Đồ án tốt nghiệp Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
MỤC LỤC
CẤU TRÚC ĐỒ ÁN 3
DANH MỤC CÁC HÌNH 6
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ CÔNG THỨC 8
DANH MỤC THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ
TỪ VIẾT TẮT 9
Chương 1. BÀI TOÁN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 11
1.1. Giới thiệu 11
1.2. Mục tiêu 12
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13
2.1. Hệ chuyên gia, lý thuyết, các vấn đề cơ bản và áp dụng trong thực tế 13
2.1.1. Các khái niệm 13
2.1.2. Mô hình hệ chuyên gia 15
2.2. Cơ bản về chứng khoán, bài toán tư vấn đầu tư chứng khoán 23
2.2.1. Tổng quan về chứng khoán, bài toán đầu tư vốn vào thị trường chứng
khoán 23
2.2.2. Khái niệm cơ bản 24
2.2.3. Đánh giá cổ phiếu thông qua các chỉ số 27
Chương 3. CÁC CÔNG CỤ 31
3.1. Tổng quan về môi trường lập trình .Net 31
3.2. LinQ tương tác với cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên SQL server 32
3.3. Xây dựng website trên nền tảng ASP.Net 3.5 33
Chương 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 34
4.1. Giới thiệu Module 35
Trang 1
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
4.2. Mô hình người dùng 35
4.3. Chức năng các module 36
4.3.1. Danh sách chức năng 36
4.3.2. Chức năng tư vấn nhà đầu tư 36

4.3.3. Chức năng quản trị nội dung 46
Chương 5. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 57
5.1. Tổ chức dữ liệu, xây dựng tập luật cho hệ chuyên gia 57
5.2. Xây dựng Mô-tơ suy diễn 60
5.3. Xây dựng giao diện tương tác 66
5.3.1. Giao diện tư vấn theo danh sách thông tin hiểu biết người dùng 68
5.3.2. Giao diện tư vấn bằng cách lần lượt trả lời các câu hỏi 70
5.3.3. Hệ giải thích 71
5.3.4. Xây dựng giao diện tương tác với các chuyên gia chứng khoán 72
5.4. Phiên tư vấn của hệ thống: 74
5.4.1. Phiên tư vấn theo tất cả các thông tin nhà đầu tư nhập vào 74
5.4.2. Phiên tư vấn thông qua hỏi đáp trực tiếp nhà đầu tư 76
Chương 6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM ĐƯỢC 78
6.1. Kết quả đạt được 78
6.2. Hướng phát triển 79
PHẦN PHỤ LỤC 81
Phụ lục : tập luật áp dụng trong chương trình 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95
Trang 2
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
CẤU TRÚC ĐỒ ÁN
Nội dung đồ án được chia thành 4 phần chính:
- Phần 1: chương 1, 2, 3 giới thiệu lý thuyết về hệ chuyên gia, các
kiến tức cơ bản về chứng khoán, bài toán hỗ trợ tư vấn đầu tư chứng
khoán. Từ đó xây dựng mục tiêu cũng như xác định các công cụ cần
thiết để hoàn thành chương trình này.
- Phần 2: chương 4 thiết kế chương trình
- Phần 3: chương 5 cài đặt chương trình và một số giao diện thu được
sau khi cài đặt chương trình.
- Phần 4: chương 6 - kết luận đánh giá và phần phụ lục. Phần này tổng

kết lại kết quả của quá trình xây dựng chương trình bao gồm những
phần làm được, những phần mới chỉ có phác thảo và định hướng phát
triển tiếp theo. Phần phục lục liệt kê tập luật sử dụng trong chương
trình, các tài liệu tham khảo về hệ chuyên gia và kiến thức chứng
khoán.
Cụ thể nội dung đồ án theo từng chương như sau:
- Chương 1: CNNTT và bài toán tư vấn đầu tư chứng khoán. Đặt vấn
đề và xây dựng mục tiêu thực hiện trong đồ án.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này chia thành 2 phần tập trung
vào 2 nội dung chính: lý thuyết, cấu trúc, yêu cầu khi xây dựng hệ
chuyên gia và các kiến thức cơ bản về chứng khoán bao gồm kiến
thức tổng quan và các kiến thức dùng để áp dụng trong hệ chuyên
gia,
- Chương 3: Các công cụ. Phần này liên quan tới kĩ thuật để xây dựng
chương trình. Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng .Net
Trang 3
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
của Microsoft cụ thể là ASP.Net cơ sở dữ liệu được lưu trữ thông
qua SQL server, LinQ
- Chương 4: Thiết kế chương trình. Chương trình được thiết kế theo
mô hình hướng đối tượng. Vì vậy chương này gồm các phần chính:
danh sách các tác nhân hệ thống, mô hình người sử dụng (Use Case),
và quy trình hoạt động của hệ thống. Về tổ chức, chương bắt đầu từ
khung nhìn yêu cầu hệ thống, khung cảnh toàn chức năng và các tác
nhân tương tác với hệ thống. Đi sâu vào từng nhóm chức năng ta sẽ
có mô hình Use Case, danh sách actor và quan trọng nhất là các biểu
đồ mô hình hoạt động của từng chức năng. Một số chức năng phức
tạp yêu cầu cần thể hiện rõ luồng hoạt động của hệ thống thì ta sẽ sử
dụng biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) hoặc biểu đồ hoạt động
(Activity Diagram); đối với các chức năng đơn giản hơn thì đưa ra

bảng biểu thực hiện và các rằng buộc đối với chức năng tương ứng.
- Chương 5: Cài đặt chương trình. Để xây dựng hệ tư vấn đầu tư có
hiệu quả thì phải hoàn thành được 2 yêu cầu: thứ nhất là một hệ
thống tin học hoàn chỉnh, có tính ổn định cao và thứ hai là tính
tương tác với người dùng thuận tiện. Vì vậy chương này ta chia
thành 4 phần cụ thể: phần đầu tiên: xây dựng cơ sở dữ liệu và thứ
hai: xây dựng mô tơ suy diễn nhằm thỏa mãn yêu cầu hệ thống tin
học hoàn chỉnh và ổn định. Phần thứ 3: xây dựng giao diện tương tác
với người sử dụn và phần thứ 4: xây dựng giao diện tương tác với
các chuyên gia sao cho việc sử dụng hệ thống là thuận tiện và phát
huy hiệu quả cao nhất nhằm thỏa mãn yêu cầu thứ 2: tính tương tác
với hệ thống.
- Chương 6: Đánh giá kết quả đạt được. Kiểm thử hệ thống, tổng kết
lại những chức năng đã xây dựng được, và những chức năng còn
đang hoàn thiện. Từ đó định hướng phát triển tiếp theo của chương
trình trong tương lai Đây là bước cuối cùng trong vòng đời phát
Trang 4
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
triển 1 hệ thống phần mềm. Quá trình này mang tính bản lề để tiện
cho việc xây dựng phiên bản tiếp theo của hệ thống
- Chương 7: Kết luận. Là tổng kết về quá trình làm đồ án, ý nghĩa
thực tiễn của chương trình đã xây dựng được trong thực tế.
- Chương 8: Phụ Lục. Chương này đưa ra danh sách các luật có sử đã
xây dựng và đưa vào trong chương trình
- Danh mục tài liệu tham khảo là chương cuối cùng trong báo cáo.
Phần này ghi ra danh sách các sách và tài liệu tham khảo về lý
thuyết hệ chuyên gia cũng như kiến thức về chứng khoán.
Trang 5
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2-1 Mô hình tương tác giữa con người và hệ thống 15
Hình 2-2 Danh mục khái niệm cơ bản về chứng khoán 25
Hình 2-3 Các chỉ số cơ bản về chứng khoán 28
Hình 4-4 Danh sách người dùng trong hệ thống 35
Hình 4-5 Use case Tư vấn đầu tư chứng khoán 38
Hình 4-6 Lược đồ mô phỏng quá trình tư vấn dựa trên tổng hợp thông tin nhà đầu
tư 41
Hình 4-7 Lược đồ tuần tự Use case tư vấn đầu tư thông qua hỏi đáp trực tiếp 43
Hình 4-8 Use case Quản trị nội dung 46
Hình 4-9 Lược đồ tuần tư mô tả quá trình thêm mệnh đề trong luật suy diễn 52
Hình 5-10 Thành phần chính cơ sở dữ liệu hệ thống 58
Hình 5-11 Suy diễn luật từ không gian dữ liệu đầu vào 62
Hình 5-12 Cây suy diễn 63
Hình 5-13 Giao diện cơ bản hệ thống 67
Hình 5-14 Tư vấn thông qua dữ không gian dữ liệu đầu vào 69
Hình 5-15 Tư vấn thông qua hỏi đáp trực tiếp 70
Hình 5-16 Khung giải thích mệnh đề 71
Hình 5-17 Khung giái thích kết luận 72
Hình 5-18 Giao diện tương tác với chuyên gia - xây dựng mệnh đề 73
Hình 5-19 Giao diện tương tác với chuyên gia - xây dựng luật 73
Hình 5-20 Phiên tư vấn theo danh sách thông tin hiểu biết – giao diện khởi động74
Hình 5-21 Phiên tư vấn theo danh sách thông tin hiểu biết – nhập các thông tin.74
Hình 5-22 Phiên tư vấn theo danh sách hiểu biết - kết thúc nhập liệu 75
Hình 5-23 Phiên tư vấn theo danh sách hiểu biết - Lời tư vấn 75
Trang 6
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Hình 5-24 Phiên tư ván bằng cách hỏi đáp trực tiếp nhà đầu tư - giao diện khởi
động 76
Hình 5-25 Phiên tư vấn thông qua hỏi đáp trực tiếp nhà đầu tư - trả lời câu hỏi 76
Hình 5-26 Phiên tư vấn thông qua hỏi đáp trục tiếp nhà đàu tư - kết thúc phiên 77

Trang 7
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ CÔNG THỨC
Bảng 2.1 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng bảng 19
Bảng 2.2 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng danh sách móc nối 20
Bảng 2.3 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng cấu trúc lai 20
Bảng 2.4 Công thức tính chỉ số SMA trong đánh giá cổ phiếu 27
Bảng 4.5 Chi tiết các tác nhân hệ thống 36
Bảng 4.6 Các chức năng chính của hệ thống 36
Bảng 4.7 Use case chức năng tư vấn đầu tư chứng khoán 39
Bảng 4.8 Mô tả chi tiết người dùng trong Use case tư vấn đầu tư 39
Bảng 4.9 Nhóm chức năng quản trị nội dung 47
Bảng 4.10 Danh sách người dùng trong nhóm chức năng quản trị nội dung 48
Bảng 4.11 Thiết kế chi tiết UC thêm mới khái niệm 49
Bảng 4.12 Thiết kế chi tiết chỉnh sửa nội dung khái niệm chứng khoán 49
Bảng 4.13 Thiết kế chi tiết chức năng thêm-sửa luật 50
Bảng 4.14 Bảng thiết kế chi tiết xem xét cây suy diễn 54
Bảng 5.15 Bảng Các lớp phụ trợ 64
Trang 8
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
DANH MỤC THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ
TỪ VIẾT TẮT
Thuật ngữ - Từ viết tắt Giải thích
1. HCG (Expert System) Hệ chuyên gia
2. CSTT Cơ sở tri thức
3. MTSD Mô tơ suy diễn
4. GD (GUI) Giao diện
5. CSDL Cơ sở dữ liệu
6. KB Knowledge Base (Cơ sở tri thức)
7. NSD (User) Người sử dụng

8. EPS Earning per stock
(Lợi nhuận trên một cổ phiếu)
9. P Price (Giá cổ phiếu)
10.P/E Price to Earning (Giá trên lợi nhuận)
11.B Book index- Giá trị sổ sách
12.P/B Price per book
13.G Grow – chỉ số tăng trưởng
14.ROA Return of total Asset (Lợi nhuận ròng
trên tổng tài sản)
15.ROI (Return of Investment) Hệ số thu nhập
trên đầu tư
16.ROE Return on common equyty
17.CP Cổ phiếu
18.TP Trái phiếu
Trang 9
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
19.UC Use Case
20.UML Unified Modeling Language
Trang 10
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Chương 1. BÀI TOÁN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.
1.1. Giới thiệu
Công nghệ thông tin đã có những tiến bộ vượt bậc và đóng góp rất
lớn vào thực tiễn. Tin học có mặt ở khắp mọi nơi từ sản xuất, nghiên cứu
khoa học, quản lý con người, kinh doanh. Đồ án áp dụng công nghệ thông
tin vào một lĩnh vực không mới nhưng vẫn còn rất ít chương trình tin học
phục vụ cho nó, đó là: tư vấn đầu tư chứng khoán.
Một trong những lĩnh vực quan trọng của công nghệ thông tin là trí
tuệ nhân tạo, điển hình là hệ chuyên gia, đây là cách tiếp cận tri thức của
nhân loại thông qua các chương trình máy tính tự động. Điều này thực sự

có ý nghĩa khi lượng tri thức ngày càng nhiều và tác động của nó trở nên
rộng khắp trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Bản thân con người cũng không muốn và không thể nhớ hết tất cả các
kiến thức trong cuộc sống, đối với lượng tri thức nhỏ và ít mang tính
chuyên ngành hơn thì ta có thể tự học dần thông qua các phản xạ nhưng khi
đi sâu vào một lĩnh vực nào đó thực sự trở thành một vấn đề khó giải quyết,
từ đó xuất hiện một nhóm đối tượng đặc biệt là các Chuyên gia đó là những
người nắm bắt được sâu sắc chuyên trong một lĩnh vực chuyên môn. Tuy
nhiên có thực tế là rất ít người là Chuyên gia của nhiều hơn một chuyên
ngành. Làm thế nào để một người có thể sử dụng được kiến thức của một
chuyên ngành khác, cách thức hiệu quả là tập hợp tri thức của các chuyên
gia đưa vào các chương trình tin học tạo ra các hệ thống gọi là: Hệ Chuyên
Gia (HCG) nhằm sẵn sàng giải đáp mọi thông tin cần thiết cho người dùng
khi cần mà không phải mất quá nhiều công sức để đầu tư tìm hiểu học hỏi
kiến thức về chuyên ngành đó.
Trang 11
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Một trong những ứng dụng của HCG là trong việc giải các bài toán kinh
tế, bài toán đầu tư chứng khoán là một minh chứng cụ thể ý nghĩa của hệ
chuyên gia.
1.2. Mục tiêu
Để hoàn thành được đồ án này thì ta cần xây dựng được một mục tiêu
cụ thể. Mục tiêu của bài báo cáo này nhằm đạt được những mục đích dưới
đây:
- Có cái nhìn tổng quan về hệ chuyên gia và nghiệp vụ phân tích chỉ
số chứng khoán
- Xây dựng được hệ chuyên gia hỗ trợ tư vấn đầu tư chứng khoán gồm
hai phần chính:
o Trợ giúp nhà đầu tư chọn mua bán cổ phiếu thông qua đánh
giá các chỉ số chứng khoán

o Cho phép các chuyên gia có thể thay đổi cập nhập các đánh
giá mới
Trang 12
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Hệ chuyên gia, lý thuyết, các vấn đề cơ bản và áp dụng trong thực tế
2.1.1. Các khái niệm
Hệ chuyên gia: “là một hệ thống chương trình máy tính chứa các thông
tin tri thức và các quá trình suy diễn về một lĩnh vực cụ thể nào đó để giải
quyết các bài toán khó mà đòi hỏi sự uyên bác của các chuyên gia trong
ngành”
Cấu trúc một hệ chuyên gia:
Một hệ chuyên gia bao gồm 3 phần chính:
- Cơ sở tri thức (CSTT) là tri thức chuyên ngành của các chuyên gia
đã được chọn lọc, mã hóa ,lưu trữ… dưới dạng dữ liệu trong hệ
thống máy tính. Trong các HCG thì CSTT thường lưu trữ trong các
database như SQL server – Oracle…
- Mô tơ suy diễn (MTSD) là cách xử lý dữ liệu được lưu trữ trong
CSTT bởi vì bản thân các tri thức là rời rạc và cần có một hệ thống
sắp xếp tìm kiếm và xử lý sao cho thực hiện được các chức năng của
chương trình một cách hiệu quả nhất. Thường trong HCG thì MTSD
là các hàm xử lý dữ liệu và liên kết các luật được chỉ định tương ứng
với CSDL đã có.
- Giao diện tương tác (GD), modul hỏi đáp, modul thu nhận tri thức
là thành phần không thể thiếu với chương trình ứng dụng, đây là
cách tiếp cận của hệ thống với con người (ở đây là người sử dụng và
các chuyên gia), qua các modul này con người có thể khai thác hay
tăng cường khả sức mạnh của các HCG.
Người dùng chia thành hai nhóm đối tượng tương tác với hệ thống:
Trang 13

Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
- Người sử dụng : là những người tận dụng tri thức của HCG để thực
hiện mong muốn của mình, cách tương tác ở đây là thông qua các
modul giao diện. Có một số modul, dạng truyền thống là modul hỏi
đáp và hiện nay là một số modul thông minh hơn có thể tự tìm dữ
liệu cho mình dựa vào các thông tin có sẵn hoặc do người dùng mặc
định trước, cách này rất hữu dụng với các tác nghiệp nhanh thể hiện
tính liên tục của hệ thống trành việc chờ đợi của chương trình trong
quá trình hỏi đáp.
- Chuyên gia : có thể phân tách như sau: một, các chuyên gia tri thức
là những người cung cấp dữ liệu (tri thức) cho chương trình, cũng là
thước đo đánh giá độ mạnh yếu của hệ thống. Thứ hai là các chuyên
gia máy tính là những người thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống,
đối với một số hệ chuyên gia có thể nhóm này ít được nhắc đến mà
gộp cả vào với nhóm thứ nhất.
Trang 14
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
2.1.2. Mô hình hệ chuyên gia
Mô hình một hệ chuyên gia có thể được mô tả qua hình vẽ như sau:
Hình 2-1 Mô hình tương tác giữa con người và hệ thống
Như ta thấy:
 Người sử dụng (NSD) tương tác với hệ thống để lấy các thông tin
cần thiết. Trong một phiên làm việc của NSD ngoài việc khởi động
và tắt hệ thống thì tất cả những tương tác còn lại là thực hiện giao
dịch kiểu hỏi đáp.
Trang 15
Chuyên gia Người dùng
KB Bộ nhớ làm
việc
Mô tơ suy

diễn
Thu thập tri
thức
Hệ giải thích Giao diện
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
 Chuyên gia thì tương tác với hệ thống theo kiểu khác và họ cần đăng
nhập với một tài khoản có số lượng hạn chế nhằm thay đổi các luật
suy diễn hay các thông tin trong hệ thống nhằm cải thiện chức năng
cho hệ thống.
Đối với hệ thống thì tương tác bên trong phần lớn là thực hiện các suy
luận, chuyển đổi trạng thái.
2.1.2.1. Nguồn tri thức
Mục đích của HCG là chuyển những tri thức của các Chuyên gia vào
chương trình máy tính nhằm chuyển đến phục vụ cho những người không
có điều kiện tìm hiểu kiến thức chuyên ngành đó. Tất cả các tri thức này
được lưu trữ vào trong máy tính với tên gọi chung là nguồn tri thức.
Một số vấn đề liên quan tới Nguồn tri thức:
a. Xây dựng nguồn tri thức
 Tri thức của Chuyên gia là các suy luận thể hiện bằng ngôn ngữ còn
người, còn dữ liệu của máy tính là các thông tin được mô hình hóa
sao cho máy tính có thể hiểu và xử lý được. Việc ánh xạ từ tri thức
chuyên gia vào hệ thống máy tính chắc chắn là việc không hề dễ
dàng đặc biệt với các lĩnh vực chuyên ngành khó.
 Cách làm thông thường là cho các phân tích viên lập trình học cơ
bản để có thể hình dung một phần lĩnh vực chuyên ngành cần quan
tâm sau đó họ sẽ dựa vào các thông tin thu nhận được từ các chuyên
gia đó và xây dựng lên mô hình của Nguồn Tri thức. Ta có thể thấy
yếu điểm của phương pháp này là thiếu chính xác và mất khá nhiều
thời gian tuy nhiên bù lại ta có thể có chương trình chạy ổn định và
tối ưu về mặt xử lý

 Còn một cách khác là các chuyên gia tin học xây dựng lên các hệ
thống mạnh, có chứa sẵn trong đó khả năng thiết kế và quản lý nội
dung giống như các phân tích và lập trình viên. Ta cho các Chuyên
Trang 16
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
gia tương tác với hệ thống này và thu nhận dữ liệu theo một số quy
tắc nhất định. Ưu điểm của phương pháp này dĩ nhiên là tính chính
xác và khả năng quản lý tri thức của Chuyên gia tuy nhiên một điêu
ít mong muốn là các chuyên gia vẫn cần phải học qua các cách sử
dụng của hệ thống này (đôi khi rất phức tạp và khó khăn) Một ví dụ
điển hình là các ngôn ngữ lập trình Logic (Lisp,Prolog…)
b. Chỉnh sửa, sao lưu dự phòng
 Tri thức chuyên gia khó có thể bao trùm hết tri thức trong lĩnh vực
chuyên ngành của họ, việc phát kiến ra các tri thức mới là một điều
thường xuyên xẩy ra, do đó việc xây dựng ngay từ đầu một HCG đủ
mạnh là điều không nhất thiết thay vào đó ta có thể xây dựng các
HCG cho phép người chuyên gia thường xuyên tương tác cập nhập
mới nội dung Nguồn tri thức cho hệ thống
 Như vậy xây dựng được một cơ sở dữ liệu tri thức sao cho dễ dàng
thực hiện các thao tác: thêm sửa xóa, cập nhập mới mà không ảnh
hưởng tới logic suy luận của chương trình là một nhu cầu rất cần
thiết
 Ngoài việc chỉnh sửa ra cũng sao lưu cũng là nhu cầu quan trọng khi
có thể bảo lưu dữ liệu, hỗ trợ làm việc tại nhiều nơi phân tán.
c. Truy xuất và hiệu năng của nguồn tri thức
 Đây là 2 yếu tố quan trọng của bất cứ loại cơ sở dữ liệu nào. Tuy
nhiên với hệ chuyên gia nó còn có một ý nghĩa quan trọng hơn vì
thực tế để đi tới được các kết luận thì hệ thống phải dựa trên thường
xuyên suy luận để chuyển từ luật này sang luật khác, điều đó đồng
nghĩa tần suất truy cập cơ sở dữ liệu của hệ chuyên gia là rất nhiều.

 Muốn tăng tốc độ truy suất thì ta thường chuyển dữ liệu từ bộ nhớ
ngoài vào bộ nhớ trong, tuy nhiên với lượng dữ liệu lớn thì việc này
là không khả thi vì vậy cách lưu trữ trong bộ nhớ trong chỉ là một
phần của bộ nhớ ngoài và làm sao lượng dữ liệu đó là vừa đủ. Nhận
thấy cách suy luận trong HCG thường là kiểu suy luận theo các
nhánh có thể tiên đoán trước được và cách suy luận đó khá giống với
cách duyệt cây. Vậy nên đa số các HCG khi tải dữ liệu thường cố
Trang 17
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
gắng xây dựng lại được cấu trúc cây. Các cấu trúc cây phổ biến là
cây nhị phân (với các câu hỏi đúng-sai) cây cân bằng ( giúp tải dữ
liệu nội dung lớn) cây Cocke-Younger-Kasami (CYK) với khả năng
thích nghi tốt…
Như ở trên ta nói rằng HCG cố gắng khôi phục lại dữ liệu dưới dạng
cây tuy nhiên có rất nhiều biến thể của dạng này, hoặc thậm chí là chuyển
hẳn sang dạng khác nhằm vào những mục đích khác nhau khi khai thác hệ
thông.
Trang 18
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Có 3 phong cách lưu trữ dữ liệu thường gặp:
a. Cấu trúc tĩnh: lưu trữ vào các mảng
Bảng 2.1 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng bảng
Đọc bảng ta thấy có 2 vế: bên trái là nguồn giả thiết, bên phải là
kết luận hay các trạng thái trung gian
Lấy dòng thứ hai làm ví dụ ta có luật:
b ^ c ^ d  e
Đặc điểm cách này là nhanh nhưng tốn bộ nhớ, nếu người thiết kế
không cẩn thận tối ưu thì sẽ không thể dùng được cách này
Trang 19
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

b. Cấu trúc động: cách này rât gần gũi với cấu trúc cây
Bảng 2.2 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng danh sách móc nối
Từ sự kiện ban đầu ta có thể men theo các nhánh liên kết với nó để
đi đến các kết luận tiếp theo
Ưu điểm: tối ưu bộ nhớ, thực hiện suy luận nhanh
Ngược điểm: ít hỗ trợ suy diễn lùi, nếu thiết kế có hỗ trợ suy diễn
lùy thì cấu trúc phức tạp và tốn bộ nhớ nhiều hơn
c. Cấu trúc lai
Bảng 2.3 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng cấu trúc lai
Trang 20
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
2.1.2.2. Mô tơ suy diễn
Nhắc đến mô tơ suy diễn ta liên tưởng ngay đến với các luật suy diễn,
và nhiệm vụ chính của thành phần này chính là việc sử dụng các luật suy
diễn để xác định đầu ra của chương trình từ danh sách các tham số vào.
Các nội dung liên quan tới mô tơ suy diễn:
a. Tập luật:
 Đây là các suy luận kiểu với các đầu vào là như thế này thì sẽ ra
được đầu ra là như thế kia, là một khái niệm cơ bản trong trí tuệ
nhân tạo. Dựa vào tập luật ta có thể lập ra được cây suy diễn
 Đặc điểm của hệ chuyên gia là nhận phản hồi của người sử dụng để
lựa chọn tiếp theo là đưa ra kết luận hay tiếp tục các câu hỏi nữa.
Vậy phản hồi của người dùng chính là lựa chọn đi theo nhánh nào
trên cây tại vị trí hiện tại, hay đơn giản là sẽ dùng luật nào tiếp theo.
Về mặt logic, cấu trúc luật kết nối một hay nhiều giả thiết, hay cái
có trước trong câu IF, với một hay nhiều kết luận, hay là kết quả trong
câu THEN. Dạng biểu diễn tổng quát của các luật dẫn có dạng:
Nếu <Giả thiết 1>
<Giả thiết 2>

<Giả thiết n>
Thì <Kết luận 1>

<Kết luận m>
Thông thường, khi gặp các dạng tổng quát của các luật, ta chuyển
chúng về dạng luật chuẩn Horn có dạng như sau:
Trang 21
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Nếu <Giả thiết 1>
Và <Giả thiết 2>

Và <Giả thiết i>

Thì <Kết luận j>
(i = 1 + n ; j = 1 + m)
Đặc điểm của chuẩn Horn là: vế trái chỉ có phủ định và phép hội
không có phép tuyển, vế phải chỉ có 1 kết luận duy nhất.
b. Tối ưu các luật:
 Các luật đa số đều có thông tin trùng lặp nên nhau, mà thực sự nhiều
dữ liệu làm cho hệ thống trở nên cồng kềnh và truy suất chậm chạp
 Việc tối ưu hóa các luật còn xẩy ra khi tập luật và các trạng thái bị
thay đổi dẫn đến nhiều luật trở nên dư thừa và cần loại bỏ.
c. Thực hiện suy diễn – nhiệm vụ chính của mô tơ suy diễn
 Nếu ta xây dựng các dữ kiện dưới dạng cây với các hướng di chuyển
do thông tin người dùng đưa vào thì đây gọi là hệ hỗ trợ quyết định.
Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp mà không làm được như hệ hỗ trợ
quyết định vì tập luật lớn, lượng dữ kiện nhiều và có mỗi liên hệ đặc
biệt với nhau và thông qua mối quan hệ đó mô tơ suy diễn tìm được
đường đi tối ưu nhất
 Về suy diễn có hai kiểu phổ biến là suy diễn tiến ( dựa vào các thông

tin ban đầu để đưa ra kết luận) và suy diễn lùi (mong muốn đạt tới
một trạng thái nào đó thì cần có những điều kiện tiên quyết nào)
Nói riêng về trường hợp của hệ hỗ trợ quyết định, đây là một trường
hợp đặc biệt của hệ chuyên gia, hệ thống liên tục yêu cầu người sử dụng trả
lời một loạt câu hỏi cho tới khi tìm được đáp án cuối cùng. Như vậy tập luật
phải được xây dựng tối ưu, không có luật nào dư thừa, mọi hướng di
Trang 22
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
chuyển đều phải đến đích được. Về cơ bản thì mô tơ suy diễn trong trường
hợp này là chỉ là hỗ trợ di chuyển cây duy nhất được xây dựng từ tập luật.
2.1.2.3. Giao diện làm việc với người sử dụng và với các chuyên gia
Đặc điểm của hệ chuyên gia là môi trường giúp con người tiếp cận với
tri thức của các chuyên gia để thực hiện công việc của mình,do đó nhiệm
vụ của HCG là làm cho các tri thức đó có thể được truyền tải một cách dễ
dàng hơn.
a. Giao diện với người sử dụng
 Thân thiện dễ sử dụng
 Quen thuộc giống như đa số các chương trình tin học thông dụng
khác
 Có thể hiểu được bởi những đối tượng không nắm vững chuyên
ngành, có giải thích đầy đủ
b. Giao diện với các chuyên gia
 Đầy đủ, chính xác
 Linh hoạt
 Có thể thực hiện thử nghiệm trước khi lưu vào hệ thống.
2.2. Cơ bản về chứng khoán, bài toán tư vấn đầu tư chứng khoán
2.2.1. Tổng quan về chứng khoán, bài toán đầu tư vốn vào thị trường chứng
khoán
Dù là trong bất kì thời đại nào thì kinh tế luôn là một vấn đề cơ bản của
nhân loại. Đối với xã hội hiện nay thì bài toán kinh doanh sản xuất luôn gắn

bó với bài toán thu hút vốn đầu tư và việc ra đời thị trường chứng khoán là
một xu hướng tất yếu của một thị trường phát triển. Ở nước ta dù đây là
một khái niệm mới nhưng được sự thu hút một lượng quan tâm đông đảo.
Thị trường chứng khoán là nơi gặp gỡ giữa những nhà đầu tư và người
cần vốn tái đầu tư vào xản suất, nhưng hơn cả việc chỉ huy động vốn nhàn
Trang 23
Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
rỗi trong cộng đồng thì thị trường chứng khoán cũng là thước đo sự đầu tư
hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh, nó giúp các công ty tốt có thể tiếp
tục phát triển đột phá và các công ty kém bị loại bỏ khỏi thị trường. Cùng
với nó nhà đầu tư cũng có cơ hội lớn làm giầu bằng chính nguồn vốn của
mình nếu biết đầu tư đúng chỗ, đúng thời điểm.
Đây là bài toán kinh tế-bài toán đầu tư và tất nhiên là có sự xuất hiện
của các chuyên gia, hơn thế nữa số lượng người tham gia vào lĩnh vực này
rất lớn tuy nhiên chỉ một số ít họ có lượng tri thức giống như các chuyên
gia. Vì vậy xuất hiện một hệ chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán
là một cơ hội tốt để phát huy sức mạnh của nó.
2.2.2. Khái niệm cơ bản
Thị trường chứng khoán là một lĩnh vực rộng với nhiều khái niệm và
liên hệ phức tạp. Xét một cách tương đối tôi phân tách những nội dung liên
quan tới thị trường chứng khoán thành 2 nhóm lớn là: nhóm mang tính khái
niêm, định tính và nhóm thông tin mang tính thời điểm, định lượng. Với
nhóm thứ nhất là các khái niệm cơ bản xuất hiện từ rất lâu và rất ít có sự
sửa đổi mới. Nhóm thứ 2 là cách tính chỉ số nhất thời, nó phản ánh thông
tin thời sự của thị trường, đây là tập các khái niệm phương pháp tính được
áp dụng vào thời điểm này nhưng hoàn toàn có thể bị thay thế loại bỏ tại
những thời điểm khác, trong báo cáo này tôi đi vào các cách tính chỉ số
thông dụng hiên nay, đây cũng là nhóm nội dung phục vụ cho hệ hỗ trợ
quyết định của ta.
Trang 24

Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Hình 2-2 Danh mục khái niệm cơ bản về chứng khoán
a. Cổ phiếu, trái phiếu: các hình thức thu hút vốn đầu tư của nhà sản xuất
thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Về bản chất nó giống
như một giấy ghi nợ (!) đồng thời cũng thể hiện quyền sở hữu của nhà
đầu tư vào công ty họ đầu tư. 2 khái niệm này khác nhau ở điểm trái
phiếu có lãi suất và kì hạn để thanh toán cả vốn lẫn lãi còn cổ phiếu
không nhìn được lãi suất, cũng không đảm bảo an toàn vốn cho người
đầu tư nhưng nó lại mang nhiều tính sở hữu của nhà đầu tư, cổ phiếu
phải được giao dịch tự do trên thị trường mới phát huy hiệu quả của nó.
b. Mệnh giá: là giá trị khi người phát hành niêm yết phát hành mới cổ
phiếu hay trái phiếu ra thị trường.
c. Giá trị sổ sách: là giá trị cổ phiếu được công ty cổ phần niêm yết vào
cuối năm sau khi bù trừ chi phí và thuế.
d. Thị giá: giá chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư với nhau về cùng một
loại cổ phiếu/trái phiếu tại một thời điểm giao dịch nào đó
Trang 25