Tổng quan về kinh tế lượng

Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Mở Đầu

Các vấn đề kinh tế luôn là vấn đề đợc mọi ngời quan tâm , xét trên
cả phơng diện từng cá nhân cũng nh toàn xã hội . Có những sự kiện
kinh tế mà con ngời có thể cảm nhận đợc bằng trực quan , từ đó rút ra
cho mình những cách ứng xử hành vi riêng trong hoạt động kinh tế .Nh-
ng cũng có những diễn biến kinh tế bất ngờ xảy ra , có thể là do chủ
quan hay khách quan , mà con ngời không thể nhận ra đợc , không thể
lờng trớc đợc , do đó , các quy luật kinh tế luôn đợc con ngời tìm hiểu
không ngừng thành các lý thuyết , mô hình , các chơng trình ứng dụng
vào kinh tế .... Rất nhiều môn học kinh tế đợc ra đời , đa vào giảng dạy
trong các trờng kinh tế nhằm hoàn thiện kiến thức cho các sinh viên trở
thành các nhà kinh doanh có kiến thức vững vàng trong tơng lai . Mỗi
môn học ra đời đều xuất phát từ những bài toán kinh tế khác nhau trong
cuộc sống đợc đa ra , vì vậy mỗi môn học đều có những đặc trng riêng
về mục đích , nội dung ,phơng pháp ...đôi khi chúng còn bổ trợ cho
nhau và giúp ích rất nhiều trong thực tế . Một số môn đợc áp dụng nh
một công cụ thật sự hữu ích trong quá trình hoạt động kinh tế , giúp con
ngời phán đoán đúng đắn để hớng hoạt dộng kinh tế đi theo chiều hớng
tốt hơn . Là một sinh viên , em cũng đã đợc học rất nhiều môn học khác
nhau , các môn học đều quan trọng và là những kiến thức cơ bản trang
bị cho bản thân mình sau này . Trong số các môn học , kinh tế lợng
luôn đợc em quan tâm , một phần bởi vì đây là một trong các môn
chuyên ngành , một phần bởi vì tầm quan trọng ứng dụng rộng rãi trong
thực tế mà môn học này mang lại . Tuy nhiên , có rất nhiều vấn đề của
môn học mà em cha thể hiểu hết đợc , chính vì vậy , em chọn môn này
làm đề án môn học để có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về môn học này .
Trong đề án môn học , em mới chỉ làm bài với những kiến thức cơ bản
đầu tiên là cách lập một mô hình ớc lợng , kiểm định xem các biến đa
vào mô hình cũng nh mô hình đa ra đã phù hợp hay cha chứ cha đi sâu

vào phần kinh tế lợng nâng cao.Em xin chân thành cảm ơn giáo viên h-
ớng dẫn Trần Bá Phi đã giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề án môn
học này .
1
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Tổng quan về kinh tế l ợng :
Có nhiều cách đinh nghĩa khác nhau về kinh tế lợng , có lẽ là do cách tiếp
cận và mục đích sử dụng khác nhau đôi chút mà đi đến những định nghĩa khác
nhau , cách hiểu khác nhau . Kinh tế lợng ra đời từ những yêu cầu trong thực tế
và ngày nay trở thành một môn học độc lập bởi những đặc trng riêng của nó : Thứ
nhất , khác với các môn học khác thờng nêu ra các giả thuyết và nêu ra bản chất ,
quy luật chung của kinh tế mà không đa ra một số đo bằng số quan hệ giữa chúng
, còn kinh tế lợng cũng đa ra các giả thuyết nhng sau đó sẽ rút ra kết luận từ việc -
ớc lợng bằng số về các con số này.Thứ hai , kinh tế lợng chủ yếu quan tâm đến
việc kiểm định về mặt thực nghiệm các lý thuyết kinh tế , thờng sử dụng các ph-
ơng trình toán học do các nhà kinh tế toán đề xuất và kiểm định bằng thực
nghiệm sự phù hợp của các phơng trình toán học này .Thứ ba, khác với thống kê
kinh tế chủ yếu chỉ dừng lại ở việc thu thập , xử lý và trình bày các số liệu , kinh
tế lợng sử dụng các số liệu này để kiểm tra các giả thuyết kinh tế . Thứ t , các số
liệu kinh tế trong thực tế không nằm dới sự kiểm soát của con ngời , thờng là phi
thực nghiệm và có cha sai số của phép đo .Kinh tế lợng phải sử dụng các công cụ
, phơng pháp của thống kê toán để tìm ra bản chất của các số liệu thống kê
này.Theo nghĩa đơn giản , kinh tế lợng liên quan đến việc áp dụng các phơng
pháp thống kê trong kinh tế học , đó là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế , công
cụ toán học và các phơng pháp luận thống kê .
Trong kinh tế lợng có ba vấn đề đợc quan tâm đến là :
Ước lợng các mối quan hệ kinh tế : xuất phát từ những thắc mắc về các
mối liên hệ giữa các biến số trong thực tế có liên quan , ảnh hởng đến
nhau nh thế nào, ví dụ nh một công ty muốn xem xét tác động của các yếu
tố giá , mẫu mã ,quảng cáo tới lợng cung hàng hoá bán ra trên thị trờng

Kiểm định giả thuyết : Khi đa ra bất kì một nghi ngờ ,phán đoán nào ,kinh
tế lợng thực hiện việc kiểm định giả thuyết , ví dụ nh một công ty muốn
biết lợi nhuận có tăng hay giảm theo quy mô hoạt động không , hoặc các
nhà phân tích kinh tế muốn xem giá dầu có bị ảnh hởng bởi tình hình
chính trị Trung Đông không
Dự báo : Sau khi đánh giá tác động của các biến số đợc xác định , chúng
ta có thể muốn sử dụng các mối quan hệ ớc lợng để dự đoán các gia trị
trong tơng lai .Ví dụ nh Các công ty dự báo các chỉ số thị trờng chứng
khoán và giá cổ phiếu , chính phủ dự đoán thu nhập,chi tiêu ,lạm phát
,thất nghiệp
Khi nghiên cứu một mô hình kinh tế nào đó ,ta cần có những câu trả lời thoả
đáng cho các câu hỏi sau:
- Mô hình có ý nghĩa kinh tế không? nó có thể hiện mọi quan hệ tơng
thích ẩn trong quá trình phân tích dữ liệu hay không ?
- Dữ liệu có tin cậy không?
2
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
- Phơng pháp ớc lợng sử dụng có phù hợp không ? Có sai lệch trong các -
ớc lợng tìm đợc hay không?
- Các kết quả của mô hình so với các kết quả từ những mô hình khác nh
thế nào ?
- Kết quả thể hiện điều gì ? kết quả có nh mong đợi dựa trên lí thuyết kinh
tế hoặc cảm nhận trực giác không?

Do đó , kinh tế lợng đợc thực hiện theo các bớc :
1. Xác đinh vấn đề nghiên cứu
2. Thiết lập mô hình : Mô hình này đợc thiết lập dới dạng phơng trình
mô tả hành vi kinh tế và các biến liên quan.Mô hình có thể là một ph-
ơng trình hoặc hệ gồm nhiều phơng trình.
3. Thu thập dữ liệu.

4. Ước lợng mô hình kinh tế lợng : Ước lợng những thông số cha biết
của mô hình.
5. Kiểm định giả thuyết: Kiểm định chuẩn đoán mô hình nhiều lần
nhằm chắc chắn là những giả định đặt ra và các phơng pháp ớc lợng
đợc sử dụng phù hợp với dữ liệu đã thu thập.Mục tiêu là tìm đợc
những kết luận phù hợp nhất ,là những kết luận không thay đổi nhiều
đối với các đặc trng của mô hình.
6. Diễn dịch kết quả.
Sau đây là vấn đề nhỏ của kinh tế lợng mà em đã tìm hiểu và thực hiện bằng
chơng trình Eview đó là : Thử xây dựng các mô hình kinh tế lợng khác nhau cho
một vấn đề và chọn ra một mô hình thích hợp nhất qua việc loại dần các biến giải
thích không có ý nghĩa .
3
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chọn mô hình kinh tế l ợng
Giả sử ta xây dựng một mô hình có dạng :
Y = ò
1
+ ò
2
X
2i
+ ò
3
X
3i
+.+ò
k
X
ki

+ u
i
Và thu đợc các ớc lợng cho các hệ số ò
i
,trớc hết ta để ý đến các hệ số ớc
lợng thu đợc và xem xét dấu của chúng có phù hợp với giả thuyết về kỳ vọng ban
đầu về dấu của các hệ số khi đa ra mô hình hay không.
1) Ta kiểm định các tham số riêng lẻ bằng kiểm định t:
Giả thuyết kiểm định :
H
o
: ò
k
= 0 X
k
không có ảnh hởng đối với Y.
H
1
: ò
k
# 0 X
k
có ảnh hởng đối với Y.
Ta kỳ vọng bác bỏ H
o

Xác định trị thống kê kiểm định :
ò
k

t
qs
= , t
*
=t
anpha/2,,n-k
S
òk
Kết luận : Nếu | t
qs
|

> t
*
Bác bỏ H
o

Hay p_value < anpha
Nếu | t
qs
|

> t
*
Không có cơ sở bác bỏ H
o
,chấp nhận H
1
.
Hay p_value > anpha

Nếu biết dấu kỳ vọng của ò
k
ta có thể thực hiện kiểm định 1 phía với các giả thiết:
H
o
: ò
k
= 0 H
o
: ò
k
= 0
H
1
: ò
k
< 0 H
1
: ò
k
> 0
Khi đó miền bác bỏ là :
t
qs
< -t
anpha,n-k
t
qs
> t
anpha,n-k

2) Kiểm định tổ hợp các tham số ( Wald test)
Kiểm định này giúp xác định nên thêm vào hay bớt đi một nhóm biến trong mô
hình ,giúp chọn một trong hai mô hình sau:

Mô hình nhiều biến (U) :
Y
i
= ò
1
+ò
2
X
2i
+ò
3
X
3i
+ +ò
m
X
mi
+ò
m+1
X
(m+1)i
+ +ò
k
X
ki
Mô hình ít biến-mô hình giới hạn (R) :

Y
i
= ò
1
+ò
2
X
2i
+ò
3
X
3i
+ +ò
m
X
mi
Giả thuyết kiểm định :
H
o
: ò
m+1
= ò
m+1
= =ò
k
=0 Chọn mô hình R
4
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
H
1

: Có ít nhất một số ò
j
# 0 (với j= m+1,,k ) Chọn mô hình U.
Xác định trị thống kê kiểm định:
(ESS
R
-ESS
U
)/(k-m) (R
2
U
-R
2
R
)/ (k-m)
F
qs
= =
ESS
U
/(n-k) (1-R
2
U
)/(n-k)
F* = F
anpha,k-m,n-k
Kết luận :
Nếu F
qs
< F*

Bác bỏ H
o
Hay p_value < anpha
3)Kiểm định độ thích hợp của mô hình:
Kiểm định này giúp xác định các biến độc lập trong mô hình có ảnh hởng lên
biến phụ thuộc Y hay không .Đây là một trờng hợp đặc biệt của kiểm định Wald
Ta có: Y = ò
1
+ ò
2
X
2i
+ ò
3
X
3i
+.+ò
k
X
ki
+ u
i
Giả thuyết kiểm định:
H
o
: ò
2
= ò
3

= =ò
k
=0 Tất cả các biến không tác động đến Y
H
1
: Có ít nhất một số ò
j
# 0 (j = 2,3.,k)
Trị thống kê đợc xác định nh sau:
R
2
/ (k-1)
F
qs
=
(1-R
2
)/(n-k)
F* = F
anpha,k-1,n-k
Kết luận :
Nếu |F
qs
|

< F*

Bác bỏ H
o
Hay p_value < anpha

Sau đây là một bài tập sử dụng các lý thuyết trên:
Xét mô hình mà giá nhà phụ thuộc vào số phòng tắm ,số phòng ngủ , nhà
có phòng gia đình, thiết bị báo cháy , hồ bơi ,diện tích nhà .
Kí hiệu:
-Biến phụ thuộc : gia giá nhà. (đơn vị : 1000 USD)
5
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
-Các biến độc lập:
+ ptam : Số phòng tắm.
+ pngu : Số phòng ngủ
+ phong : Phòng gia đình ,nhận giá trị bằng 1 nếu nhà có phòng gia
đình và giá trị 0 nếu nhà không có phòng gia đình.
+ baochay: Thiết bị báo cháy,nhận giá trị bằng 1 nếu nhà có thiết bị
báo cháy và giá trị 0 nếu nhà không có thiết bị báo cháy.
+ hoboi : Hồ bơi,nhận giá trị bằng 1 nếu nhà có hồ bơi và giá trị 0
nếu nhà không có hồ bơi.
+ dt : Diện tích nhà.(đơn vị: m
2
)
Ta sẽ thử xây dựng các mô hình sau đây và xem liệu mô hình nào là tốt
nhất trong số đó:
1) Gia =
1
+
2
ptam +
3
pngu +
4
phong +

5
baochay +
6
hoboi +
7
dt
2) Gia =
1
+
2
ptam +
3
pngu +
4
phong +
5
baochay +
6
hoboi +
7
dt
+
8
baochay* dt
3) Gia =
1
+
2
ptam +
3

pngu +
4
phong +
5
baochay +
6
hoboi +
7
dt+

8
baochay* pngu
4) Gia= ò
1
+

ò
2
ptam + ò
3
pngu+ ò
4
phong + ò
5
baochay + ò
6
hoboi + ò
7
dt +
ò

8
hoboi*dt.
5) Gia= +

ò
2
ptam + ò
3
pngu+ ò
4
phong + ò
5
baochay + ò
6
hoboi + ò
7
dt
+ò
8
phong*pngu +ò
9
baochay*dt +ò
10
hoboi*dt +ò
11
baochay*pngu +
ò
12
hoboi*ptam.
* Đầu tiên ,ta ớc l ợng mô hình :

Gia =
1
+
2
ptam +
3
pngu +
4
phong +
5
baochay +
6
hoboi +
7
dt
Dependent Variable: GIA
Method: Least Squares
Date: 10/28/07 Time: 09:04
Sample: 1 14
Included observations: 14
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
PTAM -0.263691 41.45465 -0.006361 0.9951
PNGU -7.045531 28.73627 -0.245179 0.8134
PHONG -21.34471 42.87340 -0.497854 0.6338
BAOCHAY 26.18799 53.84537 0.486355 0.6416
HOBOI 53.19581 22.06352 2.411030 0.0467
DT 0.146551 0.030101 4.868577 0.0018
C 39.05715 89.53975 0.436199 0.6758
R-squared 0.911504 Mean dependent var 317.4929

Adjusted R-squared 0.835650 S.D. dependent var 88.49816
S.E. of regression 35.87726 Akaike info criterion 10.30494
Sum squared resid 9010.244 Schwarz criterion 10.62447
Log likelihood -65.13456 F-statistic 12.01657
Durbin-Watson stat 2.602259 Prob(F-statistic) 0.002213
Với kết quả trên ,ta thấy các hệ số p_value của các biến ptam,pngu,phong,baochay
đều lớn hơn anpha = 5% .Ta thực hiện kiểm định Wald với :
6
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
H
o
: ò
1
= ò
2
= ò
3
= ò
4


=0
H
1
:Có ít nhất một giá trị ò
i=
# 0 (với i=1,2,3,4)
Chạy Eview ta có kết quả:
Wald Test:
Equation: Untitled

Null Hypothesis: C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
F-statistic 0.086452 Probability 0.983881
Chi-square 0.345807 Probability 0.986668
p_value sau khi chạy Wald test trong kiểm định trên có :
p_value =0.983881 > anpha = 5%

Vì vậy ,ta chấp nhận giả thiết H
o
.Vậy ,các biến ptam,pngu,phong,baochay
đều bằng 0; hay các biến số phòng tắm, phòng ngủ ,có phòng gia đình ,có thiết bị báo
cháy đều không ảnh hởng đến giá nhà.Do đó,ta có thể bỏ các biến trên ra khỏi mô
hình .Lúc này ta có mô hình:
Dependent Variable: GIA
Method: Least Squares
Date: 10/28/07 Time: 11:18
Sample: 1 14
Included observations: 14
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
HOBOI 52.78980 16.48172 3.202931 0.0084
DT 0.144415 0.014185 10.18086 0.0000
C 22.67277 29.50580 0.768417 0.4584
R-squared 0.907132 Mean dependent var 317.4929
Adjusted R-squared 0.890247 S.D. dependent var 88.49816
S.E. of regression 29.31856 Akaike info criterion 9.781728
Sum squared resid 9455.359 Schwarz criterion 9.918669
Log likelihood -65.47210 F-statistic 53.72383
Durbin-Watson stat 2.526380 Prob(F-statistic) 0.000002

Với các giá trị p_value trớc biến hoboi và biến dt đều nhỏ hơn 5%.Vì vậy ,chấp
nhận mô hình này.Phơng trình hồi quy lúc này :
Ln gia =22.67277 + 52.7898 * hoboi + 0.144415* dt
7