Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng Techcombank qua các hệ số rủi ro

Đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng
Techcombank qua các hệ số rủi ro
By NHH Group
MỤC LỤC
I. RRTD thông qua các chỉ số rủi ro
II. Đánh giá mức độ tập trung danh mục
tín dụng
Tốc độ tăng trưởng tín dụng
Công thức Năm 2011 Năm 2012
*100%
*100%
=28,32%
*100%
= -6,92%
Công thức Năm 2011 Năm 2012
 Tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm 35,24%.
 Năm 2011, dư nợ TD cuối kì tăng mạnh so với đầu kì do các khoản cho vay KH tăng
19,58%. Đây là năm đạt sự tăng trưởng tín dụng rất tốt.
 Năm 2012, tốc độ TTTD âm nhưng Cho vay KH vẫn tăng 7,31% do Techcombank
đang giảm mạnh khoản cho vay các TCTD khác do các doanh nghiệp này hoạt động không
hiệu quả trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Quy mô tín dụng

Quy mô tín dụng trong cả 2 năm đâu xấp xỉ 60% theo thông lệ của GOLIN 2001.

Năm 2012, quy mô TD giảm 8,28% so với 2011 là do:
+ Dư nợ TD năm 2012 giảm so với năm 2011 (như trên)
+ Tổng TS năm 2012 tăng 8,96% so với năm 2011.
→ Quy mô tín dụng giảm là chấp nhận được do điều kiện nền kinh tế khách quan.
Công thức Năm 2011 Năm 2012
61,77% 56,65%

Công thức Năm 2011 Năm 2012
61,77% 56,65%
Tỷ lệ nợ quá hạn

Theo Golin 2001, tỉ lệ NQH của Techcombank ở mức 5-10%, chấp nhận
được.

Tỉ lệ này giảm đáng kể, giảm 43,7% cho thấy mức độ RR cho NH ngày
càng nhỏ đi, có chiều hướng tốt và an toàn hơn chứng tỏ KH đang có khả
năng trả nợ hay ý thức trả nợ tốt hơn.

Mặt khác, việc giảm NQH đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho NH, tính
cả chi phí thực tế và chi phí cơ hội.
Tỉ lệ NQH=

Năm
2011=
10%
Năm 2012=
5,63%
Hệ số bù đắp rủi ro

Mặc dù Hs bù đắp RR năm 2011 và 2012 đều lớn hơn 1 song đều thấp
hơn so với thông lệ (10 lần).

Hs này năm 2012 tăng mạnh so với năm 2011, tăng 89,65% do tỉ lệ
NQH giảm 4,37% và dự phòng RR mà NH trích lập tăng mạnh vì các khoản
nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 0,91%. Điều này đồng
nghĩa với việc RRTD gia tăng.
→ Như vậy, nếu RRTD xảy ra thì NH có khả năng bù đắp tổn thất tuy

nhiên chưa cao.
Công thức Năm 2011 Năm 2012
Hs bù đắp RR=
=
2,03 lần
=
Công thức Năm 2011 Năm 2012
II. Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng
Phân tích chất lượng dư nợ cho vay
Năm 2012 ( triệu VND ) Năm 2011 ( triệu VND )
Nhóm 1- Nợ đủ tiêu chuẩn 64415288 94,37% 57104413 90%
Nhóm 2- Nợ cần chú ý 2005682 2,94% 4533396 7,18%
Nhóm 3- Nợ dưới tiêu chuẩn 108330 0,16% 927476 1,46%
Nhóm 4- Nợ nghi ngờ 848623 1,24% 623731 0,98%
Nhóm 5- Nợ có khả năng mất vốn 883519 1,29% 242449 0,38%
Tổng 68261442 100% 63451465 100%
+ Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) chiếm tỉ trọng lớn nhất (trên 90%) tổng dư nợ và
tăng so với năm 2011.
+ Điều này cho thấy nỗ lực của NH trong việc giảm thiểu RR nợ xấu cũng như
công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng.
Tuy nhiên, nợ nhóm 5 lại tăng cho thấy nợ xấu của NH năm 2012 vẫn
tăng. Nó còn thể hiện ở khoản mục Dự phòng RR cho vay KH năm 2012 tăng so
với 2011, từ 889 tỷ đồng lên 1.125 tỉ đồng. Vì vậy, NH cần thận trọng hơn nữa
trong công tác giảm thiểu nợ xấu.
Phân tích dư nợ theo thời hạn cho vay

Phần lớn dư nợ cho vay tập trung vào cho vay ngắn hạn (trên 50%) do
Techcombank đang tập trung vào phân khúc bán lẻ với các KH cá nhân.

Đối tượng cho vay trung, dài hạn chủ yếu là các DN nên trong điều kiện

hiện nay khi các DN hoạt động yếu kém thì việc hạn chế các khoản vay này
cũng là một cách để giảm thiểu nợ xấu.

Năm 2012( triệu VND ) Năm 2011( triệu VND )
Ngắn hạn
36446276 53,39% 35586745 56,08%
Trung hạn
16425411 24,06% 10619444 16,74%
Dài hạn
15389755 22,55% 17245276 27,18%
Tổng
68261442 100% 63451465 100%
Phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh
doanh

Tất cả các ngành nghề KD đều giảm tỉ lệ dư nợ cho vay ngoại trừ
cá nhân thì năm 2012 tăng so với năm 2011. Điều này phù hợp với
chính sách tín dụng của Techcombank.

Việc giảm dư nợ cho vay vào ngành thương mại và xây dựng cho
thấy Tech đang nỗ lực giảm thiểu nợ xấu vì 2 nhóm ngành này có RR
cao nhất.

Tỷ trọng cho vay ngành lớn nhát= = 2,38(năm 2011 là 1,96)

Phân tích dư nợ theo đối tượng khách hàng

Tỷ trọng cho vay KH các nhân là lớn nhất và có xu hướng tăng
lên cho thấy chiến lược chuyển hướng tín dụng của Tech, khi mà
trong bối cảnh suy thoái, năng lực của DN còn yếu thì việc cho DN

vay tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Đặc biệt với loại hình DN Nhà nước và DN tư nhân do hiệu quả
KD yếu kém trong thời gian qua nên NH hầu như không mặn mà
trong cho vay với các DN này.
Phân tích tỉ trọng cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm

Năm 2012, giá trị cho vay vào ngành XD-BĐS của Tech là 5.096 tỉ
đồng, chiếm 8% tổng dư nợ cho vay, gần thấp nhất trong số các NHTM
ở VN→ Tech đang rất thận trọng khi cho vay vào nhóm ngành mà có tỉ
lệ nợ xấu cao nhất này.

Tỉ lệ cho vay lĩnh vực nhạy cảm= = 57,6% >20%→ Tech vẫn gặp RR
lớn, NH cần thận trọng hơn trong cho vay trong lĩnh vực này.

T
H
A
N
K

Y
O
U
Email:
DANH SÁCH NHÓM NHH
1. Phạm Thị Lý (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Thị Minh Phương
3. Phạm Tân Thế
4. Lưu Thanh Tùng

5. Nguyễn Minh Phương
6. Nguyễn Thị Huế.