Tiểu luận - rủi ro tín dụng - Đề tài :Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank

Thực trạng hoạt động quản trị
rủi ro tín dụng tại ngân hàng
Techcombank











1. Nguyễn Ngọc Đăng ( Nhóm trưởng)
2. Trần Thị Lý
3. Nguyễn Dao Thủy
4. Nguyễn Văn Công
5. Nguyễn Thị Tình
6. Phạm Bích Thảo
7. Vũ Thị Vân Anh
8. Dương Thị Nga

Thành viên nhóm


Nội dung bài thảo luận
I.Tổng quan về quản trị rủi ro.
Khái niệm
1.
2.

Nội dung
3.
Phân loại
Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng Việt Nam
4.
II. Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng Techcombank
Hệ thống hoạt động của Techcombank
1.
2.
Hoạt động tài chính- tín dụng của NH Techcombank những năm gần đây
Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của NH Techcombank
3.
III. Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng trong ngân hàng Techcombank
Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.
Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng
2.


I. Tổng quan về quản trị rủi ro
1.

2.





3.







Khái niệm
Quản trị rủi ro ( QTRR) là cách tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có
hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những
tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro đồng thời tìm cách
biến rủi ro thành những cơ hội thành công.
Nội dung
Nhận diện rủi ro
Đo lường rủi ro
Kiểm soát rủi ro
Loại bỏ rủi ro
Phân loại rủi ro
Rủi ro tín dụng ( credit risk)
Rủi ro tỷ giá hối đoái ( Foriegn Exchange Rate (Forex) Risk)
Rủi ro lãi suất ( Interest Rate Risk)
Rủi ro thanh khoản ( Liquidity Risk)
Rủi ro tác nghiệp ( Operational Risk)


4. Thực trạng quản trị rủi ro ngân hàng ở Việt Nam
“ chưa bao giờ vấn đề nâng cao năng lực rủi ro của hệ thống ngân hàng lại
trở nên cấp bách đến vậy”- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương.







QTRR ngân hàng Việt nam hiện nay dưới mức trung bình
Các ngân hàng coi nhẹ hoạt động QTRR
Việc áp dụng các biện pháp và mô hình QTRR vân còn hạn chế và chưa
hiệu quả.
Việc đưa ra chiến lược qua việc đánh giá năm cũ mà chưa xem xét và
phân tích rủi ro và khả năng quản trị tương xứng
Thói quen văn hóa: Các bộ phận làm công tác QTRR xem nó như công
việc thường nhật mang tính thủ tục

“Nhiều ngân hàng vẫn có quan điểm sai lầm là coi QTRR chỉ là “sân sau”, là
hoạt động hỗ trợ, không đóng góp vào kết quả kinh doanh nên không
đầu tư tương xứng”


II.Quản trị rủi ro trong ngân hàng
Techcombank
1.

−
−
−

–
–
–

Hoạt động của ngân hàng Techcombank
Lĩnh vực kinh doanh chiến lược:

Dịch vụ tài chính cá nhân
Dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngân hàng bán buôn và Ngân hàng giao dịch
Tuyến phòng thủ vàng
Các khối kinh doanh, bán hàng, các chuyên viên khách
hàng, chi nhánh, các đơn vị vận hành tại hội sở...
Khối QTRR, khối tuân thủ, QTRR hoạt động và pháp chế
Bộ phận kiểm soát nội bộ



2. Hoạt động Tài chính- Tín dụng của Techcombank trong những
năm gần đây
Chỉ tiêu

2012
Số liệu(tỷ
đồng)

2013

2014

Số liệu (tỷ
đồng)

Tăng trưởng Số liệu (tỷ
so với
đồng)
2012(%)

Tăng trưởng
so với năm
2013 (%)

Tổng tài sản 197.934

158.897

88,31

175.902

110,7

Vốn chủ sở
hữu

13.290

11112

104,74

14.986

107,66

Huy động
khách hàng

11.462

119.978

107,64

131.690

109,76

Cho vay
khách hàng

68.261

70.275

102,95

80.308

114,28

Lợi nhuận
trước thuế

1.018

878

86,25

1.417

161,39

Tổng thu
nhập hoạt
động

5.761

5.648

98,03

7.106

125,81

Hoạt động tài chính của
Techcombank năm 2012- 2014


Chỉ tiêu

2012
Số liệu

2013
Tỷ
trọng
(%)

Số liệu

2014
Tỷ
trọng
(%)

Số liệu

Tỷ
trọng
(%)

Dư nợ cho vay
ngắn hạn

36.446.276 53,39

35.073.969 49,91

33.790.244

41,56

Dư nợ cho vay

trung vài dài hạn

31.815.166 46,61

35.200.950 50,09

47.517.323

58,44

Tổng dư nợ

3.358.500

3.599.224

9.343.996

Cho vay bằng
VND

3.358.500

3.388.864

94,16

5.433.374

58,15

210.360

5,84

3.910.622

41,85

Cho vay bằng
ngoại tệ (VND)

Hoạt động tín dụng của
Techcombank năm 2012- 2014


Chỉ tiêu

Nă 2012

Năm 2013

Năm 2014

Tổng dư nợ

68.261.442

70.274.919

80.307.567

Tổng số tiền quá
hạn

68.261.442

70.274.919

80.307.567

Tỷ lệ nợ quá hạn

1

1

1

Những năm gần đây Techcombank đã khá thành công trong việc đảm
Tỷ lệ nợ quá hạn= (Tổng số tiền quá hạn: Tổng dư nợ)*100
bảo an toàn đối với các khoản vay


3. Hoạt động QTRR tín dụng trong ngân hàng Techcombank
Các dự án QTRR mà Techcombank đã thự hiện trong năm 2014 và đầu năm
2015
 Tăng cường khung QTRR trong năm 2014
 Khung khẩu vị rủi ro
 Dự án Basel II

 Văn hóa rủi ro
 Mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng
 Các hoạt động thu hồi nợ
 Quản lý những yếu tố bất ngờ
 Cải tiến đối với quản trị danh mục và nhận diện rủi ro
 Phân loại nợ và xây dựng mô hình tín dụng
 Đầu tư vào cơ sở hạ tầng rủi ro



-

Kết quả đạt được
Bộ máy tổ chức ngày càng được cải thiện, nâng cao năng lực điều hành
Có mục tiêu cụ thể về phát triển tín dụng và tập trung phát triển tín dụng vào
những lĩnh vực an toàn
Ban lãnh đạo chú trọng hơn trong việc phân tích, đánh giá và quản lý các loại
rủi ro chủ yếu
Có sự chú trọng đến công tác đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với
đội ngũ cán bộ tín dụng ngân hàng
Đã đưa vào sử dụng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với doanh
nghiệp và xem như là thước đo chung đối với khách hàng
Chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại trong quản trị ngân hàng
Hoạt động giáp sát thường xuyên được thực hiện ở các cấp quản lý
Chú trọng đến công tác kiểm tra, kiểm toán định kỳ thông qua kiểm toán nội
bộ
Thực hiện kiểm toán độc lập hàng năm ( bắt buộc)

4. Kết quả đạt được và hạn chế của QTRR trong ngân hàng
Techcombank


-

Những điểm hạn chế
Khó khăn trong thẩm định giá và đánh giá khách hàng
Xếp hạng tín dụng khách hnagf vẫn còn một số hạn chế
Công tác giám sát sau cho vay chưa hiệu quả
Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ chưa thực hiện hết vai trò
Hạn chế trong công tác xử lý nợ xấu


III. Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng trong
ngân hàng Techcombank
1.

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro



Nguyên nhân khách quan
- Môi trường pháp lý chưa thuận lợi
- Môi trường kinh tế ko ổn định
Nguyên nhân chủ quan
- Từ phía khách hàng vay vốn
+ Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích
+ Trình độ và khả năng quản lý của khách hàng còn yếu kém
+ khách hàng không có thiện chí trả nợ
+ Khách hàng cố tình cung cấp thông tin không chính xác

- Từ phía ngân hàng
+ thông tin bất cân xứng
+ Vai trò của CIC chưa phát huy hết hiệu quả
+ Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và các rủi ro khác




2. Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng trong ngân hàng Techcombank






Nhận dạng rủi ro tín dụng
Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo rủi ro
Sử dụng bảng liệt kê ( check- list)
Giao tiếp với các tổ chức chuyên nghiệp
Đánh giá hiểm họa rủi ro tín dụng
Đo lường rủi ro
Kiểm soát rủi ro tín dụng
Kiểm soát chặt chẽ quá trình giải ngân và sau khi cho vay
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ
Sử dụng các công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro
Chứng khoán hóa các khoản nợ quá hạn
Tài trợ rủi ro tín dụng
Tăng cường xử lý nợ xấu
Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay
Đa dạng hóa cho vay và cho vay đồng tài trợ với các ngân hàng khác

Gia tăng trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro
Giải pháp về nhân sự


Môi trường ngân hàng Việt Nam vẫn đang còn nhiều thách thức. Để
ứng phó nhanh nhạy với những biến động của thị trường Tài chính- Tiện tệ
và cạnh tranh với các ngân hàng ngoại thì các ngân hàng trong nước nói
chung và ngân hàng Techcombank nói riêng phải chú trọng nâng cao hiệu
quả hoạt động của hệ thống QTRR của mình , đặc biệt là QTRR tín dụng

---- THE

KẾT LUẬN

END----