THỬ NGHIỆM xây DỰNG mô HÌNH KINH tế LƯỢNG để PHÂN TÍCH NHỮNG tác ĐỘNG của TIẾT KIỆM QUỐC GIAVÀ tỷ lệ lạm PHÁT đến TỔNG sản LƯỢNG QUỐC GIA của 23 nước

ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
A. SƠ LƯỢC ĐỀ ÁN
I. TÊN ĐỀ ÁN:
“ THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỂ PHÂN
TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TIẾT KIỆM QUỐC GIA VÀ TỶ LỆ LẠM
PHÁT ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA CỦA 23 NƯỚC ”
II. LÝ THUYẾT NỀN:
Như ta đã biết, Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product – GDP)
là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong
phạm vi một nước, trong một thời kì nhất định, thường là 1 năm. Nó thường được
coi là chỉ tiêu tốt nhất để phản ánh tính hình hoạt động của nền kinh tế.
Tiết kiệm là khoản thu nhập còn lại sau tiêu dùng, được tích trữ tại nhà, ngân
hàng, bảo hiểm … Thông qua các hệ thống tài chính, nguồn tiền này sẽ chuyển
sang những cá nhân, tổ chức cần vốn để hoạt động kinh doanh.
Lạm phát là sự tăng lên trong mức giá chung. Mức giá chung được tính bằng
giá trị bình quân gia quyền cho hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Trong thời
ky lạm phát, giá cả và tiền lương thay đổi không theo cùng một tỷ lệ, do đó nó sẽ
gây nên nhiều tác động trong nền kinh tế như: tác động đến tính công bằng trong
phân phối thu nhập, tác động đến sản lượng và việc làm …
III. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Tại bất cứ thời điểm nào cũng có người muốn tiết kiệm một phần thu nhập
của bản thân để dành cho tương lai. Người tiết kiệm cung cấp tiền cho hệ thống tài
chính với hy vọng sẽ nhận lại cả gốc lẫn lãi trong tương lai. Vậy tổng tiết kiệm
quốc gia đó có ảnh hưởng như thế nào đến GDP thực tế của nước đó? Ta nhận thấy
hệ thống tài chính ngân hàng, cũng như hệ thống thông tin, tính minh bạch của mỗi
quốc gia có mức độ phát triển khác nhau hay xu hướng tiết kiệm quốc dân của mỗi
KHOÁ LỚP K53B Page 1
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
nước cũng khác nhau: đối với những nước có nền kinh tế không ổn định, người dân
thông thường sẽ tự bảo quản tiết kiệm của mình, và ngược lại. Chúng ta có cơ sở
tin tưởng rằng, một nước công nghiệp phát triển, họ có hệ thống tài chính cực phát

triển, giúp họ dễ dàng huy động, quay vốn hiệu quả hơn những nước kém phát
triển khác.
Bên cạnh đó, lạm phát luôn là một con số nóng của một quốc gia. Nó ảnh
hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thất nghiệp, năng suất lao động của một nước.
Trong đề án này, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình kinh tế lượng để kiểm
chứng mối quan hệ của tiết kiệm quốc gia, lạm phát đến GDP của 23 quốc gia
thuộc những vùng kinh tế và lãnh thỗ khác nhau.
IV. SỐ LIỆU VÀ NGUỒN THAM KHẢO:
Các nước chọn làm mẫu thỏa mãn tính khách quan, bao gồm nhóm các nền
kinh tế lớn G20 và nhóm không thuộc G20 thuộc nhiều nền văn hóa, khu vực lãnh
thổ khác biệt.
• Nhóm thuộc G20: Mỹ, Anh, Pháp, Hàn, Trung Quốc (lấy HongKong
làm đại diện), Mexico, Đức, Italia, Ấn Độ.
• Nhóm không thuộc G20: Tây Ban Nha, Slovenia, Singapore,
Malaysia, Việt Nam, Paraguay, Philippin, Peru, Ethiopia, Angola,
Bangladesh, Campuchia, Lào, Cộng Hòa Công-Go.
(G-20 là diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn gồm 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất
và Liên minh Châu Âu (EU). Thành lập từ năm 1999 và hiện chiếm 85% nền kinh
tế thế giới, G20 bao gồm nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) là Hoa Kỳ,
Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Ý và Canada cùng một số thành viên khác như Liên
minh châu Âu (EU) và các nước Argentina, Úc, Brasil, Trung Quốc, Ấn
Độ, Indonesia, Mexico, Nga, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ)
KHOÁ LỚP K53B Page 2
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Tổng sản lượng quốc gia (GDP), Tiết kiệm quốc gia, Tỷ lệ lạm phát
/>source=2&country=VNM&series&period
Thu thập số liệu
• Chênh lệch GDP năm 2013-2014 = GDP
2014
– GDP

2013
(tỷ $)
• Chênh lệch tiết kiệm năm 2013-2014 = Saving
2014
– Saving
2013
(tỷ $)
• Lạm phát (%)
Sau khi xử lý số liệu, ta có kết quả thống kê sau
Quốc gia Chênh lệch GDP ( tỷ $) Chênh lệch tiết kiệm (tỷ $) Lạm phát (%)
Mỹ 651 186.9 2
Anh 264 63.8 1
Pháp 19 2.5 1
Tay Ban Nha 11 11.3 0
Hàn 105 41.6 1
HongKong 15 2.1 4
Mexico 20 7.2 4
Đức 132 41.9 1
Italia 17 3.3 1
Slovenia 1 1.5 1.5
Singapore 6 2.5 1
Maylaysia 14 13.6 3
VietNam 15 6.7 4
Paraguay 2 2.3 5
Philippin 13 7 4
India 205 49.2 6
Peru 1 1.6 3
Ethiopia 7 3.2 7
Anggola 7 4.1 7
Bangladesh 24 8.6 7

Campuchia 1 0.9 4
Laos 1 0.8 4
CH Congo 2 0.5 5
Mức ý nghĩa: α=0.05
KHOÁ LỚP K53B Page 3
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN
Tên biến Ký hiệu Đơn vị
Biến phụ
thuộc
Chênh lệch GDP Y USD ($)
Biến độc lập Biến định
lượng
Chênh lệch tiết
kiệm
X
1
USD ($)
Tỷ lệ lạm phát X
2
%
Biến định tính Phân loại quốc gia Z
Thống kê mô tả các biến
Y X1 X2
Mean 66.65217 20.13478 3.326087
Median 14.00000 4.100000 4.000000
Maximum 651.0000 186.9000 7.000000
Minimum 1.000000 0.500000 0.000000
Std. Dev. 145.3055 40.55492 2.182621

Skewness 3.131660 3.264781 0.260600
Kurtosis 12.65411 13.69603 1.940879
Jarque-Bera 126.9130 150.4969 1.335329
Probability 0.000000 0.000000 0.512905
Sum 1533.000 463.1000 76.50000
Sum Sq. Dev. 464501.2 36183.43 104.8043
Observations 23 23 23
- Nhận xét từ bảng số liệu
• Theo độ lệch chuẩn thì chênh lệch GDP (Y) biến động nhiều nhất
145,3055
• Chênh lệch tiết kiệm và chênh lệch GDP có quan hệ cùng chiều. Tức
là khi thặng dư tiết kiệm, hay chênh lệch tiết kiệm dương sẽ kéo theo
thặng dư GDP (chênh lệch GDP dương), và ngược lại.
• Nhìn chung, tỷ lệ lạm phát của các quốc gia khảo sát đều dương
II. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN
KHOÁ LỚP K53B Page 4
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Biểu đồ rời rạc
KHOÁ LỚP K53B Page 5
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Ma trận hệ số tương quan giữa các biến
Y X1 X2
Y 1 0.992739 -0.20515
X1 0.992739 1 -0.227879
X2 -0.20515 -0.227879 1
Trong đó, Y và X1 có độ tương quan cao nhất là 0.992739; còn Y và X2 có độ
tương quan thấp nhất 0.20515
III. PHƯƠNG SAI VÀ HIỆP PHƯƠNG SAI CÁC BIẾN
Y X1 X2
Y 20195.7051 5595.716446 -62.2344045

X1 5595.716446 1573.192703 -19.29395
X2 -62.2344045 -19.29395 4.55671
IV. MÔ HÌNH HỒI QUY.
1. Mô hình 1: Hồi quy Chênh lệch GDP (2014-2013) theo chênh lệch tiết kiệm
(2014-2013) và tỷ lệ lạm phát (năm 2014) theo từng nhóm quốc gia. ( biến định
tính ảnh hưởng đến hệ số góc của hàm hồi quy )
a. Mô hình hồi quy
(PRF) Y
i
= β
1
+ β
2
.X
1
+ β
3
.X
2
+ U
i
• 23 nhóm quốc gia khảo sát gồm 2 khu vực: nhóm nền kinh tế lớn thuộc G20,
nhóm nền kinh tế không thuộc G20. Ta dùng biến giả Z với số 0 và 1 đề gán
cho mỗi khu vực. Cụ thể là:
o Nhóm quốc gia thuộc G20: Z=0
o Nhóm quốc gia không thuộc G20: Z=1
Ta thấy với cùng một mức tiết kiệm quốc gia, thì hiệu quả sử dụng nguồn
tiền tiết kiệm trên của 2 nhóm quốc gia là khác nhau, vì hệ thống tài chính ngân
KHOÁ LỚP K53B Page 6
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ

hàng hay chỉ số minh bạch … của mỗi nhóm quốc gia có trình độ phát triển nhất
định. Nên ta đặt: β
2
= β
4
+ β
5
.Z
Hàm hồi quy tổng quát trở thành:
Y
i
= β
1
+ (β
4
+ β
5
.Z)X
1
+ β
3
.X
2
+ U
i
Hay E(Y
i
) = β
1
+ β

4
.X
1
+ β
5
.ZX
1
+ β
3
.X
2
• Đối với nhóm quốc gia thuộc G20:
E(Y
i
| Z=0) = β
1
+ β
4
.X
1
+ β
3
.X
2
• Đối với nhóm quốc gia không thuộc G20:
E(Y
i
| Z=1) = β
1
+ (β

4
+ β
5
).X
1
+ β
3
.X
2
Từ mô hình hồi quy trên, khi so sánh hệ số góc, ta thấy rõ ràng có sự khác
biệt giữa các hệ số góc của 2 nhóm nước. Cụ thể mức chênh lệch hệ số góc giữa
các nhóm nước G20 và nhóm còn lại là:
β
4
– ( β
4
+ β
5
) = - β
5
Với những cơ sở kinh tế nêu trên, ta kỳ vọng hệ số β
5
<0, tức là nhóm quốc
gia G20 sử dụng tiền tiết kiệm hiệu quả hơn.
Đồ thị mối quan hệ giữa Y và X
1
dự đoán thu hoạch được
Sử dụng Eview, ta thu được bảng kết quả sau:
KHOÁ LỚP K53B Page 7
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ

Theo kết quả trên, ta thấy:
• Hàm hồi quy phù hợp do p_value = Prob(F-statistic)0 < α
• Các biến độc lập giải thích 99,0006% biến phụ thuộc
• P_value(X
1
) = 0,0000  0 < α nên biến X
1
có ý nghĩa thống kê. Cho biết đối
với các quốc gia cùng một nhóm, nếu các yếu tố khác không đổi, khi tiết
kiệm quốc gia thặng dư (thâm hụt) 1$ thì GDP trung bình sẽ tăng (giảm)
3,527677 $. Ta thấy ý nghĩa trên hợp với lý thuyết kinh tế, khi 1 đồng tiền
tiết kiệm được sử dụng vào đầu tư, qua nhiều vòng quay tiền sẽ mang lại 1
khối lượng tài sản lớn hơn cho nền kinh tế.
• P_value(ZX
1
) = 0,0125 < α nên biến ZX
1
có ý nghĩa thống kê, vả lại
5
<0,
đúng như kỳ vọng. Cho biết khi tiết kiệm quốc gia tăng thêm 1 tỷ $, thì GDP
trung bình của các nền kinh tế lớn ( quốc gia thuộc G20 ) sẽ tăng nhiều hơn
các quốc gia khác 2,38948 tỷ$ (do nền tài chính mạnh, tính minh bạch cao )
KHOÁ LỚP K53B Page 8
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
• P-value(X
2
)= 0,2692 > α nên biến X
2
không có ý nghĩa thống kê. Hay với

mức ý nghĩa α = 0.05 thì ta chưa có cơ sở khẳng định lạm phát có ảnh hưởng
đến chênh lệch GDP
b. Kiểm định khuyết tật của mô hình bằng các kiểm định
• Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy bằng kiểm định F
Kiểm định cặp giả thuyết sau
H
0
: β
3
= β
4
=β
5
= 0 : mô hình không phù hợp
H1 : ít nhất tồn tại β
j
≠ 0 ( j = 3,4,5 ).
Tiêu chuẩn kiểm định: F ~ F
α
(k-1,n-k)
Miền bác bỏ: W
α
= {F : F > F
α
(k-1,n-k)}
Theo kết quả Eviews ở trên ta có:
F
qs
= 627,3496
F

0.05
(3,19) = 3,127
Do F
qs
> F
α
(k-1,n-k)  F
qs
ϵ W
α
nên ta bác bỏ giả thuyết H
o
, chấp nhận H
1
.
Kết luận, mô hình hồi quy phù hợp với mức ý nghĩa α=0.05
• Kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến của mô hình bằng phương pháp sử
dụng hàm hồi quy phụ.
Dựa vào bảng kết quả Eview trên, nhận thấy R
2
= 0,990006 rất cao, trong khi
đó tỷ số t của hệ số hồi quy
3
rất bé (1,1382) và giá trị p_value/X
2
= 0,2692 >
0,05 
3
không có ý nghĩa thống kê, biến X
2

( lạm phát) không có ảnh
hưởng đến chênh lệch GDP. Vậy có khả năng biến độc lập cộng tuyến.
Xét hàm hồi quy phụ
X
2
= α
1
+ α
2
.X
1
+ α
3
.ZX
1
KHOÁ LỚP K53B Page 9
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Kiểm định cặp giả thuyết sau
H
0
: α
2
= α
3
= 0 : mô hình không phù hợp
H
1
: ít nhất tồn tại α
j
≠ 0 ( j = 2,3 ).

Tiêu chuẩn kiểm định: : F ~ F
α
(k-1,n-k)
Miền bác bỏ: W
α
= {F : F > F
α
(k-1,n-k)}
Theo kết quả Eviews ở trên ta có:
F
qs
= 0,60176
F
0.05
(2,20) = 3,493
Do F
qs
< F
α
hay F
qs
không thuộc miền bác bỏ W
α
. Ta chấp nhận H
o
. Biến X
2
không phụ thuộc vào biến X
1
và ZX

1
. Mô hình không có hiện tượng đa cộng
tuyến.
Hay sử dụng thừa số phóng đại phương sai, ta có
VIF = = 1,0602 < 10 , ta cũng kết luận được mô hình không có hiện tượng
đa cộng tuyến.
• Kiểm tra khuyết tật tự tương quan của mô hình
a. Phương pháp đồ thị
KHOÁ LỚP K53B Page 10
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Biểu đồ phần dư cho thấy
tọa độ các điểm được bố trí không có gì đặc biệt. Nên mô hình có thể không
bị khuyết tật tự tương quan
b. Kiểm định Durbin-Watson
Kiểm định Durbin-Watson dùng kiểm định tự tương quan bậc nhất
Ut = ρU
t-1
+ ε
t
Trong đó ε
t
thỏa mãn các giả thiết OLS
Kiểm định giả thuyết
Ho: ρ = 0
H
1
: ρ ≠ 0
Theo kết quả hồi quy, ta có giá trị thống kê d = 2,038619
Tra bảng phụ lục Durbin-Watson với
n=23, α = 0,05 , k’ = 3  d

l
= 1,078 và d
u
=1,66
Ta thấy d
u
= 1,66 < d= 2,038619 < 4 – d
u
= 2,34
Vậy ta bác bỏ giả thuyết H
o
. Nghĩa là mô hình không có hiện tượng tư tương
quan bậc nhất giữa các phần dư.
c. Kiểm định Breusch-Godfrey (Kiểm định BG)
KHOÁ LỚP K53B Page 11
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Kiểm định giả thuyết
H
o
: ρ
1
=ρ
2
=…=ρ
p
= 0 : không có tự tương quan
H
1
: ρ
j

≠ 0 ( j=1,2, ,p) : có hiện tương tự tương quan
• Kiểm định tự tương quan bậc nhất
Vì Prob. Chi-Square = 0,8872 > α=0,05 nên ta chấp nhận H
o
hay mô hình
không có tự tương quan bậc 1
KHOÁ LỚP K53B Page 12
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
• Kiểm định tự tương quan bậc 2
Vì Pro. Chi-square= 0,8426 > α = 0,05 nên ta chấp nhận H
o
. Hay mô hình
không có tự tương quan bậc 2
• Kiểm định tự tương quan bậc 3
KHOÁ LỚP K53B Page 13
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Vì Prob.Chi-Square = 0,5722 > α = 0,05 nên ta chấp nhận H
o
. Hay mô hình
không có hiện tượng tự tương quan bậc 3
• Kiểm định tư tương quan bậc 4
KHOÁ LỚP K53B Page 14
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Do Prob.Chi-Square = 0,7356 > α = 0,05 nên ta chấp nhận H
o
. Hay mô hình
không có hiện tượng tự tương quan bậc 4.
Bằng kiểm định Breusch-Godfrey, ta kết luận mô hình không có hiện tượng
tự tương quan
Kết luận: Bằng các kiểm định, ta đều nhận cùng một kết luận. Nên mô hình không

có hiện tượng tự tương quan.
• Kiểm định mô hình thừa biến
Dùng kiểm định Wald cho:
o Biến X2
KHOÁ LỚP K53B Page 15
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Kiểm định giả thuyết:
Ho: mô hình thừa biến X
2
H1: mô hình không thừa biến X
2
Prob/Chi-square = 0,2550 > α nên ta chấp nhận H
o
. Vậy mô hình thừa
biến X
2
o Biến ZX
1
Kiểm định giả thuyết:
Ho: mô hình thừa biến ZX
1
H1: mô hình không thừa biến ZX
1
KHOÁ LỚP K53B Page 16
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Do Prob/Chi-square = 0,0058 < α = 0,05 nên ta bác bỏ H
o
hay biến
ZX
1

là cần thiết cho mô hình
Kết luận: Do thừa biến X2 nên ta xây dựng lại mô hình khác phù hợp
hơn
2. Mô hình 2: Hồi quy Chênh lệch GDP (2014-2013) theo chênh lệch tiết kiệm
(2014-2013) từng nhóm quốc gia. (biến định tính ảnh hưởng đến hệ số góc của
hàm hồi quy )
a. Mô hình hồi quy
(PRF) Y
i
= β
1
.X1 + β
2
.ZX
1
+β
3
+ U
i
Dùng Eview, ta ước lượng mô hình hồi quy
KHOÁ LỚP K53B Page 17
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Theo kết quả trên, ta thấy:
• Hàm hồi quy phù hợp do p_value = Prob(F-statistic)0 < α
• Các biến độc lập giải thích 98,9324% biến phụ thuộc
• P_value(X
1
)=0,0000  0 < α nên biến X
1
có ý nghĩa thống kê.

1
= 3,507238
cho biết đối với các quốc gia cùng một nhóm, nếu các yếu tố khác không
đổi, khi tiết kiệm quốc gia thặng dư (thâm hụt) 1tỷ $ thì GDP trung bình sẽ
tăng (giảm) 3,507238 tỷ $. Ta thấy ý nghĩa trên hợp với lý thuyết kinh tế,
khi 1 đồng tiền tiết kiệm được sử dụng vào đầu tư, qua nhiều vòng quay tiền
sẽ mang lại một khối lượng tài sản lớn hơn cho nền kinh tế.
• P_value(ZX
1
) = 0,0149 < α nên biến ZX
1
có ý nghĩa thống kê, vả lại
2
<0,
đúng như kỳ vọng. Cho biết khi tiết kiệm quốc gia tăng thêm 1 tỷ $, thì GDP
trung bình của các nền kinh tế lớn ( quốc gia thuộc G20 ) sẽ tăng nhiều hơn
quốc gia khác 2,31912 tỷ $ (do nền tài chính mạnh, tính minh bạch cao )
b. Kiểm định khuyết tật của mô hình
Ta đã kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến, khuyết tật tự tương quan và
khuyết tật thừa biến ta thấy mô hình mới hoàn toàn không mắc các bệnh
trên. Ta tiếp tục kiểm tra các khuyết tật còn lại
• Kiểm tra khuyết tật phương sai sai số thay đổi của mô hình
a. Phương pháp xem xét đồ thị phần dư
Ước lượng điểm của Y
KHOÁ LỚP K53B Page 18
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Đồ thị phân tán của phần dư và phần dư bình phương
Từ 2 đồ thị ta đễ dàng thấy, độ rộng của các
điểm phân tán có xu hướng tăng lên khi Yi^
tăng. Hay phần dư có quan hệ đồng biến với

giá trị ước lượng điểm Yf. Ta nghi ngờ mô
hình có khuyết tật phương sai sai số thay
đổi. Mặt khác
KHOÁ LỚP K53B Page 19
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Từ bảng kết quả giá trị và đồ thị phần dư, ta cũng nghi ngờ mô hình có khuyết tật
phương sai sai số thay đổi.
b. Kiểm định Park
Ước lượng mô hình hồi quy
ln
i
2
= β1+ β2.lnY^ + Vi
Trong đó, Y^ là ước lượng điểm của chênh lệch GDP như mô hình
ước lượng ở trên
Ta có bảng kết quả Eview sau
KHOÁ LỚP K53B Page 20
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Kiểm định giả thuyết:
H
o
: β
2
= 0 : mô hình có phương sai sai số không thay đổi
H
1
: β
2
≠ 0: mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Thực hiện kiểm định, ta có:

KHOÁ LỚP K53B Page 21
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Kết quả cho thấy với mức ý nghĩa 5%, P-value/F = 0,0001 < 0,05. Ta
bác bỏ giả thuyết H
o
. Nghĩa là mô hình có hiện tượng phương sai sai
số thay đổi.
c. Kiểm định Glejser
Kiểm định giả thuyết:
H
o
: β
2
=0 : mô hình có phương sai sai số không thay đổi
H
1
: β
2
≠ 0: mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
• Mô hình ước lượng:
|Ui^| = β
1
+ β
2
.Y^ + V
i
Dùng Eview, ta có bảng kết quả ước lượng sau:
• Mô hình ước lượng:
|U^i| = β1 + β2 + V1
KHOÁ LỚP K53B Page 22

ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
• Mô hình ước lượng:
|U^i| = β1 + β2. + V1
KHOÁ LỚP K53B Page 23
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
• Mô hình ước lượng:
| U^i| = β1 + β2. + V1
KHOÁ LỚP K53B Page 24
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
Kết luận: Với mức ý nghĩa α=0.05, trong cả trường hợp 1 và
2 , kết quả kiểm định đều giống nhau ở chỗ P_value/F < α nên
ta
bác bỏ Ho. Nghĩa là mô hình có phương sai sai số thay đổi.
d. Kiểm định White
Ước lượng mô hình
Ui^
2
= α
1
+ α
2
X
1
+ α
3
X
1
2
+ α
4

.X
1
.ZX
1
+ α
5
.ZX
1

KHOÁ LỚP K53B Page 25