Phân tích thiết kế thời gian thực trong thanh toán trực tuyến giữa công ty chứng khoán với ngân hàng
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.62 MB, 89 trang )
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
NGUYỄN SƠN HÙNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG
Ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Mã số: 60.48.05
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hà Nội, 2015
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC
TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG
TY CHỨNG KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG
Ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Mã số: 60.48.05
Học viên : Nguyễn Sơn Hùng
Giáo viên hƣớng dẫn : PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ
Hà Nội, 2015
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ, Bộ
môn Các Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Trƣờng Đại học Công
nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngƣời đã hết lòng hƣớng dẫn, tạo điều kiện cho em
trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Em xin cám ơn PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn, các thầy, các cô trong trƣờng Đại học
Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình giảng dạy chúng em, giúp đỡ
động viên chúng em từ những ngày đầu bƣớc vào cánh cổng trƣờng Đại học. Thầy
cô đã tạo cho chúng em môi trƣờng học tập, những điều kiện thuận lợi cho chúng
em đƣợc học tập tốt, trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu giúp chúng
em có thể vững bƣớc trong tƣơng lai.
Cám ơn các bạn sinh viên K19 đã giúp đỡ, cùng nghiên cứu và chia sẻ với tôi
trong suốt quá trình đào tạo và hoàn thành khóa đào tạo sau đại học tại Trƣờng Đại
học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cuối cùng, tôi xin gửi thành quả này tới gia đình và ngƣời thân của tôi, những
ngƣời đã hết lòng tạo điều kiện và động viên tôi để tôi có đƣợc kết quả ngày hôm
nay.
Trong quá trình thực hiện luận văn, em đã cố gắng tập trung tìm hiểu và tham
khảo các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, với thời gian và trình độ có hạn nên không
tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc các nhận xét và góp
ý của các thầy cô giáo và bạn bè, những ngƣời cùng quan tâm để hoàn thiện hơn các
kết quả nghiên cứu của mình.
Hà Nội, 9/2015
Nguyễn Sơn Hùng
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................................................... 1
MỤC LỤC .................................................................................................................................................I
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................. III
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU .................................................................................. V
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1
VỀ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN .................. 4
1.1. KHÁI QUÁT Về HOạT ĐộNG GIAO DịCH CHứNG KHOÁN TạI VIệT NAM ............................................... 4
1.1.1. Chứng khoán ......................................................................................................................... 4
1.1.2. Một số khái niệm liên quan ................................................................................................... 7
1.2. HOạT ĐộNG GIAO DịCH CHứNG KHOÁN TạI VIệT NAM ...................................................................... 8
1.2.1 Một số vai trò trong hoạt động giao dịch ............................................................................... 8
1.2.2. Thị trường chứng khoán ........................................................................................................ 9
1.3. VấN Đề THờI GIAN THựC TRONG THANH TOÁN CHứNG KHOÁN ....................................................... 12
1.3.1. Khái niệm thời gian thực ..................................................................................................... 12
1.3.2. Hệ thời gian thực và điều khiển thời gian thực ................................................................... 13
1.3.3. Giao dịch mua, bán và thanh toán chứng khoán ................................................................. 21
1.3.4. Khái niệm thời gian thực áp dụng trong thanh toán chứng khoán ...................................... 22
1.3.5. Vấn đề thời gian thực trong thanh toán chứng khoán ......................................................... 23
1.4. Hệ THốNG KếT NốI GIAO DịCH THANH TOÁN CHứNG KHOÁN TạI MộT NGÂN HÀNG ở VIệT NAM ....... 23
1.4.1. Hệ thống kết nối cổng kết nối thanh toán chứng khoán trực tuyến ..................................... 24
1.4.2. Đánh giá khảo sát sản phẩm ............................................................................................... 27
1.5. KHảO SÁT MộT Số THị TRƢờNG CHứNG KHOÁN TRÊN THế GIớI ........................................................ 29
1.5.1. Lịch sử thị trường chứng khoán thế giới, sơ khai ............................................................... 29
1.5.2. Sở giao dịch đầu tiên ........................................................................................................... 30
1.5.3. Sở giao dịch chứng khoán New York .................................................................................. 31
1.5.4. Thị trường chứng khoán Nasdaq ......................................................................................... 32
1.5.5. Thị trường chứng khoán Thượng Hải (SSE) ....................................................................... 33
1.5.6. Thị trường chứng khoán Tokyo ........................................................................................... 34
1.5.7. Sở giao dịch chứng khoán London ...................................................................................... 35
1.6. KếT LUậN CHƢƠNG ....................................................................................................................... 36
CHƢƠNG 2
THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH MUA,
BÁN VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN ................................................................................ 37
2.1. THÍ Dụ Về PHÂN TÍCH, THIếT Kế Hệ THốNG CHứNG KHOÁN .............................................................. 37
2.1.1. Kiến trúc tổng thể ................................................................................................................ 37
i
2.1.2. Cơ chế kết nối trong ADO của ASP .................................................................................... 38
2.1.3. Biểu đồ thiết kế vật lí ........................................................................................................... 39
2.1.4. Biểu đồ cơ sở dữ liệu vật lí .................................................................................................. 41
2.2. PHÂN TÍCH THIếT Kế TổNG QUÁT ĐốI VớI Hệ THốNG KếT NốI THANH TOÁN CHứNG KHOÁN THờI GIAN
THựC ............................................................................................................................................................ 43
2.2.1. Phân tích thiết kế các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch theo thời gian tối ưu đối với giao
dịch chứng khoán .................................................................................................................................. 43
2.2.2. Thiết kế các khía cạnh thời gian thực trong hệ thống giao dịch chứng khoán .................... 47
2.2.3. Thiết kế tổng quát hệ thống kết nối thanh toán chứng khoán .............................................. 48
2.3. KếT LUậN CHƢƠNG ....................................................................................................................... 59
CHƢƠNG 3
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG BIDV ................................................................ 61
.
Về nơi công tác của học viên ........................................................................................................ 61
Về sản phẩm thử nghiệm ............................................................................................................... 62
3.1. Xử LÍ GIAO DịCH ........................................................................................................................... 63
3.1.1. Giao dịch viên tiếp nhận giao dịch và kiểm tra .................................................................. 63
3.1.2. Vấn tin đặt lệnh mua bán chứng khoán ............................................................................... 64
3.1.3. Báo cáo giao dịch. .............................................................................................................. 66
3.2. PHầN CHứC NĂNG GIÀNH CHO KSV. ............................................................................................. 66
3.2.1. Quản lý người sử dụng CTCK ............................................................................................. 66
3.2.2. Nhiệm vụ kiểm soát viên ...................................................................................................... 67
3.2.3. Giải hạn chế tất cả tài khoản tiền gửi thanh toán nhà đầu tư CTCK .................................. 68
3.3. GIAO DịCH .................................................................................................................................... 68
3.3.1. Nhận và xuất file ................................................................................................................. 68
3.3.2. Xử lý giao dịch .................................................................................................................... 71
3.3.3. Sửa lỗi sai EC ..................................................................................................................... 73
3.3.4. Vấn tin ................................................................................................................................. 74
3.3.5. Đối chiếu ............................................................................................................................. 75
3.3.6. Báo cáo giao dịch ............................................................................................................... 76
3.4. KếT LUậN CHƢƠNG ....................................................................................................................... 77
KẾT LUẬN ............................................................................................................................................ 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................................... 80
ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Ký hiệu
Chú giải
ACB
Tên ngân hàng ACB
ADO
ActiveX Data Objects
APIs
Application Programming Interface
ATA
AT Attachment
BIDV
Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam
CA
Xác thực
CISC
Complex Instruction Set
CNH
Công nghiệp hóa
CNTT
Công nghệ thông tin
CSDL
Cơ sở dữ liệu
CTCK
Công ty chứng khoán
DCS
Digital Combat Simulator
HDH
Hiện đại hóa
IBM
Tên công ty máy tính
ICT
Công nghệ thông tin và truyền thông
JBOD
Just a Bunch Of Disks
KSV
Kiểm soát viên
LSE
London Stock Exchange
.
NASDAQ
National Association of
Automated Quotations system
NFS
Network File Server
NSD
Ngƣời dùng, ngƣời sƣ̉ du ̣ng
PLC
Securities
Dealers
PLC viết tắt của Programmable Logic Controller, là
thiết bị điều khiển lập trình đƣợc.
Đối với ngân hàng, đó là public limited company
iii
QoS
Chất lƣợng dịch vụ
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
RISC
Reduced instruction set computing
SAN
Storage Area Network
SCSI
Small Computer System Interface
SOAP
Simple Object Access Protocol
TTGDCK
TTLK
Trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia (còn
gọi là Sàn giao dịch chứng khoán)
Trung tâm lƣu ký, đăng ký chứng khoán
iv
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU
Hình 1.1. Cổ phiếu ................................................................................................5
Hình 1.2. Trái phiếu ..............................................................................................6
Hình 1.3. Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội ......................................................7
Hình 1.4.. Nhà đầu tƣ chứng khoán ......................................................................8
Hình 1.5. Ngân hàng .............................................................................................9
Hình 1.6. Minh họa thời gian thực .....................................................................14
Hình 1.7. Các yêu cầu khác nhau về hệ thống thời gian thực ............................16
Hình 1.8. Tác vụ qui định trong chuẩn IEC 61131-3 .........................................18
Hình 1.9. Minh họa sơ đồ luồng giao dịch chứng khoán đặt lệnh......................22
Hình 1.10. Sản phẩm đạt giải .............................................................................24
Hình 1.11. Giao diện chính của cổng kết nối thanh toán chứng khoán trực tuyến
...................................................................................................................................29
Hình 2.1. Kiến trúc khách/ chủ ...........................................................................37
Hình 2.2. Mô hình kết nối 3-tier .........................................................................38
Hình 2.3. Đặt xử lí lệnh ......................................................................................39
Hình 2.4. Chức năng quản lý khách hàng...........................................................40
Hình 2.5. Tra cứu của khách hàng ......................................................................41
Hình 2.6. Chức năng báo cáo .............................................................................41
Hình 2.7. Đồng bộ dữ liệu ..................................................................................41
Hình 2.8. Sơ đồ quan hê ̣ .....................................................................................42
Hình 2.9. Các lƣợc đồ của các bảng dữ liệu .......................................................43
Hình 2.10. Mối quan hê ̣ giữa khách hàng, công ty chứng khoán và ngân hàng 49
Hình 2.11. Sơ đồ giao dịch đặt lệnh mua ...........................................................51
Hình 2.12 Mô hình thời gian xử lý giao dịch đặt lệnh mua hợp lệ ....................53
Hình 2.13 Mô hình thời gian xử lý giao dịch đặt lệnh mua không hợp lệ .........54
Hình 2.14. Mô hình kết nối message queue .......................................................56
Hình 2.15. Sơ đồ giao dịch đặt lệnh bán ............................................................58
Hình 2.16. Mô hình kết nối tổng quan về hệ thống kết nối thanh toán chứng
khoán .........................................................................................................................58
Hình 3.a. Trang tin giới thiệu về Ngân hàng BI DV ...........................................61
Hình 3.b. Giải thƣởng và hồ sơ sản phẩm ..........................................................63
Hình 3.1. Xử lí bảng kê ......................................................................................64
Hình 3.2. Vấn tin giao dịch.................................................................................64
Hình 3.3. In báo cáo về giao dịch .......................................................................64
Hình 3.4. Giao dịch hạch toán ............................................................................65
Hình 3.5. Vấn tin giao dịch phong tỏa ................................................................66
Hình 3.6. Yêu cầu in báo cáo..............................................................................66
Hình 3.7. Giao diện thêm ngƣời dùng ................................................................66
Hình 3.8. Xác nhận chấp nhận ngƣời dùng mới .................................................67
Hình 3.7. Trạng thái đầu ngày ............................................................................68
Hình 3.10. Giải hạn chế các tài khoản tiền gửi...................................................68
Hình 3.11. Nhận bản kê giao dịch theo lô ..........................................................68
Hình 3.12. Danh sách đến ...................................................................................69
Hình 3.13. Giải mã kiểm tra chữ kí ....................................................................69
Hình 3.14. Kết quả bảng kê giao dịch chứng khoán ..........................................70
.
v
Hình 3.15. Yêu cầu phong tỏa ............................................................................70
Hình 3.16. Chức năng xuất file...........................................................................71
Hình 3.17. Duyệt bảng giao dịch ........................................................................71
Hình 3.18. Hiển thị giao dịch .............................................................................71
Hình 3.19. Giao dịch không thành công .............................................................72
Hình 3.20. Hiển thị giao dịch .............................................................................72
Hình 3.21. Chức năng phong tỏa nhà đầu tƣ ......................................................72
Hình 3.22. Chấp nhận phong tỏa ........................................................................73
Hình 3.23. Bút toán đẩy thành công ...................................................................73
Hình 3.24. Hiển thị giao dịch bút toán ...............................................................74
Hình 3.25. EC không thành công .......................................................................74
Hình 3.26. Vấn tin trạng thái lô ..........................................................................75
Hình 3.27. Kết quả vấn tin theo lô ......................................................................75
Hình 3.28. Yêu cầu đối chiếu .............................................................................76
Hình 3.29. Báo cáo giao dịch .............................................................................76
vi
MỞ ĐẦU
Theo Luật số 27/VBHN-VPQH của Quốc hội nƣớc Việt Nam ban hành ngày
18/12/2013, Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của
ngƣời sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành, đƣợc thể hiện
dƣới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Việc mua bán chứng
khoán quy định đƣợc phải thực hiện tập trung trên sàn giao dịch chứng khoán Quốc
gia thông qua các Công ty chứng khoán và các ngân hàng nơi mở tài khoản của
ngƣời sở hữu cổ phiếu và Công ty chứng khoán.
Nhƣ vậy, trong quan hệ mua bán và thanh toán chứng khoán ở đây có các tác
nhân với các quan hệ nhƣ sau: (i) Nhà đầu tƣ là các cá nhân hoặc nhà đầu tƣ chuyên
nghiệp là các tổ chức thực hiện yêu cầu mua/bán (đặt lệnh) thông qua Công ty
chứng khoán; (ii) Công ty chứng khoán thực hiện quản lý danh mục chứng khoán
của nhà đầu tƣ và thực hiện lệnh mua/bán của nhà đầu tƣ trên sàn giao dịch chứng
khoán; (iii) Sau khi khớp lệnh tại Trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia các
chứng khoán sẽ đƣợc chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tƣ sau 03 ngày kể từ ngày
đặt lệnh; (iv) Ngân hàng là nơi quản lý giá trị bằng tiền tƣơng ứng với khối lƣợng
nhà đầu tƣ mua chứng khoán hoặc bằng tiền nhận về khi bán chứng khoán. Quan hệ
giữa Ngân hàng và Công ty chứng khoán là quan hệ tin tƣởng và rất chặt chẽ. Công
ty chứng khoán quản lý khối lƣợng chứng khoán của nhà đầu tƣ và ngân hàng quản
lý tiền, giá trị thanh toán của các khoản đầu tƣ.
Trở ngại lớn trong giao dịch chứng khoán là thời gian giao dịch trong khoảng
đƣợc xác định và tại 1 thời điểm khối lƣợng giao dịch tăng đột biến. Theo thống kê,
hiện nay có khoảng 20 triệu nhà đầu tƣ, nếu trong 1 thời điểm khoảng 30% số nhà
đầu tƣ cùng ra lệnh mua hoặc bán thì khối lƣợng giao dịch vào khoảng 6 triệu giao
dịch nếu chia đều cho 150 Công ty chứng khoán thì tại 1 thời điểm mỗi Công ty
phải thực hiện khoảng 500000 giao dịch. Để khắc phục vấn đề này, cần phải đƣa ra
giải pháp nhằm đảm bảo tiếp nhận đầy đủ các lệnh giao dịch chứng khoán nhƣng
với mức đầu tƣ không ở trạng thái tối đa mà đầu tƣ các hệ thống CNTT ở mức trung
bình với thời gian thực hiện là chấp nhận đƣợc.
Thực tế cho thấy nhiều Công ty chứng khoán nhỏ không đầu tƣ hệ thống công
1
nghệ mà cử nhân sự ngồi ngay tại sàn giao dịch chứng khoán và thực hiện nhập
ngay lệnh vào hệ thống. Đây là phƣơng thức đầu tƣ thấp nhất nhƣng rủi ro cao nhất
vì thực hiện hoàn toàn thủ công, cũng nhƣ rất khó duy trì khi khối lƣợng khách
hàng tăng lên nhanh chóng. Nhƣ vậy, để phát triển bền vững Công ty chứng khoán
và ngân hàng cần xây dựng các hệ thống thanh toán điện tử đồng bộ với các phƣơng
thức thanh toán đƣợc hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ phù hợp.
Từ nhìn nhận về yêu cầu kỹ thuật và phƣơng thức triển khai thực tế, đề tài
nghiên cứu vấn đề thời gian thực trong hệ thống thanh toán chứng khoán với ngân
hàng nhằm nghiên cứu phân tích, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo
yếu tố thời gian thực trong giao dịch thanh toán chứng khoán để xây dựng các giải
pháp phù hợp với mức độ tin cậy và mức đầu tƣ trong thanh toán chứng khoán của
các ngân hàng.
Trong hoạt động giao dịch và thanh toán chứng khoán có nhiều thủ tục, dịch vụ
nhƣ lƣu ký chứng khoán, hợp đồng tƣơng lai, giao dịch thảo thuận, đầu tƣ vào quỹ
đầu tƣ,... Tuy nhiên, do rất nhiều hoạt động xảy ra ngoài hệ thống nên đề tài chỉ tập
trung vào nghiên cứu, phân tích quá trình đặt lệnh và thực hiện thanh toán mua bán
chứng khoán của nhà đầu tƣ từ khi đặt lệnh đến khi hoàn tất giao dịch thanh toán.
Có nghĩa là việc xác định danh tính, số lƣợng chứng khoán, tài khoản tại ngân
hàng,... đƣợc coi là các thông tin hợp lệ để tập trung vào tìm hiểu và phân tích hệ
thống ứng dụng công nghệ theo thời gian thực thi tốt nhất.
Phƣơng pháp nghiên cứu chính của đề tài là tìm hiểu các quy định về Pháp luật
chứng khoán, các mô hình thanh toán chúng khoán trực tuyến, tìm hiểu về mô hình
xử lý theo thời gian thực, để từ đó đƣa ra giải pháp ứng dụng phù hợp.
Nội dung của luận văn gồm có phần mở đầu, ba chƣơng nội dung và phần kết
luận:
Chƣơng 1. Về thời gian thực trong chứng khoán : Giới thiệu về Chứng khoán,
giao dịch và thanh toán chứng khoán; Khía cạnh thời gian thực trong giao dịch
chứng khoán; Nhu cầu ứng dụng công nghệ trong kết nối thanh toán chứng
khoán giữa Công ty chứng khoán và ngân hàng.
Chƣơng 2. Thiết kế hệ thống thời gian thực trong hoạt động giao dịch mua, bán
và thanh toán chứng khoán : Phân tích, thiết kế các khía cạnh thời gian thực
2
trong hệ thống; Các chức năng trong hệ thống
Chƣơng 3. Thử nghiệm : thử nghiệm giao dịch chứng khoán tại ngân hàng mà
học viên công tác, ngân hàng thƣơng mại cổ phần BI DV. Kịch bản thử nghiệm
đƣợc nêu trong chƣơng 2.
Đánh giá kết quả thử nghiệm thời gian thực trong hệ thống thanh toán chứng
khoán và đƣa ra những giải pháp phân tích thiết kế, đánh giá phù hợp nhất cho các
hệ thống thanh toán chứng khoán trực tuyến và định hƣớng nghiên cứu cho các hệ
thống thanh toán qua ngân hàng của các sàn giao dịch hàng hóa khác.
3
CHƢƠNG 1
VỀ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN
Sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam đã đƣợc thành lập và đi vào hoạt động
từ năm 2004 đến nay đã hơn 10 năm, sau nhiều lần sửa đổi quy định, hiện nay luật
chứng khoán đang áp dụng là Luật số 27 có hiệu lực từ năm 2013. Kể từ đây, ứng
dụng công nghệ trong thanh toán chứng khoán đƣợc đặt lên một vị trí mới với yêu
cầu công nghệ làm nòng cốt và không thể thiếu trong giao dịch chứng khoán tại
Việt Nam.
Việc nghiên cứu xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ để đảm bảo giao
dịch thành công, an toàn trong các dịch vụ thanh toán chứng khoán là một hƣớng
nghiên cứu rất cần thiết hiện nay yêu cầu phù hợp về thời gian và mức đầu tƣ công
nghệ tƣơng ứng.
Việc xây dựng các hệ thống thanh toán chứng khoán về mặt kỹ thuật chính là
ứng dụng các thành tựu tổng hợp về công nghệ thông tin áp dụng cho các mô hình
truy cập, kết nối ứng dụng trong thanh toán đảm bảo thời gian khớp lệnh giữa các
bên tham gia.
1.1. Khái quát về hoạt động giao dịch chứng khoán tại Việt Nam
1.1.1. Chứng khoán
Theo [6] Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của
ngƣời sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng
khoán đƣợc thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tƣ,
chứng khoán phái sinh.
1.1.1.1. Cổ phiếu
Cổ phiếu [6] là một loại chứng khoán đƣợc phát hành dƣới dạng chứng chỉ hoặc
bút toán ghi sổ, xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của ngƣời sở hữu cổ
phiếu đối với tài sản hoặc vốn của một công ty cổ phần.
Cổ phiếu thƣờng: là cổ phiếu xác định quyền sở hữu của cổ đông trong công ty.
4
Cổ phiếu thƣờng đƣợc đặc trƣng bởi quyền quản lí, kiểm soát công ty. Cổ đông sở
hữu cổ phiếu thƣờng đƣợc tham gia bầu hội đồng quả trị, tham gia bỏ phiếu quyết
định các vấn đề lớn của công ty. cổ tức của cổ phiếu thƣờng đƣợc trả khi hội đồng
quản trị công bố. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, cổ đông sở hữu cổ phiếu
thƣờng sẽ đƣợc chia số tiền còn lại sau khi thanh toán các khoản nợ và thanh toán
cho cổ phiếu ƣu đãi.
Cổ phiếu ƣu đãi: là cổ phiếu có cổ tức xác định đƣợc thể hiện bằng số tiền xác
định đƣợc in trên cổ phiếu hoặc theo tỉ lệ phần trăm cố định so với mệnh giá cổ
phiếu, cổ phiếu ƣu đãi thƣờng đƣợc trả cổ tức trƣớc các cổ phiếu thƣờng. Cổ đông
sở hữu cổ phiếu ƣu đãi không đƣợc tham gia bỏ phiếu bầu ra hội đồng quản trị. Khi
công ty giải thể hoặc phá sản, cổ phiếu ƣu đãi đƣợc ƣu tiên thanh toán trƣớc các cổ
phiếu thƣờng.
Hình 1.1. Cổ phiếu
1.1.1.2 Trái phiếu
Trái phiếu [6] là chứng khoán nợ, ngƣời phát hành trái phiếu phải trả lãi và
hoàn trả gốc cho những ngƣời sở hữu trái phiếu vào lúc đáo hạn.
Trái phiếu có thể phân theo nhiều tiêu chí khác nhau:
1. Căn cứ vào chủ thể phát hành, trái phiếu gồm hai loại chính là: trái phiếu
chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phƣơng (do chính phủ và chính quyền
địa phƣơng phát hành) và trái phiếu công ty (do công ty phát hành).
2. Căn cứ vào tính chất chuyển đổi, trái phiếu đƣợc chia thành loại có khả năng
chuyển đổi (chuyển đổi thành cổ phiếu) và loại không có khả năng chuyển.
3. Căn cứ vào cách thức trả lãi, trái phiếu đƣợc chia thành các loại sau:
5
Trái phiếu có lãi suất cố định: là loại trái phiếu đƣợc thanh toán cố định
theo định kỳ.
Trái phiếu với lãi suất thả nổi: là loại trái phiếu mà khoản lãi thu đƣợc thay
đổi theo sự biến động của lãi suất thị trƣờng hoặc bị chi phối bởi biểu giá,
chẳng hạn nhƣ giá bán lẻ.
Trái phiếu chiết khấu: là loại trái phiếu không trả thƣởng và đƣợc bán theo
nguyên tắc chiết khấu. Tiền thƣởng cho việc sở hữu trái phiếu nằm dƣới
dạng lợi nhuận do vốn đem lại hơn là tiền thu nhập (nó là phần chênh lệch
giữa giá trị danh nghĩa - mệnh giá trái phiếu và giá mua).
Trái phiếu có bảo đảm và trái phiếu không có bảo đảm.
Hình 1.2. Trái phiếu
1.1.1.3. Chứng khoán có thể chuvển đổi
Chứng khoán có thể chuyển đổi là những chứng khoán cho phép ngƣời nắm
giữ nó, tuỳ theo lựa chọn và trong những điều kiện nhất định, có thể đổi nó lấy một
chứng khoán khác.
Thông thƣờng có cổ phiếu ƣu đãi đƣợc chuyển thành cổ phiếu thƣờng và trái
phiếu đƣợc chuyển thành cổ phiếu thƣờng.
1.1.1.4. Các chứng khoán phái sinh.
Quyền mua cổ phần: là quyền ƣu tiền mua trƣớc dành cho các cổ đông hiện
hữu của một công ty cổ phần.
Chứng quyền là một loại chứng khoán trao cho ngƣời nắm giữ nó quyền
đƣợc mua một số lƣợng xác định các chƣng khoán khác với một mức giá nhất định
6
và vào một thời gian nhất định
Hợp đồng kỳ hạn: là một thoả thuận trong đó ngƣời mua và ngƣời bán chấp
nhận giao dịch hàng hoá với khối lƣợng nhất định, tại một thời điểm nhất định
trong tƣơng lai với một mức giá đƣợc ấn định vào ngàyhôm nay.
Bên cạnh đó còn có các loại hợp đồng khác nhƣ: hợp đồng tƣơng lai và
quyền lựa chọn.
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
Ngƣời ta có một số khái niệm cơ bản, liên quan đến chứng khoán, đƣợc sƣ̉ du ̣ng
trong luận văn :
4. Trung tâm giao dịch chứng khoán. Trung tâm giao dịch chứng
khoán (TTGDCK) là một doanh nghiệp đƣợc hoạt động theo khuôn khổ pháp
luật về chứng khoán và kinh doanh. Hình thái điển hình của Thị trƣờng chứng
khoán tập trung là TTGDCK (Stock exchange). Tại TTGDCK, các giao dịch
đƣợc tập trung tại một địa điểm; các lệnh đƣợc chuyển tới sàn giao dịch và
tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch. Các chứng
Khoán đƣợc niêm yết tại TTGDCK thông thƣờng là chứng khoán của các
công ty lớn, có danh tiếng và đã trải qua thử thách trên thị trƣờng, đáp ứng
đƣợc tiêu chuẩn niêm yết.
Hình 1.3. Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
TTGDCK là nơi gặp gỡ của các nhà môi giới chứng khoán, là cơ quan phục
vụ cho giao dịch mua bán chứng khoán. Nhƣ vậy, TTGDCK không tham gia
7
mua bán chứng khoán mà chỉ cho thuê địa điểm để ngƣời mua, ngƣời bán
thực hiện giao dịch và đƣa ra các loại chứng khoán đƣợc mua bán trên thị
trƣờng.
5. Công ty đại chúng. Công ty đại chúng là công ty cổ phần đã thực hiện chào
bán cổ phiếu ra công chúng và cổ phiếu của công ty đƣợc niêm yết tại Sở giao
dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
6. Công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán (CTCK) là thành viên giao dịch
tại TTGDCK, đƣợc TTGDCK chấp thuận trở thành thành viên giao dịch.
7. Ngân hàng. Ngân hàng giám sát là ngân hàng thƣơng mại có Giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động lƣu ký chứng khoán có chức năng thực hiện các dịch
vụ lƣu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tƣ chứng
khoán.
8. Nhà đầu tư. Nhà đầu tƣ là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân
nƣớc ngoài tham gia đầu tƣ trên thị trƣờng chứng khoán. Đây chính là các
khách hàng của ngân hàng, CTCK.
1.2. Hoạt động giao dịch chứng khoán tại Việt Nam
1.2.1 Một số vai trò trong hoạt động giao dịch
1.2.1.1. Khách hàng (nhà đầu tư)
Khách hàng đối với CTCK sẽ ký hợp đồng uỷ thác mua hoặc uỷ thác bán chứng
khoán với CTCK. Khách hàng đối với ngân hàng sẽ mở tài khoản và uỷ thác cho
ngân hàng thực hiện nhận tiền gửi, thanh toán các giao dịch theo yêu cầu.
Hình 1.4.. Nhà đầu tƣ chứng khoán
Thực hiện đặt lệnh mua, bán chứng khoán tại CTCK, nhận tiền bán chứng
8
khoán tại tài khoản ngân hàng, trả tiền mua chứng khoán từ tài khoản ngân hàng,
nhận chứng nhận số lƣợng đã mua và đang sở hữu chứng khoán lƣu ký tại CTCK.
1.2.1.2. Công ty chứng khoán
Thực hiện ủy quyền của khách hàng mua, bán chứng khoán trên TTDGCK
Thực hiện đối chiếu lệnh mua bán chứng khoán với TTLK, thông báo kết quả
lệnh cho khách hàng
1.2.1.3. Ngân hàng
Thực hiện trả tiền cho TTGDCK thông qua CTCK các yêu cầu bán của khách
hàng. Thực hiện ghi nhận vào tài khoản của khách hàng giá trị bán chứng khoán của
khách hàng từ TTGDCK thông qua CTCK
Hình 1.5. Ngân hàng
1.2.1.4. Trung tâm giao dịch chứng khoán :
Thực hiện khớp lệnh giữa các lệnh mua và bán. Ngoài ra còn đối chiếu, thông
báo kết quả khớp lệnh cho các bên.
1.2.1.5. Trung tâm lưu ký:
Lƣu giữ thông tin phát hành chứng khoán của các công ty đại chúng (là các
doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ có giá. Còn đƣợc gọi là công
ty Cổ phần) và lƣu giữ thông tin nắm giữ, chuyển nhƣợng chứng khoán của các nhà
đầu tƣ đối với các công ty đại chúng.
1.2.2. Thị trƣờng chứng khoán
Để tiến hành CNH, thay đổi cơ cấu kinh tế, nhằm đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng
nhanh, lâu bền, Việt Nam cần đến một khối lƣợng vốn khổng lồ mà hiện trạng thị
9
trƣờng tài chính không thể đáp ứng đầy đủ. Với cơ cấu hiện nay, thị trƣờng tài
chính chủ yếu chỉ đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu của nền kinh tế về vốn ngắn hạn.
Trong khi đó, quá trình CNH, HĐH lại đòi hỏi ngay một khối lƣợng khổng lồ vốn
dài hạn: trong năm năm 1991- 1995, để có tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân 2,8%
năm cần 18, 6 tỉ USD; thời kì 1996-2000, để đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng 9 - 9,5%
năm thì dự tính vốn đầu tƣ đã tăng hơn 2, 2 lần, khoảng 40 - 45 tỉ USD; với quy mô
nhƣ vậy ƣớc tính đến năm 2020 vốn đầu tƣ là 500 - 600 tỉ USD.
Trƣớc những đòi hỏi bức xúc về vốn trung và dài hạn cho tăng trƣởng kinh tế
nhanh và bền vững, khắc phục nguy cơ tụt hậu so với các nƣớc trong khu vực và
trên thế giới, Việt Nam cần phải có những chính sách huy động tối đa mọi nguồn
lực trong nƣớc cũng nhƣ các nguồn vốn nƣớc ngoài bằng những hình thức khác
nhau. Một trong những giải pháp đó là phát triển thị trƣờng chứng khoán tại Việt
Nam.
Việc xây dựng và phát triển thị trƣờng chứng khoán tại Việt Nam hiện nay còn
cần thiết bởi những lý do sau:
Dƣới góc độ kinh tế, với tƣ cách là một bộ phận của thị trƣờng tài chính có chức
năng phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn, thị trƣờng chứng khoán là trung tâm
thu nhận, phân phối và giao lƣu các nguồn vốn cho đầu tƣ và xã hội. Nó gắn bó
hữu cơ trong sự phát triển đồng bộ hệ thống tài chính tiền tệ cấu thành nền tài
chính quốc gia.
Thị trƣờng chứng khoán giúp cho đồng vốn đi vào những ngành, những doanh
nghiệp biết tạo ra hiệu quả thông qua sự định hƣớng của thị trƣờng vốn.
Một thị trƣờng chứng khoán hoạt động tốt sẽ cung cấp những dự báo chính xác
về chu kỳ kinh doanh trong tƣơng lai, giúp nhà nƣớc hoạch định các chính sách
thích hợp.
Thị trƣờng chứng khoán mang lại nhiều lợi ích cho công chúng, giúp cho công
chúng có thể đầu tƣ vào các chứng khoán khác nhau một cách dễ dàng.
1.2.2.1. Những thuận lợi đối với thị trường chứng khoán Việt Nam
Thuận lợi cơ bản đầu tiên là chúng ta có một hệ thống chính trị ổn định. Bên
cạnh đó, nền kinh tế nƣớc ta đang phát triển với một tốc độ khá cao, lạm phát đƣợc
10
khống chế. Đây là môi trƣờng kinh tế vĩ mô hết sức thuận lợi cho việc phát triển thị
trƣờng chứng khoán.
Uỷ ban chứng khoán nhà nƣớc đã đƣợc thành lập. Đây là hạt nhân cơ bản, quan
trọng để xây dựng và phát triển thị trƣờng chứng khoán.
Chính sách đa dạng hoá các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế của Đảng
và nhà nƣớc đang giải phóng mọi năng lực sản xuất, kinh doanh, huy động mọi
nguồn vốn cho phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho sự phát triển của thị trƣờng
chứng khoán.
Quá trình cải cách đã cho ra đời và phát triển hàng loạt các ngân hàng thƣơng
mại, tổ chức tài chính, tín dụng, các tổ chức bảo hiểm. Đây là các tác nhân quan
trọng cho sự phát triển thị trƣờng vốn và là tiền đề cho sự phát triển thị trƣờng
chứng khoán tại Việt Nam. Nhu cầu về vốn của nƣớc ta trong thời kỳ tới rất cao nhƣ
đã nói ở phần trên. Để đạt đƣợc mục tiêu tăng gấp đôi GDP bình quân đầu ngƣời thì
nhu cầu vốn của nền kinh tế nƣớc ta trong thời kỳ 2000-2010 là 543, 5 tỷ USD.
Nƣớc ta là một nƣớc đang phát triển, tài nguyên chƣa đƣợc thăm dò và khai
thác đầy đủ. Đây là yếu tố quan trọng thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài mà lâu nay
Việt Nam mới chú trọng khai thác theo hƣớng đầu tƣ trực tiếp (FDI) mà chƣa chú
trọng theo hƣớng đầu tƣ gián tiếp qua thị trƣờng chứng khoán.
Trong vòng 12 năm qua, giá vàng liên tục sụt giảm và yếu tố tâm lý giữ vàng
của nhân dân không còn nhƣ trƣớc. Do vậy, ngƣời ta thƣờng dùng tiền để gửi tiền
tiết kiệm, mua tín phiếu, trái phiếu... đây chính là một cơ hội tốt để thúc đẩy nhanh
sự phát triển của thị trƣờng chứng khoán Việt Nam.
Một thuận lợi nữa mà chúng ta có đó là vào ngày 7/11/2006 chúng ta đã chính
thức gia nhập WTO. Có thể nói đây chính là thời điểm rất thuận lợi để cho thi
trƣờng chứng khoán phát triển, bởi lẽ một khi đã là thành viên của WTO thì sự bảo
hộ của nhà nƣớc vể thuế cho các mặt hàng trong nƣớc là không còn mạnh nhƣ trƣớc
nữa, mà các doanh nghiệp sẽ phải tự lực cánh sinh để cạnh tranh với các tập đoàn
kinh tế lớn trên thế giới. Điều này phần nào bắt buộc các tổ chức kinh doanh phải
tiến hành cổ phần hoá và từ đó sẽ tạo ra nhiều hàng hoá hơn cho thị trƣờng chứng
khoán.
11
1.2.2.2. Những khó khăn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam
Tuy nhiên, những thuận lợi đã có, những khó khăn vẫn còn nhiều, và đây cũng
chính là những nguyên nhân làm chậm lại quá trình hình thành thị trƣờng chứng
khoán ở Việt Nam.
1. Khó khăn thứ nhất là thu nhập ngƣời dân còn thấp, tỷ lệ giữa tiết kiệm và
tiêu dùng còn quá chênh lệch. Tƣ tƣởng “làm đồng nào xào đồng ấy”
đang còn rất phổ biến trong dân và ngay trong cả một số doanh nghiệp
trong khi tình hình lạm phát còn chƣa ổn định và chứa đựng nhiều tiềm
ẩn. Hệ thống pháp lý về thị trƣờng chứng khoán cho đến nay vẫn chƣa
đƣợc hoàn chỉnh. Một số văn bản pháp quy, các luật có liên quan, chi
phối hoạt động hoặc có ảnh hƣởng đến thị trƣờng chứng khoán đã ban
hành nhƣng trong phần nội dung còn nhiều bất cập, mâu thuẫn với hệ
thống pháp lý về thị trƣờng chứng khoán. Luật về thị trƣờng chứng
khoán vẫn còn dự thảo. Tình hình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà
nƣớc còn chậm, số lƣợng đã cổ phần không đáng kể so với yêu cầu đặt
ra. Các công ty cổ phần đã đƣợc thành lập còn quá ít và phần lớn có vốn
rất nhỏ, chƣa đủ mạnh để tạo ra các “hàng hoá” cần thiết.
2. Khó khăn thứ hai phải kể đến là chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán
đối với đa số dân cƣ Việt Nam còn hoàn toàn là một điều mới lạ. Chứng
khoán chƣa đƣợc coi là một tài sản tài chính, nhiều ngƣời còn lo sợ khi
đầu tƣ vào chứng khoán do thiếu hiểu biết nên đã không thể tạo ra đƣợc
lƣợng vốn nhƣ mong muốn. Nên đã phần nào kìm hãm sự hình thành của
thị trƣờng chứng khoán Việt Nam.
1.3. Vấn đề thời gian thực trong thanh toán chứng khoán
1.3.1. Khái niệm thời gian thực
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngƣời ta nói về hệ thống thông tin thời gian
thực khi hệ thống đó điều khiển một vật thể vật lý với một tốc độ phù hợp với sự
tiến triển của tiến trình chủ. Một ví dụ dễ hiểu (hệ thống thông tin điều khiển màn
hình hiển thị giờ chính xác của các tàu điện ngầm sẽ đến và đi tại một ga nhất định).
Hệ thống thông tin thời gian thực khác với những hệ thống thông tin khác bởi sự gò
bó về thời gian, do đó, việc tuân thủ các nguyên tắc cũng quan trọng nhƣ độ chính
12
xác của kết quả, nói một cách khác, hệ thống không chỉ đơn giản là đƣa ra kết quả
chính xác mà nó còn phải thực hiện một xử lý trong một thời gian rất ngắn. Hệ
thống thông tin thời gian thực ngày nay đƣợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực
nhƣ: trong ngành công nghiệp sản xuất, kiểm soát tiến trình (trong nhà máy, hay
trong viện hạt nhân, trong hệ thống hàng không, thông qua các hệ thống dẫn đƣờng
tích hợp trên máy bay và vệ tinh). Sự phát triển của hệ thống thông tin thời gian
thực yêu cầu mỗi phần tử của hệ thống phải ở thời gian thực, và một hệ thống đƣợc
thiết kế theo cách nhƣ vậy đƣợc gọi là hệ điều hành thời gian thực.
1.3.1.1. Đặc thù của hệ thống thời gian thực
Để đảm bảo tuân thủ đúng sự giới hạn về thời gian, hệ thống cần phải:
Có những dịch vụ khác nhau và những thuật toán có thể xử lý trong khoảng thời
gian hạn chế. Một hệ điều hành thời gian thực phải đƣợc thiết kế làm sao cho
các dịch vụ của nó có thể truy cập vào phần cứng với một khoảng thời gian ngắn
nhất.
Có những kết hợp thích hợp để đảm bảo cho những xử lý của mọi thành phần
không vƣợt quá thời gian cho phép.
1.3.1.2. Nhiệm vụ của hệ thống thời gian thực
Một nhiệm vụ đƣợc đặc trƣng bởi khoảng thời gian tính toán, một kỳ hạn là
khoảng thời gian tối đa cho một nhiệm vụ (Task), và trong trƣờng hợp có những
nhiệm vụ thực hiện theo chu kỳ trong khoảng thời gian, nó đƣợc thể hiện bằng
khoảng thời gian giữa những lần kích hoạt, sự thực thi một nhiệm vụ gọi là kích
hoạt.
1.3.2. Hệ thời gian thực và điều khiển thời gian thực
1.3.2.1. Thời gian thực
Trƣớc tiên, luận văn đƣa ra hai ví dụ minh họa đơn giản để trả lời câu hỏi về sự
liên quan giữa một giải pháp điều khiển với cái gọi là xử lý thời gian thực.
Ví dụ thứ nhất, từ lý thuyết điều khiển tự động, ta đã hiểu rõ thuật toán điều
chỉnh PID. Câu hỏi đặt ra là phải lập trình nhƣ thế nào để cài đặt thuật toán trên nền
một hệ vi xử lý, hoặc chỉ đơn thuần mô phỏng thời gian thực trên máy tính cá nhân?
Nếu ta cứ bỏ qua các chi tiết nhƣ gián đoạn hóa, lọc nhiễu, chuẩn hóa vào/ra và
13
chống reset-windup, thì vẫn có hàng loạt các câu hỏi khác cần phải trả lời:
1. Làm thế nào để tạo các chu kỳ trích mẫu hay chu kỳ điều khiển một cách
chính xác (ví dụ 0.01s hoặc 0.5s) trong chƣơng trình theo đúng yêu cầu
của lý thuyết điều khiển số?
2. Ngay cả khi ta đã biết sử dụng các ngắt thời gian để tạo chu kỳ trích
mẫu, nhƣng nếu phải thực hiện nhiều vòng điều chỉnh PID với chu kỳ
trích mẫu khác nhau thì giải pháp sẽ phải thế nào? Khi nào và làm thế
nào để một vi xử lý có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu thực hiện nhiều
thuật toán điều chỉnh? Thêm vào đó, nếu một số sự kiện khác xảy ra cần
xử lý ngay thì việc tổ chức thực hiện trong chƣơng trình ra sao?
3. Khi một vòng điều chỉnh không đƣợc đáp ứng về yêu cầu thời gian (chu
kỳ trích mẫu không chính xác, thời điểm đƣa ra kết quả tính toán chậm
hơn thời điểm trích mẫu tiếp theo), thì chất lƣợng điều khiển sẽ bị ảnh
hƣởng nhƣ thế nào?
Hình 1.6. Minh họa thời gian thực
Rõ ràng, theo [7], việc đƣa ra lời giải đáp cho những câu hỏi trên không đơn
thuần chỉ dựa vào những kiến thức của lý thuyết điều khiển, mà liên quan nhiều hơn
tới cơ chế xử lý thông tin trong thiết bị điều khiển. Đó là cơ chế xử lý thời gian
thực, một nội dung mang tính chất nền tảng cho mọi thiết bị điều khiển.
Ví dụ thứ hai, giả sử một công ty nào đó muốn tự phát triển một hệ điều khiển
(PLC, DCS hay gì đó) trong nƣớc. Ngoài các kiến thức và hiểu biết về cấu trúc phần
cứng, thiết kế vi mạch, ngôn ngữ lập trình phần mềm và lý thuyết điều khiển, hàng
14
loạt các vấn đề khác cần phải đƣợc làm rõ:
1. PLC hay DCS là một hệ điều khiển chia sẻ, có nghĩa là nó đảm nhiệm
nhiều “tác vụ” đồng thời. Việc quản lý và thực thi “đồng thời” một số
lƣợng không nhỏ các “tác vụ” nhƣ vậy đƣợc thực hiện theo cơ chế nào
để đáp ứng đƣợc các yêu cầu về thời gian do ngƣời sử dụng định nghĩa?
Làm thế nào để giữa các tác vụ đó không chanh chấp sử dụng bộ nhớ,
cổng vào/ra, timer,...
2. Làm thế nào để lập trình sử dụng bộ nhớ, sử dụng các cổng vào/ra, và
giao tiếp với các thiết bị trong mạng đƣợc thuận tiện? Làm thế nào để có
thể hỗ trợ ngƣời sử dụng truyền nạp cấu hình phần cứng và chƣơng trình
ứng dụng, thậm chí từng phần chƣơng trình xuống bộ điều khiển một
cách dễ dàng?
3. Cơ chế cảnh giới, giám sát lỗi bộ nhớ, lỗi các cổng vào ra và lỗi các
module đƣợc thực hiện nhƣ thế nào để nó độc lập với các chƣơng trình
ứng dụng.
Câu trả lời chung cho các câu hỏi trên là sự cần thiết phải phát triển một hệ điều
hành thời gian thực. Có thể nói, cơ chế xử lý thời gian thực trong mỗi bộ điều khiển
công nghiệp nhƣ trong các hệ PLC hoặc DCS là do một hệ điều hành thời gian thực
đảm nhiệm.
1.3.2.2. Trở lại về khái niệm thời gian thực
Bây giờ luận văn quay trở lại làm rõ khái niệm “hệ thời gian thực”. Trong các
tài liệu cũng nhƣ trong thực tế, khái niệm thời gian thực và hệ thời gian thực không
phải lúc nào cũng đƣợc hiểu một cách thống nhất. Nhiều ngƣời cho rằng, hệ thời
gian thực là một hệ phải làm việc với yêu cầu thời gian rất nhanh (trong phạm vi
một vài micro-giây gì đó), ví dụ các hệ thống điều khiển tay máy, điều khiển động
cơ,... Không ít ý kiến cho rằng, khái niệm thời gian thực luôn gắn với các hệ nhúng,
điều khiển thời gian thực là một vấn đề của riêng điều khiển nhúng, tức là các giải
pháp sử dụng vi điều khiển, DSP, v.v... Lại cũng có quan niệm rằng thời gian thực
là thời gian tuyệt đối, hệ thời gian thực là một hệ có khả năng làm việc với thời gian
tuyệt đối theo giờ-phút-giây của ngày tháng. Vậy nên hiểu nhƣ thế nào?
Một quan điểm [2] đƣợc ủng hộ và trích dẫn nhiều nhất là của Stankovic (John
15
A. Stankovic et al.: “Strategic Directions in Real-Time and Embedded Systems”.
ACM Computing Surveys, Vol. 28, No. 4, December 1996): “A real-time system is
one in which the correctness of the system depends not only on the logical results,
but also on the time at which the results are produced”. Nhƣ vậy, một hệ thời gian
thực là một hệ thống mà sự hoạt động tin cậy của nó không chỉ phụ thuộc vào sự
chính xác của kết quả, mà còn phụ thuộc vào thời điểm đƣa ra kết quả, hệ thống có
lỗi khi yêu cầu về thời gian không đƣợc thoả mãn.
Trong một bài báo nổi tiếng [4] khác (“Misconceptions About Real-Time
Computing”, IEEE Computer, 21(10), Oct. 1988.), Stankovic cũng đã chỉ ra một số
quan niệm sai lầm về khái niệm thời gian thực. Ví dụ, khái niệm hệ thời gian thực
không đồng nghĩa với khái niệm hệ xử lý tốc độ cao, xử lý nhanh. Nếu ta cho rằng,
phải là các ứng dụng điều khiển có yêu cầu thời gian tính toán rất nhanh mới gọi là
điều khiển thời gian thực, thì một câu hỏi sẽ đƣợc đặt ra là: nhƣ thế nào mới đƣợc
gọi là nhanh? Ta có thể thống nhất là, cỡ một vài micro-giây là rất nhanh, tuy nhiên
nếu một vài chục micro-giây thì sao, một trăm micro-giây thì sao? Nếu một trăm
micro-giây mới gọi là nhanh, thì 101, 102,... có nhanh không? Các hệ điều khiển
với chu kỳ trích mẫu 5ms, 6 ms, 7ms có đƣợc gọi là hệ thời gian thực hay không?
Có thể nói một cách nôm na, tính thời gian thực là khả năng đáp kịp thời và
chính xác. Và ta hoàn toàn có thể định nghĩa nhƣ thế nào là kịp thời theo bốn yêu
cầu khác nhau, nhƣ minh họa trên hình sau.
Hình 1.7. Các yêu cầu khác nhau về hệ thống thời gian thực
16
