xếp loại ở mức
chấp nhận được, nhưng
năm 2011 lại ở mức
không tốt.
5,35% 10% 5,63%
2010 2011
2012
Theo thông lệ
< 2%: rất tốt
2-5%: tốt
5-10%: chấp nhận
được
>10%: có vấn đề
www.thmemgallery.comCompany Logo
Khả năng bù đắp rủi ro
14.
Khả năng bù
đắp rủi ro
Tổng nợ quá hạn
Vốn CSH+Dự phòng rủi ro
=
Đơn vị: triệu đồng (trích BTTN Techcombank 2010-2012)
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Vốn chủ sở
hữu
9,389,161 12,511,735 13,289,576

Dự phòng rủi ro
610,995 888,176 1,125,135
Tổng nợ quá
hạn
2,830,860 6,347,052 3,846,154
www.thmemgallery.comCompany Logo
www.thmemgallery.com
Company Logo
Mức
thông lệ:
10 lần
Như vậy, khả năng bù đắp
rủi ro của Techcombank rất
thấp, nó cho thấy, khả năng
chống đỡ rủi ro của
Techcombank thấp.
3,53 lần 2,11 lần 3,78 lần.
2010 2011
2012
www.thmemgallery.comCompany Logo
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TẬP TRUNG
DANH MỤC TÍN DỤNG
Tỷ trọng cho vay nhóm ngành lớn nhất
11.
www.thmemgallery.comCompany Logo
Trích BCTN Techcombank 2010-2012

Cả 3 năm 2010, 2011 và 2012 techcombank chủ yếu tập
trung cho vay trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và
chế biến. Cụ thể: (Năm 2010: 37,23%; Năm 2011:

36,24%; Năm 2012: 35,37%)

Tỷ trọng cho vay ở lĩnh vực này giảm qua các năm.
 Tình hình kinh tế khó khăn ở Việt Nam và các nước trên
thế giới trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế khiến nhiều
doanh nghiệp trong lĩnh vực này phá sản hoặc gần phá
sản
 Chính sáchcủa ngân hàng trong việc cấp tín dụng được
kiển soát chặt chẽ hơn nên các các điều khoản cho vay
cũng trở nên khó khăn hơn.
www.thmemgallery.comCompany Logo
www.thmemgallery.comCompany Logo
12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010
Vốn điều lệ 8,848,079 8,788,000 6,932,184
Lợi nhuận không
chia 965,753 2,668,157 1,765,954
Quỹ dự trữ bổ
sung vốn điều lệ 2,516,873 191,834 107,855
Vốn cấp 1 12,330,705 8,979,834 7,040,039
Dư nợ nhóm
ngành lớn nhất 24,140,768 22,992,710 19,706,317
Đơn vị: triệu đồng (trích BTTN Techcombank 2010-2012)
Tỷ trọng cho vay
nhóm ngành lớn
nhất
Vốn cấp 1
Dư nợ nhóm ngành lớn nhất
=
x 100%
www.thmemgallery.comCompany Logo

www.thmemgallery.com
Company Logo
www.thmemgallery.com
Company Logo
Mức
thông lệ:
50%
279,92% 256,05% 195,78%
2010 2011
2012
Tỷ lệ cho vay trong lĩnh vực
thương mại chế biến của
Techcombank có vẻ cao hơn
nhiều so với mức hợp lý tiêu
chuẩn.
 Cần có sự điều chỉnh hợp lý
hơn cơ cấu cho vay theo ngành
của mình
www.thmemgallery.comCompany Logo
www.thmemgallery.com
Company Logo
Danh sách nhóm
1. Lê Thị Thuận ( Nhóm trưởng)
2. Dương Thị Thương Huyền
3. Bùi Thị Minh Thu
4. Lưu Thị Thu Thuỷ
5. Phan Thị Phượng
6. Nguyễn Thị Hoàng Lan
LOGO
www.themegallery.com