phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại sài gòn công thương ngân hàng chi nhánh huế

L/O/G/O
Kết luận và kiến nghị
Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại SGB Huế
Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại SGB Huế
Giới thiệu chung về Saigonbank- CN Huế
Đặt vấn đề
Tính cấp thiết của đề tài
-
Tín dụng luôn được đánh giá là một
trong các loại nghiệp vụ phức tạp và có
độ rủi ro cao
-
Tín dụng là vấn đề sống còn của ngân
hàng Saigonbank- CN Huế nói riêng
cũng như các ngân hàng nói chung, bởi
nó chiếm từ 60-80% trong tổng thu nhập
Mục tiêu nghiên cứu :
-
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro
và rủi ro tín dụng
-
Tìm hiểu hoạt động cho vay tại SGB Huế
-
Nhận dạng, đo lường, phân tích những dấu
hiệu gây ra rủi ro tín dụng đối với khách
hàng cá nhân tại SGB Huế.
-
Đưa ra giải pháp khắc phục dấu hiệu rủi ro
tín dụng
•
Tên đầy đủ : Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

•
Trụ sở chính: 50 Hùng Vương, Huế
•
Ngày 29/05/2006 Ngân hàng được cấp giấy phép kinh doanh số
3113000051 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế và
chính thức đi vào hoạt động vào ngày 21/07/2006
[ Cơ cấu quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng: ]
•
Chi nhánh có một đội ngũ gồm 33 người được phân bổ vào các phòng ban
•
Trong đó: có 4 phòng ban làm việc tại chi nhánh, phòng giao dịch Đông Ba, phòng giao dịch
Bến Ngự
Tình hình
HĐKD
Tình hình huy động vốn
Tình hình huy động vốn
Kết quả kinh doanh
Kết quả kinh doanh
Tình hình sử dụng vốn
Tình hình sử dụng vốn
Nguồn: Số liệu Phòng Kinh doanh, SGB Huế và tính toán của tác giả
Chỉ tiêu
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
GT (%) GT (%) GT (%) +/- % +/- %
I I.Thu nhập
15.989 100 24.340 100 25.553 100 8.351 52,23 1.313 4,98
1. Thu lãi
cho vay và
tiền gửi.
12.324 77 20.583 84,56 21.168 82,84 8.259 67,02 585 2,84

2. Thu từ
DV TT và
NQ
386 2,41 401 1,64 479 1,87 15 3,88 78 19,45
3. Thu từ
KD ngoại tệ
79 0,49 102 0,42 56 0,22 23 29,11 -46 -45
4. Thu từ
hoạt động
khác
3.200 20,1 3.254 13.38 3.850 15,07 54 1,69 596 18,32
II. Chi phí
15.711 100 23.818 100 24.764 100 8.107 51,6 946 3,97
1. Chi trả lãi
tiền gửi và
tiền vay
9.126 58,08 14.611 61.34 14.974 60,5 5485 60,1 363 2,48
2. Chi về DV
TT và NQ.
197 1,25 206 0,86 227 0,92 9 4,56 21 10,19
3.Lương và
phụ cấp
993 6,32 1.348 5,66 1.572 6,35 355 35,75 224 16,62
4. Chi hoạt
động khác
5.395 33,35 7.653 32,14 7.991 32,23 2.258 41,85 538 4,42
III. Lợi
nhuận
278 100 522 100 789 100 244 87,76 267 51,12
ĐVT: Triệu đồng

2007 2008
2009
25553
25553
23340
23340
15989
15989
15711
15711
23818
23818
24746
24746
Lợi
nhuận
278
Lợi
nhuận
522
Lợi
nhuận
789
- Lợi nhuận của chi nhánh không ngừng tăng qua 3 năm
- Thu từ lãi cho vay và tiền gửi vẫn là khoản thu quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất qua
các thời kỳ
- Khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất và có xu hướng tăng qua các thời kỳ là khoản chi trả lãi
Thu nhập Chi phí
Chỉ tiêu
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008

GT (%) GT (%) GT (%) +/- % +/- %
Tổng vốn
huy động
89.086 100 137.182 100 88.5951 100 48.096 54 51.777 38
1. Tiền gửi
khách hàng
21.128 23.72 38.649 28,2 17.828 9,4 17521 83
-
20.821
-54
2. Tiền gửi
tiết kiệm
67.893 76,21 84.147 61.3 171.131 90.6 16.254 24 86984 128
3. Phát hành
kỳ phiếu
65 0,07 14.386 10,5 0 0 14321 220 0 0
ĐVT: Triệu đồng
- Xét về quy mô trong tổng nguồn
vốn huy động thì nguồn huy động
từ tiền gửi tiết kiệm vẫn chiếm tỷ
trọng lớn nhất qua 3 năm.
- Nhờ thực hiện có hiệu quả các
hình thức huy động mà nguồn vốn
huy động của Saigonbank- CN Huế
đã liên tục tăng qua từng năm.
Tình hình huy động vốn
Tình hình huy động vốn
Chỉ tiêu
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
GT (%) GT (%) GT (%) +/- % +/- %

Doanh
số
cho vay
162.111 100 328.281 100 275.693 100 166.170 102.5 109253 -33,4
Theo đối tượng khách hàng
Cá
nhân
68897 42,5 149.696 45,6 142.092 51,54 80.798 117,3 -7604.1 5.07
DN 93213 57,5 178.585 54,4 133.601 48,46 85.371 91,6 -44.984 -25.2
Theo kỳ hạn
Ngắn
hạn
133.959 82,63 270.454 82,38 245.494 89,05 136.495 101,9 -24.960 -9.23
Trung -
dài hạn
28.152 17,37 57.827 17,62 30.199 10,95 29.675 105,4 -27.628 -47,8
ĐVT: Triệu đồng
Triệu đồng
Chỉ
tiêu
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
GT (%) GT (%) GT (%) +/- % +/- %
Doanh
số thu
nợ
130.550 100 270.281 100 220.680 100 139.731 105,5
-
49.601
-18,35
Theo đối tượng khách hàng

Cá
nhân
55.483 42,5 123.248 45,6 113.738 51,54 67.765 122,1 -9.510 -7,7
DN 75.067 57,5 147.033 54,4 106.942 48,46 71.966 95,86
-
40.091
-27,2
Theo kỳ hạn
Ngắn
hạn
107.873 82,63 222.657 82,38 196.515 89,05 114.784 106,4
-
26.142
-117.4
Trung
- dài
hạn
22.677 13,37 47.624 17,62 24.165 10,95 24.947 110
-
23,459
49,2
ĐVT: Triệu đồng
- Năm 2008 DSTN tăng
đáng kể nhưng năm 2009
giảm nhẹ
- Kết quả cho thấy ngân
hàng có đội ngũ nhân
viên có nhiều kinh
nghiệm trong việc lựa
chọn khách hàng, trong

công tác thẩm và đôn đốc
khách hàng trả nợ
Chỉ tiêu
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
GT (%) GT (%) GT (%) +/- % +/- %
Nợ quá hạn
0 0 132,7 100 105 100 105 100 -27,75 -20,9
Theo đối tượng khách hàng
Cá nhân
0 0 132,7 100 105 100 105 100 -27,75 -20,9
DN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theo kỳ hạn
Ngắn hạn
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trung - dài hạn
0 0 132,7 100 105 100 105 100 -27,75 -20,9
ĐVT: Triệu đồng
Rủi ro tín
dụng
Doanh
nghiệp
Cá
nhân
SXKD
Lương
-
Thu nhập
-
Tình hình trả nợ

-
Tài sản bảo đảm
-
Thu nhập
-
Tình hình trả nợ
-
Tài sản bảo đảm
TT Tiêu chí f
Std.
Deviation
Mean
Test-
Value
Sig.
BN1.1
Thu nhập mang tính
mùa vụ rất thấp
53 0.782 3,25 4 0,00
BN1.2
Được trả lương rất
đúng hạn
55 0.737 3,89 4 0,277
BN1.3
Khả năng chuyển việc
rất thấp
54 0.786 2,85 4 0,00
BN1.4
Số người phụ thuộc
ảnh hưởng rất ít đến

thu nhập
54 0.778 3,82 4 0,086
BN1chung
Đánh giá chung về thu
nhập
58 0.759 3,81 4 0,062
Các biến trong phương trình hồi quy
Hệ số không
chuẩn hóa
R
Square
Hệ số
(B)
Mức ý
nghĩa
(Sig)
Hằng số (Constant) 0,677 -
37,6%
BN1.3.Khả năng chuyển việc rất thấp 0,401 0,001
BN1.4.Số người phụ thuộc ảnh hưởng
rất ít đến thu nhập
0,306 0,009
BN1.2.Được trả lương rất đúng hạn 0,234 0,045
BN1chung= 0,677 + 0,401*BN1.3 + 0,401*BN1.4 + 0,234*BN1.2
TT Tiêu chí f
Std.
Deviation
Mean
Test-
Value

Sig.
CN1.1
Thu nhập mang tính mùa
vụ rất thấp
55 0.511 3.87 4 0.070
CN1.2
Thị trường sản phẩm rất
rộng
56 0.741 3.82 4 0.077
CN1.3
Đối thủ cạnh tranh rất ít 57 0.725 3.61 4 0.000
CN1.4
Rất hài lòng với nhà cung
cấp
56 0.720 3.66 4 0.001
CN1.5
Số người phụ thuộc ảnh
hưởng rất ít đến thu nhập
54 0.767 3.70 4 0.006
CN1chung
Đánh giá chung về thu
nhập
59 0.651 3.54 4 0.000
Các biến trong phương trình
hồi quy
Hệ số không chuẩn hóa
R Square
Hệ số (B)
Mức ý
nghĩa (Sig)

Hằng số (Constant) - 0,447 -
51,6%
CN1.1.Thu nhập mang tính
mùa vụ rất thấp
0,318 0,016
CN1.5.Số người phụ thuộc tác
động rất nhỏ đến thu nhập
0,263 0,007
CN1.4.Mức độ hài lòng với
nhà cung cấp
0,256 0,008
CN1.2.Thị trường sản phẩm
rất rộng
0,210 0,027
CN1chung= -0,447 + 0,318*CN1.1 + 0,263*CN1.5 +
0,256*CN1.4 + 0,210*CN1.2
TT
Tiêu chí f
Std.
Deviation
Mean
Test-
Valu
e
Sig.
BN2.1
Rất ít khi trả lãi
vay quá hạn
50 0.600 2.08 2 0,351
BN2.2

Rất ít khi trả nợ
gốc quá hạn
52 0.435 1,92 2 0,209
BN2chung
Đánh giá chung
về việc trả nợ
58 0.436 2,05 2 0,37
Các biến trong
phương trình hồi quy
Hệ số không chuẩn
hóa
R
Square
Hệ số
(B)
Mức ý
nghĩa (Sig)
Hằng số (Constant) 0,663
66,9%
BN2.2.Việc trả nợ gốc
quá hạn rất ít lần
0,685 0,000
BN2chung= 0,663 + 0,685*BN2.2
TT
Tiêu chí f
Std.
Deviation
Mean
Test-
Value

Sig.
CN2.1
Rất ít khi trả lãi
vay quá hạn
51 0.712 2.82 3 0.08
CN2.2
Rất ít khi trả nợ
gốc quá hạn
52 0.677 2.83 3 0.07
CN2chung
Đánh giá chung
về việc trả nợ
59 0.690 2,85 3 0.09
Các biến trong phương
trình hồi quy
Hệ số không chuẩn hóa
R Square
Hệ số (B)
Mức ý nghĩa
(Sig)
Hằng số (Constant) 0,406 -
43,9%
CN2.1.Việc trả lãi vay
quá hạn rất ít lần
0,615 0,000
CN2.2.Việc trả nợ gốc
quá hạn rất ít lần
0,251 0,035
CN2chung= 0,406 + 0,615*CN2.1+ 0,251*CN2.2
TT Tiêu chí f

Std.
Deviation
Mean
Test-
Value
Sig.
BN3.1
TSBĐ lên giá 49 0.563 2.12 2 0,135
BN3.2
TSBĐ ít chịu tác
động từ thiên nhiên
47 0.448 2.13 2 0,057
BN3chung
Đánh giá chung về
TSBĐ
58 0.450 2,28 2 0