Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP phát triển MêKông Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 101 trang )
B
TR
NG
GIÁO D C VÀ ÀO T O
IH CM
THÀNH PH
H
CHÍ MINH
----------------------------------------
LÊ HUY N THIÊN PHÚ
CÁC NHÂN T
NH H
NG T I KH N NG TR N
C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP
PHÁT TRI N MÊKÔNG - CHI NHÁNH TP. H
CHÍ MINH
LU N V N TH C S TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
TP. H Chí Minh, n m 2013
i
L I CAM OAN
Tôi cam oan r ng lu n v n này “Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr
n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kông chi nhánh
Tp.H Chí Minh” là bài nghiên c u c a chính tơi.
Ngo i tr nh ng tài li u tham kh o
c trích d n trong lu n v n này, tơi
cam oan r ng tồn ph n hay nh ng ph n nh c a lu n v n này ch a t ng
công b ho c
c s d ng
nh n b ng c p
nh ng n i khác.
Không có s n ph m/nghiên c u nào c a ng
v n này mà khơng
c trích d n theo úng quy
Lu n v n này ch a bao gi
tr
ng
i h c ho c c s
cn p
c
i khác
c s d ng trong lu n
nh.
nh n b t k b ng c p nào t i các
ào t o khác.
Thành ph H Chí Minh, ngày … tháng … n m 2013
Ng
Các nhân t
nh h
i cam oan
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
ii
L IC M
N
Trong su t quá trình h c t p và hồn thành lu n v n này, tơi ã nh n
h
ng d n, giúp
quý báu c a các th y cơ, các
lịng kính tr ng và bi t n sâu s c tôi xin
cs
ng nghi p và quý b n h u. V i
c bày t l i c m n chân thành t i:
Ban giám hi u và Phòng ào t o sau
Minh ã t o m i i u ki n thu n l i giúp
i h c tr
ng
i h c M TP. H Chí
tơi trong q trình h c t p và hồn
thành lu n v n.
Ti n s Nguy n Minh Hà – Tr
ng khoa ào t o sau
i h c, tr
ng
h c M thành ph H Chí Minh, ng
i th y kính m n ã t n tâm giúp
m i i u ki n thu n l i và nhi t tình h
i
và t o
ng d n cho tơi hồn thành lu n v n này.
Xin g i l i c m n t i b n bè, các anh ch em trong l p Cao h c MFB2 –
Tr
ng
i h c M Tp. H Chí Minh ã
ng viên và giúp
tơi trong nh ng lúc
tơi g p khó kh n.
Xin chân thành c m n nh ng ng
ng viên và giúp
i thân trong gia ình ã ln
bên c nh
tơi h c t p làm vi c và hoàn thành lu n v n này.
Thành ph H Chí Minh, ngày … tháng … n m 2013
Lê Huy n Thiên Phú
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
iii
TÓM T T
Lu n v n này
c th c hi n v i m c tiêu tìm hi u các nhân t
nh h
ng
t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê
Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh. Trong ó, kh n ng tr n
bi n s là quy mô tr n và th i h n tr n (tr n
nh h
ng t i kh n ng tr n
o
úng h n/tr h n). Các nhân t
c nhóm thành n m nhân t l n là (i)
nhân kh u h c, (ii) N ng l c c a ng
ro
c bi u hi n b i hai
i vay, (iii)
c i m
c i m c a kho n vay, (iv) R i
c, và (v) R i ro tác nghi p.
th c hi n nghiên c u này, lu n v n ã s d ng các nghiên c u v lý
thuy t và nghiên c u th c nghi m tr
nhân, trong ó
c ây v kh n ng tr n c a khách hàng cá
c bi t chú tr ng t i các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n .
Nghiên c u ã s d ng các thông tin d li u n cá nhân c a 503 khách hàng
cá nhân trong kho ng th i gian t 02/2009 t i 10/2012 t i Ngân hàng TMCP Phát
tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh. Nghiên c u ã s d ng hai mơ hình
cl
ng, mơ hình h i quy tuy n tính b i dùng
n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân xét
nh h
ng
khía c nh quy mơ tr n và mơ
hình Probit dùng
tìm hi u các nhân t
hàng cá nhân xét
khía c nh th i h n tr n . K t h p v i hai mơ hình h i quy là
các phân tích th ng kê mơ t , phân tích t
nh h
tìm hi u các nhân t
ng
n kh n ng tr n c a khách
ng quan, phân tích h i quy và phân tích
sâu Anova m t y u t .
K t qu cho th y xét v m t quy mô tr n , bi n s này ph thu c cùng chi u
v i các bi n s nh “
i h c”, “Sau
i h c”, “Lãnh
o/Qu n lý”, “Kích c kho n
vay”, “Th i h n vay”, và “Hình th c vay”. Quy mơ tr n c ng ph thu c vào m t
s bi n s khác nh ng v i nh h
ng ng
c chi u nh “Gi i tính”, “Cơng nhân
viên”, “Lãi su t kho n vay”, “Vay tiêu dùng”, “Vay mua b t
h n tr n , bi n s này ch u nh h
h c”, “Lãnh
Các nhân t
ng s n”. Xét v th i
ng thu n chi u b i các bi n s nh “Sau
i
o/Qu n lý”, “Chuyên viên”, “Kích c kho n vay”, “Hình th c vay”.
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
iv
Trong khi ó các bi n s khác nh “Gi i tính”, “Lãi su t vay”, hay “Vay mua b t
ng s n” tác
ng âm t i kh n ng tr n
úng h n.
T các k t qu phân tích, nghiên c u ã
ho t
a ra các khuy n ngh liên quan t i
ng c a Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
nh m nâng cao kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
v
M CL C
L I CAM OAN ................................................................................................. i
L I C M N...................................................................................................... ii
TÓM T T........................................................................................................... iii
M C L C ........................................................................................................... v
DANH M C CÁC B NG ................................................................................. vii
DANH M C CÁC HÌNH .................................................................................. vii
CH
NG 1. M
U........................................................................................ 1
1.1. Lý do nghiên c u .............................................................................................. 1
1.2. M c tiêu nghiên c u ......................................................................................... 2
1.3. Câu h i nghiên c u ............................................................................................. 2
1.4. i t ng và ph m vi nghiên c u .................................................................... 3
1.5. Ý ngh a c a tài ............................................................................................. 3
1.6. K t c u c a lu n v n. ........................................................................................ 3
CH
NG 2. C S LÝ THUY T......................................................................... 5
2.1. T ng quan v tín d ng cá nhân ......................................................................... 5
2.1.1 Khái ni m và c i m c a tín d ng cá nhân ......................................... 5
2.1.2. Các lo i r i ro xu t phát t hình th c tín d ng cá nhân ......................... 8
2.1.2.1. R i ro tín d ng ............................................................................ 8
2.1.2.2. R i ro v chi phí giao d ch ......................................................... 9
2.1.2.3. R i ro thông tin b t cân x ng ................................................... 10
2.1.2.4. R i ro tác nghi p ...................................................................... 10
2.1.3. Các hình th c tín d ng cá nhân. ........................................................... 10
2.2. Kh n ng tr n vay ........................................................................................ 11
2.3. Các nhân t nh h ng t i kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân ...... 12
2.3.1. c i m nhân kh u h c. ..................................................................... 13
2.3.2. c i m ngh nghi p.......................................................................... 14
2.3.3. c i m trình h c v n ................................................................... 15
2.3.4. c i m thu nh p ............................................................................... 15
2.3.5. c i m kho n cho vay ...................................................................... 16
2.3.6. R i ro o c c a ng i vay .............................................................. 17
2.3.7. R i ro tác nghi p t phía ngân hàng. ................................................... 17
2.3.8. M t s hành vi chi tiêu b t th ng ...................................................... 17
2.4. M t s nghiên c u th c nghi m tr c ............................................................ 18
2.5. So sánh nghiên c u này và các nghiên c u tr c ây .................................... 21
CH
NG 3. PH
NG PHÁP NGHIÊN C U .................................................. 22
3.1. Ph ng pháp nghiên c u ................................................................................ 22
3.2. Mơ hình nghiên c u. ....................................................................................... 22
3.3. Xác nh các bi n s trong mơ hình nghiên c u và gi thuy t nghiên c u .... 25
3.3.1. Các bi n s ph thu c .......................................................................... 25
3.3.2. Các bi n s
c l p. ............................................................................. 25
3.4. Xác nh mơ hình c l ng .......................................................................... 33
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
vi
3.5. D li u nghiên c u. ........................................................................................ 34
CH
NG 4. PHÂN TÍCH K T QU TH NG KÊ VÀ H I QUY ................. 35
4.1. M t s
c i m cá nhân, c i m n vay và kh n ng tr n c a khách
hàng cá nhân .......................................................................................................... 35
4.1.1. c i m cá nhân ................................................................................. 35
4.1.2. c i m kho n n vay........................................................................ 37
4.1.3. Kh n ng tr n kho n vay .................................................................. 38
4.2. Phân tích t ng quan ...................................................................................... 41
4.3. Phân tích k t qu h i quy................................................................................ 43
4.3.1. Phân tích hi n t ng a c ng tuy n ..................................................... 43
4.3.2. Phân tích k t qu h i quy ..................................................................... 44
4.3.2.1. Các bi n s có ý ngh a th ng kê: ............................................. 47
4.3.2.2. Các bi n s khơng có ý ngh a th ng kê.................................... 53
CH
NG V. K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................ 58
5.1. K t lu n ........................................................................................................... 58
5.2. Ki n ngh ......................................................................................................... 60
5.3. H n ch c a tài. .......................................................................................... 62
5.4. H ng nghiên c u ti p theo ........................................................................... 63
TÀI LI U THAM KH O ...................................................................................... 64
PH L C 1. CH
NG TRÌNH CH M I M TÍN D NG ............................. 68
PH L C 2: KI M NH A C NG TUY N .................................................. 76
PH L C 3: K T QU H I QUY ...................................................................... 77
1. H i quy tuy n tính ........................................................................................... 77
2. H i quy Probit .................................................................................................. 78
PH L C 4: KI M NH VI PH M GI THUY T C A MƠ HÌNH H I QUY
TUY N TÍNH ........................................................................................................... 79
1. Gi thuy t khơng có liên h tuy n tính gi a ph n d và giá tr d oán........... 79
2. Gi thuy t v ph ng sai c a sai s không i ................................................ 79
3. Gi thuy t ph n d có phân ph i chu n ............................................................ 80
PH L C 5: TÁC
NG BIÊN C A CÁC BI N S
C L P T I MƠ
HÌNH PROBIT ........................................................................................................ 81
PH L C 6: KI M NH ANOVA SÂU LÃI SU T VAY THEO M C ÍCH
VAY .......................................................................................................................... 82
PH L C 7: KI M
NH ANOVA SÂU LÃI SU T VAY THEO HÌNH
TH C VAY ............................................................................................................. 83
PH L C 8: BI U
CH Y SCATTER C A CÁC BI N TRONG MƠ
HÌNH ................................................................................................................. 84
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
vii
DANH M C CÁC B NG
B ng 3.1. Các bi n s
B ng 4.1.
c s d ng trong mơ hình h i quy .................................... 31
c i m gi i tính .................................................................................... 35
B ng 4.2. Trình
h c v n ....................................................................................... 36
B ng 4.3.
c i m hôn nhân ................................................................................... 36
B ng 4.4.
c i m ngh nghi p .............................................................................. 37
B ng 4.5. M c ích vay v n ..................................................................................... 38
B ng 4.6. Hình th c vay v n .................................................................................... 38
B ng 4.7. Ki m tra m c ích s d ng v n................................................................ 39
B ng 4.8. T l tr n
úng h n ................................................................................ 39
B ng 4.9. Th ng kê mô t các bi n s trong mơ hình............................................... 40
B ng 4.10. B ng phân tích t
B ng 4.11. Phân tích hi n t
ng quan các bi n
c l p .......................................... 42
ng a c ng tuy n ....................................................... 43
B ng 4.12. K t qu h i quy....................................................................................... 44
B ng 4.13. Tác
ng biên c a các bi n s có ý ngh a th ng kê ............................... 46
B ng 4.14. Phân tích m c ích vay theo y u t gi i tính ......................................... 48
B ng 4.15. Phân tích lãi su t theo m c ích vay và hình th c vay........................... 51
B ng 4.16. Phân tích ho t
ng ki m tra m c ích s d ng v n theo kh n ng tr n
theo th i gian ............................................................................................................. 56
DANH M C CÁC HÌNH
Hình 3.1. Mơ hình nghiên c u .................................................................................. 24
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
1
CH
NG 1. M
U
1.1. Lý do nghiên c u
Tín d ng cá nhân là m t trong s nh ng s n ph m thi t y u c u thành nên h
th ng s n ph m tín d ng c a m t ngân hàng th
vài n m tr l i ây, tr
ng m i. T i Vi t Nam, trong m t
c b i c nh tình hình kinh t r t khó kh n, kh n ng h p th
tín d ng c a các doanh nghi p tr nên r t th p ã khi n cho ho t
khách hàng doanh nghi p c a các ngân hàng ch ng l i.
ngân hàng b t
u
y m nh ho t
th a và c i thi n hi u qu ho t
Ho t
ng cho vay
i u này ã khi n cho các
ng cho vay khách hàng cá nhân
tiêu v n d
ng.
ng tín d ng cá nhân ngày càng tr nên c nh tranh kh c li t h n khi
h u h t các ngân hàng trong n
trung ngu n l c
c nh n ra t m quan tr ng c a th tr
ng này và t p
chi m l nh th ph n. Trong khi ó các ngân hàng n
nh ANZ hay HSBC ã quan tâm t i th tr
ng này ngay t nh ng ngày
c ngoài
ub
c
chân vào Vi t Nam.
V i dân s trên 90 tri u, a s trong s
HSBC Vi t Nam, ho t
ó là
tu i tr , theo ngân hàng
ng tín d ng cá nhân t i Vi t Nam
c ánh giá là có r t
nhi u tri n v ng trong dài h n. Các ngân hàng có th cung c p các d ch v tín d ng
khác nhau nh m ph c v các nhu c u a d ng t khách hàng cá nhân nh cho vay
tiêu dùng, cho vay mua nhà hay cho vay s n xu t kinh doanh v i các hình th c cho
vay nh có tài s n
m b o, và khơng có tài s n
m b o.
L nh v c tín d ng cá nhân tuy có nhi u ti m n ng và t o cho các ngân hàng
có
c ngu n thu b n v ng trong dài h n nh ng ho t
ro mà các ngân hàng c n quan tâm,
ng
c bi t trong s
ó là r i ro khơng th tr n
hai khía c nh là s n g c và th i h n tr n . S r t nguy hi m n u trong
th i k hi n nay ngân hàng ti p t c b sung vào kh i l
ro tín d ng cá nhân khi l
lý
ng này hàm ch a nhi u r i
ng n x u t khách hàng doanh nghi p v n ch a th x
c. Do v y vi c tìm hi u các nhân t
Các nhân t
nh h
ng n x u c a mình t r i
nh h
ng t i kh n ng tr n (xét
hai
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
2
khía c nh quy mơ tr n và th i gian tr n ) s giúp cho các ngân hàng th
ng m i
nh n di n các y u t có kh n ng t o ra r i ro tín d ng cá nhân, góp ph n nâng cao
hi u qu ho t
ng thông qua vi c gi m thi u n x u và t ng c
ng công tác qu n
tr r i ro tín d ng.
V n
v kh n ng tr n hay kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân ã
c nghiên c u r ng rãi trên th gi i theo h
ng ti p c n
a bàn cho vay (khu v c
nông thôn, thành ph ,…) ho c l nh v c cho vay (tr ng r ng, ánh b t h i s n,…).
T i Vi t Nam, ã có m t nghiên c u c a Tr
(2011) nh ng
ng ông L c và Nguy n Thanh Bình
c th c hi n t i khu v c t nh H u Giang và nhóm
c u là nơng h .
tài này s nghiên c u các y u t
nh h
it
ng nghiên
ng t i kh n ng tr n
c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H
Chí Minh thơng qua mơ hình h i quy OLS xét
hình Probit xét
khía c nh th i h n tr n , t
khía c nh quy mơ tr n và mơ
ó khuy n ngh các gi i pháp
ngân
hàng qu n tr r i ro t t h n trong l nh v c tín d ng cá nhân.
1.2. M c tiêu nghiên c u
M c tiêu nghiên c u c a
(i). Xác
nh các y u t
tài nh sau:
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá
nhân t i ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh;
(ii).
nh l
ng s tác
ng c a các y u t trên
n kh n ng tr n c a
khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí
Minh;
(iii). Khuy n ngh m t s gi i pháp v qu n tr r i ro trong l nh v c tín d ng
cá nhân t i ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh.
1.3. Câu h i nghiên c u
tài tr l i câu h i nghiên c u sau:
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
3
- Nh ng y u t nào nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân-
xét trên 2 khía c nh quy mơ tr n và th i h n tr n t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh?
-M c
1.4.
it
nh h
ng c a nh ng y u t này
n kh n ng tr n nh th nào?
ng và ph m vi nghiên c u
it
ng nghiên c u c a
tài là các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n
(hi u qu tr n ) c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kơng
chi nhánh Tp.H Chí Minh. M u nghiên c u bao g m 503 h s vay v n c a khách
hàng cá nhân t i t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí
Minh
c ch n l c trong kho ng th i gian t tháng 02/2009
1.5. Ý ngh a c a
n tháng 10/2012
tài
K t qu nghiên c u s
óng góp vào hi u bi t chung v
nh h
ng c a các
nhân t t i kh n ng tr n trong l nh v c tín d ng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh TP.H Chí Minh. Các k t lu n
c rút ra t q
trình phân tích s góp ph n giúp cho ngân hàng nâng cao kh n ng qu n tr r i ro
trong khía c nh tín d ng cá nhân
t
ó c i thi n hi u qu ho t
ng c a mình.
1.6. K t c u c a lu n v n.
Ngoài ph n ph l c và danh m c các tài li u tham kh o, lu n v n
thành n m ch
Ch
c u,
it
Ch
ng, bao g m:
ng 1: M
u. Ch
ng này nêu ra lý do nghiên c u, m c tiêu nghiên
ng, ph m vi nghiên c u, và ý ngh a c a
ng 2: C s lý thuy t v các nhân t
khách hàng cá nhân. N i dung ch
nghiên c u tr
c chia
c v s tác
tài nghiên c u.
nh h
ng t i kh n ng tr n c a
ng nêu lên t ng quan v c s lý thuy t và các
ng c a các nhân t khác nhau t i kh n ng tr n c a
khách hàng cá nhân.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
4
Ch
ng 3: Ph
ng pháp nghiên c u. M c ích c a ch
ng mơ t mơ hình
nghiên c u, gi i thích các bi n s trong mơ hình và d li u nghiên c u.
Ch
ng 4: Phân tích k t qu th ng kê và h i quy. Ch
ng này
a ra m t
s phân tích tín d ng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kơng chi nhánh
Tp. H Chí Minh, các k t qu phân tích th ng kê mơ t , phân tích t
phân tích h i quy
Ch
ng th i
a ra các nh n xét trong q trình phân tích.
ng 5: K t lu n và ki n ngh . Ch
quá trình phân tích
ng th i
Các nhân t
nh h
ng này nêu lên các k t lu n rút ra t
a ra các ki n ngh
d a trên các k t lu n ã nêu. Ch
quá trình nghiên c u và
ng quan và
xu t h
i v i các
it
ng liên quan
ng 5 c ng nêu lên nh ng h n ch c a
tài trong
ng nghiên c u ti p theo.
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
5
CH
Ch
NG 2. C
S
LÝ THUY T
ng này t p trung vào ba n i dung chính. N i dung th nh t trình bày lý
thuy t v tín d ng cá nhân và r i ro tín d ng cá nhân. N i dung th hai
các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n trong l nh v c tín d ng cá nhân. Và cu i
cùng tóm t t m t s nghiên c u th c nghi m liên quan tr
h
c pt i
c ây v các nhân t
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân và nh ng i u h c h i
nh
c rút
ra t nh ng nghiên c u này.
2.1. T ng quan v tín d ng cá nhân
Tín d ng v n là quan h vay m
hi n v t trên nguyên t c ng
n
c bi u hi n d
i hình thái ti n t ho c
i i vay ho c t ch c i vay ph i hoàn tr cho ng
ho c t ch c cho vay c n g c l n lãi sau m t kho n th i gian nh t
thu n. Ho t
i
nh theo th a
ng tín d ng có th chia làm nhi u hình th c khác nhau c n c vào
các tiêu chu n khác nhau, trong ó n u c n c
it
ng i vay thì có th phân chia
thành tín d ng cá nhân và tín d ng doanh nghi p (Nguy n Minh Ki u, 2007).
2.1.1 Khái ni m và
c i m c a tín d ng cá nhân
Theo Nguy n Minh Ki u (2007), “Tín d ng ngân hàng là quan h chuy n
nh
ng quy n s d ng v n t ngân hàng cho khách hàng trong m t th i h n nh t
nh v i m t kho n chi phí nh t
nh”. Theo Lu t các t ch c tín d ng n m 2010
thì “C p tín d ng là vi c th a thu n
t ch c, cá nhân s d ng m t kho n ti n
ho c cam k t s d ng m t kho n ti n ho c cam k t cho phép s d ng m t kho n
ti n theo nguyên t c có hoàn tr b ng nghi p v cho vay, chi t kh u, cho th tài
chính, bao thanh tốn, b o lãnh ngân hàng và các nghi p v c p tín d ng khác”. Có
nhi u cách
nh ngh a nh ng t u trung l i thì tín d ng ngân hàng ch a
dung: (i) Có s chuy n nh
d ng; (ii) S chuy n nh
ng quy n s d ng v n t ng
ng ba n i
i s h u sang ng
ng này có th i h n; và (iii) S chuy n nh
is
ng này có
kèm theo chi phí và r i ro.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
6
Theo t
i n “Tài chính ngân hàng” (Law và Smullen, 2005), tín d ng cá
nhân “là kho n ti n ho c tài s n mà các t ch c tín d ng cung c p cho m t cá nhân
sau khi ã ánh giá r i ro v cá nhân này và t ch c cung c p tín d ng này s nh n
c kho n ti n g c và lãi cho vay sau m t kho n th i gian nh t
thu n”. ây c ng là khái ni m
nh theo th a
c s d ng r ng rãi trên th gi i.
Theo các cách hi u trên v tín d ng ngân hàng và tín d ng cá nhân và theo
ph m vi nghiên c u c a
tài này, có th hi u tín d ng cá nhân là “hình th c tín
d ng mà trong ó t ch c tín d ng óng vai trò là ng
i chuy n nh
ng quy n s
d ng v n c a mình cho khách hàng cá nhân ho c h gia ình sau khi ã ánh giá
r i ro v lo i khách hàng này và ngân hàng s nh n l i c g c và lãi cho vay sau
m t kho n th i gian nh t
s d ng trong
nh theo th a thu n”. ây c ng chính là
nh ngh a
c
tài này.
V c b n, tín d ng có th th hi n d
i các hình th c khác nhau: tín d ng
b ng ti n (cho vay), tín d ng b ng tài s n (cho thuê tài chính), tín d ng b ng ch tín
(b o l nh). Tuy nhiên, trong ho t
ng tín d ng, cho vay là ho t
nh t và chi m t tr ng l n nh t t i các ngân hàng th
d ng và cho vay th
T
ng
ng quan tr ng
ng m i. Do ó, thu t ng tín
c dùng an xen và thay th cho nhau.
nh ngh a trên cho th y tín d ng cá nhân là m t lo i hình c a tín d ng,
vì v y nó mang nh ng
c i m chung c a tín d ng. Có ba
c i m chung nh
sau:
Th nh t, tín d ng d a trên c s
Ư tin. Ngân hàng ch c p tín d ng cho
khách hàng, cá nhân hay doanh nghi p, khi có
Ưng tin vào vi c khách hàng s s
d ng v n vay úng m c ích
cam k t trong h p
ng tín d ng, hi u qu và có
kh n ng tr n (g c và l i) úng h n.
Th hai, tín d ng là vi c chuy n nh
ng m t l
hàng là trung gian tài chính, v a óng vai tƯ là ng
Ngu n v n ngân hàng s d ng
Các nhân t
nh h
cho vay
ng giá tr có th i h n. Ngân
i i vay, v a là ng
c l y t ngu n v n huy
i cho vay.
ng, do v y,
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
7
t t c các kho n tín d ng ngân hàng c p cho khách hàng
b o cho ngân hàng có th hồn tr v n huy
Th ba, tín d ng là s chuy n nh
t c hoàn tr c g c và l i.
u ph i có th i h n,
m
ng.
ng t m th i m t l
ng giá tr trên ngun
ây chính là thu c tính riêng có c a tín d ng. Ng
i i
vay ph i tr thêm m t kho n l i ngoài g c, là chi phí c a vi c s d ng v n vay. ây
là ngu n
ngân hàng bù
p chi phí ho t
ng, c ng nh t o ra l i nhu n cho
ngân hàng.
Ngồi ra, ho t
ng tín d ng cá nhân còn mang m t s
c i m riêng nh :
Th nh t, xét v m t quy mô. Quy mô các kho n vay nh nh ng s l
các kho n vay l n. Các kho n tín d ng c p cho khách hàng cá nhân là t
nh so v i tín d ng c p cho doanh nghi p. H u h t khách hàng tìm
khi
có s v n t
ng
i và ch b sung ph n còn thi u. Tuy nhiên
ng
ng
i
n ngân hàng
it
ng vay
là t t c các cá nhân trong x h i v i nhu c u h t s c a d ng. Do ó t ng quy mơ
các kho n tín d ng cá nhân là c ng khá l n.
Th hai, xét v m t lãi su t. Lãi su t cho vay cá nhân th
vay
i v i doanh nghi p. S l
m i kho n vay l i nh .
bù
ng các kho n vay th
ng cao h n cho
ng r t l n, nh ng quy mơ
p chi phí và thu l i nhu n, ngân hàng th
ng
m c l i su t cao h n so v i cho vay doanh nghi p. Tuy nhiên, khách hàng th
quan tâm
t ra
ng
n s ti n mà ¿ ph i tr h n là lãi su t mà ¿ ph i ch u.
nh
nh
Th ba, xét v nhu c u vay. Nhu c u vay c a khách hàng cá nhân th
ng
nh y c m theo chu k kinh t , t ng lên khi n n kinh t m r ng và gi m xu ng khi
n n kinh t suy thoái.
Th t , xét v ngu n tr n . Ngu n tr n c a khách hàng ch y u ph thu c
vào ngu n thu nh p t l
ng, cho thuê tài s n, và thu nh p t kinh doanh. Ngu n
tr n này có th có nh ng bi n
và kinh nghi m
ng l n, ph thu c vào quá trình làm vi c, k n ng
i v i công vi c c a h . S ki m soát các ngu n thu này nhi u khi
r t khó kh n.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
8
Th n m,
do ch t l
khía c nh r i ro. Các kho n vay cá nhân th
ng thông tin tài chính khách hàng cung c p th
ng có
r i ro cao
ng không cao.
2.1.2. Các lo i r i ro xu t phát t hình th c tín d ng cá nhân
Theo Miller (2012), thơng th
ng hình th c tín d ng cá nhân có th gây ra
m t s r i ro nh r i ro tín d ng, r i ro v chi phí giao d ch, r i ro v thông tin b t
cân x ng, r i ro v tác nghi p, và r i ro khơng tr
c n vay.
2.1.2.1. R i ro tín d ng
Theo Nguy n Minh Ki u (2007), “R i ro tín d ng là lo i r i ro phát sinh do
khách hàng vay n có th m t kh n ng tr n m t kho n vay nào ó”
Theo Quy t
nh 493/2005/Q -NHNN, “R i ro tín d ng trong ho t
ngân hàng là t n th t có kh n ng x y ra
ngân hàng n
ng
i v i n c a t ch c tín d ng, chi nhánh
c ngồi do khách hàng khơng th c hi n ho c khơng có kh n ng
th c hi n m t ph n ho c toàn b ngh a v c a mình theo cam k t”.
Khi khách hàng
c tài tr tín d ng c a ngân hàng, khách hàng nói chung
và khách hàng cá nhân
theo hai ph
c theo dõi và phân lo i n (phân lo i r i ro tín d ng)
ng pháp phân lo i là
493/2005/Q -NHNN). Theo ph
nh 493/2005/Q -NHNN, n
Nhóm 1: N
nh tính và
ng pháp
nh l
ng
nh l
ng (Quy t
nh
c trình bày trong Quy t
c phân lo i thành 5 nhóm nh sau:
tiêu chu n (
kh n ng thu h i n
úng h n)
Nhóm 2: N c n chú ý (N quá h n < 90 ngày, n c c u)
Nhóm 3: N d
i tiêu chu n (N quá h n t 90-180 ngày; n c c u)
Nhóm 4: N nghi ng (N quá h n t 181-360 ngày; n c c u)
Nhóm 5: N có kh n ng m t v n (N quá h n > 360 ngày)
Theo ph
ng pháp
nh tính (Quy t
nh 493/2005/Q -NHNN), n c ng
c chia làm n m nhóm nh sau:
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
9
Nhóm 1 (N
tiêu chu n) bao g m: Các kho n n
ánh giá là có kh n ng thu h i
y
c t ch c tín d ng
c n g c và lãi úng h n.
Nhóm 2 (N c n chú ý) bao g m: Các kho n n
giá là có kh n ng thu h i
y
c t ch c tín d ng ánh
c n g c và lãi nh ng có d u hi u khách
hàng suy gi m kh n ng tr n .
Nhóm 3 (N d
i tiêu chu n) bao g m: Các kho n n
c t ch c tín d ng
ánh giá là khơng có kh n ng thu h i n g c và lãi khi
n này
n h n. Các kho n
c t ch c tín d ng ánh giá là có kh n ng t n th t m t ph n n
g c và lãi.
Nhóm 4 (N nghi ng ) bao g m: Các kho n n
c t ch c tín d ng ánh
giá là kh n ng t n th t cao.
Nhóm 5 (N có kh n ng m t v n) bao g m: Các kho n n
c t ch c tín
d ng ánh giá là khơng cịn kh n ng thu h i, m t v n.
Khi khách hàng
c phân lo i thành t ng nhóm n (t ng nhóm r i ro),
ngân hàng s ph i trích l p m c d phòng t
5%, 20%, 50%, 100% (Quy t
ng ng t nhóm 1 t i nhóm 5 là 0%,
nh 493/2005/Q -NHNN).
Trong các nghiên c u th c nghi m v r i ro tín d ng cá nhân, có hai khía
c nh v v n
này th
ng
c các nhà nghiên c u quan tâm là r i ro không tr
c s n vay (Maharjan và ctg, 1983) và r i ro khơng tr n
ctg, 2012).
i u này có ngh a là r i ro
úng h n (Antwi và
c xem xét trên hai khía c nh là quy mơ
tr n và th i gian áo h n c a kho n n .
2.1.2.2. R i ro v chi phí giao d ch
R i ro v chi phí giao d ch là r i ro x y ra khi chi phí c u thành giao d ch
t ng v i t c
t ng l n h n l i nhu n. Theo Nguy n Ng c Lê Ca (2011) thì tín
d ng cá nhân th
ng có quy mơ giao d ch nh nh ng s l
phân tán r ng kh p khi n cho vi c giao d ch không
ng giao d ch l n và
c thu n ti n (Nguy n Minh
Ki u, 2007) và nh v y ngân hàng ph i m thêm nhi u chi nhánh ho c các d ch v
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
10
tr c tuy n khác
th d n
ph c v cho
c i m này c a khách hàng cá nhân.
n r i ro t ng chi phí trong khi hi u qu
i u ó có
em l i khơng th bù
p
c.
2.1.2.3. R i ro thông tin b t cân x ng
Khi ti n hành giao d ch v i khách hàng cá nhân, thơng th
ng t ch c tín
d ng g p r i ro v thông tin b t cân x ng (Heffernan, 2005) h n so v i khách hàng
t ch c do vi c thu th p chính xác thông tin v lo i khách hàng này là r t khó kh n
ng th i ngu n tr n ch y u c a khách hàng cá nhân là t thu nh p n
th i i m hi n t i. Do v y, n u ng
g p các bi n c b t ng
nh h
ng
i vay g p v n
nh
v s c kho , m t vi c làm hay
n thu nh p thì s khơng tr
c n vay cho
ngân hàng.
2.1.2.4. R i ro tác nghi p
R i ro v tác nghi p n y sinh do
m i kho n vay nh nh ng s l
c i m c a tín d ng cá nhân là quy mơ
ng kho n vay l n, vì v y
có th
áp ng t i a
nhu c u khách hàng nh m nâng cao k t qu cơng vi c ịi h i s ph c v nhanh
chóng c a cán b tín d ng (Nguy n Ng c Lê Ca, 2011). Do ó, trong q trình
th m
nh h s tín d ng các cán b tín d ng th
th m
ng hay ch quan khi ti n hành
nh khách hàng.
Các r i ro v thông tin b t cân x ng, r i ro v tác nghi p và m t s
khác (kh n ng s d ng kho n vay, tình hình kinh t …) mà nó nh h
khơng tr
cn
úng h n hay không tr
i u ki n
ng t i r i ro
c n g c c a khách hàng cá nhân
(Heffernan, 2005).
2.1.3. Các hình th c tín d ng cá nhân.
i v i hình th c tín d ng cá nhân, v c b n, có hai lo i chính là cho vay
có tài s n
m b o (Secured Loan) và cho vay khơng có tài s n
Loan). Cho vay có tài s n
m b o là hình th c cho vay mà khách hàng ph i s
d ng tài s n th ch p c a mình
Trong khi ó cho vay không tài s n
Các nhân t
nh h
m b o (Unsecured
m b o cho kho n vay t i các t ch c tín d ng.
m b o (hay cịn g i là cho vay tín ch p) thì
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
11
khách hàng không c n s d ng tài s n c a mình
th ch p cho ngân hàng khi vay
v n. T i Vi t Nam, hay c th là Ngân hàng TMCP Phát Tri n Mê Kông chi nhánh
TPHCM, m t s khách hàng mu n
ph i th a mãn m t s
c ch p nh n hình th c cho vay này thì h
i u ki n v thu nh p (
c chi tr l
ng qua ngân hàng),
ch c v hi n hành, th i gian làm vi c trong m t t ch c,…T hai hình th c chung
này l i
c chia thành r t nhi u các hình th c cho vay khác. Theo Nguy n Minh
Ki u (2007), các hình th c tín d ng cá nhân có th bao g m cho vay b t
cho vay tiêu dùng, cho vay s n xu t kinh doanh, cho vay ti u th
ng s n,
ng, cho vay nơng
nghi p, d ch v th tín d ng...
T i các n
c phát tri n mà c th là M , các hình th c cho vay a d ng h n
do s phát tri n lâu
i c a h th ng ngân hàng (Nguy n Ng c Lê Ca, 2011). M t
s hình th c cho vay có th li t kê nh cho vay ng n h n (Short Term Personal
Loans), cho vay theo ngày (Fast Cash Advance Loan), cho vay
(A Military Payday Loan), cho vay
(No Credit Person loans), cho vay
it
ng quân nhân
i v i cá nhân khơng có/có ít l ch s giao d ch
i v i ng
i theo
o Tin lành (Christian
Lending Personal Loans), cho vay c m c s ti t ki m (Secured Signature Loans),
phát hành th tín d ng (Personal Signature Loans)…
M i hình th c cho vay
u nh m t i nh ng
it
ng khác nhau và i u ki n
cho vay khác nhau nh m áp ng t i a nhu c u c a khách hàng và t
ó làm t ng
l i nhu n c a t ch c tín d ng.
2.2. Kh n ng tr n vay
Theo các quy
nh c a pháp lu t Vi t Nam, c
th
493/2005/Q -NHNN, quy
nh v phân lo i kho n n theo hai ph
l
ng pháp
là Quy t
ng và
nh tính. V i ph
tiêu chu n khi kho n n
nh tính, n
nh l
ng pháp
ng, m t kho n cho vay
ó có kh n ng thu h i úng h n. Theo ph
tiêu chu n là các kho n n
nh
nh
c g i là n
ng pháp
c t ch c tín d ng ánh giá là có
kh n ng thu h i
y
Các nhân t
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
nh h
c n g c và lãi úng h n. Nh v y m t kho n vay
c
12
ánh giá là hi u qu khi kho n vay ó
c khách hàng tr lãi và tr n g c úng
th i h n.
Các nghiên c u th c nghi m trên th gi i khi xét v kh n ng tr n vay,
góc
i l p là r i ro tr n vay, c a khách hàng cá nhân
chính là quy mô tr n g c (s ti n g c tr
nghiên c u th c nghi m tr
c bi u hi n
hai góc
c) và th i h n tr n . M t s
c nh Maharjan và ctg (1983) và Sileshi và ctg (2012)
t p trung vào y u t quy mơ tr n g c. Trong khi ó m t s tác gi khác nh
Kohansal và Mansoori (2009), Antwi và ctg (2012) l i t p trung vào y u t tr n
úng h n.
Trong nghiên c u này, kh n ng tr n vay s
c nh là quy mô tr n (s v n g c tr
c ánh giá trên hai khía
c) và th i h n tr n vay ( úng h n hay
tr h n).
2.3. Các nhân t
Nh
nh h
ng t i kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân
ã gi i thi u t i m c 2.1.2 v các lo i r i ro tín d ng cá nhân. Có ít nh t
b n lo i r i ro là r i r v chi phí giao d ch, r i ro v thông tin b t cân x ng, r i ro
v tác nghi p, và r i ro không tr
tài, r i ro không tr
c n vay. Trong ph m vi nghiên c u c a
c n vay mà bi u hi n l n nh t là r i ro khơng tr n tính
theo quy mơ kho n n và r i ro không tr n
cho nên khi tìm hi u các nhân t
nh h
úng h n là v n
nghiên c u chính
ng t i r i ro thì i u ó c ng có ngh a là
r i ro khơng tr n tính theo quy mơ và tính theo th i h n tr n .
Khi nghiên c u v r i ro tín d ng cá nhân, m t s tác gi nh Chapman
(1990) ã phân lo i nh ng nhân t
c i m nhân kh u h c,
nh h
ng t i r i ro tín d ng cá nhân bao g m:
c i m ngh nghi p,
c i m thu nh p,
c i mh c
v n và
c i m kho n cho vay. Kohansal và Mansoori (2009) thêm vào v n
ro
c c a ng
o
i vay, Macana (2006) b sung y u t r i ro tác nghi p t phía
ngân hàng, và Rodrigues và ctg (2008) ã tìm hi u m t s y u t chi tiêu b t th
mà ng
i i vay khơng d
Các nhân t
nh h
r i
ốn tr
c
c ã nh h
ng t i r i ro tr n
ng
úng h n.
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
13
2.3.1.
c i m nhân kh u h c.
c i m nhân kh u h c th
bao g m các khía c nh nh gi i tính,
ng
c s d ng phân tích trong l nh v c này
tu i, tình tr ng hơn nhân, và kích c h gia
ình.
Xem xét
góc
gi i tính, v m t lý thuy t thì n gi i có kh n ng ít t o ra
các r i ro tín d ng h n là nam gi i do h ít ph m t i, cá tính th n tr ng, và ít gây ra
các r i ro
o
c Miller (2012). M t s nghiên c u th c nghi m nh c a Chapman
(1990) và Weber và Musshoff (2012) ã ch ng minh lý thuy t này khi khám phá ra
r ng n gi i ít t o ra các kho n n x u h n nam gi i. T
ng t nh v y, Kinyondo
(2009) ã th y r ng nh ng nhóm tín d ng vi mơ có nhóm tr
ng là n gi i thì kh
n ng tr n c a nhóm càng cao. Trong khi ó m t s nghiên c u nh c a Antwi
(2012) ã khơng tìm th y m i liên h này.
tu i là m t y u t có m t trong h u h t các nghiên c u th c nghi m
ch ng t t m quan tr ng c a bi n s này trong v n
nghiên c u có liên quan ã
a ra gi thi t r ng
nghiên c u. Ph n l n các
tu i ng
i vay càng l n thì r i
ro c a kho n n càng th p do tính th n tr ng, kinh nghi m và tr i nghi m t ng lên
theo
tu i. Chapman (1990) và Kohansal và Mansoori (2009) tìm th y m i t
quan thu n gi a bi n s này và kh n ng tr n
c u mà c th là c a Tr
ng
úng h n. Ng
ng
c l i m t s nghiên
ông L c và Nguy n Thanh Bình (2011) l i cho th y
m i liên h ngh ch chi u gi a hai bi n s , có ngh a là n u
tu i vay càng l n thì
r i ro tr n tr h n càng cao.
Tình tr ng hơn nhân là m t bi n s ít
th c nghi m v v n
ng
c a dùng trong các nghiên c u
tín d ng cá nhân. V m t lý thuy t, thơng th
i ã l p gia ình s ít a m o hi m và có hành
nh ng ng
i ch a l p gia ình, vì v y kh n ng tr n
ng nh ng
ng chín ch n h n so v i
úng h n c a h là cao h n.
Tuy nhiên khi nghiên c u trên th c nghi m thì Chapman (1990), Duygan-Bump và
Grant (2008) hay Antwi và ctg (2012) và m t s tác gi khác khơng tìm th y m i
liên h này.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
14
Bi n s kích c h gia ình
n do s lý gi i r ng nh ng ng
c cho là t
ng quan ngh ch v i kh n ng tr
i ch n ph i t n nhi u thu nh p c a mình vào
vi c ni s ng các thành viên trong gia ình thay vì dùng nó
tr n (Zeller,
1996). Nghiên c u trên th c nghi m c a Chapman (1990) ã ng h gi thuy t này.
m t khía c nh khác, nghiên c u c a Tr
(2011) khi tìm hi u các nhân t
ng
ơng L c và Nguy n Thanh Bình
nh h
ng t i kh n ng tr n vay úng h n c a
nông h t nh H u Giang – Vi t Nam ã
a ra k t lu n r ng n u trong m t nơng h ,
càng có nhi u thành viên t o ra thu nh p thì xác su t tr n
2.3.2.
úng h n càng l n.
c i m ngh nghi p
c i m c a ngh nghi p có th là m t nhân t
n ng tr n vay úng h n c a khách hàng cá nhân.
nghi p n
nh h
ng nh t
i v i nh ng cá nhân có ngh
nh, có v trí xã h i, có kinh nghi m lâu n m ho c
nh ng l nh v c ịi
h i ch t xám cao hay có tay ngh v ng vàng thì kh n ng tr n
h n.
úng h n là cao
i u này là do nh ng cá nhân này có kh n ng t o ra thu nh p n
h n nh ng cá nhân
nh t i kh
nh và cao
l nh v c ngh nghi p khác. Nghiên c u trên th c t v v n
này không nhi u do ph n l n các nghiên c u th
ng t p trung
m t khía c nh ngh
nghi p. Nghiên c u c a Chapman (1990) ã cho th y nh ng ngh nghi p òi h i
ch t xám cao nh giáo s , ngh s hay nh ng ngh nghi p có tính n
k tốn viên, nhân viên v n phịng có kh n ng tr n
ó c ng trong nghiên c u này thì nh ng ng
nh cao nh
úng h n cao h n. Trong khi
i công nhân không lành ngh th
ng
lâm vào tình tr ng tr n tr h n. Kohansal và Mansoori (2009) ã tìm hi u nh ng
nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n vay c a nông dân t i t nh Khorasan-Razavi
c a Iran và tìm th y b ng ch ng r ng nh ng nơng dân có kinh nghi m lâu n m h n
thì kh n ng tr n ngân hàng là cao h n. M t nghiên c u c a Accquah và Addo
(2011) v kh n ng tr n vay úng h n c a nh ng ng dân t i Ghana ã
a bi n
s kinh nghi m vào trong mơ hình nghiên c u nh ng ã khơng tìm th y ý ngh a
th ng kê c a bi n s này.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
15
2.3.3.
c i m trình
Trình
h cv n
h c v n thơng th
cho vay c a ngân hàng. Ng
cao h n khi
th i gian dài
ng r t
i có trình
c chú tr ng trong quá trình th m
h c v n cao d
nh
c ch m i m tín d ng
c tin r ng h có kh n ng t o ra thu nh p cao ho c n
nh trong
ng th i kh n ng s d ng kho n vay c a h c ng hi u qu h n c ng
nh là ít a thích r i ro v i kho n n c a mình. Tr
ng
ơng L c và Nguy n
Thanh Bình (2011) hay m t s nghiên c u g n ây c a Sileshi và ctg (2012) ã tìm
th y b ng ch ng ng h gi thuy t này. Tuy nhiên c ng có nh ng nghiên c u nh
c a Antwi và ctg (2012) ã không ng h gi thuy t này. Nh v y tùy t ng l nh v c
ho c ph m vi nghiên c u mà y u t này có th có ho c khơng có nh h
ng t i kh
n ng tr n c a cá nhân.
2.3.4.
c i m thu nh p
Thu nh p c a ng
i i vay
khi mu n ti p c n kho n vay,
c coi là m t trong nh ng y u t quan tr ng
c bi t là
i v i nh ng kho n vay tín ch p.
c coi là m t y u t c u thành nên n n t ng tr n thành công trong t
ng
i vay. Chapman (1990) khi phân lo i thu nh p c a ng
nh h
ng c a bi n s này t i kh n ng tr n
ây
ng lai c a
i i vay và tìm hi u
ã th y r ng kh n ng tr n thành
công
c s p x p theo th t sau: thu nh p cao, thu nh p th p, và thu nh p trung
bình.
i v i nh ng ng
ng
i có thu nh p th p nh ng xác su t tr n v n l n h n
i có thu nhâp trung bình
c lý gi i là do tính th n tr ng trong vi c s d ng
kho n vay c a h vì h bi t kh n ng chi tr c a h là r t th p nên n u lãng phí
kho n vay thì r i ro không tr
c n là r t cao. Tr
ng
ông L c và Nguy n
Thanh Bình (2011) tìm hi u khía c nh thu nh p c a t t c các thành viên trong gia
ình và th y r ng n u gia ình nào càng có nhi u thành viên có thu nh p cao thì kh
n ng tr n thành công càng l n. M t s tác gi khác nh Kohansal và Mansoori
(2009) hay Sileshi và ctg (2012) c ng tìm th y nh ng b ng ch ng ng h gi thuy t
trên.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kơng chi nhánh Tp.H Chí Minh
16
2.3.5.
c i m kho n cho vay
c i m c a kho n cho vay thông th
ng
c th hi n
ba y u t chính
là kích c kho n vay, lãi su t, và th i h n vay. Trong ó v m t lý thuy t n u nh
kích c kho n vay càng l n thì r i ro tr n không úng h n càng cao, i u này
t
ng t v i lãi su t c a kho n cho vay. Trong khi ó n u th i h n c a kho n vay
càng kéo dài thì kh n ng tr
c n càng cao.
Chapman (1990) ã cung c p m t th ng kê khá thú v khi cho th y nh ng
kho n vay
nh t, k
c phân lo i
kích c nh l i th
ng hay có r i ro không tr n cao
n m i t i kho n vay l n nh t và sau cùng là nh ng kho n vay có kích c
trung bình. Kohansal và Mansoori (2009) c ng bác b gi thuy t
c nêu
trên khi tìm th y b ng ch ng r ng nh ng kho n vay l n l i có m i t
thu n v i kh n ng tr n
úng h n. Sharma và Zeller (1997) ã
r ng các kho n vay càng l n, kh n ng v n (không tr
ng quan
a ra k t lu n
c kho n n ) càng th p.
Các tác gi gi i thích r ng nh ng kho n vay l n s giúp cho ng
i vay d dàng t o
ra giá tr h n so v i nh ng kho n vay nh , nh ng kho n vay mà th
chi tiêu ho c dùng
ph n
ng là thu n v
x lý nh ng tình hu ng kh n c p.
Ph n l n các nghiên c u th c nghi m khi
mơ hình ã cho k t qu
a y u t lãi su t kho n vay vào
úng nh gi thuy t là lãi su t kho n vay càng cao thì kh
n ng tr n khơng úng h n càng cao. Deininge và Liu (2009), Ugbomeh và ctg
(2008), và Onyeagocha và ctg (2012) ã cho th y k t qu nh th .
Khơng có nhi u nghiên c u th c nghi m v
nh h
kho n n t i kh n ng tr n . Chapman (1990) ã
ng
ng th i gian áo h n c a
a ra m t k t qu th ng kê
c l i v i quan i m cho r ng th i gian áo h n c a kho n n càng dài thì kh
n ng tr n càng cao, tác gi cho r ng nh ng kho n n ng n h n t m t n m tr
xu ng có xác su t tr n
n m tr lên có xác su t ng
h
úng h n cao h n trong khi ó nh ng kho n n t m t
c l i. Onyeagocha và ctg (2012) l i khơng tìm th y nh
ng c a y u t này trong nghiên c u c a mình.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
17
2.3.6. R i ro
o
c c a ng
i vay
R i ro
o
c là m t hình th c bi u hi n c a th t b i th tr
b t cân x ng. Trong l nh v c tín d ng, i u này x y ra khi ng
không úng m c ích vay ban
s d ng sai m c ích ó.
u và ng
av n
i vay ã s d ng
i vay ã khơng ki m sốt
i u này d n t i là r i ro không tr
lên. Kohansal và Mansoori (2009) và Tr
(2011)
ng do thông tin
ng
c n vay s t ng
ơng L c và Nguy n Thanh Bình
này vào trong kh o sát c a mình và các tác gi
ch ng v vi c nh ng ng
c hành vi
ã tìm ra b ng
i i vay khi c tình s d ng sai m c ích s d ng ban
u ã d n t i xác su t tr n không úng h n t ng lên. M t trong nh ng nghiên
c u c a Kohansal và Mansoori (2009) l i khơng tìm th y m i liên h trên khi tìm
hi u v hành vi tr n c a nông dân và các tác gi c ng không
gi i c th v v n
a ra thêm các lý
này.
2.3.7. R i ro tác nghi p t phía ngân hàng.
R i ro tác nghi p t phía ngân hàng ch y u n y sinh t i khâu th m
nh tín
d ng. Có hai ngun nhân chính d n t i r i ro này, th nh t là do cán b tín d ng.
Cán b tín d ng có có n ng l c y u, làm vi c b t c n ho c do t l i móc ngo c v i
ng
i i vay d n
n ánh giá tín d ng khơng úng
i v i ng
i i vay. Th hai là
do h th ng ch m i m tín d ng khơng chính xác ho c khơng hi u qu c ng có th
d n
n r i ro ánh giá không úng kh n ng c a ng
này ch
c nêu lên nh m t gi
i i vay. Trên th c t v n
nh (Macana, 2006) mà không th y xu t hi n
trên nghiên c u th c nghi m.
2.3.8. M t s hành vi chi tiêu b t th
Nh ng hành vi chi tiêu b t th
s khi n cho ng
thay vì dùng nó
ng
ng khơng n m trong d ki n c a ng
i vay
i i vay ph i tiêu t n ngu n l c tích l y vào nh ng kho n này
tr n vì v y khi n cho r i ro không tr
Rodrigues và ctg (2008) li t kê m t s kho n chi tiêu b t th
c n vay lên.
ng nh chi tiêu cho
m au, tai n n, hay m t vi c ã khi n cho kh n ng tr n gi m xu ng.
Các nhân t
nh h
ng t i kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP
Phát tri n Mê Kông chi nhánh Tp.H Chí Minh
