PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK

Company
LOGO
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA
NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng
Nhóm thực hiện: The Sun
Company name
Danh sách nhóm
1. Trần Thuý Vân (NT)
2. Hoàng Hà Ly Ly
3. Bùi Thị Khánh Chi
4. Đỗ Thị Nga
5. Đàm Văn Nghĩa
6. Đào Hải Đăng
Nhận xét
Danh mục tín dụng
Khoản vay riêng lẻ
Nội dung
Company name
KHOẢN VAY RIÊNG LẺ
07/04/1905 07/01/2452 11/30/1991 07/22/1908 04/27/1903 12/21/1903
07/03/1905 05/08/2377 05/06/1984 06/10/1903 10/14/1901 06/04/1906
07/02/1905 06/09/2322 12/14/1947 10/18/1902 10/26/1900 01/29/1910
2011
174350.73
30808.94
1257.46
653.07
2347.43
2012
201798.72

33572.65
3126.13
1213.72
1451.46
Cơ cấu cho vay theo nhóm nợ

Nguồn : BCTC VCB
Company name
Khoản vay riêng lẻ
07/04/1905 09/29/1904 09/26/1909 02/09/1909
07/03/1905 12/01/1903 07/29/1910 07/04/1909
07/02/1905 06/15/1903 01/27/1912 02/09/1904
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
DP RRTD của VCB



Nguồn : BCTC VCB
Company name
Khoản vay riêng lẻ
07/04/1905 06/27/1914 04/25/1900 07/29/1901

07/03/1905 06/30/1914 01/13/1900 06/15/1902
07/02/1905 07/13/1915 01/04/1900 10/05/1902
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Dự phòng rủi ro tín dụng



Nguồn BCTC VCB
Company name
Khoản vay riêng lẻ
Cơ cấu dư nợ theo chất lượng tốt, vì
Chủ yếu là nhóm 1, năm 2010-2012 luôn chiếm trên 80%, nhóm nợ 2, 3 và 4 có xu hướng tăng
nhẹ nhưng chiếm tỷ trọng khá nhỏ, đặc biệt là nhóm 5 vừa chiếm tỷ trọng nhỏ vừa có xu hướng
giảm, giảm từ 1,12% năm 2011 xuống 0,6% năm 2012 tương ứng giảm 895969 triệu đồng
Cơ cấu dư nợ theo chất lượng tốt, vì
Chủ yếu là nhóm 1, năm 2010-2012 luôn chiếm trên 80%, nhóm nợ 2, 3 và 4 có xu hướng tăng
nhẹ nhưng chiếm tỷ trọng khá nhỏ, đặc biệt là nhóm 5 vừa chiếm tỷ trọng nhỏ vừa có xu hướng
giảm, giảm từ 1,12% năm 2011 xuống 0,6% năm 2012 tương ứng giảm 895969 triệu đồng
Company name
DANH MỤC TÍN DỤNG
Ngành 2010 2011 2012
Xây dựng 5.93 6.13 38.22
Sx và pp điện, khí đốt và nước 8.01 7.61 5.54
SX và gia công chế biến 35.98 36.99 23.18

Khai khoáng 6.48 6.47 4.02
Nông lâm thuỷ sản 1.17 1.17 1.30
Vận tải kho bãi 6.88 5.64 3.37
Thương mại dịch vụ 21.98 22.18 14.56
Nhà hàng khách sạn 2.24 2.59 1.64
Khác 11.33 11.22 8.17
Cho vay lĩnh vực sản xuất và gia công chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2010,2011, nhưng đến năm
2012 có sự biến động rất lớn khi mà cho vay xây dựng đang ở mức 5,93-6,13% thì sang năm 2012 con số này
lên tới 38,22%, từ đó cho ta thấy cơ cấu dư nợ theo ngành khá mạo hiểm
?
DN nói chung và DN thuộc lĩnh gặp khó
khăn, sản xuất bị đình trệ, hàng tồn kho nhiều
DN nói chung và DN thuộc lĩnh gặp khó
khăn, sản xuất bị đình trệ, hàng tồn kho nhiều
Tại sao các hoạt động sản xuất của các DN khó
khăn?
Cầu tiêu dùng giảm nên các DN không có động lực
mở rộng đầu tư, sản xuất, nếu có thì NH không dám
cho vay vì còn chưa trả được nợ cũ
Tại sao các hoạt động sản xuất của các DN khó
khăn?
Cầu tiêu dùng giảm nên các DN không có động lực
mở rộng đầu tư, sản xuất, nếu có thì NH không dám
cho vay vì còn chưa trả được nợ cũ
Nguồn BCTC VCB
Company name
Cho vay ngành xây dựng
Nguồn : Cafef.vn
Theo báo cáo chính thức của Bộ Xây dựng,
tổng số doanh nghiệp ngành xây dựng đang

hoạt động là gần 56.000 doanh nghiệp, gồm
nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh như
xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng
giao thông, xây dựng thủy lợi, thủy điện, hạ
tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản…trong
đó số doanh nghiệp kinh doanh BĐS là 7848;
có 2600 doanh nghiệp BĐS giải thể, 17.000
doanh nghiệp BĐS thua lỗ, dư nợ BĐS
125.141 tỉ đồng
Company name
Cho vay ngành xây dựng
Nguồn Cafef.vn
Doanh nghiệp ngành xây dựng thua lỗ gia tăng mạnh trong các năm 2011 và 2012. Nếu như năm 2010 có
9.451/48.753 doanh nghiệp thua lỗ (chiếm 19,4%), thì đến năm 2011 có 14.998/48.733 doanh nghiệp thua lỗ
(30,8%) và năm 2012 có 17.000/55.870 doanh nghiệp thua lỗ (30,4%).
Năm 2012, số lượng công trình xây dựng trên toàn quốc khoảng 51.600 công trình
→ Hoạt động của ngành xây dựng trong năm 2011, 2012 khá khó khăn nhưng VCB lại cho vay mạnh đối với lĩnh vực
này, điều này có quá mạo hiểm không?
Company name
Danh mục tín dụng
07/04/1905 08/11/2237 02/12/1961 08/14/2074
07/03/1905 04/26/2159 08/15/1956 02/23/2068
07/02/1905 10/18/2101 10/02/1949 03/07/2036
0
50000
100000
150000
200000
250000
2011

94715.39
20682.09
61416.43
2012
123311.8
22324.98
63780.86
Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn (tỷ)



Tỷ trọng cho vay của NH chủ yếu là cho vay ngắn hạn, từ năm 2010-2012, tỷ trọng này luồn chiến trên 52% và
có xu hướng tăng lên. Sở dĩ chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn là để phù hợp với cơ cấu tiền gửi
Nguồn BCTC VCB
Company name
Danh mục tín dụng
34.64
18.58
5.51
3.68
10.58
27.01
26.63
18.36
6.16
2.11
9.97
36.77
Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng (%)
DNNN

CT TNHH
DN có VĐT nước ngoài
HTX và CT Tư Nhân
Cá nhân
Khác
Đối tượng cho vay chủ yếu của VCB chủ yếu là các doanh nghiệp luôn chiếm trên 60%, đang có xu hướng
đa dạng hoá cơ cấu cho vay, giảm dần tỷ trọng cho vay các đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro cao sang
các đối tượng khác.
Tỷ trọng cho vay DNNN giảm, đây là một hướng đi đúng đắn vì nhóm khách hàng này thường có độ rủi ro
tín dụng cao, các dự án dài và hoạt động thường kém hiệu quả
Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân cũng có xu hướng giảm vì do tình hinnhf kinh tế khó khăn dẫn đến
cầu tiêu dùng giảm, các cá nhân thắt chặt chi tiêu hơn.
Nguồn BCTC VCB
Company name
Danh mục tín dụng
07/04/1905
04/10/2560
07/04/1905
01/14/1900
07/03/1905
05/11/2473
07/03/1905
01/18/1900
07/02/1905
02/04/2384
07/02/1905
01/23/1900
0
50000
100000

150000
200000
250000
0
2
4
6
8
10
12
2011
209417.63
2011
19.27
Dư nợ cho vay và TĐTTTD


%
Tỷ đồng
Nguồn BCTC CVB
Company name
DANH MỤC TÍN DỤNG
Chỉ tiêu Cách tính Theo thông lệ(%) VCB CTG TCB STB
TĐTTTD 10-20 15,16 13,61 7,31 19,93
Qui mô TD 60 58,19 66,2 37,31 65
Tỷ lệ NQH <2 rất tốt
2-5 tốt
5-10 chấp nhận được
>10 có vấn đề
16,75 1,89 5,63 2,39

KN bù đắp rủi
ro
10 lần 1,19 lần 5,92 lần 3,75 lần 6,17 lần
CLCKNB 3 1,22 0,73 0,73
NPL 3 2,40 1,46 2,69 1,97
CAR 9 14,83 10,33 12,6 9,53
Chỉ tiêu Cách tính Theo thông lệ(%) VCB CTG TCB STB
TĐTTTD 10-20 15,16 13,61 7,31 19,93
Qui mô TD 60 58,19 66,2 37,31 65
Tỷ lệ NQH <2 rất tốt
2-5 tốt
5-10 chấp nhận được
>10 có vấn đề
16,75 1,89 5,63 2,39
KN bù đắp rủi
ro
10 lần 1,19 lần 5,92 lần 3,75 lần 6,17 lần
CLCKNB 3 1,22 0,73 0,73
NPL 3 2,40 1,46 2,69 1,97
CAR 9 14,83 10,33 12,6 9,53
Tốc độ TTTD , tỷ lệ nợ xấu , chất lượng cam kết ngoại bảng và CAR là khá tốt nhưng khả năng bù
đắp rủi ro, tỷ lệ nợ quá hạn lại không tốt
Tốc độ TTTD , tỷ lệ nợ xấu , chất lượng cam kết ngoại bảng và CAR là khá tốt nhưng khả năng bù
đắp rủi ro, tỷ lệ nợ quá hạn lại không tốt
Nguồn BCTC của các NH
Company name
Danh mục tín dung
/>Company name
Thank for your listening