ng d liu trong d n
ng th ng cht Nam
i hi hc Qui
Lu
Ngi hng dn : TS. Nguy
o v: 2013
59 tr .
Abstract. , ng dng ca bi ng th ng
ch. , c
d d ng th ng. Th nghi n
ng ch d
.
Keywords. H th; liu; Th ng ch
Content.
Bi t ph thiu trong th t
ng qui ro, qu
gt c nh ng mt
n thi qui ro, qu
danh m li
t li xut cn hoc la chn t
trc tip.
Hi gii, ng ch
d ng d
c bing ca th ng vi t l u
c danh mi vc ng
d
c ng d
i vi th t
c ng d ng thi th ng chng
t Nam nht trong nhng th ng bin
ng mnh nht khu v
1
].
Ứng dụng khai phá dữ liệu trong dự báo biến động thị trường
chứng khoán Việt Nam t s
c s d ging th nghim cho th
ng cht Nam.
:
, ng dng ca bing th ng chng
,
s d d ng th ng.
Th nghi bi ng cht
d
:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết gii thiu tm v bing ca
th ng ch ng dng c ng. Gii thiu
tng quan v liu.
Chương 2: Ứng dụng khai phá dữ liệu dự báo biến động thị trường
chứng khoán y mt s liu s d d
ng ca th ng.
Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá nghi
s
ng cht s t qu t
c.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1
1. Phân lớp bán giám sát và ứng dụng thuật toán
SVM vào phân lớp trang Web
-
2. Phân tích dự báo giá và rủi ro thị trường cổ phiếu niêm
yết Việt Nam
3. Kết hợp mạng Nơron và Logic mờ để giải quyết bài
toán kinh tế-
4. Thục Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng
Tiếng Anh
5. A Tutorial on Support Vector
Regression”, Machine Learning Department, Carnegie Mellon University.
6. HaiqinYang, Laiwan Chan, and Support Vector Machine
Regression for Volatile Stock Market Prediction
Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong, trang 391
396
7. Volatility Forecasting
using SVM
8. Support Vector Regression
University of Toronto.
9. Rafik Nazarian, Nadiya Gandali Alikhani, Esmaeil Naderi, Ashkan Amiri,
Forecasting Stock Market Volatility: A Forecast Combination Approach
MPRA Paper No. 46786, March 2013.
10. Forecasting volatility
2007, Uppsala University.
11. Volatility Forecasting I: GARCH Models
Department of Mathematics at the Courant Institute.
12. Saurabh Karsoliya. (1996), "Approximating Number of Hidden layer neurons in
Multiple Hidden Layer BPNN Architecture". International Journal of
Engineering Trends and Technology- Volume3Issue6- 2012.
13. Forecasting Volatility in the Stock Market
paper.
14. Volatility modeling in financial markets
Thesis, VU University Amsterdam.
15. Using neural networks for
forecasting volatility of S&P 500 Index futures prices
Research 57 (2004) trang 1125
16. Support Vector Regression
Based GARCH Model with Application to Forecasting Volatility of Financial
Returns-
17. Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold and Heiko Ebens,
The Distribution of Stock Return Volatility
Economics, 61, trang 43-76.
Websites
18.
-
19.
20.
21.
22.
23. Trang web