Đặc tả kỹ thuật của hệ thống giao dịch sàn chứng khoán TP hồ chí minh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (903.99 KB, 95 trang )
Phụ lục 02: Đặc tả kỹ thuật Hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM
Ban hành kèm theo Quy định giao dịch trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
ngày 24 tháng 11 năm 2008.
ĐẶC TẢ KỸ THUẬT
HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA
SGDCK TPHCM
1
Mục Lục
I/ Thuật ngữ .................................................................................................................................... 5
II/ Giao thức Auto-T....................................................................................................................... 6
1. Định nghĩa: ......................................................................................................................... 6
2. Nguyên tắc họat động......................................................................................................... 6
3. Giao thức Auto-T................................................................................................................ 7
a. Truyền dữ liệu: ............................................................................................................. 12
b. Ngắt kết nối: ................................................................................................................. 13
c. Yêu cầu về khả năng xử lý của ứng dụng: ................................................................... 14
4. Bảng mô tả mã code ......................................................................................................... 15
Phụ lục Các biểu đồ.................................................................................................................. 16
III/ Giao thức Broadcast ............................................................................................................... 18
1. Phương thức truyền thông điệp: ....................................................................................... 18
a. Khái niệm Sequence Numbers ..................................................................................... 18
b. Khái niệm Timestamp .................................................................................................. 18
c. Định dạng của gói dữ liệu được truyền theo dạng broadcast ....................................... 18
d. Định dạng của content .................................................................................................. 18
2. Truyền lại các thông điệp bên đường UDP : ........................................................................ 19
a. Truyền tự động: ................................................................................................................ 19
b. Truyền thủ công :.............................................................................................................. 20
IV/ Mô tả các message: ................................................................................................................ 21
1. Message CTCI:................................................................................................................. 21
Message 1C: Thông tin hủy lệnh.......................................................................................... 21
Message 1D: Thông tin thay đổi lệnh................................................................................... 22
Message 1E: Thông tin quảng cáo GDTT............................................................................ 23
Message 1F: Thông tin lệnh GDTT của khách hàng cùng công ty ...................................... 24
Message 1G: Thông tin lệnh GDTT của khách hàng khác công ty...................................... 25
Message 1I: Thông tin lệnh đặt ............................................................................................ 26
Message 2B: Xác nhận lệnh đặt ........................................................................................... 27
Message 2C: Xác nhận hủy lệnh .......................................................................................... 28
Message 2D: Xác nhận thay đổi lệnh ................................................................................... 29
Message 2E: Xác nhận khớp lệnh của khách hàng khác công ty ........................................ 30
Message 2F: Thông tin lệnh GDTT cho bên mua ................................................................ 31
Message 2G: Thông tin từ chối từ HOSE............................................................................. 32
Message 2I: Xác nhận khớp lệnh của khách hàng cùng công ty .......................................... 33
Message 2L: Xác nhận khớp GDTT.................................................................................... 34
Message 3A - Admin............................................................................................................ 35
Message 3B: Thông tin trả lời lệnh GDTT của bên mua hoặc HOSE ................................. 36
Message 3C: Thông tin yêu cầu hủy lệnh ............................................................................ 37
Message 3D: Thông tin trả lời yêu cầu hủy lệnh của bên mua hoặc HOSE ........................ 38
Message RN - Retransmission Nack .................................................................................... 39
Message RP - Retransmission Reply.................................................................................... 40
Message RQ - Retransmission Request................................................................................ 41
2. Message PRS:................................................................................................................... 42
Message AA – Thông báo về giao dịch thỏa thuận.............................................................. 42
Message BR – Thông tin xác nhận kết quả giao dịch của một công ty chứng khoán .......... 43
Message BS – Thông báo thay đổi trạng thái của broker..................................................... 44
Message CO - Hủy giao dịch lô lẻ....................................................................................... 45
Message DC – Thông báo hủy một giao dịch đã khớp ........................................................ 46
Message GA – Thông báo từ HOSE .................................................................................... 47
Message IU - cập nhật chỉ số............................................................................................... 48
Message LO – thông tin của phiên giao dịch lô lẻ mới nhất ................................................ 49
Message LS – thông tin của lần giao dịch mới nhất............................................................. 50
Message NH – Tiêu đề bản tin ............................................................................................. 51
Message NS – Bản tin .......................................................................................................... 52
2
Message OL – lệnh đặt lô lẻ ................................................................................................ 53
Message OS – Thông tin xác định giá mở cửa..................................................................... 54
Message PD – Thông báo về khớp lệnh của giao dịch thỏa thuận....................................... 55
Message PO – Thông báo giá mở cửa dự kiến..................................................................... 56
Message SC – thông điệp điều khiển hệ thống..................................................................... 57
Message SI............................................................................................................................ 58
Message SR – Tổng kết thông tin từng mã chứng khoán.................................................... 59
Message SS – Thông báo thay đổi trạng thái của một mã chứng khoán.............................. 60
Message SU – Cập nhật mã chứng khoán ............................................................................ 61
Message TC – Thay đổi trạng thái của trader...................................................................... 63
Message TP – 3 giá trị tốt nhất............................................................................................. 64
Message TR – room của đầu tư nước ngoài. ........................................................................ 65
Message TS .......................................................................................................................... 66
3. Ý nghĩa của các trường trong các message: ..................................................................... 67
Accumulate Value ................................................................................................................ 67
Accumulate Volume............................................................................................................. 67
Add/Cancel Flag................................................................................................................... 67
Advances .............................................................................................................................. 67
Automatch Halt Flag ............................................................................................................ 68
Benefit .................................................................................................................................. 68
Board .................................................................................................................................... 68
Board Lot.............................................................................................................................. 68
Broker Client Volume, Broker Foreign Volume, Broker Portfolio Volume........................ 69
Cancel Confirm .................................................................................................................... 69
Cancel Shares ....................................................................................................................... 69
Ceiling Price ......................................................................................................................... 69
Client ID ............................................................................................................................... 69
Client ID Required ............................................................................................................... 70
Confirm Number .................................................................................................................. 70
Contact.................................................................................................................................. 70
Contra Firm .......................................................................................................................... 71
Current Room ....................................................................................................................... 71
Deal ID ................................................................................................................................. 71
Declines ................................................................................................................................ 71
Delist..................................................................................................................................... 71
Down Volume ...................................................................................................................... 72
Error code ............................................................................................................................. 72
Filler ..................................................................................................................................... 72
Firm ...................................................................................................................................... 73
Floor Price ............................................................................................................................ 73
Halt / Resume Flag ............................................................................................................... 73
Highest Price ........................................................................................................................ 73
Index – HOSE....................................................................................................................... 74
Index Time............................................................................................................................ 74
Last Sale Price ...................................................................................................................... 74
Lot Volume........................................................................................................................... 74
Lot Volume 1,2,3.................................................................................................................. 74
Lowest Price ......................................................................................................................... 75
Market ID ............................................................................................................................. 75
Message Type....................................................................................................................... 75
Meeting................................................................................................................................. 75
Mutual Fund Volume ........................................................................................................... 75
No Change ............................................................................................................................ 75
No Change Volume .............................................................................................................. 76
Notice ................................................................................................................................... 76
Open Price ............................................................................................................................ 76
Order Cancel Status.............................................................................................................. 76
3
Order Entry Date .................................................................................................................. 77
Order Number....................................................................................................................... 77
Original Message Text ......................................................................................................... 77
Par Value .............................................................................................................................. 77
Port/Client Flag .................................................................................................................... 77
Price...................................................................................................................................... 78
Price 1,2,3............................................................................................................................. 78
Prior Close Date ................................................................................................................... 78
Prior Close Price................................................................................................................... 78
Projected Open Price ............................................................................................................ 79
Published Volume ................................................................................................................ 79
Putthrough Halt Flag ............................................................................................................ 79
Reject Reason Code:............................................................................................................. 79
Reply Code ........................................................................................................................... 81
SDC Flag .............................................................................................................................. 81
Sector Number...................................................................................................................... 81
Security Name ...................................................................................................................... 81
Security Number, Security Number (New) .......................................................................... 82
Security Symbol ................................................................................................................... 82
Security Type........................................................................................................................ 82
Side ....................................................................................................................................... 82
Split....................................................................................................................................... 83
Suspension............................................................................................................................ 83
System Control Code............................................................................................................ 83
Time...................................................................................................................................... 84
Timestamp ............................................................................................................................ 84
Total Room........................................................................................................................... 84
Total Shares Traded.............................................................................................................. 84
Total Trades.......................................................................................................................... 84
Total Values Traded ............................................................................................................. 85
Trader ID .............................................................................................................................. 85
Trader Status......................................................................................................................... 85
Up Volume ........................................................................................................................... 85
Volume ................................................................................................................................. 86
Số lượng cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ, trái phiếu được giao dịch trong giờ giao dịch......... 86
4.
Lưu đồ các message:......................................................................................................... 87
Lưu đồ của message điều khiển (SC) ................................................................................... 87
Lưu đồ của các message từ pre-open sang open .................................................................. 87
Lưu đồ của các message với các lệnh đặt ATO/ATC .......................................................... 88
Lưu đồ xử lý lệnh đặt ........................................................................................................... 88
Lưu đồ xử lý lệnh thị trường (MP) ....................................................................................... 89
Lưu đồ message thay đổi lệnh .............................................................................................. 89
Lưu đồ message yêu cầu huỷ lệnh........................................................................................ 90
Lưu đồ khớp giao dịch thoả thuận cùng công ty .................................................................. 90
Lưu đồ huỷ một giao dịch thoả thuận cùng công ty ............................................................. 90
Lưu đồ khớp giao dịch thoả thuận khác công ty .................................................................. 90
Lưu đồ hủy lệnh thoả thuận (chỉ dành cho trường hợp khác công ty) ................................. 91
Lưu đồ quảng cáo giao dịch thoả thuận................................................................................ 92
Đơn vị của các trường giá trị số: .......................................................................................... 92
V . Bảng tóm lược các message được gửi trong từng giai đoạn................................................... 94
1. CTCI messsage:................................................................................................................ 94
2. PRS message: ................................................................................................................... 94
Lưu đồ message giữa Sở và Công ty chứng khoán ...................................................................... 95
4
I/ Thuật ngữ
1. HOSE: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
2. Front-End: Hệ thống đầu cuối, là hệ thống trung gian giữa hệ thống giao dịch
của Sở và CTCK.
3. Back-End: Hệ thống sau cuối, chính là hệ thống giao dịch của Sở.
4. Message: Thông điệp.
5. Flow control: Là tiến trình của việc quản lý tốc độ chuyển tải dữ liệu giữa 2
điểm.
6. TCP(Transmission control protocol): Là một giao thức giao vận. Đây là một
trong những giao thức cốt lõi của bộ giao thức internet.
7. UDP(User datagram protocol): là 1 giao thức giao vận Đây là một trong những
giao thức cốt lõi của bộ giao thức internet.
8. Sliding window: Là một kỹ thuật cho phép bên gửi có thể gửi nhiều gói tin mà
không cần thiết phải nhận ACK (phản hồi ) từ bên nhận, miễn là số gói tin
không được vượt quá một giá trị nhất định, gọi là window size.
9. full-duplex: Trao đổi dữ liệu 2 chiều
10. buffer window: bộ đệm chứa các gói tin nhận được từ mạng hay các gói tin
chuẩn bị được gửi đi, đây là một thành phần trong kỹ thuật sliding window.
11. Server: là hệ thống phần mềm phục vụ cho giao dịch trực tuyến, đặt tại HOSE
12. Client: là hệ thống phần mềm đặt tại các công ty chứng khoán thành viên, nhằm
phục vụ cho giao dịch trực tuyến. Phần mềm này do các CTCK tự phát triển
hoặc mua từ các nhà cung cấp giải pháp phần mềm.
13. Sequence number: số thứ tự kế tiếp của gói dữ liệu truyền
14. Acknowledge sequence number: số sequence xác nhận giá trị mong muốn nhận
trong lần kế tiếp.
15. ClientAck: viết tắt của client acknowledge sequence number, có nghĩa là số
Acknowledge sequence phía client.
16. ServerSeq: viết tắt của server sequence number, là số sequence phía server.
17. Window size: kích thước của kỹ thuật sliding window, là số gói dữ liệu tối đa
một bên có thể gửi liên tiếp mà không cần phải chờ phản hồi từ bên nhận.
Khuyến cáo cho ứng dụng đang phát triển là 7.
18. Broker: Công ty Chứng khoán thành viên ( dùng trong mô tả các message)
19. Trader: Người môi giới
20. Packet sequence: Thứ tự của gói dữ liệu.
21. CTCI (Computer to computer interface): Là phương thức mà các thành viên của
5
Sở có thể nhập lệnh từ hệ thống máy tính của CTCK thành viên đến máy chủ
giao dịch của Sở.
22. PRS (Price report system) : Hệ thống báo giá
23. Alphabet : Ký tự chữ cái
24. Numeric String: Chuỗi chỉ bao gồm các ký tự số
25. Alphanumeric String: Chuỗi bao gồm các ký tự chữ cái và số.
II/ Giao thức Auto-T
Định nghĩa:
Giao thức Auto-T là giao thức 2 lớp ở tầng ứng dụng, được sử dụng trong việc chuyển tải
các giao dịch giữa Hệ thống giao dịch của HOSE và Hệ thống giao dịch của CTCK
thành viên. Các message được sử dụng để giao tiếp giữa 2 hệ thống.
Nguyên tắc họat động
Hệ thống giao dịch tại HOSE về logic có thể chia thành 2 thành phần: Front-End và
Back-End. Hệ thống Back-End chính là Hệ thống giao dịch của HOSE. Các giao dịch
được chuyển tải theo dạng Message giữa Hệ thống Back-End tại HOSE và Hệ thống giao
dịch của CTCK thành viên. Hệ thống Front-End sẽ đảm nhận tác vụ này nhằm xử lý các
Message theo đúng tiêu chuẩn của giao thức giao vận tầng dưới.
Giao thức ứng dụng được thiết kế theo tiêu chí sau:
- Có khả năng quản lý tốc độ chuyển tải dữ liệu giữa 2 điểm (Flow control)
- Đảm bảo độ tin cậy ngay cả khi xuất hiện sự cố
- Đáp ứng các chức năng của hệ thống Front-End
Trạng thái của một message được xác định bởi packet sequence. Thông thường, Packet
sequence không nhất thiết phải duy nhất cho cả session nhưng đối với giao thức Auto-T,
packet sequence bắt buộc phải duy nhất để dùng cho mục đích tham chiếu khác. Xem xét
trạng thái của một ứng dụng, sẽ có 3 chế độ kết nối:
-
Mode A(New connection): tất cả các trạng thái đều ở tình trạng ban đầu.
-
Mode C(Continued connection): Ứng dụng sẽ sử dụng trạng thái trước đó để phục
hồi dữ liệu nếu cần thiết.
-
Mode B(Blindly continued connection): Khi ứng dụng mất trạng thái nhưng cố
gắng phục hồi dữ liệu chỉ với một phần thông tin trạng thái còn lưu lại được. Ví
dụ: Mode B có thể xảy ra khi máy chủ chạy ứng dụng bị sự cố.
Sẽ không có mode B nếu ứng dụng không mất trạng thái. Ví dụ : việc lưu thông tin trạng
thái lên thiết bị lưu trữ ổn định. Trong trường hợp ứng dụng được chuyển từ máy chủ này
để chạy trên một máy chủ khác, ứng dụng trong trường hợp này phải có khả năng truy
xuất thông tin lưu giữ trạng thái trên máy chủ mới. Chính vì vậy, thông tin trạng thái phải
6
được lưu trên đĩa cứng chia sẻ. Tuy nhiên, đĩa cứng chia sẻ có thể không khả thi nếu như
2 máy chủ được đặt tại các vùng địa lý khác nhau.
Cả hai bên (CTCK và SGDCK TPHCM) phải thống nhất về mode kết nối khi giai đoạn
thiết lập hoàn tất, nếu không kết nối không thể tiếp tục. Ví dụ: sẽ không khả thi nếu
Server mong muốn kết nối ở mode A trong khi Client lại muốn tạo kết nối ở mode C.
Trong Auto-T, Sở đóng vai trò như là Server và CTCK có vai trò là Client. Mối quan hệ
là 1-1. Tóm lại, giao thức ứng dụng sẽ bao gồm 3 giai đoạn chính:
-
Thiết lập kết nối: trong giai đoạn này, Client sẽ yêu cầu kết nối tới Server. Trước
khi Server chấp nhận kết nối, nó sẽ thẩm định yêu cầu của client và thực hiện
phục hồi dữ liệu cho client nếu cần thiết. Dựa trên sự chấp thuận kết nối từ Server,
Client phải kiểm tra dữ liệu phục hồi từ phía Server nếu được yêu cầu và sau đó
phải gửi một xác nhận về cho Server để kết thúc quá trình thiết lập kết nối.
-
Truyền dữ liệu: Một khi kết nối được thiết lập một cách hợp lệ, cả server và
client có thể gửi các gói dữ liệu cho nhau. Giai đoạn này là full-duplex, nhưng
hoat động theo sliding window, flow control. Flow control sẽ giới hạn số gói dữ
liệu mà mỗi bên có thể gửi cho nhau mà không cần nhận bất cứ phản hồi nào.
Trong giai đọan này cũng sẽ có các yêu cầu phản hồi của giao thức phụ.
-
Ngắt kết nối: Khi cả 2 bên chuẩn bị ngưng kết nối, client nên tuân theo giao thức
ứng dụng trước khi đóng kết nối.
Ngoài những vấn đề về độ tin cậy đã nêu trên, flow control phải có khả năng quản lý
như:
-
Số gói tin có thể mất trong quá trình bị sự cố sẽ không được quá kích thước của
buffer window. Thời điểm phục hồi có thể được điều khiển ở mức ứng dụng.
-
Nếu bên nhận không thể nhận bất kỳ gói tin nào vì bất kỳ lý do gì thì giai đoạn
truyền dữ liệu nên ngừng nếu không bên nhận có thể bị quá tải dẫn đến sụp đổ hệ
thống.
Giao thức Auto-T
Định dạng Auto-T Message:
Len
Seq
2 bytes 4 bytes
AckSeq
Opcode
Link ID
Content
ETX
4 bytes
2 bytes
2 bytes
N bytes
1 byte
Bảng 1 : Định dạng Auto-T message
7
Mô tả chi tiết:
Field Name
Field Length
Field Type
Field Description
Length
2 bytes
ASCII
Độ dài của cả gói
( mod96+32)
tin không bao gồm
trường này
sequence
4 bytes
ASCII (mod96+32)
Seq kế tiếp của bên
gửi.
ack sequence
4 bytes
ASCII (mod96+32)
Seq mong muốn kế
tiếp của bên gửi.
Opcode
2 bytes
Alphabet
Loại gói tin, giúp
ứng dụng có khả
năng xử lý tương
ứng, đồng thời định
rõ được định dạng
và ý nghĩa của
những trường còn
lại.
Link-ID
2 bytes
ASCII (mod96+32)
Id của đường kết
nối giúp server xác
định được dữ liệu
đến từ client nào
content
N bytes
Phần nội dung, phụ
thuộc vào loại gói
tin được chỉ ra
trong Opcode.
ETX
1 byte
constant
Dấu hiệu kết thúc
(ASCII code 03)
Bảng 2 : Mô tả chi tiết các trường
8
Định dạng phần nội dung của gói tin, phụ thuộc vào opcode:
Nội dung
Opcode hay là kiểu gói
Tên trường
Độ dài của trường
Mode
1 byte ( alphabet )
tin (2 chars)
HL (HELLO)
A = new connection
B = blindly continued
connection
C = continued connection
password
EOS
N bytes
(End
Of
String, 1 byte
ASCII code 00)
number of markets
1 byte (mod96+32)
market ID-1
1 byte (alphabet)
A = ASSET
(subjected to change)
firm ID-1
3 bytes (alphabet)
...
...
market ID-n
1 byte (alphabet)
firm ID-n
3 bytes (alphabet)
HR (HELLO_REPLY)
mode
1 byte (alphabet)
CF (CONFIRM)
-
-
DT(DATA),
LO(LEFTOVER),
LL(LEFTOVER_LAST)
của DT
market-ID
1 byte (alphabet)
message-count
1 byte (mod96+32)
data
N bytes (Nếu có hơn một
message, mỗi message sẽ
được ngăn cách bởi ký tự
US)
LO(LEFTOVER)
LL(LEFTOVER_LAST)
Của RP
RR(RETRAN_REQ)
RP(RETRAN_REPLY)
market-ID
1 byte
RP Packet
“RP” = 2 bytes
Link id = 2 bytes
Market-ID = 1 byte
Broadcast message = N bytes
market-ID
1 byte
broadcast request message
N bytes
market-ID
1 byte
9
broadcast message
N bytes
AK(ACK)
-
-
NK(NACK)
error code
2 bytes ( mod96+32 )
error string
N bytes
EOS (ASCII code 00 )
1 byte
FN(FINISH)
-
-
AF (ACKFIN)
-
-
EC (ECHO)
-
-
ER (ECHO_REPLY)
-
-
Bảng 3: Mô tả chi tiết nội dung của opcode
Thiết lập kết nối:
Giai đoạn này bao gồm cả quá trình chứng thực người dùng và quá trình phục hồi dữ
liệu nếu có message bị mất trong lần truyền trước.
Giao thức truyền:
¾ Client gửi gói HELLO kèm theo sequence number, acknowledge sequence
number và cả mật khẩu để server kiểm tra, chứng thực người dùng. Nếu có
lỗi, message NACK kèm theo mã lỗi và mô tả lỗi sẽ được gửi về cho client.
¾ Server sẽ kiểm tra để biết client có cần khôi phục dữ liệu nào không.
Nếu CliAck +WindowSize >= ServSeq > CliAck: client bị mất một số
message và cần được truyền lại các message bị mất
Nếu ServSeq == CliAck : Client đã nhận đủ các message.
Nếu ServSeq > CliAck+WindowSize: gần như không thể xảy ra. Nếu
có giao thức nên ngừng để phối hợp xử lý.
Nếu ServSeq < CliAck: có thể là do server bị sự cố hoặc server và
client kết nối ở 2 mode khác nhau. Nếu là trường hợp thứ hai, chỉ cần
tắt client và khởi động lại ở mode giống với server.
¾ Sau khi đã kiểm tra và quá trình khôi phục dữ liệu (nếu có) hoàn tất, server
sẽ gửi message HELLO_REPLY, client cũng phải thực hiện các bước kiểm
tra tương tự server
Nếu ServAck+WindowSize >= CliSeq > ServAck: server bị mất
message và cần được truyền lại.
Nếu CliSeq == ServAck: server đã nhận đủ message từ client gửi.
Nếu CliSeq > ServAck+WindowSize: gần như không thể xảy ra. Nếu có
phải xem xét server ack và client sequence để điều chỉnh cho hợp lý.
Nếu CliSeq < ServAck: có thể là do client bị down hoặc server và client
10
kết nối ở 2 mode khác nhau. Nếu là trường hợp thứ hai, chỉ cần tắt
client và khởi động lại ở mode giống với server.
¾ Sau khi đã kiểm tra và quá trình khôi phục dữ liệu (nếu có) hoàn tất, client
gửi message CONFIRM để hoàn tất giai đoạn 1 giai đoạn kết nối. Bảng
dưới thể hiện tất cả các khả năng kết nối và thao tác cần thực hiện tương
ứng.
Exchange
Broker
Action(s)
A
A
Không cần quá trình
phục hồi dữ liệu
<< HELLO (1,1)
HELLO_REPLY (1,1) >>
<< CONFIRM(1,1)
A
B
Sai mode kết nối
<<
HELLO
(any,any)
NACK (any,any)>>
A
C
Sai mode kết nối
<<
HELLO
(any,any)
NACK (any,any)>>
B
A
Sai mode kết nối
<<
HELLO
(any,any)
NACK (any,any)>>
B
B
Không cần quá trình
phục hồi dữ liệu.
<<
HELLO(seq1,ackSeq1)
HELLO_REPLY (seq1,ackSeq1) >>
<
B
C
Không cần quá trình
phục hồi dữ liệu.
<<
HELLO(seq1,ackSeq1)
HELLO_REPLY (ackSeq1,seq1) >>
<
C
A
Sai mode kết nối
<<
HELLO
(any,any)
NACK (any,any)>>
C
B
Không cần quá trình
phục hồi dữ liệu.
<< HELLO(1,1)
HELLO_REPLY (seq1,ackSeq1) >>
<
11
C
C
Có thể có quá trình phục
hồi dữ liệu
<< HELLO(any,any)
LEFTOVER/LEFTOVER_LAST
>>
HELLO_REPLY(any,any)>>
<
* Ghi chú: Trong gói HELLO, client có thể gửi danh sách các thị trường muốn
giao dịch. Tuy nhiên, HOSE chỉ có 1 thị trường duy nhất.
a. Truyền dữ liệu:
• Quá trình này bao gồm cả truyền message và dịch vụ phản hồi yêu cầu:
♦ Giao thức truyền message sẽ phải dựa vào cơ chế sliding window để truyền.
♦ Dịch vụ phản hồi yêu cầu thì có thể lấy ví dụ trong trường hợp server gửi
ACK, NACK khi nhận được message từ client.
♦ Ngoài ra, client còn có thể có các giao thức phụ khác như gửi yêu cầu đến
server, yêu cầu truyền lại thông tin bên broadcast hoặc là gửi ECHO message
khi không có dữ liệu cần truyền. Bất cứ thông điệp nào gửi đến server có lỗi,
server sẽ gửi NACK về để thông báo.
• Kỹ thuật sliding window: chỉ dùng để điều khiển dòng dữ liệu truyền giữa server
và client. Nó không có nhiệm vụ sắp xếp thứ tự các gói tin, phát hiện việc mất hay
trùng lắp gói tin. Đó là việc của giao thức truyền dữ liệu. Kỹ thuật này cho phép
mỗi bên có thể gửi nhiều gói tin mà không cần thiết phải nhận ACK từ phía nhận,
miễn là số gói tin nằm trong khoảng window size. Mỗi gói dữ liệu được gửi kèm
theo số ack sequence, chứng nhận với bên nhận rằng bên gửi đã nhận được dữ liệu
đến giá trị sequence = ack sequence -1. Có nghĩa là khi gửi thông điệp DATA, bên
gửi đã bao gồm thông tin ACK trong đó. Và điều kiện sau phải luôn được thỏa
mãn:
theirAckSeq < ourNextSeq <= theirAckSeq+WindowSize
• Yêu cầu truyền lại dữ liệu broadcast: client nếu muốn có thể yêu cầu server truyền
lại dữ liệu bên broadcast. Server sẽ gửi lại ACK nếu yêu cầu hợp lệ, ngược lại, gửi
CTCI-RN. Message chứa dữ liệu client yêu cầu sẽ được gửi sau khi gửi ACK.
Quy trình gửi yêu cầu của client và trả lời của server như sau:
12
RETR AN_R EQ Mkt
ID
retran request message
RETRAN_REQ
Exchange
Broker
ACK/CTCI-RN
When a broker wants to request broadcast message retransmission.
RETR AN_R EPLY Mkt
ID
retran broadcast message
When an exchange wants to send broadcast retransmission data.
Hình 1 : Quy trình yêu cầu gửi lại dữ liệu
• Lệnh ECHO: bên nào cũng có thể gửi ECHO message để kiểm tra tính sẵn sàng
của bên nhận. Khi đó, bên nhận phải gửi ECHO REPLY để xác nhận tính sẵn
sàng.
b. Ngắt kết nối:
Giao thức truyền:
Bất kỳ bên nào cũng đều có quyền gửi FN để báo hiệu ý muốn ngắt kết nối.
* Đối với bên gửi yêu cầu ngắt kết nối (gửi FN):
- Khi bên gửi nhận được ACKFIN trả lời, nó kiểm tra điều kiện theirAckSeq <
ourNextSeq <= (theirAckSeq+window_size). Nếu không thoả sẽ gửi NACK và khi
đó quá trình ngắt kết nối không được hoàn tất. Và quá trình khôi phục dữ liệu sẽ phải
thực hiện trong lần thiết lập kết nối sau đó.
- Bên nhận FN có thể gửi DT nếu vẫn muốn tiếp tục. Bên gửi FN sau khi nhận DT,
nếu muốn ngắt kết nối, phải gửi FN lại. Cũng có thể cả hai bên đều gửi FN cùng lúc
để báo hiệu việc muốn ngắt kết nối.
Vì ACKFIN cũng bao gồm cả DATA ACK, nên input và output window phải được
cập nhật. Sau đó, nó cũng gửi ngược lại ACKFIN để kết thúc quá trình ngắt kết nối.
* Đối với bên nhận được yêu cầu ngắt kết nối (nhận FN):
- Khi nhận được FN, nó sẽ kiểm tra điều kiện theirAckSeq < ourNextSeq <=
(theirAckSeq+window_size). Nếu không thoả sẽ gửi NACK về. Khi đó quá trình ngắt
kết nối xem như chưa hoàn tất.
Vì FN cũng bao gồm cả DATA ACK, nên bên nhận FN sẽ cập nhật giá trị output
window. Sau đó, khi gửi ACKFIN, nó sẽ cập nhât input window và chờ đến khi nhận
được ACKFIN báo hiệu quá trình ngắt kết nối đã hoàn tất.
13
Lược đồ mô tả các trạng thái của giao thức AutoT:
START
snd: LEFTOVER
1
rcv: ACK
2
snd: HELLO_REPLY
6
3
snd: LEFTOVER
snd: LEFTOVER_LAST
snd: HELLO_REPLY
Protocol State Diagram
STOP
snd: NACK
rcv: HELLO
snd: LEFTOVER_LAST
rcv: ACK
4
5
snd: ACK
rcv: LEFTOVER
rcv: CONFIRM
7
rcv: LEFTOVER_LAST
rcv/snd: DATA,
ACK, NACK
rcv: CONFIRM
11*
8
rcv: LEFTOVER
rcv: LEFTOVER_LAST
snd: ACK
10
9
snd: DATA, ACK
rcv:
FINISH
snd: FINISH
snd: ACKFIN
14
snd: NACK
rcv: FINISH
rcv: ACKFIN
15
rcv: DATA, ACK
STOP
STOP
STOP
rcv: NACK
STOP
Hình 2 : Lược đồ các trạng thái của giao thức Auto-t
12
server
command
rcv: CONFIRM
rcv/snd: DATA,
ACK, NACK
snd: COMAND
ECHO
11
data
transfer
rcv: ACK, NACK,
ECHO_REPLY
rcv: COMMAND,
ECHO
snd: ACK, NACK,
ECHO_REPLY
snd: FINISH
13
client
command
rcv: FINISH
State Diagram during Data Transfer State
Hình 3 : Lượt đồ trong trạng thái truyền dữ liệu
Cho dù đang ở bất kỳ trạng thái nào, nếu server nhận được yêu cầu thiết lập kết nối mới
của client, nó sẽ huỷ kết nối hiện tại và quay về trạng thái đầu tiên. Giai đoạn kết nối sẽ
được thực hiện ở mode C.
c. Yêu cầu về khả năng xử lý của ứng dụng:
• Ứng dụng cần phải ngừng trong các trường hợp sau:
14
♦ Nó nhận được một gói tin không hợp lệ, ví dụ : sai định dạng. Nhưng
cũng có thể cho ứng dụng bỏ qua gói tin đó để nhận gói tin tiếp theo.
♦ Sau một khoảng thời gian xác định, nó không nhận được bất kỳ tín hiệu
nào từ phía đối ứng. Khoảng thời gian này là tuỳ ý, nhưng không được
nhỏ hơn một vòng truyền dữ liệu của gói tin. HOSE khuyến cáo thời
gian tối thiểu là 15 giây.
♦ Khi giao thức truyền nhận bị đứt vì một lý do nào đó, ví dụ : bị mất
trạng thái.
♦ Khi gói tin gửi đến có số sequence không liền kề với gói tin trước.
• Kích thước của input window và output window phải giống nhau. Kích
thước này ảnh hưởng nhiều đến khả năng xử lý, độ trễ và thời gian khôi
phục dữ liệu của ứng dụng. HOSE khuyến cáo window side 17 là 7.
• Có thể chọn cho mỗi gói DATA chứa một hay nhiều message, nhưng phải
có sự thống nhất giữa HoSE và CTCK.
• Để việc truyền dữ liệu trên mạng được đảm bảo an toàn, không bị mất mát
dữ liệu, gói AutoT nên có kích thước lớn nhất là 536 bytes (đã bao gồm
TCP packet header và AutoT packet header).
Bảng mô tả mã code
Mã lỗi
2002
Mô tả lỗi
“sequence/ack-sequence không chính
xác"
2003
"Yêu cầu thực hiện không thành công"
2004
“Thị trường đã đóng cửa”
2005
“Không đủ quyền”
2006
“Gói dữ liệu không chính xác”
2007
“Không phù hợp mode kết nối”
Mã thị trường
Tên thị trường
'A'
"HOSE"
15
Mode kết nối
Mô tả
'A'
"new connection"
'B'
"blindly continued connection"
'C'
"continued connection"
Bảng 4 : Bảng mô tả mã code
Phụ lục Các biểu đồ
Transport Connection
HELLO
Server
(Exchange)
LEFTOVER
Client
(Broker)
ACK
...
LEFTOVER_LAST
ACK
HELLO_REPLY
LEFTOVER
ACK
...
LEFTOVER_LAST
ACK
CONFIRM
DATA/ACK/NACK
Connection Setup
Hình 4 : Quá trình thiết lập kết nối
DATA
If an exchange
has any data to
send
If Input Window
is full
DATA( Piggybacked Ack)
or
(Explicit) ACK
or
If a received data
is invalid
NACK
If an exchange
wants to terminate
the session
FINISH
or
Server
(Exchange)
Client
(Broker)
Data Transfer
Hình 5 : Quá trình truyền dữ liệu
16
Server or
Client
FINISH
ACKFIN
Client
or Server
ACKFIN
or
NACK
Transport Disconnect
Connection Termination
Hình 6 : Quá trình kết thúc kết nối
17
III/ Giao thức Broadcast
Giới thiệu: giao thức này dùng để truyền các thông tin chung về thị trường đến tất
cả các thành viên tham gia giao dịch.
1. Phương thức truyền thông điệp:
- Các message broadcast được truyền dưới hình thức các gói broadcast. Một gói
broadcast có thể chứa một hay nhiều message broadcast và gói này được truyền
bằng giao thức UDP.
a. Khái niệm Sequence Numbers
-
Một gói broadcast được xác định bằng một số sequence kèm theo. HOSE
gửi các gói broadcast này kèm theo chuỗi các số sequence tương ứng, bắt đầu
từ 1. Bên nhận sẽ dựa vào số sequence này để phát hiện message bị trùng lặp
hay bị mất và dựa vào đó để gửi yêu cầu truyền lại broadcast đến HOSE.
-
Trường hợp HOSE phải thiết lập lại số sequence (trở lại bằng 1), bên nhận
cũng phải có chức năng hỗ trợ để thiết lập lại số sequence tương ứng. Trong
trường hợp không thể phục hồi được các gói dữ liệu bị mất, chương trình nhận
phải có khả năng bỏ qua các gói mất này, để tiếp tục nhận các gói tiếp theo của
phiên giao dịch hiện tại.
b. Khái niệm Timestamp
-
Khi không có thông điệp nào được gửi, HOSE sẽ gửi timestamp (TS)
message theo một thời gian định kỳ nhất định. Hiện tại thời gian là sau mỗi 30
giây không có message được gửi.
c. Định dạng của gói dữ liệu được truyền theo dạng broadcast
-
Một gói dữ liệu broadcast có định dạng chung như sau:
Tên field
Kích cỡ
Định dạng
Ghi chú
(bytes)
SeqNum
3
Mod96
MarketID
1
Alpha String
MsgCount
1
Mod96
PackedContent
n
Số sequence của gói dữ liệu
‘A’ đối với HOSE
Số message trong content
Xem mục d
Bảng 5 : Định dạng của message broadcast
d. Định dạng của content
-
Trong content của gói broadcast có thể chứa nhiều message, mỗi message
cách nhau bởi ký tự US (ASCII 31 or 0x1F)
18
Tên field
Kích
Định dạng
Ghi chú
cỡ
(bytes)
BCMsg1
n1
Broadcast Message
UnitSeparator
1
Control ASCII
BCMsg2
n2
Broadcast Message
UnitSeparator
1
Control ASCII
BCMsg2
n2
Broadcast Message
UnitSeparator
1
Control ASCII
BCMsg3
n3
Broadcast Message
…
…
…
UnitSeparator
1
Control ASCII
BCMsgn
nn
Broadcast Message
US character, ASCII 31 (0x1F)
US character, ASCII 31 (0x1F)
US character, ASCII 31 (0x1F)
…
US character, ASCII 31 (0x1F)
Bảng 6 : Định dạng nội dung của message broadcast
2. Truyền lại các thông điệp bên đường UDP :
Khi sử dụng UDP gói dữ liệu có thể bị trùng lắp hoặc bị mất. Nếu số sequence
nhận được nhỏ hơn số sequence mà chương trình nhận mong muốn thì có nghĩa là nó bị
trùng lắp và chương trình phải bỏ những packets này. Nếu số sequence bị cách biệt, có
thể 1 số packet bị mất khi đó chương trình nên thiết lập quá trình retransmission.
a. Truyền tự động:
Chương trình có thể yêu cầu quá trình truyền lại thông qua giao thức Auto-t với
message CTCI-RQ.
Nếu yêu cầu không hợp lệ, HOSE sẽ gửi lại message CTCI-RN
Một số tiêu chuẩn của quá trình truyền lại :
-
Số sequence tối đa của mỗi yêu cầu là 600 sequences.
-
Số sequence bắt đầu của yêu cầu retransmission hiện tại phải lớn hơn số
sequence kết thúc của quá trình retransmission thành công lần trước.
Nếu yêu cầu hợp lệ, HOSE sẽ gửi lại Broadcast message chứa trong những
message CTCI-RP. Ký tự UnitSeparator (US) trong Broadcast packet sẽ thay
thành ký tự BELL. Nếu các message bị mất là các message Timestamp(CTCI-TS),
thì hệ thống sẽ không gửi lại. Message Timestamp trong trường hợp này được sử
dụng để thông báo kết thúc quá trình retransmission. Lưu ý : trường Timestamp
trong message TS có giá trị là mod96( số sequence kết thúc của quá trình
Retransmission) chứ không phải là Mod96(HHMMSS). Những message màu xám
trong hình 7 là tùy chọn.
19
Client
Broker
Server
TP
Broadcast packet lost detected
CTCI-RQ
Valid request
CTCI-RP
:
:
CTCI-RP
CTCI-RP(TS)
Hình 7 : Lượt đồ quá trình gửi lại thành công
Client
Broker
Server TP
Broadcast packet lost detected
CTCI-RQ
Invalid request
CTCI-RN
Hình 8: Lượt đồ quá trinh gửi lại bị từ chối
b. Truyền thủ công :
Công ty Chứng khoán thành viên cũng có thể yêu cầu gửi lại các gói UDP đã bị
mất bằng cách gọi điện thoại cho HOSE và nói rõ packet sequence cần truyền lại.
20
IV/ Mô tả các message:
Message CTCI:
Message 1C: Thông tin hủy lệnh
Field
Size Type
1.
Message Type
2 "1C"
2.
Firm
3 Numeric String
3.
Order Number
8 Numeric String
4.
Order Entry Date
4 Numeric String
Total
17
Message này dùng để hủy lệnh trong Hệ thống giao dịch HOSE, được xác định bởi số
hiệu lệnh (Order number) và ngày nhập lệnh (Order Entry Date). Message xác nhận lệnh
hủy (2C) sẽ được trả về cho công ty bởi Hệ thống giao dịch HOSE nếu lệnh đó được hủy.
Ngược lại Message từ chối (2G) sẽ được gửi lại cho công ty đó với mã lý do giải thích tại
sao việc hủy lệnh đó không được chấp nhận.
21
Message 1D: Thông tin thay đổi lệnh
Field
Size Type
1.
Message Type
2 "1D"
2.
Firm
3 Numeric String
3.
Order Number
8 Numeric String
4.
Order Entry Date
4 Numeric String
5.
Client ID
10 Alphanumeric String
6.
Filler
17
Total
44
Message này dùng để thay đổi những giá trị có thể chỉnh sửa của lệnh đã được nhập vào
trước đó trong hệ thống giao dịch trên Bảng giao dịch khớp lệnh. Nếu 1 trường được điền
trong message này nó sẽ thay thế một giá trị đã tồn tại của trường đó trong lệnh đã đặt.
Message xác nhận thay đổi lệnh (2D) sẽ được gửi nếu nếu lệnh thay đổi này hợp lệ.
Ngược lại Message từ chối (2G) sẽ được gửi lại cho công ty đó với mã lý do giải thích tại
sao lệnh đó không được chấp nhận.
22
Message 1E: Thông tin quảng cáo GDTT
Field
Size Type
1.
Message Type
2 "1E"
2.
Firm
3 Numeric String
3.
Trader ID
4 Alphanumeric String
4.
Security Symbol
8 Alphanumeric String
5.
Side
1 Alpha String
6.
Volume
8 Numeric String
7.
Price
12 Numeric String
8.
Board
1 Alpha String
9.
Time
6 Numeric String
10. Add/Cancel Flag
1 Alpha String
11. Contact
20 Alphanumeric String
Total
66
Message này dùng để thêm hoặc hủy một quảng cáo của mã chứng khoán. Quảng cáo
giao dịch thoả thuận không phải là lệnh đặt mà là thông tin được đưa lên biểu hiện ý
muốn giao dịch một loại chứng khoán nào đó với giá và khối lượng thoả thuận. Broker
phản hồi quảng cáo GDTT này bằng cách liên lạc với broker đăng quảng cáo và thực
hiện thỏa thuận giao dịch. Nếu broker đó chấp nhận thỏa thuận thì lệnh giao dịch thỏa
thuận khác thành viên (1G) sẽ được nhập vào bởi broker bán. Trường thời gian (Time)
được định bởi Hệ thống của broker và gửi cho Hệ thống giao dịch của HOSE khi thêm
hoặc hủy một quảng cáo GDTT
23
Message 1F: Thông tin lệnh GDTT của khách hàng cùng công ty
Field
Size Type
1.
Message Type
2 "1F"
2.
Firm
3 Numeric String
3.
Trader ID
4 Alphanumeric String
4.
Client ID (Buyer)
10 Alphanumeric string
5.
Client ID (Seller)
10 Alphanumeric String
6.
Security Symbol
8 Alphanumeric string
7.
Price
12 Numeric String
8.
Board
1 Alpha String
9.
Deal ID
5 Numeric String
10. Filler
8
11. Broker Portfolio Volume
8 Numeric String
(Buyer)
12. Broker Client Volume (Buyer)
8 Numeric String
13. Mutual Fund Volume (Buyer)
8 Numeric String
14. Broker Foreign Volume
8 Numeric String
(Buyer)
15. Filler
32
8 Numeric String
16. Broker Portfolio Volume
(Seller)
17. Broker Client Volume (Seller)
8 Numeric String
18. Mutual Fund Volume (Seller)
8 Numeric String
19. Broker Foreign Volume
8 Numeric String
(Seller)
20. Filler
32
Total
191
Message này được dùng khi công ty chứng khoán thực hiện một giao dịch thỏa thuận
cùng thành viên và được chấp nhận bởi HOSE. Lệnh GDTT của khách hàng cùng công
ty (1F) chỉ có khi công ty chứng khoán vừa là người mua và người bán
24
Message 1G: Thông tin lệnh GDTT của khách hàng khác công ty
Field
Size Type
1.
Message Type
2 "1G"
2.
Firm (Seller)
3 Numeric String
3.
Trader ID (Seller)
4 Alphanumeric String
4.
Client ID (Seller)
10 Alphanumeric String
5.
Contra Firm (Buyer)
3 Numeric String
6.
Trader ID (Buyer)
4 Alphanumeric String
7.
Security Symbol
8 Alphanumeric String
8
Price
9
Board
12 Numeric String
1 Alpha string
10. Deal ID
5 Numeric String
11. Filler
4
12. Broker Portfolio Volume
8 Numeric String
(Seller)
13. Broker Client Volume
8 Numeric String
(Seller)
14. Mutual Fund Volume (Seller)
8 Numeric String
15. Broker Foreign Volume
8 Numeric String
(Seller)
16. Filler
32
Total
120
Message này được sử dụng khi 2 công ty chứng khoán làm giao dịch thỏa thuận và được
chấp nhận bởi HOSE. Sau khi thỏa thuận, người bán sẽ gửi lệnh GDTT của khách hàng
khác công ty tới HOSE. Khi thỏa thuận đã được thương lượng thì người bán phải có đuợc
trader ID của người mua và nhập thông tin đó vào. Hệ thống HOSE sẽ ấn định confirm
number để giao dịch và gửi Message xác nhận giao dịch thỏa thuận (2F) cho người mua.
Người mua phải gửi lại message trả lời giao dịch thỏa thuận (3B) cho Hệ thống giao dịch
của HOSE. Sau khi người mua chấp nhận và HOSE chấp nhận thì một Message xác nhận
khớp thỏa thuận (2L) sẽ được gửi về 2 phía. Nếu người mua hoặc HOSE không chấp
nhận thỏa thuận thì một message trả lời giao dịch thỏa thuận (3B) sẽ được gửi cho 2 phía.
25
