HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

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Ngành: Tài chính – Ngân Hàng
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4.  xiii
5.  xiii
 LÝ LUN V XP HN TÍN DNG CÁ NHÂN TI NHTM 1
 1
1.1.1 Khái nim xp hng tín dng (XHTD). 1
ng xp hng tín dng 1

1.1.3 Tm quan trng ca xp hng tín dng. 2
 4
1.2.1 Lch s phát trin ca mô hình xp hng tín dng cá nhân 4
1.2.2 Nguyên tc xp hng tín dng. 5
1.2.3 Quy trình xp hng tín dng. 6
1.2.4 Mô hình xp hng tín dng. 7
1.2.5 p hng tín dm s. 8
1.2.6 p hng tín dng cá nhân 8
1.3  9
1.3.1 Nghiên cu c 10
1.3.2 Các nghiên cu ca Stefanie Kleimeier v Vit Nam 11
1.3m s tín dng cá nhân ca FICO và VantageScore 12
1.3.4 H thng xp hng tín nhim ca Moody’s và S&P. 14
1.4 
 16
1.4.1 H thng xp hng tín dng cá nhân ca E&Y. 16
1.4.2 H thng xp hng tín dng cá nhân ca Vietinbank 17
v



1.4.3 Mô hình m xp hng tín dng ca Vietcombank. 18
 20
1.5.1 Lý thuyt ca mô hình 20
1.5.1.1 Mô hình nh phân - Binary Response Model (BRM) 20
1.5.1.2 Mô hình xác sut tuyn tính- The linear probability model (LPM) 21
ng hc bit ca BRM phi tuyn tính 22
1.5.2. u – la chn các bin 27
Kt lu 29

THC TRNG XHTD CÁ NHÂN T&
 30
2.1 & (BIDV) 30

&  31
2.2.1 Ri ro tín dng 31
2.2.1.1 N quá hn 31
2.2.1.2 Qun tr ri ro tín dng 33
2.2.2 Tín dng cá nhân 36
& 38
2.3.1 Mô hình chm ca BIDV 38
 thng xp hng tín dng cá nhân ca BIDV. 41
2.3.2.1 Nhng kt qu c. 42
2.3.2.2 Nhng hn ch tn ti cn khc phc. 43
2.3.2.3 Nguyên nhân ca nhng hn ch 46
 47
2.4.1 Kinh qua các s liu kho sát 47
2.4.1.1 Kinh h s tng phn – Z test 47
2.4.1.2 Ki phù hp tng quát – Wald test (LR test) 47
2.4.2 Kt qu xp hng tín dng cá nhân theo mô hình Logit 48
2.4.2.1 Thng kê mô t 48
2.4.2.2 Kt qu hi qui 49
2.4.3 Mt s kt qu khác 52
vi



2.4.4 Kt qu nghiên cu 54
2.4.5 Hn ch trong nghiên cu c tài 54
Kt lun c 55

: 
 56
-
 56
3.1.1 Mn 2012 56
3.1.2 Tn 2015 56
3.1.3 Giá tr ct li 56
3.1.4 K hoch truyn thông cho hong Ngân hàng bán l 57
n 2009 -2012 – n xây du ngân hàng bán l 57
3.1.4.2 Giai n 2012 – 2015 – nh v u 58
3.2   59
3.2.1 Mt s gii pháp t kt qu nghiên cu ca mô hình Logit 59
3.2.2Mt s gii pháp có liên quan 61
3.2.2.1. Xây dng mt mô hình XHTD riêng bii vi khách hàng cá nhân ti BIDV 61
3.2.2.2. Kii vi ngun s li  61
3.2.2.3 Hoàn thin các v n ngun nhân lc và tài liu ng dnh
m khách hàng 62
3.2.2.4 Xây dng chính sách tín dng hp lý 65
3.2.2.5 Xây dng chin 66
Kt lu 66
 67
 68
 70




vii



ACB Ngân hàng TMCP Á Châu
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
H thng ngân hàng chim mt v trí quan trt mch ca nn kinh
t vi vai trò cung cp các sn phm dch v ch yu trong quá trình hong ca
các doanh nghing là mt phn quan trng nht ca hong

ngân hàng. Tuy nhiên hong tín dng luôn tim n rt nhiu rc bit là 
c có nn kinh t mi nt Nam bi h thng thông tin thiu minh
b       qun tr ri ro còn nhiu hn ch, tính chuyên
3



nghip ca cán b ngân hàng ch xu luôn tn ti  bt c ngân hàng
nào t ngân hàng nh n nhu th gii vì nó là mt phn tt
yu ca hong kinh doanh ca ngân hàng. Hiu qu ca qun tr ri ro tín dng
là kic n xu  mt m nhm bo cho s hong bn
vng ca ngân hàng. Qun tr ri ro tín dc th hi, chính
sách, mô hình t chc và mô hình qun tr ri ro phù hp vu kin kinh doanh,
 h tng, chính sách qun lý ca Vit Nam nhm hn ch nhng ri ro tín dng
có th xy ra.
Trong nh thc l nhim yu kém
trong hong tín dng, n x t phát t phía khách
ng ca cuc khng khong tài chính, tin t toàn ct
phn không nh xut phát t phía ch quan do vic qun lý tín dt
ch và mt b phn cán b tín d     c ngh nghip yu kém.
c thc trc nhnh
ng qun lý rc ngân hàng theo yêu cu ca Basel II thông qua
nh v qun lý ri ro và các bui tp huo cho các cán b ngân
hàng. Mt trong các yêu cng trên là xây dng và phát trin h thng
xp hng tín dng.
Xp hng tín dng giúp ngân hàng gim chi phí và thi gian ra quynh cho
vay thông qua thc hi
      n mc cho vay, thi hn
cho


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


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4



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
     
Theo mô hình n
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toán.
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5



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7



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