Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013 Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. HCM



PHAN TH QUNH MAI


GII PHÁP HN CH VÀ X LÝ N XU TI NGÂN
HÀNGăTHNGăMI C PHN SÀI GÒN HÀ NI GIAI
ON 2009-2013


LUNăVNăTHCăSăKINHăT






TP. H CHÍ MINH ậ NMă2014





B GIÁO DC VÀ ÀO TO

TRNG I HC KINH T TP. HCM




PHAN TH QUNH MAI

GII PHÁP HN CH VÀ X LÝ N XU TI NGÂN
HÀNGăTHNGăMI C PHN SÀI GÒN HÀ NI GIAI
ON 2009 - 2013
Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh
Mã s : 60340102
LUNăVNăTHCăSăKINHăT

NGIăHNG DN KHOA HC:
PGS.TS. NGUYN QUANG THU


TP. H CHÍ MINH ậ NMă2014




LIăCAMăOAN

Tác gi u ca riêng tác gi vi s  ca
ng dn khoa hc. S liu thc ly t nguy, ni dung
và kt qu nghiên cu ca luc công b trong bt c công
trình nào cho ti thm hin nay.
Tp. H 

Tác gi


Phan Th Qunh Mai




MC LC
TRANG PH BÌA
LIăCAMăOAN
MC LC
DANH MC CÁC BNG, BIU
DANH MC CÁC CH VIT TT
1. Lý do ch tài : 1
2.Mc tiêu c tài: 2
ng và phm vi nghiên cu: 2
c hin: 3
5.Kt cu lu 3
NG QUAN V N XU VÀ NHNG NHÂN T NG
N N XU 4
1.1Tng quan v n xu 4
1.1.1 Khái nim v n xu 4
1.1.1.1 N xm th gii 4
1.1.1.2 N xm Vit Nam 5
1.1.2 Các hình thc ca n xu 6
1.1.3  xu 7
1.1.4 Mt s nguyên tc hn ch và x lý n xu 8
1.2Tng quan v nhng nhân t n n xu ti các NHTM 11
1.2.1 Nghiên cu  c trên th gii 11

1.2.1.1 Nghiên cu ca Beatrice Njeru Warue 11
1.2.1.2 Nghiên cu ca Sofoklis D. Vogiazas and Eftychia Nikolaidou 13
1.2.1.3 Nghiên cu ca Mabvure Tendai Joseph, Gwangwava Edson, Faitira
Manuere, Mutibvu Clifford, Kamoyo Michael 14




1.2.1.4 Nghiên cu ca Wondimagegnehu Negera 14
1.2.2 Nghiên cu ti Vit Nam 15
1.2.2.1 Nghiên cu ca Hunh Th Thu Hin 15
1.2.2.2 Nghiên cu ca Lý Th Ngc Quyên 16
TÓM T 20
C TRNG N XU TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ
NI 21
2.1 Tình hình hong tín dng ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Ni 21
2.1.1 Gii thic v Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Ni 21
2.1.2 Thc trng hong vn 22
2.1.3 Thc trng hong tín dng 25
2.2 Phân tích thc trng n xu ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Ni 29
 thc trng n xu ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Ni 31
2.3.1 Các thành tc v x lý n xu c- 31
2.3.2 Nguyên nhân gây ra n xu ti ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Ni 33
2.3.2.1 Nhân t t  33
2.3.2.2 Nhân t t phía ngân hàng cho vay: 37
2.3.2.3 Nhân t ng kinh doanh và chính sách ca nhà
c 46
2.3.2.4 Nhân t ngân hàng hng nóng: 53
2.3.3 Mt s tình hung gây ra n xu ti SHB 55
2.3.3.1 Tp Tàu thy Vit Nam (Vinashin) 55

2.3.3.2  61
2.3.4 M nghiêm trng ca các nguyên nhân gây ra n xu ti ngân hàng 65
TÓM T 68
I PHÁP HN CH VÀ X LÝ N XU TI NGÂN HÀNG
I C PHN SÀI GÒN HÀ NI 69




ng hn ch và x lý n xu ci c phn Sài Gòn
Hà Ni 69
ng hong ci c phn Sài Gòn Hà Ni 69
ng hn ch và x lý n xu ci c phn Sài
Gòn Hà Ni 70
3.2 Gii pháp hn ch và x lý n xu tg mi c phn Sài Gòn Hà
Ni 70
3.2.1 Gii pháp hn ch n xi vi nhân t t  70
c cp tín d có th kim soát vic s dng vn
ng tín dng 70
m bo tính cht ch trong vic thu thp s liu tài chính ca khách
hàng 71
3.2.1.3 Các bin pháp cn thit khi khách hàng lo, thiu thin chí tr n 72
3.2.2 Gii pháp hn ch n xi vi nhân t t phía ngân hàng cho vay (SHB) 73
y mnh công tác kim tra, giám sát khách hàng 73
3.2.2.2 Tp trung vic xây dng h thng xp hng tín dng ni b 74
3.2.2.3 Chú trn chng ngun nhân lc 74
3.2.2.4 Hoàn thin công tác qun tr ri ro 75
3.2.3 Gii pháp hn ch n xi vi nhân t ngân hàng hng nóng 76
3.2.4 Gii pháp x lý n xu ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Ni 77
3.2.4.1 ng trích lp d phòng cho các khon n xu 77

3.2.4.2 i các khon cho vay và u n: 78
3.2.4.3 Chng khoán hóa các khon n xu 78
3.2.4.4 Bán n cho Công ty Qun lý tài sn 79
3.3 Kin ngh i vc và Chính ph 79
3.3.1 Kin ngh i vi Chính ph 79
3.3.2 Kin ngh i vc 82




TÓM T 85
KT LUN 86
TÀI LIU THAM KHO 1
TÀI LIU THAM KHO
PH LC

DANH MC CÁC BNG, BIU
Tên bng
Trang
Bng 1.1: tng kt các nhân t n n xu trên th gii và Vit Nam

Bng 2.1:
Tng kng vn ca ngân hàng SHB


Bng 2.2: Bi

Bng 2.3: Tng hp tin gi ca khách hàng

Bng 2.4: Tng hu tin gi ca khách hàng

Bng 2.5: Tng h tín dng ti SHB

Bng 2.6: Tng h theo thi hn khon vay tn
2009-2012

Bng 2.7: Tng hp t tr theo thi hn khon vay ti SHB giai
n 2009-2013

Bng 2.8: Tng h    theo thành phn kinh t t   n
2009-2013

Bng 2.9: Tng hp t tr theo thành phn kinh t ti SHB giai
n 2009-2013

Bng 2.10: Tng là hp tình hình n xu theo nhóm n n 2009-2013

Bng 2.11: Tng hp t l n xu theo nhóm n n 2009-2013

B t 

B t bn thân ngân hàng (NH)

Bc (KQ)

Bng nóng (TT)

Bng 2.16: T l ng khng ý  lch chun ca nhân t khách


T l ng khng ý  lch chun ca yu t t phía
ngân hàng cho vay

  T l  ng kh ng ý   lch chun ca nhân t môi
c

: T l ng khng ý  lch chun ca nhân t ngân hàng
hng nóng

: S ng chi nhánh, phòng giao dch ca mt s n
2010  2012

Biu 2.1: M nghiêm trng và tm quan trng ca các nguyên nhân gây ra n
xu





DANH MC CÁC CH VIT TT
BCBS

BIANFISHCO

CBTD

DNNN

HABUBANK

HDB


KAMCO


KKH

SHB

SPSS
Statistical Package for Social Sciences
TCKT

TCTC

TMCP

VAMC






1



PHN M U

1. Lý do chnăđ tài :
nh ch tài chính trung gian quan trng vào
loi bc nht trong nn kinh t th ng. Nh h thnh ch tài chính
trung gian này mà các ngun tin nhàn ri trong xã hi s ng li
ng thi s dng s v cp tín dng cho các t chc kinh t, cá nhân

y nn kinh t phát trin. Tuy các ngân hàng thc hin nhiu bi
dng hóa các dch v     p t ho ng tín dng vn
chim t trng ln nht (trên 60%), ti nhii, t l này
trên 70% li nhuc thu ca ngân hàng. Và nhng tn tht, hay nhng ri
ro trong hong tín dng vn là nhng thit hi ln nht cho ngân hàng. (Hà
Th Sáu, 2011).


8,8%-
            

 


 



           

2




 ngân h
        


       

        


Ngân  (SHB) 


g. V



ắGiiăphápăhnăch vƠăxălỦ nă
xuătiăNgơnăhƠngăthngămiăcăphnăSƠiăGònăHƠăNi” 

i.
2. Mc tiêu caăđ tài:
-  xut mt s gii pháp, kin ngh nhm hn ch và x lý n xu ti Ngân
i c phn Sài Gòn Hà Ni  các lý lun chung v n
xu và phân tích thc trng n xu ti c phn Sài Gòn
Hà Ni.
3. iătng và phm vi nghiên cu:
3



- ng nghiên cu: N xu và các yu t n n xu ti Ngân
i c phn Sài Gòn Hà Ni.
- Phm vi nghiên ci c phn Sài Gòn Hà Ni trong giai
n 2009 -2013.
4. Phngăphápăthc hin:
Nghiên cc thc hin trên toàn h thng ngân hàng TMCP Sài Gòn

Hà Ni, dùng k thut thu thp thông tin trc tip bng cách phng vn trc
tip, gi email cho các cán b, nhân viên h tr tín dng kho sát là
120 cán b, chuyên viên h tr tín dng trên toàn h thng ngân hàng TMCP
Sài Gòn Hà Ni. Cách thc nghiên cu là thit k chn mu phi xác xut vi
hình thc chn mu thun tin. Sau khi làm sch d liu, tác gi tin hành phân
tích thng kê mô t  l s ng ý i vi tng bin quan sát
trên phn mm phân tích thng kê SPSS, phiên b cho ra kt qu phân
tích mt cách tin cy. Bên ct s tình hung c
th ti ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N phân tích nhng nguyên nhân gây
ra n xu ti ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Ni.
5. Kt cu lunăvn:
Phn m u
- Tng quan v n xu và nhng nhân t n n xu.
- Thc trng n xu ti c phn Sài Gòn Hà
Ni
-  i pháp hn ch và x lý n xu t    i c
phn Sài Gòn Hà Ni
Kt lun



4



CHNGă1: TNGăQUANăVăNăXUăVÀăNHNGăNHỂNăTă
TỄCăNGăNăNăXU

1.1 Tng quan v n xu
1.1.1 Khái nim v n xu

1.1.1.1 N xuătheoăquanăđim th gii
Theo các sách giáo khoa tài chính: các tác gi ng thut ng
v n x-c là các
khon cho vay b xn tr n gc và lãi vay t 90
ngày tr lên (Peter S Rose, 2001).
Theo Edward W.Reed PH.D và Edward K.Gill PH.D (2004): N xu là
nhng khon n   n ít nht 90 ngày, không thu h c hay tái chuyn
ng. Mc dù các khon n xu và các tn tht là kt qu ca nhiu yu t 
n, chúng là kt qu ca s không sn lòng hoàn tr n vay ci vay, hay
không có kh c li nhu gim b hoc hoàn tr toàn b n
a thuc  mc không sn lòng chi tr nào là yu t 
khon cho vay chm tr và gây thit hi vi ngân hàng. Nhii cho vay, k c
mt s ch  i nht quyt rng, ch có mt t l rt nh nhng
i vay không sn lòng chi tr các khon n, mt khi khoc tha thun.
H cho rng, hu ht các khon cho vay có th c và vnh tt. Mc
n có mt s i vay n  ngân hàng này hay ngân hàng khác
i thúc gic, trong mt s ng hp, buc phi thi hành các
bin pháp theo hng cho vay. S không sn lòng chi tr khác xut phát t i
a mt s nh, s sn lòng
chi tr ln suy thoái. S không sn lòng chi tr ca các
khon n liên quan cht ch vn suy thoái kinh t, các n tht nghip
và li tc suy gi yu v các khon n xu và các
5



tn thi vay không có kh m li t các hong kinh doanh bình
ng, vic làm hay vic bán các tích s
y ban Basel v giám sát ngân hàng (BCBS):  th
v n xng dn v các thông l chung ti nhiu quc gia v

qun lý ri ro tín dnh, vic khon n b coi là không có kh 
hoàn tr khi mt trong hai hoc c u kin sau xy ra: (i) ngân hàng thy ngi
vay không có kh nng tr n đy đ khi ngân hàng cha thc hin hành đng gì đ c
gng thu hi n ví d nh gii chp chng khoán (nu đang nm gi); (ii) ngi đã
vay quá hn tr n quá 90 ngày (Basel Committee on Banking Supervision, 2002).
 c bit nhn mnh ti khái ni t mát có th x    
t khon vay.
ng d tính toán các ch s lành mnh tài chính quc gia (FSIs),
Qu tin t th gii (IMF)  n xn 4.84-t khon
c coi là n xn thanh toán gc hoc lãi 90 ngày ho
các khon lãi sun 90 ngày hoc vu li, hoc trì
hoãn theo tha thun; khi các khon h
nhn thy du hiu rõ ràng cho thi vay s không th hoàn tr n  (ví d
i vay phá sn). Sau khi các khoc xp vào danh mc n xu, nó hoc bt
c khon vay thay th c xp vào danh mc n xu cho ti thm
phi xóa n hoc thu hc là và gc ca khon vay thay th
Guide on Finacial Soundness Indicators, 2004).
1.1.1.2 N xuătheoăquanăđim Vit Nam
Theo tác gi NguynăVnăTin  các khon tín dng
xu bao gm:
 Các khon tín d c tiêu chun: Ngân hàng bc l ri ro do cht
ng bm tín dng gim sút hay khách hàng có biu hin mt kh .
 Các khon tín dng có v: kh n tht ca ngân hàng là rt ln.
6



 Tn tht tín dng: bao gm nhng khon tín dng không không thu hi
c gc và lãi.
Da trên nhng tiêu thc này, vic nhn dng n xu ch yu thiên v 

nh tính.
1.1.2 Các hình thc ca n xu
Theo quy-NHNN ngày 22/04/2005 v phân loi n, trích lp
và s dng d  x lý ri ro tín dng trong hong ngân hàng ca t chc tín
dng và Quy-NHNN ngày 25/04/2007 v vic si b sung mt
s nh v phân loi n, trích lp d phòn x lý ri ro tín dng trong hot
ng ngân hàng ca t chc tín dng ban hành theo quy nh s -
NHNN ngày 22/04/2005 ca Th   c. N xu bao gm các
khon n nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. C th các khon n :
- Nhóm 3 (N di tiêu chun) bao gm: Các khon n quá hn t n 180
ngày; Các khon n u li thi hn tr n lu, tr các khon n u chnh k
hn tr n lu phân loi vào nhóm 2; Các khon n c min hoc gim lãi do
 kh   theo hng tín dng.
- Nhóm 4 (N nghi ng) bao gm: Các khon n quá hn t n 360 ngày;
Các khon n u li thi hn tr n lu quá hi 90 ngày theo thi hn tr
n u li lu; Các khon n u li thi hn tr n ln th hai.
- Nhóm 5 (N có kh nngămt vn) bao gm: Các khon n quá hn trên 360
ngày; Các khon n u li thi hn tr n lu quá hn t 90 ngày tr lên theo
thi hn tr n u li lu; Các khon n u li thi hn tr n ln th
hai quá hn theo thi hn tr n u li ln th hai; Các khon n u li
thi hn tr n ln th ba tr lên, k c  quá hn hon; Các khon n
khoanh, n ch x lý.


7



1.1.3 Cácătiêuăchíăđánhăgiá đóălƠ n xu
Da trên nh n xu, theo quynh 493/2005 và quynh

18/2007 ca Thc Vit Nam, n xu 
tiêu chí sau:
- Thi hn tr n: Mt khon n c xem là n xu khi quá hn tr n gc
và/hoc lãi trên 90 ngày.
- S lu li thi hn tr n: bao gm các khon n u li thi hn tr
n lu (tr các khon n u chnh k hn tr n lu phân loi vào n nhóm
2); các khon n u li thi hn tr n ln th hai; các khon n u li thi hn
tr n lu quá hn t 90 ngày tr lên theo thi hn tr n u li lu;
các khon n u li thi hn tr n ln th hai quá hn theo thi hn tr n 
cu ln th hai; các khon n u li thi hn tr n ln th ba tr lên, k c 
quá hn hon.
- Kh  n ckhi các khon hi 90
 nhn thy du hiu rõ ràng cho thi vay s không th hoàn
tr n  (ví d i vay phá sn), khon n s c xem là n xu; các khon
n c min hoc gi kh   theo hp
ng tín dng; các khon n khoanh, n ch x lý.
t s  xu ti t chc tín d
giá n xu các t chc tín dng c
- Toàn b  ca mt khách hàng ti mt t chc tín dng phc phân loi
vào cùng mt nhóm ni vi khách hàng có t hai khon n tr lên ti t chc tín
dng mà có bt k mt khon n nào b phân loi vào nhóm n nào có r
các khon n khác, t chc tín dng phi phân loi li các khon n còn li ca khách
hàng vào nhóm có ri ro cao nh
- i vi các khon cho vay hp vn, t chc tín du mi phi thc
hin phân loi n i vi các khon vay hp vnh ca quynh
8



493/2005 và quy nh 18/2007 và phi thông báo kt qu phân loi n cho các t

chc tín dng tham gia cho vay hp vng hp khách hàng vay vn có mt hoc
mt s các khon n ti t chc tín dng tham gia cho vay hp vi vào
nhóm n không cùng nhóm n ca khon n vay hp vn do t chc tín du
mi phân loi, t chc tín dng tham gia cho vay hp vn phân loi li toàn b 
(k c ph cho vay hp vn) ca khách hàng vay hp vn vào nhóm n do t
chc tín du mi phân loi hoc t chc tín dng tham gia cho vay hp vn phân
loi tùy theo nhóm n nào có r
- i vi các khon n nhóm 2, t chc tín dng cn phân loi vào n xu khi
xy ra mng hng din bin bt lng tiêu cc
c kinh doanh ca khách hàng; các khon n ca khách hàng b
các t chc tín dng khác phân loi vào nhóm n có m ru có
thông tin); kh  n ca khách hàng b suy gim liên tc hoc có bing ln
theo ching suy gim; khách hàng không cung c, kp thi và trung thc
các thông tin tài chính theo yêu cu ca t chc tín d   n
ca khách hàng.
1.1.4 Mt s nguyên tc hn ch và x lý n xu
 hn ch và x lý n xu,ăngơnăhƠngăthng áp dng các nguyên tcăcă
bn trong hotăđng qun lý n xu (theo Basel II).

- 






9



 


- Xơyădngămôiătrngătínădngăthíchăhpă(3ănguyênătc):
 Nguyênă tcă 1:          

 Nguyênătcă2: 

 Nguyên tc 3: 
có 



 




- ThcăhinăcpătínădngălƠnhămnhă(4ănguyênătc):
 Nguyênătcă4: 

 Nguyênătcă5

10



 Nguyênătcă6ăvƠă7: 



         ác 
nh rõ ràng. Ngân






- Duyătrìămtăquáătrình qunălỦ,ăđoălngăvƠătheoădõiătínădngăphùăhpă(10ă
nguyênătc):
 Nguyênătcă8: ngân hàng phi có h thng theo dõi, qung xuyên
các danh mc tín dng có ri ro khác nhau
 Nguyênătcă9: ngân hàng phi có h thng theo dõi tình trng các khon tín
dng cá nhân bao gm c các d tr và d phòng
 Nguyênă tcă 10:   c khuyn khích xây dng và s dng h
thi b  qun tr ri ro tín d xu).
 Nguyênătcă11: ngân hàng phi có h thng thông tin và công c phân tích
ng ri ro tín d xu).
 Nguyênătcă12: ngân hàng phi có h thng theo dõi tng th thành phn và
chng tín dng.
 Nguyênătcă13: ngân hàng phi quan trng v u
kin kinh t giá các khon tín dng.
 Nguyênă tcă 14: ngân hàng phi thit lp mt h th   c lp,
ng xuyên quy trình qun lý ri ro tín d xu).
11

 Nguyênătcă15: ngân hàng phm bo rng cht tín dng
c qun lý thích hp, ri ro tín d xu)  m
thích vi các tiêu chun thn trng và trong gii hn mà ngân hàng cho
phép.
 Nguyênătcă16: ngân hàng cn có h thng nhn bit và có th sm x i
vi các khon tín dng có v  xu).
 Nguyênătcă17: các giám sát viên thc hic lp các
chic, chính sách, quy trình và vic tuân th ca ngân hàng liên quan
n vic cp tín dng và qun tr ri ro tín d xu)
 ác ng




 
 


 . .
1.2 Tng quan v nhng nhân t tácăđngăđn n xu ti các NHTM
1.2.1 Nghiên cu  cácănc trên th gii
1.2.1.1 Nghiên cu ca Beatrice Njeru Warue

Loans in Comm
Nghiên c c thc hin t  i hc Kenya, Kenya. M  a
nghiên cu là khám phá mi quan h gia các yu t t phía ngân hàng và các yu t 
mô và chng minh các yu t ng n n xi
12

Kenya. Nghiên cu t n n xu bao gm: GDP thc,
lãi sut cho vay, và lm phát. Các nhân t thuc v ngân hàng gn
lý ri ro tín dng, cu trúc ngân hàng và các nhân t qun lý chng. S liu nghiên
cc ly t i t
2009.
Kt qu nghiên cu cho thy:
Kt qu nghiên cu gia các yu t v mô và n xu thông qua qui mô ngân
hàng
 GDP thc và n xu có quan h c chii các ngân
hàng có quy mô ln, nh và vc gi xu
ti Kenya.
 T l lãi sut cho vay và n xc cho là có mi quan h cùng chiu
ti các ngân hàng ln. Tuy nhiên, ti các ngân hàng nh, mi quan h này
lu này cho thy, n xu ti các ngân hàng nh không phn ng
li vi s i lãi sut.
 Lc cho là có mi quan h c chiu vi n xu ti nhng
ngân hàng ln. Nghiên c ra rng mi quan h gia lm phát và n xu ti
nhng ngân hàng nh 
Kt qu nghiên cu gia các yu t v mô và n xu thông qua loi hình s hu
ngân hàng
 Ngoài ra, nghiên chy tc và ngân
hàng c phn, GDP thc và n xu có mi quan h c chi
nhiên, mi quan h này lc ngoài ti Kenya.
y, GDP thc gi xu ti các ngân hi Kenya.
 T l lãi sut cho vay và n xc cho là có mi quan h cùng chiu
i các loi hình s hu cc, ngân hàng
13

c phu này ám ch rng khi lãi sut cho vay gim, n
xu ti Kenya gim.
 L c cho là có mi quan h c chiu vi n xu ti các
ngân hàng c phn. Nghiên c ra không có mi quan h a lm
phát và n xu tc ngoài.
Kt qu nghiên cu gia n xu và các ch tiêu qun lý cht lng ca ngân
hàng (li nhun trên tng tài sn ROA và li nhun trên vn s dng ROCA) thông
qua qui mô ngân hàng
 Li nhun trên tng tài sn ROA và n xu có mi quan h c chiu
i nhng ngân hàng ln và ngân hàng nh. Tuy nhiên mi quan h này
lc
các ngân hàng có qui mô ln và nh qun lý tt các ch tiêu chng tt làm gim n
xu.
 Li nhun trên tng vn s dng ROCA và n xu có mi quan h c
chii n xu ti các ngân hàng.
Kt qu nghiên cu gia n xu và các ch tiêu qun lý cht lng ca ngân
hàng (li nhun trên tng tài sn ROA và li nhun trên vn s dng ROCA) thông
qua loi hình s hu ca ngân hàng
 Kt qu nghiên cu cho thy: ti nh    c và ngân
hàng c phn, ROA có mi quan h i chii n xu. Còn ti các
c ngoài mi quan h này không có 
 Vi ROCA kt qu nghiên c 
Tóm li, nghiên cc là các yu t thuc v ngân hàng tác
n n xu ti mu t y, nghiên c
khuy qun lý n xu hiu qu, các i cn tìm hiu và tp
trung vào các yu t thuc v ngân hàng.
1.2.1.2 Nghiên cu ca Sofoklis D. Vogiazas and Eftychia Nikolaidou
14

        
Banking System: An Empirical Study with Re
Nghiên cc thc hin ti Trung tâm nghiên c
2011. Ma nghiên cu là khám phá các yu t n n xu ti các
ngân hàng  Romani.
T các ngân hàng thuc s hu ca các nc ngoài,
c bit là các ngân hàng  Hy Lp. Khoi  Romani
thuc s hu ca các ngân hàng Hy Lp. Chính vì vy, khi cuc khng hong tài chính
Hy Lp xy ra, nhiu ngân hàng   ân t quan
trn n xu ca Romani.
1.2.1.3 Nghiên cu ca Mabvure Tendai Joseph, Gwangwava Edson, Faitira
Manuere, Mutibvu Clifford, Kamoyo Michael


Nghiên c c thc hin t  i hc K thut Chinhoyi thuc
Zimbabwe. Ma nghiên cu là khám phá các yu t gây ra n xu ti các
   i Zimbabwe thông qua nghiên cu tình hung ti Ngân hàng
CBZ, ngân hàng ln nht Zimbabwe.
Kt qu nghiên cu cho thy n xu do các yu t bên trong và bên ngoài gây
ra. Trong phm vi Ngân hàng CBZ các yu t bên trong là chính sách tín dng nghèo
nàn, kh ng yu, kh n lý tín dng kém, kh n
tr ri ro yu. Nghiên cc bit nhn mn các yu t bên ngoài n
n xm ha t nhiên, chính sách ca chính ph, và tính trung thc ca

1.2.1.4 Nghiên cu ca Wondimagegnehu Negera

Nghiên cc thc hin ti i hc Bc Châu Phi 
15

Ni dung nghiên cu: mc tiêu chính ca nghiên cu là ch ra các yu t thuc
v ngân hàng gây ra n x c mn hành thu thp d
liu t các cuc kho sát nhân viên ngân hàng, phng vn nhi  v trí cao
trong ngân hàng và thu thp s liu ca các ngân hàng  Ethiopia.
Nghiên c   ra r c hn ch ca cán b th nh tín dng,
ngun lc hn ch ca t chn d liu không sn có ca quc gia dn
n vinh cho vay không chính xác là nguyên nhân gây ra n xu.
  c theo dõi thu hi các khon n  c thc hin mt cách
chính xác trong công tác qun lý tín dng c xem là mt nguyên nhân gây ra
các khon n 
S cnh tranh không lành mnh gia các ngân hàng vi áp l
là mt yu t gây ra n xu.
1.2.2 Nghiên cu ti Vit Nam
1.2.2.1 Nghiên cu ca Hunh Th Thu Hin
      n n xu ca các chi nhánh ngân hàng
a bàn t
Nghiên cc thc hin da trên kho sát các khách hàng vay vn ca ngân
 phân tích nhng nhân t nh
n n xu ca các chi nhánh NHTM a bn t
Kt qu phân tích cho thy n xu ca bn
u ng bi mt s nhân t sau:
- Lãi sut tin vay: có quan h t l thun vi n x
nu lãi sut tin vay càng ln, kh y ra n xu càng ln.
- S tin khách hàng vay: t l thun vi n x
nu s tin vay càng cao, kh y ra n xu càng ln. Tuy nhiên, mi quan h này
ch  mt kinh t ch a v mt thng kê.
16

- Giá tr m bo tin vay: t l nghch vi n xu
khách hàng có giá tr tài sn th chp ln, kh  n ngân hàng t
- Kinh nghim kinh doanh c i qun lý doanh nghip: có m 
quan nghch vi n x vng ca tác gi. Kt qu phân tích hi qui cho
thy, kinh nghim kinh doanh ci qun lý doanh nghip càng nhiu, kh 
xy ra n xu càng thp.
- Kh  n t có ca khách hàng: nghiên cu cho thy nu các yu t
khác không thi, khách hàng có vn t có ln, kh y ra n xu càng thp.
n t ng ít vay ngân hàng và ch
 mt tài chính trong hong kinh doanh nên kh  n vay t
- Li nhun ca  t l nghch vi n xu. Kt
qu ph vng ca tác gi là nu khách hàng vay vn có li nhun
cao, h t ch  mt tài chính nên kh  n ty, khi ngân hàng
ng này ngây ra n xu.
- M nh th ch vi n xu này có
u th ng càng nh, kh y ra n xu càng thc li.
-  hc vn c  ch vi n xu. Tuy
nhiên, mi quan h này ch  mt kinh t ch  mt
thng kê.
- Trong 8 yu t trên, có 4 yu t là giá tr tài sm bo, kinh nghim kinh
doanh ci qun lý doanh nghip, li nhun ca khách hàng và m nh
ca th ng làm gim kh y ra n xu t lãi sut cho vay
 y ra n xi vn. Và yu t giá tr tài sn
m bng mnh nhn n xu.
1.2.2.2 Nghiên cu ca Lý Th Ngc Quyên
Phân tích nhng nhân t n n xu ti
Vi